[发行]创金尊誉：更新招募说明书（2017年第1号）
创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 （ 2017 年第 1 号） 招募说明书（更新） 基金管理人： 创金合信基金管理有限公司 基金托管人： 宁波银行股份有限公司 截止日： 2017 年 01 月 11 日 重要提示 本基金经中国证监会2016年6月13日证监许可［2016］1275号文注册募集。本基金 的基金合同于2016年7月11日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基金特定的投资品种相关的特定 风险，因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流 动性风险，基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风险等。其中，基金特定的投资品 种相关的特定风险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可 能发生的流动性风险、信用风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风 险揭示”部分。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年1月11 日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日（未经审计）。 目录 一、 绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 4 二、 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 5 三、 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................. 8 四、 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 五、 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ....................... 21 六、 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 七、 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ................... 24 八、 基金份额的申购和赎回 ................................ ................................ ................................ ....... 25 九、 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 十、 基金业绩 ................................ ................................ ................................ ............................... 41 十一、 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ....................... 42 十二、 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ................... 43 十三、 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ........... 47 十四、 基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ........... 49 十五、 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ........... 51 十六、 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ............... 52 十七、 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 十八、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................ ................................ ... 59 十九、 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ....... 61 二十、 基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ............................... 74 二十一、 基金份额持有人服务 ................................ ................................ ................................ ... 87 二十二、 其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ........... 89 二十三、 招募说明书存放及其查阅 方式 ................................ ................................ ................... 90 二十四、 备查文件 ................................ ................................ ................................ ....................... 91 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说 明书的内容与格式>》以及《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指创金合信基金管理有限公司 3、基金托管人：指宁波银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信尊誉纯债债券型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《创金合信尊誉纯债债券型证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议通过，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口 法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销 售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公司 或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三 个月 30、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵 守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 52、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 三、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 成立日期：2014年7月9日 联系电话：0755-23838000 联系人：王晶晶 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币1.7亿元 股权结构 股东名称 出资比例 第一创业证券股份有限公司 70% 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 30% 总计 100% （二）主要人员情况 § 1 董事会成员基本情况 公司董事会共有7名成员，其中1名董事长，3名董事，3名独立董事。 刘学民先生，董事长，研究生，国籍：中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北 京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长，现任第一创业证券股份有限公 司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事长、 深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司董 事、深圳第一创业元创投资管理有限公司董事、北京第一创业圆创资本管理有限公司的董事、 深圳一创泰和投资管理有限公司董事、深圳一创泓宇投资管理有限公司董事、珠海一创风华 文化投资管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、创金合信基金管理有 限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生，董事，硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、 投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理，现 任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生，董事，硕士，国籍：中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师 事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、 资产管理部运营与客服负责人，现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。 刘红霞女士，董事，本科，国籍：中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中 国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总 经理，现任第一创业证券股份有限公司董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司监 事长，深圳市透镜科技有限公司执行董事，北京第一创业圆创资本管理有限公司董事长，深 圳第一创业元创投资管理有限公司董事长，第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一创 业创新资本管理有限公司董事长，深圳聚创文化产业投资管理有限公司董事长，深圳一创泓 宇投资管理有限公司董事长，深圳一创泰和投资管理有限公司董事长，珠海一创风华文化投 资管理有限公司董事长，深圳市一创创富投资管理有限公司执行董事，广东恒元创投资管理 有限公司董事，创金合信基金管理有限公司董事。 杨豫鲁先生，独立董事，本科，国籍：中国。历任北京市计划委员会主任科员、北京市 综合投资公司处长、常务副总经理、在北京市能源（集团）有限公司领导专项工作，现任创 金合信基金管理有限公司独立董事。 陈基华先生，独立董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国诚信证券评估有限 公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ（中国）有限公司财务总监、吉通网络 通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、 农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）有 限公司副总裁，现任北京厚基资本管理有限公司总裁、奥瑞金包装股份有限公司独立董事、 创金合信基金管理有限公司独立董事。 潘津良先生，独立董事，研究生，国籍：中国。于1970年12月-1975年3月服役；1975 年4月起历任北京照相机总厂职工，北京经济学院劳动经济系教师，北京市西城区委办公室 干部、副总主任，北京市委办公厅副处长，北京市政府休改办调研处、研究室处长，建设银 行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理， 信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理，信达投资有限公司总裁助理兼总 裁办主任，中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记， 名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 § 2 监事基本情况 公司不设监事会，设监事一名、职工监事一名。 杨健先生，监事，博士，国籍：美国。历任华北电力设计院（北京）工程师，GE Energy（通用电气能源集团）工程师，ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析 师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁，现任第一创业证券股份有限 公司首席风险官兼风险管理部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。 贾崇宝先生，职工监事，国籍：中国。2005年9月加入招商信诺人寿保险有限公司从 事合规管理工作；2011年9月加入第一创业证券股份有限公司，历任稽核部稽核经理、资 产管理部产品运营经理；2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任综合部总监助 理、职工监事。 § 3 高级管理人员基本情况 刘学民先生，董事长、法定代表人，简历同前。 苏彦祝先生，总经理，简历同前。 梁绍锋先生，督察长，硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务 主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、 现任创金合信基金管理有限公司督察长。 黄先智先生，副总经理，硕士，国籍：中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一 创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研 发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 黄越岷先生，副总经理，简历同前。 刘逸心女士，副总经理，学士，国籍：中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业 务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证 券股份有限公司资产管理部市场部负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 张雪松先生，副总经理，博士，国籍：中国。历任广东发展银行深圳分行信贷员，深圳 市太阳海岸国际旅游发展有限公司财务副经理，南方基金管理有限公司养老金及机构理财部 总监助理、基金经理、养老金业务部总监、机构业务部总监，第一创业证券股份有限公司资 产管理部私募业务战略规划组负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 § 4 本基金基金经理 郑振源先生，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究 所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券 研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 蒋小玲女士，2002年9月-2009年12月任职于武进农村商业银行，2010年1月-2015 年8月任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司，历任金融市场部同业经理、交易员、投 资经理等职务。2015年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 § 5 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生，创金合信基金管理有限公司董事、总经理 陈玉辉先生，创金合信基金管理有限公司投资一部总监 曹春林先生，创金合信基金管理有限公司研究部副总监 王一兵先生，创金合信基金管理有限公司固定收益部总监 张荣先生，创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理 薛静女士，创金合信基金管理有限公司总经理助理、金融机构总部总监兼固定收益部副 总监 程志田先生，创金合信基金管理有限公司量化投资部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则， 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程 和业务环节； （2）独立性原则：公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自有资 产、特定客户资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机 制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性 和操作性； （5）适当性原则：产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。 2、风险管理体系组织架构 董事会 总经理 风控与审计委员会 督察长 监察稽核部 投资决策委员会风险控制办公会 各职能部门 一级 二级 三级 四级 公司建立四级风险管理体系，第一层级为董事会下设的风控与审计委员会，第二层级为 经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会，第三层级为监察稽核部，第四层级为 各业务或职能部门，采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念，即“自上而下”风险 管理政策的传达和执行，“自下而上”的风险汇报与处置。各层级分工明确，职责如下： （1）风控与审计委员会：负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把控， 对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见，对董事会负责； （2）投资决策委员会：负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策，督导 重大投资决策的执行，并对总经理负责； （3）风险控制办公会：负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭 示、评估，提出应对措施建议，对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查，并对总经理 负责； （4）监察稽核部：负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合法及内 部控制的有效性；负责公司各类风险的识别、防范和控制；负责公司的信息披露工作；负责 公司制度体系的建设和维护；定期提交监察稽核报告（季报、年报）等法定报告及定期或不 定期出具其他各种报告；并负责法律事务管理、稽核和审计事务及处理重大客户投诉等工作； （5）各职能部门：为公司风险控制措施的主要执行者，对各自范围内的风险进行管理， 确保公司的风险控制措施得以有效实施。 3、内部控制制度综述 （1）内部控制大纲 内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件，是制定各项规章制度的基础和依据，公司 内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的合 法权益不受侵犯，实现公司稳健，持续发展，维护股东权益，促进公司全体员工恪守职业操 守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确 立加强内部控制的指导思想，营造有利于加强内部控制的文化氛围，健全公司治理结构，完 善公司组织体系，对公司基本业务的风险控制提出指导性要求，建立层次分明的制度体系， 并建立对制度本身的管理，对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。 （2）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公司 各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；建立有效的基金管理 和特定客户资产管理业务风险控制机制，将各种风险严格控制在规定范围内，实现业务稳健、 持续发展；不断提高风险控制水平，保证客户合法权益不受侵犯；维护公司信誉，保持公司 的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括治理结构和业务行为风险、员工道德和法律风 险、投资与交易风险、注册登记与基金清算风险、IT风险等，分别制定相应的风险防范措 施，并制定相应的管理制度和业务流程。 （3）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全 面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料， 对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核 报告，报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中 国证监会报告。 监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作，是风险控制办公会的日常办事 机构。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权，具体负责审查稽核 公司各项制度制定、运行的合规性和有效性；负责公司信息披露的统筹工作；负责公司反洗 钱的管理工作；负责公司、基金及其它资产管理运作的风险管理工作；调查处理公司、员工 的违法违规事件；负责员工的离任审计、协调外部审计事宜等。 （4）内部会计制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互 制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制；为 了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，并在授权范围内，及时准确地完 成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散 失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，各层级关于 内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的， 同时建立并完善风险管理手册，梳理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措施，做 到公开、透明，并不定期根据监管政策变化以及业务发展情况适时更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经 理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度 上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己 的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会，对 公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估，提出应对措施建议，对重 要风险控制措施的执行情况进行监督检查；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐 患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如投资管理系统、风险管 理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的 监控； （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化 的风险管理分析模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措 施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划，为所有员工提 供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管理 层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变 化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：宁波银行股份有限公司 住所：中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 成立时间：1997年04月10日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64号 组织形式：股份有限公司 注册资本：叁拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万捌仟肆佰零壹元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432号 （二）主要人员情况 截至2016年10月末，宁波银行资产托管部共有员工57人，平均年龄29岁，100％以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托管的资 格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的 市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产 管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩 效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至2016年12月，宁波银行共托管36只证券投资基金，证券投资基金托管规模640 亿元。 （四）基金托管人的职责 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进 行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人 要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据 有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根 据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机 构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名 单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责 及时将更新后的名单发送给对方。 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券 市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标 准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适 用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易 对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交 易。 （五）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自觉合规依法 经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，保障业务正常运行，维 护基金持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部内部设置专 门审计内控部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对 业务的运行独立行使稽核监察职权。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务 经营管理活动的始终。 （2）完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到基金托管部所有的部门、岗 位和人员。 （3）及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完整。 （5）有效性原则：必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变化进行适时 修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则：设立专门履行基金托管人职责的管理部门；直接的操作人员和控制 人员必须相对独立、适当分开；基金托管部内部设置独立的负责审计内控部门专责内控制度 的检查。 （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 “基 金投资监督系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投 资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中 国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监 控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手 等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运 作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、 相关服务机构 （一）基金份额销售机构 § 1 直销机构 直销机构：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 传真：0755-82769149 电话：400-868-0666 邮箱：cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人：龙小伟 网站：www.cjhxfund.com § 2 其他销售机构 1、晋商银行股份有限公司 办公地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦 法定代表人：阎俊生 客服电话：95105588 网址：www.jshbank.com 2、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （二）登记机构 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 电话：0755-23838000 传真：0755-23838333-8922 联系人：吴东海 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-2323 8888 传真：021-2323 8800 联系人：边晓红 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 六、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及 其他有关规定，并经中国证监会2016年6月13日证监许可［2016］1275号文注册。 本基金的类别为债券型证券投资基金。本基金的运作方式为契约型开放式。基金存续期 限为不定期。 本基金募集期为2016年6月27日至2016年7月6日，共募集200,056,004.19份基金 份额，募集户数为278户。 基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法规且 对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加基金份额类别或停止某类基金份额类 别的销售、调整基金份额类别设置，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，且无需 召开基金份额持有人大会审议。 七、 基金合同的生效 本基金的基金合同于2016年7月11日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人 正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。 八、 基金份额的申购和赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况 或根据业务需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2016年7月28日开始办理日常申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登 记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以登记机构确认为准。基金份 额持有人赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限内向基金份 额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款 项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请 的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、申购金额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为100元（含申购费，下 同），追加申购单笔最低金额为100元。通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相 关公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相 关规定。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会 另有规定的除外。 2、赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于100份。 若某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购费用和赎回费用 1、本基金基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。赎回费由赎回基金的投资者承担。 2、申购费率 （1）基金份额的申购费率 投资人申购基金份额时的申购费率如下表： 申购金额 申购费率 100 万元 （不含）以下 0.8% 100 万元（含）－ 300 万元 （不含） 0.5% 300 万元（含）－ 500 万元 （不含） 0.3% 500 万元（含）以上 按笔固定收取 1,000 元 / 笔 （2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额 所对应的费率。 3 、赎回费率 本基金基金份额的赎回费率如下表所示： 申请份额持有时间 赎回费率 180 日 （不含）以下 0.05 % 180 日（含）以上 0 赎回费100%计入基金财产。 4、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告，调整后的申购费率和赎回 费率在更新的招募说明书中列示。 5、申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记结算等各项费用。 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人在履 行适当程序后可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 （1）申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购当日基金 份额净值为基准计算。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位 以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值为基准并扣除 相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 2、申购份额的计算 1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 举例说明：某投资者申购本基金基金份额100,000元，对应的申购费率为0.8%，假设 申购当日基金份额的基金份额净值为1.0560元，则其申购费用、可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1+0.8%）＝99,206.35元 申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65元 申购份额＝99,206.35/1.0560＝93,945.41份 即，该投资者申购本基金基金份额100,000元，假设申购当日的基金份额的基金份额净 值为1.0560元，可得到93,945.41份基金份额。 3、赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回费＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值－赎回费 举例说明：某投资人赎回10,000份基金份额，假设该笔基金份额持有期限为50日，则 对应的赎回费率为0.05%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金 额为： 赎回费用 = 10,000×1.0160×0.05% ＝ 5.08元 赎回金额 = 10,000×1.0160- 5.08＝10,154.92元 即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，假设该笔基金份额持有期限为50日、赎回 当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,154.92元。 （八）申购和赎回的登记 1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下，投资人 T日申购基金成功后，登记机构在T＋1日内为投资人登记权益并办理登记结算手续，投资 者人T＋2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日内为投资人扣除权益并办 理相应的登记结算手续。 3、登记机构可在不违反法律法规的前提下，对上述登记业务办理时间进行调整。基金 管理人最迟于开始实施前2个工作日在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6项情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款 项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的 赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份 额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个交易日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上 刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应于规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十八）其他 1、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协 商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。 2、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进 行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回， 或者在符合登记机构规定的前提下办理基金份额的过户、质押等业务，届时无须召开基金份 额持有人大会审议但须提前公告。 3、在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国 证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金 管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 九、 基金的投资 （一）投资目标 在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化。 （二）投资范围 本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、 次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可 交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款)等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成 的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日 的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 （三）投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合 运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、 消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政 策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述 变量和政策的反应，并据此对债券组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。 2、期限结构配置 在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中 策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期 债券的相对价格变化中获利。 3、债券类别配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类属资产的风险来源、收 益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素， 采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最 优权数。 4、信用风险控制 基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流 等情况，对发债企业信用风险进行评估，并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用 风险暴露。 5、跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高 投资收益，实现跨市场套利。 6、杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质 押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获 取超额收益。 7、中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上，采取分散化投资的方式进行中小企业私募债的投资。 基金管理人将紧密跟踪研究发债企业的基本面情况，适时调整投资组合，控制投资风险。 8、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资 策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法 对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析， 对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析 方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 9、证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量，分析证 券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，尽量选择流动性相对较好的品种进行投 资，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 10、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%； （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； （13）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的10%； （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的（第（11）项除外），基金管理人应当在10个交易日内 进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资; （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不 受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的， 本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监 管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 （五）投资管理程序 1、决策依据 （1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经 济因素分析。 2、投资管理程序 （1）备选库的形成与维护 分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，形成基金投资备选库。 （2）资产配置会议 基金管理人定期召开投资决策委员会，讨论基金的资产组合以及各投资标的配置，形成 资产配置建议。 （3）构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方案，并审批 重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资产配置会议、 投研会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 （4）交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。 交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 （5）投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，监察稽核部对基金投资进行日 常监督，完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成 果和经验进行总结评估，对基金投资组合不断进行调整和优化。 （六）业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 中债综合（全价）指数由中央国债登记结算有限公司编制，旨在综合反映国内债券市场 整体价格表现。该指数样本券覆盖了银行间市场和交易所市场各期限的利率品种和信用品 种，具有广泛的市场代表性。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法以及本 基金的投资目标、投资范围后，本基金选择市场认同度较高的中债综合（全价）指数作为本 基金的业绩比较基准。 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或 市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，基金管理人可 根据本基金的投资范围和投资策略调整基金的业绩比较基准，但应在调整实施前公告并报中 国证监会备案，无须召开基金份额持有人大会审议。 （七）风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 （八）基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 29,553,000.00 58.85 其中：债券 29,553,000.00 58.85 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 16,960,265.44 33.77 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 3,320,919.99 6.61 8 其他资产 384,924.71 0.77 9 合计 50,219,110.14 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （未完）  |