[发行]新华鑫安保本：更新招募说明书摘要（2017年1月）
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 招募说明书 （更新）摘要 重要提示 本基金经中国证监会2014年4月2日证监许可【2014】351号文核准募集。 本基金的基金合同已于2014年6月18日正式生效。基金管理人保证本招募说明 书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对 本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 本 基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括利率风险，信用风 险，流动性风险，再投资风险，通货膨胀风险，操作或技术风险，合规性风险和 其他风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 12 月 18 日 ，有关财务数 据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经会计师事务所审计 ) 。 基金管理人： 新华 基金管理 股份 有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 一 基金管理 人 （一）基金管理人概况 基金管理人：新华基金管理 股份 有限公司 住所： 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址： 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人： 陈重 成立日期： 2004 年 12 月 9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字 【 2004 】 197 号 注册资本： 21,750 万 元 人民币 联系人：齐岩 电话：（ 010 ） 687 79 666 传真：（ 010 ） 68779528 股权结构： 股 东 名 称 出资额 ( 万元 人民币 ) 出资比例 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合 计 21,750 100% （二）主要人员情况 1 、董事会成员 陈重先生：董事长， 金融学 博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部 副主任、主任，中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长，重庆市政 府副秘书长，中国企业联合会常务副理事长， 享受国务院特殊津贴专家。现任新 华基金管理 股份 有限公司董事长。 张宗友先生：董事，硕士。 历任内蒙古证券有限责任公司副总经理，负责营 业部的筹建、管理工作；太平洋证券有限责任公司副总经理，分管经纪业务；恒 泰证券有限责任公司副总经理，管理人力资源、信息技术、经纪业务等事务。 现 任新华基金管理股份有限公司总经理。 胡三明先生：董事，博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰 康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰 康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经 理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理，现任恒泰证券股份有限公 司投资 总监。 于芳女士：董事。 历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时 代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总 监。 胡波先生：独立董事，博士，历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人 民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任，现任中国人民大学财 政金融学院副教授。 宋敏女士：独立董事，硕士，历任四川资阳市人民法院法官 、 中国电子系统 工程总公司法务人员 ， 北京市中济律师事务所执业律师 ， 现任职于北京东清律师 事务所。 张贵龙先生：独立董事，硕士， 历 任 山西省 临汾地区教育学院教师。现任 职 于 北京大学财务部。 2 、监事会成员 王海兵先生：监事会主席，学士。 历 任山西证券有限责任公司业务部副经理、 山西天元会计师事务所审计部经理、长财证券经纪有限责任公司财务部副经理、 财务总监、恒泰证券有限责任公司合规负责人、合规总监等职务，现任恒泰证券 股份有限公司财务总监。 张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监， 长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险管理 部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有 限公司监 察稽核部总监。 别冶女士：职工监事，金融学学士。九年证券从业经验，历任《每日经济 新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金媒体经理，现任新华基金总经理 办公室主任助理。 3 、 高级 管理人员情况 陈重先生：董事长，简历同上。 张宗友 先生：总经理，简历同上。 齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、 天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司 督察长 兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、 上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项 目经理 ， 新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基 金管理 股份 有限公司副总经理。 晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理，泰 信基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理， 新华基金总经理助理，现任新华基金管理 股份 有限公司副总经理。 沈健先生：副总经理，硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客 户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、 纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业 务部部门总经理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 林艳芳女士：副总经理，学士。历任中国人民银行呼和浩特分行金融管理处 副主任科员、内蒙古自治区证券公司证券交易部部门总经理、内蒙古自治区证券 登记公司登记存管部部门总经理、内蒙古紫玉投资管理有限公司董事长兼总经 理、恒泰证券有限责任公司经纪事业部总裁助理兼部门总经理、新时代证券有限 责任公司副总经理、吉林省股权投资基金协会常务副会长兼秘书长、东北证券股 份有限公司零售客户部总裁助理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理、子 公司北京新华富时资产管理有限公司董事长（薪酬从子公司领取）。 崔建波先生： 副总经理，经济学硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究 员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究 员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有 限公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任 新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。 4 、本基金基金经理 人员情况 1 ）历任基金经理 贲兴振先生： 任职日期 2014 年 6 月 18 日 — 2015 年 10 月 23 日 2 ）现任基金经理 姚秋 先生 ： 经济学博士、注册金融分析师，历任于中国建设银行北京分行投 资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014 年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司固定收 益与平衡投资部总监、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫 安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基 金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证 券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰 利债券型证券投资基金基金经理。 赵楠女士：经济学博士，4年证券从业经验。2012年7月加入新华基金管理 股份有限公司，先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,历任新华纯债添利债券 型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基 金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分 级债券型证券投资基金基金经理助理，现任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基 金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理。 5 、投资管理委员会成员 主席：总经理张宗友先生；成员：副总经理兼投资总监、权益投资部总监崔 建波先生、投资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监 李会忠先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。 6 、 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 基金托管 人 1 、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人： 周慕冰 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐射范围最 广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第 一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审 计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ ISAE3402 ） 认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进 一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最 佳托管银 行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管 奖”。 2013 年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”， 2015 年被中 国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立， 2014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心，内设综合管理处、 证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风 险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥 有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2016 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证 券投资基金共 332 只。 三 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点： 1、场外发售机构 （1）直销机构 新华基金管理 股份 有限公司北京直销中心 办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 法定代表人： 陈重 电话： 010 - 68730999 联系人： 王志强 公司网址 : www.ncfund.com.cn 客服电话： 400 - 819 - 8866 ； 电子直销： 新华 基金网上交易平台 网址 ： https:// trade.ncfund.com.cn （2）代销机构 1 ） 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 周慕冰 联系人：唐文勇 客服电话： 95599 网址： www.abchina.com 2 ） 中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：常振明 联系人：廉赵峰 客服电话： 95558 网址： www.bank.ecitic.com 3 ） 上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：杨文川 客服电话： 95528 网址： www.spdb.com.cn 4) 平安银行股份有限公司 住所：深圳市深南东路5047号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 客服电话：95511-3 网址：bank.pingan.com 5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 6 ） 恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人：庞介民 联系人： 熊丽 客服电话： 400 - 196 - 6188 网址： www.cnht.com.cn 7 ） 海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 698 号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 客服电话： 95553 网址： www.htsec.com 8 ） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 客服电话： 95521 网址： www.gtja.com 9 ） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 客服电话： 95587 网站： www.csc108.com 10 ） 新时代证券股份有限公司 住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：田德军 联系人：田芳芳 客服电话： 400 - 698 - 9898 公司网址： www.xsdzq.cn 11 ） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 客服电话： 95548 网址： www.cs.ecitic.com 12 ） 中泰证券股份有限公司 住所：济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 客服电话： 95538 网址： www.qlzq.com.cn 13 ） 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区陕西街 239 号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：张曼 客服电话： 95584 网址： www.hx168.com.cn 14 ） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 法定代表人：兰荣 联系人：黄英 客服电话 ： 95562 网址： www.xyzq.com.cn 15) 华龙证券股份有限公司 住所：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 客服电话： 400 - 689 - 8888 、 0931 - 96668 网址： www.hlzqgs.com 16) 中国民族证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F - 43F 法定代表人：赵大建 联系人：李微 客服电话： 400 - 889 - 5618 网址： www.e5618.com 17) 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人：邓颜 客服电话： 400 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn 18) 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 客服电话：95548 联系人：吴忠超 公司网址：www.citicssd.com 19 ） 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：钱达琛 客服电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com 20）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609 - 10 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 联系人：余永键 客户服务电话： 400 - 021 - 8850 网址： www.harvestwm.cn 21）中信期货股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 客服电话：400-990-8826 网址： www.citicsf.com 22）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：丁姗姗 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 23）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006-788-887 联系人：童彩平 网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com 24 ） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 联系人： 胡凯隽 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网址： www.howbuy.com 25 ） 蚂蚁（杭州 ) 基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话： 4000 - 766 - 123 公司网站： www.fund123.cn 26 ） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 400 - 820 - 2899 联系人： 唐诗洋 公司网站： www.erichfund.com 27）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层 法定代表人：王莉 客服电话： 4009200022 联系人：刘洋 网址：licaike.hexun.com 28）众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04 - 08 法定代表人： 李招娣 客服电话： 400 - 059 - 8888 联系人：李艳 网址：www.zscffund.com 29）北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话： 400 - 893 - 6885 联系人： 盛海娟 网址：www.niuji.net 30）北京展恒基金销售股份 有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址： 北京市朝阳区安苑路 15 - 1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人： 闫振杰 客服电话： 400 - 8188 - 000 联系人：马林 网址：www.myfund.com 31) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：林海明 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 32) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 联系人：张晔 客服电话：4007-868-868 公司网站：www.chtfund.com 33) 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人：罗细安 联系人：张蕾 客服电话：400-001-8811 公司网站：www.zcvc.com.cn 34) 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com 35)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号 法定代表人：梁蓉 联系人：李婷婷 客服电话：400-6262-818 公司网站：www.5irich.com 36)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn 37)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人： 郭坚 联系人：何雪 客服电话：4008219031 公司网站：www.lufunds.com 38)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：钟琛 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn 39）公司全称：上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人： 陈继武 联系人：葛佳蕊 客服电话：4000-178-000 网址：www.lingxianfund.com 40）北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603 办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层 法定代表人：董浩 联系人：于婷婷 客服电话：400-068-1176 网址：www.jimu.com 41）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人：彭运年 联系人：仲甜甜 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 42）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115、1116、1307室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：项晶晶 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 43）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001 室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）一楼金观诚财富 法定代表人：徐黎云 联系人：孙成岩 客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com 44）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 客服电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com 45）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕰川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 联系人：曹怡晨 客服电话：400-067-6266 网址：http://a.leadfund.com.cn/ 46）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座180 法定代表人：沈伟桦 联系人：刘梦轩 客服电话：400-6099-200 公司网站：www.yixinfund.com 47）深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼 联系人：凌云 客服电话：400-999-8877 网址：www.webank.com 48）京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层 联系人：殷雯 法定代表人：蒋煜 客服电话：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com 49）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室（上海泰 和经 济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 客服电话：021-65370077 公司网站：www.jiyufund.com.cn 50）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.fundzone.cn 51）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：金佶 汇付网站：https://tty.chinapnr.com 汇付客服热线：400-820-2819 基金管理人可根据有关法律 、 法规的要求，选择其他符合要求的机构代理 销售本基金，并及时公告。 2、场内发售机构 通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）基金销售系统办理相关业务 的上证所会员单位（具体名单见上证所网站）。 （二）注册登记机构 中国证券登记结算有限 责任 公司 住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：金颖 电话： 010 － 59378839 传真： 010 － 59378907 联系人： 朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人：安冬 经办律师： 安冬、 陆奇 （四）提供验资服务的会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 - 11 层 法定代表人：杨剑涛 电话：010 － 88 095588 传真： 010 — 88 091199 经办注册会计师：张伟、胡慰 联系人： 胡慰 四 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定，经 2014 年 4 月 2 日中国证监会 【 2014 】 351 号文注册募集，募集期为自 2014 年 5 月 26 日至 2014 年 6 月 13 日 止。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额 1.00 元计 算，设立募集期募集及利息结转的基金份额 527,7 66,074.1 1 ， 募集有效认购户数 5602 户。 五 基金合同的生效 (一) 基金合同生效 本基金合同已于 201 4 年 6 月 18 日生效。 (二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金 合同生效后 ，连续 二十个工作日 出现 基金份额持有人数量不满 二 百人或 者基金资产净值低于五千万元 情形 的，基金管理人应当在 定期报告中 予以 披露； 连续 六 十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解 决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决 。 六 基金的名称 本基金名称： 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 。 七 基金的类型 基金类型：契约型开放式 。 八 基金的投资目标 综合运用投资组合保险策略，严格控制风险，在为投资人提供投资金额安全 保证的基础上力争实现基金资产的稳定增值。 九 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券（包含国债、央票、政策性金融债及所有非国家信用的固定收益类金融工具）、 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工 具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将依照投资组合保本策略将基金资产配置于固定收益资产与风险资 产：固定收益资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据、政策性金 融债、企业债、中小企业私募债券、可转换公司债（含分离交易的可转换公司债 券）、短期融资券、中期票据、资产支持证券等）、债券回购、货币市场工具和 银行存款等固定收益资产；风险资产为股票、权证等权益类资产；本基金不参与 定向增发。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等固定收益资产占基金资产的比例不低于60%。在每 个到期操作期间的前3个月、到期操作期间、过渡期及过渡期的后3个月不受前述 投资组合比例的限制；在到期操作期间和过渡期，本基金保持不低于基金资产净 值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在保本周期内（保本周期到期 日除外），本基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 十 基金的投资 策略 在投资策略方面，本基金将主要采用可变比例组合保本策略（VPPI，Variable Proportion Portfolio Insurance）。在保本周期内，基金管理人将严格依据所选择 的量化策略模型对固定收益资产和风险资产的配置比例进行动态优化调整，以达 到保本和锁定部分收益的目的。同时，本基金管理人将依据与担保人或保本义务 人签订的风险管理协议，对基金资产进行严格的风险控制并适时调整投资组合。 本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、固定收益资产投资策略、 风险资产投资策略。 （一）资产配置策略 1 、 VPPI 策略 （ 1 ）策略介绍 可变比例组合保险策略（VPPI，Variable Proportion Portfolio Insurance）策略 是国际应用较为广泛的投资组合保险策略，主要通过量化分析手段，将投资组合 配置在风险资产（股票、衍生品等）与保本资产（债券、货币市场工具等）上； 本基金同时结合基于VAR（Value At Risk）的风险测量技术，动态优化风险资产 与固定收益资产之间的配置权重，在保证投资组合在保本周期期满时的价值不低 于事先设定的保本金额的基础上，达到投资组合保值增值的目的。 （2）VPPI策略的基本步骤 1）根据投资组合的保本金额（即初始委托资产）和合理的折现率确定当前 应持有的固定收益资产的数量，即投资组合的价值底线（Floor/F）； 2）将期初的组合资产净值超过价值底线的部分确认为安全垫（Cushion/C）； 3）基金管理人依据对宏观经济周期所处阶段、市场估值水平、制度和政策 变化以及市场情绪等因素的综合分析判断，结合数量化研究确定安全垫放大倍数 （Multiple/M）； ④ 将相当于安全垫放大倍数规模的资金投资于风险资产，以创造超越价值 底线的投资收益；其余资产配置于固定收益资产。 具体计算公式如下： 其中，为期初投资于风险资产的金额；为期初的投资组合资产净值。 （3）投资组合的调整方法 1） 定量调整层面，主要涉及对投资组合风险的全流程控制，并采用阈值调 整法进行安全垫放大倍数的适时调整。具体流程如下： I．以投资组合价值底线为基础设定某一区间内风险资产允许最大损失比例 （R）； II．依据GARCH模型、蒙特卡洛模拟、极值分布理论等金融工程技术，进 行投资组合风险资产VAR的跟踪测算，根据不同市场环境选择合理VAR值；此 处VAR是指，在某一区间内，风险资产的损失比例小于VAR的概率为99%。 III．估计进行投资组合比例调整所形成的冲击成本以及交易成本（Cost）； IV．设置允许风险空间，并依据风险容忍程度对选取 合理阈值，当向下触发阈值时，进行安全垫放大倍数的调整，调整后的放大倍 数参考如下公式： 2）定性调整层面，基金管理人依据对宏观经济以及市场时机的适时把握， 动态调整资产配置比例，在确保投资组合整体风险可控的前提下最大程度地累积 股票市场上涨所带来的投资收益。 （4）VPPI策略示例 假定本基金募集规模为30亿元，保本期间的无风险利率为3%，根据本基金 期末100%保本比率的设置，期初的价值底线为=28.70亿元，假设基 金管理人根据量化分析和市场判断等设定初始风险乘数为3，则期初本基金风险 资产的配置金额为3×（30-28.70）=3.90亿元，相应地固定收益资产的配置金额 为 30-3.90=26.10亿元。 假设半年后风险资产上涨10%，固定收益资产按无风险利率增长，则半年后 基金资产净值为3.90×（1+10%）+26.10×（1+3%/2）=30.78亿元，此时本基金 的价值底线为30/(1+3%)=29.13亿元，此时基金管理人在综合判断后将风险乘数 调整为2，则本基金风险资产的配置金额调整为2×（30.78-29.13）=3.30亿元， 固定收益资产配置金额调整为30.78-3.30=27.48亿元。 假设保本周期期末，风险资产下跌5%，固定收益资产仍按无风险利率增长， 则在保本期到期后，基金资产净值为3.30×（1-5%）+27.48×（1+3%）=31.44 亿元。在VPPI策略下，本基金成功实现保本周期到期保本，并取得了4.80%的累 计收益率。 （二）固定收益资产投资策略 1、久期策略 久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本，预期利率下降时获得较高的 资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标（如国内生产总值、工业增加值、 固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外 利率等）、宏观政策（如货币政策、财政政策、汇率政策等）以及市场指标（如 新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等） 预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言，当预期利率上升，本基金将缩短债券组合的平均久期，在规避市 场风险的同时，获取再投资收益。当预期利率下降，本基金将增加债券组合的平 均久期，获取因利率下降所带来的资本利的收益。 2、收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通 货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下，可能发生平行移动、非 平行移动（平坦化、陡峭化、扭曲）等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益 率曲线的非平行变动预期，追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产 生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略，即子弹策略（构 成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点）、梯形策略（构成组合内每种期 限的证券数量基本相当）和哑铃策略（构成组合中的证券的期限集中到两个极端 期限），采取当时市场状况下相应的最优投资策略，确定债券资产中短期、中期、 长期品种的配置比例。 3、信用策略 本基金主要投资信用债券，主要包括：金融债券（不含政策性金融债）、企 业债券、公司债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、短期融 资券、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的 固定收益类债券。因此，信用策略是本基金固定收益类资产投资策略的重要组成 部分。 本基金的信用策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策 略以及信用风险控制等方面。 （1）信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差，因此信 用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。总体而言，本基金 将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上，本 基金将重点关注如下因素： ① 经济周期：经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大，在经济上 行阶段，企业盈利状况持续向好，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，而当 经济步入下行阶段时，企业的盈利状况减弱，信用利差可能会随之扩大。 ② 国家政策也会对信用利差造成很大的影响，例如政策放宽企业发行信用 债的审核条件，则将扩大发行主体的规模，进而扩大市场的供给，信用利差有可 能扩大。 ③ 行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善，盈利能 力增强，从而可能使得信用利差相应收窄，而行业景气度的下行可能会使得信用 利差相应扩大。 ④ 债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变 化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势，比如，信用债发行利率提高， 相对于贷款的成本优势减弱，则信用债券的发行可能会减少，这会影响到信用债 市场的供求关系，进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。 （2）个券精选策略 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力，并综 合参考外部权威、专业研究机构的研究成果，对发债主体进行深入的基本面分析， 并结合债券的发行条款（包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和 赎回等条款），以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并 投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。具体的分析内容及指 标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行 人业务发展状况、企业市场地位、财务状况（包含盈利能力、偿债能力、现金流 获取能力、运营能力等）、管理水平及其债务水平等。 （3）信用调整策略 除受宏观经济和行业周期影响外，信用债券本身素质的变化是影响个券信用 变化的重要因素，包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状 况、融资能力等经营管理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度， 在个券本身素质发生变化后进行严谨评价，以判断个券未来信用发生变化的方 向，从而发掘价值低估债券或规避信用风险。 （4）信用风险控制： 本基金将从如下方面进行信用风险控制： ① 根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，依靠基金管 理人内部信用分析团队，同时整合基金管理人外部有效资源，深入分析挖掘发债 主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况 ② 严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不 同的投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行定期信用跟踪分析。 ③ 采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。 4、中小企业私募债券选择策略 本基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，只选择并投资 债券剩余期限与当期保本周期剩余期限相匹配的个券，并且制定严格的投资决策 流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防 范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债 券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 （1）定量分析 定量分析方面，本基金重点关注债券发行人的财务状况，包括发行主体的偿 债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注 指标如下： ① 偿债能力：重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息 保障倍数等指标； ② 盈利能力：重点关注ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标； ③ 现金流获取能力：重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标； ④ 资本结构：重点关注资产负债率指标。 （2）定性分析 定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券 发行的基本条款（包括中小企业私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、 发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等）、募集资金用途、转让范 围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发 行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。 5、收益率曲线骑乘策略 债券收益的来源主要由两大部分组成，第一部分是息票收入，第二部分是资 本利得收入。在息票收入固定的情况下，通过主动式债券投资的管理，尽可能多 的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过 债券收益率下降取得的，基于此，本基金提出了骑乘策略。 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随 着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度，若收益率曲线较为陡 峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得 较高的资本利得。 6、杠杆放大策略 当债券市场出现上升行情时，由于现券收益率较高，市场资金成本较低时， 本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作，放大资金规模、获得超额收益。 当债券市场出现下降行情时，由于现券收益率低，市场资金成本高时，本基金可 以通过买断式逆回购，在降低债券仓位的同时获取超额收益。 7、可转换债券投资策略 可转换债券是普通信用债与一系列期权的结合体，既有债券的保护性又有像 股票那样的波动性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明 确该可转换债券的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的 盈利和成长能力以确定可转换债券中长期的上涨空间。 考虑到可转换债券内含的权利，尤其是转股价的修正权，本基金在借助 Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值模型对可转换 债券进行定价的同时，将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、 未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修 正和转股意愿。通过上述方式，基金管理人对可转换债券的价值进行综合评估， 从中选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 8、资产支持证券的投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券 （MBS）等。可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因 素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素，本基金运用 CreditMetrics模型——信用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主要是估计一定 期限内，债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远期分布。这种估计是通 过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析，然 后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸，把模型推广到多个债券或贷款的组 合。 （三）风险资产投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面，本基金将从上市公司盈 利模式、盈利能力、所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、治理结 构等方面对上市公司进行深入分析和研究，筛选出具有持续成长性且估 值相对合 理的个股进行重点关注。另一方面，本基金也将积极跟踪上市公司二级市场股价 表现，运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪，重点关注股价具有向上趋势 的个股。基于以上两方面构建股票二级市场投资组合，以提高基金的整体收益水 平。 2 、权证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略：根据权证定价模 型，选择低估的权证进行投资。持股保护策略：利用认沽权证，可以实现对手中 持股的保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益 率超过市场无风险收益率时，可以进行无风险套利。 （四）到期操作期间和过渡期内的投资 在到期操作期间和过渡期内，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应 使基金财产保持为现金、银行存款或到期日在一年以内的政府债券（无法变现的 基金财产，如在到期操作期间内具备变现条件的，基金管理人可根据市场情况安 排变现），基金管理人和基金托管人免收该期间（除保本周期到期日的固定管理 费及浮动管理费）的基金管理费和基金托管费。 十一 基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为： （一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5。 本基金选择“（一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5”作为业绩比 较基准的原因如下：本基金是采取定期开放式运作的保本型基金产品，保本周期 为十八个月。因此，以（一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5作为本基 金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征， 合理地衡量比较本基金的业绩表现。 上述“一年期银行定期存款税后收益率”指当期保本周期起始日（若为第一 个保本周期，则为基金合同生效日）中国人民银行公布并执行的一年期金融机构 人民币存款基准税后利率。 如果今后法律法规发生变化，或者 中国人民银行调整或停止该基准利率的发 布 ， 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上 出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，基金管理人可以根据本基金 的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需 经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实 施前2日在指定媒介上进行公告并报中国证监会备案， 而无需 召开基金份额持有 人大会 。 十 二 基金的风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券投资基金当中的低风险品 种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金， 高于货币市场基金。 十三 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 ―― 中国农业 银行 股份有限公司 根据本基金合同规定复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日 。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 77,408,896.00 5.11 其中：股票 77,408,896.00 5.11 2 固定收益投资 1,319,191,004.90 87.00 其中：债券 1,319,191,004.90 87.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 82,600,000.00 5.45 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,490,574.82 0.89 7 其他各项资产 23,570,686.85 1.55 8 合计 1,516,261,162.57 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,188,504.00 0.68 C 制造业 17,730,653.11 1.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,890,644.59 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 5,072,000.00 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 9,916,824.30 0.66 J 金融业 - - K 房地产业 21,058,007.00 1.40 L 租赁和商务服务业 942,172.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,610,091.00 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,408,896.00 5.15 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 ( ％ ) 1 600028 中国石化 2,096,400 10,188,504.00 0.68 2 600050 中国联通 2,381,218 9,882,054.70 0.66 3 601006 大秦铁路 800,000 5,072,000.00 0.34 4 600827 百联股份 400,101 4,985,258.46 0.33 5 000826 启迪桑德 138,900 4,610,091.00 0.31 6 000540 中天城投 579,600 4,010,832.00 0.27 7 600658 电子城 310,700 3,809,182.00 0.25 8 600383 金地集团 294,800 3,534,652.00 0.23 9 002022 科华生物 130,300 3,065,959.00 0.20 10 001979 招商蛇口 183,100 2,925,938.00 0.19 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 17,261,877.40 1.15 5 企业短期融资券 741,063,000.00 49.27 6 中期票据 472,852,000.00 31.43 7 可转债（可交换债） 215,127.50 0.01 8 同业存单 87,799,000.00 5.84 9 其他 - - 10 合计 1,319,191,004.90 87.70 5 、 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例 ( ％ ) 1 011699980 16 国电江苏 SCP001 1,000,000 100,170,000.00 6.66 2 011698141 16 中海运 SCP004 800,000 80,000,000.00 5.32 3 101553006 15 铁道 MTN001 700,000 74,599,000.00 4.96 4 101551061 15 中石油 MTN001 700,000 70,931,000.00 4.72 5 011699401 16 中航技 SCP004 700,000 70,189,000.00 4.67 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资明细 本基金报告期末无权证投资。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ） 本基金投资国债期货的投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 （ 2 ） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 （3）本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 11、投资组合报告附注 （1）本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 （2） 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选（未完）  |