[发行]纳指ETF：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书 摘要 （ 201 6 年 第二 号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2013]262 号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资 人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的主要风险包括：（ 1 ）本基金特有的风险，主要包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离 的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变 更的风险、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价 的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资人参考 IOPV 做出投资决策的风 险和 IOPV 计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险等；（ 2 ）投资风险，主要包括 市场风险等；（ 3 ）运作风险，主要包括操作风险等；（ 4 ）不可抗力风险；等等。本基金投资 于标的指数成份股 、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90% 。本基金属于股票型基金， 预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 在目前结算规则下，投资人当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回，即 T 日申购的基金份额， T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出 和赎回。当日买入的基金份额，同日可以 赎回，但不得卖出。由于登记结算机构对现金替代采取非净额结算交收模式，当投资人赎回 申请被登记结算机构确认后，被赎回的基金份额即被记减，但此时投资人尚未收到赎回现金 替代款。投资人投资本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上 海证券交易所证券投资基金账户。 投资人一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份 额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代的交收方式已经认可。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金 投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的 投资风险，由投资者自行负担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的 金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核，本招募说明书所 载内容截止日为 201 6 年 10 月 25 日，投资组合为 201 6 年 3 季度报告，有关财务数据和净值 表现截止日为 201 6 年 6 月 30 日。 一、基金名称 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 二、基金类型 1. 基金的类别：境外股票指数基金 2. 基金的运作方式：交易型开放式 3. 基金存续期间：不定期 三、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 四、投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金 （包括 ETF ）、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股 指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的 9 0 % 。 五、投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份 股构成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如成份股长 期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人 将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0. 2 % ， 年跟踪误差不超过 2% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、 且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF ）。同时，为更好地实现本基 金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期货等 金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数 的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用作杠 杆工具放大基金的投资。 未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金 可相应调整和更新相关投资策 略，并在招募说明书更新中公告。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率（经汇率调整后的总收益指数收益率）。本基金 的标的指数为纳斯达克 100 指数（ Nasdaq - 100 Index ）。 纳斯达克 100 指数于 1985 年 1 月 31 日发布，涵盖了纳斯达克股票交易市场上 100 只 市值最大的非金融类上市公司，反映了科技、工业、零售、电信、生物技术、医疗保健、交 通、媒体和服务公司等行业的整体走势。该指数具有宽泛的分散性，赢得了投资人和市场专 家的广泛认同。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替 代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟 踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据 维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基 金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制 单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人 协商一致后，报中国证监会备案并及时 公告。 七、风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 八、 基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 6 年 10 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 201 6 年 9 月 3 0 日，本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的 比例 ( % ) 1 权益投资 78,530,424.05 81.96 其中：普通股 78,530,424.05 81.96 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 4,379,361.34 4.57 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,881,047.80 13.44 8 其他各项资产 25,887.60 0.03 9 合计 95,816,720.79 100.00 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例（％） 美国 78,530,424.05 85.00 合计 78,530,424.05 85.00 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 45,096,643.05 48.81 非必需消费品 16,337,448.70 17.68 保健 9,503,838.29 10.29 必需消费品 5,302,847.66 5.74 工业 1,451,994.13 1.57 电信服务 837,652.22 0.91 材料 - - 合计 78,530,424.05 85.00 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS) 。 4、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 序 号 公司名称（英 文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在 证 券市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯 达克 美国 11,400 8,606,148.31 9.32 2 MICROSOFT CORP 微软公司 MSFT US 纳斯 达克 美国 17,200 6,615,830.02 7.16 3 AMAZON.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯 达克 美国 900 5,032,249.85 5.45 4 INC - A 脸书 FB US 纳斯 达克 美国 4,800 4,111,494.75 4.45 5 ALPHABET INC - CL C ALPHABET 公司 GOOG US 纳斯 达克 美国 702 3,643,792.19 3.94 6 ALPHABET INC - CL A ALPHABET 公司 GOOGL US 纳斯 达克 美国 600 3,221,611.12 3.49 7 INTEL CORP 英特尔公 司 INTC US 纳斯 达克 美国 9,700 2,445,243.42 2.65 8 CISCO SYSTEMS INC 思科公司 CSCO US 纳斯 达克 美国 10,900 2,308,835.99 2.50 9 COMCAST CORP - CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯 达克 美国 5,200 2,303,627.31 2.49 10 AMGEN INC 安进公司 AMGN US 纳斯 达克 美国 1,600 1,782,278.11 1.93 5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方 式 管理人 公允价值 （ 人民币 元） 占 基金 资产 净 值比例 (%) 1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放式 ProShares Trust 4,379,361.34 4.74 10、投资组合报告附注 （ 1 ）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 （ 2 ）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 （ 3 ）其他各项资产构成： 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 24,741.72 4 应收利息 1,145.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,887.60 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 （ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 九、基金的业绩 基金业绩截止日为 201 6 年 6 月 3 0 日，并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 2013 年 4 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日 17.80% 0.68% 25.20% 0.73% - 7.40% - 0.05% 2014 年 度 17.15% 0.84% 19.84% 0.87% - 2.69% - 0.03% 2015 年度 14.57% 1.15% 16.47% 1.18% - 1.90% - 0.03% 2016 年上半年 - 1.71% 1.26% - 1.12% 1.26% - 0.59% 0.00% 2013 年 4 月 25 日至 201 6 年 6 月 3 0 日 55.40% 0.99% 72.78% 1.01% - 17.38% - 0.02% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 2013 年 4 月 25 日为基金合同生效日。 十、基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 - 19 层 成立时间： 1998 年 3 月 5 日 法定代表人： 唐建光 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系人： 辛怡 联系电话： 021 - 31089000 ， 4008888688 股本结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% ( 二 ) 基金管理人管理基金的基本情况 截至 201 6 年 10 月 25 日， 本基金管理人共管理 6 6 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增 长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行 业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰 货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证 券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰 金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值 混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基 金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基金（ LOF ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯 达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（ LOF ）、上证 180 金融交易 型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级 债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金 (LOF) 、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证 券投资基金（由金泰证券投 资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国 泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（ LOF ）（由国 泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳 斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证 医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互 联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值 优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）、国泰国 策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养 老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股 票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基 金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型 证券投资基金 （由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联 网 + 股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金 、 国泰新目标收益保本混合型证 券投资基金 、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 、国泰鑫保本混合型证券投资基金、 国泰大健康股票型证券投资基金、 国泰民福保本混合型证券投资基金 、 国泰黄金交易型开放 式证券投 资基金联接基金 、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 、 国泰国证新能源汽 车指数证券投资基金（ LOF ） （ 由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰 国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转 型而来 ）、 国泰民利保本混合型证券投资基金 、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 、 国泰添益灵活配置混合型证券投资 基金 。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基金 多个投资组合。 2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金 投资管理人资格。 2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者 （ QDII ）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格 。 ( 三 ) 主要人员情况 1. 董事会成员 唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。 1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基 建司任工程师； 1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长； 1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长； 1995 年 9 月至 1998 年 10 月 在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任； 1998 年 10 月至 2005 年 1 月 在中国建设银行资产保全部任副总经理； 2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司任资产 管理处置部总经理、高级业务总监。 2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公司监 事会主席， 2014 年 8 月起任公司党委书记， 2015 年 8 月起任公司董事长、法定代表人， 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 7 日代任公司总经理。 张瑞兵 ，董事，博士研究生。 2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任 股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开 市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。 2014 年 5 月起任公司董事。 陈川，董事，博士研究生，经济师。 2001 年 7 月至 2005 年 8 月，在中国建设银行总行工 作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。 2005 年 8 月至 2007 年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、 高 级副经理。 2007 年 6 月至 2008 年 5 月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。 2008 年 5 月至 2012 年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高 级经理、企业管理部高级经理。 2012 年 6 月至 2012 年 9 月，任建投科信科技股份有限公司副 总经理。 2012 年 9 月至 2013 年 4 月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。 2013 年 4 月至 2014 年 1 月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银 投资有限责任公司战略发展部业务总监。 2014 年 5 月起任公司董事。 Sant o Borsellino ，董事，硕士研究生。 1994 - 1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究； 1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理， 1995 - 1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师； 1999 - 2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员； 2004 - 2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人； 2005 - 2006 年在 CREDIT S UISSE 任副总裁； 2006 - 2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员 / 基金经理。 2009 - 2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。 2013 年 11 月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（ FCII ）及英国特许保险师（ Chartered Insurer ）。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理； 1994 年起任中国保险（欧洲 ) 控股有 限公司总裁助理； 1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人； 1998 年起 任忠利亚洲中国地区总经理。 2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。 2007 年起任中意财产 保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。 1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投 资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证 券营业部副经理、经理。 2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、 信息技术部主任、首席信息师、华北分 公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公 司党组成员、副总经理。 2012 年 4 月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生， 20 年金融从业经历。 1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建 设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。 2011 年 1 月加入 国泰基金管理有限公司，任总经理助理， 2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理， 2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事。 王军，独立董事，博士研 究生，教授。 1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执 教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业 学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法 学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常 务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员 会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。 2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前 已上市）独立董事， 2015 年 5 月起兼任北京采安律师 事务所兼职律师。 2010 年 6 月起任公司 独立董事。 刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。 1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书 记； 1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长； 1985 年起任吉林省抚松县 县委常委、常务副县长； 1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记； 1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记； 1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、 党委书记。 2007 年任海南省银行业协会会长。 2010 年 11 月起任公司独立董事。 韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。 1964 年起在中国建设银行河南省工作，历 任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。 2003 年至 2008 年 任河南省豫财会计师事务所副所长。 2010 年 11 月起任公司独立董事。 常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。 1980 年起在工商银行河北省工作，历任河 北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市 分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记； 2004 年起任工商银行 山西省分行行长、党委书记； 2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任； 2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。 2014 年 10 月起任公司独立董事 。 2. 监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。 1994 年 8 月至 2006 年 6 月，先后任建 设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总 经理等职。 2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任 财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建 银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任 公司任副总经理。 2014 年 12 月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy ，监事，大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。 2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、 公司秘书兼法务。 2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Ch ase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主 管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规 部主管。 2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。 刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。 1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放 军 军事经济学院工作，历任教员、副主任。 2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司 工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。 2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤 证券有限责任公司北京部高级经理。 2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金 融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司 副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务 有限公司投资管理部主任。 2012 年 4 月起任公司监事。 李辉，监事，大学本科。 1997 年 7 月 至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司， 2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿 保险有限公司， 2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团， 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职 于星展银行。 2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办 公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。现任公司总经理助理。 2013 年 11 月起任公司职工监事。 束琴，监事，大专学历。 1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区 分行和 工商银行安康地区分行， 1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心。 2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部 副总监。 2013 年 11 月起任公司职工监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。 2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公 司，历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金 经理助理， 2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理， 2009 年 5 月起兼任 国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区 位优势股票型证券投资基金）的基金经理， 2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（ LOF ）的基金经理， 2015 年 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。 2015 年 8 月起任公司职工监事 。 3. 高级管理人员 唐建光 ，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇， 总经理， 简历情况见董事会成员介绍。 陈星德，博士， 1 4 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管 理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。 2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。 2015 年 12 月加入国泰 基金管理有限公司，担任公司副总经理。 李永梅，博士研究生学历，硕士学位， 1 7 年证券从业经历。 1999 年 7 月至 2014 年 2 月 就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽 查二处副处长等； 2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办，任副处长； 2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理； 2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司， 2015 年 7 月起任公司督察长； 2016 年 3 月加入国 泰基金管理有限公司， 2016 年 3 月 25 日起任公司督察长 。 4. 本基金基金经理 （ 1 ）现任基金经理 徐皓， 硕士研究生， FRM ，注册黄金投资分析师（国家一级） ， 9 年证券基金从业经历。 曾任职于中国工商银行总行资产托管部。 2010 年 5 月加盟国泰基金，任高级风控经理。 2011 年 6 月至 2014 年 1 月担任上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融 交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理助理， 2012 年 3 月至 2014 年 1 月兼 任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。 2014 年 1 月至 2015 年 8 月任国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理， 2014 年 1 月 至 2015 年 8 月任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2014 年 6 月起 兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理， 2014 年 11 月起兼任国泰纳斯达 克 100 指数证券投资基金和纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2015 年 3 月起兼任国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理， 2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（原中小板 300 成长交易型开放式指数 证券投资基金）的基金经理， 2016 年 7 月 1 日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（ LOF ） （原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金）的基金经理 。 （ 2 ）历任基金经理 本基金 自 成立 之日起至 2014 年 11 月 3 日由 崔涛担任基金经理， 2014 年 11 月 4 日至今 由徐皓担任基金经理 。 5. 投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司 高级管理人员、投研部门负责人 及业务骨干 等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任 成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职 责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基 金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 委员： 周向勇：总经理 吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作） 邓时锋：权益投资（事业）部小组负责人 吴向军：国际 业务部副总监（主持工作） 6. 上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 十一、基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1. 基金管理人的管理费； 2. 基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用； 3. 指数使用费； 4. 基金财产拨划支付的银行费用； 5. 基金合同生效后的基金信息披露费用； 6. 基金份额持有人大会费用； 7. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 8. 基金的证券交易和结算所产生的费用，以及在境外市场的开户、交易、结算、登记、 存管等各项费用； 9. 外汇兑换交易的相关费用； 10. 基金的上市费及年费； 11. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二 ) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法 规另有规定时从其规定。 ( 三 ) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 . 基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日 起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的 ，支付日期顺延。 3. 指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人 NASDAQ OMX Group,Inc. 签署的指数使用许可 协议的约定向 NASDAQ OMX Group,Inc. 支付指数使用费。 基金每日应支付的指数使用费，对于每日基金资产净值中不超过 1 亿美元或等值人民币 的部分，在次日按该部分的 0.06% 的年费率计提；对于每日基金资产净值中超过 1 亿美元或等 值人民币的部分，在次日按该部分的 0.04% 的年费率计提。计算方法如下： H=E × 0.06% ÷当年天数， E ≤ 1 亿美元或等值人民币时； H= 1 亿美元或 等值人民币× 0.06% ÷当年天数 + （ E - 1 亿美元或等值人民币）× 0.04% ÷当 年天数， E > 1 亿美元或等值人民币时 H 为每日应当计提且在次日实际计提的指数使用费 E 为每日的基金资产净值 指数使用费从基金合同生效日开始后次日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金指数使用费划付指令，经基金托管人复核后于次季首日起 15 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。 指数使用费每年不得低于 40,000 美元或等值人民币，当按上述公式计算的年指数使用费 低于 40,000 美元或等值人民币时，按 40,000 美元支付。 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算 指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调 整无需召开基金份额持有人大会。 4. 除管理费、托管费和指数使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及 相应协议的规定，依据基金管理人指令或有关规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期 基金费用。 ( 四 ) 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信 息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 ( 五 ) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况酌情降低基金管理费率和基金托管费 率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 ( 六 ) 基金税收 基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。 基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行 纳税义务。 除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外，基 金管理人和基金托管人不承担责任。 对于非代扣代缴的税收 , 基金管理人应聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意 见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索 取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。 十二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地 址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本 行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9 . 59 % ；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10 . 67 % ；客户存款总额 1 3.67 万亿元，增长 5 . 96 % 。净利润 2,289 亿元，增长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利息净收入增长 4 . 65 % ，手续费及佣金净 收入增长 4 . 62 % 。平均资产回报率 1.30% ，加权平均净资产收益率 17.27% ，成本收入比 2 6 . 98 % ， 资本充足率 1 5 . 39 % ，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转 型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进 一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个百分点；同 时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现 绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张， 消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指 标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ，客户金融资产 总量增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管 业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36% ；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民 币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自 贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 201 5 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国 《环球金融》杂志 “中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳 银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资 本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 201 5 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化 的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷 业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成 包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳托 管银行”。 十三、境外托管人 （一）境外托管人的基本情况 名称：道富银行 State Street Bank and Trust Company 注册地 址： One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址： One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 法定代表人： Joseph L. Hooley 成立时间： 1891 年 4 月 13 日 最近一个会计年度（截止到 2016 年 06 月 30 日）所有者权益（ Shareholders ’ Equity ） : 220.73 亿美元 （二）托管资产规模、国际信用评级和托管业务 道富银行的全球托管业务由美国道富集 团全资拥有。道富银行始创于 1891 年，自 1924 年成为美国第一个共同基金的托管人后，道 富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至 2016 年 06 月 30 日，托管和行政管理 资产总额已达到 27.79 万亿美元，一级资本比率为 15.0% 。道富银行长期存款信用评级为 AA - （标准普尓）及 Aa1 （穆迪投资）。 道富银行在全球 30 个国家或地区设有办事处， 2016 年 06 月 30 日道富拥有超过 3 万 2 千 多名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务。在亚 洲开设了四个全方位的营运中心： 香港、新加坡、东京及悉尼，提供全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外 汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。 （三）境外托管人的职责 1 、安全保管受托财产； 2 、计算境外受托资产的资产净值； 3 、 按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜； 4 、按照相关合同的约定和所 适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户； 5 、按照相关合 同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息； 6 、保存受托资产托管业 务活动的 记录、账册以及其他相关资料； 7 、其他由基金托管人委托其履行的职责。 十四、相关服务机构 ( 一 ) 申购赎回代理券商 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 国泰君安证券股 份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人： 杨德红 联系人：芮敏祺 电话： 021 - 38676161 传真： 021 - 38670161 客服电话： 95521 网址： www.gtja.com 2 中信建投证券股 份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人： 许梦园 电话： 010 - 85156398 传真： 010 - 65182261 客服电话： 95587 4008 - 888 - 108 网址： www.csc108.com 3 招商证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 联系人： 黄婵君 电话： 0755 - 82960167 传真： 0755 - 83734343 网址： www.newone.com.cn 客服电话： 400 - 888 - 8111/95565 4 中国银河证券股 份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人： 邓颜 电话： 010 - 66568292 传真： 010 - 66568990 客服电话： 400 - 8888 - 888 网址： www.chinastock.com.cn 5 海通证券股份有 限公司 注册地址： 上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 63602722 客服电话： 95553 网址： www.htsec.com 6 申万宏源证券有 限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人： 李梅 联系人： 黄莹 电话： 021 - 33388211 客服电话： 95523 4008895523 网址： www.swhysc.com 7 东方证券股份有 限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话： 021 - 63325888 传真： 021 - 63326173 客服电话： 95503 网址： www.dfzq.com.cn 8 上海证券有限责 注册地址：上海市西藏中路 336 号 任公司 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 （未完）  |