[发行]天弘运输：更新招募说明书摘要（2017年2月）
天弘 中证全指运输 指数 型 发起式 证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 招商 证券 股份有限公司 日期： 二〇一 七 年 二月 重要提示 天弘 中证全指运输 指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 6 月 17 日 获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【 2015 】 1282 号） 。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整 。本招募说明书经中 国证监会备案，但中国证监会接受本基金募集注册的备案，并不表明其对本基金 的 投资 价值和 市场前景 做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金的基金合同于 201 5 年 6 月 30 日正式生效。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人 认购（或 申购 ） 基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对 认购（ 或 申购 ） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本 基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自 行负责。 本基金为 股票 型基金， 属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金并非保本基金， 基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等 信息披露文 件，自主判 断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险 ，了解基金的风险收 益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风 险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金 销售 业务资 格的其他机构购买基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自 负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并报备中国证监会天津监管 局 。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金招募说明书自基金合同生效之日起，每6个月更新一次，并于每6个月 结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2016年12月30 日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年9月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所： 天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704 - 241 号 办公地址： 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 成立日期： 2004 年 11 月 8 日 法定代表人： 井贤栋 联系电话：（ 022 ） 83310208 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构 ： 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司 ” ）经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字 [2004]164 号），于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册资本为人民币 5.143 亿元，股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份 有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工 集团 股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% （二）主要人员情况 1 、董事会成员基本情况 井贤栋 先生， 董事长，硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州 百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴（中国）信息技术有限公司财务副总裁、 支付宝（中国）网络技术有限公司首席财务官， 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份 有限公司 首席运营官，现任 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 CEO 。 卢信群先生， 副董事长，硕士研究生。 历任内蒙古君正能源化工集团股份有 限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，北京博晖创新光电技术股份有 限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、总经理，君正国 际投资（北京）有限公司董事，河北大安制药有限公司董事。 黄浩 先生 ，董事，大学本科。历任中国建设银行总行计财部副处长，处长， 部门副总经理、中德住房储蓄银行行长、中国建设银行总行网络金融部总经理。 现任 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 副总裁。 屠剑威 先生， 董事，硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律 事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经 理、花旗银行（中国）有限公司合规部助理总裁、永亨银行（中国）有限公司法 律合规部主管 。 现任 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 法务及合规部高级 研究员。 付岩先生， 董事，大学本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交 易员，中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有 限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任 天津信托有限责任公司自营业务部总经 理。 郭树强先生，董事，总经理，硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易 主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决 策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理 。 魏新顺 先生， 独立董事，大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处 长，天津市政府法制办经济法规 处处长，天津达天律师事务所律师。现任天津英 联律师事务所主任律师 。 张军先生， 独立董事，博士。现任复旦大学经济学院院长，中国经济研究中 心主任。 贺强先生，独立董事，本科。现任中央财经大学金融学院教授。 2 、监事会 成员基本情况 李琦 先生， 监事会主席，硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记， 天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部，天津信托有限责任公 司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理，本公司董事长。 张杰先生 ， 监事，注册会计师、注册审计师。 现任内蒙古君正能源化工集团 股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任 公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古 君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，内蒙古中鑫能 源有限公司董事，内蒙 古坤德物流股份有限公司监事。 方隽 先生 ， 监事，硕士研究生。历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经理、 福建立信闽都会计师事务所副主任会计师、立信会 计师事务所厦门分所副主任会 计师。现任芜湖高新投资有限公司总经理 。 韩海潮先生，监事，硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道 营业部信息技术部经理，亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营 总监、信息技术总监。 张牡霞女士， 监事，硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、 天弘基金市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理，现任本 公司互联网金融业务部副总经理 。 付颖 女士 ， 监事，硕士研究生。历任天弘基金监察稽核部信息披露专员、 法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管 。 现任本公司监察稽核部副总经 理 。 3 、高级管理人员基本情况 郭树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生， 副总经理，硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理 ， 北京宸星投资管理公司投资经理 ， 兴业证券公司债券总部研究部 经理 ， 银华基金 管理有限公司机构理财部高级经理 ， 中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级 投资经理 。 2011 年 7 月份加盟本公司，现任公司副总经理、资深基金经理、固 定收益总监兼固定收益部总经理，分管公司固定收益投资业务 。 周晓明先生，副总经理，硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及 其下属北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公 司投资部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉 实基金市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市 场部副总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。 2011 年 8 月加 盟本公司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理，分管公司电子商 务业务。 童建林先生，督察长，大学本科，高级会计师。历任 当阳市产权证券交易中 心财务部经理、副总 经理 ， 亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业 部财务部经理、公司财务会计总部财务主管 ， 华泰证券有限责任公司上海总部财 务项目主管 ，本公司 基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理 。现任 本公司督察长。 4 、本基金基金经理 刘冬 先生， 经济学硕士， 1 0 年证券从业经验。历任 长江证券股份有限公司 研究部宏观策略研究员。 2008 年 11 月 加盟本公司 ，历任投资部固定收益研究员、 宏观策略研究员 、 宏观策略分析师 、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理， 天弘现金管家货币市场基金基金经理 （ 2012 年 6 月至 2013 年 8 月期间） 、天弘 债券型发起式证券投资基金基金经理 （ 2012 年 8 月至 2013 年 8 月 期间） 、 天弘 丰利债券型证券投资基金（ LOF ） 基金经理 （ 2011 年 11 月至 2013 年 8 月） 。 现 任 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 基金经理、天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证全指房地产指数型发起式证 券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指 数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金 经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银 行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证 50 指数型发起式证券投资基 金基金经理、天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型 发起式证券投资 基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计 算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券 投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理 、 天 弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证 500 指数型发起式证 券投资基金基金经理 。 5 、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生，本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监兼固 定收益部总经理，基金经理。 陈勤先生，本公司总经理助理，投资决策委员会联席主席、 股票投资总监兼 机构投资总监。 钱文成先生，基金经理。 刘冬先生，基金经理。 肖志刚先生，基金经理。 陈国光先生，基金经理。 王登峰先生，基金经理。 姜晓丽女士，基金经理。 王林先生，基金经理。 黄颖女士，研究总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一） 基本情况 名称：招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 成立时间：1993 年 8 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 58.08 亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可 [2014] 78 号 联系人：秦湘 联系电话：0755 - 26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有 证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级 券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服 务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在北京、上海、广州、深圳等城市拥有 200 家批准设立的证券营业部和 11 家证券经纪业务管理分公司 ，同时在香港设有 分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本 投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司 ，参股博时 基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务 平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司 将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、 服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、 股东满意、员工自豪的优秀金融企业。 （二）主要人员情况 招商证券托管部员工多人具备丰富的证券投资基金业务运作经验、会计师事 务所审计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金 融、会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员 均拥有硕士研究生或以上学历。 （三）基金托管业务经营情况 招商证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各 类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控 设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着 “诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除 此之外，招商证券于2012年10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试 点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质， 业绩突出。截至2016年四季度，招商证券共托管20只公募基金。 招商证券托管部于 2015 年 4 月通过了 普华永道会计师事务所 提供的 ISAE3402 鉴证服务，成为业内 第一家通过 ISAE3402 认证的券商托管人和基金外 包服务机构 。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构 1 、直销机构： （ 1 ）天弘基金管理有限公司直销中心 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704 - 241 号 办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 法定代表人：井贤栋 电话：（ 022 ） 83865560 传真：（ 022 ） 83865563 联系人：司媛 客服电话： 400 - 710 - 9999 （免长途话费） （ 2 ）天弘基金管理有限公司网上直销平台 办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话：（ 010 ） 83571739 传真：（ 010 ） 83571840 联系人 ：许丛立 网址： www.thfund.com.cn （ 3 ）天弘基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话：（ 010 ） 83571789 传真：（ 010 ） 83571900 联系人：申向阳 （ 4 ）天弘基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 30 层 E - F 单元 电话：（ 021 ） 50128808 传真：（ 021 ） 50128801 联系人：涂远宏 （ 5 ）天弘基金管理有限公司广州分公司 办公地址： 广州市天河区华夏路 26 号 12 楼 V16 房 电话：（ 020 ） 38927920 传真：（ 020 ） 38927985 联系人：袁宇鹏 2 、 其他 销售 机构： （ 1 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人；陈柏青 电话： 0571 - 26888888 联系人：韩爱彬 联系人 邮箱： aibin.hab@alipay.com 客服： 400 - 0766 - 123 网站： www.fund123.cn （ 2 ）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 电话： 0755 - 33227950 传真： 0755 - 82080798 联系人：童彩平 联系人邮箱： tongcp@jjmmw.com 客服： 400 - 6788 - 887 网址： www.zlfund.cn ， www.jjm mw.com （ 3 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼 办公地址： 北京市朝阳区光华路四号东方梅迪亚 C 座 901 法定代表人： 其实 电话： 186 - 1193 - 5050 传真： 010 - 65980408 - 8000 联系人： 沈硕 联系人邮箱： shenshuo@eastmoney.com 客服： 400 - 181 - 8188 网址： www.1234567.com.cn （ 4 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人： 刘洋 电话： 13911828608 客服： 400 - 920 - 0022 网址 ： www.licaike.com ( 5 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人： 刘晓倩 电话： 13116765372 客服： 4008 - 773 - 772 网址： www.5ifund.com ( 6 ) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址： 广州市海珠 区 琶洲大道东 1 号 保利国际广场南塔 12 楼 B1201 - 1203 法定代表人： 肖雯 联系人： 李孟军 电话： 18500050725 客服： 020 - 89629066 网址： www.yingmi.cn （ 7 ）深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法人代表：齐小贺 联系人：黄晶龙 联系电话： 0755 - 83999907 - 806 客服： 0755 - 83999907 网址： www.jinqianwo.cn (8) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人 : 彭运年 联系人 : 孙雯 电话： 010 - 59336519 客服： 010 - 59336512 网址： www.jnlc.com （ 9 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址 ： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址 ： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人 ： 杨文斌 联系人： 陆敏 电话 ： 13916988520 客服 ： 400 - 700 - 9665 网址 ： www.ehowbuy.com （ 10 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址 ： 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 37244 办公地址 ： 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人 ： 汪静波 联系人：李娟 电话 ： 15221808925 客服 ： 400 － 821 － 5399 网址 ： www.noah - fund.com （ 11 ）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址 ： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址 ： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人 ： 郭坚 联系人：程晨 电话 ： 15921301165 客服 ： 4008 - 6666 - 18 网址 ： www.lufunds.com （ 12 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址 ： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址 ： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人 ： 张跃伟 联系人：苗明 电话 ： 021 - 20691923 客服 ： 400 - 820 - 2899 网址 ： www.erichfund.com （ 13 ） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址 ： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 ： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人 ：杨懿 联系人： 文雯 电话 ： 18502354557 客服 ： 400 - 166 - 1188 网址 ： 8.jrj.com.cn （ 14 ）上海中正达广投资管理有限公司 注册地址 ： 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址 ： 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人 ： 黄欣 联系人：戴珉微 电话 ： 13774232592 客服 ： 400 - 6767 - 523 网址 ： www.zzwealth.cn （ 15 ）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址 ： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址 ： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层 法定代表人 ： 钟斐斐 联系人：侯芳芳 电话 ： 15910450297 客服 ： 4000 - 618 - 518 网址 ： www.ncfjj.com （ 16 ）泰信财富投资管理有限公司 注册地址 ： 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间 办公地址 ： 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间 法定代表人 ： 李静 联系人：刘春霞 电话 ： 13522530189 客服 ： 400 - 881 - 5596 网址 ： www. taixincf.com （ 17 ）上海利得基金销售有限公司 注册地址 ： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼 办公地址 ： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人 ： 沈继伟 联系人：徐鹏 电话 ： 18601735759 客服 ： 400 - 067 - 6266 网址 ： www.leadbank.com.cn （ 18 ）北京广源达信投资管理有限公司 注册地址 ： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址 ： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人 ： 齐剑辉 联系人：王永霞 电话 ： 15201586214 客服 ： 400 - 623 - 6060 网址 ： www.niuniufund.com （ 19 ） 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人： 董浩 电话： 18513699505 联系人：陈铭洲 客服： 400 - 068 - 1176 网址： www.jimu.com （ 20 ） 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 soho1008 - 1012 法定代表人： 赵荣春 电话： 18501250851 联系人：陈剑炜 客服： 400 - 893 - 6885 网站： www.dyxtw.com （ 21 ）中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人：徐福星 电话： 13466390404 联系人：陶涛 客服： 400 600 0030 网址： www.bzfunds.com （ 22 ）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 法定代表人：冯修敏 电话： 156 - 0185 - 8632 联系人：秦琼 客服： 400 - 821 - 3999 网址： www.chinapnr.com （ 23 ）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室 办公地址：浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼 法定代表人：徐黎云 电话： 0571 - 88337717 联系人：孙成岩 客服： 400 - 068 - 0058 网址： www.jincheng - fund.com （ 24 ）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室 办公地址：北京海淀区中关村海淀北 2 街 10 号泰鹏大厦 12 楼 法定代表人：张琪 电话： 18501046366 联系人：付文红 客服： 010 - 62675369 网址： www.xincai.com （ 25 ）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话： 0755 - 83655588 - 605 客服： 400 - 804 - 8688 网址： www.foreseakeynes.com （ 26 ）上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 电话： 021 - 68882280 客服： 400 - 820 - 9463 网址： www.wind.com.cn （ 27 ）众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04 - 08 法定代表人：李招弟 联系人：李艳 电话： 13611256407 客服： 400 - 059 - 8888 （ 28 ）北京京东金融科技控股有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 221 室 办公地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 222 室 法定代表人：刘强东 联系人：万荣 电话： 1891 0325400 客服： 400 - 088 - 8816 网址： jr.jd.com 网址： http://www.wy - fund.com/ （ 29 ）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话： 18001102931 客服： 400 - 068 - 1176 网址： www.fundzone.cn （ 30 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室 法定代表人： TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话： 13424264100 客服： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn （ 3 1 ）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：中国北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号 法定代表人：梁蓉 联系人：李婷婷 电话： 18600948425 客服： 400 - 6262 - 818 网址： www.5irich.com （ 3 2 ）北京格上理财顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室 法定代表人：安立欣 联系人：曹庆展 电话： 15210218389 客服： 400 - 080 - 5828 网址： www.licai.com （ 33 ）上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301 － 130 座 办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 法定代表人：张长虹 联系人：江恩前 电话： 13916097621 客服： 020 - 20219997 网址： www.gw.com.cn （ 34 ）中欧基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 5 楼 法定代表人：窦玉明 联系人：巩一楠 电话： 021 - 68609600 客服： 400 - 700 - 9700 网址： www.zofund.com （ 3 5 ）凤凰金信（银川）投资管理有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址：朝阳区来广营中街甲 1 号朝来高科技产业园 5 号楼 法定代表人：程刚 联系人：张旭 电话： 18 500185071 400 - 810 - 5919 客服： 400 - 810 - 5919 网址： www.fengfd.com (36) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38 - 45 层 办公地址：中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话： 13808832583 （ 3 7 ）乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 联系人：刘金佩 电话： 15901073209 客服： 400 - 088 - 8080 网址： www.qiandaojr.com （ 38 ）深圳市金斧子网络科技有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 B3 栋 7F 法定代表人：赖任军 联系人：张烨 电话： 0755 - 66892301 客服： 400 — 9500 - 888 网址： www. jfzinv.com （ 39 ）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 - 115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4F 法定代表人：陈继武 联系人：王哲宇 电话： 021 - 63333319 客服： 4006 - 433 - 389 53 3 、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构 调整 为本基金的 销售机构 ，并及时公告。 （二）登记机构 名称： 天弘基金管理有限公司 住所： 天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704 - 241 号 办公地址： 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 法定代表人： 井贤栋 电话： （ 022 ） 83865560 传真： （ 022 ） 83865563 联系人： 薄贺龙 （三）律师事务所 和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师： 黎明、孙睿 联系人： 孙睿 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 23238800 经办注册会计师：薛竞、周祎 联系人：周祎 四、基金的名称 本基金名称： 天弘 中证 全指运输 指数型发起式证券投资基金 。 五、基金的类型 本基金类型：股票型 。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以 中证全指运输 指数的成 份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量 投资于其他股票 （ 非标的指数成份股及其备选成份股 ，含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市 的 股票） 、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、 资产支持证券 、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% ，投资于 中证全指运输 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基 金 资产的 8 0 % ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 （ 一 ）投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、 临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或 其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，力求降低跟踪误差。 1 、大类资产配置 本基金管理人主要按照 中证全指运输 指数的成份股组成及其权重构建股票 投资组合 ， 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股 票的资产比例不低于基金资产的 90% ， 投资于 中证全指运输 指数成份股和备选成 份股的资产比例不低于非现金基金资产的 8 0 % ；本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 2 、股票投资策略 （ 1 ）股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构 建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为 特殊的情况（例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因 素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制 组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符 合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% ，投资于 中证全指运输 指数成份 股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 8 0 % 的 投资比例限制。 （ 2 ）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据 中证全指运输 指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变 动情况等，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相 关和跟踪误差最小化。 1 ）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调 整。 2 ）不定期调整 A ．当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份 股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资 组合； B ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟 踪标的指数； C ．根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他 特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力 求降低跟踪误差。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3 、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资， 通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4 、 资产支持证券 投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的 证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响， 同时密切关注流动性变化对标的证券收益 率的影响，在严格控制信用风险暴露程 度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行 投资。 5 、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证 、股指期货 等相关金融衍生工具对基金投资 组合进行管理，以提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基 金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投 资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠 杆工具放大基金的投资。 （ 二 ） 投资决策流程 1、决策依据 （1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指 向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 （ 1 ） 本基金管理人每月定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及 个股配置，形成资产配置建议，会议参加人员为全体投资研究团队。 （ 2 ）投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，确定基金资产配置方 案，并审批重大单项投资决定。 （ 3 ）基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求， 参考资产配置 会议、投资研究联席会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权 限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。 （ 4 ）金融工程分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化 投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告，行业分析 师对标的指数成分股中基本面情况及时提供研究报告。 （ 5 ）基金经理根据量化风险分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最 小化的目标下，采取适当的方法控制与指数的偏差风险、流动性风险、降低交易 成本。 九、业绩比较基准 本基金投资组合的业绩比较基准为： 中证全指运输 指数收益率 ×95% ＋银行 活期存款利率（税后） ×5% 。 中证全指运输指数由中证全指指数成份中归属于运输二级行业的全部股票 组成，反映了沪深 A 股市场中运输业股票的整体表现，并为指数化产品提供新 的标的指数。 如果指数编制单位变更或停止中证全指运输 指数 的编制、发布或授权，或中 证全指运输 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变 更等事项导致本 基金管理人认为中证全指运输 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代 表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权 益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。 其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管 理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定 媒介 公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不 限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监 会备案并及时公告。 十、风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 招商证券股份有限公司 根据本基金合同规定，于 201 7 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 6 年 9 月 3 0 日，本报告中所列财务数据未 经审计。 以下 内容摘自本基金 2016 年第 3 季度报告 。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 34,295,286.51 92.91 其中：股票 34,295,286.51 92.91 2 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 3 金融衍生品投资 其中：权证 4 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 5 银行存款和结算备付金合计 2,199,845.93 5.96 6 其他各项资产 418,418.54 1.13 7 合计 36,913,550.98 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2 . 1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 ( % ) A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 33,585,288.69 92.16 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 184,933.84 0.51 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合 525,063.98 1.44 合计 34,295,286.51 94.10 2 . 2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 本基金报告期末未持有积极投资股票。 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 601006 大秦铁路 391,260 2,480,588.40 6.81 2 600009 上海机场 63,649 1,716,613.53 4.71 3 600029 南方航空 231,500 1,620,500.00 4.45 4 600115 东方航空 256,905 1,595,380.05 4.38 5 600221 海南航空 434,000 1,388,800.00 3.81 6 601919 中国远洋 252,482 1,277,558.92 3.51 7 601018 宁波港 253,368 1,261,772.64 3.46 8 601111 中国国航 168,920 1,222,980.80 3.36 （未完）  |