[发行]建信双利分级：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
建信双利策略主题分级股票型 证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 20 16 年 第 2 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 二〇一六年十二月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 3 月 10 日证监许可 [ 2011 ] 355 号文核准募集。 本基金合同已于 201 1 年 5 月 6 日 生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在 进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，了 解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 6 年 11 月 5 日，有关财务数据和净值 表现截止日为 20 1 6 年 9 月 30 日 （财务数据 未 经审计）。本招募说明书已经基 金托管人复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 许会斌 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批 准设立。公司的股权结构如下： 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金 投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经 营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过 股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和 基金资产的投资运作。 董事会为公司的 决策 机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董 事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事 会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定 权和对总 裁 等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监 事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事 会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员 尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 许会斌先生，董事长。 2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事 长。自 2011 年 3 月至 2015 年 5 月 任中国建设银行批发业务总监；自 2006 年 5 月 至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5 月历 任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人银行部副 总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人银行 业务委员会副主任，个人金融部总经理。许先生是高级经济师，并是国务 院特殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖 章等奖项。 1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。 孙志晨先生，董事。 现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资 本管理公司董事长。 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获得 长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副 处长，中国建 设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行 业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券 部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京 分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款 与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任 信安北亚地区副总裁 。 1990 年毕业于伦敦政 治经济学院，获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工 商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有 限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集 团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资 产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。 袁时奋先生，董事，现任 信安国际（亚洲）区域副总裁 。 1981 年毕业 于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银 行资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库 务部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运 官。 殷红军先生，董事， 现任 中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理 。 1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国 电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询 部副经理（主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改 革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长 、中国华电集团资本控股有 限公司副总经理 。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研 究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大国际 财务有限公司总经理助理 / 资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经 理，新华资产管理股份有限公司总经理。 王建国先生 ， 独立董事 ， 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员 ， 中 银保诚退休金信托管理有限公司董事 ， 英国保诚保险有限公司首席行政员 ， 美国国际保险集团亚太区资深副总裁 ， 美国友邦保险 ( 加拿大 ) 有限公司总裁 兼首席行政员等。 1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生 ， 独立董事 ， 法学博士 。现任对外经济贸易大学法学院教授， 兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融 法专业委员会副主任。 2 、监事会成员 王雪玲女士，监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管 理人员工商管理专业，高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处 职员；中国建设银行新疆区分行计划处、信贷处、风险处和人力部等副处 长、处长、行长助理、副行长；中国建设银行总行机构业务部副总经理。 2015 年 10 月起任公司监事会主席。 方蓉敏 女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。 曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保 险副总裁等职务。 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、 英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责 任公司机构与风险管理部经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计 师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财 务部经理助理、副经 理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财 务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控 股有限公司企业融资部经理。 吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管 理部总 经理 兼综合管理部总经理 。 1996 年毕业于中国人民大学经济信息管 理系，获得学士学位； 2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕 士学位。历任中国建设银行总行人力资源部主任科员，高级经理助理，建 信基金管理公司人力资源管理部总监助理，副总监，总监。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副 总经理 , 英国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国 人民大学会计系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管理硕士 学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司 基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司 监察稽核部。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总 经理。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获得学士学位。曾任 中国建设银行北京分行科技部科员、中国建设银行信息技术管理部主任科 员、项目经理。 2005 年 9 月 加入建信基金管理公司，历任基金运营部总监 助理、副总监；信息技术部副总监、总监。 3 、公司高管人员 孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张威威先生，副总裁。 1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位； 2003 年毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资 处科员、主任科员；中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高级副 经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持 工作）、总监、公司首席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理 副总裁。 曲寅军先生，副总裁。 1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位； 1999 年毕业于中国人民大学，获硕士学位。曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任科员；团委主任科员；重组改制办公室高级副经理；行长办公室高 级副经理。 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综 合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。 2013 年 8 月至今，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、 总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司副总裁。 4 、督察长 吴曙明先生，督察长。 1992 年毕业于中南工业大学管理系，获学 士学 位； 1999 年毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设 银行总行，先后在营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券 业务，曾任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。 2006 年 3 月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司督察长。 5 、本基金基金经理 梁洪昀先生，金融工程及 指数 投资部总 经理 。特许金融分析师（ CFA ）。 2003 年 1 月获清华大学经济学博士学位， 2003 年 1 月至 2005 年 8 月，就 职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设 计师、机构理财部高级经理。 2005 年 8 月加入建信基金管理有限责任公司， 历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资 管理部副总监、投资管理部执行总监、投资管理部总监 、金融工程及 指数 投资部总经理 ， 2009 年 11 月 5 日至今任本基金的基金经理； 2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 和建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经 理； 2011 年 9 月 8 日 至 2016 年 7 月 20 日 任深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金和建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理； 2012 年 3 月 16 日起任建信深证 100 指数增强型证券投资 基金基金经理； 2015 年 3 月 25 日起任建信双利分级股票基金基金经理 ； 2015 年 7 月 31 日起任 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 基金经 理； 2015 年 8 月 6 日起任 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资 基金 基金经理 。 本基金历任基金经理： 万志勇： 2011 年 5 月 6 日 至 2012 年 5 月 18 日 ； 马志强： 2011 年 8 月 2 日 至 2015 年 3 月 25 日； 梁洪昀： 2015 年 3 月 25 日至今。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁，固定收益投资部总经理 姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 顾中汉先生，权益投资部总经理。 许杰先生， 权益投资部副总经理 。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 83199084 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股 的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来 ，招商银行先后进行了三 次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股， 4 月 9 日在上交 所挂牌（股票代码： 600036 ），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股 票代码： 3968 ）， 10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截 至 2016 年 6 月 30 日，本集团总资产 5.5373 万亿元人民币，高级法下资本 充足率 13.91% ，权重法下资本充足率 13.90% 。 2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月，经报中国证监 会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、 稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 60 人。 2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行； 2003 年 4 月，正式办理基金 托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基 金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ QFII ）、全国社会 保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的 托管理念和“财富所托、信守 承诺”的托管核心价值，独创“ 6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业 务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业 内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“ 6 心”托管服务 标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成 功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF 、第一只信托资金 计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“ 1+N ”基金专 户理财、第一家大小非 解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务 商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。 2016 年招商银行 加大高收益托管产品营销力度，截至 9 月末新增托管公募开放式基金 62 只， 新增首发公募开放式基金托管规模 456.94 亿元。克服国内证券市场震荡的 不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入 36.29 亿元，同比增长 30.06% ，托管资产余额 9.42 万亿元，同比增长 59.41% 。 作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资 金托 管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。 2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管 银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行 , 该行“托管通”获得国内《银 行家》 2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 7 月荣膺 2016 年中国 资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、 董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学 经济管理专业硕士，高 级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会 主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本 投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、 总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本 行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国 建设银行上海市分行副行 长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。 1996 年 12 月加入 本行，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副 行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长 助理， 2008 年 4 月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管 人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商 银行，中国农业银行深圳市分行，从事 信贷管理、托管工作。 2002 年 9 月 加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经 理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一， 具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优 化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2016 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 213 只开放式 基金及其它托管资产，托管资产为 9.42 万亿元人民币。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、场外发售机构 （ 1 ） 直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台 以及网上 交易平台。 （ 1 ）直销柜台 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 许会斌 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228800 （ 2 ） 网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回 、定期投 资 等业务，具体 业务办理情况及业务规 则请 登录 本公司网站 查询 。 本公司 网址： www. ccbfund .c n 。 （ 2 ）场外 代销机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：王洪章 客服电话： 95533 网址： www.ccb.com （ 2 ） 中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 客服电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn （ 3 ）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 田国立 客服电话： 95566 网址： www.boc.cn （ 4 ）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 客服电话： 95559 网址： www.95559.com.cn （ 5 ）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人： 李建红 客户服务电话： 95555 传真： 0755 - 83195049 网址： www.cmbchina.com （ 6 ）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 周慕冰 客户服务电话： 95599 公司网址： www.abchina.com （ 7 ）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 C 座 法定代表人： 李庆萍 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com （ 8 ）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 客户服务电话： 95568 公司网站： www.cmbc.com.cn （ 9 ）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话： 95526 公司网站： www.bankofbeijing.com.cn （ 10 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人： 万建华 客服电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com （ 1 1 ）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 客服电话： 95558 网址： www.citics.com （ 12 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 薛峰 客服电话： 10108998 网址： www.ebscn.com （ 13 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务热线： 95565 、 4008888111 网址： www.newone.com.cn （ 14 ）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 客服电话： 0755 - 82288968 网址： www.cc168.com.cn （ 15 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 400 - 8888 - 001 ，（ 021 ） 962503 网址： www.htsec.com （ 1 6 ）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话： 4008 - 888 - 999 公司网址： www.95579.com （ 1 7 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 公司网址： www.csc108.com （ 1 8 ）中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客户服务热线： 95538 网址： www.qlzq.com.cn （ 19 ） 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市 自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 客户服务电话： 0431 - 96688 、 0431 - 85096733 网址： www.nesc.cn （ 20 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：王春峰 客户服务电话 : 4006515988 网址： www.bhzq.com （ 21 ）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话： 020 - 95575 网址： www.gf.com.cn （ 2 2 ） 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 法定代表人：黄金琳 客服热线： 0591 - 96326 网址： www.gfhfzq.com.cn （ 2 3 ） 信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com （ 2 4 ）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 法定代表人：兰荣 客户服务电话 : 4008888123 网址： www.xyzq .com.cn （ 2 5 ）平安证券 有限责任公司 注册 地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人： 杨宇翔 客服热线： 4008866338 网址 ： stock.pingan.com （ 2 6 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话： 4006008008 网址： www.china - invs.cn （ 2 7 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单 元 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话： 0755 － 82825555 网址： www.axzq.com.cn （ 2 8 ）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路 179 号 法定代表人：蔡咏 客户服务热线： 400 - 8888 - 777 网址： www.gyzq.com.cn （ 29 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn （ 30 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客服电话： 0532 - 9 5548 网址： www.citicssd.com （ 3 1 ）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话： 025 - 84579897 网址： www.htsc.com.cn （ 3 2 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国家大厦 20 楼 2005 室 法定代表人： 李季 客服电话： 4008 - 000 - 562 网址： www.hysec.co m （ 3 3 ） 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：郁忠民 客服 电话： 021 - 962518 网址： www.962518.com （ 3 4 ）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：周晖 客户服务电话： 0731 - 4403340 网址： www.cfzq.com （ 3 5 ） 东海 证券有限 责任 公司 注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 、 19 楼 法定代表人： 朱科敏 客服热线： 400 8888588 网址： www. longone.com.cn （ 3 6 ）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客服电话： 95523 或 4008895523 网址： www.sywg.com （ 3 7 ）浙商证券股份有限公司 办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7 法定代表人：吴承根 客服电话： 0571 - 967777 网址： http://www.stocke.com.cn （ 3 8 ）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 、 20 层 法定代表人： 邱三发 客服电话： 020 - 88836999 网址： www.gzs.com.cn （ 39 ）红塔证券有限责任公司 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人：况雨林 客服电话： 0 871 - 3577930 网址： http://www.hongtastock.com/ （ 40 ）国信证券股份有限公司 住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 101 0 号国 际信托 大厦 法定代表人：何如 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn （ 41 ）中金公司 地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 、 28 层 法定代表人 ：丁学东 客服电话： 010 - 65051166 网址： http://www. cicc. com .cn （ 4 2 ）中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 、 14 层 法定代表人：张皓 客服电话： 400 9908 826 网址： http://www.citicsf.com （ 43 ）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单 元 法定代表人：薛峰 客户服务电话 : 4006788887 网址： www.zlfund.cn ， www.jjmmw.com （ 44 ）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话 : 4000766123 网址： www.fund123.cn （ 45 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话 : 400 - 700 - 9665 网址： www. e howbuy.com （ 4 6 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话 : 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （ 47 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客户服务电话 : 4009200 022 网址： www. Licaike.com （ 48 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人： 凌顺平 客户服务电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com （ 49 ）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话： 4008188866 网址： www.shengshiview.com （ 50 ）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人：梁越 客户服务电话： 4007868868 网址： www.chtfund.com （ 51 ） 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 法定代表人：张皛 客户服 务电话： 400 - 820 - 2819 网址： www.chinapnr.com （ 52 ） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com/ （ 53 ） 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家 嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话： 400 - 821 - 9031 网址： www.lufunds.com / （ 54 ） 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人：董浩 客户服务电话： 400 - 068 - 1176 网址： www.jimufund.com/ （ 55 ） 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：齐小贺 客户服务电话： 0755 - 83999913 网址： www.jinqianwo.cn/ （ 56 ） 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线： 020 - 89629066 网址： http://www.yingmi.cn/ （ 57 ） 奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海商务秘书有限 公司） 法定代表人： TAN YIK KUAN 客户服务热线： 400 - 684 - 0500 网址： https:// www.ifastps.com.cn （ 58 ） 上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人：燕斌 客户服务热线： 4000 - 466 - 788 （ 59 ）深圳前海微众银行股份有限公司 地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼 法定代表人：顾敏 客户服务热线： 400 - 999 - 8800 网址： www.webank.com （ 60 ）北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客户服务热线： 010 - 56282140 网址： www.fu n dzoe.c n （ 61 ）上海利得基金销售有限公司 地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人： 沈继伟 客户服务热线： 400 - 033 - 7933 网址： www.leadbank.com.cn （ 62 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址：深圳市福田区华强北路 赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人： 张 彦 客户服务热线： 400 - 166 - 1188 网址： http://www.jrj.com.cn/ 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理 销售本基金，并及时公告。 2 、场内发售机构 具有基金代销 业务 资格的深圳证券交易所会员单位 （ 具体名单可在深 交所网站查询） 。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表人： 金颖 办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 联系电话： 0755 - 25938095 传真： 0755 - 25987538 联系人：任瑞新 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话： 010 － 66575888 传真： 010 － 65232181 经办律师：徐建军、 刘焕志 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人： 陈熹 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师： 许康玮 、 陈熹 四、基金的 名称 本基金名称：建信 双利策略主题分级 股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：股票型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司，在 有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资 者创造高于业绩比较基准的投资回报。 七、基金的 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行 上市的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允 许基金投资的其他金融工具 （ 但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法 规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为： 股票投资比例范围为 基金资产的 90 % - 95% ，权证投资比例范围为基金资产净值的 0 - 3% ； 固定收 益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5% - 1 0 % ，其中现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 八、基金的投资策略 1、大类资产配置策略 根据现代投资组合理论，资产配置决策应该基于对大类资产的预期收 益率、风险水平 及其 相关性的判断而制定，本基金将以此为出发点，对于 可能影响资产预期收益率、风险水平和相关性的因素进行综合分析和动态 跟踪，据此制定基金在股票、债券和货币市场工具等大类资产之间的配置 比例、调整原则和调整范围，并进行定期或不定期调整，以达到控制风险、 增加收益的目的。 此 外，基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益率与风险水平 的因素，观察市场信心指标、行业动量指标等，力争捕捉市场由于低效或 失衡而产生的投资机会。 通常情况下，基金管理人会定期根据市场变化，以研究结果为依据对 当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下，亦可针对市场突发 事件等进行及时调整。 本基金资产配置 具体调整流程如下： （ 1 ）计算股票市场估值水平； （ 2 ）分析宏观经济运行特征，预测未来经济增长率、行业、公司的盈 利增长率 ，分析 债券 预期 收益率 ； （ 3 ）综合比较股票市场估值、债券收益率以及未来公司盈利增长，确 定资产组合配置 ； （ 4 ）根据资产组合调整规模、市场股票资金供需状况， 将对 不同调整 方案的风险、收益 进行模拟， 确定 最终资产配置 方案。 主题投资策略 久期策略 股票投资策略 大类资产投资策略 债券投资策略 主题筛选 主题配置 个股精选 股票组合 债券类属配置策略 个券精选策略 收益率曲线配置策略 投资组合 图 1 大类资产投资策略 2、股票投资组合策略 （1） 主题筛选策略 本基金将通过自上而下的方式，从社会 、 文化、 科技、国内外 宏观经济、 国家政策、 资本市场发展情况等多个 角度出发，在深入研究的基础上， 通 过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖 掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投 资主题（详见 图 2 ） 。 按照主题产生的大类原因，本基金将主要关注以下五类主题：政策促进 类主题、模式转化类主题、科技进步类主题、投资工具增加类主题、事件 类主题，通过对投资主题的细分，可以帮助本基金更好地把握主题的发展 规律，并且有利于本基金对于同类主题投资机会的对比分析 。 区域振兴规划、三网融合 …… 股指期货、融资融券、创业板 … … 技术创新、 3G 、移动互联 …… 主题筛选出发点 政策促进类 投资工具增加类 模式转化类 科技进步类 社会、文化、 科技 资本 市场发展情况等 国内外宏观经济 国家政策 消费升级、低碳经济 …… 主题分类 主题举例 两会、世博、亚运会 … … 事件 类 主题筛选 图 2 主题筛选策略 （2） 主题配置策略 在主题 筛选 的基础上， 本基金将综 合考虑主题 产生原因 、主题 景气程度 、 主题 投资可行性 、主题估值水平等因素，确定每个主题的配置权重范围， 从而进行主题配置 （详见 图 3 ） 。 分析 主题 产生的原因以及原因的可持续性 是决定主题配置的 首要 因素。 在主题产生的初期，本基金将对其产生的原因进行分析，同时通过分析促 进主题发展的各项原因的可持续性、对产生原因相同或者相似的主题进行 对比分析，选择出发展前景良好、具有投资价值的主题 。 主题 的景气程度分析主要包括投资者对主题的关注程度分析、主题的发 展阶段分析等方面，随着市场对主题关注程度的变化以及主题发展阶段的 变化，本基 金将对主题的配置比例进行调整。 主题投资可行性主要考察主题市场容量、 流动性 、覆盖率等因素 ，本基 金选用流 通 市值 占比 、总市值和日均成交金额 等作为主题市场投资可行性 的参考指标。 主题市场估值是指主题覆盖个股的估值指标均值，本基金 将 选用市盈 率、市净率和市销率 等 作为市场估值的参考指标。 产生原因分析 市场估值水平分析 景气程度分析 投资可行性分析 主题配置策略 投资者对主题的关注程度、主题的 发展阶段等 考虑因素 参考指标 主题产生原因、原因的可持续性 流通市值、换手率、成交金额等 市盈率、市净率等 各主题配置比例 图 3 主题配置策略 （3） 个股投资策略 在前述主题 筛选 和 主题配置 的基础上，本基金综合运用 建信 股票研究 分析方法和 其他 投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股 票构建股票投资组合 （详见 图 4 ） 。 主题筛选 主题配置 主题企业备选股票库 流动性 指标筛选 财务指标筛选 精选主题企业股票库 受益程度筛选 竞争能力筛选 估值指标筛选 图 4 个股投资策略 具体分以下两个层次进行股票挑选： A 、备选主题企业股票库投资策略 在确立投资主题及投资主题配置比例之后，本基金将选择受益于 投资 主题 并且具有良好竞争能力 的股票进入备选库，具体来说 本基金对上市公 司受益程度以及竞争能力考核的指标主要有： I、受益程度筛选 主要包括 公司盈利模式、 公司 业绩受主题驱动的程度 以及持续性、类 似公司受 主题驱动程度的 比较、公司业绩 弹性等 。 II、 竞争能力筛选 主要包括 包括 公司治理结构、 管理者素质、市场营销能力、技术创新 能力、 是否具有垄断性资源、是否具有行业壁垒、是否有 专有技术、特许 权、品牌 知名度 、 是否是 行业垄断或寡头垄断者 等。 B 、精选主题企业股票库投资策略 在主题企业备选股票库的基础上，本基金将通过三类指标的筛选最终 确定精选主题企业股票库： I、财务指标筛选 主要包括 偿债能力分析 指标、 营运能力分析 指标、 盈利能力分析 指标、 发展能力分析 指标 四个方面。 II、 估值指标筛选 主要包括 PE 、 PB 、 EV/EBITDA 、 PS 等指标 。 III、 流动性指标 主要 包括 流 通 市值、总市值 、 日均成交金额 、换手率 等指标 。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同 时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极 管理策略： （ 1 ）久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时， 提高 组合久期，以 获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时， 降低 组合久期，以规 避债券价格下 跌 的风险。 （ 2 ）收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹 型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置， 以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （ 3 ）债券类属配置策略 根据国债、金融债、 公司债 、可转债、资产支持证券等不同 类属 债券 之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的 类属 债券，减持价值被 相对高估的 类属 债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展， 基金将加强对 公司债 、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过 信用 风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。 （ 4 ）个券精选策略 个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点 关注具有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质 量将改善、期权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发 现 的个券 。通过深入研究，发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜 力的债券，可为投资者创造超额投资回报。 4、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型 寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资 产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追 求基金资产稳定的当期收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95% ×沪深 300 指数收益率 +5% ×商业银行 活期存款利率。 如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他 指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标 指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金 管理人在履行适当程序后，可以变更基金的业绩比较基准，并在变更前提 前 2 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益 水平 高 于货币市场基金、债券 型 基金、混合型基金 和普通股票型基金 ，为证券投 资基金中的较高风险 、较高预期 收益 的 品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看， 建信稳健份额 将表现出低风险、 收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额； 建信进取份额 则表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收 益要高于普通的股票型基金 份额。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人 招商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 201 6 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。本报告期 截 至 2016 年 9 月 30 日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（ % ） 序号 （未完）  |