[发行]中海惠利：更新招募说明书（2016年第2号）
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 更新 招募说明书 （ 2016 年第 2 号） 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行 股份有限公司 【重要提示】 本基金于 2013 年 8 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可 〔 2013 〕 1083 号文核准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 基金合同生效 后，每 2 年为一分级运作 周期。 分级运作周期内，本基金的基 金份额按照不同流动性、预期收益和预期风险特征划分为惠利 A 份额和惠利 B 份额两级份额，所募集的基金资产合并运作，惠利 A 份额和惠利 B 份额的份额配 比原则上不超过 7:3 。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金 投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生 影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有 人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在 基金管理实施过程中产 生的积极管理风险，本基金的特定风险等。 本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券 是指中小微型企业在中 国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券 ，其发 行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小 企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金 整体的债券投资风险。 本基金是 债券 型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基金品种， 长期风险 收益特征高于货币市场基金 ，低于股票型 基金 、 混合 型 基金。 本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内，本基金经过基金份额分级后， 惠利A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额，但在本基金资产出现 极端损失情况下，惠利A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金 受损的风险，此时惠利B份额剩余资产可能为0，若惠利B份额获得保本赔付差 额，将不再对惠利A份额未获得的约定收益部分进行补足；惠利B份额为中等 预期风险、中等预期收益的基金份额，由于本基金的资产及收益的分配将优先 满足惠利 A 份额的约定应得收益的分配，在本基金资产出现极端损失而仅能乃 至未能满足惠利 A 份额的约定收益与投资本金的情况下，则惠利 B 份额可能面 临投 资本金亏损， 若在分级运作周期内惠利B份额设置保本保障机制的，则惠 利B份额将获得保本赔付差额，表现为较低预期风险、中等预期收益的基金份 额。 本基金已进入第二个分级运作周期，在第二个分级运作周期，基金管理人仅 针对惠利 B 份额提供保本，中国投融资担保有限公司仅针对惠利 B 份额的保本提 供保本保障。投资人投资于惠利 B 份额并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构，惠利 B 份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 投资人购买惠利 B 份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资 人 在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资人自行承担。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年11月21日，有关财务数 据和净值表现截止日为2016年9月30日(财务数据未经审计)。 目录 一、 绪言 ................................ ........................... 2 二 、 释义 ................................ ........................... 3 三 、 基金管理人 ................................ .................... 11 四 、 基金托管人 ................................ .................... 22 五 、 相关服务机构 ................................ .................. 29 六、基金份额的分级 ................................ ................ 57 七、 基金的 募集 ................................ .................... 66 八、 基金 合同的生效 ................................ ................ 72 九、基金份额折算 ................................ .................. 74 十、 基金份额的申购 与 赎回 ................................ .......... 77 十一、 基金的投资 ................................ .................. 89 十二、基金的业绩 ................................ .................. 98 十 三、 基金的财产 ................................ .................. 99 十 四、 基金资产的估值 ................................ ............. 100 十 五、 基金的收益与分配 ................................ ........... 107 十 六、 基金费用与税收 ................................ ............. 109 十 七、 基金的会计与审计 ................................ ........... 112 十八、 基金的信息披露 ................................ ............. 113 十九、惠利 B 份额的保本 ................................ ........... 119 二十、惠利 B 份额的保本保障机制 ................................ ... 122 二十一、分级运作周期到期 ................................ ......... 132 二 十 二、 风险揭示 ................................ ................. 139 二十三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 144 二十四、 基金合同的内容摘要 ................................ ....... 146 二十五、 基金托管协议的内容摘要 ................................ .. 163 二十 六、 对基金份额持有人的服务 ................................ .. 178 二十 七、其他应披露的事项 ................................ ......... 181 二十 八、 招募说明书存放及查阅方式 ................................ . 186 二十 九、 备查文件 ................................ ................ 187 附件：中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 保证合同 ( 仅针对惠利 B 份 额 ) ................................ ............................... 188 一、绪言 《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “ 招募说 明书 ” 或 “ 本招募说明书 ” ）依照《中华人民共 和国证券投资基金法》（以下简 称 “ 《基金法》 ” ）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）以及《中海惠利纯债分 级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 基金合同 ” 或“《基金合同》” ）编 写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” 或 “ 本基金 ” ） 是根据 本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或 者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会 ” ）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。投资 人 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资 人 欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 中海惠利纯债分级债券型 证券投资基金 2 、 基金管理人：指 中海基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 招商银行股份有限公司 4 、保证人：指 与基金管理人签订保证合同，为基金管理人对惠利 B 份额持 有人的保本金额承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证的机构。本基 金惠利 B 份额第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为保证人，为本基金 惠利 B 份额第一个保本周期的保本 提供不可撤销的连带责任保证 5 、保本义务人：指与基金管理人签订风险买断合同，为本基金惠利 B 份额 的某保本周期（第一个保本周期除外）承担保本偿付责任的机构 6 、 基金合同：指《 中海惠利纯债分级债券型 证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 7 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 中海惠利纯债 分级债券型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 8 、 招募说明书 或本招募说明书 ：指《 中海惠利纯债分级债券型 证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 9 、 基金份额发售公告：指《 中海惠利 纯债分级债券型 证券投资基金基金份 额发售公告》 10 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11 、 《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 1 2 、 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 3 、 《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 1 4 、 《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的 修订 15 、《指导意见》：指 《 关于保本基金的指导意见 》 及颁布机关对其不时做出 的修订 1 6 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 7 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 会 1 8 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 1 9 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企 业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22 、 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 2 4 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及 定期定额投资等业务 2 5 、 销售机构：指 中海基金管理有限 公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26 、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 2 7 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 中海基金管理有 限公司 或接受 中海基金管理有限公司 委托代为办理 登记业务的机构 2 8 、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 2 9 、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 30 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32 、 基金募 集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 33 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34 、分级运作周期： 指本基金每 2 年为一个分级运作周期。第一个分级运作 周期自基金合同生效之日起至 2 个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日或 该公历年不存在对应日的，则分级运作周期到期日为该日前的最后一个工作日； 本基金第一个分级运作周期后的各分级运作周期自本基金公告的分级运作周期 起始之日起至 2 个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日或该公历年不存在 对应日的，则分级运作周期到期日为该日前的最 后一个工作日。基金管理人将在 分级运作周期到期日前公告的到期处理规则中确定下一个分级运作周期起始日 35 、分级运作周期起始日：第一个分级运作周期起始日为基金合同生效日， 其后分级运作周期起始日以基金管理人公告为准 36 、分级运作周期到期日：分级运作周期届满的最后一日，如该对应日为非 工作日，则到期日为该日前的最后一个工作日 37 、运作模式：本基金的运作模式为分级运作模式， 每 2 年为一分级运作周 期，按运作周期滚动的方式运作 38 、 基金份额分级：指基金合同生效后每个分级运作周期内，本基金的 基金份额划分为 惠利 A 份额、 惠 利 B 份额两级份额，两者的份额配比原则 上不超过 7 ∶ 3 ；两级份额在分级运作周期内封闭运作，仅在开放日开放申 购、赎回等业务 39 、 惠利 A 份额：指 中海 惠利 纯债分级债券型证券投资基金 之 惠利 A 份额。 惠利 A 份额根据基金合同的规定获取约定收益， 基金合同生效 后分级运作周 期内每 6 个月开放一次，接受申购与赎回申请（第 4 次开放期不开放申购， 只开放赎回） 40 、 惠利 B 份额：指 中海 惠利 纯债分级债券型证券投资基金 之 惠利 B 份额。 本基金在扣除 惠利 A 份额的约定收益后的全部剩余收益归 惠利 B 份额享有， 亏损以 惠利 B 份额的资产净值为限由 惠利 B 份额承担 ； 基金合同生效 后分级 运作周期内每 6 个月开放一次，接受申购与赎回申请（第 4 个开放日不开 放申购与赎回） 41 、 惠利 A 份额 的开放期： 在分级运作周期内， 惠利 A 份额 自分级运作周 期起始日起每 6 个月开放一次 ，接受申购与赎回申请（第 4 次开放期不开放 申购，只开放赎回） ；其中每个分级运作周期内前 3 个 惠利 A 份额的开放期既开 放赎回也开放申购，开放期为每个分级运作周期起始日起每 6 个月的对应日（如 该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则为该日之前的最后一个工作 日）及其前一个工作日，其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日，该对应日 为 申购开放日；每个分级运作周期的第 4 个惠利 A 份额的开放期只开放赎回，开 放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠利 A 份额的开放期以外的时 间本基金不接受惠利 A 份额的申购与赎回申请 42 、 惠利 B 份额 的开放日：在分级运作周期内，惠利 B 份额 每 6 个月开放 一次， 接受申购与赎回申请（第 4 个开放日不开放） ，开放日为分级运作周期 起始日起每 6 个月的对应日（ 如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日 ， 则为该日之前的最后 一个工作日）的前一个工作日 ，但每个分级运作周期的第 4 个惠利 B 份额的开放日不开放申购和赎回。惠利 B 份额的开放日 与惠利 A 份额的 赎回开放日为同一日 43 、 惠利 A 份额 的基金份额折算：指分级运作周期内 分级运作周期起始日 起 每 6 个月的对应日 （ 如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日 ，则为该 日之前的最后 一个工作日）， 惠利 A 份额 的基金份额净值调整为 1.000 元，其 基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为 44 、 惠利 B 份额 的基金份额折算：指分级运作周期到期日， 惠利 B 份额 的 基金份额净值调整为 1.000 元，其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行 为。若惠利 B 份额发生保本偿付，则不进行基金份额折算 45 、 基金份额参考净值：指本基金分级 运作周期内，基金管理人在计算 基金资产净值的基础上，采用“虚拟清算”原则分别计算并公告 惠利 A 份 额和 惠利 B 份额的基金份额参考净值，其中， 惠利 A 份额、惠利 B 份额的 基金份额参考净值计算日不包括 惠利 A 份额、惠利 B 份额的开放日（或开 放期）及分级运作周期到期日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值 的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 46 、 惠利 B 份额的 保本周期：指 基金管理人为惠利 B 份额提供保本的期限。 本基金惠利 B 份额的保本周期每 2 年为一个周期，保本周期与分级运作周期为同 一期间。基金管理人将在分级运作周期到期 前公告的到期处理规则中确定下一个 保本周期起始日。基金合同中若无特别所指，保本周期即为惠利 B 份额的当期保 本周期 47 、 惠利 B 份额的保本周期起始日：惠利 B 份额第一个保本周期起始日为 《基金合同》生效日，其后保本周期起始日以基金管理人公告为准。保本周期起 始日与分级运作周期起始日为同一日 48 、 惠利 B 份额的保本周期到期日：保本周期届满的最后一日， 如该日为非 工作日，则为该日之前的最后 一个工作日。保本周期到期日与分级运作周期到期 日为同一日 49 、 惠利 B 份额的持有到期：惠利 B 份额持有人在当期保本周期内一直持有 其所认购、 或过渡期申购、或从上一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保 本周期的惠利 B 份额至当期保本周期到期日的行为 50 、持有到期的 惠 利 B 份 额 的可赎回金额：根据基金保本周期到期日 惠 利 B 份 额 净值计算的可赎回金额，即基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一 保本周期转入当期保本周期并持有到期的 惠 利 B 份 额 与保本周期到期日 惠 利 B 份 额 净值的乘积 51 、 惠 利 B 份 额的 保本：在第一个保本周期到期日，如 惠 利 B 份 额 持有人 认购并持有到期的 惠 利 B 份 额 的可赎回金额低于其认购保本金额，基金管理人应 补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日 内将该差额支付给惠利 B 份 额 持有人；本基金第一个保本周期后各保本周期到期日，如 惠 利 B 份 额 持有人过渡 期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的 惠 利 B 份 额 的可赎回 金额低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的 惠 利 B 份 额 的保本金额，则基金管理人或保本义务人应该补足该差额 52 、 惠 利 B 份 额的 保本保障机制：依据《指导意见》及相关法律法规的规 定，基金管理人通过与保证人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同， 由保证人为本基金 惠 利 B 份 额 的保本提供不可撤销的连带责任保证或者由保本 义务人为本基金 惠 利 B 份 额 承担保本偿付责任，或者通过中国证监会认可的其他 方式，以保证符合条件的 惠 利 B 份 额 持有人在保本周期到期时可以获得保本金 额。第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为保证人，为本基金 惠 利 B 份 额 第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。本基金第一个保本周 期后各保本周期涉及的保本保障事宜，由基金管理人与保证人或保本义务人届时 签订的保证合同或风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本周期开始前公 告 53 、保证： 保证人为本基金 惠 利 B 份 额 保本提供的不可撤销的连带责任保证 。 本基金的第一个保本周期由保证人为本基 金 惠 利 B 份 额 保本提供的不可撤销的 连带责任保证，保证范围为 惠 利 B 份 额 持有人认购并持有到期的 惠 利 B 份 额 的可 赎回金额低于其认购保本金额的差额部分，保证期限为基金保本周期到期日起六 个月 54 、保证合同：基金管理人和保证人签订的《中海惠利纯债分级债券型证券 投资基金保证合同（仅针对惠利 B 份额）》 55 、保本赔付差额：持有到期的 惠 利 B 份 额 的可赎回金额低于保本金额的差 额部分 56 、分级运作周期到期后基金的存续形式：在本基金的每一个分级运作周期 到期前，基金管理人将就进入本基金的下一个分级运作周期事宜进行公告，下一 分级运作周期 的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。 分级运作周期届满 并进入下一个分级运作周期时，若 本基金惠利 B 份额不符合保本基金存续条件 的，则惠利 B 份额不再设置保本保障机制； 若 本基金惠利 B 份额符合保本基金存 续条件的，则惠利 B 份额继续设置保本保障机制 57 、保本周期到期后惠利 B 份额的存续形式：保本周期届满并且本基金管理 人选择分级运作模式时，若本基金惠利 B 份额不符合保本基金存续条件的，则惠 利 B 份额不再设置保本保障机制；若本基金惠利 B 份额符合保本基金存续条件的， 则惠利 B 份额继续设置保本保障机制 58 、过渡期：指分级运作周期 到期后的次日起至下一运作周期起始日前一工 作日的期间，最长不超过 20 个工作日；基金管理人在过渡期内办理本基金的赎 回以及申购等事宜，过渡期依次包括份额折算确认日、惠利 B 份额的开放期和惠 利 A 份额的申购期三个阶段 59 、认购并持有到期的惠利 B 份额的投资金额：惠利 B 份额持有人认购并持 有到期的惠利 B 份额净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和 60 、过渡期申购并持有到期的惠利 B 份额的投资金额：惠利 B 份额持有人在 过渡期内进行申购并持有到期的惠利 B 份额持有人在过渡期截止日所代表的资 产净值及过渡期申购费用之和（包括在过 渡期内由本基金管理人管理的其他基金 转换入惠利 B 份额，视为在过渡期内申购惠利 B 份额，下同） 61 、从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额的投资金 额：惠利 B 份额持有人将其上一保本周期持有到期的基金份额转入当期保本周期 并持有到期的，其 惠 利 B 份 额 在过渡期截止日所代表的资产净值 62 、认购保本金额： 惠 利 B 份 额 持有人认购并持有到期的 惠 利 B 份 额 的投资 金额 63 、过渡期申购保本金额： 惠 利 B 份 额 持有人过渡期申购并持有到期的 惠 利 B 份 额 的投资金额 64 、从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额： 惠 利 B 份 额 持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的 惠 利 B 份 额 的投资金额 65 、保本金额：认购保本金额、过渡期申购保本金额或从上一保本周期转入 当期保本周期基金份额的保本金额 66 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 67 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 68 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 69 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 70 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 71 、 《业务规 则》：指《 中海基金管理有限公司 开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 72 、 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 73 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 74 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 75 、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基 金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 76 、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 77 、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申 购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 78 、 元：指人民币元 79 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 80 、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 81 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 82 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 83 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 84 、 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他 85 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中海基金管理有限公司 住所： 中 国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 2905 - 2908 室及 30 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905 - 2908 室及 30 层 邮政编码： 200120 成立日期： 2004 年 3 月 18 日 法定代表人：黄鹏 总经理：黄鹏 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字 [2004]24 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币 存续期间：持续经 营 联系人：葛玮赓 联系电话： 021 - 38429808 股东名称及其出资比例： 中海信托股份有限公司 41.591 ％ 国联证券股份有限公司 33.409 ％ 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000 ％ （二）主要人员情况 1 、董事会成员 黄晓峰先生，董事长。中国人民大学硕士，高级经济师。现任中海信托股份 有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教，国家海洋局管理 司主任科员，中国海洋石油总公司计划项目处、经 济评价处干部、保险处保险主 管，中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金部副总监、代理总 监、总监，中海石油财务有限责任公司总经理。 庞建先生，董事。中国人民大学本科学历，高级会计师。现任中国海洋石油 总公司资金部总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会计，渤海 13/03 合作区联管会财务专业代表， 10/15 、 11/19 、 06/17 合作区联管会财务专业 代表，中国海洋石油总公司审计部干部，中海会计审计公司第三业务处干部、审 计业务三部经理（副处级），中国海洋石油总公司（有限公司）审计部审计三处 处长、 项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗经理，中国海 洋石油有限公司审计监察部总经理，中国海洋石油总公司（有限公司）审计监察 部副总经理兼审计中心主任，中国海洋石油国际有限公司副总经理。 黄鹏先生，董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海 恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任上海市新长宁（集团）有限公司销 售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海信托股份有限 公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员，中海基金管理有 限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总 经理。 彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁。 历任 无锡市证券公司（国联证券前身）交易员，国联证券有限责任公司投资经理，无 锡市国联投资管理咨询有限公司投资经理，香港锡州国际有限公司投资部经理， 中海基金管理有限公司投资管理部总经理兼投资总监（期间曾兼任中海优质成长 证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理兼风控总监，国联证券股份有限公 司总裁助理兼证券投资部总经理、副总裁。 江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历 任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦路证券营 业部交易员、证券投 资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营 业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏 南路证券营业部总经理 、总裁助理兼资产管理部总经理、副总裁兼资产管理部总 经理 。 MOLING CHEN （陈末翎）女士，董事。澳大利亚国籍。澳洲莫纳什大学工商 管理硕士。现任爱德蒙罗斯柴尔德中国私募股权基金 I 期和 II 期主管合伙人。历 任澳大利亚墨尔本药物技术研究所化学分析师，澳大利亚墨尔本凯龙生物区域经 理，百奥维达中国基金高级投资总监。 陈道富先生，独立董事。 中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研 究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG （王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现 任 美国 德杰 律师事 务所合伙人。历任 Sidley Austin( 盛德律师事务所 ) 芝加哥总 部律师，北京大学国家发展研究院国际 MBA 项目访问教授，北京德恒律师事务所 合伙人。 张军先生，独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中国经 济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦发展研究 院副院长、博士生导师。 2 、监事会成员 张悦女士，监事长。硕士，高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪委副 书记、总稽核兼党办主任、 信托事务管理总部总经理 。历任北京石油交易所交易 部副经理，中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗，中海石油总 公司平湖生产项目计财部经理，中海石油有限公司上海分公司计财部岗位经理， 中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、合 规总监。 Pascal CHARLOT （夏乐博）先生，监事。法国国籍。法国埃夫里大学金融系 硕士、法国国立电信管理学院金融系硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管 理 ( 香港 ) 有限公司董事会成员、执行总监、营运总监、第 1 类和第 9 类受规管活动的负责人 员，爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长。历任法国巴黎银行全球 IT 部门客户经理、 法国巴黎银行新加坡分行项目经理、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务 总监、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司营运总监、第 1 类和第 9 类受规管活 动的负责人员。 康铁祥先生，职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部总经 理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员，上海浦发银行外汇业务部科员，中海 基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理部总 经理助理、 风险管理部总经理兼风控总监。 张奇先生，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总经理。 历任沈阳联正科技有限公司技术部经理，北京致达赛都科技有限公司网络部经 理，上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理，中海基金管理有限公司信 息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经理。 3 、高级管理人员 黄鹏先生，总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁（集团） 有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海信 托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风 控委员会委员。 2007 年 10 月进入本公司工作，曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理， 2011 年 10 月至今任本公司总经理， 2013 年 2 月至今任本公司董事， 2013 年 7 月至今任中 海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。 宋宇先生，常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士，经济师。历任无锡 市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公 室主任、研究发展部总经理。 2004 年 3 月进入本公司工作，历任本公司督察长、 副总经理（期间 2011 年 1 月至 2011 年 10 月兼任本公司代理总经理 ， 2014 年 5 月 至 2014 年 10 月兼任本公司代理督察长 ） ， 2015 年 4 月至今任本公司常务副总经理 。 王莉女士，督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际证券 有限责任公司研究部翻译，上海源泰律师事务所律师助理。 2006 年 9 月进入本公 司工作，历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、督察长兼监察 稽核部总经理兼信息披露负责人。 2015 年 5 月至今任本公司督察长兼信息披露负 责人。 4、基金经理 江小震先生，复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经 理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司（原名恒 康天安保险有限责任公司）投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。 2009年11月进入本公司工作，历任固定收益小组负责人、固定收益部副总监、 固定收益部总经理，现任投资副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币 市场证券投资基金基金经理，2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资 基金基金经理，2013年1月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF）基金经理，2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金 经理，2014年8月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理，2016年 2月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至今任 中海货币市场证券投资基金基金经理，2016年4月至今任中海纯债债券型证券 投资基金基金经理，2016年4月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 基金经理，2016年4月至今任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理， 2016年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2016年8月至 今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于 2013 年 11 月 21 日生效，历任基金经理如 下表： 基金经理姓名 管理本基金时间 陆成来 2013 年 11 月 21 日 - 2015 年 5 月 25 日 冯小波 2015 年 5 月 26 日 - 2016 年 4 月 15 日 冯小波、江小震 2016 年 4 月 16 日 - 2016 年 11 月 18 日 江小震 2016 年 11 月 19 日 - 至今 6、投资决策委员会成员 黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副总监、 基金经理。 夏春晖先生，委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、首席策略分析 师、基金经理。 江小震先生， 委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。 蒋佳良先生，委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2 、 办理基金备案手续。 3 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益。 5 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6 、 编制季度、 半年度和年度基金报告。 7 、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 8 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9 、 召集基金份额持有人大会。 10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为。 12 、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的 有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺严格 遵守《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反《基金合同》或《托管协议》； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会 的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息。 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的 风险管理和内部控制制度 1 、内部控制体系概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 2 、风险管理的理念和文化 （ 1 ）以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。 （ 2 ）风险管理是业务发展的保障。 （ 3 ）最高管理层承担最终责任。 （ 4 ）分工明确、相互制约的组织结构是前提。 （ 5 ）制度建设是基础。 （ 6 ）制度执行监督是保障。 3 、内部控制遵循的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （ 3 ）独立性原则。 公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金财产、 公司自有资产、其他资产的运作分离。 （ 4 ）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （ 5 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4 、风险管理和内部控制的组织体系 公司的风险控制组织体系至少应包括以下几个层面：一、董事会负责控制 公司整体运营风险；二、公司高级管理层负责公司内部风险控制的领导及政策决 定；三、风险管理部负责对业务风险进行日常管理；四、各职能部门负责对各自 业 务活动中潜在的风险通过执行制度进行控制。 （ 1 ）董事会应充分重视风险控制。通过批准公司的风险控制战略、制度和 工作计划，确保公司已具有了管理其面临的所有风险所需的必要系统、运作制度 和控制环境，并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营管理层的风险控制工 作发挥更权威的监督作用。董事会通过控制公司治理结构风险、制定内部管理制 度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风险的最终控制。 （ 2 ）风险控制委员会为公司非常设议事机构，负责对公司业务风险控制进 行决策和协调，是公司日常风险控制工作的最高决策机构。其具体职 责主要有： 审议基金财产风险状况评价分析报告，审定公司的业务授权方案的合法性、合规 性，负责协调处理突发性重大事件并界定相关人员的责任，审议公司其他各项资 产管理业务的风险状况评价分析报告。 （ 3 ）督察长负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督，对公 司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促改进， 发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报告。 （ 4 ）监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动（包括风险管理活动） 进行合规控制的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运 作中的遵规 守法情况进行监督，保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和 执行。 （ 5 ）公司各职能部门是公司内部风险控制措施的具体执行单位，应在公司 各项基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流 程及风险控制规定，并督导部门员工严格执行。 5 、监督机构的合规检查作用 公司日常管理中的监督机构由董事会审计与合规委员会、公司督察长和监 察稽核部组成，其主要作用是对公司各项经营管理活动进行合规控制。其中，审 计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报告，检查公司合 规运作情况 和督察长、监察稽核部对公司合规运作的监督工作，从而加强董事会 对公司运作情况的监督； 督察长是董事会常设的执行监督职能的岗位，负责对公司的内部控制和管 理情况进行全面监督，对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完 备程度进行检查并督促改进，发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和 中国证监会报告； 监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动（包括风险管理活动）进行 合规性检查的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中的遵规守 法情况进行监督，保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执 行 。 6 、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部 监控。 （ 1 ）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （ 2 ）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防 范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和 公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （ 3 ）公司健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁 不正当关联交易、利益 输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合 法权益。 （ 4 ）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健 全、有效的内部监督和反馈系统。 （ 5 ）公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防 线 : 1 ）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗 前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； 2 ）建立重要业务处 理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间 相互监督制衡； 3 ）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执 行情况实行严格的检查和反馈； （ 6 ）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人 员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力； （ 7 ）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评 估和分析，及时防范和化解风险； （ 8 ）授权控制贯穿于公司经营活动的始终，通过完善法人治理结构、明确 各部门职能与授权范围来完成； （ 9 ）公司建立完善的资产分离制度，基金财产与 公司资产、不同基金的财 产和其他委托资产要实行独立运作，分别核算； （ 10 ）公司建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和 交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业 务部门和岗位进行物理隔离； （ 11 ）公司制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序； （ 12 ）公司维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统； （ 13 ）公司建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门， 对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。 7 、基金管理人关于 内部控制的声明 （ 1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确。 （ 2 ）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人： 李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 8319 9084 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股， 4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 600036 ），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发行 了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码： 3968 ）， 10 月 5 日 行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 20 16 年 6 月 30 日，本集团总 资产 5.5373 万亿元人民币，高级法下资本充足率 1 3.91 % ，权重法下资本充足率 13.90% 。 20 02 年 8 月，招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察 室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 60 人。 2002 年 11 月，经中国人 民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得 该项业务资格上市银行； 2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为 托管业务资质最全的商业银行，拥有 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合 格境外机构投资者托管（ QFII ）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“ 6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“ 6 心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资 产管理计划、第一只 FOF 、 第一只信托资金计划 、第一只股权私募基金、第一家 实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金 、第一只“ 1+N ”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 保管 ，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。 2016 年招商银行加大 高收益托管产品营销力度，截至 9 月末新增托管公募开放式基金 62 只，新增首 发公募开放式基金托管规模 456.94 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势， 托管费收入、托管资产均创出历史新 高，实现托管费收入 36.29 亿元，同比增长 30.06% ，托管资产余额 9.42 万亿元，同比增长 59.41% 。作为公益慈善基金的首 个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金 监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大 公益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。 2016 年 6 月招 商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行 , 该行“托管通”获得国内《银行家》 2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 7 月荣膺 2016 年 中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月 至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本行， 历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支 行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年4月 起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2016年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管213只开放式基金 及其它托管资产，托管资产为9.42万亿元人民币。 (四) 托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监 督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整； 建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度， 确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和 各项 业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控 制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部、 分行资产托管业务主管部门，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险 控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原 则，监督制衡的形式和方式视业务 的风险程度决定。 3、内部控制原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室 和岗位，并由全部人员参与。 （ 2 ）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内 控优先”的要求。 （ 3 ）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之 间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于 内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对 部门内部控制工作进行评 价和检查。 （ 4 ）有效性原则。 内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受 内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。 （ 5 ）适应性原则。 内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并能随 着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 内部控制应随着托管业务经营 战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外 部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 （ 6 ）防火墙原则。 业务营运、稽核监察 等相关室 ，应当在制度上和人员上 适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防 范的目的。 （ 7 ）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险领域。 （ 8 ）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （ 9 ）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益， 以适当的成本实现有效控制。 4、内部控制措施 （ 1 ）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基 金托管业务管理办法》 、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金 托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、 岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、 制度化、规范化运作。 为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管 业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及 时、准确、有效地处理，招商银行还制定了 《招商银行托管业务危机事件应急处 理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备 份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢 复和不间断运行。 （ 2 ）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计 核算双人双岗、 大额资金 专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规 程，有效地控制业务运作过程中的风险。 （ 3 ）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数 据执行异地同步灾备，同时， 每日实时对托管业务数据库进行备份，托管业务数 据每日进行备份， 所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 （ 4 ）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需 调用，须经总经 理室成员审批，并做好调用登记。 （ 5 ）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信 息技术系统的安全。 （ 6 ）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源控制。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《 中华人民共 和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对 象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基 金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支 及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违 反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其 他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时 限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认 并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基 金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如 基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协 议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时 间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法 律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由，拒绝、阻挠对方根据托管协 议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管 人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （ 一 ） 基金份额销售机构 1 、 直销机构 （ 1 ）中海基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 2905 - 2908 室及 30 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905 - 2908 室及 30 层 法定代表人：黄鹏 电话： 021 - 68419518 传真： 021 - 68419328 联系人：周颖 客户服务电话： 400 - 888 - 9788 （免 长途话费）或 021 - 38789788 公司网址： www.zhfund.com （ 2 ）中海基金管理有限公司北京分公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 （未完）  |