[发行]一带分级：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
中证一带一路主题指数分级 证券投资 基金 更新招募说明书摘要 （ 201 6 年 第 2 号 ） 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人： 招商证券股份有限公司 本招募说明书（更新）摘要内容截止日： 2016 年 11 月 14 日 重要提示 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的募集申请于 2015 年 4 月 29 日经中国证 监会证监许可 [2015]770 号文注册。本基金基金合同于 2015 年 5 月 14 日正式生效。 投资有风险 ， 投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写 ， 并经中国证监会 注册 。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额 ， 即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人 ， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受 ， 并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务 ， 应详细查阅本基金的基金 合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但 不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另 有说明， 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 11 月 1 4 日，有关财务数据和净 值表现截止日为 2016 年 9 月 3 0 日（财务数据 未 经 审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 法定代表人：刘入领 成立时间：2011年12月6日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号 组织形式：有限责任公司 注册资本：35,000万元人民币 存续期间：永续经营 联系人：陈静满 联系电话：0755-82509999 公司的股权结构如下： 股东名称 持股 比例 五矿资本控股有限公司 38.72% 安信证券股份有限公司 33 % 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 19.71 % 中广核财务有限责任公司 8.57 % （二） 主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份 公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信 基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司总经理。 刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限公 司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部副总 经理（主持工作）、总裁办公室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人力资源 部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公 司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理，兼任安 信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。 任珠峰先生，董事，经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部 经理、上海公司副总经理，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理，五矿投资 发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理。现任中国五矿 集团公司总经理助理、中国五矿集团公司金融业务中心总经理、五矿资本控股有限公司董事、 总经理和党委书记、五矿集团财务有限责任公司董事长、五矿资本（香港）有限公司董事长、 五矿国际信托有限公司董事长、五矿证券有限公司董事长、五矿经易期货有限公司董事长、 隆茂投资有限公司副董事长、中国外贸金融租赁有限公司副董事长、工银安盛人寿保险有限 公司副董事长、中国五金制品有 限公司董事、青海中地矿资源开发有限公司执行董事。 王晓东先生，董事，经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员，日本五 金矿产株式会社财务部科员，中国外贸金融租赁有限公司副总经理，中国五矿集团公司财务 总部副总经理。现任五矿资本控股有限公司副总经理及资本运营部总经理、五矿鑫扬（上海） 投资管理有限公司董事长、五矿国际信托有限公司董事、五矿证券有限公司董事、五矿经易 期货有限公司董事、五矿金牛进出口贸易（上海）有限公司执行董事。 代永波先生，董事，管理学硕士。历任深圳市深国投房地产开发有限公司财务部会计、 第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部副 总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任深圳市帕拉丁资本管理有限 公司资本市场部董事总经理。 李宏蕾先生，董事，会计硕士。历任深圳华强集团有限公司财务结算中心投融资经理， 中广核财务有限责任公司信贷业务高级经理、总经理部秘书和投资银行业务高级经理，中国 广核集团有限公司资本运营与产权管理部资本运营主任 ， 中广核财务有限责任公司投资银行 部副总经理（主持工作）。 现任中广核资本控股有限公司金融发展部副总经理（主持工作）。 徐景安先 生，独立董事， 1964 年毕业于复旦大学新闻学专业。历任中央马列主义研究 院干部，中共中央政策研究室干部，北京军区炮兵政治部教员，国家计划委员会研究室科长， 国务院经济体制改革办公室科长，国家经济体制改革委员会处长，中国经济体制改革研究会 副所长，深圳市经济体制改革委员会主任，深圳市士必达国际投资公司董事长，深圳市徐景 安投资顾问公司董事长。现任深圳市景安文化传播公司董事长。 郑斌先生，独立董事，法学硕士。历任中央组织部干部，国家国有资产管理局综合司副 处长，北京市正平律师事务所主任。现任北京市金诚同达律师事务所高级合 伙人。 庞继英先生，独立董事，金融学博士，高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部，国 家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行条法 司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长。 现任国家开发银行股份有限公司董事。 2 、基金管理人监事会成员 刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企 荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投 资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有 限责任公司资本运营部总经理、金 融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务；现任中国五矿 集团公司金融业务中心副总经理兼五矿资本控股有限公司副总经理。 余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证 券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份公司计划财务 部总经理。 蒋牧人先生，监事，法律硕士。历任北京金杜律师事务所实习律师、中信建投证券有限 公司投资银行部高级经理、华林证券投资银行部高级业务总监。现任深圳市帕拉丁股权投资 有限公司投资总监 。 廖维坤先生，职工监事，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师，申银 万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程 师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理，安信证券股 份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官 、 运营部总经理 ， 兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事 。 王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士。历任吉林省国际信托公司财务人员，汉唐证券 有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监 察稽核主管， 浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司监察稽核部总经 理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 张再新先生，职工监事，管理学学士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计 ， 安 信基金管理有限责任公司财务部会计 、工会财务委员 。现任安信基金管理有限责任公司运营 部交易主管。 3 、基金管理人高级管理人员 王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资 产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司 资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金 投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总 经理兼权益投资部总经理。 孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经 理，上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南方证 券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任 公司督察长。 现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有 限公司董事、总经理。 李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理， 理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金 筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有 限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 乔江晖女士，督察长，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券 股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有 限责任公司总经理助理兼北京分公司总 经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董 事。 4 、本基金基金经理 龙川先生，统计学博士。历任 Susquehanna International Group （美国）量化投资经理、 国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投 资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。 2015 年 5 月 14 日至今，任 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理 ；2016年10月12日至今，任安 信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 主任委员： 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 委员： 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。 龙川先生，统计学博士。简历同上。 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师 (CFA) 。历任国泰君安证券股份有限公司资 产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管 理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司 权益 投资部基金经理。 占冠良先生，管理学硕士。历任招商证 券股份有限公司研究部研究员，大成基金管理有 限公司研究部研究员、投资部基金经理，南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理。 现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保 险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发 工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台 湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基 金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经 理。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1 、基金托管人基本情况 名称：招商证券股份有限公司（简称招商证券） 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 成立日期： 1993 年 8 月 1 日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监基字 [1999]11 号 基金托管业务批准文号：证监许可 [2014]78 号 注册资本：人民币 58.0814 亿元 存续期间：持续 经营 联系人：秦湘 联系电话： 0755 - 26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业 务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为 A 类 AA 级券商。招商证券具 有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户 服务渠道，在北京、上海、广州、深圳等城市拥有 200 家批准设立的证券营业部和 11 家证 券经纪业务管理分公司，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商 期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有 限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证 券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以 卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能 力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优 秀金融企业。 2 、主要人员情况 招商证券托管部员工多人具备丰富的证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经 验，以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计 算机等各领域，其中本科以上人员占比 100% ，高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。 3 、基金托管业务经营情况 招商证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开募集 资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托 管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“ 诚实信用、谨慎勤勉”的原则， 为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外，招商证券于 2012 年 10 月获得了证监 会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券 商，经验丰富，服务优质，业绩突出。 截至 201 6 年 一 季度，招商证券共托管 15 只公募基金。 招商证券托管部于 2015 年 4 月通过了普华永道会计师事务所提供的 ISAE3402 鉴证服务， 成为业内第一家通过 ISAE3402 认证的券商托管人和基金外包服务机构。 三、相关服务机构 （ 一 ） 基金份额发售机构 1 、直销机构 名称：安信基金 管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区 莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 办公地址：广东省深圳市福田区 莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 法定代表人： 刘入领 电话： 0755 － 82509820 传真： 0755 － 82509920 联系人：陈思伶 客户服务电话： 4008 - 088 - 088 公司网站： www.essencefund.com 2 、场外代销机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：王洪章 客户服务电话： 95533 网站： www.ccb.com （ 2 ）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客户服务电话： 95588 网站： www.icbc.com.cn （ 3 ）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 周慕 冰 客户服务电话： 95599 网站： www.abchina.com （ 4 ）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39 — 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务电话： 95565 网站： www.newone.com.cn （ 5 ）安信证券 股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 客户服务电话： 400 - 800 - 1001 网站： www.essence.com.cn （ 6 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 95553 网站： www.htsec.com （ 7 ）中信证券股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人：王东明 客户服务电话： 95558 网站： www. citics.com （ 8 ） 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：张智河 客户服务电话： 96577 网站： www.zxwt.com.cn （ 9 ）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网站： www.swhysc.com （ 10 ）东海证券股份有限公司 住所：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 5 楼 法定代表人：朱科敏 客户服务电话： 4008 - 888 - 588 网站： www.longone.com.cn （ 11 ）中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 、 8 层 法定代表人：黄扬录 客户服务电话： 4001 - 022 - 011 网站： www.zszq.com.cn （ 12 ）中信建投证券股份有限公司 住所： 北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦 法定代表人：王常青 客户服务电话： 4008 - 888 - 108 网站： www.csc108.com/ （ 13 ）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人 ：张皓 客户服务电话： 400 - 9908 - 826 网站： www.citicsf.com （ 14 ）中国国际金融股份有限公司 住所 ：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层 法定代表人 ：丁学东 客户服务电话： 400 - 910 - 1166 网站 ： www.cicc.com （ 15 ）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 客户服务电话： 400 - 8888 - 666 / 95521 网站： www.gtja.com （ 16 ）东兴证券股份有限公司 住所 ：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 、 15 层 法定代表人 ：魏庆华 客户服务电话： 4008888993 网站 ： www.dxzq.net （ 17 ）华西证券股份有限公司 住所 ：四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人 ：杨炯洋 客户服务电话： 95584/4008 - 888 - 818 网站 ： www.hx168.com.cn （ 18 ）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人 ：刘学民 客户服务电话： 95358 网站 ： www.firstcapital.com.cn （ 1 9 ）东北证券股份有限公司 住所：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室 法定代表人 ：李福春 客户服务电话： 95360 网站 ： www.nesc.cn （ 20 ） 国金证券股份有限公司 住所： 成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客户服务电话： 95310 网站 ： www.gjzq.com.c n （ 21 ） 中国银河证券股份有限公司 住所 ：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网站 ： www.chinastock.com.cn （ 22 ）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 客户服务电话： 400 - 181 - 8188 网站： www.1234567.com.cn （ 23 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 法定代表人：张跃伟 客户服务电话： 400 - 820 - 2899 网站： www.erichfund.com （ 24 ） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人：陈柏青 客户服务电话： 400 - 076 - 6123 网站： www.fund123.cn （ 25 ）和讯信息科技有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 18 层 法定代表人：王莉 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 网站： licaike.hexun.com （ 26 ）北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 - 1209 室 法定代表人：罗细安 客户服务电话： 400 - 001 - 8811 网站 ： www.zcvc.com.cn （ 2 7 ）上海好买基金销售有限公司 住所 ：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人 ：杨文斌 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 网站： www.ehowbuy.com （ 2 8 ）浙江同花顺基金销售有限公司 住所 ：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人 ：凌顺平 客户服务电话： 4008 - 773 - 772 网站： www.5ifund.com （ 2 9 ）北京钱景财富投资管理有限公司 住所 ： 北京海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 室 法定代表人 ：赵荣春 客户服务电话： 400 - 893 - 6885 网站： www.qianjing.com （ 30 ） 上海陆金所资产管理有限公司 住所 ：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表人 ：郭坚 客户服务电话： 4008219031 网站 ： www.lufunds.com （ 31 ）珠海盈米财富管理有限公司 住所：广州市珠海市 琶洲大道 东 1 号 宝利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 ：肖雯 客户服务电话： 020 - 89629066 网站 ： www.yingmi.cn （ 32 ） 浙江金观诚财富管理有限公司 住所 ：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人： 徐黎云 客户服务电话： 400 - 068 - 0058 网站 ： www.jincheng - fund.com （ 33 ） 北京汇成基金销售有限公司 住所 ：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 法定代表人：王伟刚 客户服务电话： 400 - 619 - 9059 网站 ： www.fundzone.cn （ 34 ） 大泰金石投资管理有限公司 住所 ：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人：袁顾明 客户服务电话： 400 - 928 - 2266 网站 ： www.dtfunds.com （ 35 ） 乾道金融信息服务（北京）有限公司 住所 ：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 客户服务电话： 400 - 088 - 8080 网站 ： www.qiandaojr.com （ 36 ） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所 ：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人：陈超 客户服务电话： 400 098 8511 网站 ： fund.jd.com 3 、场内代销机构：本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。本基金 认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基 金份额的发售。 （ 二 ） 基金份额 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378839 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 （三 ） 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四 ） 审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 1 6 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 1 6 层 执行事务合伙人： 毛鞍 宁 电话：（ 010 ） 58153000 、（ 0755 ） 25028288 传真：（ 010 ） 85188298 、（ 0755 ） 25026188 签章注册会计师： 昌华 、 周 道君 联系人：李妍明 四、基金名称 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 五、基金类型 股票型 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年 跟踪误差控制在 4% 以内。 八、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产，包括标的指数成份股及其备选成份股、 其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证 券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产（但须符合中 国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90% ，其中投 资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ，每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5% 。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相 应调整。 九、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的 股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发 生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无 法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金 的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 （1）组合构建策略 本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步 调整。 1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。 3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规定时间内采 用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 （2）组合管理策略 1）定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2）不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据 指数公司的公告，进行相应调整； ②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其所 占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部 分持有现金或买入相关的替代性组合。 2、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约， 力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟 踪标的指数的目的。 3、债券投资策略 本基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参 照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率 水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。本基金债券投资 的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有 利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综 合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对 权证进行合理定价，在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可 能存在形成的风险对冲机会，在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合，获取 相对稳定的投资收益。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择 和利差定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产品的 投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理，本着风险调整后收益 最大化的原则，确定资产支持证券类别资产的合理配置比例，保证本金相对安全和基金资产 流动性，以期获得长期稳定收益。 十、标的指数与业绩比较基准 1 、标的指数 本基金的标的指数是中证一带一路指数。 如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由 于指数编制方法等重大变更导致标的指 数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更 强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法 权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和 投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指 数。 由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实 质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案， 并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但 不限于编制机构变 更、指数更名等 ) ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致 后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 2 、业绩比较基准 中证一带一路指数收益率× 95 ％＋商业银行活期存款利率（税后）× 5 ％ 由于本基金投资标的指数为中证一带一路指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% ，因此，本基金将业绩比较基准定为中证一带一路指数收益率× 95 ％＋商业银行活期存 款利率（税后）× 5 ％。 如果今后法律法规发生变化 ，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托 管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金 投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基 金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数 变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整 等 ) ，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托 管人协商一致后报中国 证监会备案，并在指定媒介上公告。 十一、风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通 过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，安信一带一路 A 份额为稳健收益类份额，具有 低预期风险且预期收益相对较低的特征；安信一带一路 B 份额为积极收益类份额，具有高 预期风险且预期收益相对较高的特征。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 6 年 9 月 30 日，来源于《安信 中证一带一路主题指数 分级 证券投资基金 201 6 年第 3 季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 号 （ % ） 1 权益投资 949,032,990.64 89.16 其中：股票 949,032,990.64 89.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 103,228,743.90 9.70 8 其他资产 12,208,860.61 1.15 9 合计 1,064,470,595.15 100.00 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ） 报告期末 指数投资 按行业分类的 境内 股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 107,678,566.53 10.13 C 制造业 451,552,989.98 42.50 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 230,166,113.09 21.66 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 134,871,339.60 12.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 22,716,901.44 2.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,047,080.00 0.19 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 949,032,990.64 89.32 （ 2 ） 报告期末积极 投资 按行业分类的 境内 股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 （ 3 ） 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （ 1 ） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601668 中国建筑 5,201,599 32,093,865.83 3.02 2 000063 中兴通讯 1,998,531 29,538,288.18 2.78 3 601989 中国重工 4,720,451 29,266,796.20 2.75 4 600028 中国石化 5,867,139 28,514,295.54 2.68 5 601390 中国中铁 4,007,374 28,292,060.44 2.66 6 601857 中国石油 3,869,470 27,937,573.40 2.63 7 601766 中国中车 2,982,751 26,725,448.96 2.52 8 601186 中国铁建 2,848,804 25,667,724.04 2.42 9 002202 金风科技 1,617,320 25,359,577.60 2.39 10 601669 中国电建 4,098,126 24,506,793.48 2.31 （ 2 ） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 （ 2 ） 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约， 力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟 踪标的指数的目的。 10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ） 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信 息披露等，本基金暂 不参与国债期货交易。 （ 2 ） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 （ 3 ） 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂 不参与国债期货交易。 11 、 投资组合报告附注 （ 1 ） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 2 ） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从 制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 （ 3 ） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 575,474.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,229.01 5 应收申购款 11,598,401.13 6 其他应收款 755.66 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,208,860.61 （ 4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1 ） 报告期末 指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 2 ） 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金合同生效日为 2015 年 5 月 1 4 日，基金合同生效以来（截至 201 6 年 9 月 3 0 日） 的投资业绩与同期基准的比较如下表所示： 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 201 5 . 5 . 14 - 201 5 . 12 . 3 1 - 41.85% 3.11% - 30.40% 3.17% - 11.45% - 0.06% 2016.1.1 - 2016. 9 . 30 - 22.48% 1.71% - 20.82% 1.88% - 1.66% - 0.17% 十四、基金的费用与税收 （ 一 ） 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券 / 期货交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、证券 / 期货账户开户费用、账户维护费用； 10 、基金的上市费和年费； 11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 1.00 % ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0. 20 % 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E × 0. 20 % ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3 、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02 ％的年费率计提。标的指数 许可使用费的计算方法如下： H ＝ E × 0.02 ％÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元 的，按 50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日 内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金 管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4 － 11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的要求 ， 对本基金原招募说明书进行了更新 ， 并根据本基金管理人对本基金实施的投 资经营活动进行了内容补充和更新 ， 主要更新的内容如下： 1 、对“重要提示”部分进行了更新。 2 、 “第三部分 基金管理人”部分，更新基金管理人概况、基金管理人高级管理人员本 基金 基金经理以及投资决策委员会成员信息，本基金基金经理未发生变更。 3 、 更新 “第四部分 基金托管人”部分的内容。 4 、“第五部分 相关服务机构 ”部分，更新 直销机构 和场外代销机构 、 出具法律意见书 的律师事务所和审计基金财产的会计师事务所 的信息。 5 、“ 第 十三 部分 基金的投资”部分， 更新 基金投资组合报告 的内容。 6 、 对 “第十 四 部分 基金的业绩”部分 进行了更新 。 7 、 更新 “ 第二十 七 部分 其他应披露事项”部分 的内容 。 安信基金管理有限责任公司 2016 年 12 月 29 日 中财网
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