[发行]银行A端：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
招募说明书摘要 （二零一六年第二号） 招商中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2015年4月20日《关于同意招商中证银行指数分级证券投资基金募集的批复》（证监基金字 〔2015〕665号文）核准公开募集。本基金的基金合同于2015年5月20日正式生效。本基金 为契约型开放式。 重要提示 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日为2016年11月20日，有关财务和业绩表现数据截止日 为2016年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 法定代表人：李浩 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话：（0755）83199596 传真：（0755）83076974 联系人：赖思斯 注册资本：2.1亿元人民币 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批 准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远 财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本 金已经由人民币一亿元（RMB100，000，000元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000，000元）。 2007年5月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让 中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股 份有限公司分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权；公司外资股东ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3％的股权。上述股 权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公 司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。 2013年8月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同 意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让 完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权 的55％，招商证券股份有限公司持有全部股权的45％。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日，总行设在深圳，业务以中 国市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市（股票代码：600036）。2006 年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证 券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）。 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值” 为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍： 李浩，男，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大 学工商管理硕士学位，高级会计师。1997年5月加入招商银行任总行行长助理，2000年4月 至2002年3月兼任招商银行上海分行行长，2001年12月起担任招商银行副行长，2007年3 月起兼任财务负责人，2007年6月起担任招商银行执行董事， 2013年5月起担任招商银行 常务副行长，2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任 公司董事长。 邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并 于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加 入招商证券前，邓女士曾任Citigroup（花旗集团）风险管理部高级分析师。现任招商证券股 份有限公司副总裁兼首席风险官，分管风险管理、公司财务、结算及培训工作；兼任中国证 券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 金旭，女，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001 年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝 盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表 处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月 加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事 长。 吴冠雄，男，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方 工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners任中 国法律顾问。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所权 益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北 京市华远集团有限公司外部董事。2012年5月至今兼任中国证券监督管理委员会第四届、第 五届并购重组审核委员会兼职委员。现任公司独立董事。 王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明 军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、 银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长等 职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司董事 总经理等。现任公司独立董事。 何玉慧，女，加拿大皇后大学荣誉商学士，26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大 National Trust Company和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015 年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。 2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委 员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士 学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特 聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系 主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科 技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 丁安华，男，毕业于华南理工大学工商管理学院,获硕士学位。1984年8月至1986年8 月任人民交通出版社编辑；1989年10月至1992年10月任华南理工大学工商管理学院讲师； 1992年10月至1994年12月任招商局集团研究部主任研究员；1995年1月至1998年8月， 任美资企业高级管理人员；1998年8月至2001年2月，任职于加拿大皇家银行；2001年3 月至2009年4月，历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理，企业规划部副总经理， 战略研究部总经理。2004年12月至2010年4月，兼任招商轮船董事；2007年6月至2010 年6月，兼任招商银行董事；2007年8月至2011年4月兼任招商证券董事。2009年5月任 招商证券首席经济学家，2011年10月起任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。 周松，男，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商银行，1997年2月 至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年6月至 2007年7月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年7月任招商银行武 汉分行副行长。2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副总经理（主持工作）。 2010年6月至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014年6月任 招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任招商银行总 行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁 兼总行资产管理部总经理。2016年1月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资 产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后 担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立 后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼 市场推广部总监、公司监事。 鲁丹，女，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP 系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12 月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智 人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司监事， 兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬，男，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核 算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。 钟文岳，男，厦门大学货币银行学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托 投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股 份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总 经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至 2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份 有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼招商 财富资产管理有限公司董事。 沙骎，男，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，曾任职于南京熊猫电子集团，任设计 师；1998年3月加入原君安证券南京营业部交易部，任经理助理；1999年11月加入中国平 安保险（集团）股份有限公司资金运营中心基金投资部，从事交易及证券研究工作；2000年 11月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部，任交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有 限公司量化投资事业部，任投资总监、部门总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现 任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入广发证券 深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事 风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、 总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招 商资产管理（香港）有限公司董事。 潘西里，男，硕士，1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年 10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理 委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理 有限公司，现任督察长。 2、本基金基金经理介绍 王平，男，中国国籍，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投 资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责 公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数 证券投资基金基金经理（管理时间：2010年6月22日至今）、上证消费80交易型开放式指数 证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间：2010年12月8日至今）、深证电子信息传媒 产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间：2011年6月 27日至今）、招商中证大宗品股票指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2012年6月 28日至今）、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理（管理时间：2013年2月5日至今）、 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015年5月20日至今）、招 商中证银行指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015年5月20日至今）、招商中证 白酒指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015年5月27日至今）、招商国证生物医 药指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015年5月27日至今）、招商量化精选股票 型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2016年3月15日至今）、招商稳荣定期开放灵 活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月27日至今）及招商财经大数 据策略股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年11月2日至今）。 陈剑波，男，学士。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时 胜信息技术有限公司，从事系统开发及产品研发相关工作；2006年1月加入招商基金管理有 限公司信息技术部，从事软件开发工作；2008年6月加入广州安正软件科技有限公司，任副 总经理；2012年9月加入招商基金管理有限公司全球量化投资部，现任招商中证大宗商品股 票指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2016年2月3日至今）、招商深证100指数证 券投资基金基金经理（管理时间：2016年4月19日至今）、招商中证银行指数分级证券投资 基金基金经理（管理时间：2016年4月19日至今）、招商中证白酒指数分级证券投资基金基 金经理（管理时间：2016年4月19日至今）、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金 经理（管理时间：2016年8月12日至今）及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经 理（管理时间：2016年8月12日至今）。 本基金历任基金经理包括：王立立先生，管理时间为2015年5月20日至2016年5月19 日。 3、投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骎、总经理助理及投 资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、总经理助理兼全球量化 投资部负责人吴武泽、总经理助理裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987年4月7日 组织形式：股份有限公司 注册资本：467.873亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出 口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至2017年09月08日）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，是中国改革开放 中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡 创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中 国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005年8月，正式更名“中信银行”。2006年12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。 同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略 合作关系。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。经过近 三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长并具 有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告， 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全 面认可。 (二) 主要人员情况 孙德顺先生，中信银行行长。1958年出生，东北财经大学经济学硕士。1981年4月至 1984年5月，就职于中国人民银行。1984年5月至2005年11月，任职中国工商银行海淀区 办事处、海淀区支行、北京分行、总行数据中心（北京）等单位。1995年12月至2005年11 月，任中国工商银行北京分行行长助理、副行长。1999年1月至2004年4月，兼任中国工商 银行总行数据中心（北京）总经理。2005年12月至2009年12月，任交通银行北京分行行长。 2010年1月至2011年10月，任交通银行北京管理部副总裁，兼任北京分行行长。2011年10 月至2014年5月，任中信银行副行长。2014年5月至2016年6月，任中信银行常务副行长。 杨毓先生, 中信银行副行长，分管托管业务。1962年12月生，2011年4月起担任中国 建设银行江苏省分行行长，党委书记；2006年7月至2011年3月担任中国建设银行河北省分 行行长，党委书记；1982年8月至2006年7月在中国建设银行河南省分行工作，历任计划财 务处科员，副处长，信阳地区中心支行副行长，党组成员，计划处处长，中介处处长，郑州 市铁路专业支行行长，党组书记，郑州分行行长，党委书记，金水支行行长，党委书记，河 南省分行副行长，党委副书记。 刘泽云先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学博士。1996年8月 进入本行工作，历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、 总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。 (三) 基金托管业务经营情况 2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会 批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管 人职责。 截至2016年三季度末，中信银行已托管103公开募集证券投资基金，以及证券公司资产 管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总规模达到5.92 万亿元人民币。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行； 建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立 高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护 基金份额持有人利益。 2、内部风险控制组织结构 中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内 设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程 进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度 中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管 业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部 控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投 资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部风险控制措施实施 建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金 托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理， 在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全； 建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良 好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 (五) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关 法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收 资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同 和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基 金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人 有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1. 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83196437 传真：（0755）83199059 联系人：陈梓 招商基金战略客户部 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元 电话：（010）56937566 联系人：莫然 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577378 联系人：秦向东 招商基金机构理财部 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190452 联系人：刘刚 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577379 联系人：伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 2. 代销机构：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 电话：95558 传真：（010）65550827 联系人：赵骞 3. 代销机构：招商银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：邓炯鹏 4. 代销机构：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 电话：95566 传真：（010）66594853 联系人：张建伟 5. 代销机构：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：张宏革 6. 代销机构：中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：95595 传真：（010）63636248 联系人：朱红 7. 代销机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 电话：95580 传真：（010）68858117 联系人：王硕 8. 代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：高天 9. 代销机构：平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：孙建一 电话：95511-3 传真：（021）50979507 联系人：张莉 10. 代销机构：宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：于波涛 11. 代销机构：东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：何沛良 电话：0769-961122 联系人：林培珊 12. 代销机构：江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 联系人：包静 13. 代销机构：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 联系人：林生迎 14. 代销机构：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568450 传真：（010）66568990 联系人：宋明 15. 代销机构：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：曹晔 16. 代销机构：财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人：蔡一兵 电话：（0731）4403319 传真：（0731）4403439 联系人：郭磊 17. 代销机构：中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 电话：010-64818301 传真：010-64818443 联系人：史江蕊 18. 代销机构 ：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556100 传真：010- 85556153 联系人：李慧灵 19. 代销机构：华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 电话： 0551-5161666 传真： 0551-5161600 联系人：甘霖 20. 代销机构:中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 21. 代销机构：东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人： 汤漫川 22. 代销机构：中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 电话：0755-82570586 传真：0755-82940511 联系人：罗艺琳 23. 代销机构：东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层楼 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 24. 代销机构：东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 25. 代销机构：华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 电话：0931-4890208、0931-8784656 传真：0931-4890628 联系人：范坤、杨力 26. 代销机构：渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 27. 代销机构： 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人： 常喆 电话：010-84183333 传真：010-84183311 联系人：黄静 28. 代销机构：新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 联系人：田芳芳 电话：010-83561146 传真：010-83561094 29. 代销机构：中国民族证券有限责任公司 注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人：赵大建 电话：59355941 传真：56437030 联系人：李微 30. 代销机构：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏祺 31. 代销机构：平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 电话：（0755）22621866 传真：（0755）82400862 联系人：吴琼 32. 代销机构：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明 电话：010-60838696 传真：010-60833739 联系人：顾凌 33. 代销机构：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 电话：4008888108 传真：（010）65182261 联系人：权唐 34. 代销机构：申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：许建平 电话：（010）88085858 传真：（010）88085195 联系人：李巍 35. 代销机构：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 36. 代销机构：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 37. 代销机构：兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 电话：（021）38565785 传真：（021）38565955 联系人：谢高得 38. 代销机构：大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 传真：0351-4130322 39. 代销机构：中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 联系人：蔡宇洲 电话：010-65051166 传真：010-65051166 40. 代销机构：太平洋证券股份有限公司 注册地址： 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人： 李长伟 联系人： 谢兰 电话：010-88321613 传真：010-88321763 41. 代销机构：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 电话：（010）63081000 传真：（010）63080978 联系人：唐静 42. 代销机构：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 43. 代销机构：深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：（0755）33227950 传真：（0755）82080798 联系人：童彩平 44. 代销机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人：陈柏青 电话：（0571）28829790 传真：（0571）26698533 联系人：韩松志 45. 代销机构：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 电话：（021）58870011 传真：（021）68596916 联系人：张茹 46. 代销机构：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 电话：400-1818-188 传真：021-64385308 联系人：潘世友 47. 代销机构： 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：刘宁 48. 代销机构：上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 电话：400-046-6788 传真：021-52975270 联系人：凌秋艳 49. 代销机构：上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 50. 代销机构：北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603 法定代表人：董浩 电话：400-068-1176 传真：010-56580660 联系人: 于婷婷 51. 代销机构：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：（021）38509777 联系人：李娟 52. 代销机构：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010-83363072 联系人: 文雯 53. 代销机构：珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 电话：020-80629066 联系人: 刘文红 网址： www.yingmi.cn 54. 代销机构：北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 电话：4000-618-518 联系人：戚晓强 网址：http://www.ncfjj.com/ 基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：（010）59378888 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：廖海、刘佳 联系人：刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人：邹俊 电话：(0755）2547 1000 传真：(0755）8266 8930 经办注册会计师：程海良、吴钟鸣 联系人: 蔡正轩 四、基金的名称：招商中证银行指数分级证券投资基金 五、基金类型：股票型证券投资基金 六、基金的投资目标： 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实 现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金 净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 七、基金的投资策略 本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎 回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，或因某些特殊情况导致流动性不足，导致无 法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求 降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方 法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： （1）基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽子 标的指数成份股票作为替代股备选库； （2）相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被 替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数 最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基 金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离 度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与 股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势 的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约， 达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致 无法有效跟踪标的指数的风险。 八、业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 由于本基金投资标的指数为中证银行指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券，因此，本基金将业绩比较基准定为中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存 款基准利率（税后）×5%。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在与本基 金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指数和业 绩比较基准，基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。 九、风险收益特征： 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基 金份额来看，招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证银行B份额 具有高风险、高预期收益的特征。 十、投资组合报告 招商中证银行指数分级证券投资基金基金管理人——招商基金管理有限公司的董事会及 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，来源于《招商中证银行指数分级证券投资 基金2016年第3季度报告》。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 462,275,420.05 93.97 其中：股票 462,275,420.05 93.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,611,386.57 6.02 8 其他资产 48,207.45 0.01 9 合计 491,935,014.07 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 460,850,564.76 94.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 460,850,564.76 94.39 2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 559,635.64 0.11 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 89,552.20 0.02 E 建筑业 332,429.10 0.07 F 批发和零售业 32,547.63 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 291,391.52 0.06 J 金融业 119,299.20 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,424,855.29 0.29 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600016 民生银行 7,335,779 67,929,313.54 13.91 2 601166 兴业银行 3,742,891 59,773,969.27 12.24 3 600036 招商银行 2,895,065 52,111,170.00 10.67 4 600000 浦发银行 2,662,097 43,897,979.53 8.99 5 601328 交通银行 7,185,980 39,738,469.40 8.14 6 601288 农业银行 10,722,595 33,561,722.35 6.87 7 601169 北京银行 3,414,119 31,068,482.90 6.36 8 601398 工商银行 6,632,327 29,381,208.61 6.02 9 601988 中国银行 5,912,269 19,924,346.53 4.08 10 000001 平安银行 1,928,049 17,487,404.43 3.58 注：因本基金被动复制指数成分股需要，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定要求，经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意，报告期内，本基金参与投 资了招商银行。 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603007 花王股份 2,424 113,443.20 0.02 2 601163 三角轮胎 2,950 113,073.50 0.02 3 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.02 4 601500 通用股份 6,873 96,290.73 0.02 5 600936 广西广电 6,958 94,002.58 0.02 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与 股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势 的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约， 达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致 无法有效跟踪标的指数的风险。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,692.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,792.80 5 应收申购款 6,722.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,207.45 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 招商中证银行指数分级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金份 额净值 增长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2015.05.20至2015.12.31 -9.44% 2.48% -5.19% 2.49% -4.25% -0.01% 2016.01.01至2016.06.30 -6.40% 1.22% -7.77% 1.16% 1.37% 0.06% 2016.01.01至2016.09.30 -1.12% 1.06% -5.15% 1.02% 4.03% 0.04% 自基金成立起至2016.09.30 -10.46% 1.84% -10.08% 1.84% -0.38% 0.00% 本基金合同生效日为2015年5月20日。 十二、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的指数使用费； 4、基金上市费用； 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。 3、基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02% 的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。 计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 计算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算，逐日累计，每季支付一次，由基金管理人向基金托管人发送指数 使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从 基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 上述“一、基金费用的种类中第3－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（法律法规 或中国证监会另有规定的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金 份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上 公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的要求，对本基金管理人于2016年7月2日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并 根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和 数据更新。 本次主要更新的内容如下： 1、 在“三、基金管理人” 部分，更新了“（二） 主要人员情况”。 2、 在“四、基金托管人”部分，更新了“（一） 基金托管人基本情况”。 3、 在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）基金份额销售机构”、“（四）会计师 事务所和经办注册会计师”。 4、 在“八、招商中证银行份额的申购和赎回”部分，更新了“（五）申购与赎回的数额 限制”。 5、 在“十二、基金的投资”部分，更新了“（十二）基金投资组合报告”。 6、 更新了“十三、基金的业绩”。 7、 更新了“二十六、其他应披露事项”。 招商基金管理有限公司 2016年12月30日 中财网
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