[发行]建信责任：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
建信上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要 2017 年第 1 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一七年一月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 3 月 26 日证监许可 [2010]378 号 文核准募集。 本基金的基金合同于 20 10 年 5 月 28 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、 数量 等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、 社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非 系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金 投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金为 上证社会责任 ETF 的联接基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险 和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 11 月 27 日，有关财务数据和净值 表现截止日为 2016 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金 托管人复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 许会斌 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准设 立。公司的股权结构如下： 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团 资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资 者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以 及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行 使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运 作。 董事会为公司的 决策 机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会 由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公 司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总 裁 等经营 管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股 东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 许会斌先生，董事长。自 2011 年 3 月起至现在，出任中国建设银行批发业 务总监；自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省 分行行长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5 月历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经 理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经 理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理。许先生是高级经济师， 并是国务院特殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳 动奖章等奖项。 1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。 孙志晨先生，董事。 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获 得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设 银行总 行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部 副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年 获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总 经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支 行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理 助理。 张维义先生，董事，现任信安北亚地区副总裁。 1990 年毕业于伦敦政治经 济学院，获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管 理学硕士。历任新 加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务 发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资 产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席 执行官和执行董事。 袁时奋先生，董事，现任信安国际（亚洲）区域副总裁。 1981 年毕业于美 国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行资本市 场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库，香 港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 殷红军先生，董事，现任中国华电融资租赁 有限公司董事长兼总经理。 1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力 财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政 策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研究生部。 历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司 总经理助理 / 资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股 份有限公司总经理。 王建国先生 , 独立董事 , 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员 , 中银保诚 退休金信托管理有限公司董事 , 英国保诚保险有限公司首席行政员 , 美国国际保 险集团亚太区资深副总裁 , 美国友邦保险 ( 加拿大 ) 有限公司总裁兼首席行政员等。 1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生，独立董事 , 法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼 任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长 、中国国际金融法专业 委员会副主任。 2 、监事会成员 王雪玲女士，监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人 员工商管理专业，高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处职员；中 国建设银行新疆区分行计划处、信贷处、风险处和人力部等副处长、处长、行 长助理、副行长；中国建设银行总行机构业务部副总经理。 2015 年 10 月起任公 司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任 英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁 等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰 和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公 司机构与战略研究部总经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事 务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理 助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国 华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资 部经理。 吴灵 玲女士，职工监事。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸股份 有限公司工作； 2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科 员、业务经理、高级经理助理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力 资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经 理 , 英国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学 会计系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获 工商管理硕士学位。曾任 毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级 经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获得学士学位。曾任中国建设银 行北京分行科技部科员、中国建设银行信息技术管理部主任科员、项目经理。 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总监助理、副总监；信息 技术部副总监、总监。 3 、公司高管人员 孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕士。 1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审 计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办 公室高级副经理； 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼 综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官； 2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总 经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁，并专任建信资本管理有限责任公司 董事、总经理 。 张威威先生，副总裁，硕士。 1 997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行， 从事个人零售业务， 2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券 基金销售业务，任高级副经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事 基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场 官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易 总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员 、机 构业务部高级副经理等职； 2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，并兼任 综合管理部总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长， 2016 年 12 月 23 日起 任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸 股份有限公司工作； 2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主 任科员、业务经理、高级经理助理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任 人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 4 、督察长 吴曙明先生，督察长（简历参见公司高级管理人员）。 5 、本基金基金经理 叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理，硕士。 2008 年 5 月至 2011 年 9 月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分 析经理，从事风险模型、量化研究与投资。 2011 年 9 月加入建信基金管理有限 责任公司， 2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日任上证社会责任交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金基金经理； 2013 年 3 月 28 日起任建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金经理； 2014 年 1 月 27 日起任建信中证 500 指 数增强型证券投资基金基金经理； 2015 年 8 月 26 日起任建信精工制造指数增 强型证券投资基金基金经理； 2016 年 8 月 9 日起任建信多因子量化股票型证券 投资基金基金经理。 薛玲女士，博士。 2009 年 5 月至 2009 年 12 月在国家电网公司研究院农电 配电研究所工作，任项目经理； 2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公司亚洲 数据收集部门工作，任高级软件工程师； 2013 年 4 月至 2015 年 8 月在中投证券 有限责任公司工作，历任量化投资研究员、投资经理； 2015 年 9 月加入我公司 金融工程及指数投资部，任基金经理助理， 2016 年 7 月 4 日起任上证社会责任 交易型开放式指数证券投资基金和建信上证社会责任交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经理。 本基金历任基金经理： 梁洪昀先生： 2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日。 叶乐天先生： 2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日。 薛玲女士： 2016 年 7 月 4 日至今。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁，固定收益投资部总经理 姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 顾中汉先生，权益投资部总经理。 许杰先生，权益投资部副总经理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历 或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管 理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严 格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户 提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国 内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、 保险资产、社会保障基金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷 资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐 全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 9 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和 广泛好评。 三、相关服 务机构 （一）基金份额发售机构 1. 直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 （ 1 ）直销柜台 名称 ： 建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：许会斌 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 （ 2 ）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回 、定期投资 等 业务，具体 业务办理情况及业务规 则请 登录 本公司网站 查询 。 本公司 网址： www. ccbfund .c n 。 2 . 代销机构 （ 2 ）代销机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 ( 长安兴融中心 ) 法定代表人：王洪章 客服电话： 95533 网址： www.ccb.com （ 2 ）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 客服电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn （ 3 ）中国农业银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建 国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话： 95599 公司网址： www.abchina.com （ 4 ）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 客服电话： 95566 网址： www.boc.cn （ 5 ）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客服电话： 95559 网址： www.95559.com.cn （ 6 ）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法 定代表人：李建红 客户服务电话： 95555 传真： 0755 - 83195049 网址： www.cmbchina.com （ 7 ）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 传真： 010 - 83914283 客户服务电话： 95568 公司网站： www.cmbc.com.cn （ 8 ）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话： 95526 公司网站： www.bankofbeijing .com.cn （ 9 ）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人：吴建 客户客服电话： 95577 网址： www.hxb.com.cn （ 10 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 客服电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com （ 11 ）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话： 95558 网 址： www.citics.com （ 12 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：徐浩明 客服电话： 10108998 网址： www.ebscn.com （ 13 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务热线： 95565 、 4008888111 网址： www.newone.com.cn （ 14 ）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 客服电话： 0755 - 82288968 网址： www.cc168.com.cn （ 15 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 400 - 8888 - 001 ，（ 021 ） 962503 网址： www.htsec.com （ 16 ）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话： 4008 - 888 - 999 公司网址： www.95579.com （ 17 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 公司网址： www.csc108.com （ 18 ）中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客户服务热线： 95538 网址： www.qlzq.com.cn （ 19 ）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 客户服务电话： 0431 - 96688 、 0431 - 85096733 网址： www.nesc.cn （ 20 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：王春峰 客户服务电话 : 4006515988 网址： www.bhzq.com （ 21 ）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话： 020 - 95575 网址： www.gf.com.cn （ 22 ）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 法定代表人：黄金琳 客服热线： 0591 - 96326 网址： www.gfhfzq.com.cn （ 23 ）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融 中心 法定代表人：张志刚 客服热线： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com （ 24 ）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 法定代表人：兰荣 客户服务电话 : 4008888123 网址： www.xyzq.com.cn （ 25 ）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人：杨宇翔 客服热线： 4008866338 网址： stock.pingan.com （ 26 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 心 A 栋第 18 层 - 21 层 及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话： 4006008008 网址： www.china - invs.cn （ 27 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话： 07 55 － 82825555 网址： www.axzq.com.cn （ 28 ）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路 179 号 法定代表人：凤良志 客户服务热线： 400 - 8888 - 777 网址： www.gyzq.com.cn （ 29 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn （ 30 ）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1 507 - 1510 室） 法定代表人：杨宝林 客服电话： 0532 - 96577 网址： www.zxwt.com.cn （ 31 ）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话： 025 - 84579897 网址： www.htsc.com.cn （ 32 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成 国家大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李季 客服电话： 4008 - 000 - 562 网址： www.hysec.com （ 33 ）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：郁忠民 客服电话： 021 - 962518 网址： www.962518.com （ 34 ）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：周晖 客户服务电话： 0731 - 4403340 网址： www.cfzq.com （ 35 ）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 、 19 楼 法定代表人：朱科敏 客服热线： 4008888588 网址： www.longone.com.cn （ 36 ）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客服电话： 95523 或 4008895523 网址： www.sywg.com （ 37 ）浙商证券股份有限公司 办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7 法定代表人：吴承根 客服电话： 0571 - 967777 网址： http://www.stocke.com.cn （ 38 ）天源证券经纪有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人：林小明 客服电话： 0755 - 33331188 网址： www.tyzq. com.cn （ 39 ）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 、 20 层 法定代表人：邱三发 客服电话： 020 - 88836999 网址： www.gzs.com.cn （ 40 ）红塔证券有限责任公司 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人：况雨林 客服电话： 0871 - 3577930 网址： http://www.hongtastock.com/ （ 41 ）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 10 10 号国际信托大厦 法定代表人：何如 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn （ 42 ）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话 : 4006788887 网址： www.zlfund.cn ， www.jjmmw.com （ 43 ）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话 : 4000766123 网址： www.fund12 3.cn （ 44 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话 : 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com （ 45 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话 : 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （ 46 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客户服务电话 : 400920 0022 （ 47 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人：凌顺平 客户服务电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com （ 48 ）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话： 4008188866 网址： www.shengshiview.com （ 49 ）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人：梁越 客户服务电 话： 4007868868 网址： www.chtfund.com （ 50 ）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 法定代表人：张皛 客户服务电话： 400 - 820 - 2819 网址： www.chinapnr.com （ 51 ）北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人： 梁洪军 客户服务电话： 400 - 819 - 6665 网址： www.buyforyou.com.cn （ 52 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公 司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com/ （ 53 ）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话： 400 - 821 - 9031 网址： www.lufunds.com / （ 54 ）北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人：董浩 客户服务电话： 400 - 068 - 1176 网 址： www.jimufund.com/ （ 55 ）深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：齐小贺 客户服务电话： 0755 - 83999913 网址： www.jinqianwo.cn/ （ 56 ）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线： 020 - 89629066 网址： http://www.yingmi.cn/ （ 57 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 法定代表人： TAN YIK KUAN 客户服务热线： 400 - 684 - 0500 网址： https:// www.ifastps.com.cn （ 58 ）北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客户服务热线： 010 - 56282140 网址： www.fundzoe.cn （ 59 ）天津国美基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人：丁东华 客户服务热线： 400 - 111 - 0 889 网址： www.gomefund.com （ 60 ）上海利得基金销售有限公司 地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 客户服务热线： 400 - 033 - 7933 网址： www.leadbank.com.cn （ 61 ）上海万得投资顾问有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人： 王廷富 客户服务热线： 400 - 821 - 0203 网址： www.windmoney.com.cn （ 62 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址：深圳市福田区华强北路赛 格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人：张彦 客户服务热线： 400 - 166 - 1188 网址： http://www.jrj.com.cn/ （ 63 ）大泰金石基金销售有限公司 地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人：袁顾明 客户服务热线： 400 - 928 - 2266 网址： https://www.dtfunds.com/ （ 64 ）中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 、 14 层 法定代表人：张皓 客服电话： 400 99 08 826 网址： http://www.citicsf.com （ 65 ）上海常量基金销售投资顾问有限公司 地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人：张跃伟 客服电话： 400 820 2899 网址： http://www.erichfund.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：许会斌 联系人：郑文广 电话： 010 - 66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称： 北京德恒律师事务所 住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人： 王丽 联系人： 徐建军 电话： 010 － 66575888 传真 ： 010 － 65232181 经办律师： 徐建军、 刘焕志 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：陈熹 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师：许康玮、陈熹 四 、基金的 名称 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 五、 基金 的 类型 ETF 联接基金 。 六、基金的投资目标 通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任 ETF ，密切跟踪业绩比较基 准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金以上证社会责任 ETF 、上证社会责任指数成份股、备选成份股为主 要投资对象，其中投资于上证社会责任 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；同时 为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等，包括 创业板新股）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高 于基金资产净值的 5% 。 八、基金的投资策略 本基金为上证社会责任 ETF 的联接基金，主要通过投资于上证社会责任 ETF 以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证社会责任 ETF 或 本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基 金经理会对投资 组合进行适当调整，降低跟踪误差。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩 比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基 金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1 、资产配置策略 本基金主要投资于上证社会责任 ETF 、上证社会责任指数成份股和备选成 份股，采取自上而下的资产配置策略，保留现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5% ，然后主要 通过一级市场将剩余的大部 分资产投资于上证社会责任 ETF 并使该投资比例不低于基金资产净值的 90% ， 同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等， 包括创业板新股）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例 不高于基金资产净值的 5% 。 2 、 目标 ETF 投资策略 （1） 基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限于指定的目标 ETF ，现时目标 ETF 仅指上证社会 责任 ETF 。 （2） 基金组合的构建方法 本基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回上证社会责任 ETF 基 金份额；本基金可在二级市场上买卖上证社会责任 ETF 基金份额，本基金在二 级市场上买卖上证社会责任 ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易 成本、降低跟踪误差的目的。 本基金作为上证社会责任 ETF 的联接基金，主要通过成份股实物形式从一 级市场申购 ETF 份额来构建 ETF 投资组合。不足一级市场最小申购赎回单位资 产净值的部分可以从二级市场买入 ETF 份额或者投资于上证社会责任指数的成 份股和备选成份股等。本基金在二级市场的 ETF 份额投资将不以套利为目的， 作为被动投资的开放式基金，套利不符合本基金的投资特点和运作目的。 （3） 基金组合的调整 本基金为 ETF 联接基金，基金所构建的 ETF 投资组合将根据目标 ETF 的变 动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情 况、现金头寸，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3 、 成份股投资策略 （1） 股票组合的构建原则 成份股组合的构建主要是基金经理根据标的指数，结合研究报告和基金组 合的构建情况，以抽样复制法构建组合。 （2） 股票组合的构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行上证社会责任指数的成份股和备选成 份股的投资。本基金采用抽样复制基准指数的方法，在综合考虑个股的市值规 模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证社会责任指数的相关性等因素的基 础上，采用重点抽样的方法，选择上证社会责任指数的成份股构建股票投资组 合。考虑到个股权重集中度的因素，本基金主要投资于上证社会责任指数的前 5 大成份股，按照其在社会责任指数的原有比例分配权重后构成抽样组合。 （3） 股票组合的调整 1） 定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的上证社会责任指数对其成份股的调整而进行 相应的定期跟踪调整。 2） 不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基 本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以 及组合投资绩效评 估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 对个别成份股，若其存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面 临重大不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时， 本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替。 针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认 购。 4 、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期 限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基 金资产。 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分 配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。 并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定 收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合，在一定的风险度下能 提供最大的预期收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。 5 、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相 关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组 合风险水平，以更好地实现本基金 的投资目标。本基金的基金管理人运用上述 金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的 目的，不得用于投机交易目的。 6 、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金跟踪误差的来源包括：留存现金及债券部分、成份股和备选成份股 的投资、基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、股息的再投资策略等。 基金管理人将通过对上述因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。本基金每日 跟踪基金组合与业绩比较基准表现的偏离度，每月末定期分析基金组合与业绩 比较基准表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度 管理方 案。 九、投资业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95% ×上证社会责任指数收益率 +5% ×商业银 行税后活期存款利率。 十、基金的风险收益特征 本基金 为上证社会责任 ETF 的联接基金 ，风险与预期收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 20 16 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，本报告中的财务资料未经审 计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 1,943,031.60 1.79 其中：股票 1,943,031.60 1.79 2 基金投资 100,018,950.00 92.02 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 6,726,435.73 6.19 8 其他各项资产 4,115.42 0.00 9 合 计 108,692,532.75 100.00 2 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（ % ） 1 上证社会责 任交易型开 放式指数证 券投资基金 股票型 交易型 开放式 指数基 金 建信基 金管理 有限责 任公司 100,018,950.00 92.51 3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 41,628.00 0.04 C 制造业 353,831.00 0.33 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 23,583.00 0.02 E 建筑业 165,628.80 0.15 F 批发和零售业 75,336.20 0.07 G 交通运输、仓储和邮政 业 16,620.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 52,989.00 0.05 J 金融业 1,069,913.20 0.99 K 房地产业 130,353.40 0.12 L 租赁和商务服务业 6,138.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,011.00 0.01 S 综合 - - 合 计 1,943,031.60 1.80 注：以上行业分类以 2016 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （ % ） 1 601318 中国平安 7,200 245,952.00 0.23 2 600016 民生银行 15,300 141,678.00 0.13 3 601166 兴业银行 8,700 138,939.00 0.13 4 600036 招商银行 6,600 118,800.00 0.11 5 601328 交通银行 18,000 99,540.00 0.09 6 600000 浦发银行 5,780 95,312.20 0.09 7 601668 中国建筑 9,900 61,083.00 0.06 8 601601 中国太保 2,100 60,375.00 0.06 9 600104 上汽集团 2,100 45,885.00 0.04 10 600048 保利地产 4,500 43,200.00 0.04 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 12 投资组合报告附注 12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调 查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 12 .3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,344.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,374.25 5 应收申购款 396.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合 计 4,115.42 12 .4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12 .5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 20 16 年 9 月 30 日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率 ① 份额净 值增长 率标准 差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2010 年 5 月 28 日至 20 10 年 12 月 31 日 7.60% 1.21% 5.72% 1.49% 1.88% - 0.28% 2011 年 1 月 1 日至 20 11 年 12 - 17.57% 1.27% - 17.86% 1.28% 0.29% - 0.01% 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 14.21% 1.21% 12.83% 1.22% 1.38% - 0.01% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 - 7.60% 1.50% - 9.42% 1.51% 1.82% - 0.01% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 60.59% 1.27% 57.91% 1.28% 2.68% - 0.01% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2.36% 2.34% 2.16% 2.39% 0.20% - 0.05% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日 - 8.12% 1.34% - 9.13% 1.36% 1.01% - 0.02% 自基金合同生 效之日 2010 年 5 月 28 日至 20 16 年 9 月 30 日 41.36% 1.52% 30.11% 1.56% 11.25% - 0.04% 十 三 、 基金的 费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 （1） 基金管理人的管理费； （2） 基金托管人的托管费； （3） 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （未完）  |