[发行]券商分级：更新招募说明书（2016年第2号）
招商中证全指证券公司指数分级 证券投资基金 更新的招募说明书 （二零一六年第二号） 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一六年十二月 重要提示 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督 管理委员会2014年1月27日《关于核准招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金募集 的批复》（证监许可〔2014〕155号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2014年11月 13日正式生效。 招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支 付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效 后，本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，招商中证证券公司A份额具有低 风险、收益相对稳定的特征；招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。 投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的 45日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。 本更新招募说明书所载内容截止日为2016年11月13日，有关财务和业绩表现数据截止日 为2016年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已于2016年11月30日复核了本次更新的招募说 明书。 目 录 一、绪言.......................................................................................................................................... 3 二、释义.......................................................................................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 20 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 22 六、基金份额的分类与净值计算规则 ......................................................................................... 34 七、基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................. 37 八、招商中证证券公司份额的申购和赎回 ................................................................................. 38 九、招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额的上市交易 ................................ 47 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 ................................. 49 十一、基金的份额配对转换 ......................................................................................................... 51 十二、基金的投资 ......................................................................................................................... 53 十三、基金的业绩 ......................................................................................................................... 63 十四、基金的财产 ......................................................................................................................... 64 十五、基金资产的估值 ................................................................................................................. 65 十六、基金的收益分配 ................................................................................................................. 70 十七、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 71 十八、基金份额折算 ..................................................................................................................... 73 十九、基金的会计和审计 ............................................................................................................. 81 二十、基金的信息披露 ................................................................................................................. 82 二十一、风险揭示与管理 ............................................................................................................. 88 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 94 二十三、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 96 二十四、托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 112 二十五、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 121 二十六、其他应披露事项 ........................................................................................................... 123 二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 125 二十八、备查文件 ....................................................................................................................... 126 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关 法律法规和《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金管理人 指招商基金管理有限公司 基金托管人 指中国银行股份有限公司 基金合同 指《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》及 对该基金合同的任何有效修订和补充 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商中证全指证券 公司指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 招募说明书 指《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 基金份额发售公告 指《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额发售 公告》 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、通知等 《基金法》 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券投资基金的中国境外的机构投资者 投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 招商中证证券公司份额 指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份 额 招商中证证券公司A份额 指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收 益类份额 招商中证证券公司B份额 指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收 益类份额 基金份额分级 指本基金的基金份额包括招商中证全指证券公司指数分级证券 投资基金之基础份额、招商中证全指证券公司指数分级证券投资 基金之稳健收益类份额与招商中证全指证券公司指数分级证券 投资基金之积极收益类份额。其中，招商中证证券公司A份额、 招商中证证券公司B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不 变 年基准收益率 指招商中证证券公司A份额约定年基准收益率为“同期银行人民 币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定 期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行 公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效 日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公 布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3%”。每份招 商中证证券公司A份额年基准收益均以1.00元为基准进行计算， 但基金管理人并不承诺或保证招商中证证券公司A份额持有人 的该等收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况 下，招商中证证券公司A份额的基金份额持有人可能会面临无法 取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险 上市交易公告书 指《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证 券公司A份额与招商中证证券公司B份额上市交易公告书》 会员单位 指深圳证券交易所会员单位 基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投 资等业务。 销售机构 指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基 金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资 人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非交易过户等 登记机构 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业 务的机构 基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通 过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统 证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券 登记结算系统 场外份额 指登记在注册登记系统下的基金份额 场内份额 指登记在证券登记结算系统下的基金份额 系统内转托管 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同 销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交 易单元）之间进行转托管的行为 跨系统转托管 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券 登记结算系统之间进行转登记的行为 份额配对转换 指根据基金合同的约定，本基金的招商中证证券公司份额与招商 中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额之间的配对转换， 包括分拆与合并两个方面 分拆 指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每两份招商 中证证券公司份额的场内份额申请转换成一份招商中证证券公 司A份额与一份招商中证证券公司B份额的行为 合并 指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每一份招商 中证证券公司A份额与一份招商中证证券公司B份额进行配对申 请转换成两份招商中证证券公司份额的场内份额的行为 基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超 过3个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日） 《业务规则》 指本基金注册登记机构办理注册登记业务的相应规则 场外 指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金 份额的认购（场外认购的全部份额将确认为招商中证证券公司份 额）、招商中证证券公司份额的申购和赎回的场所 场内 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深 圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购（场内认购的 全部份额将按1∶1 的比率确认为招商中证证券公司A份额与招 商中证证券公司B份额）、招商中证证券公司A份额与招商中证 证券公司B份额上市交易、招商中证证券公司份额的申购和赎回 的场所 上市交易 投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖招商中证证券 公司A份额、招商中证证券公司B份额的行为 发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 认购 指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 申购 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 赎回 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金 份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回 指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额 （包括招商中证证券公司份额、招商中证证券公司A份额、招商 中证证券公司B份额）的10% 元 指人民币元 标的指数 指中证全指证券公司指数 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和 费用的节约 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 虚拟清算 指假定T日为本基金在存续期内的提前终止日，本基金按照基金 合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计 算得到T日本基金两级基金份额的估算价值 基金份额参考净值 指在T日基金资产净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则计 算得到T日本基金两级基金份额的估算价值。基金份额参考净值 是对两类基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可 获得的实际价值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其 他媒体 不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 注册资本：人民币2.1亿元 法定代表人：李浩 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话：（0755）83199596 传真：（0755）83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中 远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资 本金已经由人民币一亿元（RMB100，000，000元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000，000元）。 2007年5月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受 让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券 股份有限公司分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权；公司外资股东ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3％的股权。上述 股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有 公司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。 2013年8月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复 同意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转 让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股 权的55％，招商证券股份有限公司持有全部股权的45％。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日，总行设在深圳，业务以 中国市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市（股票代码：600036）。 2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证 券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）。 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值” 为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍： 李浩，男，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大 学工商管理硕士学位，高级会计师。1997年5月加入招商银行任总行行长助理，2000年4 月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长，2001年12月起担任招商银行副行长，2007 年3月起兼任财务负责人，2007年6月起担任招商银行执行董事， 2013年5月起担任招商 银行常务副行长，2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。 现任公司董事长。 邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券， 并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。 在加入招商证券前，邓女士曾任Citigroup（花旗集团）风险管理部高级分析师。现任招商 证券股份有限公司副总裁兼首席风险官，分管风险管理、公司财务、结算及培训工作；兼任 中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 金旭，女，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001 年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京 代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年1月加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公 司董事长。 吴冠雄，男，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方 工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners 任中国法律顾问。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事 务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至 今兼任北京市华远集团有限公司外部董事。2012年5月至今兼任中国证券监督管理委员会 第四届、第五届并购重组审核委员会兼职委员。现任公司独立董事。 王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明 军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、 银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长 等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司 董事总经理等。现任公司独立董事。 何玉慧，女，加拿大皇后大学荣誉商学士，26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大 National Trust Company和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所， 2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管 合伙人。2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，同时兼任多个香港政府 机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和 经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究 院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和 财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作 站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 丁安华，男，毕业于华南理工大学工商管理学院,获硕士学位。1984年8月至1986年8 月任人民交通出版社编辑；1989年10月至1992年10月任华南理工大学工商管理学院讲师； 1992年10月至1994年12月任招商局集团研究部主任研究员；1995年1月至1998年8月， 任美资企业高级管理人员；1998年8月至2001年2月，任职于加拿大皇家银行；2001年3 月至2009年4月，历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理，企业规划部副总经 理，战略研究部总经理。2004年12月至2010年4月，兼任招商轮船董事；2007年6月至 2010年6月，兼任招商银行董事；2007年8月至2011年4月兼任招商证券董事。2009年5 月任招商证券首席经济学家，2011年10月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。 周松，男，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商银行，1997年2 月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年6月 至2007年7月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年7月任招商银 行武汉分行副行长。2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副总经理（主持 工作）。2010年6月至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014 年6月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任 招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业 金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016年1月起任招商银行总行投行与金融市场总 部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先 后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司 成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监，现任产品运营 官兼市场推广部总监、公司监事。 鲁丹，女，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP 系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年 12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任 倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司 监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬，男，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金 核算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。 钟文岳，男，厦门大学货币银行学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信 托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证 券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限 公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004 年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招 商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任副 总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎，男，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，曾任职于南京熊猫电子集团，任设 计师；1998年3月加入原君安证券南京营业部交易部，任经理助理；1999年11月加入中国 平安保险（集团）股份有限公司资金运营中心基金投资部，从事交易及证券研究工作；2000 年11月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部，任交易主管；2008年2月加入国泰基金管 理有限公司量化投资事业部，任投资总监、部门总经理；2015年加入招商基金管理有限公 司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入广发证 券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗 从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、 副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司 董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 潘西里，男，硕士，1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001 年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督 管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基 金管理有限公司，现任督察长。 2、本基金基金经理介绍 罗毅，男，中国国籍，经济学硕士。2007年加入华润（深圳）有限公司，从事商业地 产投资项目分析及营运管理工作；2008年4月加入招商基金管理有限公司，从事养老金产 品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作，曾任高级经理、ETF 专员，现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理（管理时间： 2013年1月19日至今）、深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基 金及其联接基金基金经理（管理时间：2013年1月19日至今）、招商沪深300高贝塔指数 分级证券投资基金基金经理（管理时间：2013年8月1日至今）、招商中证全指证券公司 指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2014年11月13日至今）及招商沪深300地 产等权重指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2014年11月27日至今）。 3、投资决策委员会成员： 公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骎、总经理助理及投 资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、总经理助理兼全球量化 投资部负责人吴武泽、总经理助理裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回及转换价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有 效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金在履行适当程序后可不受上述规定 的限制。 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除为公司进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 （五）内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分： 监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为 行使监督权。 董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决定 公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性，负责决定公司风险管理战 略和政策并检查其执行情况，审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情况等。 督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况，并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患，或发 生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时，应当及时向公司 董事会和中国证监会报告。 风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会， 主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策，并针对公司经 营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。 监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行 合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。 各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范 围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制度、 道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 （1）内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它们 是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度 等。部门管理办法在公司基本制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行 了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 （2）风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息 披露制度、监察稽核制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对 监察稽核对象进行公正客观的检查和评价，包括调查评价公司内控制度的健全性、合理性和 有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、 执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 （1）控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个 浓厚的风险控制的文化氛围和环境，使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经营思 想、公司的规章制度并自觉遵循，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环 节。 （2）风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险分布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手 段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。 （3）控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 1）组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相 互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线： ①以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责 明确，并有相应的岗位说明书和岗位责任制，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗 位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。 ②各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线：公司在相关部门、相 关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门 及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 ③以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三道监控防线。 2）操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段，如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离 制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户 投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。 3）会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分帐管理，独立核算；公司会计核算与基 金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户，分帐管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 （4）信息沟通 即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的 人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度，包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按 照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 1）执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经 理报告； 2）监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门 向总经理、督察长分别报告； 3）督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会； 如发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。 （5）内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制 制度，保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员 会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验，检验其是否符合规定要求并加以充实和 改善，及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势，保证内控制度的有效性。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1. 基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 2. 基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 3. 证券投资基金托管情况 截至2016年09月30日，中国银行已托管502只证券投资基金，其中境内基金471只， QDII基金31只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （二） 托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2016年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （三）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1. 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83196437 传真：（0755）83199059 联系人：陈梓 招商基金战略客户部 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元 电话：（010）56937566 联系人：莫然 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577378 联系人：秦向东 招商基金机构理财部 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190452 联系人：刘刚 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577379 联系人：伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 2. 代销机构：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 电话：95566 传真：（010）66594853 联系人：张建伟 3. 代销机构：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：邓炯鹏 4. 代销机构：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 电话：95599 传真：（010）85109219 联系人：张伟 5. 代销机构：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 电话：95558 传真：（010）65550827 联系人：赵骞 6. 代销机构：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：张宏革 7. 代销机构：平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：孙建一 电话：95511-3 传真：（021）50979507 联系人：张莉 8. 代销机构：中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：95595 传真：（010）63636248 联系人：朱红 9. 代销机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 电话：95580 传真：（010）68858117 联系人：王硕 10. 代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：高天 11. 代销机构：宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：于波涛 12. 代销机构：东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：何沛良 电话：0769-961122 联系人：林培珊 13. 代销机构：江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 联系人：包静 14. 代销机构：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 联系人：林生迎 15. 代销机构：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568450 传真：（010）66568990 联系人：宋明 16. 代销机构：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：曹晔 17. 代销机构：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 联系人：奚博宇 18. 代销机构：中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 电话：010-64818301 传真：010-64818443 联系人：史江蕊 19. 代销机构：华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 电话： 0551-5161666 传真： 0551-5161600 联系人：甘霖 20. 代销机构：山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 联系人：郭熠 21. 代销机构：东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 22. 代销机构：渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 23. 代销机构：中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 24. 代销机构：国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 25. 代销机构： 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人： 常喆 传真：010-84183311 联系人：黄静 26. 代销机构：新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 联系人：田芳芳 电话：010-83561146 传真：010-8356109 27. 代销机构：中国民族证券有限责任公司 注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人：赵大建 电话：59355941 传真：56437030 联系人：李微 28. 代销机构：平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 电话：（0755）22621866 传真：（0755）82400862 联系人：吴琼 29. 代销机构：第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 电话：0755-23838751 传真：0755-23838751 30. 代销机构：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明 电话：010-60838696 传真：010-60833739 联系人：顾凌 31. 代销机构：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 电话：4008888108 传真：（010）65182261 联系人：权唐 32. 代销机构：申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：许建平 电话：（010）88085858 传真：（010）88085195 联系人：李巍 33. 代销机构：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 34. 代销机构：中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券） 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 35. 代销机构：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 36. 代销机构:中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券） 注册地址：山东省济南市经七路 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 37. 代销机构：大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层 办公地址：山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 传真：0351-4130322 38. 代销机构：太平洋证券股份有限公司 注册地址： 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人： 李长伟 联系人： 谢兰 电话：010-88321613 传真：010-88321763 39. 代销机构：中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 联系人：蔡宇洲 电话：010-65051166 传真：010-65051166 40. 代销机构：中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话：010-6083 3754 传真：010-5776 2999 41. 代销机构：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 电话：400-1818-188 传真：021-64385308 联系人：潘世友 42. 代销机构：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：（021）38509777 联系人：张裕 43. 代销机构：深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 44. 代销机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人：陈柏青 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 联系人：韩松志 45. 代销机构：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 电话：（021）58870011 传真：（021）68596916 联系人：张茹 46. 代销机构： 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：刘宁 47. 代销机构：上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 电话：400-046-6788 传真：021-52975270 联系人：凌秋艳 48. 代销机构：上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 49. 代销机构：北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603 法定代表人：董浩 电话：400-068-1176 传真：010-56580660 联系人: 于婷婷 50. 代销机构：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010-83363072 联系人: 文雯 51. 代销机构：珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 电话：020-80629066 联系人: 刘文红 网址： www.yingmi.cn 52. 代销机构：北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 电话：4000-618-518 联系人：戚晓强 网址：http://www.ncfjj.com/ 基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378888 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：廖海、刘佳 联系人：刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人：邹俊 电话：(0755）2547 1000 传真：(0755）8266 8930 经办注册会计师：程海良、吴钟鸣 联系人: 蔡正轩 六、基金份额的分类与净值计算规则 （一）基金份额结构 本基金的基金份额包括招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额（简称 “招商中证证券公司份额”）、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份 额（简称“招商中证证券公司A份额”）与招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 积极收益类份额（简称“招商中证证券公司B份额”）。其中，招商中证证券公司A份额、 招商中证证券公司B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。 （二）基金份额的自动分离与分拆规则 基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部招商中证证券公司份额按照1:1的 比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即招商中证证券公司A份额和招商 中证证券公司B份额。 根据招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的基金份额比例，招商中证 证券公司A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，招商中证证券公司B份额在 场内基金初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。 基金合同生效后，招商中证证券公司份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外 的申购和赎回，但不上市交易。招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额交易 代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 投资者可在场内申购和赎回招商中证证券公司份额，投资者可选择将其场内申购的招商 中证证券公司份额按1:1的比例分拆成招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份 额。投资者可按1:1的配比将其持有的招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份 额申请合并为招商中证证券公司份额后赎回。 投资者可在场外申购和赎回招商中证证券公司份额。场外申购的招商中证证券公司份额 不进行分拆，但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外招商中证证券公司份额 跨系统转托管至场内并申请将其分拆成招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份 额后上市交易。投资者可按1:1的配比将其持有的招商中证证券公司A份额和招商中证证券 公司B份额合并为招商中证证券公司份额后赎回。 （三）招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的参考净值计算规则 本基金份额所分离的两类基金份额招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份 额具有不同的参考净值计算规则，即招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额 的风险和收益特性不同。 在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对招商中 证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额分别进行参考净值计算，招商中证证券公司 A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资产优先确保招商中证证券公司 A份额的本金及招商中证证券公司A份额累计约定日应得收益；招商中证证券公司B份额 为高风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先确保招商中证证券公司A份额的 本金及累计约定日应得收益后，将剩余净资产计为招商中证证券公司B份额的净资产。 在本基金的存续期内，招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的参考净 值计算规则如下： 1、招商中证证券公司A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利 率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。同期利息税率以最近一次 定期份额折算基准日次日执行的利息税率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为 “基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3%”。 年基准收益均以1.00元为基准进行计算； 2、本基金每个工作日对招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额进行参考 净值计算。 在进行招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额各自的参考净值计 算时，本基金净资产优先确保招商中证证券公司A份额的本金及招商中证证券公司A份额 累计约定日应得收益，之后的剩余净资产计为招商中证证券公司B份额的净资产。招商中 证证券公司A份额累计约定日应得收益按依据招商中证证券公司A份额约定年基准收益率 计算的每日收益率和截至计算日招商中证证券公司A份额应计收益的天数确定； 3、每2份招商中证证券公司份额所代表的1份招商中证证券公司A份额和1 份招商中 证证券公司B份额分别计入招商中证证券公司A份额总额和招商中证证券公司B份额总额 进行参考净值计算，并将分别按分离后的招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B 份额的份额数享有获得份额折算的权利，每2份招商中证证券公司份额所代表的资产净值等 于1 份招商中证证券公司A份额和1份招商中证证券公司B份额的参考净值之和； 4、在本基金的基金合同生效日至参考净值计算日，若未发生基金合同规定的定期份额 折算或不定期份额折算，则招商中证证券公司A份额在参考净值计算日应计收益的天数按 自基金合同生效日至计算日的实际天数计算；若最近一次份额折算为基金合同规定的定期份 额折算或不定期份额折算，则招商中证证券公司A份额在参考净值计算日应计收益的天数 应按照最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证招商中证证券公司A份额的基金份额持有人的约定应得收 益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，招商中证证券公司A份额的基 金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 （四）本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金，按照招商中证证券公司份额净值计算规则以及招商中证证券公司 A份额和招商中证证券公司B份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算T日各基金 份额的单位净值和参考净值： 1、招商中证证券公司份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T日招商中证证券公司份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日本基金 基金份额的总数 T日本基金基金份额的总数为招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额和 招商中证证券公司份额的份额数之和。 2、招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值计算 3651....TRNAVA ABNAVNAVNAV...基础2 设T日为基金份额净值计算日，T=Min{自基金合同生效日至T日，自最近一次基金份 额折算基准日次日至T日}；为T日每份招商中证证券公司份额的基金份额净值； 为T日招商中证证券公司A份额的基金份额参考净值；为T日招商中证证券 公司B份额的基金份额参考净值；为招商中证证券公司A份额约定年基准收益率。 基础NAV ANAV BNAV R 招商中证证券公司份额的基金份额净值、招商中证证券公司A份额和招商中证证券公 司B份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 T日的各基金份额的单位净值和参考净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特 殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 七、基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》、 《业务规则》等有关法律、法规、规章及基金合同，并经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2014〕155号文注册公开募集。募集期从2014年10月20日至 2014年11月7日止，共 募集424,041,784.77份基金份额，有效认购总户数为2,533户。 本基金的基金合同已于2014年11月13日正式生效。 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、招商中证证券公司份额的申购和赎回 基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对招商中证证券公司份额进行申购 与赎回。招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额只上市交易，不接受申购与 赎回。 （一）申购与赎回场所 招商中证证券公司份额的场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的 场外代销机构，投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户，通过基金管 理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。 招商中证证券公司份额的场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳 证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者可使用深圳证券账户（即投资 者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账 户或证券投资基金账户），通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理招商中证证券公司份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机 构，并予以公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及业务办理时间 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）， 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间另行公告。场内业务 办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间，场外业务办理时间以各销售机构的规定为准， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及时间进行调整，但应在实施日前在依照《信息披露办法》 的有关规定指定媒体公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理招商中证证券公司份额的申 购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接 收的，其招商中证证券公司份额申购、赎回的价格为下一开放日招商中证证券公司份额申购、 赎回的价格。 2、申购赎回业务开始的时间 招商中证证券公司份额的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办 理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人 互联网网站（以下简称“网站”）公告。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的招商中证证券公司份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理招商中证证券公司份额的场内申购、赎回 业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券 交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定 执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资者在申购招商中证证券公司份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者 在提交赎回申请时，必须有足够的招商中证证券公司份额余额，否则所提交的申购、赎回的 申请无效而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交 易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的 其他方式查询申购与赎回的成交情况，如因申请未得到基金管理人或基金注册登记机构的确 认而造成的损失，由投资者自行承担。 基金发售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果 为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不 成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售 机构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或本 《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同的有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至下一个工作日划 往基金份额持有人的银行账户。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资者办理场内申购时，单笔最低申购金额为50,000元；通过代销网点和本基金管 理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为10元；通过本基金管理人直销中心 申购，首次最低申购金额为50万元人民币，追加申购单笔最低金额为10元人民币。实际操 作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金 额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。 2、基金份额持有人办理招商中证证券公司份额场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额 为1份基金份额；基金份额持有人办理招商中证证券公司份额场内赎回时，每笔赎回申请的 最低份额为1份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。招商中证证券公司份额持有人每 个交易账户的最低份额余额为1 份，份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点) 保留的招商中证证券公司份额余额不足1份的，需一并全部赎回。 3、本基金不对单个投资人累计持有的招商中证证券公司份额上限进行限制； 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回 的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在 一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 （六）申购费用和赎回费用 招商中证证券公司份额的申购费用由基金申购人承担，并应在投资者申购基金份额时收 取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 1、招商中证证券公司份额的申购费率 （1）招商中证证券公司份额的场外申购费率根据申购金额设定如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜50万 1.0% 50万≤M＜100万 0.5% M≥100万 每笔300元 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公 告。 （2）招商中证证券公司份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 2、招商中证证券公司份额的赎回费率 （1）招商中证证券公司份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的 时间分段设定如下： 持有期限 赎回费率 N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0% （2）招商中证证券公司份额的场内赎回费率为固定0.5%。 招商中证证券公司份额的赎回费用由基金赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。 扣除赎回手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25%。 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新 的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。 对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程序后可以调低基 金申购费率和基金赎回费率。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关 监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商中证证券公司份额的申购费率 和基金赎回费率。 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公 告。 （七）申购份额与赎回金额的计算 （未完）  |