[发行]一带一路：更新招募说明书（2016年第2号）
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书 （2016年第2号） 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年4 月27日中国证券监督管理委员会《关于准予中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 注册的批复》（证监许可〔2015〕760号）的注册进行募集。本基金基金合同于2015年5 月14日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》的 定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保 证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合 同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核 准，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金 前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风 险、份额转换风险及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。投资有风险，投资人 在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判 断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年11月14 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2016年9月30日（未经审计）。 目 录 第一部分 前言 ........................................................................................................................ 1 第二部分 释义 ........................................................................................................................ 2 第三部分 基金管理人 ............................................................................................................ 7 第四部分 基金托管人 .......................................................................................................... 15 第五部分 相关服务机构 ...................................................................................................... 15 第六部分 基金份额分级与净值计算规则 .......................................................................... 31 第七部分 基金的募集 .......................................................................................................... 34 第八部分 基金合同的生效 .................................................................................................. 39 第九部分 基金份额的申购与赎回 ...................................................................................... 40 第十部分 基金份额的上市交易 .......................................................................................... 47 第十一部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押、转让等业务 ........................... 49 第十二部分 基金的份额配对转换 ...................................................................................... 51 第十三部分 基金的投资 ...................................................................................................... 53 第十四部分 基金的业绩 ...................................................................................................... 57 第十五部分 基金的财产 ...................................................................................................... 63 第十六部分 基金资产的估值 .............................................................................................. 64 第十七部分 基金的收益与分配 ........................................................................................... 68 第十八部分 基金的费用与税收 .......................................................................................... 69 第十九部分 基金份额折算 .................................................................................................. 71 第二十部分 一带一路A份额与一带一路B份额的终止运作 ......................................... 76 第二十一部分 基金的会计和审计 ....................................................................................... 77 第二十二部分 基金的信息披露 .......................................................................................... 78 第二十三部分 风险揭示 ...................................................................................................... 83 第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 .................................................. 88 第二十五部分 基金合同的内容摘要 .................................................................................. 90 第二十六部分 基金托管协议的内容摘要 .......................................................................... 91 第二十七部分 对基金份额持有人的服务 .......................................................................... 92 第二十八部分 其他应披露事项 .......................................................................................... 94 第二十九部分 招募说明书的存放及查阅方式 .................................................................. 95 第三十部分 备查文件 .......................................................................................................... 96 附件一：基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 97 附件二：基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 119 第一部分 前言 《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做 出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1．基金或本基金：指中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2．基金管理人：指中融基金管理有限公司 3．基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4．基金合同：指《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》及对基金合同的 任何有效修订和补充 5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融中证一带一路主题指数分级 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6．招募说明书或本招募说明书：指《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明 书》及其定期的更新 7．基金份额发售公告：指《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金份额发售公告》 8．上市交易公告书：指《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一路A份额与 一带一路B份额上市交易公告书》 9．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10．《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6 月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国 人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11．《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12．《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资 基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13．《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14．中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16．基金份额分级：指本基金的基金份额包括中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 基础份额、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一路A份额与中融中证一带一路主 题指数分级证券投资基金之一带一路B份额。其中，一带一路A份额与一带一路B份额的基金份 额配比始终保持1∶1的比例不变 17．中融一带一路份额：指中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 18．一带一路A份额：指本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预期风险、预期 收益较低的子份额 19．一带一路B份额：指本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预期风险、预期 收益较高的子份额 20．基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21．个人投资者：依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 22．机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23．合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 24．投资者、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 25．基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 26．基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的 申购、赎回、转换、转托管、交易及定期定额投资等业务 27．销售机构：指直销机构和其他销售机构 28．直销机构：指中融基金管理有限公司 29．其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资 格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券 交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销 售业务的机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认 可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 30．基金销售网点：销售机构的销售网点 31．销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内 32．场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理 本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称 为场外认购、场外申购和场外赎回 33．场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统 办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 34．注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者开放式 基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户业务等 35．注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司 36．登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 37．证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统 38．开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开 放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户，记录 在该账户下的基金份额登记在登记结算系统 39．基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金办理 认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 40．深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人 民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在证券登 记系统 41．基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中 国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 42．基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 43．基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 44．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 45．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 46．T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 47．T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 48．开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 49．交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50．《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关业务 规则 51．认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 52．申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 53．赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基 金份额兑换为现金的行为 54．配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的中融一带一路份额与一带一路A份额、一带 一路B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆与合并两个方面 55．分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每2份中融一带一路份额的场 内份额申请转换成1份一带一路A份额与1份一带一路B份额的行为 56．合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每1份一带一路A份额与1份 一带一路B份额进行配对申请转换成2份中融一带一路份额的场内份额的行为 57．自动分离：指基金发售结束后，投资者场内认购的每2份中融一带一路份额按照1：1 份 额配比比例确认为与一带一路A份额、一带一路B份额的行为 58．会员单位：指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 59．上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的 行为 60．转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机 构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 61．系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网 点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 62．跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进 行转登记的行为 63．基金转换：指基金份额持有人按基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金 管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 64．定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申 请的一种投资方式 65．巨额赎回：指本基金单个开放日，中融一带一路份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额（包括中融一带一路份额、一带一路A份额和一带一路B份额）的 10% 66．元：指人民币元 67．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 68．基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产 的价值总和 69．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 70．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71．基金份额参考净值：指在基金基础份额净值计算的基础上，根据基金合同给定的计算公式 得到的基金各类份额估算价值，按基金份额的不同，可区分为一带一路A份额参考净值、一带一路 B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获 得的实际价值 72．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值 的过程 73．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 74．不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 法定代表人 王瑶 总经理 杨凯 成立日期 2013年5月31日 注册资本 7.5亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的51%，上海融晟投资有限公 司占注册资本的49% 存续期间 持续经营 电话 （010）85003388 传真 （010）85003386 联系人 肖佳琦 二、主要人员情况 1．基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 （1）基金管理人董事 王瑶女士，董事长，法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期间，先后在培 训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中融基金管理有限公司，先后担任 公司督察长、总经理，自2015年3月起至今任公司董事长。 杨凯先生，董事，工商管理硕士。1993年7月至1998年6月在湖南工程学院担任教师。1998 年7月至2001年8月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003年7月至2016年8月在 宝盈基金管理有限公司工作期间，历任市场开发部执行总监、特定客户资产管理部总监、研究部总 监、公司副总经理。2016年9月加入中融基金管理有限公司，自2016年10月起至今任公司总经 理。 刘洋先生，董事，毕业于长江商学院，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行黑龙江省分行国 际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司， 现任中融国际信托有限公司董事长。 李骥先生，独立董事，1989年毕业于北京大学法律系，获学士学位，曾任西安飞机工业公司法 律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公 司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生，独立董事，2002年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位，并拥有香港科技大 学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院，同时担任北京大学研究生院副 院长，以及北京大学燕京学堂办公室主任。 董志勇先生，独立董事，2004年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学博士学位，并拥有英国 剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大学经济学院教授，同时兼任北京 大学教务部部长。 （2）基金管理人监事 裴芸女士，监事，法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平洋律师事务所。2013 年5月加入中融基金管理有限公司，现任公司法律合规部总监。 （3）基金管理人高级管理人员 杨凯先生，总经理，工商管理硕士。1993年7月至1998年6月在湖南工程学院担任教师。 1998年7月至2001年8月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003年7月至2016年8 月在宝盈基金管理有限公司工作期间，历任市场开发部执行总监、特定客户资产管理部总监、研究 部总监、公司副总经理。2016年9月加入中融基金管理有限公司，自2016年10月起至今任公司总 经理。 向祖荣先生，督察长，法学博士。曾就职于北京建工集团总公司、中国证券监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司协会。2014年8月加入中融基金 管理有限公司，自2014年10月起至今任公司督察长。 侯利鹏先生，副总经理，工商管理硕士。1996年8月至2004年6月任沈阳诚浩证券公司西顺 城营业部客服部经理；2004年6月至2015年12月在南方基金管理有限公司，历任北京分公司高级 经理、北部营销中心总经理、市场管理部总监。2015年12月加入中融基金管理有限公司，自2016 年5月起至今任公司副总经理。 曹健先生，副总经理，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财 务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管 理有限公司，曾任公司首席财务官，自2014年12月起至今任公司副总经理。 代宝香女士，副总经理，毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。1990年10月至1999年5月曾 任哈铁分局五营车务段主管会计；1999年5月至2003年3月曾任中植集团驻哈办会计；2003年3 月至2006年2月曾历任哈尔滨盟科置业发展有限公司财务经理、主管会计；2006年2月至2016年 3月任职于中融国际信托，历任财务部副经理、财务总监兼财务管理部总经理、财务总监、财务管 理部总经理、财务管理部总经理兼固有业务部总经理。自2016年6月起至今任公司副总经理。 2．本基金基金经理 赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，已取得 基金从业资格，证券从业年限8年。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证 券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，任量化投资部总监及基金经理，于 2015年5月至今任本基金基金经理。 3．投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括：权益投资部孔学兵先生、固收投资部秦娟女士、量化投资部赵菲 先生、战略研究部黄震先生、风险管理部李晓伟先生、交易部王丽梅女士。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； 2．办理基金备案手续； 3．自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运 作基金财产； 5．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财 产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人 牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7．依法接受基金托管人的监督； 8．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等 法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，中融一带一路份额、一带一路A份额与一 带一路B份额的基金份额净值和中融一带一路份额申购、赎回的价格； 9．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10．编制季度、半年度和年度基金报告； 11．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12．保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他 有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13．按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14．按规定受理中融一带一路份额申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16．按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 17．确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照 基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到 有关资料的复印件； 18．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责 任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21．监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造 成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22．当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责 任； 23．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24．基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全 部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认 购人； 25．执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26．建立并保存基金份额持有人名册； 27．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、 《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违法行为的发生。 2．基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及 行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4．基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间 知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用 该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理与内部控制制度 1．风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务 环节； （2）独立性原则：公司设立独立的法律合规部，法律合规部保持高度的独立性和权威性，负 责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独 立； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建 立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作 性； （5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公 司业务发展同等重要。 2．风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负 最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，法律合规部、风险管理部负责监察公司的 风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整 体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向风险和合规委员会、审计委员 会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资 策略； （4）内控及风险管理委员会：分为内控和风险管理2个专业小组，其中，内控小组主要负责 研究审议公司内控机制（包括但不限于公司制度、业务流程）建设等内部管理方面的事项；风险管 理小组主要负责研究制订公司业务风险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的 事项。根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调 各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重 点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运 作风险报告； （5）法律合规部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的 风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参 与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合 场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制； （7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门负责人对本部门的 风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维 护，用于识别、监控和降低风险； （8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营 造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯 穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有 对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3．内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度，自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水平，在风险最小化的前提下，确 保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健 康运行与公司财产的安全完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险， 包括政策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、 空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的 监察稽核制度等相关制度。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和法律合规部。督察长全面负责 公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运 作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，报公司董事会 和中国证监会。如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。 法律合规部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。法律合规部具有独立的检查权、独立 的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见，并提交内控及风险 管理委员会；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法性、 合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性；调查公司内部的违规事件；协助 监管机关调查处理相关事项；负责员工的离任审计；协调外部审计事宜等。 4．风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控 有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管 人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分 开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防 范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任 务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风险管理委员会，使 用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险 隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系 统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险 管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分 散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使 员工明确其职责所在，控制风险。 5．基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司 业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中 国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行 股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍 布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年 位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银 行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域 和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机 构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过 托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流 程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进 一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财 经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2015年连续三年荣获上海清算所授予的“托管银 行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年荣获中国银 行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托 管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内 控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近140名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成 员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职 称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 基金托管业务经营情况截止到2016年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和 开放式证券投资基金共332只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运 作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、 及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部 控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业 务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可 以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审 核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管， 制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负 责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例 和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账 户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人 进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关 基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1．场外销售及机构 （1）直销机构 1）名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心B座12层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100005 电话：010-85003217、010-85003560 传真：010-85003387、010-56580880 邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人：郭丽苹、赵静 网址：www.zrfunds.com.cn 2）中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统 或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址：https://trade.zrfunds.com.cn （2）其他销售机构 1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559 2）北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号首层 法定代表人：闫冰竹 客服电话：95526 3）宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 联系人：于波涛 4）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 电话：0755-82023442 联系人：张鹏 5）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 联系人：周杨 6）中天证券股份有限公司 住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人：马功勋 电话：024-23280810 联系人：王力华 7）五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人：赵立功 电话：0755-23902400 联系人：赖君伟 8）中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 联系人：吴阳 9）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 10）东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 11）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 联系人：顾凌 12）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 13）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 联系人：许梦园 14）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：010-66568292 联系人：邓颜 15）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 联系人：芮敏祺 16）太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表人：李长伟 电话：010-88321717 联系人：唐昌田 17）国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 联系人：刘婧漪、贾鹏 18）华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街198号 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：028-86135991 联系人：周志茹 19）中国民族证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层-43层 法定代表人：赵大建 电话：010-59355930 联系人：李小雅 20）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 电话：0755-83025022 联系人：马贤清 21）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 电话：023-63786633 联系人：张煜 22）华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 23）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 电话：021-38637436 联系人：周一涵 24）兴业证券股份有限公司 住所：福州湖东路268号 办公地址：福州湖东路268号 法定代表人：兰荣 电话：0591-38281963 联系人：夏中苏 25）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 电话：010-63080985 联系人：唐静 26）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 联系人：庞晓芸 27）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 28）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 联系人：王一彦 29）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 电话：010-65051166-1753 联系人：任敏 30）宏信证券有限责任公司 住所：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 电话：028-86199041 联系人：杨磊 31）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 32）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 联系人：蔡霆 33）联讯证券股份有限公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人：徐刚 电话：0752-2119700 联系人：彭莲 34）华龙证券股份有限公司 住所：兰州市城关区东岗西路638号财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心21楼 法定代表人：李晓安 电话：0931-4890208 联系人：邓鹏怡 35）北京晟视天下投资管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层 法定代表人：蒋煜 电话：010-58170949 联系人：殷雯 36）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 电话：010-56810307 联系人：张晔 37）众升财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：李招弟 电话：010-59497361 联系人：李艳 38）深圳众禄金融控股股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 电话: 0755-33227950 联系人：童彩平 39）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613999 联系人：张茹 40）北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人：罗细安 电话：010-67000988 联系人：杜鹃 41）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 联系人：韩爱彬 42）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 联系人：潘世友 43）北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 电话：010-57418813 联系人：崔丁元 44）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 联系人：吴强 45）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人：汪静波 电话：021-38509735 联系人：张裕 46）上海汇付金融服务有限公司 住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 电话：021-33323999 联系人：陈云卉 47）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 联系人：宁博宇 48）大泰金石投资管理有限公司 住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人：袁顾明 电话：021-20324158 联系人：朱海涛 49）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 电话：010-83363101 联系人：文雯 50）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691923 联系人：苗明 51）上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 电话：021-80365020 联系人：葛佳蕊 52）奕丰金融服务（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室 法定代表人：TAN YIK KUAN 电话：0755-89460500 联系人：陈广浩 53）北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 电话：010-59601366-7024 联系人：李露平 54）珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 电话：020-896290994 联系人：黄敏嫦 55）一路财富（北京）信息科技有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 法定代表人：吴雪秀 电话：010-88312877-8028 联系人：段京璐 56）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 电话：021-50583533 联系人：曹怡晨 57）深圳富济财富管理有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 电话：0755-83999907-815 联系人：马力佳 58）北京广源达信投资管理有限公司 住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 客服电话：400-623-6060 59）上海云湾投资管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人：戴新装 电话：021-20530224 联系人：江辉 60）上海联泰资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人：燕斌 电话：021-52822063 联系人：兰敏 61）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 电话：0411-88891212 联系人：张晓辉 62）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 电话：010-56282140 联系人：丁向坤 2．场内销售机构 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。具体会员单位名单可在深圳证 券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 联系电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：上会会计师事务所 住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 电话：021-52920000 传真：021-52921369 经办注册会计师：张健、陶喆 联系人：杨伟平 第六部分 基金份额分级与净值计算规则 本基金的基金份额分级及其基本运作如下： （一）基金份额结构 本基金的基金份额包括“中融一带一路份额”、“一带一路A份额”与“一带一路B份额”。 其中，一带一路A份额、一带一路B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。 （二）基金的基本运作概要 1．本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认 为中融一带一路份额；场内认购的全部份额将按1∶1的比例自动分离并确认为一带一路A份额与 一带一路B份额。（具体认购方法参见基金份额发售公告） 2．基金合同生效后，中融一带一路份额接受场外与场内申购和赎回；一带一路A份额、一带 一路B份额只上市交易，不接受申购和赎回。 3．基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理中融一带一路份额与一带一路A 份额、一带一路B份额之间的份额配对转换业务。 4．基金合同生效后，基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进行折算。 无论是定期份额折算，还是不定期份额折算，因折算而新增的中融一带一路份额不进行自动分离。 投资人可选择将上述折算产生的场内中融一带一路份额按1：1的比例分拆为一带一路A份额、一 带一路B份额。折算后基金运作方式及一带一路A份额与一带一路B份额配比不变。 （三）一带一路A份额、一带一路B份额概要 1．存续期限 自基金合同生效之日起存续。 2．基金份额配比 一带一路A份额与一带一路B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。 3．一带一路A份额与一带一路B份额的基金份额参考净值计算 一带一路A份额和一带一路B份额具有不同的净值计算规则，即一带一路A份额和一带一路 B份额的预期风险和预期收益特征不同。 在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对一带一路A 份额和一带一路B份额分别进行基金份额参考净值计算。 本基金净资产优先分配一带一路A份额的本金及一带一路A份额的约定收益，本基金在优先 分配一带一路A份额的本金及一带一路A份额的约定收益后的剩余净资产分配予一带一路B份 额。 一带一路A份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款年利率（税后）加计4%。本基金 将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率（税后） 为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日（含该日，定期份额折算日原则上为 每年的12月15日，若该日非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日。详见基金合同“二十 一、基金份额折算”）期间一带一路 A份额适用的年约定收益率；此后，将以每个定期份额折算的 折算日（即使当日并未发生定期折算的情形）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整 存整取基准利率（税后）为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算日 （含该日）期间一带一路 A份额适用的年约定收益率。 例如：若基金合同生效日为2013年6月20日，则以2013年6月20日中国人民银行公布并执 行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计4%作为该日起（含该日）至第一个 定期份额折算的折算日期间（2013年6月20日至2013年12月13日。 2013年12月15日为非工作 日，根据定期份额折算规则，第一个定期份额折算的折算日为该日之前的最后一个工作日）的约定 年收益率。本基金将以2013年12月13日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存 整取基准年利率（税后）加计4%作为该日次日（含该次日）起至第二个定期份额折算的折算日期 间的约定年收益率，依此类推。 一带一路A份额的约定年收益率除以计算日所在会计年度的实际天数得到一带一路A份额的 约定日收益率。一带一路A份额的基金份额参考净值以1.000元为基础，采用一带一路A份额的约 定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。一带一路A份额在净值计算日应计约定收益的 天数为自基金合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证一带一路A份额的本金或约定收益，如在本基金存续期内基金资产 出现极端损失的情况下，一带一路A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失 本金的风险。 （1）中融一带一路份额净值计算公式 T日中融一带一路份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T日本基金（包括中融一带一路份 额、一带一路A份额、一带一路B份额）的基金份额余额总数 （2）一带一路A份额与一带一路B份额的基金份额参考净值计算公式 假设T日为基金份额净值计算日，t＝min（自基金合同生效日至T日实际天数，自最近一个份 额折算日次日至T日实际天数）， NAV 母 t为T日中融一带一路份额净值，NAVAt为T日一带一路 A份额的基金份额参考净值，NAVBt为T日一带一路B份额的基金份额参考净值，R年为一带一路 A份额的约定年收益率。 NAVAt＝1.000+R年× 际天数T日所在会计年度的实 t NAVBt＝（NAV 母 t-0.5×NAVAt）/0.5 例：假设t=99，R年=7.00%，NAV 母 99 =1.400： NAVA 99＝1.000+7.00%×99/365＝1.019 NAVB 99＝（1.400-0.5×1.019）/0.5＝1.781 中融一带一路份额净值、一带一路A份额与一带一路B份额的基金份额参考净值的计算均保留 到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。 （3）一带一路A份额与一带一路B份额的基金份额参考净值公告 一带一路A份额和一带一路B份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1内与中 融一带一路份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4．一带一路A份额与一带一路B份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过，一带一路A份额与一带一路B份额可申请终止运作。该基金 份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人 大会的中融一带一路份额、一带一路A份额与一带一路B份额各自的基金份额持有人或其代理人各 自所持中融一带一路份额、一带一路A份额与一带一路B份额表决权的三分之二以上（含三分之 二）通过方为有效。 第七部分 基金的募集 （一）募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基 金合同及其他有关规定，并经中国证券监督管理委员会2015年4月27日《关于准予中融中证一带 一路主题指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕760号文）准予注册。 （二）基金类别及存续期限 基金类别：股票型证券投资基金 基金运作方式：上市契约型开放式 基金存续期限：不定期 （三）募集期限 本基金的募集期限自2015年5月8日至2015年5月11日。 （四）募集方式及场所 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售基金份额的行为 （具体名单见本基金份额发售公告或相关业务公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关 公告）。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在一带一路A份 额、一带一路B份额上市后，代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与一带一路A份额、一带 一路B份额的上市交易。 场外发售是指通过基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及销售机构的销售网点，具体名 单见基金份额发售公告）场外公开发售基金份额的行为。 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （六）认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告或各销售机构的相关公告 或者通知规定。 各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不 同，若本招募说明书或发售公告没有明确规定，则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。 （七）认购的数额限制 1．在募集期内，除基金份额发售公告另有规定外，投资人通过场外销售机构销售网点每笔认 购最低金额为1,000元人民币（含认购费）；投资人在直销中心首次认购最低金额为10万元人民币 （含认购费），追加认购的最低金额为1,000元人民币（含认购费）。通过本基金管理人网上交易 平台办理本基金认购业务的，不受直销网点最低认购金额的限制，最低认购金额为单笔1,000元 （含认购费）。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。场内认购单笔最低认 购份额为50,000份，超过50,000份的须为1,000份的整数倍，且每笔认购最大不超过999,999,000 份基金份额。 2．募集期内，单个投资人的累计认购规模没有限制。 3．基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金管理人最 迟应于调整前2日在指定媒介上予以公告。 （八）基金份额的场外认购 1．募集场所 本基金的场外认购通过基金管理人的直销网点及基金销售机构的销售网点（具体名单详见基金 份额发售公告）进行。 2．基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 （1）本基金份额的初始面值为人民币1.00 元，认购价格为人民币1.00元/份。 （2）场外认购费用 本基金场外认购采用金额认购方法，投资人在认购本基金时缴纳认购费，认购费用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金场外认购费率结构如下表： 单笔认购金额（M） 场外认购费率 M<100万元 1.00% 100万元≤M<500万元 0.80% M≥500万元 每笔1000元 （注：M：认购金额；单位：元） 投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 （3）场外认购份额和利息折算份额的计算 本基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为中融一带一路份额。 本基金采用前端收费模式，即投资人在认购基金时缴纳认购费。 注册登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算，具体计算 公式如下： 当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值 利息折算份额=认购资金利息/基金份额发售面值 认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额 当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值 利息折算份额=认购资金利息/基金份额发售面值 认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额 场外认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担。利息折算的份额按截位法保留到小数点后两位，小数点后第三位以后 部分舍去归基金资产。 例如：某投资人通过场外认购本基金50,000 元，则其所对应的认购费率为1.00%。假定该笔认 购金额产生利息72.5元，则其可得到的中融一带一路份额计算如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95 元 认购费用＝认购金额－净认购金额＝50,000－49,504.95＝495.05 元 认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值＝49,504.95/1.00＝49,504.95份 利息折算份额=认购资金利息/基金份额发售面值=72.5/1.00=72.50份 认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额=49,504.95+72.50=49,577.45份 即：该投资人投资50,000 元通过场外认购本基金份额，在基金发售结束后，其所获得的中融一 带一路份额为49,577.45份。 3．投资人对基金份额的场外认购 （1）场外认购的时间安排 投资人可在募集期内前往本基金场外销售机构的网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理 时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 （2）投资人场外认购应提交的文件和办理手续 投资人场外认购应提交的文件和具体的办理手续详见本基金基金份额发售公告和各销售机构的 相关业务办理规则。 （3）场外认购的方式和确认 1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。 3）投资人在T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在T＋2 日到原认购网点查询认购申请的 确认情况。 4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购 申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认 情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 5）对在基金管理人认购最终确认中被全部确认失败的场外认购申请，场外认购资金及经基金 管理人确认的相关利息将退还投资者。对部分确认失败的场外认购申请，仅将确认失败部分的认购 资金（本金）退还投资者，对确认失败部分认购资金产生的利息不予退还，注册登记机构将经基金 管理人确认的全部认购资金（包含认购失败部分的认购资金）利息折算为基金份额。 （九）基金份额的场内认购 1．募集场所 本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位（具体名单详见基金份 额发售公告或相关业务公告）进行。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其 他机构，可在一带一路A份额、一带一路B份额上市后，代理投资人通过深交所交易系统参与一带 一路A份额、一带一路B份额的上市交易。 2．基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 （1）本基金份额的初始面值为人民币1.00元，挂牌价格为人民币1.00元/份。 （2）本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主 要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 （3）场内会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。 （4）场内认购份额的计算 本基金发售结束后，场内认购的全部份额将按1：1的比例确认为一带一路A份额与一带一路 B份额。 本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为： 净认购金额＝挂牌价格×认购份额 认购费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率 （注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定认购费金额） 认购金额＝净认购金额＋认购费用 利息折算的份额＝利息/挂牌价格 认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入。利息折算份额的计算 截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。 认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 经确认的一带一路A份额＝认购份额总额×0.5 经确认的一带一路B份额＝认购份额总额×0.5 场内经确认的一带一路A份额、一带一路B份额的计算保留至整数位（最小单位为1份），由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例如：某投资人通过场内认购本基金50,000份，若会员单位设定发售费率为1.00%，假定该笔 认购产生利息50元。则认购金额和利息折算的份额为： 挂牌价格＝1.00元 净认购金额＝挂牌价格×认购份额＝1.00×50,000＝50,000元 认购费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率＝1.00×50,000×1.00%＝500元 认购金额＝净认购金额＋认购费用＝50,000＋500＝50,500元 （未完）  |