[发行]华泰量化绝对：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基 金招募说明书 （更新） （摘要） 2017 年 第 1 号 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ） 根据 20 15 年 1 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《关于 准予 华泰 柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金募集 注册 的批复》（证监 许可 【 20 15 】 42 号）的 注册 ，进行募集。 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日正式生效。 重要提示 华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” 或 “ 管理人 ” 或 “ 本公司 ” ）保 证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 在 中国证监会 注册 ，但中国证监会对 本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基 金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特 定风险等等。 本基金以市场中性为主要投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策略，因此除 面临一般混合型基金风险外， 还包括本基金所特有的风险。首先本基金的市场中性策略是否 能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可 能引发基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期 间，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资 者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为 201 6 年 12 月 28 日，有关财务和业绩表现数据截 止日为 201 6 年 9 月 3 0 日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国 建设 银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报 告和业绩表现进行了复核确认。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 法定代表人： 贾波 成立日期： 2004 年 11 月 18 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字 [2004]178 号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人： 汪莹白 联系电话： 400 - 888 - 0001 ，（ 021 ） 38601777 股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC ） 49% 、华泰证券股份有限公司 49% 、苏 州新区高新技术产业股份有限公司 2% 。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行， 2001 年 7 月至 2016 年 11 月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路 营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理 ( 主持工作 ) 、北京分公司总经理、 融资融券部总经理等职务。 2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 翟军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券， 2009 年 9 月 进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公 司总经理等职务。现任华泰证券股份有限 公司上海分公司总经理。 Rajeev Mittal 先生：董事，学士， 1992 年加入美国国际集团， 2009 至 2011 年担任柏 瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁 （欧洲分公司）。 2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、 总经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限 公司， 1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理， 1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理， 2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事 长暨总经理。 2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督 管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年 10 月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司。 杨科先生：独立董事，学士， 2001 年至今任北京市天元 律师事务所律师。 2010 年至今 任该律师事务所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于 Lazard & Co. 旧金山办事处以及 Lazard Asia 香港办事处， 2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董 事。 2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事， 2006 年至 今同时担任新加坡上市公司 TIH Limited 董事。 文光伟先生：独立董事，博士， 1983 年至 2015 年先后任中国 人民大学会计系助教、会 计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师， 1989 年 12 月至 1991 年 6 月 期间兼职于香港普华会计公司审计部。 2015 年 3 月从中国人民大学退休。 沈志群先生：独立董事，学士， 1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建 委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任， 1987 年至 1997 年 先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级）， 1997 年任国家计委 宏观经济研究院科研部主任（正司级）， 2000 年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究 院 院长助理， 2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总经理。 2014 年退休，现任中国投资协会副会长。 2 、监事会成员 何雅茵女士：监事会主席，2001-2004年任安永会计师事务所金融服务审计，2004-2013 任施罗德投资香港财务部会计，2013年任卓誉金融服务有限公司财务部经理，2014年至今 任柏瑞投资财务部助理副总裁。 刘晓冰先生：监事，二十二年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路营 业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经 理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士， 2000 - 2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务， 2001 - 2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员， 2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理、上证红利 ETF 基金经理， 2010 年 10 月 起担任指数投资部副总监。 2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 联接基金基金经理。 2012 年 5 月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。 2015 年 2 月起任指数投资部总监。 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中 证 500ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。 1997 - 1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员， 1998 - 2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理， 2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 现任信息技术与电子商务部总监。 3 、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有 限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士， 1997 - 2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经 理， 2001 - 2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士， 1993 - 1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表， 1999 - 2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士 ,1997 - 2001 年就职于上海证券交易所登记结算公司， 2001 - 2004 年任华安基金管理有限公司部门总监， 2004 - 2008 年 5 月任华泰柏瑞基金管理有 限公司总经理助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（ BGI ）担任投资经理， 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强 混合 型 证券投资基金的基金经理， 2013 年 10 月起任公司副总经理 ， 2014 年 12 月起任华泰柏瑞量 化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行 混合 型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ， 2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量 化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理 。 2016年5月起任华泰柏 瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于 清华大学， MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 高山先生，副总经理，博士。 2001 年 5 月至 2013 年 7 月 任职于全国社会保障基金理事 会投资部，任处长； 2013 年 7 月 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学 经济管理学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究 生部。 董元星先生 ， 副总经理，博士。 2006.9 - 2008.12 任巴克莱资本（纽约）债券交易员， 2009.3 - 2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，任固定收益部总监。 2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金 经理。 2014 年 2 月起任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。 北京大学经济学学士， 纽约大学 STERN 商学院金融学博士。 程安至先生 ， 副总经理，硕士。 1997.9 - 2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理， 2001.2 - 2012.4 任华安基金管理 有限公司市场部销售总监。 2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国 际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业， EMBA 毕业于上海交通大学中欧国 际工商学院。 4 、本基金基金经理 田汉卿女士，同上。 5 、投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理高山先生；副总经理田汉卿女士； 副 总经理董元 星先生；投资部总监 方伦煜先生 ；投资部总监吕慧建先生 列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立 健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基 金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、进 行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回 申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表 、代表基金签订的重大合同及其他 相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 13 、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1 、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从 事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （ 9 ）贬损同行，以抬高自己； （ 10 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金 的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过 程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （ 3 ）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门 和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内 部控制的建立和执行部门； （ 4 ）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控 制中的盲点； （ 5 ）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险 防范的目的； （ 6 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的主要内容 （ 1 ）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控， 审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员 会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保 其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他 高级管理人员及基金经理的薪酬 / 报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资 和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （ 2 ）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的 内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报 告报公司董事会及高层管理人员。 （ 3 ）控制活动 控制活动包括自我控制、 职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科 学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟 通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部 控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全 面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 （ 4 ）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体 系，形成了自上而下的信息传播渠道 和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人 员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （ 5 ）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公 司内部管理制度有效地执行。 3 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9 . 59 % ； 客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10 . 67 % ；客户存款总额 1 3.67 万亿元，增长 5 . 96 % 。净利润 2,289 亿元， 增长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利息净收入增长 4 . 65 % ，手续费及 佣金净收入增长 4 . 62 % 。平均资产回报率 1.30% ，加权平均净资产收益率 17.27% ，成本收入 比 2 6 . 98 % ，资本充足率 1 5 . 39 % ，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠 道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠 道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个 百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式， 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张， 消费交易额 2.22 万亿元，多项核 心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ，客户 金融资产总量增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领 先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36% ；托管证券投资基金数量和新增只数均为 市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算 行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 201 5 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国 《环球金融》 杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中 国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中， 以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 201 5 年度全球企业 2000 强中位列第 二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人 。 自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成 为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室 ，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资 基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力 和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳 托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严 格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统 —— 基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国 证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 （二）监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如 发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正， 并及时报告中国证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性和投资独立性等方面进 行评价，报送中国证监会。 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1 、直销机构： 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 楼 17 层 办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 楼 17 层 法定代表人： 贾波 电话：（ 021 ） 38784638 传真：（ 021 ） 50103016 联系人： 汪莹白 客服电话： 400 - 888 - 0001 ，（ 021 ） 38784638 公司网址： www.huatai - pb.com 2 、代销机构 1 ）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 传真：（ 010 ） 66594853 客服电话： 95566 公司网址： www.boc.cn 2 ）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：王洪章 传真：（ 010 ） 66275654 客服电话： 95533 公司网址： www.ccb.com 3 ）招商银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 电话：（ 0755 ） 83198888 传真：（ 0755 ） 83195109 客服电话： 95555 公司网址： www.cmbchina.com 4 ）嘉兴银行股份有限公司 注册地址：嘉兴市建国南路 409 号 办公地址：嘉兴市建国南路 409 号 法定代表人：许洪明 联系人：陈兢 电话： 0573 - 82082676 传真： 0573 - 82099678 客服电话： 0573 - 96528 公司网址： www.bojx.com 5 ）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人：郭志文 联系人：遇玺 电话：（ 0451 ） 86779018 传真：（ 0451 ） 86779018 客服电话： 95537 或 400 - 609 - 5537 公司网址： www.hrbb.com.cn 6 ）渤海证券股份有限公司 注册地址 ：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 联系人：王星 电话：（ 022 ） 28451922 传真：（ 022 ） 28451892 客服电话： 400 - 651 - 5988 公司网址： www.bhzq.com 7 ）长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 电话：（ 0755 ） 83516094 传真：（ 0755 ） 83515567 客服电话：（ 0755 ） 33680000 、 400 - 6666 - 888 公司网址： www.cgws.com 8 ）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 电话：（ 0755 ） 23838751 传真：（ 0755 ） 23838750 客服电话： 400 - 888 - 1888 公司网址： www.firstcapital.com.cn 9 ）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话： 021 - 20333333 传真： 021 - 50498825 联系人：王一彦 客服电话： 95531 ； 400 - 8888 - 588 网址： www.longone.com.cn 10 ）东吴证券股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：（ 0512 ） 65581136 传真：（ 0512 ） 65588021 客服电话： 400 - 860 - 1555 或 96288 公司网址： www.dwzq.com.cn 11 ）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：周洁瑾 电话：（ 021 ） 22169999 传真：（ 021 ） 22169134 客服电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com 12 ）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话： (010 ） 84183333 传真：（ 010 ） 84183311 - 3389 客服电话： 400 - 818 - 8118 公司网址： www.guodu.com 13 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人： 芮敏棋 电话：（ 021 ） 38676666 传真：（ 021 ） 38670666 客服电话： 95521 公司网址： www.gtja.com 14 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼 法定代表人：李季 联系人：王君 电话： 0991 - 7885083 传真： 0991 - 2301802 客服电话： 400 - 800 - 0562 公司网址： www.swhysc.com 15 ）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 办公地址：上海 市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话： 68778790 传真： 68777992 客服电话： 4008209898 公司网址： www.cnhbstock.com 16 ）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7 - 10 层 法定代表人：黄金琳 联系人：徐松梅 电话：（ 0591 ） 83893286 传真：（ 0591 ） 87383610 客服电话： 96326 （福建省外请加拨 0591 ） 公司网址： www.hfzq.com.cn 17 ）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：（ 0931 ） 4890208 传真：（ 0931 ） 4890118 客服电话：（ 0931 ） 4890100 、 4890619 、 4890618 公司网址： www.hlzqgs.com 18 ）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓云 电话： 0755 - 82492193 传真： 0755 - 82492962 （深圳） 客服电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn 19 ）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、 B01 （ b) 单元 办公地址：上海市肇家浜路 750 号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 电话：（ 021 ） 64316642 传真：（ 021 ） 64333051 客服电话： 400 - 109 - 9918 、 021 － 32109999 、 029 - 68918888 公司网址： www.cfsc.com.cn 20 ）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层（ 518048 ） 法定代表人：谢永林 联系人：石静武 电话：（ 021 ） 38631117 传真：（ 021 ） 58991896 客服电话： 95511*8 公司网址： stock.pingan.com 21 ）中泰证券股份有限公司 注 册地址：山东省济南市经七路 86 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：（ 0531 ） 68889155 传真：（ 0531 ） 68889752 客服电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn 22 ）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：（ 0351 ） 8686659 传真：（ 0351 ） 8686619 客服电话： 400 - 666 - 1618 、（ 0351 ） 95573 公司网址： www.i618.com.cn 23 ）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话： 021 - 53686888 传真： 021 - 53686100 ， 021 - 53686200 客服电话： 021 - 962518 公司网址： www.962518.com 24 ）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：（ 021 ） 33389888 传真：（ 021 ） 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 公司网址： www.swhysc.com 25 ）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：（ 010 ） 66045152 传真：（ 010 ） 66045518 客服电话：（ 010 ） 66045678 公司网址： www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn 26 ）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：（ 023 ） 63786141 传真：（ 023 ） 63810422 客服电话： 400 - 809 - 6096 公司网址： www.swsc.com.cn 27 ）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电 话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 客服电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com 28 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 电话：（ 0755 ） 82023442 传真：（ 0755 ） 82026539 客服电话： 95532 公司网址： www.china - invs.cn 29 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话： 400 - 8888 - 108 传真：（ 010 ） 65182261 客服电话： 400 - 888 - 8108 公司网址： www.csc108.com 30 ）中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 办公地址：青岛市崂山 区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061) 法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青 电话：（ 0532 ） 85022326 传真：（ 0532 ） 85022605 客服电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com 31 ）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：（ 010 ） 60838888 传真：（ 010 ） 60833739 客服电话： 95558 公司网址： www.cs.ecitic.com 32 ）华安证券股份有限公司 注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人：李工 联系人：范超 电话： 0551 - 65161821 传真： 0551 - 65161672 客服电话： 400 - 809 - 6518 （全国） 96518 （安徽） 公司网址： www.hazq.com 33 ）东亚银行（中国）有限公司 注册地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼 办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 法定代表人：李国宝 联系人：杨俊 电话： 021 - 38663866 客服电话： 800 - 830 - 3811 公司网址： www.hkbea.com.cn 34 ）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话： 0755 - 23953913 传真： 0755 - 83217421 客服电话： 400 - 990 - 8826 公司网址： www.citicsf.com 35 ）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：张晓辉 电话： 0411 - 88891212 传真： 0411 - 88891212 客服电话： 400 - 641 - 1999 公司网址： www.taichengcaifu.com 36 ）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话： 010 - 88312877 传真： 010 - 88312099 客服电话： 400 - 001 - 1566 公司网址： www.yilucaifu.com 37 ）大同证券有限责任公司 注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址： 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12 、 13 层 法定代表人： 董祥 联系人： 薛津 电话： 0351 - 4130322 传真： 0351 - 7219891 客服电话： 400 - 712 - 1212 公司网址： http://www.dtsbc.com.cn 38 ）嘉实财富管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609 - 10 单元 办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人： 赵学军 联系人： 余永键 电话： 010 - 85097570 传真： 010 - 85097308 客服电话： 400 - 021 - 8850 公司网址： www.harvestwm.cn 39 ）开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话： 029 - 81887060 传真： 029 - 81887060 客服电话： 4008608866 公司网址： www.kysec.cn 40 ）徽商银行股份有限公司 注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人：李宏鸣 联系人：叶卓伟 电话： 0551 - 62667635 传真： 0551 - 62667684 客服电话： 96588 公司网址： www.hsbank.com.cn 41 ）乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 联系人：高雪超 电话： 18601207732 传真： 010 - 82057741 客服电话： 4000888080 公司网址： www.qiandaojr.com 42 ）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话： 010 - 56282140 传真： 010 - 62680827 客服电话： 4006199059 公司网址： www.fundzone.cn 43 ）大连网金金融信息服务有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室 法定代表人：卜勇 联系人：贾伟刚 电话： 0411 - 3902 - 7828 传真：（ 0411 ） 3902 7888 客服电话： 4000 - 899 - 100 公司网址： www.yibaijin.com 44 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室， 1116 室及 1307 室 法定代表人： TAN YIK KUAN 联系人： 陈广浩 电话： 0755 - 8946 0500 传真： 0755 - 2167 4453 客服电话： 400 - 684 - 0500 公司网址： www.ifastps.com.cn 45 ）北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号 楼 1119 办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 （国投尚科大厦 5 层） 法定代表人：许现良 联系人：李雪 电话： 13426481033 传真： 010 - 87723200 客服电话： 4001 - 500 - 882 公司网址： www.lanmao.com 46 ）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室（营业执照已变更，销售牌照变更中） 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室 法定代表人： 李昭琛 联系人： 付文红 电话： 010 - 60619607 传真： 8610 - 62676582 客服电话： 010 - 62675369 公司网址： www.xincai.com 47 ）尚智逢源（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1 - 6525 室 办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1 - 6525 室 法定代表人：刘磊 联系人：刘蕾 电话： 0 10 - 65602060 / 15618301166 传真： 010 - 65602060 客服电话： 400 - 920 - 6677 公司网址： http://www.szfyfund.com 48 ）北京微动利投资管理有限公司 （未完）  |