[发行]华夏300：更新招募说明书（2016年第2号）
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，某一基金的特定风 险等。华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金是股票基金，风险和收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属 于较高风险、较高收益的产品。 投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的 基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资者办 理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出 的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只 能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用沪深300指数成份股中的上海证 券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账 户；如投资者需要使用沪深300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购， 则还应开立深圳证券交易所A股账户。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2016年12月25日，有关财务数据和净值表现数据截止日 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言.......................................................................................................................................1 二、释义.......................................................................................................................................1 三、基金管理人............................................................................................................................5 四、基金托管人..........................................................................................................................12 五、相关服务机构......................................................................................................................16 六、基金的募集..........................................................................................................................23 七、基金合同的生效..................................................................................................................23 八、基金份额的交易..................................................................................................................24 九、基金份额的申购与赎回......................................................................................................25 十、基金的投资..........................................................................................................................45 十一、基金的业绩......................................................................................................................53 十二、基金的财产......................................................................................................................54 十三、基金资产的估值..............................................................................................................54 十四、基金的收益与分配..........................................................................................................58 十五、基金的费用与税收..........................................................................................................59 十六、基金的会计与审计..........................................................................................................61 十七、基金的信息披露..............................................................................................................62 十八、风险揭示..........................................................................................................................67 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................................71 二十、基金合同的内容摘要......................................................................................................72 二十一、基金托管协议的内容摘要..........................................................................................85 二十二、对基金份额持有人的服务..........................................................................................97 二十三、其他应披露事项..........................................................................................................98 二十四、招募说明书存放及查阅方式......................................................................................98 二十五、备查文件......................................................................................................................98 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）及其他有关规定以及《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：指华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金。 基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 基金托管人：指中国工商银行股份有限公司。 基金合同、《基金合同》：指《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充。 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏沪深300交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任 何有效修订和补充。 招募说明书：指《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 1 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额发售公告：指《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》。 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决 定、决议、通知等。 《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订。 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订。 《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订。 《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订。 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订。 交易型开放式指数证券指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定 投资基金：义的“交易型开放式指数基金”。 业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布 实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所 交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定。 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 2 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 业法人、社会团体或其他组织。 投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者。 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理 基金份额的申购、赎回等业务。 销售机构：指基金管理人及本基金代销机构。 直销机构：指华夏基金管理有限公司。 代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。 发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所 交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的 登记、托管和结算业务。 登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券 登记结算有限责任公司。 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会 书面确认的日期。 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得 超过3个月。 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回等业务的工作日。 T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请 的开放日。 3 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 日： 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 日：指自T日后第n个工作日（不包含T日）。 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 认购：指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为。 申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为。 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为。 申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的 文件。 申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交 付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或 其他对价。 标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能 发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数。 最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 元：指人民币元。 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约。 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 及其他资产的价值总和。 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程。 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 4 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 设立日期：1998年4月9日 法定代表人：杨明辉 联系人：张静 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下： 持股单位 中信证券股份有限公司 山东省农村经济开发投资公司 POWER CORPORATIONOF CANADA 青岛海鹏科技投资有限公司 南方工业资产管理有限责任公司 合计 持股占总股本比例 62.2% 10% 10% 10% 7.8% 100% （二）主要人员情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高 级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中 国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董 事长、证通股份有限公司董事等。 杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中 国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公 司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级 经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经 5 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 沈强先生：董事，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司经纪业务发展与管理 委员会主任。曾任浙江省国际信托投资公司证券管理总部总经理，金通证券股份有限公司总 经理，中信证券（浙江）有限责任公司总经理、党委书记、执行董事，中信证券股份有限公 司经纪业务发展与管理委员会副主任等。 葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于2007年荣获全 国金融五一劳动奖章。 汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、 中国证监会等。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯 等五家上市公司独立董事。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。 曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银 行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席 代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科 技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第 八届理事会副会长。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金 融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部） 经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三 部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，兼任华夏资本管理 有限公司执行董事。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发 展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办 主任、养老金业务总监等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 6 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 李一梅女士：副总经理，硕士。兼任上海华夏财富投资管理有限公司执行董事，证通股 份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监等。 周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有 限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公 司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主 任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营 部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家 劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总 经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财 务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部 经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所 助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监 等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部总监。曾任中信证券股份有 限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金 管理有限公司法律监察部总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 2、本基金基金经理 张弘弢先生，硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、 数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3 月28日至2016年3月28日期间）等，现任数量投资部董事总经理，华夏沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理（2009年7月10日起任职）、恒生交易型开放式指数证券 投资基金基金经理（2012年8月9日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3、本公司量化投资决策委员会 主任：王路先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理、首席量化投资官，基 金经理。 成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 方军先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 杨志诚先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 8 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。 （5）向基金管理人、基金托管人出资。 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 9 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制 文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委 员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易 10 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执 行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控； 监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管 理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的 制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确 保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查 程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反 11 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行 处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的 权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制 制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营 管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2016年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄30岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 12 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时 在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至2016年9月，中国工商银行共托管证券投资基金624只。自2003年以来，中国工商银 行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、 内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的51项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、 2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准 第70号）审阅后，2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402（原SAS70）审 阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管 理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制 能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年 度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 13 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 14 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 15 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《托管协议》和有关基金 法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、 基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和 核查，其中对基金投资的监督和检查自基金合同生效之后开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《托管协议》或有关基金法规规 定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行 复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者 遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676161 传真：021-38670161 联系人：芮敏祺 16 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-888-8108 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址：www.csc.com.cn （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：周杨 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：95536 （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话：400-888-8111、95565 （5）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 17 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （6）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈有安 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：400-888-8888 （7）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话：95553、400-888-8001 （8）申万宏源证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：李梅 客户服务电话：400-800-0562 18 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （9）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦18楼 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：95597 （10）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 网址：www.citicssd.com 客户服务电话：95548 （11）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 19 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （12）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：尹旭航 电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：唐静 网址：www.cindasc.com 客户服务电话：95321 （13）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 联系人：李春芳 网址：www.cgws.com 客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000 （14）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169081 传真：021-22169134 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 客户服务电话：95525、400-888-8788 （15）广州证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 20 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （16）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 联系人：吴阳 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话：95538 （17）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166 （18）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 21 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （19）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：953102、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：021-68419095 传真：021-68870311 联系人：陈文祥 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 22 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2012年12月10日证监许可[2012]1653号文核 准。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期限为不定期。 本基金每份基金份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元。 本基金自2012年12月17日至2012年12月19日进行发售。募集期间，本基金共募 集602,808,845份基金份额，有效认购户数为5,865户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2012年12月25日正式生 效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万 元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理 23 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金份额的交易 （一）基金在上海证券交易所的上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2013年1月16日起在上海证券 交易所上市交易。（交易代码：510330，场内简称：华夏300） （二）基金在上海证券交易所的交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券 交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等 有关规定。 若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人可与基金托 管人协商一致后，增加本基金分级份额，并报中国证监会核准或备案后公告。 （三）IOPV的计算 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV）， 并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、 赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退 补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最 新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份 额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 24 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。 （五）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 1、场内申购与赎回 投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 机构提供的其他方式办理本基金的场内申购和赎回。 本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机 构”中“（一）基金份额销售机构”的相关描述。 2、场外股票申购与赎回 投资者可通过本公司北京分公司及设在北京、上海、广州的投资理财中心办理场外股票 申购赎回相关业务。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033） 电话：010-88087226/27/28 传真：010-88087225 （2）北京海淀投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层（100081） 电话：010-68458598/7100/8698/8998 传真：010-68458698 （3）北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027） 25 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190） 电话：010-82523197/98/99 传真：010-82523196 （5）北京西三环投资理财中心 地址：北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期B座01（100089） 电话：010-52723105/06/07 传真：010-52723103 （6）北京亚运村投资理财中心 地址：北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场A座一层（100101） 电话：010-84871036/37/38/39 传真：010-84871035 （7）北京朝外大街投资理财中心 地址：北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号（100020） 电话：010-65336099/6579 传真：010-65336079 （8）北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号（100025） 电话：010-85869585 传真：010-85869575 （9）上海联洋投资理财中心 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号第一层101A-1单元（200120） 电话：021-68547366 传真：021-68547277 （10）广州天河投资理财中心 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单元 （510623） 电话：020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079 26 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 本公司可根据情况变更或增加业务办理机构并及时公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的 正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间。 场外投资者应在开放日办理上述基金场外基金份额的申购和赎回，场外申购和赎回截止 时间为开放日的14：00，基金管理人可根据实际情况需要进行调整，具体办理时间以基金 管理人的规定为准；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异，投资者应关注基 金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2013年1月16日起开始办理日常申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、基金场内、场外股票申购赎回均采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均 以份额申请。 2、基金场内、场外股票申购赎回的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、场内申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》的规定。 5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，对上 述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体上公告。 27 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、场内申购与赎回的程序 （1）申购和赎回的申请的提出 投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资者申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资者在提交赎 回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 （2）申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的 基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资者赎回获 得的股票当日可卖出。 （3）申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算 有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相 关协议的有关规定。对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其 中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份 股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现 金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式， 其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代 收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理申购当日卖出基金 份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理申购当日未卖出基 金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果 发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日 未卖出基金份额交收失败。 28 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海 证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上 海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进 行处理。 基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清 算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在 至少一种指定媒体公告。 2、场外股票申购与赎回的程序 投资者需按照销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。申购基金份额时，须根据申购赎回清单备足申购对价；赎回基金份额时，须持有足够 的基金份额余额和现金。申购、赎回份额的确认以基金登记机构的确认结果为准。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者场内及场外股票申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。 目前，本基金最小申购、赎回单位为90万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、 赎回单位进行调整并提前公告。 （六）场内及场外股票申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回 的基金份额数额确定。 2、投资者办理场内申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标 准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。投资者办理场外股票 申购、赎回暂不收取申购费与赎回费。 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基 29 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （七）申购赎回清单的内容与格式 申购、赎回清单适用于本基金的场内申购、赎回业务及场外股票申购、赎回业务。投资 者办理场外股票申购、赎回业务时适用的申购赎回清单参照基金管理人公告的基金场内申 购、赎回业务的申购赎回清单，二者差异为对于场内申购赎回清单中标志为“退补现金替代” 的股票，场外股票申购、赎回业务对应的申购赎回清单中标志为“可以现金替代”。 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标 志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用 固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 30 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交 易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于 操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差 额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收 取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 投资者办理场内申购、赎回业务，T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢 价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券 价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日 低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的 清算交收将于此后3个工作日内完成。 投资者办理场外股票申购、赎回业务，基金管理人将按照申购日替代证券的估值与替 31 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计 算公式为： 第i只替代证券的数量×该证券参考价格 .i ×100% 现金替代比例（%）＝ 申购基金份额×参考基金份额净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券 交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金 份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份 额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 场外股票申购赎回暂不设置现金替代比例上限。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人 利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于沪深300指数中深交所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金替代溢价比 例）。 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替代溢价比 例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券， 基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参 考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 32 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券， 基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参 考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管 理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基 金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的 调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依 次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则 依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证 券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后 顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回 确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或 投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交 易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金 管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 33 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出 价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日 低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费 用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收 入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则 进行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申 购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调 整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证 券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应 证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日 最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能 34 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘 价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘 之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交 收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购 的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回 的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相 应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期2016-12-23 基金名称华夏沪深300ETF 基金管理公司名称华夏基金管理有限公司 一级市场基金代码510331 2016年12月22日信息内容 现金差额（单位：元）1,306.30 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）3,198,124.30 基金份额净值（单位：元）3.5535 2016年12月23日信息内容 预估现金部分（单位：元）16,703.30 现金替代比例上限50.0% 是否需要公布IOPV是 最小申购、赎回单位（单位：份）900,000 申购、赎回的允许情况允许申购和赎回 成份股信息内容 股票代码股票简称股票数量现金替代标志现金替代固定替代金额 35 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 000001平安银行2900深市退补现金替代10.00%26506.000 000002万科Ａ2300深市退补现金替代10.00%47403.000 000008神州高铁300深市退补现金替代10.00%2829.000 000009中国宝安700深市退补现金替代10.00%7399.000 000027深圳能源400深市退补现金替代10.00%2820.000 000039中集集团300深市退补现金替代10.00%4455.000 000060中金岭南500深市退补现金替代10.00%5820.000 000061农产品200深市退补现金替代10.00%2542.000 000063中兴通讯800深市退补现金替代10.00%12752.000 000069华侨城Ａ1100深市退补现金替代10.00%7920.000 000100TCL集团2500深市退补现金替代10.00%8850.000 000156华数传媒200深市退补现金替代10.00%3692.000 000157中联重科1500深市退补现金替代10.00%6780.000 000166申万宏源2000深市退补现金替代10.00%12500.000 000333美的集团1500深市退补现金替代10.00%42570.000 000338潍柴动力800深市退补现金替代10.00%8224.000 000402金融街400深市退补现金替代10.00%4160.000 000413东旭光电600深市退补现金替代10.00%6792.000 000415渤海金控800深市退补现金替代10.00%6320.000 000423东阿阿胶200深市退补现金替代10.00%10810.000 000425徐工机械1500深市退补现金替代10.00%5160.000 000503海虹控股200深市退补现金替代10.00%9220.000 000538云南白药200深市退补现金替代10.00%13846.000 000540中天城投1000深市退补现金替代10.00%6930.000 000555神州信息100深市退补现金替代10.00%2216.000 000559万向钱潮400深市退补现金替代10.00%5448.000 000568泸州老窖200深市退补现金替代10.00%6658.000 000623吉林敖东200深市退补现金替代10.00%6072.000 000625长安汽车700深市退补现金替代10.00%10682.000 000627天茂集团400深市退补现金替代10.00%3152.000 000630铜陵有色2300深市退补现金替代10.00%7337.000 000651格力电器1600深市退补现金替代10.00%39456.000 000671阳光城500深市退补现金替代10.00%2920.000 000686东北证券500深市退补现金替代10.00%6220.000000709河钢股份1500深市退补现金替代10.00%4890.000 000712锦龙股份200深市退补现金替代10.00%4858.000 000718苏宁环球400深市退补现金替代10.00%3880.000 000725京东方A8100深市退补现金替代10.00%23085.000 000728国元证券400深市退补现金替代10.00%8072.000 000738中航动控200深市退补现金替代10.00%5214.000 000750国海证券1000深市退补现金替代10.00%6970.000 000768中航飞机500深市退补现金替代10.00%10920.000 36 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 广发证券1000深市退补现金替代10.00%16980.000 000778新兴铸管700深市退补现金替代10.00%3759.000 000783长江证券1100深市退补现金替代10.00%11231.000000792盐湖股份300深市退补现金替代10.00%5928.000 000793华闻传媒700深市退补现金替代10.00%8064.000 000800一汽轿车300深市退补现金替代10.00%3339.000 000826启迪桑德200深市退补现金替代10.00%6440.000 000839中信国安900深市退补现金替代10.00%8748.000 000858五粮液600深市退补现金替代10.00%21246.000 000876新希望700深市退补现金替代10.00%5726.000 000895双汇发展300深市退补现金替代10.00%6249.000 000917电广传媒400深市退补现金替代10.00%5752.000 000938紫光股份100深市必须现金替代5852.000 000963华东医药100深市退补现金替代10.00%7113.000 000977浪潮信息200深市退补现金替代10.00%4162.000 000983西山煤电500深市退补现金替代10.00%4480.000 001979招商蛇口800深市退补现金替代10.00%13520.000 002007华兰生物200深市退补现金替代10.00%7136.000 002008大族激光300深市退补现金替代10.00%6687.000 002024苏宁云商1300深市退补现金替代10.00%15080.000 002027分众传媒200深市退补现金替代10.00%3000.000 002049紫光国芯100深市退补现金替代10.00%3283.000 002065东华软件300深市退补现金替代10.00%7200.000 002074国轩高科200深市退补现金替代10.00%6350.000 002081金螳螂500深市退补现金替代10.00%5045.000 002085万丰奥威300深市退补现金替代10.00%5907.000 002129中环股份500深市退补现金替代10.00%4135.000 002131利欧股份200深市退补现金替代10.00%3400.000 002142宁波银行700深市退补现金替代10.00%11725.000002146荣盛发展400深市退补现金替代10.00%3236.000 002152广电运通300深市退补现金替代10.00%4104.000 002153石基信息100深市退补现金替代10.00%2436.000 002174游族网络100深市退补现金替代10.00%2629.000 002183怡亚通500深市退补现金替代10.00%5500.000 002195二三四五300深市退补现金替代10.00%3441.000 002202金风科技500深市退补现金替代10.00%8600.000 002230科大讯飞300深市退补现金替代10.00%8211.000 002236大华股份500深市退补现金替代10.00%6595.000 002241歌尔股份300深市退补现金替代10.00%8199.000 002252上海莱士300深市退补现金替代10.00%6633.000 002292奥飞娱乐200深市退补现金替代10.00%4704.000 002299圣农发展100深市退补现金替代10.00%2171.000 002304洋河股份200深市退补现金替代10.00%13994.000 37 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 东方园林300深市退补现金替代10.00%4215.000 002385大北农700深市退补现金替代10.00%5068.000 002415海康威视600深市退补现金替代10.00%13746.000 002424贵州百灵200深市退补现金替代10.00%3800.000 002426胜利精密600深市退补现金替代10.00%5130.000 002450康得新800深市退补现金替代10.00%15056.000 002456欧菲光300深市退补现金替代10.00%10800.000 002465海格通信600深市退补现金替代10.00%6960.000 002466天齐锂业200深市退补现金替代10.00%6866.000 002470金正大500深市退补现金替代10.00%4185.000 002475立讯精密300深市退补现金替代10.00%5865.000 002500山西证券400深市退补现金替代10.00%4756.000 002568百润股份100深市退补现金替代10.00%2057.000 002594比亚迪200深市退补现金替代10.00%10276.000 002673西部证券500深市退补现金替代10.00%10640.000 002714牧原股份100深市退补现金替代10.00%2405.000 002736国信证券800深市退补现金替代10.00%12624.000 002739万达院线200深市退补现金替代10.00%11360.000002797第一创业100深市退补现金替代10.00%3488.000 300002神州泰岳500深市退补现金替代10.00%5095.000 300015爱尔眼科100深市退补现金替代10.00%3073.000 300017网宿科技200深市退补现金替代10.00%10884.000 300024机器人400深市退补现金替代10.00%8760.000 300027华谊兄弟600深市退补现金替代10.00%6696.000 300033同花顺100深市退补现金替代10.00%6930.000 300058蓝色光标500深市退补现金替代10.00%4630.000 300059东方财富700深市退补现金替代10.00%12551.000 300070碧水源600深市退补现金替代10.00%10446.000 300072三聚环保200深市退补现金替代10.00%9798.000 300085银之杰100深市退补现金替代10.00%2153.000 300104乐视网400深市退补现金替代10.00%14320.000 300124汇川技术300深市退补现金替代10.00%5850.000 300133华策影视200深市退补现金替代10.00%2326.000 300144宋城演艺200深市退补现金替代10.00%4180.000 300146汤臣倍健200深市退补现金替代10.00%2444.000 300168万达信息200深市退补现金替代10.00%4208.000 300182捷成股份400深市退补现金替代10.00%4336.000 300251光线传媒300深市退补现金替代10.00%3051.000 300315掌趣科技700深市退补现金替代10.00%6804.000 600000浦发银行2900允许10.00% 600005武钢股份1700允许10.00% 600008首创股份800允许10.00% 600009上海机场300允许10.00% 38（未完）  |