[发行]平安大华惠盈：更新招募说明书摘要（2016年第1期）
平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新） 摘要 201 6 年 第 1 期 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人： 平安银行股份有限公司 【 重要提示 】 1 、本基金根据 201 6 年 2 月 3 日中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《关 于 准予 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金 注册 的批复》（证监许可 [2016] 233 号 ）进行募 集 ， 本基金基金合同于 201 6 年 6 月 3 日正式生效。 2 、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3 、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明 书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充 分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4 、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本 基金的特定风险等等。 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动 性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中 小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 5 、 本基 金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于较低预期风险 / 收益的产品。 6 、 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的 股票、 因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证 ，因 上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起 10 个交易日内卖出 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 7 、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ；本基金 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 8 、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低 于初始面值，本基金投资者有可能出现 亏损。 9 、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。 10 、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 11 、 本招募说明书（ 2016 年第 1 期）所载内容截止日期为 2016 年 12 月 2 日，其中投资组 合报告与基金业绩截止日期为 2016 年 9 月 30 日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人 平安银行 股份有限公司于 2016 年 1 2 月 2 8 日对本招募说明书（ 2016 年第 1 期）进行了复核。 一、基金管理人 一、 基金管理人概况 1 、基本情况 名称：平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01 ： 419 办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监许可【 2010 】 1917 号 法定代表人：罗春风 成立日期： 2011 年 1 月 7 日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 30000 万元 存续期间：持续经营 联系人：尹延君 联系电话： 0755 - 22621438 2 、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无任何受处罚记录。 3 、 客服电话： 400 - 800 - 4800 （免长途话费） 二、 基金管理人主要人员情况 1 、董事、监事及高级管理人员 （ 1 ）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。 1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干 部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行 政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安 大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限公司总经理。现任平安大华基金管 理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。 姚波先生，董事，硕士， 1971 年生，中国香港。曾任 R.J.Michalski Inc. （美国）养老金 咨询分析员、 Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、 Swiss Re （美国）精算师、 Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港 ) 精算师、中国平安保险（集团）股份有限公司副总精算师、 总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼 总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士， 1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师； 新鸿基证券有限公司执行董事； DBS 唯高达香港有限公司执行董事；平安证券有限责任公 司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长 / 副总经理；平安证券有限责任公司董事长； 中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问，现任集团投资管理委员会副主任。 杨玉萍女士，董事，学士， 1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营 规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。 肖宇鹏先生，董事，学士， 1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华基金管理 有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士， 1961 年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行 、渣打银行、 汇丰银行并担任高级管理职务。 2011 年加入大华银行集团，任大华银行有限公司董事总经 理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董 事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独立非执行董事。张文杰先生，董 事，学士， 1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，新加 坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员， 大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。 曹勇先生，独立董事，博士， 1954 年 生，新加坡。曾任中国社会科学院经济研究所发 展研究室副主任；澳大利亚工业研究院研究员；新加坡南洋理工大学，南洋商学院讲师，南 洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心，中国经济研究部研究主任；南洋理工大学，南洋商 学院，管理经济学硕士项目副主任；南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心主任；南洋理 工大学，南洋商学院副院长；南洋理工大学，南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授； 瑞丰生物科技（新加坡上市企业）独立董事。 刘茂山先生，独立董事，学士， 1935 年生。曾任中央人民政府林业部干部学校干部； 中央林业部人事司干部；南开大学 经济学系政经教研室主任兼支部书记；南开大学金融学系 副主任、主任；南开大学风险管理与保险学系系主任；中国平安保险集团博士后工作站指导 专家。 郑学定先生，独立董事，硕士， 1963 年生。曾任江西财经大学会计系教师；深圳市财 政局会计处公务员；深圳市注册会计师协会秘书长；深圳天健信德会计师事务所合伙人；现 任大华会计师事务所深圳分所合伙人。 黄士林先生，独立董事，学士， 1954 年生。现任广东圣天平律师事务所首席合伙人兼 主任律师，中国人民大学律师学院副理事长，兼职教授。历任国家劳动人事部政策研究室法 规处副处长，深圳法学研 究服务中心主任兼深圳市振昌律师事务所主任。 （ 2 ）监事会成员 张云平先生，监事长，学士。曾任河北财经学院财政系教师、河北省税务局河北税务学 校教师、深圳市义达会计师事务所职员、深圳市招信金融设备有限公司财务部经理 / 副总经 理、中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司稽核监察部职员、中国平安人寿保险股份有限公司理 赔部室主任 / 部门负责人、中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司合规部专业合规负责人、中国平 安保险 ( 集团 ) 股份有限公司合规部副总经理（主持工作），现任平安综合金融服务有限公司 反洗钱监控中心高级稽核经理。 冯方女士，监事， 硕士， 1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资 产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加入大华资产管理， 现任区域总办公室主管。 毛晴峰先生，监事，硕士， 1986 年生。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律 岗；深圳平安大华汇通财富管理有限公司法律合规负责人。 郭晶女士，监事，硕士， 1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力 资源管理岗；平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。 （ 3 ）公司高管 罗春风先生， 1966 年生，毕业于东北大学，博士研究生。曾任中华 全国总工会国际部 干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事 行政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平 安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限公司总经理。现任平安大华基金 管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士， 1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华基金管理 有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 林婉文女士， 1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士 和荣誉学位，新加坡籍。 曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销 售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现 任平安大华基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生， 1976 年生，毕业于谢菲尔德大学，金融学硕士研究生。曾任上海市赛宁国 际贸易有限公司市场营销负责人、汇丰银行销售主管、新加坡华侨银行个人业务部产品开发 主管、新加坡华侨银行结构性产品开发部门负责人、宁波银行总行个人银行部总经理助理、 宁波银行总行金融市场部副总经理、宁波银行总行投资银行部 副总经理（兼任总行资产托管 部副总经理）。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 （ 4 ）督察长 陈特正先生，督察长，学士， 1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华 支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳 分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长 助理兼风控总监。现任平安大华基金管理有限公司督察长。 2 、基金经理 孙健先生，投资总监，硕士， 1975 年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理部投资 经理，太平资产管理有限公司组合投资 经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司货币基金经 理，银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。 2011 年 9 月加入 平安大华基金公司，任投资研究部固定收益研究员，现担任“平安大华添利债券型证券投资 基金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华保本混合型证券投资基金”、“平安大华 鑫安混合型证券投资基金”、“ 平安大华安心保本混合型证券投资基金”、“平安大华安享保 本混合型证券投资基金”、“平安大华安盈保本混合型证券投资基金”、“平安大华惠盈纯债债 券型证券投资基金”、“平安大华智能生活灵活配置混 合型证券投资基金”基金经理。 3 、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：副总经理林婉文女士，投资执行总经理孙健先生、基 基金经理神爱前先生。 林婉文女士， 1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。 曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销 售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现 任平安大华基金管理有限公司副总经理。 孙健先生，投资执行总经理，硕士， 1975 年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理 总部投资经理，中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管理有限公司组合投资经理， 摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券 投资基金基金经理。 2011 年 9 月加入平安大华基金公司，曾任投资研究部固定收益研究员， 现担任“平安大华添利债券型证券投资基金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华 保本混合型证券投资基金”、“平安大华鑫安混合型证券投资基金”、“平安大华安心保本混合 型证券投资基金”、“平安大华安享保本混合型证券投资基金”、“平 安大华安盈保本混合型证 券投资基金”、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金”、“平安大华智能生活灵活配置混合 型证券投资基金”。。 神爱前先生，厦门大学财政学硕士， 6 年证券从业经验，曾任第一创业证券研究所行业 研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员， 2014 年 12 月 加入平安大华基金管理公司，任投资研究部高级研究员，现任平安大华策略先锋混合型证券 投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。。 三、 基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6 、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规 定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、依法接受基金托管人的监督； 8 、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10 、编制季度、半年度和年度基金报告； 11 、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12 、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法 》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13 、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14 、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15 、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上； 17 、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19 、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20 、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； 22 、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24 、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25 、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26 、建立并保存基金份额持有人名册； 27 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、 基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2 、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对 待管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守 ，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5 、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1 、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2 、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3 、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、 基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营， 保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严 密、高效的内部控制体系。 1 、公司内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营管理活动的合法合规性； （ 2 ）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （ 3 ）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （ 4 ）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （ 5 ）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2 、公司内部控制遵循的原则 （ 1 ）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业 务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （ 2 ）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部 管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 3 ）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （ 4 ）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部 部门和岗位的设置必须权责分明； （ 5 ）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行 动指南；执行内部管理制度不 能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； （ 6 ）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修 改和完善； （ 7 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （ 8 ）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。 3 、内部控制的制度 体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度 构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项 规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制 度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资 料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管 理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第 四个层面是业务操作手册，是各项具体业 务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流 程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内 容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及 监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4 、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （ 1 ）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业 务和管理程 序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范 围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 及时修改或取消授权。 （ 2 ）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作 业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品 的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅 通的 交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （ 3 ）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决 策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考 核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险 评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资 管理业绩评价体系。 （ 4 ）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、 预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立 公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和 存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （ 5 ）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系 统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的 估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载 每一笔业务并正确进行会计核算和 业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （ 6 ）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了 信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强 对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评 价，对存在的问题及时提出改进办法。 （ 7 ）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和 董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅 公司相关档案，就内部控制制度的执行情 况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明 确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使 公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制 度的， 追究有关部门和人员的责任。 5 、基金管理人关于内部控制制度声明书 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 成立日期： 1987 年 12 月 22 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 5,123,350,416 元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2008]1037 号 联系人：潘琦 联系电话： (0755) 2216 8257 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳 证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001 ）。其前身是深圳发展银行股份有 限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中 国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 59% 的股份，为 平安银行的控股股东。截至 2015 年末，平安银行在职员工 37,937 人，通过全国 54 家分行、 997 家营 业机构为客户提供多种金融服务。 截至 2015 年 12 月 31 日，平安银行资产总额 25,071.49 亿元，较年初增长 14.67% ；各项存款余额 17,339.21 亿元，较年初增加 2,007.38 亿元，增幅 13.09% ， 增速居同业领先地位，市场份额稳步提升；各项贷款（含贴现） 12,161.38 亿元， 较年初增长 18.68% 。 2015 年平安银行实现营业收入 961.63 亿元，同比增长 31.00% ；准备前营业利润 593.80 亿元，同比增长 43.93% ；净利润 218.65 亿元， 同比增长 10.42% ；资本充足率 10.94% 、一级 资本充足率及核心一级资本充足率 9.03% ，满足监管标准。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算 处、资金清算处、规划发展处、 IT 系统支持处、督察合规处、外包业务中心 8 个 处室，目前部门人员为 55 人。 2 、主要人员情况 陈正涛 , 男 , 中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注 册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本 外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。 1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年 3 月 至 1993 年 7 月在招商银 行武汉分行任客户经理； 1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任 计划信贷部经理、行长助理； 1999 年 3 月－ 2000 年 1 月在招行武汉分行青山支 行任行长助理； 2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经 理； 2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长； 2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长； 2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行 同业银行部任总经理；自 2 008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助 理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握 银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项 监管政策比较熟悉。 2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理； 2013 年 5 月 起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）； 2015 年 3 月 5 日起任平安银 行资产托管事业部总裁。 3 、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至 2016 年 3 月底，平安银行股份有限公司托管净 值规模合计 4.3 万亿， 托管证券投资基金共 35 只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招 商保证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华一路财富灵活 配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、东吴中证可 转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔红土盛世 普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金 30 天理财债券型证券投 资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基 金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、 鹏华安盈宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多 元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基 金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券 投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活 配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）、 嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵 活配置混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安 灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货 币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投 资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵 活配置混合型证券投资基金。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律 法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确 保基金财产的安全完整，确保有 关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份 额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营 风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2 、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产 托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的 内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3 、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保 证托管业务的规范操作和顺利进行；取得 基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度， 授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管， 制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息 由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统 —— 监控子系统”，严格按照现行 法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控，发现投资比 例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （ 2 ）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （ 3 ）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中 国证监会。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）平安大华基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼 法定代表人：罗春风 电话：0755-22621438 传真：0755-23990088 联系人：尹延君 网址：www.fund.pingan.com （2）平安大华基金网上交易平台 网址：www.fund.pingan.com 联系人：张勇 客服电话：400-800-4800 2、代销机构 （1）平安银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 联系电话：021-38637673 客服电话：95511-3 传真：021-50979507 网址：http://bank.pingan.com/ 二、登记机构 平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419 办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼 法定代表人：罗春风 电话：0755-22624581 传真：0755-23998639 联系人：张平 三、出具法律意见书的律师事务所 律师事务所：广东仁人律师事务所 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座23楼 负责人：杨少南 电话：0755- 82960158 传真：0755-82960236 经办律师：段善武、陈福平 联系人：段善武 四、审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）2323 8888 传真电话：（021）2323 8800 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 联系人：边晓红 四、基金的名称 平安大 惠盈纯债债券型 证券投资基金 五 、 基金的类型 债券型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资 一、 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、 可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的 股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证 ，因 上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易 之日起 10 个交易日内卖出 。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ；本基金每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关 期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用， 主要采取 利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信 用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、 现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及 超额收益。 1 、资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2 的 绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申 购赎回现金流 情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、 国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范 围以及杠杆率水平。 同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个 券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产 的获利能力。 2 、债券投资策略 （ 1 ）组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走 势难以判断时，参考基准指数的样本 券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。根 据操作，具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略 及梯式策略。 在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理， 以使得组合的各种风险在控制范围之内。 （ 2 ）类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和 风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研 究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法， 判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率 期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交 易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类 属资产的市场容量、信用等级 和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运用修正的均值 - 方差等模型，定期对投资组合 类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 同时，本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情 况，通过分散化投资和行业预判进行，具体表现为： 1 ）分散化投资：发行人涉及众多行业， 本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上 中下游行业。 2 ）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下 一阶段在各行业的配置比例，卖出景气 度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。 （ 3 ）息差策略 本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来 获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位， 降低组合波动率。 （ 4 ）个券选择策略 在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情 况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。 1 ）信用债投资策略 在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差 分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公 司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两市场之间 的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 2 ）资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和 提前偿付风险，并根据资产 证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用 蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点， 进行此类品种的投资。 3 ）中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同 时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。本基金投资 中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和 信用风险、流动性风险处置预案，并经董事 会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风 险。 4 ）可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价 格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导 向的变化等方面综合评估可转债投资价值，选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将 着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市 公司的可转债进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会， 在严格控制风险的前提下， 参与可转换债券的一级市场申购，获得稳定收益。 3 、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，基金保留的现金以及到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、 计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。 为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包 括： （ 1 ）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，结 合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存， 最大限度降低现金的持有比例； （ 2 ）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金权益化的方 式降低现金拖累的影响。 4 、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动 性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%; （ 2 ）本基金 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%; （ 3 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10% ； （ 5 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40% 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； （ 6 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10% ； （ 7 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； （ 8 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10% ； （ 9 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 11 ）本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 10% ； （ 12 ） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 15% ； （ 13 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合 约价值不得超过基金持有的 债券总市值的 30% ； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易 和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （ 14 ）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出 国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （ 15 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 30% ； （ 16 ）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； （ 17 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但 法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如 适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金 份额持有人大会审议。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 6 ）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监 管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易 的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人 董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率 ( 税后 )+1.2% 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收 益，力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值。 若未来 法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者 市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用 或 本业绩比较基准停止发布，本基金管理人 可以依据维护投资者合法权益的原则，在与 基金托管人 协商一致并报中国证监会备案后，适 当调整业绩比较基准并及时公告 ，而无需召开基金份额持有人大会 。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金，属于较低风险 / 收益的产品。 七、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日，本财务数据未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 541,974,000.00 95.41 其中：债券 541,974,000.00 95.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,728,860.55 1.01 8 其他资产 20,349,159.21 3.58 9 合计 568,052,019.76 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 1.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未投资沪港通股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,392,000.00 4.15 其中：政策性金融债 20,392,000.00 4.15 4 企业债券 428,970,000.00 87.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 92,612,000.00 18.83 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 541,974,000.00 110.19 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1382212 13 鄂交投 MTN1 400,000 47,368,000.00 9.63 2 101456005 14 粤铁建 400,000 45,244,000.00 9.20 MTN001 3 078035 07 江西高 速债 400,000 44,796,000.00 9.11 4 112123 12 中山 01 400,000 43,132,000.00 8.77 5 122190 12 王府 02 400,000 42,544,000.00 8.65 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金报告期末无贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 1.9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.10 投资组合报告附注 1.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 1.10.2 基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 1.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,610.75 2 应收证券清算款 5,939,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 14,395,052.43 5 应收申购款 496.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,349,159.21 1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的 利益； 2 、有利于基金财产的安全与增值； 3 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 八、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同生效以来（ 2016 年 6 月 3 日）至 2016 年 9 月 30 日基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 平安大华惠盈纯债 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2016.6.3 - 2012.6.30 0.10% 0.02% 0.21% 0.01% - 0.11% 0.01% 2016.6.30 - 2016.9.30 0.40% 0.04% 0.48% 0.00% - 0.08% 0.04% 自基金合同生效起至今 0.50% 0.04% 0.90% 0.01% - 0.40% 0.03% 二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 1 、本基金基金合同于 2016 年 6 月 3 日正式生效，截至报告期末未满一年； 2 、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基 金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。 九、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券、期货交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的账户开户费用、账户维护费用； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算 方法 如下： H ＝ E × 0.30% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等， 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.08% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺 延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3 － 9 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3 、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无 误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不 足支付该开户费用，由基金管理 人于产品成立一个月后的 5（未完）  |