[发行]国联安股债：更新招募说明书摘要（2017年2月）
国联安中证股债动态策略指数证券投 资基金 招募说明书 （更新） 摘要 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2013 年 2 月 6 日证监 许可 [2013]128 号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可 跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受 基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风 险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金 投资策略所特有的风险等等。本基金为被动投资型指数基金，具有较高风 险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券 型基金。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者 自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 201 6 年 12 月 2 6 日，有关财 务数据和净值表现 截止日为 201 6 年 12 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 。 一、基金合同生效日期： 2013 年 6 月 26 日 二 、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大 厦9楼 法定代表人：庹启斌 成立日期：2003年4月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监基金字[2003]42号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限： 五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话：（021）38992888 联系人：茅斐 股权结构： 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% （二）主要人员情况 (1)庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系 讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、 香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券 部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证 券股份有限公司执行董事；国联安基金管理有限公司董事长。 (2)谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高 级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高 级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财 富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。 (3)Jiachen Fu（付佳晨）女士，董事，工商管理学士。2007年起进入 金融行业，历任安联集团董事会事务主任、安联全球车险驻中国业务发展 主管兼创始人，忠利保险公司内部顾问，戴姆勒东北亚投资有限公司金融 及监控部成员，美国克莱斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联 资产管理公司驻中国业务董事兼业务拓展总监，管理董事会成员。 (4)Eugen Loeffler先生，董事，经济与政治学博士。1990年起进入金 融行业，历任安联全球投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资 亚太区投资总监、安联苏黎世公司投资总监、安联苏黎世房地产及安联资 产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球股票团队主管、安联 全球投资韩国公司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资 产管理香港办事处投资总监兼主管、安联资产管理欧洲股票研究部主管、 安联慕尼黑总部财务部工作（股票／长期参与计划投资管理）。现任安联 投资管理新加坡公司行政总裁/投资总监，负责监督安联亚洲保险实体的投 资管理事务。 (5)汪卫杰先生，董事，经济学硕士，会计师职称。1994年起进入金融 行业，历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计 划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理 助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总 经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任国 泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。 (6)程静萍女士，独立董事，高级经济师职称。历任上海市财政局副科 长、副处长、处长、局长助理，上海市财政局、税务局副局长，上海市计 划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发 展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专 职委员。现任上海银行独立董事。 (7)王鸿嫔女士，独立董事，法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡 富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理，中国 摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上海 富汇财富投资管理有限公司负责人。 (8)胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学 (UIUC)工商管理硕士（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行 梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁， Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起，担任梅 隆资产管理中国区负责人。2010年7月起，于纽银梅隆西部基金管理有限公 司担任首席执行官（总经理）。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业 （有限合伙）担任总经理。 2、监事信息： （1）王越先生，监事会主席，大专学历。1975年3月参加工作，历任 上海民生中学会计、上海城市建设学院财务科副科长等职务。1993年7月加 入原国泰证券，历任国泰证券国际业务部副经理、国际业务部经理、国际 业务部副总经理等职务，1999年8月公司合并后至2000年9月任国泰君安证 券公司会计部副总经理；现任国泰君安证券稽核审计部副总经理。 （2）Uwe Michel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲 业务部主管、主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席 及日本全国主管、德国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管。现任慕 尼黑Allianz SE业务部H3投资与亚洲主管。 （3）朱慧女士，职工监事，经济学学士，历任国泰证券有限公司、国 泰君安证券股份有限公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财 务部总监。 （4）刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公 司基金事务部副总监。 3、公司高级管理人员 （1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融 系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经 理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、 债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君 安证券股份有限公司执行董事；国联安基金管理有限公司董事长。 （2）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家， 高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及 高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及 财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。 （3）李柯女士，副总经理，经济学学士。历任中国建设银行上海分行 国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责 人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总 经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 （4）魏东先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任 公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公 司，先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经 理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内 投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总 经理助理、投资总监的职务。2009年9月起，担任国联安德盛精选混合型证 券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月，兼任国联安主题驱动股 票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起，兼任国联安新精选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经 理。 （5）满黎先生，副总经理，研究生学历。曾任职于华安基金管理有限 公司，先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务 总部总经理、北京总部高级董事总经理；2012年9月加盟国联安基金管理有 限公司，担任市场总监。自2012年11月起，担任国联安基金管理有限公司 副总经理。 （6）刘轶先生,督察长,研究生学历。曾任职于中国建设银行辽宁省分 行、中国民生银行北京管理部、中国证券监督管理委员会、全国人民代表 大会财政经济委员会证券法修改工作小组，并曾在南开大学等从事研究工 作。2016年6月起担任国联安基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士。2003年10月起加入国联 安基金管理有限公司，先后担任产品开发部经理助理、总经理特别助理、 投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联 安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安 双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理，2010年5月至2012年9 月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2010年11月起 兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2010年 12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理，2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资 基金基金经理，2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金 和国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员 会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收 益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资 决策委员会成员为: 谭晓雨 （总经理）投委会主席 魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席 邹新进（投资组合管理部总监） 杨子江（研究部总监） 冯俊（固定收益部负责人） 高级基金经理1-2人(根据需要) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三 、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型 股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂 牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷 款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增 长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%， 其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产 回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充 足率15.39%，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综 合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。 启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合 型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行 和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时 推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付 方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万 亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行 客户数量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融 资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿 元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民 币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清 算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首 位。 2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国 《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行” 及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行 家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第 二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证 券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、 清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海 设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常 规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省 分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事 信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务 管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事 零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑 经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并 在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信 贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行 一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委 托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产 规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管 业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年 一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高 效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管 银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监 察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部 控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门 设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工 作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、 控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺 利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制 度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资 料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化 操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的 投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”， 严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资 比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监 督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用 的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等 情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对 各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证 监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基 金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 四 、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 （ 1 ） 直销机构 名称 ： 国联安 基金管理有限 公司 住所 ： 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区 陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 办公地址： 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区 陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 法定代表人： 庹启斌 联系人：茅斐 客户服务电话： 400 - 700 - 0365 （免长途通话费）、 86 - 21 - 3878 4766 网址： www. GTJA - Allianz .com （ 2 ） 其他 销售 机构 1 ）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 联系电话： 010 - 67596084 联系人：王琳 客服电话： 95533 网址： www.ccb.com 2 ）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海中山东一路 12 号 办公地址： 上海市北京东路 689 号 法定代表人：吉晓辉 联系电话： 021 - 61616192 联系人： 吴斌 客户服务电话： 95528 网址： www.spdb.com.cn 3 ）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系电话： 021 - 58781234 联系人：曹榕 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com 4 ）招商银行股份有限公司 注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系电话：（ 0755 ） 83077278 联系人：邓炯鹏 客户服务电话： 95555 网址： www.cmbchina.com 5 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话： （ 021 ） 38676767 联系人： 朱雅崴 客户服务电话： 95521 网址： www.gtja.com 6 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 联系电话： 0755 - 82943079 联系人：吴少彬 客户服务电话： 95565 或 400 - 8888 - 111 网址： www.newone.com.cn 7 ）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系电话： 0755 - 82130188 联系人： 张剑军 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn 8 ）中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区 太平桥大街 25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 联系电话： 010 - 63636235 联系人：张谞 客户服务电话： 95595 网址： www.cebbank.com 9 ）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系电话： 027 - 87618882 联系人：翟璟 客户服务电话： 95330 网址： www.tfzq.com 10 ）中国国际期货有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、 2 层、 9 层、 11 层、 12 层 办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、 2 层、 9 层、 11 层、 12 层 法定代表人：王兵 联系人：赵森 电话： 010 - 59539864 客服电话： 95162 、 400 - 8888 - 160 网址： www.cifco.net 11 ）中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦 7 - 8 楼 办公地址：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦 7 - 8 楼 法定代表人：黄扬录 联系电话： 0755 - 82570586 联系人：罗艺琳 客户服务电话： 400 - 1022 - 011 网址： www.zszq.com 12 ）中国国际金融 股份 有限公司 住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 联系电话： 010 - 65051166 客户服务电话： 4009101166 网址： www.cicc.com.cn 13 ）第一创业证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦投行大厦 15 - 20 楼 法定代表人：刘学民 电话： 0755 - 25832583 联系人： 毛诗莉 王立洲 客户服务电话： 95358 网址： www.fcsc.com 14 ）名称：天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 电话： 010 - 66045182 联系人：谭磊 客户服务电话： 010 - 66045678 网址： www.txsec.com 15 ）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人：汪静波 电话： 021 - 38509735 联系人：张裕 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com 16 ）名称：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 — 906 室 法定代表人：杨文斌 电话： 021 - 58870011 联系人：张茹 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com 17 ）名称：上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C - 9 楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C - 9 楼 法定代表人：其实 电话： 021 - 54509998 联系人：朱玉 客户服务电话： 400 - 181 - 8188 网址： www.1234567.com.cn 18 ）名称：北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市朝阳区安苑路 15 - 1 号邮电新闻大厦 2 层 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 - 1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰 电话： 010 - 62020088 联系人：翟飞飞 客户服务电话： 400 - 818 - 8000 网址： www.myfund.com 19 ）名称：杭州数米基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话： 4000 - 766 - 123 公司网址： www.fund123.cn 20 ）名称：深圳众禄金融控股股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 电话： 0755 - 33227950 联系人：童彩平 客户服务电话： 40 0 - 678 - 8887 网址： www.zlfund.cn 21 ）名称：和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表人：王莉 电话： 01085650628 联系人：刘洋 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 网址： licaike.hexun.com 22 ）众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04 - 08 法定代表人：李招娣 电话： 010 - 59497361 联系人：李艳 客户服务电话： 400 - 059 - 8888 网址： www.wy - fund.com 23 ）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系电话： 021 - 20691832 联系人：胡雪芹 客户服务电话： 400 - 820 - 2899 网址： www.erichfund.com 24 ）名称：上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 电话： 021 - 50583533 联系人：曹怡晨 客户服务电话： 4000 - 676 - 266 网址： www.leadfund.com.cn 25 ）名称：北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1006 - 1008 法定代表人：赵荣春 电话： 010 - 57418813 联系人：崔丁元 客户服务电话： 400 - 893 - 6885 网址： www.qianjing.com 26 ）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 A 区 法定代表人：张彦 电话： 15810206817 联系人：张燕 客户服务电话： 400 - 166 - 1188 网址： http://8.jrj.com.cn/ 27 ）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中 心 B 座裙房 2 层 法定代表人：董浩 电话： 010 - 85643600 联系人：葛亮 客户服务电话： 400 - 068 - 1176 网址： www.hongdianfund.com 28 ）名称：上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 电话： 021 - 52822063 联系人：兰敏 客户服务电话 : 4000 - 466 - 788 网址： http ： //www.66zichan.com 29 ）名称：大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层 法定代表人：袁顾明 电话： 021 - 22267943 联系人：朱真卿 客户服务电话： 4009 - 282 - 266 网址： www.dtfunds.com 30 ）名称：一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 电话 ： 88312877 联系人：段京璐 客户服务电话： 400 - 001 - 1566 网址： http://www.yilucaifu.com/ 31 ）名称：珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201 - 1203 法定代表人：肖雯 电话： 020 - 89629099 联系人：吴煜浩 客户服务电话： 020 - 89629066 网址： www.yingmi.cn 32 ）名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室， 1116 室及 1307 室 法定代表人： TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话： 0755 - 8946 0507 ； 0755 - 8946 0500 客户服务电话： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn 33 ）名称：深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101 - 02 办公地址：广东省深圳市南山区科苑 路 18 号东方科技大厦 18 楼 法定代表人：陈姚坚 电话： 0755 - 84034499 联系人：张烨 客户服务电话： 4009 - 500 - 888 网址： http://www.jfzinv.com/ 34 ）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一 期）第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一 期）第七幢 23 层 1 号 4 号 法人代表：陶捷 电话： 027 - 87006003 （ 8026 ） 联系人：陆锋 客户服务电话： 400 - 027 - 9899 网址： www.buyfunds.cn 35 ）名称： 上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法人代表：王廷富 电话： 021 - 51327185 联系人： 021 - 50710161 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 网址： -- 36 ）名称：深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团 二期 418 室 法人代表：齐小贺 电话： 0755 - 83999907 - 819 联系人：马力佳 客户服务电话： 0755 - 83999907 网址： www.jinqianwo.cn 37 ）名称：北京微动利投资管理有限公司 ( 北京微动利 ) 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法人代表：梁洪军 电话： 010 - 52609656 联系人：季长军 客户服务电话： 400 - 819 - 6665 网址： www.buyforyou.com.cn 38 ）名称： 北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心） 1 号 36 层 3603 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法人代表：程刚 电话： 010 - 56176118 联系人：张旭 客户服务电话： 400 - 100 - 3391 网址： www.dianyingfund.com 39 ）名称： 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 110 8 室 法人代表：王伟刚 电话： 010 - 62680827 联系人：丁向坤 客户服务电话： 400 - 619 - 9059 网址： www.fundzone.cn 40 ）名称：北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21&28 层 法人代表：蒋煜 电话： 010 - 58170876 联系人：徐晓荣 / 刘聪慧 客户服务电话： 400 - 818 - 8866 网址： http://www.shengshiview.com/ 41 ）名称：深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、 37 楼 法人代表：顾敏 电话： 0755 - 89462447 联系人：罗曦 客户服务电话： 400 - 999 - 8877 网址： www.webank.com 42 ）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 法人代表：陈刚 电话： 0571 - 852 67500 联系人：胡璇 客户服务电话： 0571 - 86655920 网址： www.cd121.com （二）注册登记机构 名称：国联安基金管理有限公司 住所及办公地址： 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区 陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 9 楼 法定代表人： 庹启斌 联系人：茅斐 电话： 021 - 38992888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海市通力律师事务所 住所 ： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址 ： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人： 韩炯 联系人： 安冬 电 话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：吕红、安冬 （四）审计基金 财产 的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所及办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 负责人：蔡廷基 联系人：王国蓓 联系电话： 021 - 22122428 传真： 021 - 62881889 经办注册会计师：王国蓓、戴丽 五 、 基金的 名称 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 六、基金的类型 混合型 七 、基金的投资 目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争使 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 6 % ， 努力实现与标的指数表现相一致的长期投 资收益。 八 、基金的投资方向 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票）、债 券、 资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证 及法律法 规或中国证监会允许基金投 资的其它金融工具（但 须符合中国证监会的相 关规定）。其中，投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、沪深 300 股 指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资 产配置比例的 90% ，投资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值 占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90% ，其它金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 九 、基金的 投资 策略 本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资 产之外，其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比 例进行配置。 1 、股票组合的构建方法 对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主要按照标的指数的 成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整，同时结合持有沪深 300 股指期货多头或空头， 以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。 2 、债券组合的构建方法 对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进行债券选择时，在 基于“平均久期盯住”标准的基础上，主要通过抽样优选标的指数成份券 和通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建：首先在综 合考虑债券流动性、收益性、剩余久期等因素的情况下选择对标的指数走 势影响较大且流动性较好的成份债券；当对标的指数走势影响较大的成份 债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场 交易惯例等市场因素发生时，本基金会根据市场情况，结合经验判断，选 取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。 由于 本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复制标的指数，因此 本基金投资组合中债券个券权重和券种与标的指数债券成份券和券种间将 可能存在一定差异。 3 、股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套 期保值为目的，适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易 成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的 拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在 本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合 资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基 金发生大额净赎回时，可运用股 指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合 对指数跟踪的效果。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人 员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流 程和风险控制等制度并报董事会批准。 十、 标的指数及 业绩比较基准 1 、标的指数 本基金的标的指数为 中证股债动态合成期权策略指数。 中证股债动态合成期权策略指数是多资产 策略 指数，由股票和债券两 类资产构成， 这两类资产分别由沪深 300 指数与中证短融 50 指数代表 。 中 证股债动态合成期权策略指数 旨在模拟合成期权的风险收益状况。这类策 略以期权定价模型为基础，通过动态调整股票和固定收益两类资产的配置 比例，合成相应资产组合的期权暴露头寸，从而在尽可能锁定股市上涨收 益的同时，达到对冲组合风险的效果。 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基 金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备 案且在指定媒体上刊登公告 ； 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 （ 包 括但不限于编制机构变更、指数更名等 ） ，则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托 管人同意后，报中国证监会备案 并及时公告 。 2 、业绩比较基准 95% × 中证股债动态合成期权策略指数 收益率 + 5% × 活期存款利率（税 后） 本基金标的指数变更的，业绩比较基准相应变更。此外，如果今后法 律法规或基金合同发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者基金管理人认为上述比较基准已不适用于本基金时， 本基金管理人可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时 公告，而无需召开持有人大会。 十 一 、基金的 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征， 其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 十 二 、 基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本基金的托管人 —— 中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规 定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所 载数据截至 201 6 年 12 月 31 日，本报告财务资料未经审计师审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 ( % ) 1 权益投资 1,008,680.28 31.56 其中：股票 1,008,680.28 31.56 2 固定收益投资 1,932,831.90 60.47 其中：债券 1,932,831.90 60.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 217,793.98 6.81 7 其他各项资产 37,000.39 1.16 8 合计 3,196,306.55 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,102.72 0.04 C 制造业 15,694.77 0.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 654.89 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 630.72 0.02 S 综合 - - 合计 18,083.10 0.58 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。 2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 696.00 0.02 B 采矿业 35,340.78 1.13 C 制造业 332,755.28 10.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,633.47 0.86 E 建筑业 46,067.72 1.48 F 批发和零售业 18,521.36 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 26,426.44 0.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,149.46 2.16 J 金融业 347,038.53 11.14 K 房地产业 46,268.24 1.49 L 租赁和商务服务业 11,296.75 0.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,625.21 0.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,598.00 0.60 S 综合 5,179.94 0.17 合计 990,597.18 31.81 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 601318 中国平安 1,140 40,390.20 1.30 2 600519 贵州茅台 75 25,061.25 0.80 3 601166 兴业银行 1,470 23,725.80 0.76 4 600016 民生银行 2,513 22,818.04 0.73 5 600837 海通证券 1,424 22,428.00 0.72 6 600036 招商银行 1,100 19,360.00 0.62 7 601328 交通银行 3,001 17,315.77 0.56 8 000002 万 科Ａ 743 15,268.65 0.49 9 601668 中国建筑 1,645 14,574.70 0.47 10 600000 浦发银行 883 （未完）  |