[发行]中科沃土货币：更新招募说明书（2016年1月）
中科沃土货币市场基金 更新的招募说明书 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 二〇一六年一月 重要提示 本基金根据2016年4月6日中国证券监督管理委员会《关于准予中科沃土货币市场基 金注册的批复》（证监许可[2016]686号）进行募集。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带 来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投 资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所 带来的损失。 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金及股票型基 金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理 人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认 真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益 特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价 值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资 中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风 险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中 产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比 较基准的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一 般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日 为2016年12月6日，与有关财务数据截止日为2016年9月30日（本报告中财务数据未 经审计）。 目录 一、绪言 ........................................................... 1 二、释义 ........................................................... 2 三、基金管理人 ..................................................... 7 四、基金托管人 .................................................... 16 五、相关服务机构 .................................................. 19 六、基金份额的分类 ................................................ 29 七、基金的募集 .................................................... 31 八、基金合同的生效与存续 .......................................... 32 九、基金份额的申购、赎回 .......................................... 33 十、基金的投资 .................................................... 42 十一、基金的业绩 .................................................. 52 十二、基金的财产 .................................................. 53 十三、基金资产的估值 .............................................. 54 十四、基金的收益分配 .............................................. 58 十五、基金的费用与税收 ............................................ 60 十六、基金的会计与审计 ............................................ 63 十七、基金的信息披露 .............................................. 64 十八、风险揭示 .................................................... 70 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 73 二十、基金合同的内容摘要 .......................................... 75 二十一、基金托管协议的内容摘要 .................................... 99 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................... 118 二十三、其他应披露事项 ........................................... 119 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 120 二十五、备查文件 ................................................. 121 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《中科沃土货币市 场基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中科沃土货币市场基金 2、基金管理人：指中科沃土基金管理有限公司 3、基金托管人：指广州农村商业银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《中科沃土货币市场基金基金合同》及对本基金合同的 任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中科沃土货币市场基金托 管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《中科沃土货币市场基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《中科沃土货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，自2004年6月1日起实施，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务 委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国 人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民 共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013 年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包 括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 19、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外机构投资者 20、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指中科沃土基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办 理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中科沃土基金管理有限公司 或接受中科沃土基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《中科沃土基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金 管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益 48、偏离度：指影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度，等于（NAVs-NAVa） /NAVa。其中，NAVs为影子定价确定的基金资产净值，NAVa为摊余成本法确定的基金资产 净值。 49、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益 50、7日年化收益率：指以最近7个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出 的年资产收益率 51、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基 金财产中扣除，属于基金的营运费用 52、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类 基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率 53、A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 54、B类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别 55、升级：指当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低 份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的A类基金份额全部升 级为B类基金份额 56、降级：指当投资者在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的 最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基金份额全 部降级为A类基金份额 57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。本基金通过每日 计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元。该基金份额净值是计算基金申购 与赎回价格的基础 60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类基 金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率的过程 61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 62、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 公司住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监许可[2015]1937号 法定代表人：朱为绎 设立日期：2015年9月6日 组织形式：有限责任公司 注册资本： 1 亿元人民币 存续期限：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和 中国证监会许可的其他业务 联系人：古琳花 联系电话：020-23388976 2、股权结构： 股东名称 持股比例 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 51.00% 广东省粤科金融集团有限公司 20.00% 广东中广投资管理有限公司 4.50% 珠海横琴沃土创业投资有限公司 4.90% 珠海横琴沃海投资合伙企业（有限合伙） 4.90% 珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙） 4.90% 珠海横琴沃富投资合伙企业（有限合伙） 4.90% 珠海横琴沃泽投资合伙企业（有限合伙） 4.90% 总计 100% （二）主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 朱为绎先生，会计学硕士，董事长，中国注册会计师。曾任中国证监会广东监管局稽查 二处主任科员、上市公司监管一处主任科员、基金监管处主任科员，广东中科招商创业投资 管理有限责任公司研究部总经理、项目管理部总经理、公司副总裁，现任中科沃土基金管理 有限公司董事长,兼任中科招商投资管理集团股份有限公司常务副总裁，广东中科招商创业 投资管理有限责任公司副总裁，珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 珠海横琴零壹沃土新三板研究院有限公司董事，广东海印集团股份有限公司独立董事，暨南 大学会计硕士、审计硕士专业学位研究生实践指导教师。 杨绍基先生，管理学博士，董事，总经理。曾任广东发展银行资产管理部资产管理员， 金鹰基金管理公司基金经理、研究部副总监、、首席投资官，现任中科沃 土基金管理有限公司总经理、董事。 谢勇先生，企业管理硕士，董事。中科招商投资管理集团股份有限公司合伙人，现任中 科招商投资管理集团股份有限公司董事、联席总裁，广东中科招商创业投资管理有限责任公 司董事总经理，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事，中山公用事业集团股份 有限公司独立董事，广州市股权投资行业协会联席会长，天津（中国）股权投资基金协会发 起人理事，中国股权投资基金50人论坛执行副秘书长，广东省创业投资协会常务副会长， 新三板投融资俱乐部首任轮值主席。 符海剑先生，工商管理硕士，董事。曾任广州滚石移动网络有限公司法务部经理，广东 中旅（集团）有限公司法律室主任，广东省广播电视网络股份有限公司法律审计部副总监。 现任广东省粤科金融集团资本运作事业部副总裁，广东省粤科资产管理股份有限公司董事长， 广东粤科创业投资管理有限公司董事，广东省粤科母基金投资管理有限公司董事，广东省粤 科众筹股权交易股份有限公司董事，广东鸿图科技股份有限公司董事，广东粤科科技小额贷 款股份有限公司监事会主席，广东省科技创业投资有限公司监事，广东省粤科金融集团有限 公司职工监事。 投资管理部总监 卢柯先生，会计学博士，董事。曾任中国联通广州分公司财务经理、武汉运盛集团财务 部总经理、香港京安资源有限公司财务总监、碧桂园集团财务资金中心助理总经理，现任广 东省粤科金融集团财务管理部总经理，广东省粤科资产管理股份有限公司董事。 彭志红女士，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。现任完美（中国）有限公 司财务中心总经理，中山市玛丽艳娜美容品有限公司董事、珠海横琴沃海投资合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人。 马经先生，高级经济师，独立董事。曾任中国人民银行贵州省分行、海南省分行、深圳 特区分行副行长，中国人民银行稽核监督局副局长，中国人民银行广州市分行、深圳中心支 行、广州分行行长，中国人民银行巡视二组组长，广东省金融学会第七届理事会会长，十一 届全国政协委员。2013年3月退休。 杨建斌先生，法学博士，独立董事。现任黑龙江大学法学院教授，黑龙江大学知识产权 研究中心主任，中国知识产权法学研究会副秘书长，黑龙江省法学会知识产权法学研究会会 长，黑龙江省高级人民法院知识产权审判技术咨询专家，黑龙江省商标协会理事，哈尔滨仲 裁委员会仲裁员。 邢志盈先生，文学学士，独立董事。曾任中国工商银行广东省分行科长、办公室副主任、 信贷处长、资金计划处长、行长助理、副行长，海南省分行行长。现任中国秦发集团有限公 司独立董事。 （2）监事会成员 胡玮先生，工商管理和信息技术学士，监事会主席。现任广东中科招商创业投资有限责 任公司总经理助理，广东中广投资有限公司副总经理兼董事会秘书。 洪树林先生，FRM，经济学硕士，职工监事。曾任招商证券股份有限公司资产管理部 投资风险绩效分析师，金鹰基金管理有限公司产品研究员，平安大华基金管理有限公司专户 业务部产品经理，现任中科沃土基金管理有限公司产品设计与业务创新部副总经理、职工监 事。 李琳娜女士，理学硕士，职工监事。曾任民生证券股份有限公司投资银行部项目经理， 中国银河证券股份有限公司融资类项目经理助理、金融产品经理，广东中科招商创业投资管 理有限责任公司研究员，现任中科沃土基金管理有限公司新三板投资部研究员、职工监事。 （3）高级管理人员 朱为绎先生，中国注册会计师，会计学硕士，董事长，简历同上。 杨绍基先生，管理学博士，董事、总经理，简历同上。 曹萍女士，经济学硕士，律师，督察长兼任监察风控部总经理。曾任原华夏证券有限 责任公司（现中信建投证券有限公司）广州分公司研究发展部、投资银行部经理助理，广东 省风险投资集团战略发展部项目经理，金鹰基金管理有限公司监察稽核部负责人，泰康资产 管理有限责任公司合规法律部总经理，现任中科沃土基金管理有限公司督察长兼任监察风控 部总经理。 李昱女士，管理学硕士，副总经理兼任研究部总经理、权益投资部总经理、基金经理。 曾任广发证券股份有限公司环市东营业部业务经理、投资理财部投资经理、资产管理部投 资经理，新华基金管理有限公司专户管理部副总监、专户管理部负责人、基金管理部基金 经理、基金管理部副总监，现任中科沃土基金管理有限公司副总经理兼任研究部总经理、 权益投资部总经理、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 钟俊敏先生，EMBA，副总经理兼任市场营销总部总经理。曾任中国工商银行广东省 营业部个人金融业务部副总经理，博时基金管理有限公司零售部总经理兼任销售管理部总经 理，现任中科沃土基金管理有限公司副总经理兼任市场营销总部总经理。 袁鹏先生，金融学博士，副总经理。曾任河南财经学院（现河南财经政法大学）讲师， 百瑞信托投资有限公司研究员，广州农村商业银行产品研发副经理、投资管理副经理、金融 管理总部秘书，现任中科沃土基金管理有限公司副总经理。 傅军先生，计算机硕士，副总经理。曾任金鹰基金管理有限公司运作保障部总监、富 荣基金管理有限公司（筹）总经理助理、运营总监，现任中科沃土基金管理有限公司副总经 理。 2、基金经理 马洪娟女士，金融学博士，固定收益部副总经理、基金经理。曾任金鹰基金管理有限公 司研究员、基金经理。现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部副总经理、中科沃土货币 市场基金基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：杨绍基先生、李昱女士、马洪娟女士、赵湘媛女士及 杨凡先生。 杨绍基先生，管理学博士，董事、总经理，简历同上。 李昱女士，管理学硕士，副总经理兼任研究部总经理、权益投资部总经理、中科沃土 沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，简历同上。 马洪娟女士，金融学博士，固定收益部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理，简 历同上。 赵湘媛女士，工学硕士，研究部副总经理。曾任玛氏中国信息技术部分析师，新华富时 指数有限公司研究发展部高级分析师，金鹰基金管理有限公司研究发展部研究员，现任中科 沃土基金管理有限公司研究部副总经理。 杨凡先生，经济学硕士，权益投资部拟任基金经理。曾任金鹰基金管理有限公司研究部 研究员，广发证券股份有限公司自营部研究员，现任中科沃土基金管理有限公司权益投资部 拟任基金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营， 保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严 密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业 务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部 管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部 部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行 动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度 构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制 大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个 层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、 实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重 视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求， 不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业 务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范 围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作 业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品 的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅 通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的 决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和 考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风 险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投 资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、 预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立 公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和 存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统， 对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值 方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务 核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了 信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强 对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评 价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和 董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情 况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察风控部开展监察稽核工作，并保证监察部的独立性和权威性。公司明确了 监察风控部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 监察风控部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使 公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制 制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本托管人情况 1、基本情况 名称：广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”） 住所：广州市天河区珠江新城华夏路1号 法定代表人：王继康 电话：020-28019322 传真：020-28019340 联系人：杨华 成立时间：2006年10月27日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 81.53亿元人民币 存续期间：持续经营 广州农村商业银行前身是成立于1951年、至今已有六十五年发展历史的广州市农村信 用合作社，1998年9月市农村信用合作社联合社成立，2006年9月统一法人，2009年12 月改制开业。广州农村商业银行规范经营、开拓创新，近年来主要业务发展迅速，综合实力 不断增强，主要经营指标居广东省农村合作金融机构首位，业务规模居国内农商行前列。2015 年末，广州农村商业银行总资产规模近6000亿元，居国内银行业20多位。目前在全国9 省市设立了24家村镇银行，拥有员工8000多人，网店数量居广州同行首位。2015年入选“中 国企业500强” ；连续6年入选英国《银行家》“全球1000家大银行”，2015年排名第202 位。 2、主要人员情况 广州农村商业银行总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设业务运 营室、监督稽核室、产品营销室、系统管理室，部门全体人员均具备本科以上学历及相关从 业经验，高管人员均具备研究生以上学历或高级技术职称。 黄镇辉先生，研究生学历，硕士学位。1997年参加工作，曾任广州市商业银行股份有 限公司会计计划资金业务交易员，广发基金管理有限公司货币基金经理，广州市信用合作联 社资金业务部交易科经理、副总经理，广州农村商业银行总行金融市场部副总经理、金融同 业中心总经理、大连业务中心总经理。2016年2月，担任广州农村商业银行总行资产托管 部总经理。 张永东先生，工学博士，FRM，中山大学应用统计、华南师范大学金融专业（数量金 融与量化投资方向）兼职硕士生导师，曾任中山大学博士后流动站与广发证券博士后工作站 博士后研究员、中山大学管理学院金融投资研究中心特约研究员、广西师范学院信息技术系 兼职教授、广发证券研发中心金融工程小组负责人、广发基金管理有限公司筹备组金融工程 负责人、易方达基金管理有限公司投资发展部主要筹备人、招商基金管理有限公司产品研发 部副总监、华南理工大学副教授、硕士生导师、金鹰基金管理有限公司金融工程部总监、产 品研发部总监（兼）、基金经理、投委会委员等职。2014年12月加入广州农村商业银行， 担任资产托管部副总经理。 3、基金托管业务经营情况 广州农村商业银行于2014年1月9日经中国证监会和中国银监会共同核准，获得证券 投资基金托管资格。自成立以来，广州农村商业银行资产托管部秉承“诚实信用、勤勉尽责” 的宗旨，依托严格的内控管理、先进的营运系统、专业的服务团队和丰富的业务经验，严格 履行资产托管人职责，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管 服务。目前托管产品涵盖公募基金、基金专户、银行理财、资管计划、信托计划、股权投资 基金等，截至2016年9月末，托管证券投资基金4只，托管资产规模逾6500亿元。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管 理规定，守法经营、规范运作，确保业务的安全、稳健运行，保证基金资产的安全完整，确 保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 广州农商银行资产托管业务内部控制组织结构由广州农商银行风险管理部、内部审计部、 资产托管部内设监督稽核室及资产托管部各业务科室共同组成。总行风险管理部负责制定全 行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设监督稽核室， 配备专职稽核监察人员，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务 科室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先” 的原则，新设科室或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委 托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并 保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须 相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定，对基金投 资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、费用的 计提和支付、基金收益分配、信息披露以及其他有关基金投资和运作的事项等进行监督。 1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基 金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确 认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构：中科沃土基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号 法定代表人：朱为绎 联系人：古琳花 电话：020-23388993 客服电话：400-018-3610 传真：020-23388981网址：www.richlandasm.com.cn 2、非直销销售机构 （1）广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦 法定代表人：王继康 联系人：卢媛薇 电话：020-28852729 客服电话：95313 传真：020-22389031 网址：www.grcbank.com （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 客服电话：95559 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com （3）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：邓颜 电话：010-66568292 客服电话：4008-888-888 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn （4）东莞证券股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：李荣 电话： 0769-22115712 客服电话：95328 传真：0769-22115712 网址：www.dgzq.com.cn （5）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话： 0755-82492193 客服电话：95597 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn/ （6）万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层 法定代表人：张建军 联系人：甘蕾 电话：020-38286026 客服电话：400-8888-133 传真：020-38286588 网址：www.wlzq.cn （7）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 客服电话：95310 传真：028-86690126 网址：www.gjzq.com.cn （8）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：顾凌 电话：010-60838888 客服电话：95548 传真：010-60833739 网址： www.cs.ecitic.com （9）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青 电话：0532-85023924 客服电话：95548 传真：0532-85022605 网址： www.citicssd.com （10）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话：010-60833754 客服电话：400-990-8826 传真：010-57762999 网址：www.citicsf.com （11）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层 法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇 电话：13917225742 客服电话：400-928-2266 传真：021-20324153 网址：www.dtfunds.com （12）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：曾健灿 电话：020-89629023 客服电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn （13）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼 法定代表人：鲍东华 联系人： 宁博宇 电话：021-20665952 客服电话：400-821-9031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com （14）中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人：徐福星 联系人：高嘉雯 电话：010-68292745 客服电话：400-600-0030 传真：010-68292964 网址：www.bzfunds.com （15）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号7层 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-33323999-5611 客服电话：400-821-3999 传真：8621-33323837 网址：www.chinapnr.com （16）深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人：赖任军 联系人：张烨 电话：0755-66892301 客服电话：400-9500-888 传真：0755-66892399 网站：www.jfzinv.com （17）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 联系人：张云 电话：010-59601366-7024 客服电话：400-8188-000 传真：010-62020355 网址：www.myfund.com （18）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 客服电话：4006-788-887 传真：0755-33227951 网址：www.jjmmw.com、www.zlfund.cn （19）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：周斌 联系人：祖杰 电话：010-59313555 客服电话：4008980618 传真：010-57756199 网址：www.chtfund.com （20）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：黄妮娟 电话：021-54509998 客服电话：400-1818-188 传真：021-64385308 网址：www.1234567.com.cn （21）乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室 法定代表人：王兴吉 联系人：高雪超 电话：010-62062880 客服电话：400-088-8080 传真：010-82057741 网址：www.qiandaojr.com （22）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 电话：010-85650628 客服电话：400-920-0022 传真：010-65884788 网址：licaike.hexun.com （23）深圳前海京西票号基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场B座211室 法定代表人：吴永宏 联系人：邹冲 电话： 0755-86931559 客服电话:400-800-8668 网址: www.ph6.com （24）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：马怡 电话：010-56282140 客服电话：400-619-9059 传真：010-62680827 网址：www.fundzone.cn （25）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755-89460500 客服电话：400-684-0500 传真：0755-21674453 网址：www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）基金登记机构 名称：中科沃土基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号 法定代表人：朱为绎 联系人：高寅初 电话：020-23388976 传真：020-23388722 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所 办公地址：广东省广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦15、16、17、18层 负责人：牟晋军 经办律师：孙晶 联系人：孙晶 电话：020-66857288 传真：020-66857289 （四）会计师事务所和经办注册会计师 本基金的法定验资机构为： 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣 经办注册会计师：钟钊 联系人：钟钊 电话：（010）88095588 传真：（010）88091190 本基金的法定年审机构为： 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：杭州市西溪路128号9楼 执行事务合伙人：胡少先 经办注册会计师：杨克晶 联系人：卢玲玉 电话：020-37600380 传真：020-37606120 六、基金份额的分类 （一）基金份额的分类 本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量，对其持有的基金份额 按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类和B类两类 基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化 收益率。 根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并 公告。 （二）基金份额类别的限制 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，并将根据其持有的基金份额数额成为某 一类别的基金份额持有人，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说 明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或 者降级的除外。 本基金 A 类和 B 类基金份额的认购/申购金额限制如下表： 份额类别 首次单笔认（申） 购最低金额 追加单笔认（申） 购最低金额 单一账户最低保 留基金份额余额 销售服务费 A类 1 元 1 元 1份 0.25% B类 5,000,000 元 10,000元 5,000,000 份 0.01% 在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以与基金托管 人协商一致并在履行相关程序后，调整认购、申购各类基金份额的最低金额限制及规则，不 需要召开基金份额持有人大会，但基金管理人须在调整实施日前依照《信息披露办法》的规 定在指定媒介上刊登公告，并依照相关法律法规的规定更新本基金相关法律文件。 （三）基金份额的自动升降级 1、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过5,000,000份时， 本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。 2、若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于5,000,000份时，本基金 的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。 3、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以与基金 托管人协商一致并履行相关程序后，调整基金份额升降级的数额限制及规则，不需要召开基 金份额持有人大会，但基金管理人须在调整实施日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒 介上刊登公告，并依照相关法律法规的规定更新本基金相关法律文件。 七、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、 并经中国证券监督管理委员会《关于准予中科沃土货币市场基金注册的批复》（证监许可 [2016]686号）注册进行募集。 本基金为契约型开放式货币市场基金，基金的存续期为不定期。 本基金募集期为2016年5月18日至2016年6月2日。募集对象为符合法律法规规定 的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及关法律法规或中国证监会允许购买 投资于证券投资基金的其他投资者。 八、基金合同的生效与存续 （一）基金合同的生效 本基金基金合同于2016年6月6日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人 正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的情形，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。 九、基金份额的申购、赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2016年6月21日开始办理日常申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 （三）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、 基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、 单个投资者当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登 记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎 回申请生效后，基金管理人将在T＋1日(包括该日)内将赎回款项从基金托管账户划出。销 售机构在T+2日（包括该日）内划往投资者账户，具体到账时间可到各销售机构咨询。遇交 易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人 及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款在该等故障消除后及时划往基金 份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式 查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （五）申购和赎回的数量限制 1、本基金对单个投资者不设累计持有的基金份额上限。 2、投资者通过基金管理人的直销柜台和其他销售机构首次申购本基金A类基金份额的 单笔最低限额为人民币1元，首次申购本基金B类基金份额的单笔最低限额为人民币 5,000,000元（已认购本基金基金份额的不受首次申购金额的限制）。各销售机构对最低申购 限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 本基金追加申购 A 类基金份额的单笔最低金额为人民币 1 元，追加申购 B 类基金份 额的单笔最低金额为人民币 10,000 元。具体申购金额以各基金销售机构的公告为准。 投资者当日分配的基金收益转为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金 额的限制。 3、投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。单笔赎回的最低份额数量为1 份。若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的本基金基金份额余额不足1份，则基金管理 人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回 份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会 备案。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收取申购费用和赎回费用，但基金合同约定的征收强制赎回费情形除外。 2、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对现有基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 5、申购份额和赎回份额的计算及余额的处理方式 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元。该基金份额 净值是计算基金申购与赎回价格的基础。 （1）本基金申购份额的计算 采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式如下： 申购份额=申购金额/1.00 申购的有效份额按实际确认的申购金额除以1.00元确定，计算结果保留到小数点后两 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 举例二：假定某投资者在T日投资10,000元申购本基金A类基金份额，则其可得A类基 金份额的申购份额计算如下： 申购份额=10,000/1.00=10,000.00 份 即该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，其可得到10,000.00份A类基金份 额。 （2）本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的确定分两 种情况处理： ①部分赎回 基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时，当该类基金份额当日结转的未付收 益为正时，该笔赎回将予以全部确认并支付；当该类基金份额未付收益为负时，其剩余的该 类基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动扣除未付收益为负的部分， 再进行赎回款项结算。通常情况下赎回金额计算方法如下： 赎回金额=赎回份额×1.00 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00 元计算，计算结果保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 举例三：假定某投资者在T日所持有的A类基金份额为100,000份基金份额，对应的当 日未付收益为100 元，该投资者申请赎回50,000份A类基金份额，则其可得到的赎回金额 为： 赎回金额 = 50,000×1.00 = 50,000.00 元 即该投资者赎回 50,000 份 A 类基金份额时，其可得到的赎回金额为 50,000 元。 ②全部赎回 基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时，基金管理人自动将该 基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有 人。赎回金额计算方法如下： 赎回金额=赎回份额×1.00 + 赎回份额对应的当日未付收益 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算，计算结果保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 举例四：假定某投资者在T日所持有的A类基金份额为100,000份基金份额，对应的当 日未付收益为100 元，该投资者申请全部赎回持有的A类基金份额，则其可得到的赎回金额 为： 赎回金额=100,000×1.00 + 100.00=100,100.00元 即该投资者赎回100,000份本基金A类基金份额，则其可得到的赎回金额为100,100元。 （七）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申 购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对 值达到或超过0.5%时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停或拒绝申购情形之一且基金管理人决定暂停或 拒绝申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 （八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资者的 赎回申请。 6、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎回可能 会影响或损害基金份额持有人利益的情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的 相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （九）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投 资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资 者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当按照《信息披露办法》及《运作办 法》的有关规定通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份 额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公 告，并公布最近1个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1 次。当连续暂停时间超过2个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基金 重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。 （十一）征收强制赎回费情形及处理方式 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5% 且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应对当日单个基 金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费 用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益 于基金利益最大化的情形除外。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 本基金已于2016年7月19日开放为投资者办理定期定额投资计划的业务，投资者在办 理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相 关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额，具体实施办法参见 相关公告。 （十六）基金份额的冻结和解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十、基金的投资 （一）投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力 争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 （二）投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内 (含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通货膨胀、信用状态等因素的基础 上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性、风险 性和收益性，决定基金资产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产支持 证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平均剩余期限，并适时进行动态调整，力争获得 高于业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 基金管理人通过对银行存款和同业存单、债券回购、利率债、信用债等短期金融工具 的相对收益、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定各类资产配置比例，在满足组合的 日常流动性需求的基础上获取较高回报。 2、久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究分析，预期未来市场利率的变化趋势，并结合基金未 来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过降低 组合平均剩余期限来规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则提高组合平均剩余期 限，赚取利率下降带来的超额回报。 3、流动性管理策略 本基金为现金管理工具，必须具有较高的流动性。基金管理人将对基金的申购赎回情 况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪，将综合平衡基金资产在流动性资产和 收益性资产之间的配置比例，通过留存现金、持有高流动性债券、降低组合久期等方式提高 基金资产整体的流动性，以确保基金资产的变现需求。 4、银行存款及同业存单投资策略 基金管理人在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手覆盖范围，通过广 泛的询价，挖掘出同期限利率报价相对较高的多家银行进行定期存款和同业存单的投资，同 时，基于对交易对手信用风险的评估的基础上选择交易对手，在获取较高投资收益的同时尽 量分散投资风险。 5、债券回购投资策略 基金管理人基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购， 如果判断未来资金面趋于紧张，则优先进行相对较短期限逆回购的配置；反之，则进行相对 较长期限逆回购的配置。在组合进行杠杆操作时，根据资金面的松紧的判断，决定正回购的 期限。 6、利率债品种的投资策略 基金管理人在对国内外经济趋势的分析和预测的基础上，通过对利率期限结构变化趋 势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，决定国债、央行票据、政策性金融债等利率债 品种的投资比例和期限结构配置，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定 利率债投资品种和期限。 7、信用债品种的投资策略 为了保障基金资产的安全，本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的 债券。基金管理人通过对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用债 品种进行研究和筛选，形成信用债券投资备选库。在信用债券投资备选库基础上，结合本基 金的投资与配置需要，通过分析比较剩余期限、到期收益率、流动性等特征，挑选适当的信 用债个券进行投资。 8、资产支持证券投资策略 基金管理人将在对资产支持证券个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将 严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，本基金投资组 合的平均剩余存续期不得超过240天； （2）本基金持有的一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券的10%； （4）本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但如果基 金投资有存款期限但协议中约定可以提前支取的银行存款，不受该比例限制； （5）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，不得 超过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同 业存单，不得超过基金资产净值的5%； （6）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益 人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政 策性金融债券除外； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金 持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的10%； （8）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎 回30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净 值的20%； （9）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比 例合计不得低于5%； （10）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；本基金持有的到期日在10个 交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得 超过30%； （11）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级； 本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级； 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发 布之日起3个月内予以全部卖出； （12）本基金总资产不得超过基金资产净值的140%； （13）法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不 受上述限制。除上述（9）项外，由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原 因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内 进行调整，以达到标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 3、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证及股指期货； （2）可转换债券、可交换债券； （3）剩余期限超过397天的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； （4）信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债券融资工具； （5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； （6）流通受限证券； （7）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不 受上述规定的限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审 议。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方可支取的 存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货 币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资范围、投资目标及流动性特征， 选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用 于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 （七）投资组合的平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法 1、平均剩余期限（天）和平均剩余存续期限（天）的计算公式如下： 投资组合平均剩余期限的计算公式为： Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限.Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+债券正回购×剩余期限 投资于金融工具产生的资产.投资于金融工具产生的负债+债券正回购 投资组合平均剩余存续期限的计算公式为： Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限.Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限 投资于金融工具产生的资产.投资于金融工具产生的负债+债券正回购 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天；证 券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算； （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到 期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基 础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实 际剩余天数计算； （3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实 际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限 和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩 余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； （4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际 剩余天数计算； （5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 数，以下情况除外： 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际 剩余天数计算。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩 余天数计算。 剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或 中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的，从其规定。 （八）基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告 的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本投资组合报告有关数据期间为2016年7月1日至2016年9月30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 323,575,559.38 20.69 其中：债券 323,575,559.38 20.69 资产支持证券 - 2 买入返售金融资产 197,000,895.50 12.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,040,756,739.22 66.55 4 其他资产 2,498,748.34 0.16 5 合计 1,563,831,942.44 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.14 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基 金资产净值的比 例（%） 各期限负债占基 金资产净值的比 例（%） 1 30天以内 31.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 18.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 （未完）  |