[发行]深TMT：更新招募说明书（2017年第1号）
深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式 指数证券投资基金 更新的招募说明书 （二零一七年第一号） 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一七年二月 重要提示 深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证TMT50ETF”、 “本基金”）经中国证券监督管理委员会2011年4月27日《关于核准深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可〔2011〕605号文）核准公开募 集。本基金的基金合同于2011年6月27日正式生效。本基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金 前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身风险承受能力，对投资本基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需 承担相应的投资风险。 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证 券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完 全复制法紧密跟踪深证TMT50指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。投资本基金的风险包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风 险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 基金退市风险、投资者申购/赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、TMT行业投资的特定 风险、以及基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。本基金适合具有较高风险 承受能力、并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。如 对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 本更新招募说明书所载内容截止日为2016年12月27日，有关财务和业绩表现数据截止日为2016 年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已于2017年1月23日复核了本次更新的招募说明书。 目 录 一、绪 言 ................................................................... 3 二、释 义 ................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................... 8 四、基金托管人 .............................................................. 17 五、相关服务机构 ............................................................ 19 六、基金的募集与基金合同的生效 .............................................. 23 七、基金份额折算与变更登记 .................................................. 24 八、基金份额的交易 .......................................................... 26 九、基金份额的申购与赎回 .................................................... 28 十、基金的投资 .............................................................. 35 十一、基金的业绩 ............................................................ 43 十二、基金的财产 ............................................................ 44 十三、基金资产的估值 ........................................................ 45 十四、基金的收益与分配 ...................................................... 49 十五、基金的费用与税收 ...................................................... 51 十六、基金的会计与审计 ...................................................... 53 十七、基金的信息披露 ........................................................ 54 十八、风险揭示 .............................................................. 58 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 62 二十、基金合同的内容摘要 .................................................... 64 二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................. 75 二十二、对基金份额持有人的服务 .............................................. 85 二十三、其他应披露事项 ...................................................... 86 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 87 二十五、备查文件 ............................................................ 88 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法 规和《深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理 人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释 或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 基金或本基金 依据基金合同所募集的深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开 放式指数证券投资基金，简称深证TMT50ETF 中国 中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性 文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 交易型开放式指数基金 《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的 “交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的，以跟踪特定证券 指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎 回，并在深圳证券交易所上市交易 ETF联接基金 是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下 简称目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小化，采用开放式运作方式的基金。简称联接基金 基金合同 《深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 招募说明书 《深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《深证电子信息传媒产业（TMT） 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订 和补充 发售公告 《深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 基金合同当事人 受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注 册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、 事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律 法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境 外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中 国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 销售机构 基金管理人、发售代理机构及申购赎回代理券商 基金销售网点 基金销售机构的销售网点 发售代理机构 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 申购赎回代理券商 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又 称为代办证券公司 登记结算业务 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的 交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额 的登记、托管和结算业务 注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为，投资者可 以现金或股票方式申请认购 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基金合同生效后，基金投资者以申购赎回清单规定的申购对价向 基金管理人购买基金份额的行为 赎回 基金合同生效后，基金投资者向基金管理人卖出基金份额以取得 申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付 的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书 规定应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数 指深圳证券信息有限公司和深圳证券交易所编制并发布的深证电 子信息传媒产业50指数（简称“深证TMT50指数”）及其未来可 能发生的变更 完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并 且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建 指数组合，达到复制指数的目的 现金替代 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申 购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、 赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应 的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 基金份额参考净值 指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金 份额参考净值，简称IOPV 预估现金部分 指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司） 预先冻结 基金份额折算 指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投资者 的基金份额进行变更登记的行为 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理 人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金 交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金管理人聘请 法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确 认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 深圳证券交易所的正常交易日 开放日 申购赎回代理券商办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转 入另一交易账户的业务 收益分配基准日 期末可供分配利润计算截止日 基金可供分配利润 指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 注册资本：人民币2.1亿元 法定代表人：李浩 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话：（0755）83199596 传真：（0755）83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立， 是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V. （荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同 投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本金已经由人民币一亿元（RMB100，000，000元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000，000元）。 2007年5月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分 别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权；公司外资股东ING Asset Management B.V.（荷兰 投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，招商基金管理 有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%，招商证券股份 有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权 的33.3%。 2013年8月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同意，荷 兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招 商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后，招商基金管 理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权的55％，招商证券股份有限 公司持有全部股权的45％。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日，总行设在深圳，业务以中国市场 为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市（股票代码：600036）。2006年9月22 日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场 业务全牌照的一流券商。2009年11月，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）。 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为使命， 力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍： 李浩，男，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商 管理硕士学位，高级会计师。1997年5月加入招商银行任总行行长助理，2000年4月至2002年3 月兼任招商银行上海分行行长，2001年12月起担任招商银行副行长，2007年3月起兼任财务负责 人，2007年6月起担任招商银行执行董事， 2013年5月起担任招商银行常务副行长，2016年3月 起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。 邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并于2004 年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前， 邓女士曾任Citigroup（花旗集团）风险管理部高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁兼 首席风险官，分管风险管理、公司财务、结算及培训工作；兼任中国证券业协会财务与风险控制委 员会副主任委员。现任公司副董事长。 金旭，女，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11 月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理 有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。 2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限 公司，现任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。 吴冠雄，男，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公 司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners任中国法律顾问。 1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管 理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部 董事。2012年5月至今兼任中国证券监督管理委员会第四届、第五届并购重组审核委员会兼职委员。 现任公司独立董事。 王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区三 局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金 处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券 市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独 立董事。 何玉慧，女，加拿大皇后大学荣誉商学士，26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大National Trust Company和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前 系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。2016年8月至今任 泰康保险集团股份有限公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师 公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海 证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券 交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技 企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 丁安华，男，毕业于华南理工大学工商管理学院,获硕士学位。1984年8月至1986年8月任人 民交通出版社编辑；1989年10月至1992年10月任华南理工大学工商管理学院讲师；1992年10月 至1994年12月任招商局集团研究部主任研究员；1995年1月至1998年8月，任美资企业高级管 理人员；1998年8月至2001年2月，任职于加拿大皇家银行；2001年3月至2009年4月，历任招 商局集团业务开发部总经理助理、副总经理，企业规划部副总经理，战略研究部总经理。2004年12 月至2010年4月，兼任招商轮船董事；2007年6月至2010年6月，兼任招商银行董事；2007年8 月至2011年4月兼任招商证券董事。2009年5月任招商证券首席经济学家，2011年10月起任招商 证券副总裁。现任公司监事会主席。 周松，男，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商银行，1997年2月至2006 年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年6月至2007年7月任 招商银行总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年7月任招商银行武汉分行副行长。2008 年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副总经理（主持工作）。2010年6月至2012年9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014年6月任招商银行总行业务总监兼总行 计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总 经理。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016年1月起 任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后担任项 目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后担任基 金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官，现任首席市场官兼市场推 广部总监、公司监事。 鲁丹，女，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统 实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011 年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有 限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管 理有限公司董事。 李扬，男，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高 级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。 钟文岳，男，厦门大学货币银行学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公 司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司 任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1 月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南 投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理； 2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎，男，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，曾任职于南京熊猫电子集团，任设计师；1998 年3月加入原君安证券南京营业部交易部，任经理助理；1999年11月加入中国平安保险（集团） 股份有限公司资金运营中心基金投资部，从事交易及证券研究工作；2000年11月加入宝盈基金管 理有限公司基金投资部，任交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部，任 投资总监、部门总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香 港）有限公司董事。 欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入广发证券深圳业 务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工 作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长， 现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有 限公司董事。 杨渺，男，硕士，2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任 金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量 分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。 潘西里，男，硕士，1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年10月 加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳 监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任督 察长。 2、本基金基金经理介绍 王平，男，中国国籍，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险 管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责公司投资风险 管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部副总监、上证消费80交易型开放式指数证券投资 基金及其联接基金基金经理（管理时间：2010年12月8日至今）、深证电子信息传媒产业（TMT） 50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理（管理时间：2011年6月27日至今）、招 商量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2016年3月15日至今）、招商稳荣定 期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月27日至今）及招商财经大 数据策略股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年11月2日至今）。 罗毅，男，中国国籍，经济学硕士。2007年加入华润（深圳）有限公司，从事商业地产投资项 目分析及营运管理工作；2008年4月加入招商基金管理有限公司，从事养老金产品设计研发、基金 市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作，曾任高级经理、ETF专员，现任上证消费80交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理（管理时间：2013年1月19日至今）、深证电 子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理（管理时间：2013 年1月19日至今）、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2013年8月 1日至今）、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2014年11月13日 至今）、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2014年11月27日 至今）。 3、投资决策委员会成员： 公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、总经理 助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、交易部总监路明、 国际业务部总监白海峰。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回及转换价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露管理办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防 止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者 债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定 的限制。 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息； （8）除为公司进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （五） 内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管 理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分： （1） 监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为 行使监督权。 （2） 董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决定 公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性，负责决定公司风险管 理战略和政策并检查其执行情况，审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查 情况等。 （3） 督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况， 并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患，或发 生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时，应当及时向 公司董事会和中国证监会报告。 （4） 风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会， 主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策，并针对公 司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。 （5） 监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行 合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。 （6） 各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范 围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制 度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、 内部控制制度概述 （1）内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它们是各项 基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、公司财 务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。部门管理 办法在公司基本制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行了规范。业务管理办 法对公司各项业务的操作进行了规范。 （2）风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、岗位分 离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息披露制度、监 察稽核制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有 关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核对象 进行公正客观的检查和评价，包括调查评价公司内控制度的健全性、合理性和有效性、检查公司执 行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、执行公司内部定期不定期 的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、 内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 （1）控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的 风险控制的文化氛围和环境，使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经营思想、公司的规 章制度并自觉遵循，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。 （2）风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析，发现风险，并将风险进行分类，找出风 险分布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风 险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。 （3）控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A．组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、 基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独 立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线： a. 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确， 并有相应的岗位说明书和岗位责任制，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一 种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。 b. 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线：公司在相关部门、相关岗位 之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一 部门及岗位负有监督和检查的责任。 c. 以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 B．操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段，如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离制度、 授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户投诉处理制度 等，控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分帐管理，独立核算；公司会计核算与基金会计 核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以及本基金下分 别设立账户，分帐管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 （4）信息沟通 即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公 司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度，包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按照每日、 每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 a.执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经理报告； b.监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门向总经理、 督察长分别报告； c. 督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会；如发现重 大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。 （5）内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度， 保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、监察稽核 部门对内部控制制度持续地进行检验，检验其是否符合规定要求并加以充实和改善，及时反映政策 法规、市场环境、技术等因素的变化趋势，保证内控制度的有效性。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、 基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高 级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一 对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、 信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托 管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化 的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2016年09月30日，中国银行已托管502只证券投资基金，其中境内基金471只，QDII 基金31只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户 多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国 银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿 业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化 托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获 得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见 的审阅报告。2016年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计 报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约 定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人 如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违 反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）场内申购、赎回代理机构 （1） 代销机构：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 联系人：林生迎 （2） 代销机构：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 联系人：余江 （3） 代销机构：国海证券股份有限公司 注册地址： 广西桂林市辅星路13号 法定代表人：何春梅 电话：(0755)83709350 传真：(0755)83704850 联系人：牛孟宇 （4） 代销机构：广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：邱三发 电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 （5） 代销机构：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 （6） 代销机构：华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 电话：021-68777222 传真：021-20515593 联系人：刘闻川 （7） 代销机构：东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 （8） 代销机构：东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人： 汤漫川 （9） 代销机构：山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 联系人：郭熠 （10） 代销机构：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568450 传真：（010）66568990 联系人：宋明 （11） 代销机构：申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：许建平 电话：（010）88085858 传真：（010）88085195 联系人：李巍 （12） 代销机构：红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 电话：0871-3577398 传真：0871-3578827 联系人：高国泽 （13） 代销机构：申万宏源证券有限公司 注册地址：海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：曹晔 （14） 代销机构: 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券） 注册地址：山东省济南市经七路 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 （15） 代销机构：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏祺 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378888 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市高朋律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层 法定代表人：王磊 电话：（010）59241188 传真:（010）59241199 经办律师：王明涛、李勃 联系人:王明涛 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 法定代表人：曾顺福 电话：（021）61418888 传真：（021）63350177 经办注册会计师：陶坚、吴凌志 联系人: 陶坚 六、基金的募集与基金合同的生效 （一） 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》、《业务 规则》等有关法律、法规、规章及基金合同，并经中国证券监督管理委员会2011年4月27日证监 许可〔2011〕605号文核准公开募集。募集期从2011年5月16日起到6月21日止，共募集 347,195,545.00份基金份额，有效认购总户数为3,075户。 （二） 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2011年6月27日正式生效。 基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金财产净值低于5000万元的，基金 管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会 说明原因和报送解决方案。 法律法规或中国证监会另有规定的，按其规定办理。 七、基金份额折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要求,此过程为基金建 仓。基金建仓期不超过3个月。 基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份 额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但 调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金 份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权 利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 1、基金份额折算程序与计算公式 （1）基金管理人确定基金份额折算日（T日）,并提前公告。 （2）T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y,并与基金托管人进 行核对。 （3）假设T日标的指数收盘值为I,则T日的目标基金份额净值为I/1000,基金份额折算比例的 计算公式为： 折算比例 =（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后8位。 （4）基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算,折算后的基 金份额保留到整数位（小数点后面的部分舍去，舍去部分计入基金财产）,加总得到折算后的基金份 额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给注册登记机构,并将折 算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 （5）注册登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。 （6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算T日折算 后的基金份额净值,并互相核对。 （7）在注册登记机构完成份额折算和变更登记次日，基金管理人公告基金份额折算结果。注册 登记机构完成份额折算和变更登记后3个工作日内，投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算 后其持有的基金份额 2、基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了1,000份深证TMT50ETF,基金份额折算日的基金资产净 值为3,127,000,230.95元,折算前的基金份额总额为3,013,057,000份,当日标的指数收盘值为 2481.82。 （1） 折算比例 = （3,127,000,230.95/3,013,057,000）/（2481.82/1000）＝0.41816751 （2） 该投资者折算后的基金份额 = 1,000×0.41816751 = 418 八、基金份额的交易 （一） 基金份额上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》, 向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市 的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 （二） 基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规 定,包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍,不足100份的部分可以卖出； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 （三） 终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金份额的上市交易，并报 中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 深圳证券交易所应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金 份额终止上市交易公告。 若因上述1、3、4项原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金 将由交易型开放式基金变更为直接以深证TMT50指数为标的的非上市的开放式指数基金。若届时本 基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则， 履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 （四） 基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购、赎回清单,深圳证券交易所 在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值 （IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以 用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数 量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份 额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券 商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回 代理券商的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单。 （二）申购、赎回的开放日期及办理时间 1、申购与赎回的开始时间 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。在基金申请上市期间，本基金可暂停办理申购。 本基金自基金合同生效日后最迟不超过3 个月开始办理申购、赎回。 具体申购、赎回的开始时间由基金管理人确定后，于申购开始日、赎回开始日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日,开放时间为深圳证券交易 所交易日交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。 若深圳证券交易所交易时间更改或依据实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回开放日及具 体业务办理时间进行相应调整并公告。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上 述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回 的申请。 投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金，投资者在提交赎回申 请时，必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购 申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投 资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以 及基金份额、现金替代的清算，在T+1日办理基金份额、现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注册 登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深 圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并 最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （五）申购与赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金最小申购、赎回单位为25万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （六）申购与赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价 是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投 资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日 发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标 准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现 金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单 位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券 中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代的类型 现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和 必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在 赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代溢价比例) 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交 易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定 现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成 本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到 的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括 买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被 替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未 购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部 分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20 个交易日）期间发生除息、 送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补 款的明细数据发送给注册登记机构，注册登记机构办理现金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第2 个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日)，注册登记机构办理现金替代多退少补资金的交 收。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现 金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： .. 日基金份额净值申购基金份额 日收盘价该证券经除权调整的只替代证券数量第 现金替代比例 1-T1-Ti%1 . . . .. ni （3） 必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金 管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数 量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回 的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价 乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和) 其中，T日经除权调整前的收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除息日，则 计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差 额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固 定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清 单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根 据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得 相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的 现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 2016年12月27日申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2016-12-27 基金名称 深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司 招商基金管理有限公司 基金代码 159909 标的指数代码 399610 现金差额(单位：元) -89 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,162,000 基金份额净值(单位：元) 4.648 预估现金部分（单位：元） -89 最小申购、赎回单位(单位：份) 250,000 是否需要公布IOPV 是 是否允许申购 是 是否允许赎回 是 可以现金替代比例上限 40.0% 成份股信息资料 证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率(%) 固定替代金额 000050 深天马Ａ 0 必须 000063 中兴通讯 3100 允许 15.0 000156 华数传媒 500 允许 15.0 000413 东旭光电 2400 允许 15.0 000503 海虹控股 900 允许 15.0 000547 航天发展 0 必须 000725 京东方Ａ 31700 允许 15.0 000793 华闻传媒 2400 允许 15.0 000839 中信国安 3500 允许 15.0 000917 电广传媒 1500 允许 15.0 000977 浪潮信息 800 允许 15.0 000988 华工科技 900 允许 15.0 000997 新 大 陆 900 允许 15.0 002008 大族激光 1100 允许 15.0 002027 分众传媒 700 允许 15.0 002049 紫光国芯 500 允许 15.0 002065 东华软件 1200 允许 15.0 002129 中环股份 0 必须 002153 石基信息 400 允许 15.0 002161 远 望 谷 700 允许 15.0 002230 科大讯飞 1200 允许 15.0 002236 大华股份 2000 允许 15.0 002241 歌尔股份 1100 允许 15.0 002273 水晶光电 600 允许 15.0 002292 奥飞娱乐 700 允许 15.0 002405 四维图新 1100 允许 15.0 002415 海康威视 2600 允许 15.0 002439 启明星辰 700 允许 15.0 002456 欧菲光 1000 允许 15.0 002465 海格通信 2100 允许 15.0 002475 立讯精密 1100 允许 15.0 002657 中科金财 200 允许 15.0 002739 万达院线 600 允许 15.0 300017 网宿科技 600 允许 15.0 300027 华谊兄弟 2100 允许 15.0 300033 同花顺 300 允许 15.0 300058 蓝色光标 1700 允许 15.0 300059 东方财富 2800 允许 15.0 300077 国民技术 800 允许 15.0 300079 数码视讯 1700 允许 15.0 300085 银之杰 400 允许 15.0 300104 乐视网 1400 允许 15.0 300133 华策影视 900 允许 15.0 300168 万达信息 900 允许 15.0 300251 光线传媒 1300 允许 15.0 300253 卫宁健康 800 允许 15.0 300315 掌趣科技 2100 允许 15.0 300383 光环新网 500 允许 15.0 300418 昆仑万维 600 允许 15.0 300433 蓝思科技 300 允许 15.0 （八）暂停申购、赎回的情形 发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请： 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请； 2、因深圳证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金财产净值； 3、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况； 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单； 5、深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回； 6、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。 在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申 请，基金管理人应当足额兑付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时，基金管理人应及时恢复申 购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回 公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （九）基金的非交易过户等其他业务 注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一 定的手续费用。 十、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资理念 随着现代信息技术的不断发展成熟，中国的TMT产业将进入快速发展阶段，本基金通过完全复 制的被动式投资，力争使基金与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者提供标的指 数所代表市场的平均收益水平。 （三）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50指数的成份股及其备选成份 股、一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、债券、权证、货币市场 工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 （四）投资策略 本基金以深证TMT50指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合 对标的指数中的股票进行适当替代，这些情况包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指 数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他原因导致本基金管理人 对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （五）投资组合管理 1、投资组合的构建 （1）确定目标组合。主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合。 （2）制定建仓策略。依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理 的建仓策略。 （3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组合进行动 态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。 2、日常投资组合管理 （1）标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整 策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟 踪偏离度和跟踪误差。 （2）标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注 样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 （3）成份股公司行为信息的日常跟踪与分析 跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等重 大公司信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 （4）每日申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪分析每日基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以应对基金的申 购赎回。 （5）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析 跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的（未完）  |