[发行]信达转型创新：更新招募说明书摘要（2016年第2期）
信达澳银转型创新股票型证券投资 基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 6 年第 2 期 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设 银行股份有限公司 二〇一 六 年 十一 月 重要提示 信达澳银 转型创新股票型证券投资 基金（以下简称 “ 本基金 ” ） 经中国证监会 201 5 年 1 月 23 日证监许可 【 2015 】 119 号文准予注册募集。 根据相关法律法规， 本基金基金合同已于 20 15 年 4 月 15 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金 财产进行运作管理。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益 做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投 资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供 固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所 产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基 金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会 等环 境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险 ，本基金的特有风险 等。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市 中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活 跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基 金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影 响和损失。 本基金为股票型基金， 长期预期风险与收益高于 混合型基金、 债券基金、货币 市场基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。 投资有风险，投资者认 （申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同 ，全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金 份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 基金的过往业绩并不预 示其未来表现。基金管理人 承诺以 恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不对投资者 保证基金一定盈利，也 不向投 资者 保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说 明书所载内容截止日为 201 6 年 10 月 1 4 日，所载财务数据和净值表现截至 201 6 年 6 月 30 日（财务数据未经审计） 。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市 南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层 办公地址：广东省深圳市 南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 T1 栋 8 、 9 层 邮政编码： 51804 5 成立日期： 2006 年 6 月 5 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2006 】 071 号 法定代表人： 于建伟 电话： 0755 - 83172666 传真： 0755 - 83199091 联系人： 郑妍 经营范围：基金募集、基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监会 许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元 股本结构： 信达证券股份 有限公司 出资 5400 万元，占公司总股本的 54% ；康 联首域集团有限公司（ Colonial First State Group Limited ）出资 4600 万元，占公 司总股本的 46% 存续期间：持续经营 （二） 主要人员情况 1 、董事、监事、高级管理人员 董事： 于帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。 1987 年 7 月至 1988 年 10 月任化 工部管理干部学院经济系法学教师， 1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信达信托投 资公司部门副总经理、部门总经理， 1999 年 6 月至 2000 年 9 月任中国信达资产管 理公司债权管理部高级经理， 2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券股份有限公司 董事会秘书、副总经理， 2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券股份有限公司党委 委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理， 2011 年 10 月至 2013 年 8 月任中国 信达资产管理公司投融资业务部总经理， 20 13 年 8 月至今任信达证券股份有限公司 董事、总经理。 2014 年 9 月 16 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。 施普敦（ Michael Stapleton ）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学 经济学学士。 1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客 户经理， 1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构 客户销售和关系管理， 2002 年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机 构业务开发主管， 2009 年 6 月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董 事总 经理。 于建伟先生，董事， 中央财政金融学院金融专业 学士，东北财经大学 EMBA 。 2 8 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。 1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部 总经理、资产中介部负责人； 1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司 天津赤峰道证券营业部总经理； 2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路 营业部总经理； 2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理； 2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁； 2013 年 7 月加入信达澳银基金管理 有限公司， 2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财 富资产管理有限公司执行董事。 潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德 勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。 1997 年起历任山一证券分析员、 香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景 顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、 AXA 国卫市场部助理总经 理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于 20 07 年 5 月起任首域投 资（香港）有限公司中国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至 2016 年 5 月 13 日，自 2016 年 5 月 14 日起 , 潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司 董事。 孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任中 国建设银行总行人事教育部副处长，总行教育部副主任，总行监察室主任，广东省 分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总经理（党 委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研修院）常务 副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长 ），总行工会常务副主席，总行 监事会监事，于 2011 年 1 月退休。 刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr （远东） 有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩 根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管 理（香港）有限公司（ 2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中 银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平 安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港） 有限公 司资产管理部执行董事， Seekers Advisors （香港）有限公司执行董事兼投 资总监。 2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。 刘治海先生 ， 独立董事 ， 全国律师协会公司法专业委员会委员 ， 北京市人大立 法咨询专家 ， 中国政法大学法学硕士 ， 历任江苏省盐城市政法干校干部 ， 首都经贸 大学经济系讲师 ， 自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。 2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 执行监事： 郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核 部副 总监。 2007 年 5 月 加 入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、 监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。 高级管理人员： 于建伟先生，总经理， 中央财政金融学院金融专业 学士，东北财经大学 EMBA 。 2 8 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。 1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券 业务部总经理、资产中介部负责人； 1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有 限公司天津赤峰道证券营业部总经理； 2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京 北洼路营业部总经理； 2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理； 2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁； 2013 年 7 月加入信达澳银基金 管理有限公司， 2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新 兴财富资产管理有限公司执行董事。 黄晖女士，督察长，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University 经济学硕士。 19 年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人 员任职资格。 1999 年起历任大成基金管理有限公 司研究部分析师、市场部副总监、 规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次 借调到中国证监会基金部工 作，参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作 。 2000 - 2001 年参与英国政府“中 国金融人才培训计划”（ FIST 项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。 2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。 于鹏先生， 副总经理 ， 中国人民大学经济学学士。 2 2 年证券、基金从业经历， 具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托 投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财 务部会计、深圳证券营业部 计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计 财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部 经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存 管中心总经理等职务。 2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总 监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 焦巍先生，副总经理，上海社会科学院世界经济学博士。 18 年证券从业经历， 具有基金从业资格、基金业高管人员任职资格。 199 4 年至 1998 年 , 任中国银行海南 分行国际 结算部职员； 1998 年至 2002 年 , 历任汉唐证券有限责任公司宏观研究员、 债券首席交易员； 2009 年至 2014 年 , 历任平安大华基金管理有限公司宏观研究员、 基金经理、投资总监； 2014 年至 2015 年 , 历任大成基金管理有限公司投资总监、首 席投资官、基金经理。 2015 年 10 月加入信达 信达澳银基金管理有限公司 ， 2015 年 12 月 10 日起任总经理助理， 2016 年 3 月 17 日起任投资总监， 2016 年 4 月 11 日 起任 信达澳银基金管理有限公司副总经理 。 程文卫先生，副总经理，南开大学管理学博士。 1 8 年证券从业经历，具有基 金从业资 格、基金业高管人员任职资格。 1991 年至 1998 年在南开大学军事教研室 工作，任讲师； 1998 年至 2007 年任中国科技国际信托投资公司证券投资经理、研 究所所长； 2007 年至 2010 年任宏源证券股份有限公司研究所所长； 2010 年至 2011 年任渤海证券股份有限公司研究所所长； 2011 年至 2013 年任国开证券有限责任公 司研究中心总经理； 2013 年至 2015 年任亿利资源集团有限公司金融集团副总裁、 上市公司常务副总兼董秘。 2015 年 11 月加入信达澳银基金管理有限公司， 2015 年 12 月 31 日起任信达澳银基金管理有限公司副 总经理，兼任信达新兴财富资产管理 有限公司总经理。 2 、基金经理 （1）现任基金经理： 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 冯士祯 本基金的基金 经理、 领先增 长混合基金、 中小盘混合基 金、消费优选 混合基金的基 金经理 201 6 - 9 - 14 - 5 年 北京大学金融学硕士。 2011 年 7 月加入信达澳银基金公司，历任 研究咨询部研究员、信达澳银精 华灵活配置混合基金基金经理 助理、信达澳银消费优选混合基 金基金经理助理、信达澳银领先 增长混合基金基金经理（ 2015 年 5 月 9 日起至今）、信达澳银 中小盘混合基金基金经理（ 2015 年 7 月 1 日起至今）、信达澳银 消费优选混合基金基金经理 （ 2015 年 8 月 19 日起至今） 、 信 达澳银转型创新股票基金基金 经理（ 201 6 年 9 月 14 日起至今） 。 （2）曾任基金经理： 姓名 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 尹哲 20 1 5 年 0 4 月 15 日 201 5 年 09 月 08 日 杜蜀鹏 2015 年 04 月 15 日 2016 年 01 月 22 日 柴妍 2015 年 8 月 19 日 2016 年 10 月 27 日 3、公司公募基金投资审议委员会 公司公募基金投资审议委员会由6名成员组成，设主席1名，委员6名。名单 如下： 主席：于建伟，总经理 委员： 焦巍，副总经理、投资总监 曾国富，公募投资总部副总监、基金经理 孔学峰，公募投资总部副总监、基金经理 张培培，投委会秘书、基金经理 刘涛，产品创新部副总监 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 1 、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票 代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9 . 59 % ；客户贷款和垫 款总额 10.49 万亿元，增长 10 . 67 % ；客户存款总额 1 3.67 万亿元，增长 5 . 96 % 。净 利润 2,289 亿元，增长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利息净 收入增长 4 . 65 % ，手续费及佣金净收入增长 4 . 62 % 。平均资产回报率 1.30% ，加权平 均净资产收益率 17.27% ，成本收入比 2 6 . 98 % ，资本充足率 1 5 . 39 % ，主要财务指标 领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点 数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 8 8% 。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设 有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占 比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、 龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的 全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元， 多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ，客户金融资产总量 增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36% ；托管证券 投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦 敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经 济区主要业务指标居同业首位。 201 5 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球 金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业 财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家 》杂志 2015 年“世 界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 201 5 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备 份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对 托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2 、主要人员情况 赵观 甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信 贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务 和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建 设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部 和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期 从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3 、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风 险管理和内部控制，严格履行托管人的 各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII 、企业 年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行 专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂 志 《全球托管人》 评为“中国最佳托管银行”。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1 、直销机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市 南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N1 座 第 8 层和第 9 层 办公地址：广东省深圳市 南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 T1 栋 8 、 9 层 法定代表人：于建伟 电话： 0755 - 83077068 传真： 0755 - 83077038 联系人：王丽燕 公司网址： www.fscinda.com 邮政编码： 518040 2 、代销机构 序号 名称 注册地址 法 定 代 表 人 办公地址 客服电话 联系人 网站 1 中国建设 银行股份 有限公司 北京市西 城区金融 大街25号 王 洪 章 北京市西城 区闹市口大 街1号院1 号楼 95533 王琳 www.ccb.com 2 交通银行 股份有限 公司 上海市浦 东新区银 城中路 188号 牛 锡 明 同“注册地 址” 95559 胡迪锋 www.bankcomm.com 3 平安银行 股份有限 公司 深圳市深 南中路 1099号平 安大厦 孙 建 一 同“注册地 址” 95511-3 张莉 www.bank.pingan.com 4 渤海银行 股份有限 公司 天津市河 西区马场 道 201-205 号 刘 宝 凤 天津市河东 区海河东路 218号渤海 银行大厦 95541 王宏 www.cbhb.com.cn 5 南洋商业 银行（中 国）有限公 司 上海市浦 东新区世 纪大道 800号三 层、六层至 九层 岳 毅 上海市浦东 新区世纪大 道800号南 洋商业银行 大厦 8008302066/ 王晓明 www.ncbchina.cn/cn/index.html 4008302066 6 信达证券 股份有限 公司 北京市西 城区闹市 口大街9 号院1号 楼 张 志 刚 同“注册地 址” 4008008899 唐静 www.cindasc.com 7 中国银河 证券股份 有限公司 北京市西 城区金融 大街35号 国际企业 大厦C座 陈 有 安 同“注册地 址” 4008888888 宋明 www.chinastock.com.cn 8 中信建投 证券股份 有限公司 北京市朝 阳区安立 路66号4 号楼 王 常 青 北京市朝阳 门内大街 188号 4008888108 权唐 www.csc108.com 9 申万宏源 证券有限 公司 上海市徐 汇区长乐 路989号 45层 李 梅 上海市徐汇 区长乐路 989号45层 95523/4008895523 曹晔 www.swhysc.com 10 申万宏源 西部证券 有限公司 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新市 区）北京南 路358号 大成国际 大厦20楼 2005室 许 建 平 新疆乌鲁木 齐市高新区 （新市区） 北京南路 358号大成 国际大厦 20楼2005 室 4008000562 王君 www.hysec.com 11 华龙证券 股份有限 公司 甘肃省兰 州市静宁 路308号 李 晓 安 同“注册地 址” 4006898888/0931-96668 李昕田 www.hlzqgs.com 12 中信证券 股份有限 公司 广东省深 圳市福田 区中心3 路8号 王 东 明 北京市朝阳 区亮马桥路 48号中信 证券大厦 18层 95558 侯艳红、 刘玉静 www.cs.ecitic.com 13 中信证券 （山东）有 限责任公 司 青岛市崂 山区深圳 路222号 青岛国际 金融广场 1号楼20 层 杨 宝 林 同“注册地 址” 95548 吴忠超 www.citicssd.com 14 国泰君安 证券股份 有限公司 中国（上 海）自由贸 易试验区 商城路 618号 杨 德 红 上海市浦东 新区银城中 路168号上 海银行大厦 29层 95521 芮敏祺、 朱雅崴 www.gtja.com 15 光大证券 股份有限 公司 上海市静 安区新闸 路1508号 薛 峰 同“注册地 址” 4008888788/95525 刘晨 www.ebscn.com 16 海通证券 股份有限 公司 上海市淮 海中路98 号 王 开 国 上海市广东 路689号海 通证券大厦 4008888001/021-95553 王立群 www.htsec.com 17 招商证券 股份有限 公司 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦A座 38-45层 宫 少 林 同“注册地 址” 95565/4008888111 黄婵君 www.newone.com.cn 18 国信证券 股份有限 公司 深圳市罗 湖区红岭 中路1012 号国信证 券大厦16 楼 何 如 深圳市罗湖 区红岭中路 1012号国 信证券大厦 16层至26 层 95536 周杨 www.guosen.com.cn 19 安信证券 股份有限 公司 深圳市福 田区金田 路4018号 安联大厦 牛 冠 兴 同“注册地 址” 4008001001 郑向溢 www.essence.com.cn 20 平安证券 股份有限 公司 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8楼 杨 宇 翔 同“注册地 址” 95511-8 石静武 stock.pingan.com 21 东兴证券 股份有限 公司 北京市西 城区金融 大街5号 新盛大厦 B座12、15 魏 庆 华 同“注册地 址” 4008888993 汤漫川 www.dxzq.net 层 22 世纪证券 有限责任 公司 深圳市福 田区深南 大道7088 号招商银 行大厦41 层 卢 长 才 同“注册地 址” 0755-83199509 雷新东、 袁媛 www.csco.com.cn 23 华福证券 有限责任 公司 福州市五 四路157 号新天地 大厦7、8 层 黄 金 琳 福州市五四 路157号新 天地大厦7 至10层 0591-96326 郭相兴 www.gfhfzq.com.cn 24 广州证券 股份有限 公司 广州市天 河区珠江 西路5号 广州国际 金融中心 主塔19 层、20层 邱 三 发 同“注册地 址” 020-961303 林洁茹 www.gzs.com.cn 25 新时代证 券股份有 限公司 北京市海 淀区北三 环西路99 号院1号 楼15层 1501 刘 汝 军 同“注册地 址” 4006989898 卢珊 www.xsdzq.cn 26 长江证券 股份有限 公司 武汉市新 华路特8 号长江证 券大厦 胡 运 钊 同“注册地 址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com 27 中泰证券 股份有限 公司 济南市经 七路86号 李 玮 同“注册地 址” 95538 马晓男 www.qlzq.com.cn 28 联讯证券 股份有限 公司 惠州市江 北东江三 路55号广 播电视新 闻中心西 面一层大 堂和三、四 层 徐 刚 同“注册地 址” 95564 彭莲 www.lxsec.com 29 长城证券 有限责任 公司 深圳市福 田区深南 大道6008 号特区报 业大厦 16-17层 黄 耀 华 深圳市福田 区深南大道 6008号特 区报业大厦 14层 4006666888/0755-33680000 刘阳 www.cgws.com 30 恒泰证券 股份有限 公司 内蒙古呼 和浩特新 城区新华 东街111 号 庞 介 民 内蒙古呼和 浩特市赛罕 区敕勒川大 街东方君座 D座14层 4001966188 魏巍 www.cnht.com.cn 31 太平洋证 券股份有 限公司 云南省昆 明市青年 路389号 志远大厦 18层 李 长 伟 北京市西城 区北展北街 9号华远企 业号D座3 单元 400-665-0999 唐昌田 www.tpyzq.com 32 国金证券 股份有限 公司 四川省成 都市东城 根上街95 号 冉 云 同“注册地 址” 95310 刘婧漪 www.gjzq.com.cn 33 首创证券 有限责任 公司 北京市西 城区德胜 门外大街 115号德 胜尚城E 座 吴 涛 同“注册地 址” 4006200620 刘宇 www.sczq.com.cn 34 天相投资 顾问有限 公司 北京市西 城区金融 街19号富 凯大厦B 座701 林 义 相 北京市西城 区新街口外 大街28号C 座5层 010-66045678 尹伶 www.txsec.com/ www.jjm.com.cn 35 诺亚正行 （上海）基 金销售投 资顾问有 限公司 上海市浦 东新区银 城中路68 号8楼 汪 静 波 同“注册地 址” 4008215399 徐成 www.noah-fund.com 36 深圳众禄 金融控股 股份有限 公司 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦8楼 薛 峰 同“注册地 址” 4006788887 童彩平 www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com 37 上海天天 基金销售 有限公司 上海市徐 汇区龙田 路190号2 号楼2层 其 实 上海市徐汇 区龙田路 195号3C座 7楼 4001818188 刘之菁 www.1234567.com.cn 38 上海好买 基金销售 有限公司 上海市浦 东南路 1118号鄂 尔多斯国 际大厦 903~906 室 杨 文 斌 同“注册地 址” 4007009665 戴稽汉 www.ehowbuy.com 39 蚂蚁（杭 州）基金销 售有限公 司 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路1218 号1幢202 室 陈 柏 青 杭州市滨江 区江南大道 3588号恒 生大厦12 楼 4000766123 冷烽 www.fund123.cn 40 和讯信息 科技有限 公司 北京市朝 阳区朝外 大街22号 泛利大厦 1002室 王 莉 同“注册地 址” 4009200022 刘英、魏 亚斐 licaike.hexun.com 41 浙江同花 顺基金销 售有限公 司 杭州市文 二西路一 号903室 凌 顺 平 同“注册地 址” 4008773772 朱琼 www.5ifund.com 42 上海联泰 资产管理 有限公司 中国（上 海）自由贸 易试验区 富特北路 277号3层 310室 燕 斌 上海市长宁 区金钟路 658弄2号 楼B座6楼 4000466788 陈东 www.66money.com 43 北京展恒 基金销售 股份有限 公司 北京市顺 义区后沙 峪镇安富 街6号 闫 振 杰 北京市朝阳 区安苑路 15-1号邮 电新闻大厦 2层 4008188000 马林、翟 文 www.myfund.com 44 众升财富 （北京）基 金销售有 限公司 北京市朝 阳区望京 东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 李 招 娣 北京市朝阳 区望京浦项 中心A座9 层04-08 4000598888 李艳 www.wy-fund.com 45 北京增财 基金销售 有限公司 北京市西 城区南礼 士路66号 1号楼12 层1208号 罗 细 安 北京市西城 区南礼士路 66号1号楼 12层1208 号 4000018811 李皓 www.zcvc.com.cn 46 中信期货 有限公司 深圳市福 田区中心 三路8号 卓越时代 广场（二 期）北座 13层 1301-1305 室、14层 张 皓 深圳市福田 区中心三路 8号卓越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-1305 室、14层 4009908826 洪诚 www.citicsf.com 47 上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司 上海市浦 东新区高 翔路526 号2幢220 室 张 跃 伟 上海浦东新 区浦东大道 555号裕景 国际B座16 层 4008202899 毛林 www.erichfund.com 48 嘉实财富 管理有限 公司 上海市浦 东新区世 纪大道8 号上海国 金中心办 公楼二期 46层 4609-10 单元 赵 学 军 北京市朝阳 区建国路 91号金地 中心A座6 层 4000218850 余永键 www.harvestwm.cn 49 北京乐融 多源投资 咨询有限 公司 北京市朝 阳区西大 望路1号1 号楼1603 董 浩 北京市朝阳 区工人体育 馆北路甲2 号盈科中心 B座裙楼二 层 4000681176 牛亚楠 www.hongdianfund. com 50 上海陆金 所资产管 理有限公 司 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1333号14 楼09单元 郭 坚 同“注册地 址” 4008219031 宁博宇 www.lufunds.com 51 上海利得 基金销售 有限公司 上海市宝 山区蕴川 路5475号 1033室 沈 继 伟 上海浦东新 区峨山路 91弄61号 10号楼12 楼 4000676266 曹怡晨 a.leadfund.com.cn 52 深圳市金 斧子投资 咨询有限 公司 深圳市南 山区粤海 街道科苑 路16号东 方科技大 厦18楼 赖 任 军 深圳市南山 区粤海街道 科苑路科兴 科学园B3 单元7楼 4009500888 陈姿 儒 、张 烨 www.jfzinv.com 53 珠海盈米 财富管理 有限公司 珠海市横 琴新区宝 华路6号 105室 -3491 肖 雯 广州市海珠 区琶洲大道 东1号保利 国际广场南 塔12楼 B1201-1203 020-89629066 李孟军 www.yingmi.cn 54 北京创金 启富投资 管理有限 公司 北京市西 城区西单 民丰胡同 31号中水 大厦215A 室 梁 蓉 北京西城区 白纸坊东街 2号经济日 报社A综合 楼712室 010-66154828 李婷婷 www.5irich.com 55 北京钱景 财富投资 管理有限 公司 北京市海 淀区丹棱 街6号1 幢9层 1008-1012 赵 荣 春 同“注册地 址” 4008936885 陈剑炜 www.qianjing.com 56 中证金牛 （北京）投 资咨询有 限公司 北京市丰 台区东管 头1号2 号楼2-45 室 钱 昊 旻 北京市西城 区宣武门外 大街甲1号 环球财讯中 心A座5层 4008909998 孙雯 www.jnlc.com 57 北京广源 达信投资 管理有限 公司 北京市西 城区新街 口外大街 28号C座 六层605 室 齐 剑 辉 北京市朝阳 区望京宏泰 东街 浦项 中心B座19 层 4006236060 王英俊 www.niuniufund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述代销机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市 南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N1 座 第 8 层和第 9 层 办公地址：广东省深圳市 南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 T1 栋 8 、 9 层 法定代表人：于建伟 电话： 0755 - 83172666 传真： 0755 - 83196151 联系人：刘玉兰 （三）律师事务所和经办律师 名称： 上海源泰律师事务所 办公地址： 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人： 廖海 电话： 021 - 51150298 传真： 021 - 51150398 联系人： 刘佳 经办律师： 廖海、刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 法定代表人（执行事务合伙人）： 吴港平 联系电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人： 汤骏 经办注册会计师：汤骏、 郭淑仪 四、基金的名称 信达澳银 转型创新股票型证券投资 基金 五、基金的运作方式和类型 运作方式：契约型、开放式 类型：股票型基金 六、基金的投资目标 本基金通过积极主动的管理， 在有效控制风险的前提下， 深度挖掘企业转型创 新过程中产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资者获取超越 业绩比较基准的投 资回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票 （ 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 等） 、债券 （含中小 企业私募债、可转换债券等） 、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资 于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股 指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的的比 例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金 保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不 超过基金资产净值的20%。 八、基金的投资策略 本基金采取自上而下和自下而 上相结合的积极主动的投资策略，并对投资组合 进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略，同时辅 以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。 1 、资产配置策略 本基金管理人使用趋势和估值相结合的方式，结合定量和定性分析，从多个角 度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及 其演化趋势。通过分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上， 在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 本基金考虑的宏观经济指标包括 GDP 增长率、居民消费价格指数 (CPI) 、生产 者价格指数 (PPI) 、采购经理人指数（ PMI ）、货币供应量 (M0 ， M1 ， M2) 的增长率等 指标。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增 长情况、市场总体 P/E 、 P/B 等指标相对于长期均值水平的偏离度、经济增速相近 的国家估值水平横向比较等多种指标，通过对上述指标的综合分析和研究实施投资 组合的资产配置。 2 、股票精选策略 本基金主要的股票投向是通过内生或者外延方式，使得公司的商业模式、主营 业务领域实现创新升级或者跨行业转型升级，获得新的核心竞争优势，进而推动企 业价值高速成长的企业。 （ 1 ）转型创新的涵义 在不同的经济发展阶段，由于特定的社会需求、技术以及当时的政策导向等多 种因素的共同作用下，各个产业的发展速度、空间和行业前景存在差异，企业开展 业务的具体商业模式也不尽相同。在原有业务发展面临困境，或是新行业面临高速 发展的机遇，部分企业通过并购、重组、拓展等策略进入新行业获得竞争优势和新 的发展机遇，或者通过内生的技术、组织、机制 等创新手段，开拓具有较好发展前 景的业务领域，获得新的转折性的发展机遇，称之为转型创新。 本基金转型创新的界定主要包括转型和创新两个方面： 一是转型的界定，主要包括传统行业、产能过剩行业的企业切入新的领域以及 由于收购兼并获得新的增长机会。 传统行业企业转型主要是指传统行业的公司切入新的业务领域，例如水泥、钢 铁等传统行业的企业，由于掌握了余热发电、污水处理等新的技术，进而切入政府 产业政策长期鼓励的节能环保行业，企业实现成功转型；或者企业通过兼并收购那 些政府产业政策鼓励、前景良好的中小企业进而获得了全新的增长机 会。 二是业务创新的界定，主要包括企业在公司治理结构、新的技术、新的营销渠 道、新的产品或者新的管理模式方面实现了创新突破，进而拉动企业进入一个新的 增长周期。 公司治理结构方面的创新包括：公司进行混合所制改革或者股权激励，由于治 理结构的优化，使得公司潜力得到更大的释放，进而推动公司业绩进入一个新的增 长周期；新的技术是指公司由于长期研发或者专利权购买等原因掌握了国内或者国 际同行业领先的先进技术，进而获得了新的增长机会；新的营销渠道是指公司产品 销售渠道获得了实质性突破，例如介入电子商务或者其他新的渠道领域，进而拉 动 公司销售快速增长；新的产品是指公司开发出更加适合目标客户需求的新产品，实 现销售收入的快速增长；新的管理模式是指公司由于在内部管理方面引入激励约束 机制更强的管理制度，例如事业部制度等，进而带动公司进入一个新的增长阶段。 （ 2 ）转型创新主题股票的挖掘 1 ）初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建，是在 转型创新 主题界定的范畴中，过滤掉明显不 具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资 的股票、 ST 和 *ST 股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的 股票等。 同时，本基金将 密切关注股票市场企业动态，根据实际情况调整初选股票库。 2 ） 风格股票库的构建 在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合 评估备选公司 转型创新 活动的价值，从中选择通过 转型创新 实现增长的上市公司。 ① 行业配置 本基金将持续跟踪经济发展状况、产业结构升级、技术发展趋势以及国家的相 关政策等，评估各行业在社会经济发展中的作用，高度关注具备良好经济效益或社 会溢出效应，预期未来一段时间内将保持高增长的行业，确定为主题行业。 具体分 析时，管理人通过跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、 ROIC 变动情况，依此来判断各行业的景气度，再根据行业整体的估值情况，市场的预期， 目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。 在操作过程中，本基 金将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平 等因素，对行业配置不断进行调整和优化。 ② 个股精选 本基金基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值相结合的评 估方法，如市盈增长比率（ PEG ）、市盈率（ P/E ）、市净率（ P/B ）、企业价值 / 息税 前利润（ EV/EBIT ）、企业价值 / 息税、折旧、摊销前利润（ EV/EBITDA ）、自由现金 流贴现（ DCF ）等，对 企业进行 合理性评估。 （ 3 ）转型创新的投资决策 转型创新主题投资中，确定转型切入的主题行业所处的发展阶段尤其重要， 基 金管理人定期召开投资决策委员会会议，由宏观经济研究员、策略研究员、行业研 究员和基金经理对主题 行业 进行评估，综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主 题市场容量、主题估值水平等因素，确定每个主题 行业 的配置权重范围，从而进行 相关转型创新 主题 股票的 配置 。 3 、债券投资策 略 本基金的债券投资将坚持价值投资理念， 通过深入分析宏观经济数据、货币政 策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期 控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳 定收益的债券和货币市场工具组合。 中小企业私募债券投资策略 ： 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披 露不公开、风险收益水平较高等特点，因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个 券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相 似的公司分析方式，对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、 财务状况及偿债能力作出综合评价，从而选择收益率水平与信用风险匹配，利差对 违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债 的频度对发行人的情况进行密切跟踪，包括且不限于对发行人进行电话和实地调研， 与受托人、投行、评级机构等中介机构 进行信息沟通等等，以保持对发行人经营状 况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露，根据本基金 的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求，进行总量控制、分散投资， 降低流动性和信用风险。 4 、权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。 本基金在投资权证时，将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值， 发现市场对股票权证的非理性定价，谨慎进行投资，追求较为稳健的当期收益。 5 、股指期货投资策略 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定 的管理人员负责股 指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制 度并报董事会批准。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提下， 通过参与股指期货投资，管理组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。 （ 1 ）时机选择策略 本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析，判 断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。 （ 2 ）期货合约选择和头寸选择策略 本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算，在考虑期货合约基 差、流动性 等因素的基础上，选择合适的期货合约作为套期保值工具，并根据数量 模型 计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪，动态调整 期货合约的头寸。 （ 3 ）展期策略 当套期保值的时间较长时，需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同 交割日期期货合约价差的基础上，选择合适的交易时机及期货合约进行展期。 （ 4 ）保证金管理策略 本基金将通过数量化模型，根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动 性等参数计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合 上述法律法规和监管要求的变化。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率× 85%+ 上证国债指数收益率× 15% 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑： 1 、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数， 编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性与权威性，能够反映 A 股市场总体 发展趋势，可以作为本基金股票投资部分的基准。 2 、上证国债指数 是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照 国债发行量加权而成 ， 是上证指数系列的第一只债券指数 ，能够 反映债券市场整体 变动状况， 具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本 次更新招募说明书中的 投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告期 所载数据截止至 201 6 年 6 月 3 0 日 。本报 告中财务资料未经 审计。 一）报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 622,708,225.56 84.32 其中：股票 622,708,225.56 84.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 108,033,891.31 14.63 8 其他资产 7,733,620.52 1.05 9 合计 738,475,737.39 100.00 二）报告期末按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 6,829,979.00 0.94 B 采矿业 34,791,536.99 4.80 C 制造业 496,629,126.15 68.52 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 （未完）  |