[发行]银行分级：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
富国中证银行指数分级证券投资基金 招募说明书（更新） （摘要） （二0一六年第二号） 富国中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015 年3月31日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2015】499号）。 本基金的基金合同于2015年4月30日正式生效。 【重要提示】 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者 保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本 招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金 产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类 风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的 非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经 营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从 本基金所分离的两类基金份额来看，富国银行A份额具有低预期风险、预 期收益相对稳定的特征；富国银行B份额具有高预期风险、预期收益相对 较高的特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止至2016年10月30日，基金投资组合报告 截止至2016年9月30日（财务数据未经审计）。 一、 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心 二期16-17楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期 16-17层 法定代表人：薛爱东 总经理：陈戈 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：范伟隽 注册资本：3亿元人民币 股权结构（截止于2016年10月30日）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托股份有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决 策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会 负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相 关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设二十三个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权 益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量 化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究 部、集中交易部、董事会办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、 营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计 划财务部、人力资源部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、 广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有 限公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部： 负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司 自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等 非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：负责固定收益类公 募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等；量化投资部： 负责公司有关量化投资管理业务，包括指数投资、主动量化投资、量化衍 生品投资等公募及专户基金管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国 境外（含香港）的权益投资管理，包括QDII权益类公募基金、以香港投资 为主的沪港深权益类公募基金、以香港权益及权益类衍生品为主的专户投 资基金等；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等 非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、 职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权 益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负 责投资交易和风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的工作职责， 暂与综合管理部合署办公；综合管理部：负责公司董事会日常事务、公司 文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；机构业 务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业 务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（广州分公司）、 北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中 心，负责共同基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、 品牌建设和媒体关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销 售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户 服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决 策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子 商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部： 负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整 公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、 业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、风 控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部： 负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源 部：负责人力资源规划与管理；富国资产管理（香港）有限公司：证券交 易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司： 经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。 截止到2016年9月30日，公司有员工357人，其中64.99%以上具有 硕士以上学历。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 薛爱东先生，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州 分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股 份有限公司扬州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通 证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理 兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。 陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任 公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总 经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国天益价值 证券投资基金基金经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大注册 会计师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电 视台顾问团的成员。历任St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。 方荣义先生，董事，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券有 限公司副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所 信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳 经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支 行非银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会 计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。 裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经 理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经 理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪 总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理 有限公司董事兼总经理。 Edgar Normund Legzdins先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。 现任BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group）。1980年至1984年在Coopers & Lybrand 担任审计工作；1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。 蒲冰先生，董事，本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份 有限公司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、 评估部员工，山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省国际信托 股份有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部 副总经理。 张克均先生，董事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规 划总部总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、 证券部副经理、杏林支行副行长；申银万国证券股份有限公司厦门证券营 业部副经理、经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、 经纪总部总经理。 黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限 公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限 公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计 师。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担任审计工作， 有30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监 (CFO)及财务副总裁。 李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所 律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。 2、监事会成员 岳增光先生，监事长，本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托 股份有限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会 计，山东正源和信有限责任会计师事务所室主任，山东鲁信实业集团公司 财务，山东省鲁信投资控股集团有限公司财务，山东省国际信托股份有限 公司财务部经理。 沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险 管理总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、 审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。 夏瑾璐女士，监事，研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席 代表。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙 特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。 仇夏萍女士，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财 务部总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职；在华夏证券有 限公司东方路营业部任职。 孙琪先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司IT副总监。 历任杭州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限公司职员，富国基金管理 有限公司系统管理员、系统管理主管、IT总监助理。 唐洁女士，监事，本科学历，CFA。现任富国基金管理有限公司策略 研究员。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理有限公司 研究助理、助理研究员。 王旭辉先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营 销中心总经理。历任职于郏县政府办公室职员，郏县国营一厂厂长，富国 基金管理有限公司客户经理、高级客户经理。 陆运天先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商 务部电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理，富国基金管理 有限公司资深电子商务经理。 3、督察长 范伟隽先生，研究生学历。现任富国基金管理有限公司督察长。历任 毕马威华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副 处长。 4、经营管理层人员 陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，本科学历，20年证券、基金从业经验。现任富国基金管 理有限公司副总经理。历任漳州进出口商品检验局秘书、办事处负责人， 厦门证券公司业务经理，富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、部门 副经理、经理、督察长。 陆文佳女士，研究生学历，14年证券、基金从业经验。现任富国基金 管理有限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支行职员、经理，华 安基金管理有限公司上海营销总部投资顾问、总监助理、市场部总监助理、 上海分公司总经理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。 李笑薇女士，研究生学历，高级经济师，14年证券、基金从业经验。 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款 办公室项目官员，摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员，富国基 金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化 与海外投资部总经理兼基金经理。 朱少醒先生，研究生学历，17年证券、基金从业经验。现任富国基金 管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。历任富国基金管 理有限公司产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基 金经理、总经理助理兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资 部总经理兼基金经理。 5、本基金基金经理 （1）现任基金经理： 王保合先生，博士，曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300 增强证券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理，2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理， 2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2015年4 月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司 指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理； 兼任量化投资部总经理。具有基金从业资格。 方旻先生，硕士，自 2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限 公司定量研究员；2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型 证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强 型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年11月起任富国中证红利指数 增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型 开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 基金经理，2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证 全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基 金的基金经理，2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理；兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。 （2）历任基金经理： 章椹元先生，任职时间为2015年4月至2015年5月。 6、投资决策委员会 投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生、主动权益及固 定收益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。 列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其 他人员。 本基金采取集体投资决策制度。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设 在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限 公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原 中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网 点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银 行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、 可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和 多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富， 服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管 银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保 留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国 际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托 管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农 业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌 理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再 次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2013年至2015年 连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”，2015年被中国银行业协会授予 “养老金业务最佳发展奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国 人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合 管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险 资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监 管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中具有高级职称的专 家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管 理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的 运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2016年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金 和开放式证券投资基金共332只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管 理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财 产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持 有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设 置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人 员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管， 制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务 信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监 督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令 等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下 方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以 书面方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易 等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、 相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构：富国基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心 二期16-17楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层 法定代表人：薛爱东 总经理：陈戈 直销网点：直销中心 中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途 话费） 传真：021- 80126257、80126253 联系人：林燕珏 公司网站：www.fullgoal.com.cn 2. 场外销售机构 ( 1 )中国农业银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街69号 法人代表: 周慕冰 联系电话: （010）85108227 传真电话： （010）85109219 联系人员： 曾艳 客服电话： 95599 公司网站： www.abchina.com ( 2 )中国银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法人代表: 田国立 联系电话: （010）66594946 传真电话： （010）66594946 联系人员： 陈洪源 客服电话： 95566 公司网站： www.boc.cn ( 3 )中国建设银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街25号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法人代表: 王洪章 联系电话: （010）66275654 传真电话： 010－66275654 联系人员： 张静 客服电话： 95533 公司网站： www.ccb.com ( 4 )招商银行股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号 法人代表: 李建红 联系电话: （0755）83198888 传真电话： （0755）83195109 联系人员： 曾里南 客服电话： 95555 公司网站： www.cmbchina.com ( 5 )上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址: 上海市北京东路689号 法人代表: 吉晓辉 联系电话: （021）61618888 传真电话： （021）63604199 联系人员： 唐小姐 客服电话： 95528 公司网站： www.spdb.com.cn ( 6 )中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街3号 办公地址: 北京市西城区金融大街3号 法人代表: 李国华 联系电话: （010）68858057 传真电话： （010）68858057 联系人员： 王硕 客服电话： 95580 公司网站： www.psbc.com ( 7 )东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市莞城南城路2号 办公地址: 东莞市莞城南城路2号 法人代表: 何沛良 联系电话: 0769－22866268 传真电话： 0769－22866268 联系人员： 何茂才 客服电话： 0769-961122 公司网站： www.drcbank.com ( 8 )国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表: 杨德红 联系电话: （021）38676666 传真电话： （021）38670666 联系人员： 芮敏琪 客服电话： 400-8888-666/ 95521 公司网站： www.gtja.com ( 9 )中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址: 北京市朝阳门内大街188号 法人代表: 王常青 联系电话: （010）65183888 传真电话： （010）65182261 联系人员： 权唐 客服电话： 400-8888-108 公司网站： www.csc108.com ( 10 )国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法人代表: 何如 联系电话: （0755）82130833 传真电话： （0755）82133952 联系人员： 周杨 客服电话： 95536 公司网站： www.guosen.com.cn ( 11 )招商证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 法人代表: 宫少林 联系电话: （0755）82943666 传真电话： （0755）82943636 联系人员： 林生迎 客服电话： 95565、400-8888-111 公司网站： www.newone.com.cn ( 12 )中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法人代表: 张佑君 联系电话: （010）84588888 传真电话： （010）84865560 联系人员： 顾凌 客服电话： 95558 公司网站： www.cs.ecitic.com ( 13 )中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法人代表: 陈有安 联系电话: （010）66568292 传真电话： （010）66568990 联系人员： 邓颜 客服电话： 4008-888-888 公司网站： www.chinastock.com.cn ( 14 )海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市广东路689号 办公地址: 上海市广东路689号 法人代表: 王开国 联系电话: （021）23219000 传真电话： （021）23219000 联系人员： 李笑鸣 客服电话： 95553 公司网站： www.htsec.com ( 15 )申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层 法人代表: 李梅 联系电话: （021）33389888 传真电话： （021）33388224 联系人员： 黄莹 客服电话： 95523或4008895523 公司网站： www.swhysc.com ( 16 )西南证券股份有限公司 注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号 办公地址: 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法人代表: 余维佳 联系电话: 023-63786464 传真电话： 023-637862121 联系人员： 张煜 客服电话： 4008096096 公司网站： www.swsc.com.cn ( 17 )中信证券（山东）有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法人代表: 杨宝林 联系电话: 0532-85022326 传真电话： 0532-85022605 联系人员： 吴忠超 客服电话： 95548 公司网站： www.citicssd.com ( 18 )信达证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法人代表: 张志刚 联系电话: 010-63080985 传真电话： 01063080978 联系人员： 唐静 客服电话： 95321 公司网站： www.cindasc.com ( 19 )光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路1508号 办公地址: 上海市静安区新闸路1508号 法人代表: 薛峰 联系电话: 021-22169999 传真电话： 021-22169134 联系人员： 刘晨、李芳芳 客服电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com ( 20 )国都证券股份有限公司 注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法人代表: 常喆 联系电话: （010）84183333 传真电话： （010）84183311-3389 联系人员： 黄静 客服电话： 400-818-8118 公司网站： www.guodu.com ( 21 )中泰证券股份有限公司 注册地址: 济南市经七路86号 办公地址: 济南市经七路86号23层 法人代表: 李玮 联系电话: 0531－68889155 传真电话： 0531－68889185 联系人员： 吴阳 客服电话： 95538 公司网站： www.qlzq.com.cn ( 22 )第一创业证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法人代表: 刘学民 联系电话: 0755-23838751 传真电话： 0755-25838701 联系人员： 吴军 客服电话： 95358 公司网站： www.firstcapital.com.cn ( 23 )中航证券有限公司 注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41 楼 办公地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41 楼 法人代表: 王宜四 联系电话: 0791-86768681 传真电话： 0791-86770178 联系人员： 戴蕾 客服电话： 400-8866-567 公司网站： www.avicsec.com ( 24 )华融证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街8号 办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18 层 法人代表: 祝献忠 联系电话: 010-85556012 传真电话： 010-85556053 联系人员： 李慧灵 客服电话： 400-898-9999 公司网站： www.hrsec.com.cn ( 25 )天风证券股份有限公司 注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法人代表: 余磊 联系电话: 027-87610052 传真电话： 027-87618863 联系人员： 杨晨 客服电话： 4008005000 公司网站： www.tfzq.com ( 26 )诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼 法人代表: 汪静波 联系电话: 021-3860-0672 传真电话： 021-3860-2300 联系人员： 张姚杰 客服电话： 400-821-5399 公司网站： www.noah-fund.com ( 27 )深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J 单元 办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J 单元 法人代表: 薛峰 联系电话: 0755-33227950 传真电话： 0755-82080798 联系人员： 汤素娅 客服电话： 4006-788-887 公司网站： www.zlfund.cn ( 28 )上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表: 其实 联系电话: 021-54509998 传真电话： 021-64385308 联系人员： 潘世友 客服电话： 400-1818-188 公司网站： www.1234567.com.cn ( 29 )上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室 法人代表: 杨文斌 联系电话: （021）58870011 传真电话： （021）68596916 联系人员： 张茹 客服电话： 4007009665 公司网站： www.ehowbuy.com ( 30 )北京汇成基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法人代表: 王伟刚 联系电话: 010-56282140 传真电话： 010-62680827 联系人员： 丁向坤 客服电话： 400-619-9059 公司网站： www.fundzone.com ( 31 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 办公地址: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法人代表: 陈柏青 联系电话: 021- 60897840 传真电话： 0571-26697013 联系人员： 张裕 客服电话： 4000766123 公司网站： www.fund123.cn ( 32 )浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 杭州市文二西路1号903室 办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法人代表: 凌顺平 联系电话: 0571-88911818 传真电话： 0571-86800423 联系人员： 吴强 客服电话： 4008-773-772 公司网站： www.5ifund.com ( 33 )上海利得基金销售有限公司 注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法人代表: 沈继伟 联系电话: 021-50583533 传真电话： 021-50583633 联系人员： 曹怡晨 客服电话： 400-067-6266 公司网站： http://a.leadfund.com.cn ( 34 )北京创金启富投资管理有限公司 注册地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法人代表: 梁蓉 联系电话: （010）66154828 传真电话： （010）88067526 联系人员： 张旭 客服电话： 400-6262-818 公司网站： www.5irich.com ( 35 )上海联泰资产管理有限公司 注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法人代表: 燕斌 联系电话: 021-52822063 传真电话： 021-52975270 联系人员： 凌秋艳 客服电话： 400-046-6788 公司网站： www.66zichan.com ( 36 )上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法人代表: 陈继武 联系电话: 021-63333319 传真电话： 021-63332523 联系人员： 李晓明 客服电话： 4000-178-000 公司网站： www.lingxianfund.com ( 37 )上海陆金所资产管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法人代表: 郭坚 联系电话: 021-20665952 传真电话： 021-22066653 联系人员： 宁博宇 客服电话： 4008219031 公司网站： www.lufunds.com ( 38 )珠海盈米财富管理有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 B1201-1203 法人代表: 肖雯 联系电话: 020-89629099 传真电话： 020-89629011 联系人员： 吴煜浩 客服电话： 020-89629066 公司网站： www.yingmi.cn__ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金代销机构， 并及时公告。 3、场内代销机构：本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金销 售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的 深圳证券交易所会员。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378839 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 四、 基金的名称 富国中证银行指数分级证券投资基金 五、 基金的类型 股票型证券投资基金 六、 基金份额的分级 本基金的基金份额包括富国中证银行指数分级证券投资基金之基础份 额（即“富国银行份额”）、富国中证银行指数分级证券投资基金之稳健收 益类份额（即“富国银行A份额”）与富国中证银行指数分级证券投资基金 之积极收益类份额（即“富国银行B份额”）。其中，富国银行A份额、富 国银行B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。 七、 基金的份额配对转换 本基金基金合同生效后，在富国银行A份额、富国银行B份额的存续 期内，基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务。 （一）配对转换是指本基金的富国银行份额与富国银行A份额、富国 银行B份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换： 1、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每2份富国银行份额的场内份额申 请转换成1份富国银行A份额与1份富国银行B份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每1份富国银行A份额与1份富国 银行B份额申请转换成2份富国银行份额的场内份额的行为。 （二）配对转换的业务办理机构 配对转换的业务办理机构见本招募说明书或基金管理人届时发布的相 关公告。 基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其 他方式办理配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构或基金管理人可根 据情况变更或增减配对转换的业务办理机构，并予以公告。 （三）配对转换的业务办理时间 配对转换自基金合同生效后不超过6个月的时间内开始办理，基金管 理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介公告。 配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂 停配对转换时除外），具体的业务办理时间见本招募说明书或基金管理人届 时发布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对配 对转换业务的办理时间进行调整并公告。 （四）配对转换的原则 1、配对转换以份额申请。 2、申请分拆为富国银行A份额和富国银行B份额的富国银行份额的场 内份额必须是偶数。 3、申请合并为富国银行份额的富国银行A份额与富国银行B份额必须 同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且相等。 4、富国银行份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为富 国银行份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作 出调整，并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公 告。 （五）配对转换的程序 配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关 业务公告。 （六）暂停配对转换的情形 1、深圳证券交易所、基金登记机构、配对转换业务办理机构因异常情 况无法办理配对转换业务。 2、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的 情形。 3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的，基金管理人应 当在指定媒介刊登暂停配对转换业务的公告。 在暂停配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复配对转换业务 的办理，并依照有关规定在指定媒介上公告。 （七）配对转换的业务办理费用 投资者申请办理配对转换业务时，配对转换业务办理机构可酌情收取 一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告。 （八）基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规 则，基金合同将相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会 审议。 八、 基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情 况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝 对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 九、 基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份 股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含 超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生 工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产 的90%，其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 十、 基金的投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用 长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证银行指数中的组 成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表 现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争 将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及 因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响，导 致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取 合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在 限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票 投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的 股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证银行指数成份 股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 （1）组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证银行 指数的收益表现。 （2）组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及 其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合 同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票 投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之 间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资 组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及 时进行调整。 ②不定期调整 A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时， 本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有 效跟踪中证银行指数； C．根据法律、法规的规定，成份股在中证银行指数中的权重因其它原 因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的 权重同指数一致。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政 策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断 债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资 组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转 换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行 个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪 误差。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货 等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风 险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交 易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人 员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流 程和风险控制等制度并报董事会批准。 十一、 业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 由于本基金投资标的指数为中证银行指数，且每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受 的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准 的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并 及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策 略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基 金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比 较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变 更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审 议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定 媒介上公告。 十二、 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从 本基金所分离的两类基金份额来看，富国银行A份额具有低预期风险、预 期收益相对稳定的特征；富国银行B份额具有高预期风险、预期收益相对 较高的特征。 十三、 基金投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 816,646,474.48 94.60 其中：股票 816,646,474.48 94.60 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 46,580,783.33 5.40 7 其他资产 64,024.61 0.01 8 合计 863,291,282.42 100.00 2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 241,522.11 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,204.01 0.03 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 473,726.12 0.06 3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 816,172,748.36 94.92 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 816,172,748.36 94.92 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600016 民生银行 12,833,172 118,835,172.72 13.82 2 601166 兴业银行 7,239,432 115,613,729.04 13.45 3 600036 招商银行 5,599,020 100,782,360.00 11.72 4 601328 交通银行 14,914,358 82,476,399.74 9.59 5 600000 浦发银行 4,693,917 77,402,691.33 9.00 6 601169 北京银行 6,603,686 60,093,542.60 6.99 7 601398 工商银行 13,171,542 58,349,931.06 6.79 8 601988 中国银行 11,440,800 38,555,496.00 4.48 9 000001 平安银行 3,728,246 33,815,191.22 3.93 10 601818 光大银行 8,644,000 32,760,760.00 3.81 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.01 2 603816 顾家家居 3,219 79,380.54 0.01 3 300541 先进数通 1,467 66,704.49 0.01 4 300534 陇神戎发 996 55,805.88 0.01 5 603313 恒康家居 3,371 51,947.11 0.01 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交 易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 12、投资组合报告附注 （1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票 库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,165.77 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 8,511.25 5 应收申购款 28,347.59 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 64,024.61 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民 币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 603816 顾家家居 79,380.54 0.01 新股认购 2 603313 恒康家居 51,947.11 0.01 新股认购 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 十四、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 1、富国中证银行指数分级证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与 同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2015.4.30-2015.12.31 -4.06% 2.41% -10.71% 2.44% 6.65% -0.03% 2016.1.1-2016.9.30 -1.91% 1.03% -5.15% 1.02% 3.24% 0.01% 2015.4.30-2016.9.30 -5.89% 1.82% -15.31% 1.84% 9.42% -0.02% 2、自基金合同生效以来富国中证银行指数分级证券投资基金累计份额 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、截止日期为2016年9月30日。 2、本基金于2015年4月30日成立，建仓期6个月，从2015年4月 30日起至2015年10月30日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金 合同约定。 十五、 费用概览 一、与基金运作有关的费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的标的指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用； 10、基金的上市费用和年费； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按 照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按 照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许 可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可 使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变 更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应 及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费 自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下： 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数 许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取， 不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用 费的收取下限为每季度5万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议 的约定进行支付。 4、标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率 和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实 施日前2日在指定媒介公告。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理 人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十六、 基金份额折算 （一）定期份额折算 每年的基金份额定期折算基准日，本基金将按以下规则对富国银行A 份额和富国银行份额进行定期份额折算（基金合同生效不足三个月除外）。 如果基金份额定期折算基准日距上一次不定期折算基准日不足一个 月，基金管理人可以选择是否进行定期份额折算。届时，基金管理人将对 相关事项进行公告。 1、基金份额定期折算基准日 每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个 工作日）。 2、基金份额折算对象 基金份额定期折算基准日登记在册的富国银行A份额、富国银行份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次。 4、基金份额折算方式 定期份额折算后富国银行A份额的基金份额参考净值调整为1.000元， 基金份额折算基准日折算前富国银行A份额的基金份额参考净值超出 1.000元的部分将折算为富国银行份额的场内份额分配给富国银行A份额 持有人。富国银行份额持有人持有的每两份富国银行份额将按一份富国银 行A份额获得新增富国银行份额的分配，经过上述份额折算后，富国银行 份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，富国银行A 份额和富国银行B份额的份额配比保持1：1的比例。 有关计算公式如下： （1）富国银行份额 富国银行份额持有人新增的富国银行份额＝ 其中： ：折算后富国银行份额的基金份额净值，下同 ：折算前富国银行A份额的基金份额参考净值，下同 ：折算前富国银行份额的份额数，下同 持有场外富国银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场外富国银行份额的分配；持有场内富国银行份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场内富国银行份额的分配。 （2)富国银行A份额 定期份额折算后富国银行A份额的基金份额参考净值=1.000元 定期份额折算后富国银行A份额的份额数=定期份额折算前富国银行A 份额的份额数 富国银行A份额持有人新增的场内富国银行份额的份额数＝ 其中： ：折算前富国银行A份额的份额数，下同 （3)富国银行B份额 定期份额折算不改变富国银行B份额的基金份额参考净值及其份额数。 （4）折算后的富国银行份额总份额数 折算后富国银行份额的总份额数=折算前富国银行份额的份额数+富国 银行份额持有人新增的富国银行份额的份额数+富国银行A份额持有人新增 的场内富国银行份额的份额数 （二）不定期份额折算 除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额 折算，即：当富国银行份额的基金份额净值高至1.500元或以上；当富国 银行B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下。 1、当富国银行份额的基金份额净值高至1.500元或以上，本基金将按 以下规则进行不定期份额折算： （1）基金份额不定期折算基准日 富国银行份额的基金份额净值高至1.500元或以上，基金管理人将确 定不定期折算基准日。 （2）基金份额折算对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的富国银行A份额、富国银行B 份额和富国银行份额。 （3）基金份额折算频率 不定期。 （4）基金份额折算方式 当富国银行份额的基金份额净值高至1.500元或以上，本基金将分别 对富国银行A份额、富国银行B份额和富国银行份额进行份额折算，份额 折算后本基金将确保富国银行A份额和富国银行B份额的比例为1：1，份 额折算后富国银行A份额的基金份额参考净值、富国银行B份额的基金份 额参考净值和富国银行份额的基金份额净值均调整为1.000元。基金份额 折算基准日折算前富国银行份额的基金份额净值及富国银行A份额、富国 银行B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为富国银行 份额分别分配给富国银行份额、富国银行A份额和富国银行B份额的持有 人。 1）富国银行份额 富国银行份额持有人新增的富国银行份额数 = 持有场外富国银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场外富国银行份额的分配；持有场内富国银行份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场内富国银行份额的分配。 2）富国银行A份额 折算后富国银行A份额的份额数保持不变，即 富国银行A份额持有人新增的场内富国银行份额的份额数 = 其中， ：折算后富国银行A份额的份额数，下同 （未完）  |