[发行]证券基金：招募说明书
南方中证 全指证券公司 交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 目录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ .......................... 4 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ .......................... 5 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ .............. 9 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............ 17 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ........ 19 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............ 20 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ .... 26 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ .................... 27 第九部分 基金份额的交易 ................................ ................................ ................................ .... 28 第十部分 基金份额的申购赎回 ................................ ................................ ............................ 30 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ..... 41 第十二部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ..... 46 第十三部分 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ . 47 第十四部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ......................... 51 第十五部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ......................... 53 第十六部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ......................... 55 第十七部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ............................. 56 第十八部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ......... 61 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................ ................. 64 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ..................... 66 第二十一部分 基金托管协 议的内容摘要 ................................ ................................ ............. 84 第二十二部分 基金份额持有人服务 ................................ ................................ ..................... 93 第二十三部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ............................. 96 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 ................................ ................................ ..... 97 第二十五部分 备 查文件 ................................ ................................ ................................ ......... 98 重要提示 本基金经中国证监会 2016 年 7 月 29 日证监许可 [ 2016 ] 1717 号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资 中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险。同时由于本基金是跟踪 中证 全指证券公司 指数的交易型开放式基金，投资本基金可 能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离 的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交 易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败 的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。 本基金被动跟踪 标的指数“中证 全指证券公司 指数（ 及其未来可能发生的变更） ”，因此，本基金的业绩表现 与标的指数的表现密切相关。 同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高 于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 投资人申购的 基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回；即在目前结算规则下， T 日申购的基金份额当日可卖出， T 日申购当日未卖出的 基金份额， T+1 日不得卖出和赎回， T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资人 办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖 出的基金份额，投资人的利益可能受到影响。 投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交易 所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用 中证 全指证券公司 指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立 上海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用 中证 全指证券公司 指数成份股中的深圳证券交 易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不向投资人保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营 状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《 公开 募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、 以及《 南方中证 全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息 , 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 南方中证 全指证券公司 交易型开放式指数 证券投资基金 2 、 基金管理人：指 南方基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中国银行股份有限公司 4 、 基金合同或本基金合同： 指《 南方中证 全指证券公司 交易型开放式指数 证券投资基 金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 南方中证 全指证券公司 交 易型开放式指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明书： 指《 南方中证 全指证券公司 交易型开放式指数 证券投资基金招募说明 书》及其定期的更新 7 、 基金份额发售公告： 指《 南方中证 全指证券公司 交易型开放式指数 证券投资基金基 金份额发售公告》 8 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、 《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议修订、 自 20 13 年 6 月 1 日起实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 修订 10 、 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同年 8 月 8 日实施的 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 14 、 ETF 联接基金： 是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF （以 下简称目标 ETF ），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放 式运作方式 的基金，简称联接基金 1 5 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 17 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20 、合格境外机构投资者 ： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 （包 括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内 证券市场 的中国境外的机构投 资者 21 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 22 、 投资人：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构 投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 25 、 销售机构： 指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 26 、基金销售网点：基金销售机构的销售网点 27 、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 28 、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司 29 、 登记业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式 基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 30 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任 公司 31 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 34 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) ， n 为自然数 38 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40 、 《业务规则》： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》 （包括其不时修订）、中国证券登记结算有限 责任公司发布实施的《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》 （包括其不时修订）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他 相关规则和规定 41 、 认购： 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 42 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 ，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 43 、 赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件 ，向基金管理人 卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 44 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 45 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 46 、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 47 、标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的中证 全指证券公司 指数及其未来可 能发生的变更 48 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 49 、最小申购赎回单位：指本基 金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 50 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 51 、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 52 、 元：指人民币元 53 、 基金 利润 ： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收 入扣除相关费 用后的余额 54 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 55 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 58 、 指定 媒介 ： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 59 、 不可抗力：指本 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：南方基金管理有限公司 住所及办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31 - 33 层 成立时间： 1998 年 3 月 6 日 法定代表人： 张海波 注册资本： 3 亿元人民币 电话：（ 07 55 ） 82763888 传真：（ 07 55 ） 82763889 联系人：鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [1998]4 号文批准，由南方证券有限公 司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。 2000 年，经中国证监会证 监基金字 [2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。 2005 年，经中 国证监会证监基金字 [2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。 2010 年，经证监许可 [2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30% 股权转让 给深圳市投资控股有限公司。 2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。 目 前股权结构：华泰证券股份有限公司 45% 、深圳市投资控股有限公司 30% 、厦门国际信托有 限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10% 。 二、主要人员情况 1 、董事会成员 张海波先生，董事长， 1963 年 9 月出生，籍贯安徽，中共党员，工商管理硕士，十八 年证券从业经历，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公 厅调研员。 1998 年 12 月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务 总监兼投资银行业务管理总部总经理、华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、 华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务， 曾分管投资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等 工作。现任华泰证券股份有限 公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司董事长。 王连芬女士，董事， 1966 年出生，籍贯天津，中共党员，金融专业硕士，二十三年证 券从业经历，中国籍。历任赛格集团销售、深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、大 鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理、第一 证券总裁助理、华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总 经理、零售客户部总经理、执行办总经理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公 司总经理。 张辉先生，董事， 1975 年出生，籍贯浙江，中共党员，经济与管理专业博士，十七年 证券从业经历，中国籍。历任北京东城区人才交流服务中心职员、华晨集团（香港）上海办 事处项目经理、通商控股有限公司资产管理部副经理、北京联创投资管理有限公司资产管理 部项目经理、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部 副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理，综合事务部总经理。现任华 泰证券股份有限公司人力资源部总经理兼党委组织部长、职工监事。 冯青山先生，董事， 1966 年出生，籍贯江西，中共党员，工学学士，中国籍。历任 陆 军第 124 师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第 42 集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政 治部正营职干事、陆军第 163 师政治部宣传科副科长 ( 正营职 ) 、深圳市纪委教育调研室主任 科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任。现任深 圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 李平先生，董事， 1981 年出生，籍贯四川，中共党员，工商管理硕士，中国籍。历任 深圳市城建集团办公室文秘、董 办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主 管。现任深圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。 李自成先生，董事， 1961 年出生，籍贯福建，中共党员，近现代史专业硕士，中国籍。 历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财 部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。 现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 王斌先生，董事， 1970 年出生，籍贯安徽，中共党员，临床医学博士，中国籍。历任 安徽泗县人民医院临床医生、瑞金医院主治医师 、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理 助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 杨小松先生，董事， 1970 年出生，籍贯四川，中共党员，会计学硕士，中国籍。曾于 1988 年至 1992 年在沈阳工业大学学习并获得经济学学士学位，于 1992 年至 1995 年在中国 人民大学学习并获得经济学硕士学位。历任德勤国际会计师会计专业翻译、光大银行证券部 项目经理、中国证监会国际业务部、上市公司监管部、发行监管部副主任科员、主任科员、 副处长、处长、中国证监会上海监管局党委委员、副局长、中国证监会发行监管部副主任、 南方基金管理 有限公司督察长。现任南方基金管理有限公司总经理、党委副书记。 姚景源先生，独立董事， 1950 年 出生，籍贯 山东 ，中共党员，经济学硕士，中国籍。 历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易 促进会商业行业分会副会长、常 务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会 副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组 书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。 现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人 论坛成员、中国统计学会副会长。 李心丹先生，独立董事， 1966 年出生，籍贯湖南，中共党员，金融学博士，国务院特 殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员，中国 籍。历任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学 - 牛津大 学金融创新研究院院长、金融工程 研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主 任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司 治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、交通银行等单位的博士后指导导师、 中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省 科技创新协会副会长。 周锦涛先生，独立董事， 1951 年出生，中国香港籍，工商管理博士，香港证券及投资 学会高级资深会员。历任香港警务处 ( 商业罪案调查科 ) 警务总督察、香港证券及期货专员办 事处证券主任、香港证券及期货事务监察委员 会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。 郑建彪先生，独立董事， 1964 年出生，籍贯北京，中共党员，经济学硕士、工商管理 硕士、中国注册会计师，中国籍。历任北京市财政局主任科员、深圳蛇口中华会计师事务所 经理、京都会计师事务所副主任。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人、中 国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员。 周蕊女士，独立董事， 1971 年出生，籍贯广东，民主党派，法学硕士，中国籍。历任 北京市万商天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信 利（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙 人、全联并购公会广东分会会长、广东省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企 业改制专家服务团专家、深商联公共服务联盟副主席。 2 、监事会成员 吴晓东先生， 监事会主席， 1969 年出生，籍贯江苏，中共党员，法律博士，中国籍。 历任中国证监会法律部法规处副处长、上市公司监管部并购监管处副处长、上市公司 监管部 公司治理监督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、 副总裁、董事长。现任南方基金监事会主席。 舒本娥女士，监事， 1964 年出生，籍贯江西，大学本科学历，十八年证券从业经历， 中国籍。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副 总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务总监、华泰联合证券 有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董 事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。 姜丽花女士，监事， 1964 年 出生，籍贯浙江，中共党员，大学本科学历，高级会计师， 中国籍。历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、浙江兰溪纺织机械厂主管会计、深圳市建筑机械 动力公司会计、深圳市建设集团计划财务部助理会计师、深圳市建设投资控股公司计划财务 部高级会计师、经理助理、深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长。 现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投 物业发展有限公司董事。 王克力先生，监事， 1961 年出生，籍 贯福建，船舶工程专业学士，中国籍。历任厦门 造船厂技术员、厦门汽车工业公司总经理助理、厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主 任、厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际 信托有限公司投资发展部总经理。 林红珍女士，监事， 1969 年出生，籍贯福建，工商管理硕士，中国籍。历任厦门对外 供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经 理、兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控 制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副 总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经 理（主持工作）、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理、兴业 创新资本管理有限公司监事。 苏民先生，职工监事， 1969 年出生，籍贯安徽，计算机硕士研究生，中国籍。历任安 徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、南方基金运作保 障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金风险管理部总监。 张德伦先生，职工监事， 1964 年出生，籍贯山东，中共党员，企业管理硕士学历，中 国籍。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉 唐证券人力资源部总经理、海 王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金人力资源部总 监。 林斯彬先生，职工监事， 1977 年出生，籍贯广东，民商法专业硕士，中国籍。历任金 杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金监察 稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金监察稽核部执行总监。 3 、公司高级管理人员 张海波 先生，董事长，简历同上。 杨小松先生，总裁，简历同上。 俞文宏先生，副 总裁 ，中共党员，工商管理硕士，经济师， 中国籍 。 历任江苏省投资公 司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江 苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。 2003 年加入南方基金， 现任南方基金管 理有限公司副 总裁、党委委员、 南方资本管理有限公司董事长兼总经理 。 朱运东先生，副总裁， 中共党员， 经济学学士 ， 中国籍 。曾任职于 财政部地方预算司及 办公厅 、 中国经济开发信托投资公司 ， 2002 年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产 品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 秦长奎先生， 副总裁 ，中共党 员， 工商管理硕士 ， 中国籍 。 历任南京汽车制造厂经营计 划处科员，华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部 副总 经理兼债券部总经理。 2005 年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监， 现任南 方基金管理有限公司 副总裁 、纪委委员。 鲍文革先生，督察长，中国 民主同盟 盟员，经济学硕士 ， 中国籍 。 历任财政部中华会计 师事务所审计师， 南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理， 1998 年加入南方基 金，历任运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、总经理助理，现任南方基金管理有限公 司督察长、 南方资本管理有限公司董事 。 常克川先生，副总裁，中共党员， EMBA 工商管理硕士 ， 中国籍 。 历任 中国农业银行副 处级秘书，南方证券有限责任公司 投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，联合 证券（现 为华泰联合证券）董事会秘书、合规总监等职务； 2011 年加入南方基金，任职董 事会秘书、纪委书记 ，现任 南方基金管理有限公司副总裁、 董事会秘书、 纪委书记、 南方资 本管理有限公司董事 。 李海鹏先生，副总裁， 工商管理硕士 ， 中国籍 。 曾 任美国 AXA Financial 公司投资部高 级分析师， 2002 年加入南方基金管理有限公司，历任高 级研究员、基金经理助理、基金经 理、全 国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、 总经理助理 兼固定收益投资总监 ，现任 南方基金管理有限公司 副总裁、首席投资官（ 固定收益 ） 、南方 东英资产管理有限公司（香港）董事 。 4 、基金经理 孙伟先生，管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（ CFA ）资格、注册会计师（ CPA ） 资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。 2010 年 2 月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员； 2014 年 12 月至 2015 年 5 月，担任南方恒生 ETF 的基金经理助理； 2015 年 5 月至 2016 年 7 月，任 南方 500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF 基金经理； 2015 年 7 月至今，任改革基金、高铁基 金、 500 信息基金经理； 2016 年 5 月至今，任南方创业板 ETF 、南方创业板 ETF 联接基金经 理； 2016 年 8 月至今，任 500 信息联接、深成 ETF 、南方深成基金经理。 5 、投资决策委员会成员 总裁杨小松先生，总裁助理兼 首席投资官（ 权益）史博先 生，副总裁兼固定收益首席投 资官、南方东英资产管理有限公司（香港）董事 李海鹏先生 ，交易部总监王珂女士，专户投 资管理部总监蒋峰先生， 数量化投资部总监刘治平先生 ，研究部总监茅炜，投资部副总监张 原， 固定收益部副总监夏晨曦 先生， 固定收益部副总监李璇 女士 。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （ 4 ）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （ 5 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 6 ）编制季度、半年度和年度基金报告； （ 7 ）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （ 8 ）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （ 9 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 10 ）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （ 11 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； （ 12 ）法律法规及中国证监会规 定的和基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1 、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。 2 、基金管理人承诺不从事下列行为： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是 法律法规或中国证监会 另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资 ； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ） 法律、行政法规和国务院证券监督管理机构 规定禁止的其他活动 。 如 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关限制 。 六、基金经理承诺 1 、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； 2 、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3 、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的 利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度 的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度 和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、 操作守则等的具体说明。 2 、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机 构和各级人员，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效 执行。 独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化 的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、主要内部控制制度 （ 1 ）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司 财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计 系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基 金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记 保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （ 2 ）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控 制的目标和原 则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险 控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制 度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序 性风险管理制度。 （ 3 ）监察稽核制度 公司设立督察长，负责 监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制 情况 。 督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。 除应当回避的情况外， 督察长享有充分的知 情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司 业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或 者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上 报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人 员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立， 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人员 执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 第四部分 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二） 基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金 、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 20 1 6 年 0 9 月 30 日，中国银行已托管 502 只证券投资基金，其中境内基金 471 只， QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四） 托管业务 的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。 2016 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五） 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法 》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时 通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当 及时 通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 基金份额发售机构 详见《发售公告》及基金管理人发布的相关公告 。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 联系人：陈文祥 电话： 021 - 68419095 传真： 021 - 68870311 三、出具法律意见书的律师事务所 北京市盈科（深圳）律师事务所 注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层 负责人：姜敏 电话： (0755)36866820 传真： (0755)36866661 经办律师：戴瑞冬、付强 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人 ： 李丹 联系人：陈熹 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师： 陈熹 、薛竞 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定，并经中国证监会 2016 年 7 月 29 日证监许可 [ 2016 ] 1717 号 文注册募集。 本基金为交易型开放式基金。基金存续期限为不定期。 一、募集期 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 二、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构 投资者 和 人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人 。 三、首次募集规模上限 本基金不设募集规模上限。 四、发售方式 基金管理人可选择通过网上现金认购、网下现金认购或网下股票认购 3 种方式发售本基 金。 具体安排详见发售公告。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构 以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人或其指定的发售代理机构以股 票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见《 发售公告 》 的相关规定。 基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经确认不得撤销。 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收 到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果 为准。 对于认购申请及认购份 额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基 金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单和联系方 式见本基金《发售公告》。 六、基金份额面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。 七、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户 或上海证券交易所基金账户。 1 、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （ 1 ）上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易；如投资人需要使用 标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购、赎回， 则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所 上市股票参与网下股票认购，则应同时开立上海证券账户和深圳证券交易所 A 股账户。 （ 2 ）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手 续。 2 、如投资人已开立证券账户，则应注意： （ 1 ）如投资人未办理指定交易或指 定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （ 2 ）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行 认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 八、认购费用 认购费用由投资人承担，不高于 1.0% ，认购费率如下表所示： 购买份额（ M ） 认购费率 M ＜ 100 万 1.0% 100 万≤ M ＜ 300 万 0.6% 300 万≤ M ＜ 500 万 0.3% M ≥ 500 万 每笔 1,000 元 基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上 现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 1.0% 的标准收 取一定的佣金。 九、网上现金认购 1 、认购时间：详见基金份额发售公告。 2 、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、 认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额＝认购价格×认购份额×（ 1 ＋佣金比率） 认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过网上现金认购 1,000 份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为 1.0% ，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝ 1.00 × 1,000 × 1.0% ＝ 10 元 认购金额＝ 1.00 × 1,000 × (1 ＋ 1.0%) ＝ 1,010 元 即投资人需准备 1,010 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 3 、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其 整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资人应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计 认购份额不设上限。 4 、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5 、清算交收： T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结 相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人 于网上现金认购结束后的第 4 日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。 6 、认购确认：在募集期结束后 3 个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 十、网下现金认购 1 、认购时间详见本基金《发售公告》。 2 、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（ 1 ＋认购费率） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息 / 认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在 基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某投资人到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，假定认购金额产生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝ 1.00 × 100,000 × 1.0% ＝ 1,000 元 认购金额＝ 1.00 × 100,000 × (1 ＋ 1.0%) ＝ 101,000 元 净认购份额 =100,000+10/1.00=100,010 份 即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份，需准备 101,000 元资金，假定该笔认 购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。 3 、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行 网上现 金认购的认购金额的计算。 4 、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 投资人通过基金管理人办理网下现金认购的 , 每笔认购份额须在 10 万份以上 ( 含 10 万份 ) 。投资 人可以多次认购 , 累计认购份额不设上限。 5 、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。 认购一经确认不得撤销。 6 、清算交收： T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T ＋ 2 日 进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数 额以基金管理人的记录为准。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交 易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交 收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人 预先 开设的基金募集专户。 7 、认购确认：在募集期结束后 3 个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 十一、网下股票认购 1 、认购时间详见本基金《发售公告》，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。 2 、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是标的指数成 份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人应以 A 股账户认购。 3 、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。 认购一经确认不得撤销。 4 、特殊情形 （ 1 ）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （ 2 ）限制个股认购规模：基金管理人可对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购 日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （ 3 ）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常 的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （ 4) 根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能 用于认购本基金。 5 、清算交收：每日日终，发售机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送 给基金管理人，网下股票认购最后一日，将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金 管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。 以基金份额方 式支付佣金的 ， 基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认 购费用 \ 佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售机构增加相应的基金份额。登记机构 根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据 基金管理人确认的认 购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程办理网下认购股 票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。 6 、认购份额的计算公式： 1.00/i1.. .. ni 有效认购数量的均价只股票认购期最后一日第投资者的认购份额 其中， （ 1 ） i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，如投资人仅提交了 1 只股票的申请，则 i=1 。 （ 2 ）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的 当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点 后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算 价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： 除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 送股：调整 后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 / （ 1+ 每股送股比例） 配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股配 股比例） 送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） 除息、送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例 - 每股现金股利或股息） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） （ 3 ）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届 时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限， 则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。 对于管理人未确认的认购股票，登记机构将不 办理股票的过户业务，正常情况下，投资 人 未确认的认购股票将在认购截止日后的 4 个工作 日起可用。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司 法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 7 、特别提示：投资人应根据 法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及 时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十二、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 通 过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额 归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机 构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产 生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。 募集的股 票按照交易所和登记机构的 规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投 资人的认购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集 金额 （含网下股票认购所募集的股票市值） 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内 聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足 基金备案 条件，基金管理人应当承担下列责任： 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2 、在基金募集 期限届满后 30 日内返还 投资人 已缴纳的款项，并加计银行同期 活期 存款 利息。 对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻。登记机构及发 售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。 3 、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及 销售 机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和 销售 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万 元的，基金管理人应 当 在定期报告中予以披露 ；连续 60 个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会 报告并提出 解决方案 ， 如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律法规 或中国证监会 另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 一、基金份额折算的时间 本基金份额上市前不进行基金份额折算。在本基金份额上市后，为了更好的跟踪标的 指数，基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告，无需召开份 额持有人大会。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更 登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基 金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按 照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 三、基金份额折算的方法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去， 舍去 部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排 本基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排。 第九部分 基金份额的交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 1 、 基金募集金额 ( 含募集股票市值 ) 不低于 2 亿元； 2 、基金份额持有人不少于 1000 人； 3 、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金管理人应在基金上市日前按相关法律法规要求发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》等有关规定。（未完）  |