[上市]添富纯债:上市交易公告书
汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF） 上市交易公告书 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2016年12月2日 公告日期：2016年11月29日 目 录 一、 重要声明与提示 ............................................................................ 1 二、 基金概览 ........................................................................................ 2 三、 基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和跨系统转托管 .... 3 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ 5 五、 基金主要当事人简介 .................................................................... 7 六、 基金合同摘要 .............................................................................. 14 七、 基金财务状况（未经审计） ...................................................... 38 八、 基金投资组合 .............................................................................. 40 九、 重大事件揭示 .............................................................................. 43 十、 基金管理人承诺 .......................................................................... 44 十一、基金托管人承诺 .......................................................................... 45 十二、备查文件目录 .............................................................................. 46 一、 重要声明与提示 《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》（以下简称“本 公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格 式〉》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，汇添富纯债债券 型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）管理人汇添富基金管理股份有限 公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料 等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。 本公告第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2016年6月17日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及汇添富基金管理股份有限公司网 站（www.99fund.com）上的本基金更新招募说明书。 二、 基金概览 （一）基金名称 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF） 基金简称：汇添富纯债（LOF） 基金场内简称：添富纯债 （二）交易代码：164703 （三）基金份额总额 截至2016年11月25日，本基金份额总额： 87,261,629.14 份 （四）基金份额净值 截至2016年11月25日，本基金份额净值：1.001元 （五）本次上市交易的基金份额总额 截至2016年11月25日，本次上市交易份额：63,669,412.00份 （六）上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 （七）上市交易日期：2016年12月2日 （八）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 （九）基金托管人：中国工商银行股份有限公司 （十）本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 三、 基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和跨系统转托管 （一）本基金的历史 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由汇添富 互利分级债券型证券投资基金分级运作期届满转换而成。 汇添富互利分级债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2013年5月 13日证监许可【2013】641号核准募集。 汇添富互利分级债券型证券投资基金的基金管理人为汇添富基金管理股份 有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。基金管理人于2013年11 月06日获得中国证监会书面确认，《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合 同》生效，基金募集规模为684,640,965.82份。 （二）本基金的转型 根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，汇添富 互利分级债券型证券投资基金基金合同生效后3年期届满，无需召开基金份额持 有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“汇添富纯债 债券型证券投资基金（LOF）”。互利债A、互利债B基金份额将以各自的份额 净值为基准转型转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额。本基金管理人于2016 年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易 所网站及本基金管理人网站上发布了《关于汇添富互利分级债券型证券投资基金 3年分级期届满与基金份额转换的公告》。 本基金管理人对汇添富互利分级债券型证券投资基金进行了3年分级届满届 满后的转换工作。份额转换结果如下表： 转换前基 金份额 转换前单 位净值 （元） 转换前份额数 （份） 转换比例 转换后的基金份 额 转换后份额数 （份） 互利债A 1.000 10,979,686.49 1.000000000 汇添富纯债债券 型证券投资基金 （LOF）基金份额 10,979,686.49 互利债B 1.527 210,806,137.49 1.526684903 321,834,547.64 本基金管理人已根据合同约定，对互利A、互利B的份额持有人的基金份额 进行了计算，并已向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。本 基金管理人于2016年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 深圳证券交易所网站及本基金管理人网站发布了《关于汇添富互利分级债券型证 券投资基金基金份额转换结果的公告》。 （三）本基金的日常申购、赎回 本基金管理人于2016年11月10日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。具 体业务办理规则请见相关公告。 （四）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2016】 839号 2、上市交易日期：2016年12月2日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、本次上市的基金份额场内简称：添富纯债 5、本次上市的基金份额交易代码：164703 6、本次上市交易份额：63,669,412.00份（截至2016年11月25日） 7、基金资产净值的披露：基金管理人在每个工作日对基金资产估值。用于 基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管 人复核。基金管理人于每个开放日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额 参考净值传送给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。根据《证券投资基金 法》，本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基 金净值负责。 8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额 持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 （五）本基金转托管的主要内容 基金份额持有人自2016年11月21日起可以开始办理本基金转托管业务，转托 管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 截至2016年11月25日的基金份额持有情况： 场内基金份额持有人户数为186户，平均每户持有的场内基金份额为 342,308.67份；场外基金份额持有人户数为1,090户，平均每户持有的场外基金份 额为21,644.24份。 场内机构投资者持有的基金份额为55,944,986.00 份，占场内基金总份额的 87.87%；场内个人投资者持有的基金份额为7,724,426.00份，占场内基金总份额 的12.13%。 场外机构投资者持有的基金份额为0份，占场外基金总份额的0%；场外个人 投资者持有的基金份额为23,592,217.14份，占场外基金总份额的100%。 截至2016年11月25日，前十名场内基金份额持有人情况 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内基金份额 的比例 1 中国船舶工业集团公司企业年 金计划－中信银行股份有限公 司 13,993,559.00 21.98% 2 中国商用飞机有限责任公司企 业年金计划－中信银行股份有 限公司 7,454,344.00 11.71% 3 成都农村商业银行股份有限公 司企业年金计划－中国民生银 行股份 5,187,052.00 8.15% 4 四川成渝高速公路股份有限公 司企业年金计划－招商银行 5,039,633.00 7.92% 5 中国国际贸易中心有限公司企 业年金计划－中国建设银行 4,568,864.00 7.18% 6 哈尔滨铁路局企业年金计划－ 中国工商银行股份有限公司 3,634,731.00 5.71% 7 海南核电有限公司企业年金计 3,399,440.00 5.34% 划－中国银行股份有限公司 8 湖南中烟工业有限责任公司企 业年金计划－中信银行股份有 限公司 2,323,920.00 3.65% 9 云南省烟草烟叶公司企业年金 计划－招商银行股份有限公司 1,811,412.00 2.85% 10 中金公司－建设银行－中金稳 益1号集合资产管理计划 1,660,270.00 2.61% 合计 49,073,225.00 77.08% 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、公司概况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼 法定代表人：李文 成立时间：2005年2月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5号 注册资本：人民币11762.2978万元 联系人：李鹏 联系电话：021－28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 39.96% 上海上报资产管理有限公司 22.53% 东航金控有限责任公司 22.53% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 14.98% 合计 100% 2、内部组织结构及职能 （1）内设部门 公司目前共设有十三个部门，分别为：投资研究总部、投资理财总部、机构 理财总部、互联网金融总部、指数与量化投资部、国际业务部、战略投资部、产 品创新服务中心、客户服务中心、基金营运部、信息技术部、稽核监察部、综合 办公室。各部门简介如下： 投资研究总部：负责宏观经济、资本市场和上市公司行业分析研究；负责公 司旗下权益类、固定收益类等各基金组合投资管理；负责公司社保委托资产及特 定客户资产管理业务的投资管理；负责公司QDII基金的投资管理；负责公司对冲 投资基金的投资管理；负责公司集中交易的管理。 投资理财总部：负责渠道客户的开发、维护；负责公司产品的市场推广与销 售；负责渠道营销方案的策划和实施；负责代销渠道的管理和沟通。 机构理财总部：负责机构业务发展战略的制定和实施；负责机构客户及高端 个人客户的开发、维护；负责公司产品的推广与销售；负责机构客户及高端个人 客户的全方位的理财服务；负责相关业务发展领域和产品的开拓。 互联网金融总部：负责公司电子商务业务战略的研究、制定；负责公司电子 商务平台的开发、建设和创新；负责公司产品的网上直销业务；负责公司官方网 站和官方微博运营维护；负责公司网络媒体的投放与管理；负责相关电子金融产 品的线下销售。 指数与量化投资部：负责公司被动投资、数量化投资的战略研究；负责公司 被动投资、数量化投资的管理；负责衍生品研究。 国际业务部：负责公司海外业务发展战略的制定和实施；负责海外业务营销 开发、客户服务、品牌宣传等工作。 战略投资部：负责战略性投资业务的挖掘、产品及交易架构的设计；负责并 购基金的业务开拓。 产品创新服务中心：负责公司基金产品战略的研究，制定与实施，负责托管 行策略研究与制定，负责各类基金产品的方案设计、营销支持、运作研究与申报 审批工作。 客户服务中心：负责制定、实施所有客户的标准化服务项目；负责面向所有 客户的窗口式服务，收集、整理、反馈客户信息与需求；负责所有直销柜台业务； 负责集中受理客户投诉建议，并牵头完成客户投诉建议的处理与反馈。 基金营运部：负责公司产品的估值、核算与清算工作；负责产品注册登记业 务；负责直销中心数据处理；负责营运资金的交收管理与数据服务。 信息技术部：负责公司IT战略的研究、制定；负责公司各类信息系统的开发、 升级及维护；负责办公电脑、机房及其他电子设备的管理和维护；负责公司系统 信息安全工作；负责公司各类信息技术设备的采购工作。 稽核监察部：负责公司合规培训和各项业务的合规控制；负责公司投资风险 管理与绩效评估工作；负责公司各项业务的法律事务；负责实施对各项业务的内 部稽核和监控；负责公司信息披露及资料报送工作；负责公司内部控制制度的不 断完善。 综合办公室：负责公司行政管理，人力资源管理以及财务管理工作，推进公 司企业文化建设、负责公司团队建设，构建顺畅的信息共享平台、提供完善的后 勤保障支持。 （2）分公司 公司目前有北京分公司、南方分公司、华东分公司、上海虹桥机场分公司以 及成都分公司，分别负责其区域的基金产品推广与销售，在总公司授权范围内对 各代销渠道和区域内客户进行管理和维护，支持特定渠道/区域内机构客户的营 销方案设计和实施。 （3）子公司 香港子公司：为汇添富基金全资子公司，负责在港开展资产管理类业务和投 资顾问业务，包括RQFII等境外投资管理和研究、在港客户沟通和服务，以及为 母公司QDII、QFII业务提供支持。 汇添富资本：为汇添富基金合资子公司，负责泛资产管理类业务和投资顾问 业务的拓展，包括股权、债权等业务的投资管理和研究、客户沟通和服务。 3、主要人员情况 截止2016年11月15日，公司共有员工（包括中智公司派遣） 539人，其中博 士及博士以上有23人，硕士 318人，本科153人，专科及以下45人。 4、信息披露负责人：李鹏 电话：021-28932888 5、基金管理业务情况 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公 司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场、成都四个分公司，以及两个子公司— —汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (HongKong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。 汇添富基金是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公 司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。 在投资管理领域，汇添富已形成公募业务、互联网金融、专户业务、资本业务、 国际业务和养老金业务等六大块业务领域以及主动股票投资、指数化投资、固定 收益投资、海外投资和另类投资等五大块投资领域协同发展的格局。 截止2016年10月末，公司管理68只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、 低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证 券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添 富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富 蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添 富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势精选混合型证券投资基金、汇 添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社 会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄 金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇 添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开 放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30 天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多 元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报灵 活配置混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混 合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开 放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能 源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基 金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投 资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生 指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证 券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型 证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票 型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型 证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配 置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活 配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放 灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基 金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券 投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫 保本混合型证券投资基金。 6、本基金基金经理 陆文磊先生，国籍：中国，1976年出生，上海市华东师范大学金融学博士， 14年证券从业经验。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007 年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任总经理助理、固定收益投资总监。 2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理，2009年1月21日 至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理，2011年1月26日至2013 年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添富 季季红定期开放债券基金的基金经理，2013年11月6日至今任汇添富纯债债券 型证券投资基金（LOF）的基金经理，2013年12月13日至2015年3月31日 任汇添富全额宝货币基金的基金经理，2014年1月21日至2015年3月31日任 汇添富收益快线货币基金的基金经理，2014年12月23日至今任汇添富收益快 钱货币基金的基金经理。 李怀定， 国籍：中国。学历：复旦大学经济学博士。8年证券从业经验。 曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师，国信证券股份有限公司经济研究 所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定 收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理 助理，2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债 债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年12月2日至今任汇添富达欣 混合基金的基金经理，2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保本混合基金的基金 经理，2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理。 （二）基金托管人 1、基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：洪渊 2、主要人员情况 截至2016年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄 30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公 司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品 体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提 供个性化的托管服务。截至2016年9月，中国工商银行共托管证券投资基金624 只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管 人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的51项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内 托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （三）验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：吴港平 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码：100738 公司电话：010-58153000 公司传真：010-85188298 签章会计师：徐艳、汤骏 业务联系人：汤骏 六、 基金合同摘要 一、基金合同当事人的的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 本基金分级运作期内，互利A、互利B 的基金份额持有人持有的每一份基 金份额按照基金合同约定在各自份额级别内具有同等的合法权益；本基金转型为 上市开放式基金（LOF）后，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的 费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集基金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则，决定除调高托管费、管理费和销售服务费 之外的基金费率结构和收费方式； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7） 依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、 基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值、互利A份额与互利B份额终止 运作后的份额转型转换比例和汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金份 额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定， 根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值基金份额净值、两级基金 的基金份额参考净值、互利A与互利B基金份额终止运作后的份额转换比例和 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 在本基金分级运作期内，基金份额持有人大会的审议事项分别由互利A、互 利B基金份额持有人独立进行表决，互利A、互利B基金份额持有人持有的每 一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。 在本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，基金份额持有人将按其所持上 市开放式基金的每一基金份额享有相应的投票权。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式，本基金分级运作期届满后转型为上市开放式基金 （LOF）除外； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率，但法律法 规的要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、基金合同和中国证监会 另有规定的除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会（在分级运作期内，依据本基金合同享有基金份额 持有人大会召集提议权、自行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托管人提 名权的单独或合计持有本基金总份额10%以上基金份额的基金份额持有人或类 似表述均指“单独或合计持有互利A和互利B各自的基金总份额10%以上基金 份额的基金份额持有人”）； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式，调整基金份额类别的设置； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开 方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）（在 分级运作期内，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含50%）或类似表述均指“有效的互利A和互利B各自的基金份额分别合计 不少于在权益登记日该级基金总份额的50%（含50%）”）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大 会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比 照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）（在分级运作期内，出席大会的基金 份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含 50%）或类似表述均指“出席 大会的互利A和互利B各自的基金份额持有人和代理人所持该级基金份额表决 权的50%以上（含50%）”，下同。）选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）(在分级运作期内，参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的2/3以上（含2/3）或类似表述均指“参加大会 的互利A和互利B各自的基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权 的2/3以上（含2/3）”通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或 者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如 果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）收益分配原则 1、本基金在分级运作期内及分级运作期届满时，收益分配应遵循下列原则： （1）本基金不单独对互利A与互利B基金份额进行收益分配； （2）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益分配应遵循以下 原则： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算 截止日）每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配； （2）场外基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内基金份额的收益分配方式只能 为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵 循深圳证券交易所和登记机构的相关规定； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时 间不得超过15个工作日。 四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金上市费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于 次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五、基金财产的投资范围和投资限制 基金分级运作期届满，本基金继续存续并转型为上市开放式基金（LOF）后， 则本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、投资管理程序不变，有 关投资限制继续符合基金合同的约定，并符合相关法律法规的规定。 （一）投资范围 本基金的投资范围为固定收益类品种，国债、金融债、央行票据、公司债、 企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小 企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款）， 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二 级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转债转股所得 的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其 可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资 产的80%，持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （二）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （6）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产的 20%；本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为A以上(含A)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%; （13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 六、基金资产估值 （一）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交 易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用 估值技术确定公允价值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 5、中小企业私募债券采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术，确定中小企业私募债券的公允价值。 中小企业 私募债券采用估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。法律法规 对中小企业私募债券估值有最新规定的，从其规定。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 （二）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定 的，从其规定。 本基金分级运作期间，基金管理人在基金资产净值计算的基础上，按照基金 合同的规定采用“虚拟清算”原则计算并公告互利A和互利B基金份额参考净值。 基金分级运作期间的基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不 代表基金份额持有人可获得的实际价值。互利A和互利B基金份额参考净值的 计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。 互利A的每个开放日及基金分级运作期届满日，按照基金合同的规定对互 利A和互利B分别进行基金份额净值计算。互利A和互利B基金份额净值的计 算，各自保留小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。 每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值及两级基金的基金份额参考净 值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人对外公布。 七、基金合同变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或 出具无异议意见后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒体公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （7）对基金财产进行分配； 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 若在基金分级运作期届满前基金合同终止，则本基金依据基金财产清算的分 配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税 款并清偿基金债务后，根据基金合同“虚拟清算”的原则计算并确定互利A和互利 B基金份额持有人分别应得的剩余资产比例，并据此比例对互利A和互利B的基金 份额持有人进行剩余基金资产的分配。 若本基金转型为上市开放式基金（LOF）后基金合同终止，则本基金依据基 金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、基金合同的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系 的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人 或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监 会批准并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管 理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。 七、 基金财务状况（未经审计） （一）基金募集期间费用 深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根 据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金2016年11月25日资产负债表如下： 单位：人民币元 项目 行次 2016年11月25日 资产： 1 银行存款 2 576,996.49 结算备付金 3 532,649.84 存出保证金 4 22,163.29 交易性金融资产 5 19,990,000.00 其中：股票投资 6 - 基金投资 7 - 债券投资 8 19,990,000.00 资产支持证券投资 9 - 衍生金融资产 10 - 买入返售金融资产 11 65,500,000.00 应收证券清算款 12 - 应收利息 13 165,048.81 应收股利 14 - 应收申购款 15 1,312,471.92 其他资产 16 - 资产总计 17 88,099,330.35 负债 ： 18 短期借款 19 - 交易性金融负债 20 - 衍生金融负债 21 - 卖出回购金融资产款 22 - 应付证券清算款 23 95,524.42 应付赎回款 24 99,999.90 应付管理人报酬 25 109,355.37 应付托管费 26 31,244.40 应付销售服务费 27 32,237.16 应付交易费用 28 3,050.00 应交税费 29 - 应付利息 30 - 应付利润 31 - 其他负债 32 360,728.77 负债合计 33 732,140.02 所有者权益： 34 实收基金 35 57,852,715.78 未分配利润 36 29,514,474.55 所有者权益合计 37 87,367,190.33 负债和所有者权益总计 38 88,099,330.35 八、 基金投资组合 截止到2016年11月25日，本基金的投资组合如下： （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 19,990,000.00 22.69 其中：债券 19,990,000.00 22.69 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 65,500,000.00 74.35 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,109,646.33 1.26 7 其他各项资产 1,499,684.02 1.70 8 合计 88,099,330.35 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资资产。 2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资资产。 （三）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 央票 - - 2 国债 19,990,000.00 22.88% 3 政策性金融债 - - 4 金融债（商业银行次级债、 商业银行普通债券、证券公 司短期融资券、其他金融债 券） - - 5 企业债 - - 6 企业短期融资券 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 其他 - - 9 资产合计 19,990,000.00 22.88% （四）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 019546 16国债18 200,000 19,990,000.00 22.88% 2 3 4 5 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金期末未持有资产支持证券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 （未完）  |