[发行]英大纯债：更新招募说明书（2016年第2号）
英大纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新） （2016年第2号） 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 英大纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会2013年2月6日《关于核准英大纯债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可 〔2013〕126号文）核准公开募集。本基金基金合同于2013年4月24日正式生效，自 该日起基金管理人开始管理本基金。 英大基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明 书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本 基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特 征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：证券市场整体 环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流 动性风险，投资于银行存款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的 操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致 的特有风险。本基金是债券型基金，该类基金属于风险程度较低的投资品种，其预 期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人 提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金基金份额分为A、C类，A类基金份额收取认（申）购费；C类基金份额 不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C类基金份额适用不同的赎回费率。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基 金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2016年10月23日，有关财务数据和净值表现数 据截止日为2016年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复 核。 目录 一、绪言 ...................................................... 5 二、释义 ...................................................... 6 三、基金管理人 ............................................... 11 四、基金托管人 ............................................... 24 五、相关服务机构 ............................................. 28 六、基金的募集 ............................................... 35 七、基金合同的生效 ........................................... 37 八、基金份额的申购和赎回 ..................................... 38 九、基金的投资 ............................................... 48 十、基金的业绩 ............................................... 58 十一、基金的财产 ............................................. 59 十二、基金资产的估值 ......................................... 60 十三、基金的费用和税收 ....................................... 68 十四、基金的收益与分配 ....................................... 71 十五、基金的会计与审计 ....................................... 73 十六、基金的信息披露 ......................................... 74 十七、风险揭示 ............................................... 79 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................... 86 十九、基金合同的内容摘要 ..................................... 89 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ 118 二十一、对基金份额持有人的服务 .............................. 139 二十二、其他应披露事项 ...................................... 141 二十三、招募说明书的存放及其查阅方式 ........................ 141 二十四、备查文件 ............................................ 142 一、绪言 本基金由英大基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其它有关规定募集。 英大纯债债券型证券投资基金招募说明书（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》以及基金 合同等编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投 资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募 说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指英大纯债债券型证券投资基金； 2.基金管理人：指英大基金管理有限公司； 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司； 4.基金合同或本基金合同：指《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》及对 本基金合同的任何有效修订和补充； 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《英大纯债债券型证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充； 6.招募说明书：指《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更 新； 7.基金份额发售公告：指《英大纯债债券型证券投资基金份额发售公告》； 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等； 9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时做出的修订； 10.《销售办法》：指中国证监会2013 年 3 月 15 日颁布、同年6月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 11.《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 12.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的 并于2014年7月7日修订《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订； 13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 14.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会； 15.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的 法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 16.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人； 17.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织； 18.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国 境内证券市场的中国境外的机构投资者； 19.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称； 20.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人； 21.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办 理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务； 22.销售机构：指直销机构和代销机构； 23.直销机构：指英大基金管理有限公司； 24.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代 销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务 的机构； 25.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点； 26.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 27.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为英大基 金管理有限公司或接受英大基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构； 28.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户； 29.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买 卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户； 30.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基 金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期； 31.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清 算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期； 32.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得 超过3个月； 33.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 34.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日； 35.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作 日； 36.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)； 37.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日； 38.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段； 39.《业务规则》：指《英大基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资人共同遵守； 40.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为； 41.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购 买基金份额的行为； 42.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基 金份额兑换为现金的行为； 43.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为； 44.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基 金份额销售机构的操作； 45.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动 完成扣款及基金申购申请的一种投资方式； 46.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%； 47基金份额类别：指根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金 份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净 值和基金份额累计净值。本基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额。； 48. A 类基金份额：指投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的基金份额； 49.C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取认购/申 购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额； 50.元：指人民币元； 51.基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额； 52.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款及其他资产的价值总和； 53.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 54.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数； 55.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程； 56.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其 他媒体； 57.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金 合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部 或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战 争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发 停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：张传良 联系人：王涛 联系电话：400-890-5288 010-57835666 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2亿元 存续期间：持续经营 （二）基金管理人基本情况 本基金管理人英大基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中 国证监会证监基金字【2012】759号文批准设立的证券投资基金管理公司，由英大 国际信托有限责任公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限责任公司 共同发起设立，并于2012年8月17日获得开业批文，初始注册资本1.2亿元人民 币，三家股东出资比例分别为49%、36%、15%。2014年12月三家股东按原出资比例 对本公司增资8,000万人民币，增资后注册资本为2亿元人民币，三家股东出资比 例维持不变，上述增资的工商变更登记手续于2014年12月23日办理完毕。 （三）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 张传良：董事长，自2014年9月18日起任职，西安交通大学工商管理硕士， 高级经济师。现任英大国际信托有限责任公司总经理、党组副书记。2000年1月加 入英大国际信托有限责任公司，历任证券投资经理、总经理助理、副总经理、监事 长、纪委书记、党组成员，其中2008年5月至2012年4月期间兼任英大期货有限 公司董事。 周丰收：董事，自2015年4月15日起任职，大学学历，高级会计师。现任英 大国际信托有限责任公司总会计师、党组成员。历任山东电力试验研究所财务部主 管会计，山东电力科学研究院实业总公司总经理助理兼财审部主任，山东电力科学 研究院财务部副总会计师兼财务部主任，山东电力研究院（山东电力高等专科学校） 财务部主任，山东电力研究院（山东电力高等专科学校）（鲁能科技集团）副总会计 师兼产业集团副总经理、深圳易通创业投资有限公司总经理，山东电力研究院（山 东电力高等专科学校）（中实易通集团）副总会计师兼产业集团总经理、深圳易通创 业投资有限公司总经理，英大国际信托有限责任公司托管部、财务资产部副主任、 主任。 王利生：董事，自2014年9月18日起任职，华南理工大学工商管理硕士，高 级工程师、高级经济师、国家注册一级建筑师。现任中交投资有限公司副总经理。 历任中交四航局第三工程公司项目经理、副总经理，中交第四航务工程局有限公司 投资事业部总经理。 王小红：董事，自2015年12月18日起任职，海军工程学院管理工程学士学位， 高级经济师。现任航天科工财务有限责任公司副总裁。历任三江航天集团红林机械 厂人事教育处干事、计划处处长、厂办主任、厂长助理兼财务处处长，三江航天集 团财务有限责任公司副总经理、总经理。 杨庆蔚：独立董事，自2014年9月18日起任职，北京师范大学学校教育学士 学位，经济师。自2009年12月正式离开工作岗位，现已退休。历任国家计委科教 局教育处干部，国家计委文教局综合处副处长，国家计委社会发展司综合处处长， 国家计委社会发展司副司长、国家发展计划委员会社会发展司司长，国家发展改革 委员会投资司司长，中国投资有限责任公司副总经理、副首席投资官，中国建银投 资有限责任公司董事长，中国投资协会理事。 刘少军：独立董事，自2014年9月18日起任职，中国政法大学经济法学博士。 现任中国政法大学金融法研究中心主任、民商经济法学院财税金融法研究所所长， 教授、博士生导师。中国法学会银行法学研究会副会长、学术委员会主任。历任山 西财经大学财政金融学院（原山西财经学院财政金融系）金融业务教研室副主任、 副教授。 尹惠芳：独立董事，自2014年9月18日起任职，专科学历，高级会计师。自 2009年3月正式离开工作岗位，现已退休。历任南京晨光集团有限责任公司财务处 会计员、副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事及总会计师；航天晨光股份 有限公司董事。 2．基金管理人监事会成员 李金明：监事会主席，自2014年9月18日起任职，北京大学会计学硕士，高 级会计师。现任中交投资有限公司董事、总会计师。历任交通部第一公路工程总公 司天津高架桥项目经理部财务科会计员，中国路桥（集团）总公司黄石长江大桥施 工指挥部主管会计，中国路桥（集团）总公司卢旺达基加利办事处主管会计，中国 路桥（集团）总公司肯尼亚内罗毕办事处财务部经理，中国路桥（集团）总公司财 务部分部经理，中国路桥（集团）总公司上市工作办公室项目经理，路桥集团国际 建设股份有限公司财务部副经理、经理，中国路桥集团（香港）有限公司财务部经 理、财务总监、副总经理兼财务总监，中交公路规划设计院有限公司总会计师、总 会计师兼总法律顾问。 翟红卫：监事，自2015年4月15日起任职，山东大学工商管理硕士，高级经 济师。现任英大国际信托有限责任公司法律与合规管理部主任。历任中国工商银行 济南历下支行会计、文秘，济南分行宣教员，济南国际信托投资公司办公室、投资 部副科长，英大国际信托有限责任公司投资部、办公室、融资租赁部副经理，资金 信托部经理，信托业务部主任，山东业务部副主任兼信托部经理，信托业务总部主 任，固有资产管理部主任，董监事会办公室主任。 王兴梅：职工监事，自2015年6月16日起任职。江西财经大学研究生院财务 管理硕士，中级审计师，注册会计师。现任英大基金管理有限公司销售服务部总经 理兼华北（北京）营销中心营销总监。曾就职于中国证监会北京证监局。 3、公司高级管理人员 张传良先生：董事长，自2013年9月5日起任职。工商管理硕士、高级经济师。 现任英大国际信托有限责任公司总经理、党组副书记。2000年1月加入英大国际信 托有限责任公司，曾任证券投资经理、总经理助理、副总经理、监事长、纪委书记、 党组成员，其中2008年5月至2012年4月期间兼任英大期货有限公司董事。 张传良先生：代行总经理，自2016年9月2日起任职。工商管理硕士、高级经 济师。现任英大国际信托有限责任公司总经理、党组副书记。2000年1月加入英大 国际信托有限责任公司，曾任证券投资经理、总经理助理、副总经理、监事长、纪 委书记、党组成员，其中2008年5月至2012年4月期间兼任英大期货有限公司董 事。 赵照先生：副总经理，自2012年12月26日起任职。清华大学工商管理硕士， 高级经济师，18年证券、银行等金融工作经验。曾任中国电力财务有限公司总经理 工作部副主任、法律及合规部主任、发展策划部主任,国家电网公司金融资产管理部 发展策划处处长，国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任；中国电力财务 有限公司董事，湘财证券有限责任公司董事，中信产业投资基金管理有限公司咨询 委员会委员，中广核（二期）产业投资基金有限责任公司咨询委员会委员等职务。 4、督察长 宗宽广先生，督察长，自2016年3月16日起任职。中国人民大学经济学博士， 中级经济师。曾任广州证券北京西直门外大街营业部交易部主管，华泰证券北京月 坛南街营业部客户服务中心经理助理、宏源证券股份有限公司操作风险组组长、中 交投资基金管理（北京）有限公司投资二部负责人。 5、本基金基金经理 张琳娜女士，对外经济贸易大学金融学硕士，8年基金从业经历。曾任益民基 金管理有限公司集中交易部交易员、副总经理等职务。2012年3月加入英大基金管 理有限公司，曾任公司交易管理部副总经理（主持工作）、固定收益部副总经理，现 任固定收益部总经理。（注：2014年10月22日，中国证券投资基金业协会批复同 意张琳娜女士担任英大纯债债券型证券投资基金基金经理。） 张玮女士，湖南大学软件工程学士，中国社会科学院研究生院工商管理硕士。 2012年10月加入英大基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。具备5年保险、 基金从业经历。历任合众资产管理股份有限公司交易员，英大基金管理有限公司交 易管理部债券交易员、副总经理。（注：2016年1月8日，中国证券投资基金业协 会批复同意张玮女士担任英大纯债债券型证券投资基金基金经理。） 历任基金经理：2013年4月24日至2013年9月9日期间，刘熹先生任基金经 理；2013年9月9日至2014年11月3日期间，李岚先生任基金经理。 6、投资决策委员会委员名单 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 主任赵照先生，公司副总经理。 副主任樊锐先生，总经理助理兼研究发展部负责人。 委员袁忠伟先生，权益投资部总经理。 委员张琳娜女士，固定收益部总经理。 委员张玮女士，固定收益部基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （四）基金管理人的权利和义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： （1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产； （2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收 入； （3）发售基金份额； （4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内 决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； （6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； （7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； （8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （9）自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注 册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； （10）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规， 对其行为进行必要的监督和检查； （11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； （12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （13）依法召集基金份额持有人大会； （14）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别 记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定； （10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （12）编制中期和年度基金报告； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他 人泄露； （15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； （22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； （23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； （24）执行生效的基金份额持有人大会决议； （25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； （26）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； （27）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （五）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立 健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的 发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的行 为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国 务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的风险管理和内部控制体系 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金 财产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制 约机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具 客观性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并 独立核算。 4、内部控制体系 I、内部控制的组织架构 1）董事会风险管理委员会：负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合 规性进行检查和评估；对公司监察稽核制度的有效性进行评价；监督公司的财务状 况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的 要求和通行的会计标准；对公司风险管理制度进行评价，草拟公司风险管理战略， 对公司风险管理制度的实施进行检查，评估公司风险管理状况。 2）风险控制委员会：风险控制委员会：负责协助总经理控制公司风险的议事机 构，在总经理办公会的领导下制定公司风险管理制度和政策，统一领导和协调公司 的风控与合规工作，对监察稽核部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，从 而使风险政策得到有力的执行。 3）投资决策委员会： 投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构，由 公司总经理、副总经理、投资负责人、投资部经理、资深基金经理、研究部经理组 成，督察长列席会议。投资决策委员会的主要职责为：制定公司的投资决策程序及 权限设置；制定基金的投资原则、投资目标和投资理念；制定基金的资产分配比例， 制定并定期调整投资总体方案；审批基金经理提出的行业配置及超过基金经理和投 资总监权限的投资品种；审批基金经理的年度投资计划及考核其执行情况；定期检 查并调整投资限制性指标。 4）督察长：督察长坚持原则、独立客观，以保护基金份额持有人利益为根本 出发点，公平对待全体投资人。督察长的主要职责为：对公司经营和管理、基金运 作遵规守法、风险控制情况进行内部监控和检查；对公司各项制度的合法合规性及 公司内部控制制度的执行情况进行监控和检查；就以上监控和检查中发现的问题向 经营层通报并提出整改和处理意见；定期向董事会提交工作报告；审核监察稽核部 的工作报告。 5）监察稽核部：对公司经营层负责，协助督察长开展工作。监察稽核部在各部 门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作，对 公司经营的法律法规风险进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。监 察稽核部主要负责对公司制度合法合规性的检查，监督各项制度的落实，对可能发 生的违法违规风险进行监控，及时报告，并对发现的问题提出改进意见和建议。 II、内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则: (1) 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； (2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内 控制度的有效执行； (3) 独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保持 高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； (4) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； (5) 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定； （2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的 空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发 点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 III、内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的层次分明的内控组织架 构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通 过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章：公司建立了包括风险管理制度、投资管理制 度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务 制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、 规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离 制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分 离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操 守风险。 建立健全了岗位责任制：公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确 自己的岗位职责和风险管理责任。 构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序， 并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评 估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进 行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制 决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例 进行限制，将有效地防止合规性运作风险和操作风险。 使用数量化的风险管理手段：采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量 化的风险管理模型，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制， 尽可能减少损失。 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训， 使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来 的风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代 码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫 款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净 利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收 入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均 净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领 先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点 数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有 序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比 达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、 龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的 全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元， 多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券 投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦 敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经 济区主要业务指标居同业首位。 2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球 金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财 资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银 行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015 年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份 中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管 业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信 贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务 和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建 设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部 和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期 从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的 各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业 年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专 业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保 护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工 作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具 备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务 操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规 以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基 金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行 监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况 核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投 资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人 进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：张传良 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2亿元 存续期间：持续经营 客户服务电话： 400-890-5288 传真：（010）59112222 联系人：王涛 网址：www.ydamc.com 2、代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （2）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：董建岳 客户服务电话：4008308003 网址：www.cgbchina.com.cn （3）华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （4）光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com （5）英大证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 客户服务电话：4000188688 网址：www.ydsc.com.cn （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （7）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com （8）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：95551 网址：www.chinastock.com.cn （9）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com （10）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市解放东路29号凯迪银座22层、23层 办公地址：浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22F 法定代表人：沈强 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn （11）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层 法定代表人：宫少林 客户服务电话： 95565 网址：www.newone.com.cn （12）海通证券股份有限公司 住所：上海淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com （13）湘财证券有限责任公司 住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：林俊波 客户服务电话：4008881551 网址： www.xcsc.com （14）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511-8 网址：http:\\www.stock.pingan.com （15）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人： 杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (16)中山证券有限责任公司 住所：深圳南山区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼 办公地址：深圳南山区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼 法定代表人：黄扬录 客户服务电话：4001-022-011 网址：http://www.zszq.com.cn/ （17）北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 客户服务电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com （18）杭州数米基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （19）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 官网: www.erichfund.com （20）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 客户服务电话： 4006-788-887 官网: www.zlfund.cn （21）中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座8层 办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座8层 法定代表人：姜新 客户服务电话：95162； 400-8888-160 官网: www.cifcofund.com （22）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 官网:http://1234567.com.cn （23）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话： 400-700-9665 官网: www.ehowbuy.com （24）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客户服务电话： 400-920-0022 和讯理财客官网: http://licaike.hexun.com （25）北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号 法定代表人：罗细安 客户服务电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn 本基金将根据业务发展需要及时增加代销机构并进行公告。 （二）注册登记机构 名称：英大基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人：张传良 电话：010-57835666 传真：010-59112222 联系人：王涛 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市中银律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层 负责人：崔炳全 电话：(010)58698899 传真：(010)58699666 经办律师：刘振宇、罗为 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 负责人：顾仁荣 联系电话：(010) 88095588 传真：（010）88091190 经办注册会计师：张琴、石文余 六、基金的募集 英大纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人依照《基金 法》、《运作办法》、《销售办法》）、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集， 并经中国证监会2013年2月6日证监许可【2013】126号文核准募集。 (一)基金的名称 英大纯债债券型证券投资基金 （二）基金代码 A类基金份额的基金代码为650001 C类基金份额的基金代码为650002 (三)基金的类别 债券型 (四)基金的运作方式 契约型、开放式 (五)基金的投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高 于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。 (六)投资理念 本基金遵循价值投资的理念，相信通过对宏观利率环境和相对价值的研究，能 为投资者创造超额收益。以深度的研究分析为基础实施个券选择，并据此构建投资 组合，力争获取中长期稳定回报。 (七)基金的最低募集份额总额和金额 基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元。 (八)基金存续期限 不定期 (九)基金份额类别： 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同 类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本基金类别基金 资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类基金份额分别设基金代码。由于基金费用的不同，本基金A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/ 申购的基金分类别。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不得互相转换。 （十）.募集期利息的处理方式 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其 中利息以注册登记机构的记录为准。 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 1.本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下， 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基 金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定 验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理 基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同 生效。 2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以 公告。 3.本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。 认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归 投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。 （二）基金合同生效 本基金基金合同已于2013年4月24日生效。自基金合同生效之日起，本基金 管理人正式开始管理本基金。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金 管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 八、基金份额的申购和赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构， 并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式， 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。各销售机构的具体业务 办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算； 2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回； 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (四)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提 交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申 请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理 并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。基金份额的申购以注 册登记机构或基金管理人的确认结果为准。因投资人怠于履行该项查询等各项义务， 致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成 的损失或不利后果。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的 申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （五）申购和赎回的数额限制 1.申购的数额限制 (1)投资人通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基 金的最低金额为 1000 元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金 额限制。 (2)投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2.赎回的数额限制 本基金不设单笔最低赎回份额； 3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。在不违背有关法律法规和基金合同规定的前 提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述第1至3项的数额限制。基金管理人 必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并 报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用和赎回费用 本基金的申购费率和赎回费率； （1）本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资者 可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如 下： 申购费率 A类 投资者需缴纳的申购费用按申购金额的大小划分为四档： 申购金额≥500万 每笔1000元 200万≤申购金额＜500万 0.30% 50万≤申购金额＜200万 0.50% 申购金额＜50万 0.80% C类 0 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 （2）本基金的赎回费率表如下： 赎回费率 A类 赎回费率随投资者持有基金份额的时间增加而递减： 持有期＜1年 0.10% 1年≤持有期＜2年 0.05% 持有期≥2年 0 C类 持有期＜30天 0.10% 持有期≥30天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。 2、申购份额和赎回金额的计算 （1）本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （2）申购份额的计算及余额的处理方式： ①基金申购份额的计算 1）A 类基金份额的申购 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用) 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购费用=申购金额-净申购金额 例：某投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元 申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份 则该投资人实得申购份额为 9,448.22 份。 2）C 类基金份额的申购 投资人申购 C 类基金份额时不收取申购费用，申购份额的计算方法如下： 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份 则该投资人实得申购份额为 9,523.81 份。 ②申购份额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后，以申请 当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此 产生的收益或损失计入基金财产。 （3）基金赎回金额的计算及处理方式 ①赎回金额的计算方法如下： 赎回价格＝赎回当日 A/C 类基金份额净值 赎回总额＝赎回份额×赎回价格 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总额-赎回费用 例：某基金份额持有人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为一年 两个月，对应的赎回费率为 0.05%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则 其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.05=10,500 元 赎回费用=10,500×0.05%=5.25 元 净赎回金额=10,500-5.25=10,494.75 元 即：基金份额持有人赎回 10,000 份 A 类基金份额，假设赎回当日基金份额净 值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,494.75 元。 例：某基金份额持有人赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为 25 天，对 应的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.05=10,500 元 赎回费用=10,500×0.10%=10.5 元 净赎回金额=10,500-10.5=10,489.50元 即：基金份额持有人赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金 份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,489.50元。 ②赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应 的费用（若有），计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收 益或损失计入基金财产。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金 交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费 率。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对 基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请， 基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的 基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回， 延期支付最长不得超过20个工作日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可 事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理 人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常 赎回程序执行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对 其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回 申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得 超过20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 同时在指定媒体上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案， 并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2. 上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1 个开放日的基金份额净值。 3. 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关 规定，最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根 据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新 开放的公告。 (十一)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产 生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在 上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机 构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规 定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在其 官方网站上发布相关业务规则。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期 扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中 所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十五)基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金的投资 （一）投资目标和投资理念 1. 投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高 于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。 2. 投资理念 本基金遵循价值投资的理念，相信通过对宏观利率环境和相对价值的研究，能 为投资者创造超额收益。以深度的研究分析为基础实施个券选择，并据此构建投资 组合，力争获取中长期稳定回报。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国 债、金融债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资 产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经 中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券和 中小企业私募债券)的比例不低于基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 (三)投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征， 分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。 1.久期策略 基金管理人将通过预期市场利率变化趋势，确定投资组合的久期。 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济 运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市 场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下 降时，提高组合的久期。 2.期限结构策略 基金管理人根据收益率曲线变化趋势，根据收益率曲线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。 （1）骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资 金投资于债券以获取超额收益。 （3）利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收 益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当 预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大获得投资收益。 3.类属资产配置策略 根据金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4.辅助策略 (1)套利策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金 投资于债券以获取超额收益。 (2)其他辅助策略 其他辅助策略包括可转债投资策略和中小企业私募债券投资策略。 通过分析可转债股性和债性的相对价值，对可转债转股溢价率和Delta系数的 度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全 性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类 属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债 券的信用风险、利率风险和流动性风险。基金管理人将根据审慎原则，制定严格的 投资决策流程、风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (四)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数 中债综合指数是由中证指数有限公司编制，样本是在中证全债指数样本的基础 上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，指数 基日均为2002年12月31日，基点均为100点。中债综合指数的样本具有广泛的市 场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市 场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中有 更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生，本基 金管理人可以在征得基金托管人同意并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基 准并及时公告。 (五)风险收益特征 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基 金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。 （六）投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资 降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵 循以下限制： (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； (2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40％； (6)本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券和中小企业私募债券)的比例 不低于基金资产的80%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资 产净值的10％； (8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产 支持证券规模的10％； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起3个月内予以全部卖出； (12)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (13)本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定进 行投资，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根 据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； (14)本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%； (15)本基金不参与股票发行申购，不主动投资股票、权证等权益类资产； (16)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金不主动从二级市场购买股票、权证等权益类资产，被动持有的权证和股 票等权益类资产，自该资产可以上市交易之日起10个交易日内卖出。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相关限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国 务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。 （七）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持 有人的利益； 2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3.有利于基金财产的安全与增值； 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 (八)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 （九）基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，本报告所列财务数据未经审 计。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 454,739,303.70 84.60 其中：债券 454,739,303.70 84.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,600,585.90 13.13 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,844,374.11 1.09 8 其他资产 6,353,277.61 1.18 9 合计 537,537,541.32 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 49,826,000.00 9.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,187,000.00 11.81 其中：政策性金融债 61,187,000.00 11.81 4 企业债券 63,380,703.70 12.24 5 企业短期融资券 270,021,600.00 52.14 6 中期票据 10,324,000.00 1.99 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 454,739,303.70 87.80 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 160418 16农发18 300,000 31,059,000.00 6.00 2 011698512 16厦国贸 SCP012 300,000 30,009,000.00 5.79 2 071633004 16华融证券 CP004 （未完）  |