[发行]中建货币：更新招募说明书（2017年第1号）
中信建投货币市场基金 招募说明书（更新） 2017年第【1】号 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 二零一七年三月 重要提示 （一）本次基金募集的准予注册文件名称为：《关于核准中信建投货币市场 基金的募集的批复》（证监许可〔2014〕665号），注册日期为：2014年7月7 日。本基金合同于2014年8月5日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招 募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募 说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑 投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作 出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、 流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 （五）本基金为货币市场基金，投资者购买本货币市场基金并不等于将资金 作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 （六）基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也 有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》。 （七）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （八）本更新的招募说明书所载内容截止日为2017年2月5日，有关财务 数据和净值截止日为2016年12月31日（财务数据未经审计）。 目 录 第一部分 绪言 ................................................................................................................................ 1 第二部分 释义 ................................................................................................................................ 2 第三部分 基金管理人 ..................................................................................................................... 6 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 14 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 17 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 22 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 23 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 24 第九部分 基金的投资 ................................................................................................................... 31 第十部分 基金的投资组合报告 ................................................................................................... 38 第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................................... 41 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................... 44 第十三部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 45 第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 49 第十五部分 基金费用与税收 ....................................................................................................... 51 第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 53 第十七部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 54 第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................... 60 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 62 第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 67 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 92 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 105 第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 107 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 109 第二十五部分 备查文件 ............................................................................................................. 110 第一部分 绪言 《中信建投货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法> 有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息 披露特别规定>》等有关法律、法规及《中信建投货币市场基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）编写。 本招募说明书的内容涵盖中信建投货币市场基金（以下简称“本基金”）的 投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与 投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说 明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中信建投货币市场基金 2、基金管理人：指中信建投基金管理有限公司 3、基金托管人：指华夏银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《中信建投货币市场基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信建投货币 市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中信建投货币市场基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《中信建投货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自2013年6月1日起施行，根据2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指中信建投基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信建投基金管 理有限公司或接受中信建投基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《中信建投基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 47、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益 48、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该 笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 54、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件。 第三部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层 邮政编码：100010 法定代表人：蒋月勤 成立日期：2013年9月9日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可〔2013〕1108号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：30000万元 联系人：杨露露 电话：010-59100288 存续期间：永久存续 股权结构：中信建投证券股份有限公司占55%、航天科技财务有限责任公司 占25%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 蒋月勤先生，董事长，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任职中信证券 交易部总经理、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司 党委委员、执委会委员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。 张杰女士，副董事长、总经理，首都师范大学本科学历。曾任中信建投证券 股份有限公司经纪业务管理部行政负责人，现任中信建投基金管理有限公司副董 事长、总经理。 陈瑛女士，董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任航天一院211厂总会 计师、航天一院财务部副部长、航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、航 天投资控股有限公司财务总监，现任航天科技财务有限责任公司财务总监、中信 建投基金管理有限公司董事。 周艳丽女士，董事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台（集 团）财务资产部财务主管、科长、主任助理、副主任。现任江苏省广播电视总台 （集团）财务资产部副主任（主持工作）、中信建投基金管理有限公司董事。 袁野先生，职工董事，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾任德国HVB银行 卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总监、中信建投基 金管理有限公司总经理，现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理、职工董 事，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行董事。 杜宝成先生，独立董事，北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师 协会职员，中国侨联华联律师事务所律师，北京市融商律师事务所高级合伙人、 律师，现任北京市融商律师事务所主任、中信建投基金管理有限公司独立董事。 王汀汀先生，独立董事，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教 授、中信建投基金管理有限公司独立董事。 王宏利女士，独立董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计 师事务所部门副经理，北京中洲光华会计师事务所高级经理，天健正信会计师事 务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员，大华会计师 事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员，现任大华会计师事务所 合伙人兼战略发展和市场管理委员会委员、中信建投基金管理有限公司独立董 事。 王禹媚女士，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任申银万国证券家电 行业分析师、安信证券传媒行业分析师、中国国际金融有限公司研究部执行总经 理、华泰证券股份有限公司研究所董事总经理，现任华泰联合证券董事总经理、 成长企业融资部负责人员、中信建投基金管理有限公司独立董事。 2、监事会成员 孔萍女士，监事会主席，中国人民大学硕士研究生学历。曾任中国工商银行 财务处副科长，华夏证券股份有限公司财务、稽核、清算部部门总经理，现任中 信建投证券股份有限公司运营管理部行政负责人、中信建投基金管理有限公司监 事会主席。 许会芳女士，监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任航天科技 财务有限责任公司风险管理与法律部副总经理，现任航天科技财务有限责任公司 风险管理与法律部总经理、中信建投基金管理有限公司监事。 周琰女士，监事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台投资 管理部业务拓展科副科长，现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科 长、中信建投基金管理有限公司监事。 张全先生，职工监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就职于中 信建投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部，现任中信 建投基金管理有限公司总经理助理、职工监事，兼任元达信资本管理（北京）有 限公司总经理。 陈晨先生，职工监事，北京工业大学本科学历。曾就职于华夏证券股份有限 公司信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理 岗，现任中信建投基金管理有限公司信息技术部总监、职工监事。 王琦先生，职工监事，中国人民大学博士研究生学历。曾任大通证券股份有 限公司研发中心研究员，中关村证券股份有限公司研发中心研究员，中信建投证 券股份有限公司交易部总监。现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、职工 监事。 3、高级管理人员 蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。 张杰女士，现任公司副董事长、总经理，简历同上。 袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。 周建萍女士，北京大学在职研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司投 资部总经理、资产管理部总经理、交易部总经理，现任中信建投基金管理有限公 司督察长，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行监事。 高翔先生，太原机械学院（现华北工学院）本科学历。曾任广东深圳蛇口新 软件产业有限公司开发一部高级程序员，华夏证券深圳分公司电脑部副经理，鹏 华基金管理有限公司信息技术部总监，大成基金管理有限公司信息技术部总监， 中信建投基金管理有限公司总经理助理，现任中信建投基金管理有限公司副总经 理。 4、本基金基金经理 黄海浩女士，山东大学物流工程工程学学士。曾任利顺金融(亚洲)有限责任 公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投 瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员，现任投资研究部基金经理。 5、投资决策委员会成员 袁野先生，简历同上。 王琦先生，简历同上。 王浩先生，中央财经大学硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司 资产管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。 周户先生，南开大学硕士研究生，曾任渤海证券股份有限公司研究员、广发 证券股份有限公司研究员、国金证券及其下属基金公司研究员，现任中信建投基 金管理有限公司投资研究部基金经理。 黄海浩女士，简历同上。 梁奇先生，清华大学计算机科学与技术硕士。曾任汤森路透集团软件工程师、 英大基金管理有限公司系统工程师、风险控制师，现任职于中信建投基金管理有 限公司稽控合规部风险管理岗。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产。 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产。 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资。 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。 7、依法接受基金托管人的监督。 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 10、编制季度、半年度和年度基金报告。 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务。 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露。 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益。 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项。 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上。 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人。 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿。 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任。 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为。 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人。 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议。 26、建立并保存基金份额持有人名册。 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销 售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况，建立了 科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制 制度。 1、内部控制目标 （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制 程序，维护内部控制的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合 法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部 控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控 制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005） 法定代表人：吴建 成立时间：1992 年10 月14 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：10,685,572,211元人民币 批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391 号] 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号 联系人：郑鹏 电话：（010）85238667 传真：（010）85238680 （二）主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室 4 个职能处室。资产托管部共有员工34 人，高管人员拥有硕士以上学位或高级 职称。 （三）基金托管业务经营情况 华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券 投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。 自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始 终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的 服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业 务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和 资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2016 年6月末，本公司托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等 各类产品合计 671 只，托管规模 16,109.54 亿元，实现托管手续费收入 3.92 亿 元。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安 全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法 权益。 （二）内部控制组织结构 风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作，总 行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风 险与合规管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有 独立行使监督稽核工作的职权和能力。 （三）内部风险控制的原则 1、合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终； 2、完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监 督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产托 管部所有的部门、岗位和人员； 3、及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 “内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制 度； 4、审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完 整； 5、有效性原则：必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化 进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的 例外； 6、独立性原则：资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室，配备了专 职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的职 权和能力。 （四）内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理办法、实施细则、岗位职责、 业务操作流程等，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业 资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业 务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；专门 设置业务操作区，封闭管理，实施音像监控；指定专人负责受托资产的信息披露 工作，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、 独立。 三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定， 对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资 产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基 金收益分配、相关信息披露等进行监督。 1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法 律法规及基金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收 到通知后应及时核对确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报告中国证监会。 2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层 电话：010-59100273 传真：010-59100298 联系人：贾欣欣 客户服务电话：4009-108-108 网址：www.cfund108.com 2、销售机构 （1）华夏银行 网址：http://hxb.com.cn 客户服务电话：95577 （2）北京银行 网址：http://www.bankofbeijing.com.cn 客户服务电话：95526 （3）申银万国证券 网址：http://www.sw2000.com.cn 客户服务电话：95523 （4）北京植信基金销售有限公司 网址：http://www.zhixin-inv.com 客户服务电话：4006-802-123 （5）上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：4001818188 （6）上海陆金所资产管理有限公司 网址：www.lufunds.com 客户服务电话：4008-219-031 （7）嘉实财富管理有限公司 网址：www.harvestwm.cn 客户服务电话：400-021-8850 （8）国金证券股份有限公司 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：4001-600109 （9）信达证券股份有限公司 网址：www.cindasc.com 客户服务电话：95321 （10）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 网址：www.taichengcaifu.com 客户服务电话：400-6411-999 （11）中国国际金融股份有限公司 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：400-910-1166 （12）渤海银行股份有限公司 网址：www.cbhb.com.cn 客户服务电话：400-888-8811 （13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：4000-766-123 （14）中信建投证券 网址：http://www.csc108.com 客户服务电话：4008-888-108 （15）上海长量基金销售投资顾问有限公司 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （16）深圳富济财富管理有限公司 网址：www.jinqianwo.cn 客户服务电话：0755-83999907 （17）浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：4008-773-772 （18）大泰金石基金销售有限公司 网址：www.dtfortune.com 客户服务电话：400-928-2266 （19）北京电盈基金销售有限公司 网址：www.5ijjh.com 客户服务电话：400-100-3391 （20）上海凯石财富基金销售有限公司 网址：www.lingxianfund.com 客户服务电话：4000-178-000 （21）珠海盈米财富管理有限公司 网址：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 （22）北京钱景财富投资管理有限公司 网址：www.qianjing.com 客户服务电话：400-893-6885 （23）上海浦东发展银行股份有限公司 网址：http://www.spdb.com.cn/chpage/c1 客户服务电话：95528 （24）武汉市伯嘉基金销售有限公司 网址：www.buyfunds.cn 客户服务电话：400-027-9899 （25）北京汇成基金销售有限公司 网址：www.fundzone.cn 客户服务电话：400-619-9059 （26）北京恒天明泽基金销售有限公司 网址：www.chtfund.com 客户服务电话：4008980618 （27）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 网址：http://kenterui.jd.com 客户服务电话：400-098-8511 （28）上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 客户服务电话：400-921-7755 （29）中信证券股份有限公司 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （30）中信证券（山东）有限责任公司 网址：www.zxwt.com.cn 客户服务电话：95548 （31）北京格上富信投资顾问有限公司 网址：www.igesafe.com 客户服务电话：400-066-8586 （32）北京微动利投资管理有限公司 网址：www.buyforyou.com.cn 客户服务电话：400-819-6665 3、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的 规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）登记机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层 电话：010-59100228 传真：010-59100298 联系人：陈莉君 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、孙睿 联系人：孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张勇 经办注册会计师：许康玮、张勇 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集，经2014年7月7日中国证监会证监许可〔2014〕665号 文件准予募集注册。 本基金为契约型开放式货币市场基金。基金的存续期为不定期。 募集期自2014年7月21日至2014年8月1日，共募集910,926,136.50份 基金份额，募集户数为1,174户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效时间 本基金基金合同已于2014年8月5日生效，自该日起，本基金管理人正式 开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人或基金资产净值连续 60个工作日低于5000万元的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持 有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2014年 9 月 9 日起开始办理日常申购、赎回等业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 三、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋3日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过代销机构或中信建投基金管理有限公司网上直销首次申购基 金份额的单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购单笔金额不设限制。投资者 通过直销中心首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购 单笔金额不设限制。 2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 0.01份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交 易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少 于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 3、对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条 件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为 准。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和 赎回费用。 2、发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负 的情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基 金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额 计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大 化的情形除外。 3、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 4、申购份额的计算方式 本基金采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算 公式： 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生 的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例二：假定某投资人投资10,000元申购本基金，则其可得到的申购份额计 算如下： 申购份额＝10,000/1.00＝10,000.00份 5、赎回金额的计算方式 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元，计 算公式： 赎回金额＝赎回份额×1.00 赎回金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生 的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例三：假定某投资人赎回本基金份额10,000.00份，则赎回金额计算如下： 赎回金额＝10,000×1.00＝10,000.00元 6、本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、当日超出基金管理人规定的总规模限制。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 正偏离度绝对值达到或超过0.5%时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先 选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持 有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可对其 采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前 提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒体上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的每万 份基金已实现收益和7日年化收益率。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根 据《信息披露办法》的规定在指定媒体刊登公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的 投资回报。 二、投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含 一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天 以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法 律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变 基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场 基金的投资，不需召开基金份额持有人大会。基金投资其他货币市场基金的比例 不超过基金资产的80%，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的 规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政策、市场及其结构变化和 短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的 基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、 利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（日均成交量、 交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置 比例和期限匹配情况。 2、债券筛选策略 本基金将优先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债 券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时，首先本基金将针 对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选；第二步，本基金将评估 其投资价值，进行再次筛选，这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构 合理性进行筛选；最后，在前两步筛选的基础上，再评估各券种的到期收益率波 动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算），从而综合决定具体各 个券种的投资比例。 3、现金流管理策略 作为现金管理工具，本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申 购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因 素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。具体操 作中，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例， 通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组 合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购 或债券的到期日进行均衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上 取得较高收益。 4、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资 主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通 过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险， 谨慎投资。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行相应程序后，本基金可 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序 1、投资决策依据 （1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （2）经济运行态势和证券市场走势。 （3）投资对象的风险收益配比。 2、投资决策程序 （1）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨 询机构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等 决策支持。 （2）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金 合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资 的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。 （3）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提 供各类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。 （4）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据 研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。 （5）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取投资研究部、 基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。 （6）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限 范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。 五、投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票。 （2）可转换债券、可交换债券。 （3）信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具。 （4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调 整期的除外。 （5）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证券。 （6）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不超过120 天，平均剩 余存续期不得超过240天。 （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％。 （3）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作 为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、 中央银行票据、政策性金融债券除外。 （4）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交 易日累计赎回30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不 得超过20%。 （5）本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购 到期后不得展期。 （6）本基金投资于有固定期限的银行存款（不包括本基金投资于有存款期 限，但根据协议可以提前支取的银行存款）的比例，不得超过基金资产净值的 30%；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计 不得超过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的 银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的5%。 （7）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不得低于5%。 （8）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%。 （9）到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资 产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%。 （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金应投资于信用级别评级为AAA以上（含AAA）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。 （11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （12）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日 内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效 之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外。 （5）向其基金管理人、基金托管人出资。 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持 有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规 予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的 独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后，本基金可不受上述规定的限制。 六、业绩比较基准 七天通知存款税后利率 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存 款税后利率作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，经与 基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及 时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 八、基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 九、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算 1.平均剩余期限（天）的计算公式如下： 其中： 平均剩余存续期限（天）的计算公式为： 投资于金融工具产生的资产包括现金资产、期限在一年以内（含一年）的银 行存款、同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债 券、或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式 债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限 为0 天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易 日天数计算； -+ -+ .....投资于金融工具产生的资产剩余期限投资于金融工具产生的负债剩余期限债券正回购剩余期限 投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债债券正回购 （2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议 到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失 的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计 算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； （3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止 所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限 以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动 利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算； （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到 期日的实际剩余天数计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债 券的剩余期限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五 入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从 其规定。 第十部分 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日（摘自本基金2016年第4 季度报告），本报告中所列财务数据未经审计。 一、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 21,322,327.57 30.15 其中：债券 20,868,427.57 29.51 资产支持证券 453,900.00 0.64 2 买入返售金融资产 41,160,149.10 58.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,955,878.46 11.25 4 其他资产 272,750.30 0.39 5 合计 70,711,105.43 100.00 二、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.19 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 三、基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。 2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 41.76 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 7.12 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 20.36 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 69.25 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。 四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,016,193.69 4.29 其中：政策性金融债 3,016,193.69 4.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,001,592.28 12.81 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,850,641.60 12.59 8 其他 - - 9 合计 20,868,427.57 29.69 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 五、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111695525 16包商银行 CD042 90,000 8,850,641.60 12.59 2 011699768 16福耀玻璃 SCP003 50,000 5,003,589.93 7.12 3 011697010 16沪华信 SCP006 40,000 3,998,002.35 5.69 4 140401 14农发01 20,000 2,002,954.01 2.85 5 140347 14进出47 10,000 1,013,239.68 1.44 六、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0397% 报告期内偏离度的最低值 -0.1941% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0483% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。 七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 1 1689159 16紫鑫1A 10,000 453,900.00 0.65 八、投资组合报告附注 1、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损 益。本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000 元。 2、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投 资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 272,430.30 4 应收申购款 320.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 272,750.30 4、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十一部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2016年12月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5049% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.1599% 0.0035% 2016年7月1日 -2016年9月30日 0.4984% 0.0126% 0.3450% 0.0000% 0.1534% 0.0126% 2016年1月1日 -2016年6月30日 1.1034% 0.0146% 0.6825% 0.0000% 0.4209% 0.0146% 2015年1月1日 -2015年12月31日 3.4019% 0.0064% 1.3500% 0.0000% 2.0519% 0.0064% 2014年8月5日（基 金合同生效日） -2014年12月31日 1.5150% 0.0070% 0.5511% 0.0000% 0.9639% 0.0070% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十三部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面 利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算 基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释 和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值 对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊 余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应 当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整 到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏 离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方 法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止 基金合同进行财产清算等措施。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程（未完）  |