[发行]中信建投稳利保本2号：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
稳利保本 2 号 混合型 证券投资基金 招募说明书（更新） 摘要 2016 年第 【 2 】号 基金管理人 ： 中信建投基金管理有限公司 基金托管人： 北京 银行股份有限公司 重要提示 中信建投稳利保本 2 号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）申请募 集的准予注册文件名称为：《关于准予中信 建投 稳利 保本 2 号 混合型证券投资基 金注册的批复 》（证监许可〔 2015 〕 2256 号），注册日期为： 2015 年 10 月 9 日。 本基金合同于 201 5 年 11 月 11 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证 基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风 险，包括市场 风险、管理 风险、 流动性风险、信用风险、本基金投 资策略所特有 的风险、担保风险、本基金到期 期间 操作 所 特有的风险、投资股指期货的 风险 和 未知价 风险和其他风险等。 如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条 件，转型为“中信建投聚利混合型证券投资基金”后将投资中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的 债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信 用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由 于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未 来市场价格（ 利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它 影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与 预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型 基金。投资者投资于保本基金并不等将基金作为存款放在银行或存款类金融机构， 保本基金在极端情况下仍然存在损失投资本金的风险。 如保本周期到期后，本基 金未能符合保本基金存续条件，转型为“中信建投聚利混合型证券投资基金”的， 其预期的风险和收益高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 投资人购买本基金份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。 投 资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往 业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业 绩表现的保证。 本更新的招募说明书所载内容截止日为 201 6 年 11 月 11 日，有关财务数据 和净值截止日为 201 6 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人北京银 行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 法定代表人：蒋月勤 成立日期： 2013 年 9 月 9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可〔 2013 〕 1108 号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本： 30 000 万元 联系人：杨露露 电话： 010 - 59100288 存续期间：永久存续 股权结构：中信建投证券股份有限公司占 55% 、航天科技财务有限责任公司 占 25% 、江苏广传广播传媒有限公司占 20% 。 二、主要人员情况 1 、董事会成员 蒋月勤先生，董事长，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任中信证券 股 份有限公司 交易部总经理、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股 份有限公司党委委员、 执 委会委员 、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公 司董事长。 张杰女士，副董事长、总经理，首都师范大学 本科学历 。曾任中信建投证券 股份有限公司 经纪业务管理部行政负责人，现任中信建投基金管理有限公司副董 事长、总经理。 袁野先生，常务副总经理、职工董事，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾 任德国 HVB 银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总 监、中信建投基金管理有限公司总经理，现任中信建投基金管理有限公司常务副 总经理、职工董事 ，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行董事 。 石明磊先生，董事，哈尔滨工业 大学硕士研究生学历。曾任航天科技财务有 限责任公司 副总经理 ，现 就职于中电鑫安投资管理有限公司 。 安冉女士，董事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台 （集 团） 财务资产部主任，现任江苏省广播电视总台 （集团） 经营管理 部主任。 杜宝成先生，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任北京市律师协会职 员，中国侨联华联律师事务所律师，北京市融商律师事务所高级合伙人、律师 ， 现任北京市融商律师事务所主任 。 王汀汀先生，独立董事，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教 授。 王宏利女士，独立董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计 师事务所部门副经理，北京中洲光华会计师事务所高级经理，天健 正信 会计师事 务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员， 大华会计师 事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员 ， 现任大华会计师事务所 合伙人兼 战略发展和市场管理 委员会委员。 陈冬华先 生，独立董事，上海财经大学博士研究生学历。 香港科技大学博士 后， 历 任上海财经大学会计学院 助教、副教授、 教授，现任南京大学商学院会计 学系教授、博士生导师。 2 、监事会成员 孔萍女士，监事会主席 ，中国人民大学 硕士 研究生学历。 曾任中国工商银行 财务处副科长，华夏证券 股份有限公司 财务、稽核、清算部部门总经理，现任中 信建投证券股份有限 公司运营管理部行政负责人 。 许会芳女士， 监事， 中国人 民银行研究生部硕士研究生学历。 现任航天科技 财务 有限责任公司 风险管理与法律部总经理 。 周琰女士， 监事， 南京大学 硕士研究生学历。曾任 江苏省广播电视总台 （集 团） 投资管理部业务拓展科副科长 ，现任江苏省广播电视总台 （集团） 投资管理 部业务拓展科科长 。 张全先生， 职工监事， 中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就职于中 信建投证券债券承销部、债券销售交易部、资本市场部，现任中信建投基金管理 有限公司总经理 助理 ，兼任元达信资本管理（北京）有限公司总经理。 陈晨先生， 职工监事， 北京工业大学 本科学历 。曾就职于华夏证券 股份有限 公司 信息技术部网络管理岗、中信建投证券信息技术部网络管理岗，现任中信建 投基金管理有限公司信息技术部总监。 王琦先生，中国人民大学博士 研究生学历 。曾任大通证券 股份有限公司 研发 中心研究员，中关村证券 股份有限公司 研发中心研究员，中信建投证券 股份有限 公司 交易部总监，现任中信 建投基金管理有限公司总经理助理。 。 3 、高级管理人员 蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。 张杰女士 ，现任公司 副董事长、 总经理 ，简历同上。 袁野先生，现任公司常务副总经理 、职工董事 ，简历同上。 周建萍女士，北京大学在职研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司 投 资部总经理、资产管理部总经理、交易部总经理，现任中信建投基金管理有限公 司督察长 ，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行监事 。 高翔先生，太原机械学院（现华北工学院）本科学历。曾任广东深圳蛇口新 软件产业有限公司开发一部高级程序员，华夏证券深圳分公司电脑部副经理，鹏 华基金管理有限公司信息技术部总监，大成基金管理有限公司信息技术部总监， 中信建投基金管理有限公司总经理助理，现任中信建投基金管理有限公司副总经 理。 4 、本基金基金经理 王浩先生，中央财经大学硕士 研究生学历 。曾任中信建投证券 股份有限公司 资产管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。 5 、投资决策委员会成员 袁野先生，简历同上。 王琦先生， 简历同上 。 周户先生 ，南开大学硕士研究生 学历 。 曾任渤海证券 股份有限公司 研究员、 广发证券 股份有限公司 研究员、国金证券 股份有限公司 及其下属基金公司研究员， 现任中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员。 黄海浩女士，山东大学物流工程工程学学士。曾任 利顺金融 ( 亚洲 ) 有限责任 公司交易部 Broker 、平安利 顺国际货币经纪有限责任公司交易部 Broker 、国 投 瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员，现任投资研究部基金经理。 梁奇先生，清华大学计算机科学与技术硕士。曾任汤森路透集团软件工程师、 英大基金管理有限公司系统工程师、风险控制师，现任职于中信建投基金管理有 限公司稽控合规部风险管理岗。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一 、基本情况 名称：北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲 17 号 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 成立时间： 1996 年 1 月 29 日 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币 1,056,019.1447万元 批准设立机关和设立文号：中国人民银行，银复 [1995]470 号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2008]776 号 联系人：赵姝 联系电话： (010) 6622 3 695 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办 理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务； 办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇 ；外汇票据的承兑和贴现； 外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其 它业务。 二 、 发展概况 北京银行成立于 1996 年，是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立以 来，北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势，先后实现引资、上市、跨区域、 综合化等战略突破。目前，已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、 南京、济南及南昌等 10 大中心城市以及香港、荷 兰拥有 500 多家分支机构，发 起设立北京延庆、浙江文成及吉林农安北银村镇银行，发起设立国内首家消费金 融公司 —— 北银消费金融公司，首批试点合资设立中荷人寿保险公司，先后设立 中加基金管理公司、北银金融租赁公司，开辟和探索了中小银行创新发展的经典 模式。 截至 2016 年 6 月末，北京银行总资产达到 1.97 万亿元， 2016 年上半年实现 净利润 106.74 亿元，成本收入比 20.34% ，不良贷款率 1.13% ，拨备覆盖率为 279.9% ，资本充足率 12.05% ，各项经营指标均达到国际银行先进水平，公司价 值排名中国区域性发展银行首位，品牌价值 310 亿元，一级资本排名全球千家大 银行 77 位，连续三年跻身全球银行业百强，被誉为中国最具创新能力和发展潜 力的中小银行。 20 年来，北京银行积极履行社会责任，在医疗、教育、慈善、赈灾等方面 向社会捐助超过 1.5 亿元，充分彰显了企业社会责任。凭借优异的经营业绩和优 质的金融服务，北京银行赢得了社会各界的高度赞誉，先后荣获“全国文明单位”、 “亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域性银行”、 “最佳支持中小企业贡献 奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、 “中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“最受尊敬银行”、 “最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”等称号。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 传真： 010 - 59100298 联系人：贾欣欣 客户服务电话： 4009 - 108 - 108 网址： www.cfund108.com 2 、其他销售机构 （ 1 ） 北京银行股份有限公司 住所： 北京市西城区金融大街甲 17 号 办公地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号 法定代表人： 闫冰竹 联系人： 刘章 客户服务电话： 95526 网址： www.bankofbeijing.com.cn （ 2 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 客户服务电话： 95587 、 400 - 8888 - 108 网址： www.csc108.com 3 、各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的 调整销售机构的相关公告。 二、登记机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 电话： 010 - 59100228 传真： 010 - 59100298 联系人：陈莉君 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师：黎明、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称： 普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人 ： 杨绍信 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人： 张勇 经办注册会计师： 许康玮 、 张勇 第四部分 基金的名称 中信建投 稳利保本 2 号 混合 型证券投资基金 第五部分 基金类型 混合 型 证券投资基金 第六部分 基金的投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制 风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交 易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产，稳健资产为国内依法发行交易 的债券、货币市场工具等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券（含分离交 易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购等。风险资产为 股票（包括中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低 于 60% ，其中基金应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的 政府债券；股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于 40% 。 第八部分 基金的投资策略 一、投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（ Constant Proportion Portfolio Insurance ， 以下简称 CPPI 策略），动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例， 以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保 值增值目的。具体而言，本基金的投资策略包括大类资产配置策略、稳健资产投 资策略和风险资产投资策略。 1 、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置上采取 CPPI 策略对稳健资产和风险资产进行配置， 动态调整稳健资产与风险资产投资的比例，来实现保本和增值的目标。具体来说， 该策略通过对稳健资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对风 险 资产的投资寻求保本周期内资产的稳定增值。 结合 CPPI 策略，本基金对稳健资产和风险资产的资产配置可分为以下四步： 第一步，确定价值底线（ Floor ）。根据本基金保本周期到期时投资组合的最 低目标价值（本基金的最低保本值为投资本金的 100% ）和合理的贴现率，确定 当前应持有的稳健资产数额，亦即价值底线（ Floor ）。 第二步，计算安全垫（ Cushion ）。通过计算基金投资组合现时净值超越价值 底线的数额，得到安全垫（ Cushion ）。 第三步，确定风险乘数（ Multiplier ）。本基金通过对宏观经济和证券市场运 行状况和趋势的判断，并结合风险收益情况，确定投资过程中安全垫的放大倍数， 也就是风险乘数，并在安全垫和风险乘数确定的基础上，得到当期风险资产的最 高配置比例。 第四步，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例，并结合市场实际运行态 势制定风险资产投资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的保 值增值。 2 、稳健资产投资策略 本基金通过综合分析宏观经济运行趋势、财政政策、货币政策等，对市场的 收益率走势及信用环境变化作出判断，并综合考虑不同债券品种收益率变化的阶 段特征、具体、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等多种因素，在确 保基金资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。 （ 1 ）免疫策略 本基金采用剩余期限与保本周期期限动态匹配的投资策略，参照保本周期的 剩余期限，动态调整稳健资产债券组合久期，以有效控制利率变动风险，维护债 券组合收益的稳定性。 （ 2 ）收益率曲线策略 本基金将结合对市场收益率曲线变化的研究，适时采用子弹、杠 铃或梯形策 略构造投资组合，并进行动态调整，从短、中、长期债券的相对价格变化中获取 收益。 （ 3 ）相对价值策略 本基金通过对不同债券市场、债券品种及信用等级的债券间利差的分析判断， 获取阶段性市场定价偏差所带来的投资机会。 （ 4 ）骑乘策略 本基金通过分析收益率曲线各期限利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对 应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速 下降，从而获得较高的期限利差带来的资本利得收入。 （ 5 ）回购策略 本基金将适时运用回购交易套利策略，在确保基金资产安全的前提下增强债 券组合的收 益率。 （ 6 ）信用债投资策略 本基金将采用内部信用评级和外部信用评级相结合的方法，通过对信用产品 基本面的研究，形成对该信用产品信用级别综合评定，并通过调整组合内信用产 品在信用等级和剩余期限方面的分布，获取超额收益。 3 、风险资产投资策略 （ 1 ）股票投资策略 本基金将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，从行业和 个股两方面进行分析研究，精选具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对 低估或价格处于合理区间的股票，构建股票组合。 1 ）行业配置策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况和国内各项政策，深入分析各行业的 发展现状、景气走势及政策影响，对具有良好发展前景的行业，景气程度走高或 处于拐点的行业，以及政策上充分获得现实支持的行业进行重点配置。 2 ）个股选择策略 本基金将坚持价值投资理念，立足于公司的财务状况和发展潜力，通过估值 手段，对公司的价值进行合理判断，并结合股票的价格对其投资价值进行科学判 断；同时，本基金将充分结合中国证券市场的自身特点和运行规律，发掘出投资 价值被市场低估的投资品种，以获取优厚的投资回报。 （ 2 ）权证投资策略 本基金的权证投资以 权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其 合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当 期收益。 （ 3 ）股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资以符合基金合同规定的保本策略和投资目标为 前提进行。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提 下，投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，有效管理投资组合的系统性风 险，积极改善组合的风险收益特征。 二、 投资决策依据和投资程序 基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序 1 、投资决策依据 （ 1 ）有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （ 2 ）经济运行态势和证券市场走势。 （ 3 ）投资对象的风险收益配比。 2 、投资决策程序 （ 1 ）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨 询机构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等 决策支持。 （ 2 ）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金 合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资 的主要原则，对基金投资组合的资产配置 比例等提出指导性意见。 （ 3 ）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提 供各类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。 （ 4 ）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据 研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。 （ 5 ）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取投资研究部、 基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。 （ 6 ）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限 范围内对组合进行 调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：两年期银行定期存款税后收益率。 两 年期银行定期存款税后收益率指按照基金合同生效日或新的保本周期开 始日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率（按照四舍五 入的方法保留到小数点后第 2 位，单位为百分数）计算的与当期保本周期同期限 的税后收益率。 本基金是保本型基金，保本周期为 两 年，保本但不保证收益率。以 两 年期银 行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金 投资者 理性判 断本基金的 预期 风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。 如果今后法律法规发生变化，或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用， 又或者市场出现更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准， 则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后 调整本基金的业绩比较 基准并报中国证监会备案 ， 并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风 险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债 券型基金。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 北京 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 6 年 9 月 30 日（摘自本基金 201 6 年 第一 季度报告 ），本报告中所列财务数据 未 经审计。 一、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（ 元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 21,264,731.67 1.26 其中：股票 21,264,731.67 1.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,438,745,200.00 85.41 其中：债券 1,438,745,200.00 85.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 201,000,327.00 11.93 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,319,323.36 0.38 8 其他资产 17,158,675.51 1.02 9 合计 1,684,488,257.54 100.00 二、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 21,240,221.19 1.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 24,510.48 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,264,731.67 1.27 三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 002475 立讯精密 300,000 6,066,000.00 0.36 2 300296 利亚德 193,200 5,911,920.00 0.35 3 002020 京新药业 299,987 3,644,842.05 0.22 4 002688 金河生物 300,000 3,570,000.00 0.21 5 002366 台海核电 40,000 2,002,000.00 0.12 6 002815 崇达技术 2,244 36,599.64 0.00 7 300536 农尚环境 876 24,510.48 0.00 8 300548 博创科技 754 8,859.50 0.00 四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 92,048,200.00 5.48 其中：政策性金融债 92,048,200.00 5.48 4 企业债券 186,399,000.00 11.09 5 企业短期融资券 973,210,000.00 57.90 6 中期票据 50,979,000.00 3.03 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 136,109,000.00 8.10 9 其他 - - 10 合计 1,438,745,200.00 85.60 五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1502222 15 国开 22 900 ,000 90,018,000.00 5.36 2 122395 15 富力债 500 ,000 52,500,000.00 3.12 3 127479 16 瀚瑞 01 500 ,000 52,265,000.00 3.11 4 136153 16 珠投 01 500 ,000 51,010,000.00 3.03 5 041664017 16 苏沙钢 CP001 500 ,000 50,340,000.00 3.00 六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1 、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 2 、 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1 、 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 2 、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 3 、 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 十一、 投资组合报告附注 1 、 期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 2 、 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3 、 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 150,356.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,005,354.95 5 应收申购款 2,964.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,158,675.51 4 、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （ % ） 流通受限情况说 明 1 002815 崇达技术 36,599.64 0.00 新股锁定 2 300548 博创科技 8,859.50 0.00 新股锁定 6 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金业绩截止日为 201 6 年 9 月 30 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.08 % 0. 0 4 % 0.52% 0. 0 1 % 0. 56 % 0. 0 3 % 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 1.09% 0.06% 1.04% 0.01% 0.05% 0.05% 二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 http://172.16.12.124:8083/XBRL/temp/CN_50840000_001914_FB030030_20160004_1.jpg 注： 1 、本基金基金合同于 2015 年 1 1 月 11 日生效。 基金合同生效起至报告期末未满一年。 2 、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期， 建仓结 束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 。 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券 / 期货 交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、账户开户费用和账户维护费； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 1.20 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 ， 支付日期顺延 至下一个工作日。 到期期间和过渡期内本基金不计提管理费。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0.20 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日 ， 支付日期顺延 至下一个工作 日。 到期期间和过渡期内本基金不计提托管费。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3 － 9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所 持有本基金份额转为变更后的“中信建投聚利混合型证券投资基金”的基金份额， 管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 的年费率计提，托管费按前一日基金资产 净值的 0.20% 的年费率计提。计提方法和支付方式同上。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他 根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及 其他 有关法律法规的要求 ， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活动，对 《 中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金 招募说明书 》 进行了更 新 ， 主要更新的内容如下： 1 、 更新了“第三部分 基金管理人” 的“主要人员情况”相关内容 ； 2 、 更新了“第四部分 基金托管人”的相关内容； 3 、 更新了 “ 第 六 部分 基金的募集 ” 的相关内容 ； 4 、 更新 了“第十 二 部分 基金投资组合报告” ，并经托管人复核 ； 5 、 更新 了 “第十 三 部分 基金的业绩” ， 并经托管人复核； 6 、 更新 了 “ 第二十六 部分 其他应披露事项”， 列示了 本次更新期间与 本基 金 相关的 公告 事项 。 中信建投 基金管理有限公司 2016 年 12 月 中财网
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