[发行]非周ETF：更新招募说明书（2016年第2号）
上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 （2016年第2号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 . 重要提示 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 经2011年2月23日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268号文核准募 集。本基金的基金合同于2011年4月22日正式生效。本基金类型为交易型开放 式。 本招募说明书是对原《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说 明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金 的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或 低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退市风险，投 资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属股 票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在申购本基金时应认真 阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2016年10月22日，有关财务数据和净值表 现截止日为2016年9月30日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目 录 第一节 绪言..................................................... 5-1-1 第二节 释义..................................................... 5-2-1 第三节 基金管理人............................................... 5-3-1 第四节 基金托管人............................................... 5-4-1 第五节 相关服务机构............................................. 5-5-1 第六节 基金的募集............................................... 5-6-1 第七节 基金合同的生效........................................... 5-7-1 第八节 基金份额折算和变更登记................................... 5-8-1 第九节 基金份额的交易........................................... 5-9-1 第十节 基金份额的申购与赎回.................................... 5-10-1 第十一节 基金的投资............................................ 5-11-1 第十二节 基金的业绩............................................ 5-12-1 第十三节 基金的财产............................................ 5-13-1 第十四节 基金资产的估值........................................ 5-14-1 第十五节 基金的收益与分配...................................... 5-15-1 第十六节 基金的费用和税收...................................... 5-16-1 第十七节 基金的会计与审计...................................... 5-17-1 第十八节 基金的信息披露........................................ 5-18-1 第十九节 风险揭示.............................................. 5-19-1 第二十节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................. 5-20-1 第二十一节 基金合同的内容摘要.................................. 5-21-1 第二十二节 基金托管协议的内容摘要.............................. 5-22-1 第二十三节 对基金份额持有人的服务.............................. 5-23-1 第二十四节 其他披露事项........................................ 5-24-1 第二十五节 基金管理人和基金托管人的更换........................ 5-25-1 第二十六节 招募说明书的存放及查阅方式.......................... 5-26-1 第二十七节 备查文件............................................ 5-27-1 第一节 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）及其他有关规定以及《上证非周期行业100交易型开 放式指数证券投资基金合同》编写。 本招募说明书阐述了上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的 投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 第二节 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资 基金 基金合同、本基金合同 指《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效的修 订和补充 招募说明书 指《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》，及其定期的更新 托管协议： 指基金管理人与基金托管人签订的《上证非周期行 业100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 及其任何有效修订和补充 发售公告 指《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投 资基金基金份额发售公告》 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及对于该等法律文件的不 时修改和补充 《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会 常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第 十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出 的修订 《销售办法》 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 《运作办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不 时作出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对 其不时作出的修订 中国 指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授 权的机构 元 指人民币元 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和 基金份额持有人 基金管理人 指海富通基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金 份额的投资者； 交易型开放式指数基金 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实 施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的 投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基 金 销售机构 指海富通基金管理有限公司和/或发售机构和申购 赎回代理券商 发售机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的发售本基金的机构 申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的 证券公司，又称为代办证券公司 基金销售网点 指直销机构的直销网点和/或基金销售机构的销售 网点 注册登记业务 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式 指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额 的登记、托管和结算业务 注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基 金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在 中国境内合法注册登记并存续或经政府有关部门 批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团 体和其他组织 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法 募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、 保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投 资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 指基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备 案手续，获得中国证监会书面确认之日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所的正常交易日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工 作日 T日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或办 理其他基金业务的申请日 T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日） 认购 指在本基金募集期内，投资者购买本基金基金份额 的行为，投资者可以现金或股票方式申请认购 申购 指在基金存续期内，基金投资者按基金合同规定的 条件，根据基金销售网点规定的手续，向基金管理 人申请购买基金份额的行为 赎回 指在基金存续期内，基金投资者按基金合同规定的 条件，根据基金销售网点规定的手续，要求基金管 理人购回基金份额的行为 申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对 价等信息的文件 申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明 书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价 赎回对价 指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按 基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数 指上海证券交易所编制并发布的上证非周期行业 100指数及其未来可能发生的变更 完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有 成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的 权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指 数的目的 现金替代 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说 明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定 数量的现金 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价 计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现 金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得 的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差 额和申购或赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者 申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的 整数倍 基金份额参考净值 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人 提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实 时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 预估现金部分 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理 券商预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资 金，由基金管理人计算并公布的现金数额 基金份额折算 指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合同 规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基 金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案 手续，获得中国证监会书面确认之日 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收 益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息 以及其他收入。 收益评价日 基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累 计报酬率差额之基准日 基金累计报酬率 收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金 份额净值之比减去100% 标的指数同期累计报酬率 收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标 的指数收盘值之比减去100% 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息 和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成 的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值的过程 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站 不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件 第三节 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：张文伟 成立时间：2003年4月18日 电话：021-38650999 联系人：吴晨莺 注册资本：1.5亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。 （二）主要人员情况 张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支 行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投 资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月 起任海富通基金管理有限公司董事长。 刘颂(Patrick LIU)先生，董事、总经理，英国籍，工商管理硕士。历任英 国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理，路透伦敦资产管理战略企划部全球总 监,路透香港亚太区资产管理及研究总监，香港景顺投资管理有限公司驻北京办 事处首席代表，景顺长城基金管理有限公司常务副总裁，德意志资产管理大中华 区董事总经理。2015年3月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管 理有限公司董事、总经理。 黄正红先生，董事，国民经济学硕士，历任海通证券股份有限公司研究所分 析员、总经理办公室秘书、主任助理、战略发展部副总经理、总经理，现任海通 证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。 杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行 新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任， 海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负 责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党 委组织部部长。 陶乐斯（Ligia Torres）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行 集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。 黄金源(Alex NG Kim Guan)先生，董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷 兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司证 券部经理，法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事，现任法国巴黎投资管理亚洲有 限公司亚太区投资总监。 郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学校长。 巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资（米兰及都柏林）独立副董事长， Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎 银行B Control SICAV 独立董事。 杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书 记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集 团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生，独立董事，博士，教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济 学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学 经济学院教授、博士生导师。 李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处 副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经 理和财务总监。 魏海诺（Bruno Weil）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金 融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银 行集团（中国）副董事长。 俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012年11月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监，2015年12月起兼 任海富通基金管理有限公司总经理助理。 陈虹女士，监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工银 安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金 管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。 奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任 海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年4月 加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015 年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公 司监事。 章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公司高级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务 经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年4月至 2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长，2015年7月起任海富通基金管 理有限公司副总经理。 陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月 加入海富通基金管理有限公司，2003年4至2006年4月任公司财务部负责人， 2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。 何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁 北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富通基 金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司 副总经理。 刘璎女士，硕士。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司，曾任华安 上证180ETF基金经理助理；2007 年3 月至2010 年6 月担任华安上证180ETF 基金经理，2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国A 股增强指数基金经理。 2010年 6月加入海富通基金管理有限公司。2010年11月起任海富通上证周期 ETF及海富通上证周期ETF联接基金经理，2011年4月起兼任海富通上证非周期 ETF及海富通上证非周期ETF联接基金经理。2012年1月起任海富通中证100 指数(LOF)基金经理。2012年5月起兼任海富通中证内地低碳指数基金经理。2013 年10月起任指数投资部指数投资负责人。 金晓鸣先生，经济学学士。2008年7月加入海富通基金管理有限公司，先 后在运营部和权益投资部任职。2014年11月起任上证非周期ETF、海富通上证 非周期ETF联接、上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接的基金经理助理。 投资决策委员会常设委员有：刘颂，总经理；胡光涛，总经理助理；王智慧， 总经理助理；邵佳民，总经理助理；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东升， 机构权益投资部总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基 金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1. 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制中期和年度基金报告； 7. 计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格； 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9. 召集基金份额持有人大会； 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12. 中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1. 基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资。 2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止下列行为的发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 用基金资产承销证券； （6） 用基金资产向他人贷款或提供担保； （7） 用基金资产从事承担无限责任的投资； （8） 用基金资产买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （9） 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基 金托管人发行的股票或者债券； （10）以基金资产买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与 基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内承销的证券； （11）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动； （12）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1） 越权或违规经营； （2） 违反基金合同或托管协议； （3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6） 玩忽职守、滥用职权； （7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8） 除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）法律法规禁止的其他行为。 4. 基金经理承诺 （1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三 人谋取不当利益。 （3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1. 内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； （2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和 岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，保 持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督 察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立 都要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格 遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分 利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； （6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司 经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制 更具客观性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设臵应当权责分明、相互制衡。 2. 内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、 投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财 务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管 理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设臵、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟定， 其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批准。 公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实 际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 3. 完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽 核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系， 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司 内部控制机制的严格落实。 风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策，由管理层的风 险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务部门制定审 慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到人，实 现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和 已经发生的各种风险。 合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个 环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监 管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公 司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以 充分维护公司客户的合法权益。 稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、 基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等 公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法 性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户 和公司股东的合法权益。 4. 基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和内部控制制度。 第四节 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2016年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均 年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理 计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资 产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风 险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年9 月，中国工商银行共托管证券投资基金624只。自2003 年以来，本行连续 十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质 获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评 估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅 后，2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得 无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风 险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设臵专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施， 督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人 为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防 范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配臵组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设臵专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位臵，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关证券法律法规的规定，对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计 算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资 金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和 核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关证券法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证 监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 第五节 相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 1） 海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：瞿秋平 客户服务电话：021-95553或4008888001 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com 2） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 客户服务电话：400-651-5988 联系人：王兆权 网址：www.ewww.com.cn 3） 财富证券有限责任公司 地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26～28层 法定代表人：蔡一兵 电话：400-88-35316 联系人：郭磊 网址：www.cfzq.com 4） 长城证券股份有限公司 地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客户服务电话：4006666888 联系人：高峰 网址：www.cgws.com 5） 长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客户服务电话：95579 联系人：李良 网址：www.95579.com 6） 东兴证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人：魏庆华 客户服务电话：4008-888-993 联系人：黄英 网址：www.dxzq.net 7） 方正证券股份有限公司 地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：何其聪 客户服务电话：95571 联系人：郭军瑞 网址：www.foundersc.com 8） 国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：杨德红 客户服务电话：95521 联系人：芮敏祺、吴倩 网址：www.gtja.com 9） 国信证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 联系人：齐晓燕 网址：www.guosen.com.cn 10） 国元证券股份有限公司 地址：安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人：蔡咏 客户服务电话：95578 联系人：李蔡 网址：www.gyzq.com.cn 11） 红塔证券股份有限公司 地址：云南省昆明市北京路155号附一号红塔大厦7-11楼 法定代表人：况雨林 客户服务电话：4008718880 联系人：刘晓明 网址：www.hongtastock.com 12） 申万宏源证券有限公司 地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：李梅 客户服务电话：95523，4008895523 联系人：黄莹 网址：www.swhysc.com 13） 江海证券有限公司 地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：刘爽 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 14） 平安证券股份有限公司 地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511转8 联系人：吴琼 网址：stock.pingan.com 15） 中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市经七路86 号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：孙豪志 网址：www.qlzq.com.cn 16） 兴业证券股份有限公司 地址：福建省福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 客户服务电话：95562 联系人：谢高得 网址：www.xyzq.com.cn 17） 招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客户服务电话：95565 联系人：林生迎 网址：www.newone.com.cn 18） 中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：4008-888-888 联系人：宋明 网址：www.chinastock.com.cn 19） 中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400-8888-108 联系人：权唐 网址：www.csc108.com 20） 华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 客户服务电话：4008209898 联系人：刘闻川 网址：www.cnhbstock.com 21） 中航证券有限公司 地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 电话：4008866567 联系人：戴蕾 网址：www.scstock.com 22） 华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户服务电话：95597 联系人：肖亦玲 网址：www.htsc.com.cn 23） 中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 电话：95558 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com 24） 中国民族证券有限责任公司 地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：赵大建 客户服务电话：400-889-5618 联系人：李微 网址：www.e5618.com 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。 （二） 注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：021-58872625 传真：021-68870311 联系人：刘永卫 （三） 出具法律意见书的律师事务所 通力律师事务所 地址：上海市银城中路68号 时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：王利民 经办律师：秦悦民、王利民 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：陈玲、傅琛慧 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：傅琛慧 第六节 基金的募集 本基金经2011年2月23日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268 号文核准，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集，募集期从2011年3月21日起，至2011年4月15日止， 共募集652,308,409份基金份额，有效认购户数为10,316户。 第七节 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2011年4月22日正式生效。基金合同生效后，基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当 及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中 国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规、中国证监会另有规定时，从其规定。 第八节 基金份额折算和变更登记 一、 基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要 求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 二、 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分 之一基本一致。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、 基金份额折算的方法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额以四舍五入方式保留 至整数位，由此产生的误差归入基金资产。 1、基金份额折算比例的计算公式为 假设基金份额折算日的基金资产净值为X、基金份额总额为Y，标的指数收 盘值为I，折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为1：K， 即基金份额折算后目标基金份额净值为I/K，则基金份额折算比例的计算公式为： KIYX/ / .折算比例 计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位。基金管理人根据上述折算比 例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取截位 法保留到整数位，由此产生的误差计入基金财产。 2、基金份额折算的举例 假设某投资者在基金份额折算前持有本基金基金份额5,000份，基金份额折 算日的基金资产净值为5,678,123,456.78元，折算前的基金份额总额为 5,132,123,000份，当日标的指数收盘值为1,234.56，折算后的基金份额净值与 折算日标的指数收盘值的对应关系为1：1000，则折算比例和该投资者折算后的 基金份额为： （1）折算比例＝（5,678,123,456.78/5,132,123,000）/(1,234.56/1000) ＝0.89618067 （2）该投资者折算后的基金份额＝5,000×0.89618067＝4,480 四、基金份额折算和变更登记的结果 根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人决定2011年5月18日 为上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日，折算 后的基金份额净值与2011年5月18日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011 年5月18日，上证非周期行业100指数收盘值为2,341.426点，本基金的基金资产 净值为643,417,367.51元，折算前基金份额总额为652,308,409份，折算前基金 份额净值为0.986元。 根据招募说明书中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.42126887（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为 274,792,376份，折算后基金份额净值为2.341元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年5月19 日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生 的误差计入基金财产）。投资者可以自2011年5月20日起在其上海证券交易所 证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 第九节 基金份额的交易 一、 基金上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2011年6月8日起 在上海证券交易所上市交易（二级市场交易代码：510120）。 二、 基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规 则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》等有关规定,包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100 份或其整数倍,不足100 份的部分可以卖出； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001 元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 三、 终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工 作日内发布基金份额终止上市交易公告。 四、 基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清 单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金 份额时参考。 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎 回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单 中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的 预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 第十节 基金份额的申购与赎回 （一） 申购与赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。 （二） 申购与赎回的开放日及时间 本基金已于2010年6月8日开放申购、赎回业务，投资者可在开放日的开 放时间办理本基金的申购、赎回业务。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或 赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办 理时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎 回开放日和具体业务办理时间进行相应调整并公告。 （三） 申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》的规定。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益 的情况下、不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则，但应在新的 原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 （四） 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购 或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金， 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理基 金份额与组合证券的清算交收。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于 T+1日和T+2日交收，基金托管人根据注册登记机构的结算通知和基金管理人的 划款通知办理资金的划拨。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的 情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算 业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、 方式进行调整。 （五） 申购与赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金 最小申购赎回单位为30万份。 2、基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比例限制。基金 管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 （六） 申购、赎回的对价和费用 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告， 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊 情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与 格式见本基金招募说明书。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购 或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取 的相关费用。 （七） 申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高 比例、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。 2、申购赎回清单组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、最小申购赎回单位 最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 4、申购赎回清单现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代 分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允 许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作 为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为 替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在 申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，参考价格的确定原则为： （i）该证券正常交易时，采用最新成交价； （ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格； （iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价； （iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等 因素）。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规 定的参考价格为准。 收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理 人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有 所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证 券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分 被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际 购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基 金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基 金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。基金管理人也可以 将数据发送给注册登记机构，由注册登记机构办理相关清算交收。 ④替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为： 参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考 基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净 值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的 成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替 代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 5、预估现金部分相关内容 ）参考基金份额净值（申购基金份额 该证券参考价格只替代证券的数量第 ）现金替代比例（ IOPV. .. . .. n1i%100i% 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证 券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券 的数量与T日预计开盘价相乘之和） 其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘 价确定。 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单 位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、申购赎回清单现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的 数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金 的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金 差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为 负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如 现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差 额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2016-10-21 基金名称 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基 金 基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司 一级市场基金代码 510121 2016-10-20 日信息内容 现金差额(单位:元) -25471.01 最小申购赎回单位资产净值 (单位:元) 776020.99 基金份额净值(单位:元) 2.5870 2016-10-21 日信息内容 预估现金部分(单位:元) -25471.01 现金替代比例上限 30.0% 是否需要公布IOPV 是 最小申购赎回单位(单位:份) 300000 申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回 当日累计申购份额上限(单位： 份) 无 当日累计赎回份额上限(单位： 份) 1200000 成份股信息内容 股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 600008 首创股份 800 允许 10.0% 600011 华能国际 1400 允许 10.0% 600021 上海电力 300 允许 10.0% 600023 浙能电力 1300 允许 10.0% 600027 华电国际 800 允许 10.0% 600031 三一重工 1200 允许 10.0% 600037 歌华有线 200 允许 10.0% 600038 中直股份 100 允许 10.0% 600050 中国联通 2700 允许 10.0% 600060 海信电器 300 允许 10.0% 600066 宇通客车 400 允许 10.0% 600068 葛洲坝 900 允许 10.0% 600074 保千里 300 允许 10.0% 600079 人福医药 300 允许 10.0% 600085 同仁堂 200 允许 10.0% 600089 特变电工 800 允许 10.0% 600100 同方股份 600 允许 10.0% 600104 上汽集团 1100 允许 10.0% 600118 中国卫星 200 允许 10.0% 600150 中国船舶 200 允许 10.0% 600153 建发股份 500 允许 10.0% 600170 上海建工 900 允许 10.0% 600196 复星医药 400 允许 10.0% 600198 大唐电信 200 允许 10.0% 600252 中恒集团 900 允许 10.0% 600271 航天信息 400 允许 10.0% 600276 恒瑞医药 500 允许 10.0% 600309 万华化学 300 允许 10.0% 600316 洪都航空 100 允许 10.0% 600332 白云山 200 允许 10.0% 600352 浙江龙盛 700 允许 10.0% 600372 中航电子 200 允许 10.0% 600406 国电南瑞 500 允许 10.0% 600415 小商品城 900 允许 10.0% 600435 北方导航 200 允许 10.0% 600446 金证股份 200 允许 10.0% 600485 信威集团 400 允许 10.0% 600498 烽火通信 200 允许 10.0% 600518 康美药业 1000 允许 10.0% 600519 贵州茅台 200 允许 10.0% 600528 中铁二局 200 允许 10.0% 600535 天士力 200 允许 10.0% 600570 恒生电子 200 允许 10.0% 600588 用友网络 200 允许 10.0% 600633 浙报传媒 200 允许 10.0% 600635 大众公用 600 允许 10.0% 600637 东方明珠 400 允许 10.0% 600642 申能股份 700 允许 10.0% 600674 川投能源 700 允许 10.0% 600685 中船防务 100 允许 10.0% 600688 上海石化 700 允许 10.0% 600690 青岛海尔 1000 允许 10.0% 600703 三安光电 700 允许 10.0% 600704 物产中大 400 允许 10.0% 600718 东软集团 300 允许 10.0% 600737 中粮屯河 300 允许 10.0% 600739 辽宁成大 400 允许 10.0% 600741 华域汽车 400 允许 10.0% 600770 综艺股份 300 允许 10.0% 600783 鲁信创投 100 允许 10.0% 600795 国电电力 3800 允许 10.0% 600804 鹏博士 400 允许 10.0% 600820 隧道股份 500 允许 10.0% 600827 百联股份 200 允许 10.0% 600839 四川长虹 1200 允许 10.0% 600863 内蒙华电 900 允许 10.0% 600873 梅花生物 600 允许 10.0% 600875 东方电气 400 允许 10.0% 600886 国投电力 1100 允许 10.0% 600887 伊利股份 2000 允许 10.0% 600893 中航动力 300 允许 10.0% 600895 张江高科 200 允许 10.0% 600900 长江电力 2100 允许 10.0% 600959 江苏有线 300 允许 10.0% 600978 宜华生活 400 允许 10.0% 601106 中国一重 800 允许 10.0% 601117 中国化学 600 允许 10.0% 601118 海南橡胶 400 允许 10.0% 601179 中国西电 700 允许 10.0% 601186 中国铁建 1100 允许 10.0% 601216 君正集团 800 允许 10.0% 601258 庞大集团 1500 允许 10.0% 601390 中国中铁 1800 允许 10.0% 601519 大智慧 300 允许 10.0% 601607 上海医药 400 允许 10.0% 601608 中信重工 400 允许 10.0% 601618 中国中冶 1600 允许 10.0% 601633 长城汽车 400 允许 10.0% 601668 中国建筑 （未完）  |