[发行]汇添富绝对收益定开混合：招募说明书
汇添富绝对收益策略定期开放混合型 发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2014年7月23日[2014]741号 文件核准募集，并于2016 年11月28日获得中国证监会证券基金机构监管部《关 于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金延期募集备案的回 函》（机构部函[2016]2980号）。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金所采用的市场中性投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策 略，因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先，本基 金的市场中性策略是否能实现对冲多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本 基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、 盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人还面临不能 赎回基金份额的风险。 本基金名称中的“绝对收益策略”并非收益承诺，而是表征本基金所采用的 主要投资策略的特点，反应本基金的投资目标。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为特殊的混合型 基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险， 使得收益波动与市场相关性较低。因此，本基金属于中低风险水平追求绝对收益 的投资品种，其预期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。 投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说 明书”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适 应。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构认/申购和赎回基金。本基金在募 集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值 购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00 元、从而遭受损失的风 险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 目录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 7 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................. 19 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......................... 25 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............................. 27 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..................... 31 八、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回 ................................ ................................ ......... 33 九、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............................. 44 十、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............................. 52 十一、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ..................... 53 十二、基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ................. 60 十三、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............. 62 十四、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............. 64 十五、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 65 十六、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............................. 71 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ..... 76 十八、基金合同内容摘要 ................................ ................................ ................................ ............. 81 十九、基金托管协议内容摘要 ................................ ................................ ................................ ..... 97 二十、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ............................... 118 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ ................... 121 二十二、其他应披露事 项 ................................ ................................ ................................ ........... 122 二十三、备查文件 ................................ ................................ ................................ ....................... 123 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基 金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号 < 招募说明书的内容与格式 > 》等有关法律法规以及《汇添富绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 , 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 二、释义 在本《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资 基金 2 、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且募 集资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 三年的开放式基金 3 、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司 4 、基金托管人：指招商银行股份有限公司 5 、基金合同：指《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富绝对收 益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 7 、招募说明书 或本招募说明书：指《汇添富绝对收益策略定期开放混合型 发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 8 、基金份额发售公告：指《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金份额发售公告》 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施、 2012 年 6 月 19 日修订的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 14 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 会 16 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20 、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 21 、发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金 份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管 理人员或基金经理等人员 22 、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法 律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25 、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26 、直销机构：指汇添富基金管理股份有限公司 27 、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销 售业务的机构 28 、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 29 、登记业务：指基金登记、存管、 过户、 清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 30 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理 股份有限公司或接受汇添富 基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机 构 31 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 32 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 33 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 34 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备 案并予以公告的日期 35 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 36 、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间 定期开放的运作方式 37 、月度对日：指某一特定日期在后续月份中的对应日期，如该对应日期为 非工作日，则顺延至下一工作日，若该日历月份不存在对应日期的，则顺延至该 月最后一日的下一工作日 38 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39 、封闭期：指基金合同生效以后，本基金采取封闭式运作的存续运作期间， 在此期间基金份额保持不变，基金份额持有人不得申购（或转换入）、赎回（或 转换出）基金份额，每个封闭期为半年 40 、开放期：指每个封闭期届满后，本基金采取开放式运作的存续运作期间。 开放期不少于一周，不超过一个月，在此期间，投资者可以申购（或转换入）、 赎回（或转换出）基金份额，具体时间由基金管理人在封闭期到期 2 日前在指定 媒体公告 41 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所的 正常交易日 42 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资 人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) ， n 为自然数 44 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46 、《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 47 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48 、申购：指本基金进入开放期后，投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 49 、赎回：指本基金进入开放期后，基金份额持有人按基金合同和招募说明 书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 50 、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 51 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 52 、定期定额投资计划：指投资人通过有关 销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 53 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额 ) 超过上一工作日基金总份额的 20% 54 、元：指人民币元 55 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 56 、基金 资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 57 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 58 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 60 、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 61 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件。 三、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室 办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字 [2005]5 号 注册资本：人民币132,724,224元 联系人：李鹏 联系电话： 021 － 28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% （二）主要人员情况 1 、董事会成员 李文先生，董事长。国籍：中国， 1967 年出生，厦门大学会计学博士。现 任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科 长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人 民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金 财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理 总部总经理，汇添富基金 管理股份有限公司督察长。 肖顺喜先生，董事。国籍：中国， 1963 年出生，复旦大学 EMBA 。现任东航 金控有限责任公司董事长兼党委书记、东航集团财务有限责任公司董事长、东航 期货有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长、东航国际金 融（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理， 东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 程峰先生，董事。国籍：中国， 1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士。 现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化产权 交易所股份有限公司董 事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海 市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口 ( 集团 ) 有限公司副总 裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会 科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心 主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限 公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、 总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营 有限公司党委书记、董事长。 张晖先生，董事，总经理。国籍：中国， 1971 年出生，上海财经大学数量 经济学硕士。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级 分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总 监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届 发行审核委员会委员 。 现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管 理有限公司董事长。 韦杰夫（ Jeffrey R. Williams ）先生，独立董事。国籍：美国， 1953 年出 生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院艾 什民主治理与创 新中心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国 运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台 湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。 林志军先生，独立董事。国籍：中国香港， 1955 年出生，厦门大学经济学 博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院 院长、教授、博导，历任福建省科学技术委员计划财务处会计。五大国际会计师 事务所 Touche Ross International( 现为德勤 ) 加拿大多伦多分 所审计员，厦 门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大 学 (University of Illinois) 国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大 学 (Stanford University) 经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会 计学讲师、副教授 (tenured) ，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院 会计与法律系教授，博导，系主任。 杨燕青女士，独立董事，国籍：中国， 1971 年出生，复旦大学经济学博士。 现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，中 欧陆家嘴国际金融研 究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目 《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日 报》主任记者，《第一财经日报》编委， 2002 - 2003 年期间受邀成为约翰 - 霍普金 斯大学访问学者。 2 、监事会成员 任瑞良先生，监事会主席。国籍：中国， 1963 年出生，大学学历，会计师、 非执业注册会计师职称 。 现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。 历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资 公司财务主管、总经理助理、副 总经理等。 王如富先生，监事。国籍：中国， 1973 年出生，硕士研究生，注册会计师。 现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券 计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总 经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究 员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东，监事，国籍：中国， 1978 年出生，国际金融学硕士。现任东航金 控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任 公司，东航集团财务有限责任公司。 王 静女士，职工监事，国籍：中国， 1977 年出生，中加商学院工商管理硕 士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航 空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士，职工监事，国籍：中国， 1977 年出生，华东政法学院法学硕士。 现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公 司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，职工监事，国籍：中国， 1979 年出生，北京大学理学博士。现 任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询 有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3 、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生，董事，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 雷继明先生，副总经理。国籍：中国， 1971 年出生，工商管理硕士。历任 中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营 业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份 有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士，曾在赛格国际信托投 资股份有限公司、华夏证券股份有限 公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管 理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责 投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。 2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，任总经理助理，现任公司副总经理。 袁建军先生，副总经理。国籍：中国， 1972 年出生，金融学硕士。历任华 夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金 经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监 督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 现任汇添富基金管理股份 有限公司副总经理、投资决策委员会主席。 李鹏先生，督察长。国籍：中国， 1978 年出生，上海财经大学经济学博士， 历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富 基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 顾耀强先生，国籍：中国。学历：清华大学管理学硕士。13年证券从业经 验。从业经历：曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析 师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添 富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，2009年12月 22日至今任汇添富策略回报混合基金的基金经理，2012年3月9日至今任汇添 富逆向投资混合基金的基金经理，2014年4月8日至2016年8月24日任汇添 富均衡增长混合基金的基金经理，2016年7月27日至今任汇添富沪港深新价值 股票基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席：袁建军（副总经理） 成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总 经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履 行以下职责： 1、依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分 别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格 ； 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定； 10、按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12、编制季度、半年度和年度基金报告； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向 他人泄露； 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 23、建立并保存基金份额持有人名册； 24、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 27、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 28、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （四）基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反 现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及 有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金 份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风 险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： （1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员 工、各个岗位和经营管理的各个环节。 （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权 威性，使其有效地发挥职能作用。 （3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活 动过程中得到切实有效的执行。 （4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实 时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 （5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的 职业操守和充分的职责胜任能力。 （6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训， 不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 稽核监察部 董事会 督察长 经营管理层 风险控制委员会 金融工程部 审计与风险管理委员会 各职能部门 （1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设风险管理委员会与 督察长。风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整 体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察 稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况。 （2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程， 处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 （3）金融工程部、稽核监察部是风险管理的职能部门。金融工程部负责投 资组合市场风险、信用风险、流动性风险等的管理。稽核监察部负责合规风险、 营运风险、道德风险等的管理。 （4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施， 执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并 持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险报告等内容。 （1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险 性质的过程。 （2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据 这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 （3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以 合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行 效果的过程。 （5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告 的过程。 （六）基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制 程序，维护内部控制的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括 投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部 稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手 册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流 渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定， 符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投 资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙 制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交 易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当关 联交易损害基金份额持有人利益。 （2）信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基 金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司信息披露管理制度》，指定了信息披露责任人负责信息披露 工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披露进行检查和评价，保 证公开披露的信息真实、准确、完整。 （3）信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管 理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程 标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任 制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运 行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核； 信息技术人员之间定期轮换岗位。 （4）会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基 金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资 基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计 制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、 事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。 具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核制度； 基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式； 每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记账凭证、 各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。 （5）内部稽核控制 基金管理人通过建立独立的监察稽核制度，确保内部控制的有效性。基金管 理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案， 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定 期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 另外，在经营管理层设立稽核监察部门，配备充足合格的稽核监察人员，并 制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》，明确规定了稽核监察部 门及内部各岗位的职责和工作流程，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规 章的有关情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务 规章的情况。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风 险控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人： 李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号 ： 证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 83199084 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制 商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并 于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036）， 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股， 9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售， 共发行了24.2亿H股。截止,2016年3月31日，本集团总资产5.432万亿元人民币， 高级法下资本充足率13.91%，权重法下资本充足率12.51%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意， 更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、 基金外包业务室5个职能处室，现有员工60人。2002年11月，经中国人民银行和 中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务 资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资 质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构 投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托 管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的 财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托 管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金 绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产 管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实 现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管， 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2016年招商银行加大高 收益托管产品营销力度，截止7月末新增托管公募开放式基金36只，新增首发公 募开放式基金托管规模277.05亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势，托管费 收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入30.79亿元，同比增长44.02%， 托管资产余额8.59万亿元，同比增长54.53%。作为公益慈善基金的首个独立第三 方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、信息 披露进行有益探索，该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目” 奖；四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺 《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行,该行“托 管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣 膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事 长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行 董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013 年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、 中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本行， 历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支 行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年4月起 任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今， 历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推 出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从 业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有 深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2016年7月31日，招商银行股份有限公司累计托管179只开放式基金 及其它托管资产，托管资产为8.59万亿元人民币。 ( 四 ) 托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监 督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整； 建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度， 确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和 各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一 级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董 事 会领导下的行长负责制，重大事项的决策经行长办公会讨论决定，行长室下设合 规管理委员会、风险控制委员会、审计管理委员会、信息规划委员会、服务监督 管理委员会等机构。 二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时，必须遵循内控 制衡原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 总行资产托管部内设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监 察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部，对各岗位、 各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。 三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行 自我防范和控制。业务室根据 法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。 3、内部控制原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室 和岗位，并由全部人员参与。 （ 2 ）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现 “ 内 控优先 ” 的要求。 （ 3 ）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之 间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于 内部控制的建立 和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对 部门内部控制工作进行评价和检查。 （ 4 ）有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章，具 有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行内部控制制度不能存 在任何例外，部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。 （ 5 ）适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理 念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相 应的修订和完善。 （ 6 ）防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门，应当在制度上和人 员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风 险防范的目的。 （ 7 ）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险领域。 （ 8 ）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （ 9 ）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益， 以适当的成本实现有效控制。 4、内部控制措施 （ 1 ）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定 了《招商银行证券投资基 金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管 业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗 位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制 度化、规范化运作。 为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业 务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、 准确、有效地处理，招商银行还制定了 《招商银行托管业务危机事件应急处理办 法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行 备份， 确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。 （ 2 ）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计 核算双人双岗、 大额资金 专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规 程，有效地控制业务运作过程中的风险 （ 3 ）业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信 息启动异地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务 信息及数据传递的安全性。业务信息不得泄漏，有关人员如需调用，须经总经理 室审批，并做好调用登记。 （ 4 ）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作 过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经 理室成员审批，并做好调用登记。 （ 5 ）信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实 行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业 务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等， 保证信息技术系统的安全。 （ 6 ）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源控制。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《 中华人民共和国证券投资 基金法》、《 证券投资基金运作管理 办法》等 有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金 投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人 选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费 用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基 金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违 反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其 他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时 限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认 并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基 金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如 基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协 议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时 间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法 律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有 重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管 人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932823 传真：（021）28932998 联系人：陈卓膺 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 网址：www.99fund.com 2、代销机构 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可根据有关法律法 规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932888 传真：（021）28932998 联系人：韩从慧 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、孙睿 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：吴港平 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码：100738 公司电话：（010）58153000 公司传真：（010）85188298 签章会计师：徐艳、汤骏 业务联系人：汤骏 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证券监督管理委员会 证监许可2014年7月23日[2014]741号文件核准募集，并于2016 年11月28 日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2016]2980号）。 （一）基金的类型及存续期间 1、基金类型：混合型发起式证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 本基金以定期开放方式运作，自基金合同生效后，每封闭运作半年，集中开 放一次申购和赎回。每半年为一个封闭期。在此期间，投资者不能申购（或转换 入）、赎回（或转换出）基金份额。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工 作日），本基金将进入开放期。开放期不少于一周，不超过一个月，在此期间， 投资者可以申购（或转换入）、赎回（或转换出）基金份额。开放期结束的次日 （含该日）起，本基金进入下一个为期半年的封闭期。依此类推，循环运作。本 基金第一个封闭期自基金合同生效之日起至6个月后的月度对日的前一日，第一 个封闭期起始日为基金合同生效之日，后续封闭期为开放期结束的次日（含该日） 起至6个月后的月度对日的前一日。 如在开放期尚不足一周时发生不可抗力或其他情形致使基金无法继续开放 申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除 之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求， 即确保每一开放期至少达到一周（如发生上述情形时开放期已达到一周，则本基 金将在上述情形消失继续开放以达到预先公告的时间长度）。 3、存续期间：不定期 （二）募集方式 基金募集期内，本基金通过基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及代 销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调 整销售机构的相关公告 ）公开发售。 （三）募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 （四）募集对象 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资人 。 （五）募集场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。 投资者还可以登录基金管理人网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。 募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。 具体销售城市（或网点）名单和联系方式，请参见本基金的基金份额发售公 告以及当地基金代销机构以各种形式发布的公告。 （六）募集目标 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集规模不少于5000万元 人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法 律法规的规定可以决定停止基金发售。其中，发起资金提供方认购本基金的总金 额不少于1000万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于3 年。 （七）基金份额的认购 除法律法规或中国证监会有关规定另有规定外，任何与基金份额发售有关的 当事人不得预留和提前发售基金份额。 1、基金份额的发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 2、认购费用 本基金认购费率如下： 购买金额（ M ） 认购费率 M ＜ 100 万元 1.20% 100 万元≤ M ＜ 1000 万元 1.00% M ≥ 1000 万元 每笔 1000 元 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基 金募集期间发生的各项费用。 3、认购份额的计算 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 计算公式为： （1）净认购金额 = 认购金额 /（1＋认购费率）； （2）认购费用 = 认购金额.净认购金额； （3）认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值。 认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者认购金额为1万元，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00元，假定募集期间认购资金所得利息为3元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.20%） = 9881.42 元 认购费用 = 10,000 . 9881.42 = 118.58 元 认购份额 =（9881.42+3）/ 1.00 = 9884.42 份 4、基金份额的认购程序 （1）认购时间安排 投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金代销机构 确定，请参见本基金的基金份额发售公告。 （2）投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。 （3）基金份额的认购采用金额认购方式 投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期内可多次认购， 认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。投资者的认购申请一经受理不得 撤销。 （4）认购的确认 当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资者通常应在T+2日到网点查询 认购申请的受理结果，并可在募集截止日后4个工作日内可以到网点打印交易确 认书。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资人应及时查询。 （5）认购金额的限制 在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，每笔认购的最低金额为人民 币1000元（含认购费），直销中心首次认购的最低金额为人民币50000元（含 认购费）。超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个 账户最高认购金额限制。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规 定的，以各代销机构的业务规定为准。 5、认购期利息的处理方式 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基 金份额持有人所有。利息转份额的具体金额，以登记机构的记录为准。 （八）募集资金的管理 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结 束前，任何人不得动用。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资 和基金备案手续： 1、基金募集规模不少于5000万元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于200人； 3、发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元人民币，且发起资 金的提供方承诺持有期限不少于三年。 （二）基金的备案 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书的规定决定停止 基金发售时，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期届满或停止基 金发售之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内， 向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 （三）基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜 予以公告。 3 、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行 为结束前，任何人不得动用。 （四）基金募集失败的处理方式 基金募集期届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理 人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银 行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后3年内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于2000万元的，或者《基金合同》生效后3年后，基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国 证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明 原因并报送解决方案。 同时，《基金合同》生效后，在每个开放期的最后一日日终时，有下列情形 之一的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可不经基金份额持有人大会决议， 本基金与基金管理人管理的、基金托管人托管的 其他同一类 基金合并或终止基金 合同： 1、基金份额持有人数量不满200人； 2、基金资产净值低于5000万元； 基金合同生效满3年之日，若基金规模低于2亿元的，基金合同自动终止， 同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回 （一）基金份额的开放期 和封闭期 自基金合同生效后，每封闭运作半年，集中开放一次申购和赎回。每半年为 一个封闭期。在此期间，投资者不能申购（或转换入）、赎回（或转换出）基金 份额。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进入开放期。 开放期不少于一周，不超过一个月，在此期间，投资者可以申购（或转换入）、 赎回（或转换出）基金份额。开放期结束的次日（含该日）起，本基金进入下一 个为期半年的封闭期。依此类推，循环运作。本基金第一个封闭期自基金合同生 效之日起至 6 个月后的月度对日的前一日，第一个封闭期起始日为基金合同生效 之日，后续封闭期为开放期结束的次日（含该日）起至 6 个月后的月度对日的前 一日。 举例：假设本基金成立日为 2014 年 6 月 2 日，那么本基金的第一个封闭运 作期为： 2014 年 6 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日，第一个开放期的起始日为 2014 年 12 月 2 日，以此类推。 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于封闭 期到期 2 日前在指定媒体公告。如在开放期尚不足一周时发生不可抗力或其他情 形致使基金无法继续开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力 或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合 同关于开放期的时间要求，即确保每一开放期至少达到一周（如发生上述情形时 开放期已达到一周，则本基金将在上述情形消失继续开放以达到预先公告的时间 长度）。 （二）申购、赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据 情 况变更或增减代销机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电 话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办 法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。 （三）申购、赎回的开放日及时间 1 、开放日及开放时间 本基金进入开放期后，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日 为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、 中国金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合 同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2 、申购与赎回的开始时间 除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日 （含）起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务；此后每个封闭 期结束之后第一个工作日（含）起进入下一个开放期。开放期及开放期办理申购 与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换的价格为 该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；若投资人在开放期最 后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 （四）申购、赎回的原则 1 、 “ 未知价 ” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2 、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请， 赎回以份额申请； 3 、赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 4 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （五）申购、赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金 份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3 、申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人的 任何损失由投资人自行承担。 （六）申购、赎回的数额限制 1 、申请申购基金的金额 （未完）  |