[发行]可转债A：更新招募说明书（2016年2号）
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 更新招募说明书 ——东吴基金管理有限公司2016年2号 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 目录 【重要提示】 .......................................................... 3 一、绪言 .............................................................. 4 二、释义 .............................................................. 5 三、基金管理人 ....................................................... 10 四、基金托管人 ....................................................... 19 五、相关服务机构 ..................................................... 23 六、基金的分级 ....................................................... 40 七、基金的募集 ....................................................... 46 八、基金合同的生效 ................................................... 47 九、可转债A份额与可转债B份额的上市交易 ............................. 48 十、东吴转债份额的申购与赎回 ......................................... 50 十一、基金份额的配对转换 ............................................. 59 十二、基金的投资 ..................................................... 61 十三、基金的业绩 ..................................................... 71 十四、基金的财产 ..................................................... 73 十五、基金资产估值 ................................................... 74 十六、基金费用与税收 ................................................. 78 十七、基金的收益与分配 ............................................... 80 十八、基金份额折算 ................................................... 81 十九、可转债A份额与可转债B份额的终止运作 ........................... 88 二十、基金的会计与审计 ............................................... 90 二十一、基金的信息披露 ............................................... 91 二十二、风险揭示 ..................................................... 91 二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 101 二十四、基金合同内容摘要 ............................................ 103 二十五、基金托管协议的内容摘要 ...................................... 122 二十六、对基金份额持有人的服务 ...................................... 140 二十七、其它应披露事项 .............................................. 142 二十八、招募说明书存放及查阅方式 .................................... 148 二十九、备查文件 .................................................... 149 【重要提示】 本基金根据【2013】年【11】 月【21】 日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴中 证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2013】1471号）注册募集。 基金合同于2014年5月9日正式生效。 基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称 “《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。从两类份额看，可转债A份额持有人的年化约定收 益率为一年期定期存款利率（税后）+3.00%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特 点。可转债B份额获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相 对较高的特点。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中 小企业采用非公开方式发行的债券。相对而言，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和 信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投 资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金 业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益.投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募 说明书。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年11月9日，有关财务数据和净值表现截止 日为2016年9月30日(财务数据未经审计)。 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 其他有关规定及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金 合同”或“基金合同”）编写。 本《招募说明书》阐述了东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招 募说明书》。 本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招 募说明书》作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和 本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司 3、基金托管人：指平安银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴中证可转换债券指数分 级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期 的更新 7、基金份额发售公告：指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额发售公 告》 8、上市交易公告书：指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额与 可转债B份额上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议修订、自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资 基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金份额结构：本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额是基金组合份 额，基金简称”东吴转债”，分为场外份额和场内份额。分级份额包括两类，优先收益类份额 （基金简称“可转债A”）和进取收益类份额（基金简称“可转债B”）。可转债A与可转债B 的基金份额配比始终保持7∶3 的比例不变 17、东吴转债份额：指东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额 18、可转债A份额：指获取优先收益的基金份额，即东吴中证可转换债券指数分级证券 投资基金之A份额 19、可转债B份额：指获取进取收益的基金份额，即东吴中证可转换债券指数分级证券 投资基金之B份额 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场并取得 国家外汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 24、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理东 吴转债份额认购、申购和赎回等业务的基金销售机构及其场所。通过该等场所办理基金份额的 认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 28、场内：指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位并利用深圳证券交易所交 易系统办理东吴转债份额认购、申购、赎回以及可转债A份额与可转债B份额上市交易等业 务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内 赎回 29、直销机构：指东吴基金管理有限公司 30、场外代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业 务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理场外基金销售业务的机构 31、场内代销机构：指代为办理场内基金销售业务，具有基金代销资格且符合深圳证券交 易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位 32、代销机构：除特别说明外，指场外代销机构和场内代销机构的合称 33、销售机构：指本基金的直销机构和代销机构 34、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 35、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司 36、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 37、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 38、基金账户：指基金投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的 开放式基金账户，用于记录投资人持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。 基金投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账 户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 39、深圳证券账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证 券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通过深圳证券交易所交易系统 办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户 下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 40、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的 基金份额变动及结余情况的账户 41、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 42、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 43、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 44、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 45、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 46、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 47、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 48、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 49、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规 则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所交易规则》及不 时作出的修订；中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司 上市开放式基金登记结算业务实施细则》及不时作出的修订 51、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 52、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 53、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 54、上市交易：指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖可转债 A份额、可转债B份额的行为 55、场内份额配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的东吴转债份额的场内份额与可 转债A份额、可转债B份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面 56、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每10份东吴转债份额的 场内份额申请转换成7份可转债A份额与3份可转债B份额的行为 57、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每7份可转债A份额与3 份可转债B份额进行配对申请转换成10份东吴转债份额的场内份额的行为 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的约定，对本基金所有份额进行折算，将 本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元的行为 59、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金 份额的行为 60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销 售机构的行为 61、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 (网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 62、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算 系统之间进行转托管的行为 63、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申 购申请的一种投资方式 64、巨额赎回：指本基金单个开放日，东吴转债份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过上一开放日基金总份额（包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额）的10% 65、元：指人民币元 66、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 71、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 72、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：东吴基金管理有限公司 2、住所：上海市浦东新区源深路279号(200135) 3、办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135) 4、法定代表人：王炯 5、设立日期：2004年9月2日 6、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号 7、组织形式：有限责任公司（国内合资） 8、注册资本：1亿元人民币 9、联系人：钱巍 10、电话：（021）50509888 11、传真：（021）50509884 12、客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666 13、公司网址：www.scfund.com.cn 14、股权结构： 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 上海兰生（集团）有限公司 3000 30% 合 计 10,000 100% 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设投资决策、风险管理、产品开发、 专户投资四个专门委员会；公司设有固定收益部、绝对收益部、权益投资部、专户业务事业部、 研究策划部、集中交易室、营销管理部、上海营销中心、北京营销中心、广州营销中心、苏州 分公司、产品策略部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、合规风控部共 17个部门。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼 事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公 司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限 公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总 裁。 陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集 团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公 司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生 国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经 理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证 券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任 东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。 冯玉泉先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券苏州石路营业部总经 理、东吴证券客户资产存管中心总经理、风险管理总部总经理、合规副总监兼风险合规总部总 经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。 全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发展 处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限 公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。贝政新先生，独立董事，大 学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财 经学院教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文 社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心 支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交 通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 2.监事会成员 顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计 算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监， 东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、 东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审 计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任合规风控部总经理。 3.高级管理人员 范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼 事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公 司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限 公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总 裁。 王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经 理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审 计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助 理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。 吕晖先生，副总经理，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券 登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴 江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监等职，现任东吴基金 管理有限公司副总经理。 4.基金经理 杨庆定，博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海 分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级 投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理； 2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理，其中自 2013 年 6 月25 日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（原东吴鼎利分级债券型证券投资基 金）基金经理、自2014 年5 月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经 理、自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8 月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起担任东吴 鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员 王炯 公司总经理； 杨庆定 固定收益部总经理；； 刘元海 绝对收益部总经理； 戴 斌 权益投资部副总经理； 王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理 和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合 同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以 上； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人者能 够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的 条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管 人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合 同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承 担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基 金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及 限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办 法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发 生： (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产； (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5) 承销证券； (6) 违反规定向他人贷款或者提供担保； (7) 从事承担无限责任的投资； (8) 买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； (9) 向其基金管理人、基金托管人出资； (10) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (11) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。 3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： (1) 越权或违规经营； (2) 违反基金合同或托管协议； (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益； (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (6) 玩忽职守、滥用职权； (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； (8) 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； (9) 在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (10) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； (2) 不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利 益； (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的理念 1)风险管理是业务发展的保障； 2)最高管理层负最终责任； 3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提； 4)制度建设是基础； 5)制度执行监督是保障； 2、风险管理的原则 1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有 效执行； 3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人员 具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化合规 风控部对各部门的监察稽核职能； 5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔 离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制 定严格的审批程序和过失处罚措施。 6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营 方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及时进行 相应的修改和完善。 7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管 理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分： 1）董事会：负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。 2）风险管理委员会：作为总经理领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助经 营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风 险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大 事项。 3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的 风险管理报告和风险管理建议。 4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。 5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全 部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于 识别、监控和降低风险。 4、风险管理和内部风险控制的措施 1）建立内控结构,完善内控制度：公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确 的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支 持,同时置备操作手册,并定期更新。 2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投 资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风 险。 3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、 职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会,使用适合 的程序,确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患 进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投 资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风 险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进 行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工 明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：孙建一 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：14,308,676,139元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人：潘琦 联系电话：(0755) 2216 8257 1、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简 称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合 并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司 合计持有平安银行59%的股份，为平安银行的控股股东。截至2015年末，平安银行在职员工 37,937人，通过全国54家分行、997家营业机构为客户提供多种金融服务。 截至2015年12月31日，平安银行资产总额25,071.49亿元，较年初增长14.67%；各项存款 余额17,339.21亿元，较年初增加2,007.38亿元，增幅13.09%，增速居同业领先地位，市场份额 稳步提升；各项贷款（含贴现）12,161.38亿元，较年初增长18.68%。2015年平安银行实现营 业收入961.63亿元，同比增长31.00%；准备前营业利润593.80亿元，同比增长43.93%；净利润 218.65亿元，同比增长10.42%；资本充足率10.94%、一级资本充足率及核心一级资本充足率 9.03%，满足监管标准。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算 处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、外包业务中心8 个处室，目前部门人员为55 人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银 行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行经 营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任 教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理；1993年8月至1999年2月在招行武 汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支 行任行长助理；2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至 2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构 业务部任总经理；2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007年7月至2008 年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理；自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经 理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品 包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主 持工作）；2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2016年6月底，平安银行股份有限公司托管净值规模合计4.75万亿，托管证券投资 基金共43只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型 证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华日 增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投 资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔红 土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、 新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿鑫一号保本 混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安大 华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海安鑫 宝1号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老 保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵 活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石 混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时 裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、 民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商 汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金、博 时裕景纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合 型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、嘉 实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监 管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，确 保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风 险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实 现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的管 理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作， 具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管 要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保 管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为 事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业 普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投 资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发 现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促 其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等 内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作 的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或 举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.直销机构： 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135） 办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135） 法定代表人：王炯 联系人：钱巍 直销电话：（021）50509880 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666 网站： www.scfund.com.cn 2.场外代销机构： （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：(0755)83198888 传真：(0755) 83195049 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （3）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 联系人：郭伟 电话：010-65557048 传真：010-65550827 客服电话：95558 公司网址：http://bank.ecitic.com （4）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：96528，上海地区962528 公司网址：www.nbcb.com.cn （5）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202 公司网址：www.pingan.com （6）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 客服电话：0577-96699 公司网址： www.wzbank.cn （7）杭州银行股份有限公司 注册地址： 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 电话：0571-85108195 传真：0571-85106576 客服热线：0571-96523 400-8888-508 公司网址：www.hzbank.com.cn （8）江苏银行股份有限公司 注册地址： 南京市洪武北路55号 办公地址：南京市洪武北路55号 法定代表人： 夏平 联系人： 张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587038 客服热线：96098,4008696098 公司网址：www.jsbchina.cn （9）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288 公司网址：www.dwzq.com.cn （10）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568536 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （11）申万宏源证券有限公司 英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 注册资本:人民币330亿元 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人：黄莹 （12）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （13）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层 法定代表人：何如 联系人：周扬 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （14）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客服电话：400 888 5288 公司网址：www.glsc.com.cn （15）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客户服务热线：95521 （16）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （17）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人： 戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （18）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人： 周晖 联系人： 郭磊 电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 客服电话：0731-84403350 公司网址： www.cfzq.com （19）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com （20）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （21）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-6515-988 公司网址：www.bhzq.com （22）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn （23）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号23层 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （24）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （25）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人： 刘毅 电话：0755-8202 3442 传真：0755-8202 6539 客服热线：400 600 8008 公司网址：www.china-invs.cn （26）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路758号23楼 办公地址：上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人：宫龙云 联系人：戴莉丽 电话：021-32229888-25122 传真：021-62878783 客服电话：021-63340678 公司网址：www.ajzq.com （27）天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032 办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045529 客服电话： 010-66045678 传真： 010-66045518 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn （28）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 联系人：吴琼 电话：0755－22621866 传真：0755－82400862 客服热线：95511-8 公司网址：www.PINGAN.com （29）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （30）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （31）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：0551-96518或者4008096518 公司网址：www.hazq.com （32）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 联系电话：021-53686888 客户服务电话：021-962518 传真：021-53686100，021-53686200 网址：www.962518.com （33）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 法定代表人：邱三发 联系人： 林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 公司网址：www.gzs.com.cn （34）长城国瑞证券有限公司 注册地址： 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人： 傅毅辉 联系人： 卢金文 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客服热线：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.com.cn （35）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人： 陈忠 电话：010-60833722 传真：010-60833739 客服热线：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com （36）五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层 法定代表人：张永衡 联系人： 赖君伟 电话：0755-23902400 传真：0755-82545500 客服热线：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （37）九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：林小明 联系人：聂晗 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 客服热线：4006543218 公司网址：www.tyzq.com.cn （38）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 联系人：倪丹 电话：021-38784818 传真：021-68775878 客服热线：68777877 公司网址：www.cf-clsa.com （39）万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人：张建军 联系人： 王鑫 电话：020-38286588 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn （40）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000 注册资本：16亿元人民币 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 邮政编码：200030 联系人：杨莉娟 业务联系电话：021-54967202 传真电话：021-54967293 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 （41）国金证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市东城根上街95号 办公地址： 四川省成都市东城根上街95号 法定代表人： 冉云 联系人： 刘婧漪 电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服热线：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （42）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 杨翼 电话：0571-88911818转8565 传真：0571—86800423 客服热线：4008-773-772 公司网址：www. 5ifund.com （43）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38600735 传真：021-38509777 客服热线：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （44）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人： 潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服热线：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （45）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 张裕 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客服热线：4000 766 123 公司网址：www.fund123.cn （46）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话：021-20835779 传真：021-20835885 客服热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/ （47）上海长量基金销售投资顾问有限公司 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com （48）上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人： 张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服热线：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （49）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：021-333323830 客服热线：4008202819 公司网址：http://www.chinapnr.com/ （50）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址： 杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 法定代表人： 徐黎云 联系人： 来舒岚 电话：0571-88337888 传真：0571-88337666 客服热线：400-068-0058 公司网址：www.jincheng-fund.com （51）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn 客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com （52）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人： 燕斌 联系人： 陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服热线：4000-466-788 公司网址：http://www.66zichan.com （53）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人： 朱真卿 电话：18616752315 传真：021-22268089 客服热线：021-22267943 公司网址：http://www.dtfortune.com/ （54）北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 办公地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 法定代表人：赵荣春 联系人：盛海娟 电话：15311484311 传真：010-57569671 客服热线：4008936885 公司网址：www.qianjing.com （55）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：510308） 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 联系人邮箱：wuyuhao@yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn/ （56）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话：010-60833754 传真：010-57762999 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （57）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人： 沈继伟 联系人： 徐鹏 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 网址：http://a.leadfund.com.cn/ 客户服务中心电话：400-067-6266 （58）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址： 北京市 怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址： 北京市朝阳区万通中心D座21&28层 法定代表人： 蒋煜 联系人： 宋志强 电话：131 2013 1908 传真：010-5817 0840 客服热线：400-818-8866 公司网址：www.gscaifu.com （59）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：+86(10)88312877 传真：+86(10)88312885 客服热线：400-001-1566 公司网址：http://www.yilucaifu.com 3．场内代销机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择 其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电话：010-59378839 传真：010-59378907 联系人：朱立元 三、律师事务所和经办律师 名称：北京市君泽君律师事务所 住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 负责人：王冰 电话：010-66523388 传真：010-66523399 经办律师：余红征、林袁袁 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 办公地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 法定代表人：余瑞玉 经办注册会计师：谈建忠 魏娜 电话：025-84711188 传真：025-84716883 六、基金的分级 一、基金份额结构 本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称“东吴转债”，分为场外份额 和场内份额。分级份额包括两类：优先收益类份额（基金简称“可转债A”）和进取收益类份额 （基金简称“可转债B”）。可转债A份额及可转债B份额的基金份额配比始终保持7：3的比例不 变。 二、基金基本运作概要 1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售东吴转债份额。投资者场外认购所得的份额， 不进行分拆。投资者场内认购所得的份额，将按7∶3 的基金份额配比自动分离为可转债A份额 和可转债B份额。投资者场内认购所得的东吴转债份额自动分离，由基金管理人委托注册登记 机构进行，无需基金份额持有人申请。可转债A份额、可转债B份额与东吴转债份额的资产合并 投资运作。 2、基金合同生效后，东吴转债份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回， 但不上市交易。在满足上市条件的情况下，可转债A份额和可转债B份额将申请上市交易，但是 不开放申购和赎回等业务。 3、基金合同生效后，基金管理人申请可转债A份额和可转债B份额上市交易，办理东吴转 债份额与可转债A份额和可转债B份额之间的份额配对转换业务。 4、投资者可在场内申购和赎回东吴转债份额，也可选择将其持有的东吴转债份额场内份 额按7:3 的比例分拆成可转债A份额和可转债B份额后进行二级市场交易。 5、投资者可在二级市场买入或卖出可转债A份额和可转债B份额，也可以将其持有的上述 两类份额按照7:3 的配比合并为东吴转债份额后进行赎回。 6、投资者可在场外申购和赎回东吴转债份额。场外认购和申购的东吴转债份额不进行份 额配对转换，但基金合同另有规定的除外。场外的东吴转债份额可以通过跨系统转托管至场内 后，可按照场内的东吴转债份额配对转换规则进行操作。 7、无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见 “第十七部 分 基金份额折算”），其所产生的东吴转债份额不进行自动分离。投资者可选择将上述折算产 生的东吴转债份额按7：3 的比例分拆为可转债A份额和可转债B份额。 三、东吴转债份额的份额净值计算规则 T 日东吴转债份额的基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值／T日本基金基金份额的 总数。 其中： 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 本基金T 日基金份额总数为东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额数量的总和。 四、可转债A份额和可转债B份额的净值计算规则 可转债A份额和可转债B份额具有不同的净值计算规则，即可转债A份额和可转债B份额的风 险和收益特征不同。 在基金的存续期内，基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对可转债A份 额和可转债B份额分别进行基金份额净值计算。 基金净资产优先分配可转债A份额的本金及可转债A份额的约定收益，可转债A份额为低风 险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先分配可转债A份额的本金及可转债A份额的约 定收益后的剩余净资产分配予可转债B份额，可转债B份额为高风险且预期收益相对较高的基金 份额。 在基金存续期内，可转债A份额和可转债B份额的净值计算规则如下： 1、可转债A份额的约定年收益率为“一年期银行定期存款年利率（税后）+3.0%”。其中计 算可转债A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率（税后）是指基金合同生效日或生 效后每个定期折算期间首日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准年利 率，年基准收益以1.00 元为基准进行计算。 2、基金每个工作日对可转债A份额和可转债B份额进行净值计算。在进行可转债A份额和可 转债B份额各自的净值计算时，基金净资产优先确保可转债A份额的本金及可转债A份额累计约 定应得收益，之后的剩余净资产计为可转债B份额的净资产。可转债A份额累计约定应得收益， 由可转债A份额约定每日收益率乘以截至计算日可转债A份额应计收益的天数进行单利计算确 定；可转债A份额约定每日收益率=可转债A份额约定年收益率/当年天数。 3、每10 份东吴转债份额所代表的资产净值等于7 份可转债A份额和3 份可转债B份额的资 产净值之和。 4、在本基金的基金合同生效日所在定期折算期间或存续的某一完整定期折算期间内，若 未发生基金合同规定的不定期份额折算，则可转债A份额在净值计算日应计收益的天数按自基 金合同生效日至计算日或自该定期折算期间首日至计算日的实际天数计算；若发生基金合同规 定的不定期份额折算，则可转债A份额在净值计算日应计收益的天数应按照当前定期折算期间 内最近一次不定期份额折算日次日至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证可转债A份额的基金份额持有人的约定应得收益，如在某一定 期折算期间内本基金财产出现极端损失情况下，可转债A份额的基金份额持有人可能会面临无 法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 五、可转债A份额和可转债B份额的净值计算 依据可转债A份额和可转债B份额的净值计算规则。按照下述的公式分别计算并公告T 日东 吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的净值： 当年天数可转债 t* 1RNAVA.. 3.07.0-ABNAVNAVNAV可转债东吴转债 可转债. R为可转债A份额约定年收益率； 设T 日为基金份额净值计算日，T=1,2,3..N；N 为当年实际天数；t=min{自定期折算期间 首日至T 日，自《基金合同》生效日至T 日，自不定期份额折算基准日的下一日至T 日}； 为T 日每份东吴转债份额的基金份额净值； 东吴转债NAV 为T 日可转债A份额的基金份额净值； ANAV可转债 为T 日可转债B份额的基金份额净值。 BNAV可转债 东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告。如遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。 具体转换规则见基金合同第二十、二十一部分及基金管理人届时发布的相关公告。 七、基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规 定募集。本基金募集申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1471号文备案。 二、基金类型和存续期间 1. 基金的类别：债券型证券投资基金。 2. 基金的运作方式：契约型开放式。 3. 基金存续期间：不定期。 （未完）  |