[发行]交银丰硕收益债券：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
丰硕收益债券型证券投资基金 （更新） 招募说明书 摘要 （ 201 6 年第 2 号 ） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司 二〇一 六 年 十一 月 基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日 内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。 【重要提示】 交银施罗德丰硕收益债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”）经2015年 10月9日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】 2267号文准予募集注册。本基金基金合同于2015年11月9日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内采取封闭式运作，按照基 金合同的约定提前转换基金运作方式的情形除外。封闭期内，基金投资者不能申 购、赎回本基金基金份额。本基金转入开放期后基金投资者方可申购、赎回本基 金基金份额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因 素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生 的流动性风险；交易对手违约风险；连续六十个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时基金管理人将依基金合同约定提 前终止基金合同的风险；投资本基金特有的其他风险等等。本基金是一只债券型 基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属 于证券投资基金中中等风险的品种。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2016年11月9日，有关财务数据和净值表 现截止日为2016年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码： 200120 法定代表人：于亚利 成立时间：2005年8月4日 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：何万金 电话：（021）61055050 传真：（021）61055034 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金 字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士，董事 长 ，硕士 学位 。现任交通银行执行董事、副行长。历任交 通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经 理、总经理，交通银行预算财务部总经理 , 交通银行首席财务官。 陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司 投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理， 景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。 阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董 事长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、 总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资 管理部总经理。 徐瀚先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交 通银行香港分行电脑中心副总经理，交通银行信息技术部副总经理，交通银行太 平洋信用卡中心副首席执行官、首席执行官。 孙培基先生，董事，学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交 通银行财会部副处长，交通银行董事会办公室副处长、处长，交通银行预算财务 部高级经理，交通银行海南分行副行长，交通银行审计部副总经理。 孟方德先生，董事，硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。 历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理，施罗德投资管理（新加坡）有 限公司副董事长，施罗德投资管理国际有限公司执行董事，施罗德投资管理（卢 森堡）有限公司总经理，施罗德投资管理（日本）有限公司总经理，施罗德投资 管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。 谢丹阳先生，独立董事，博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香 港科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济 学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经 管中心主任。 袁志刚先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦 大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。 周林先生，独立董事，博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院 长、教授。历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教 授，美国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑 那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副 院长、教授。 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交 通银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副 总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。 裴关淑仪女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理 总经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打 银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管 理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有 限公司监察稽核及风险管理总监。 张玲菡女士，监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。 历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基 金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部 副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。 3、基金管理人高级管理人员 阮红女士，总经理。简历同上。 许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理 有限公司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限 责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总 经理。 夏华龙先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经 济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处 长、高级经理、副总经理； 交通银行资产托管 业务 中心副总裁； 云南省曲靖市市 委常委、副市长（挂职）。 谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系 教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理； 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券 总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。 苏奋先生，督 察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市 场营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融 部经理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理， 交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 4 、本基金基金经理 孙超先生，基金经理。中国人民大学学士，美国哥伦比亚大学硕士。 5 年证券 从业经验。 2011 年 7 月至 2013 年 6 月曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部 经理、高级经理。 2013 年加入交银施罗德基金管理有限公司， 现任固定收益部助 理总经理。自 2013 年 7 月 8 日至 2014 年 6 月 30 日担任交银施罗德纯债债券型发 起式证券投资基金基金经理助理， 2013 年 7 月 8 日至 2014 年 8 月 25 日担任交银 施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金经理助理， 2013 年 7 月 8 日至 2014 年 8 月 25 日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理， 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 8 月 25 日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金 经理助理， 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 8 月 25 日担任交银施罗德强化回报债券型 证券投资基金基金经理助理。 2014 年 8 月 26 日至 2015 年 11 月 17 日担任交银施 罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金经理， 2014 年 8 月 26 日至 2015 年 11 月 17 日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理， 2014 年 8 月 26 日起 担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理至今， 2014 年 8 月 26 日起担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理至今， 2014 年 12 月 15 日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理至今， 2015 年 1 月 19 日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今， 2015 年 1 月 30 日起担任交银施罗德丰泽收益 债券型证券投资基金基金经理至今， 2015 年 5 月 9 日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理至今， 2015 年 7 月 18 日起担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今， 2015 年 11 月 7 日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金和交银施罗德荣祥保本混合型 证券投资基金基金经理至今， 2015 年 11 月 9 日起担任交银施罗德丰硕收益债券型 证券投资基金基金经理至今， 2016 年 3 月 25 日起担任交银施罗德荣鑫保本混合型 证券投资基金基金经理至今。 5、投资决策委员会成员 委员： 阮红（总经理） 王少成（权益投资总监、基金经理） 齐晧（跨境投资总监、投资经理） 于海颖（固定收益投资总监） 张鸿羽（研究部总经理） 上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2016年11月9 日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人： 李庆萍 成立时间： 1987 年 4 月 7 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 467.873 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函 [1987]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [2004]125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话： 4006800000 传真： 010 - 85230024 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖 、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代 理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金 基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 中信银行（ 601998.SH 、 0998.HK ）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是中 国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最 早参与国内外金融市场融 资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经 济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式更名“中信银行”。 2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金融 控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投 资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（ BBVA ）建立了优势互补的战略合作关系。 2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。 2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司 （简称：中信国金） 70.32% 股 权。经过近三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一， 是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009 年，中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内 部控制的健全有效性全面认可。 2 、主要人员情况 孙德顺先生，中信银行行长。 1958 年出生，东北财经大学经济学硕士。 1981 年 4 月至 1984 年 5 月，就职于中国人民银行。 1984 年 5 月至 2005 年 11 月，任职 中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、总行数据中心（北京）等 单位。 1995 年 12 月至 2005 年 11 月，任中国工商银行北京分行行长助理、副行长。 1999 年 1 月至 2004 年 4 月，兼任中国工商银行总行数据中心（北京）总经理。 2005 年 12 月至 2009 年 12 月，任交通银行北京分行行长。 2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任交通银行北京管理部副总裁，兼任北京分行行长。 2011 年 10 月至 2014 年 5 月，任中信银行副行长。 2014 年 5 月至 2016 年 6 月，任中信银行常务副行长。 杨毓先生 , 中信银行副行长，分管托管 业务。 1962 年 12 月生， 2011 年 4 月 起担任中国建设银行江苏省分行行长，党委书记； 2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任 中国建设银行河北省分行行长，党委书记； 1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国建设 银行河南省分行工作，历任计划财务处科员，副处长，信阳地区中心支行副行长， 党组成员，计划处处长，中介处处长，郑州市铁路专业支行行长，党组书记，郑 州分行行长，党委书记，金水支行行长，党委书记，河南省分行副行长，党委副 书记。 刘泽云先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学博士。 1996 年 8 月进入本行工作，历 任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、 总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理（主持 工作）。 3 、基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责” 的原则，切实履行托管人职责。 截至 2016 年三季度末，中信银行已托管 103 公开募集证券投资基金，以及证 券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、 QDII 等其他托管资产， 托管总规模达到 5.92 万亿元人民币。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务 中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业 务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、 分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2 、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的 风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控 制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监 察。 3 、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的 规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务 管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务 内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节， 保证证券投资基金托管业 务合法、合规、持续、稳健发展。 4 、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等， 从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质 条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安 装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业 务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境， 开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、 《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管 协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行 为或违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1 、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台（网站及 手机APP，下同）。 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市 浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址： 上海 市 浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 - 22 楼 法定代表人： 于亚利 成立时间： 2005 年 8 月 4 日 电话：（ 021 ） 61055724 传真：（ 021 ） 61055054 联系人： 傅鲸 客户服务电话： 400 - 700 - 5000 （免长途话费），（ 021 ） 61055000 网址： www.fund001.com ， www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户业务，具体交易 细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易平台网址： www.fund001.com ， www.bocomschroder.com 。 2 、 除基金管理人之外 的 其他销售 机构 （1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （3）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：常振明 电话：（010）89936330 传真：（010）85230024 联系人：丰靖 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com （4）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568292 联系人：邓颜 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （5）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 电话：（021）38565785 传真：（021）38565955 联系人：谢高得 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （6）中信证券股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：（010）60838888 传真：（010）60833739 联系人：陈忠 客户服务电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com （7）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 客户服务电话：（0532）96577 网址：www.zxwt.com.cn （8）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （9）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048) 法定代表人：杨宇翔 电话：（0755）22627802 传真：（0755）82400862 联系人：郑舒丽 客户服务电话：95511-8 网址：www.pingan.com （10）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：（010）85130588 传真：（010）65182261 联系人：魏明 客户服务电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （11）中国国际金融股份有限公司 住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 电话：（010）65051166 传真：（010）85679203 联系人：杨涵宇 网址：www.cicc.com.cn （12）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 电话：（023）63786141 传真：（023）63786212 联系人：张煜 客户服务电话：400-809-6096 网址：www.swsc.com.cn （13）国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：（028）86690126 传真：（028）86690126 联系人：金喆 客户服务电话：400-6600-109 网址：www.gjzq.com.cn （14）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045529 传真：（010）66045518 联系人：尹伶 客户服务电话：（010）66045678 网址：http://www.txsec.com，www.jjm.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）50938617 传真：（010）50938907 联系人：周莉 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞 、沈兆杰 四、基金的名称 本基金名称：交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金 类型： 契约型债券型基金。本基金在基金合同生效之日起两年（含两 年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外）， 封闭期结束后转为开放式运作。基金存续期间为不定期。 六、基金的投资目标 在有效控制风险的前提下 , 力求获得高于业绩基准的投资收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯 债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、非公开发行公司债、债券 回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金 融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级（含） 以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投 资（分离交易可转债的纯债部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ，但在封 闭期结束前三个月和转开放后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限 制。 本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5% 。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 1 、封闭期内的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的 信用分析， 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分 利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益； 同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信 用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而 上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括： （ 1 ）债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市 场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期 不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不同类属债券类资产间的配置。 （ 2 ）买入持有策略 在精选个券基础上，本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券，并持有 到期，或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券，获得本金和票息收入。 （ 3 ）杠杆套息策略 在控制组合整体风险的基础上，综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成 本之间的息差，通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可 投资标 的，实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。 （ 4 ）信用债券投资策略 本基金将严控信用风险，通过宏观经济运行、 发行主体的 发展前景和偿债能 力、 国家信用支撑 等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评 级的基础上，建立信用债券池；然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进 行投资。具体而言，本基金信用债券的投资遵循以下流程： ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式， “自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，“自下而上 ” 地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信 用债券信用评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上， 建立本基金的信用债券池。 ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，债券筛选主要考虑 以下因素： a 、 信用债券信用评级的变化。 b 、 不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利 差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的 深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响。 2 、转为开放式运作后的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的 信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态 调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构； 在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的 流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。本基金采用的主要 策略包括： （ 1 ）久期调整策略 本基金根据中长期宏观经济走 势和经济周期波动趋势，判断债券市场未来的 走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合久期。当预期 收益 率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率 曲线下移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌风险。 （ 2 ）债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市 场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期 不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不同类属债券类资产间的配置。 （ 3 ）期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债 券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率 水平与变动趋 势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策 略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。 （ 4 ）杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用 债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价 值。 （ 5 ）信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、 发行主体的 发展前景和偿债能力、 国家信用支撑 等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立 信用债券池；然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言， 本基金信用债券的投资遵循以下流程： ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式， “自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，“自下而上” 地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信 用债券信用评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上， 建立本基金的信用债券池。 ②信用债券筛 选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，债券筛选主要考虑 以下因素： a 、 信用债券信用评级的变化。 b 、 不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利 差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的 深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响，对个券进行有效的信用利差交 易。 （ 6 ）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景 气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预 测提 前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标 的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交 易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 九、基金的业绩比较标准 1 、 封闭期内的 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 +1.25% 。 本基金力求在封闭期内获得高于同期银行定期存款的投资收益，本 基金 封闭 期两年，以两年期银行定期存款税后收益率 上浮 1.2 5 % 作为本基金的业绩比较基 准能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本 基金的业绩表现。 如果上述基准停止计算编制或更 改名称，或者今后法律法规发生变化，又或 者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的基准，则本基金管理 人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 2 、转为开放式运作后的业绩比较基准 中债综合全价指数 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样 本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方 企业债、中期票据以及证券公司 短期融资券等各类券种，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场 上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开， 具有较好的市场接受度，作为衡量本基金比较基准较为合适。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金 管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时 公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 3 0 日。本报告财务资料未经审计 师审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 （元 ） 占基金总资产 的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 718,777,790.90 97.68 其中：债券 640,777,790.90 87.08 资产支持证券 78,000,000.00 10.60 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,350,057.63 1.00 7 其他资产 9,734,643.25 1.32 8 合计 735,862,491.78 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例 （ ％ ） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 449,626,790.90 98.56 5 企业短期融资券 90,008,000.00 19.73 6 中期票据 101,143,000.00 22.17 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 640,777,790.90 140.46 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 136213 16 晋建发 400,000 41,160,000.00 9.02 2 112312 16 徐工 01 400,000 40,700,000.00 8.92 3 136449 16 油服 01 400,000 40,476,000.00 8.87 4 136185 16 国发 01 400,000 40,468,000.00 8.87 5 136637 16 巨化 01 400,000 40,252,000.00 8.82 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 G0000G 16 福碧 A2 400,000 40,000,000.00 8.77 2 131925 平安贰 B 200,000 20,000,000.00 4.38 3 131684 汇金 1B 180,000 18,000,000.00 3.95 注：因 “16 福碧 A2” 暂无市场代码，上表中债券代码 “G0000G” 为系统虚拟代 码。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和 处罚。 （ 2 ）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 （ 3 ）其他资产构成 序号 名称 金额（元 ） 1 存出保证金 65,241.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,669,401.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,734,643.25 （ 4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （ 6 ） 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2016 年 9 月 3 0 日 ，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1 、 本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三个月 2.56% 0.05% 0.86% 0.01% 1.70% 0.04% 2016 年 上半年 度 0.90% 0.10% 1.69% 0.01% - 0.79% 0.09% 2015年度（2015年 11月9日至2015年 12月31日） 0.50% 0.05% 0.49% 0.01% 0.01% 0.04% 2 、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年11月9日至2016年9月30日） 走势图1.jpg 注： 本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 9 日，基金合同生效日至报告期期末， 本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约 定。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的开户费用、账户维护费用； 9 、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、与基金运作有关的费用 （ 1 ）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。管理费的计算方 法如下： H ＝ E × 0.8% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （ 2 ）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H ＝ E × 0.15% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基 金财产中一次性支付给基金 托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺 延。 （ 3 ） C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.6% 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性 支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人 服务。 2 、 与基金销售有关的费用 （ 1 ）申购费 本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额，其中 A 类基金份额在本基金转为 开放式运作后视业务情况择时开通，详情可参见届时相关业务公告。投资人申购 A 类基金份额在申购时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从 该类别基金资产中计提销售服务费。 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） A 类基金份额 申购费率 50 万元以下 0.8% 50 万元（含）至 100 万元 0.6% 100 万元（含）至 200 万元 0.5% 200 万元（含）至 500 万元 0.3% 500 万元以上（含 500 万） 每笔交易 1000 元 持有 A 类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的 A 类基金份额，不收 取相应的申购费用。 本基金对通过基金管理人直销柜台申购 A 类基金份额的养老金客户实施特定 申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部 门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户特定申购费 率如下表： 申购金额（含申购费） A 类基金份额特定 申购费率 50 万元以下 0.32% 50 万元（含）至 100 万元 0.18% 100 万元（含）至 200 万元 0.10% 200 万元（含）至 500 万元 0.06% 500 万元以上（含 500 万） 每笔交易 1000 元 （2）申购份额的计算 1）A类基金份额的申购 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/（1+申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购费用金额） 申购费用=申购总金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 申购份额= 类基金份额净值日 申购费用申购总金额 AT- 例一：某投资者（非养老金客户） 投资100,000元申购本基金的A类基金份 额（非网上交易），假设申购当日A类基金份额净值为1.040元，申购费率为0.8%， 如果该投资者是场外申购，则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝100,000元 净申购金额=100,000/（1+0.8%）=99,206.35元 申购费用=100,000-99,206.35=793.65元 申购份额=（100,000-793.65）/1.040=95,390.72份 即：某投资者（非养老金客户）投资 100,000元申购本基金（非网上交易）， 假设申购当日A类基金份额净值为1.040元，如果其选择申购A类基金份额，则 其可得到95,390.72份基金份额。 例二：某养老金客户 投资100,000元通过基金管理人的直销柜台 申购本基金的 A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.040元，申购费率为0.32%， 则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝100,000元 净申购金额=100,000/（1+0.32%）=99,681.02元 申购费用=100,000-99,681.02=318.98元 申购份额=（100,000-318.98）/1.040=95,847.13份 即：该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台 申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.040元，则其可得到95,847.13 份A类基金份额。 2）C类基金份额的申购 如果投资者选择申购C类基金份额，则申购份额的计算方法如下： 申购总金额=申请总金额 申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值 例三：某投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.040＝96,153.85份 即：投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类 基金份额净值为1.040元，则其可得到96,153.85份C类基金份额。 （3）赎回费用 投资者赎回 A 类基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减， 赎回 C 类基金份额不收取赎回费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额的赎回费用由 A 类基金份额赎回人承担， 赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金A类基金份额的赎回费率如下： 赎回费率 持有期限 赎回费率 1 年 以内（含） 0.1% 1 年 — 2 年 （含） 0.05% 2 年以上 0 上表中的“年”指的是365个自然日。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促 销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当 调低基金申购费率和赎回费率。 （4）赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。 1）A类基金份额的赎回 如果投资者赎回A类基金份额，则赎回金额的计算方法如下： 赎回费用=赎回份额×T日A类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值-赎回费用 例四：某投资者赎回100,000份A类基金份额，对应的赎回费率为0.1%，假 设赎回当日A类基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=100,000×1.016×0.1%＝101.60元 赎回金额=100,000×1.016-101.60＝101,498.40元 即：投资者赎回100,000份A类基金份额，对应的赎回费率为0.1%，假设赎 回当日A类基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为101,498.40元。 2）C类基金份额的赎回 投资者赎回C类基金份额，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回份数×赎回当日C类基金份额净值 例五：某投资者赎回100,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额 净值是1.250 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=100,000×1.250=125,000.00 元 即：投资者赎回100,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值 是1.250元，则其可得到的赎回金额为125,000.00元。 3 、 上述“（一）基金费用的种类”中第 3 － 8 项、第 10 项费用，根据有关法 规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基 金托管费率和 C 类基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金 托管费率和 C 类基金份额销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管 理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 （五） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 总体更新 （一）更新了“重要提示”中相关内容。 （二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。 （三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。 （四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。 （五）更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。 （六）更新了“九、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截 止到2016年9月30日。 （七）更新了“十、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2016年9月30日。 （八）更新了“二十二、其他应披露事项”中相关内容。 交银 施罗德 基金管理有限公司 二○ 一 六 年 十二 月 二十四 日 中财网
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