[发行]诺安500：更新招募说明书（2017年第1期）
诺安基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 2017年第1期 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 1 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （一）诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会2013年11月28日证监许可【2013】1513号文核准 公开募集，本基金的基金合同于2014年2月7日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招 募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募 说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑 投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作 出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、 技术风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金以一元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投 资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)已经基金托管人复核，所载内容截止日为2017年2月7 日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计)。 2 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 第一部分绪言..........................................................................................................4 第二部分释义............................................................................................................5 第三部分基金管理人..............................................................................................10 第四部分基金托管人..............................................................................................24 第五部分相关服务机构..........................................................................................26 第六部分基金合同的生效......................................................................................38 第七部分基金份额的上市交易..............................................................................39 第八部分基金份额的申购与赎回..........................................................................41 第九部分基金的投资..............................................................................................65 第十部分基金的业绩..............................................................................................75 第十一部分基金的财产..........................................................................................76 第十二部分基金资产的估值..................................................................................77 第十三部分基金的收益与分配..............................................................................81 第十四部分基金的费用与税收..............................................................................83 第十五部分基金的会计与审计..............................................................................85 第十六部分基金的信息披露..................................................................................86 第十七部分风险揭示..............................................................................................92 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................95 第十九部分基金合同内容摘要..............................................................................97 第二十部分基金托管协议摘要............................................................................112 第二十一部分对基金份额持有人的服务............................................................121 第二十二部分其他应披露事项............................................................................122 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式........................................................123 第二十四部分备查文件........................................................................................124 3 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、 法规及《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 编写。 本招募说明书的内容涵盖诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与 投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注 意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。《基金合同》是 约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基 金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对《基金合同》的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅《基金合同》。 4 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 对该合同的任何有效的修订和补充 中国中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范 性文件 《基金法》《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》《证券投资基金信息披露管理办法》 元中国法定货币人民币元 基金或本基金依据《基金合同》所募集的诺安中证500交易型开放式指数证 券投资基金 招募说明书《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 托管协议基金管理人与基金托管人签订的《诺安中证500交易型开放式 指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》 上海证券交易所《业务细则》《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》 中国证监会中国证券监督管理委员会 银行监管机构中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人诺安基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 基金份额持有人根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资 者 5 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即经依法募集 的，投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金,其基 金份额用组合证券进行申购、赎回,并在上海证券交易所上 市交易，简称ETF 联接基金将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类 似，紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化, 采用开放式运作的基金 发售代理机构符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的代理本基金发售业务的机构 申购赎回代理券商符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办 证券公司 代销机构 直销机构 发售代理机构和/或申购赎回代理券商 诺安基金管理有限公司 销售机构 基金销售网点 直销机构和/或代销机构 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 登记结算业务指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登 记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业 务 基金登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司 《基金合同》当事人受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自 然人 机构投资者符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合 法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企 业法人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 6 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 人民币合格境外机构投资者：指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投 资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律 法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 投资者个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式 证券投资基金的其他投资者的总称 《基金合同》生效日基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理 人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监 会书面确认之日 募集期自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天公历日 月公历月 工作日上海证券交易所的正常交易日 开放日销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日自T日起第n个工作日（不包含T日） 认购在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买 基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不 超过3个月的时间开始办理 赎回基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出 基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不 超过3个月的时间开始办理 7 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 申购对价投资者申购基金份额时，按《基金合同》和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价指投资者赎回基金份额时，基金管理人按《基金合同》和招募 说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价 标的指数指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可 能发生的变更 完全复制法一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的 最小申购赎回单位 所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确 定购买的比例，以达到复制指数的目的 本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的 基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 现金替代 现金差额 申购或赎回过程中，投资者按《基金合同》和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎 回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应 的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 预估现金部分为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申 请申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布 的现金数额 基金份额参考净值 基金账户 在交易时间内，上海证券交易所根据申购赎回清单中的组合证 券（含预估现金部分）的实时市值计算发布的基金份额参考净 值，简称IOPV 基金登记结算机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金 管理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 8 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 基金转换 指定交易 基金利润 基金资产总值 基金资产净值 基金资产估值 收益评价日 基金净值增长率 标的指数同期增长率 指定媒体 不可抗力 基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账 户转入另一交易账户的业务 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理 的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为 基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份 额的行为 《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交易” 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本 和费用的节约 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产总值扣除负债后的净资产值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之 比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘 值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基 金份额折算日为初始日重新计算） 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件。 9 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 一、基金管理人概况 公司名称：诺安基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层 法定代表人：秦维舟 设立日期：2003年12月9日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 电话：0755－83026688 传真：0755－83026677 联系人：王嘉 股权结构： 股东单位出资额(万元)出资比例 中国对外经济贸易信托投资有限公司600040％ 深圳市捷隆投资有限公司600040％ 大恒新纪元科技股份有限公司300020％ 合计15000100％ 二、证券投资基金管理情况 截至2017年2月7日，本基金管理人共管理五十二只开放式基金：诺安平衡证券投资 基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合 型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中 小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资 基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、 诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力 10 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 三、主要人员情况 1.董事会成员 秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，香港昌维 发展有限公司总经理，香港先锋投资有限公司总经理，中国新纪元有限公司副总裁，诺安基 金管理有限公司副董事长。 伊力扎提.艾合买提江先生，副董事长，历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副 总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托 有限公司总经理。 赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限 公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基 金经理，现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理。 齐斌先生，董事，硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书，中国中化集团公司投 资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。 李清章先生，董事，硕士。历任天津电视台总编室副主任，天津广播电视台宣传管理部 11 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副 经理，中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理,诺安基金管理有限公司督察长， 现任诺安基金管理有限公司总经理。 汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发 部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作 金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行 副行长。 史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行 伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总 经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。 赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联 合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副处长， 中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。 2. 监事会成员 李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香 港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经理 兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。 赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处 长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。 戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管， 现任诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师（总助级）。 梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司 研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监，指数投 资组副总监，现任指数组负责人。 3. 经理层成员 奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任 公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002 年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。 杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员， 中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、 发展战略部总监，现任公司副总经理。 12 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 陈勇先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。曾任国泰君安证券公司固定收益部业 务董事、资产管理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺 安基金管理有限公司，历任研究部总监、合规与风险控制部总监、督察长，现任公司副总经 理。 曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于TA交易中 心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010年5月加入诺安基金 管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。 马宏，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部职员、 中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部投 资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。现任公司督察长。 4.基金经理 梅律吾，男，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金 管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金 经理、研究部副总监，现任指数组负责人。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值 增长股票证券投资基金基金经理，2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投 资基金基金经理，2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011 年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理，2012年7月起任 诺安中证100指数证券投资基金基金经理，2012年7月起任诺安中证创业成长指数分级证 券投资基金基金经理，2014年2月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金 经理，2015年6月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 5.投资决策委员会成员的姓名及职务 本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员 会，具体如下： 股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生， 副总经理、投资一部总监、基金经理；夏俊杰先生，投资三部总监、基金经理；韩冬燕女士， 投资二部执行总监、基金经理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经 13 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷 先生，副总经理、投资一部总监、基金经理；谢志华先生，固定收益事业部副总经理、基金 经理、总裁助理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金管理人的职责 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 14 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 15 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 五、基金管理人的承诺 1．基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行 为的发生。 16 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 基金管理人承诺不从事以下禁止性行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁 止的行为。 3．基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1. 风险管理及内部控制制度概述 公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险，保证 公司规范经营、稳健运作，确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，及时维护公 司的良好声誉及股东合法利益，在充分考虑内外部环境因素的基础上，通过构建科学的组织 机制、运用有效的管理方法、实施严格的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。 公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、管理高效、持 续健康发展的资产管理实体，在充分保障基金份额持有人利益的基础上，维护公司的良好声 誉及公司股东的合法权益。 2. 风险管理制度 （1）风险管理的具体目标 根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求，公司风险管理的总体目标为： 1）确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行； 17 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 ）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行 机制和监督机制； 3）不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份 额持有人经风险调整后的利益最大化； 4）通过严格的风险控制体系和管理措施，保障公司发展战略的顺利实施和经营目 标的全面实现，维护公司及公司股东的合法权益； 5）建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度，及时查错防 弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行； 6）借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术，不断提升公司国际化经 营水准和核心竞争能力，巩固公司的声誉和市场份额。 （2）风险管理的原则 公司的风险管理严格遵循以下原则： 1）首要性原则：公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战略层面并 作为首要任务； 2）全面性原则：风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并 渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 3）审慎性原则：公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审 慎经营为出发点； 4）独立性原则：合规审查与风险控制委员会、风险控制办公会、督察长和监察稽 核部应保持高度的独立性和权威性； 5）有效性原则：风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高 度的权威性，并成为所有员工严格遵守的行动指南； 6）适时性原则：风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时，随时对各项制度进 行适时的更新、补充和调整，使其适应基金业的发展趋势和最新法律法规的要求； 7）防火墙原则：公司各业务部门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险 防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序。 （3）风险管理的具体内容 1）确立加强风险控制的指导思想，以及风险控制的目标和原则； 2）建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系； 18 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 ）建立定性和定量相结合的风险控制方法； 4）建立严格合理的风险控制程序和措施； 5）制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。 （4）风险管理的体系 1）依据风险管理的具体目标与原则，公司设立了以下风险管理机构及职能部门： a．董事会下设合规审查与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资管理 中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价，对公司经营和基金投资管 理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具相应的工作报告和专业意见 提交董事会。 b．公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和督察长的职责 进行工作。 c．公司设风险控制办公会，在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策，对 风险控制部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，从而使风险政策得到 有力的执行。 d．公司设监察稽核部，直接对总经理负责，同时协助督察长开展工作。并在各部 门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作， 对公司经营的法律法规风险进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关 系。 e．公司设风险控制部，负责根据公司各类业务的特点和需求，制定各个风险领域 （投资、运作、信用等）的风险管理和绩效评估方法，并监督其执行；定期向 管理层提交风险评估报告。 2）为最大限度地实现风险管理的目标，公司以上述机构及职能部门为依托,构建了科学 严密，层次分明的风险管理体系，主要分为三个层面： a．第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会； b．第二层面为总经理、督察长、风险控制办公会及监察稽核部、风险控制部； c．第三层面为公司各业务相关部门, 对各自部门的风险控制负责。 d．公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作,建立了严密的风险 控制防线,能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营中存在的各种不同类 型风险。 19 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 )数量化的投资风险控制体系 公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整套的数量化风险控制 体系，从而做到在每个环节有效控制风险点。 投资前的风险控制主要是通过严谨、细致的研究工作，定性与定量相结合的方法来实现。 研究员通过实地调研对上市公司作出定性的判断，同时公司还通过量化的指标体系，如：风 险指标体系（包括标准差、跟踪误差、下方风险、组合VaR等）、流动性指标体系等，挑选 价值相对被低估的股票，运用数量化模型进行价值评估。 事中的风险控制通过两个手段来实现，一是在交易系统中设置风险控制条目，当基金经 理下达与公司风险管理规定不符的指令时，指令将不能被执行，从技术上防止了不当投资行 为的发生。第二是高频率的投资情况报告，可随时掌握投资过程中的股票仓位、集中度、流 动性多方面的状况。 事后风险控制包括业绩评价和业绩归因，主要是把业绩逐层分解为资产策略配置效应、 行业选择效应和个股选择效应，同时为优化投资策略提供参考。 3．内部控制制度 （1）内部控制的目标 为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标, 公司内部控 制的总体目标为： 1）使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务，保证基金份额持有人的合法权益不 受侵犯； 2）保护公司资产的安全，实现公司经营方针和目标，维护股东权益； 3）树立良好的品牌形象，维护公司最重要的资本-声誉； 4）健全公司法人治理结构，建立符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学合理 的决策机制、执行机制和监督机制； 5）建立切实有效的内部控制系统，查错防弊，消除隐患，保证业务稳健运行； 6）规范公司与股东之间的关联交易，避免股东干涉公司正常的经营管理活动。 （2）内部控制的原则 公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则 1）全面性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 20 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 ）有效性原则：一方面，通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行；另一方面，强化内部管理制度的高度权威性，任何人不得拥有超 越制度或违反规章的权力； 3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性；内部控制的检 查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门，公司基金资产、自有资产以及其他资 产的运作应当分离； 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切 实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点； 5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （3）内部控制制度的主要内容 内部控制主要包括环境控制和业务控制。 1）环境控制：指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工 的影响力，环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理结构、组织机构、企 业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。 2）业务控制：包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系 统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。 a．投资管理业务控制：涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制 和对关联方交易的监控： I) 研究业务控制主要包括： 公司的研究工作应保持独立、客观，为公司基金投资运作以及公司业务的全局 发展提供全方位的支持；建立科学的研究工作管理流程和投资对象备选库制度； 建立研究与投资的业务交流制度；建立研究报告质量评价体系。 II) 投资决策业务控制主要包括： 严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资 策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制度，实行投资决策委 员会领导下的基金经理负责制；投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要 有详细的研究报告和风险分析支持，并保留决策记录；建立投资风险评估与管 理制度；建立科学的投资管理业绩评价体系；督察长和监察稽核部对投资决策 21 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 III)基金交易业务控制主要包括： 实行集中交易制度；投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度，建 立交易执行的权限控制体系和交易操作规则；建立完善的交易监测、预警和反 馈系统；执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待； 建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件；制 定相应的特殊交易的流程和规则；建立科学的交易绩效评价体系；建立关联方 交易的监控制度。 b. 信息披露控制：公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披 露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按照程序进行信息的组 织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。公司掌握内幕信息的人员在信息 公开披露前不得泄露其内容。 c. 信息技术系统控制：公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作 性原则，制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬件及软件的设计、开 发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化；公司 实行严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度、信息数据的 保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度等管理措施，确保系统安全运行。 d. 会计系统控制：公司根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券 投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制定了基金会 计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风 险控制点建立严密的会计系统控制。主要包括以下方面： 明确职责划分与岗位分工；对所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建 账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录 等方面相互独立；基金会计核算独立于公司会计核算；采取适当的会计控制措施； 建立凭证制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任；建立账务组织和账务处 理体系，有效控制会计记账程序；建立复核制度；采取合理的计价方法和科学的 计价程序，公允反映基金所投资的有价证券在计价时点的价值；规范基金清算交 割工作，确保基金资产的安全；建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计 22 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 e. 监察稽核控制：公司设立督察长，督察长直接对董事会负责，经董事会聘任，并报 中国证监会核准。公司设立监察稽核部，对公司经营层负责，开展监察稽核工作， 并保证监察稽核部的独立性和权威性，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 f. 其他内部控制机制：其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对基金托管人和 基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、持续的控制检验等。 23 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 三、基金托管业务经营情况 截至2016年12月31日，中国银行已托管534只证券投资基金，其中境内基金500只， QDII基金34只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 24 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2016年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 25 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 一、基金份额发售机构 （一）上市推荐人 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （二）发售协调人 （1）主协调人 中银国际证券有限责任公司 注册地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层 办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层 法定代表人：宁敏 联系人：张静 联系电话：021-68604866 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （2）副主协调人 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com（三）网下现金发售直销机构 26 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （1）深圳直销中心 地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 电话：0755-83026603或0755-83026620 传真：0755-83026630 联系人：胡雯 （2）北京直销网点 地址：北京市朝阳区光华路甲14号诺安基金大厦8-9层 电话：010—59027811 传真：010－59027890 联系人：孟佳 （3）上海直销网点 办公地址：上海浦东新区世纪大道210 号21世纪中心大厦903 室 邮政编码：200120 电话：021－68824617 传真：021－68362099 联系人：王惠如 （4）广州直销网点 地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908 电话：020－38928980 传真：020－38928980 联系人：黄怡珊 （5）西部营销中心 办公地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元1802 邮政编码：610021 电话：028-86050157 传真：028-86050160 联系人：裴兰 （四）网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 27 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （2）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层 法定代表人：邵崇 电话：0755-83516289 联系人：匡婷 客户服务电话: 400-6666-888、0755-33680000 网址：www.cgws.com （3）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：4008-888-999或95579 公司网址：www.95579.com （4）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 28 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （5）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表人：王少华 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 联系人：黄静 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （6）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com （7）华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 客户服务电话：95318 网址：www.hazq.com （8）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 29 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （9）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 联系人：徐世旺 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （10）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 电话：021-63231111 联系人：王伟力 客服服务热线：021-962518、4008918918 网址：www.962518.com （11）申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司） 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 30 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （12）申万宏源西部证券有限公司 英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址:北京西城区太桥大街19号 法定代表人：韩志谦 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （13）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （14）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼 法定代表人：宫少林 电话：0755－82943666 传真：0755－82960141 31 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （15）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层 法定代表人：高涛 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 联系人：刘毅 客户服务电话：95532、400-6008-008 网址：www.china-invs.cn （16）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人：王宜四 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 联系人：余雅娜 客户服务电话：95335、400-88-95335 网址：www.avicsec.com （17）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客户服务电话：95548 32 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （18）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 开放式基金咨询电话：40-08888-108或95587 开放式基金业务传真：010－65182261 联系人：权唐 网址：www.csc108.com （19）中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券有限责任公司） 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （20）中银国际证券有限责任公司 注册地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层 办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层 法定代表人：宁敏 联系人：张静 联系电话：021-68604866 客户服务电话：400-620-8888、021-61195566 网址：www.bocichina.com （21）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市河西区宾水道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451861 传真：022-28451892 33 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （22）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳街5号 办公地址：苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客户服务热线：95330 网址：www.dwzq.com.cn （23）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686703 传真：0351-8686709 联系人：张治国 客户服务热线：95573 网址：www.i618.com.cn （24）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 联系人：庞晓芸 客户服务热线：95597 网址：www.htsc.com.cn （25）新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 34 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （26）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：李涛 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 客户服务热线：400-888-8588或95531 网址：www.longone.com.cn （27）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 客户服务电话：4008-096-096、95355 网址：www.swsc.com.cn （28）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人：陈共炎 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 客户服务热线：400-888-8888 或95551 35 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 （29）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755－82130833 传真：0755－82133952 联系人：周杨 客户服务热线：95536 网址：www.guosen.com.cn （30）东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市自由大路1138号 办公地址：吉林省长春市自由大路1138号证券大厦 法定代表人：李福春 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 客户服务热线:95360 网址：www.nesc.cn （五）网上现金发售代理机构 本基金的网上现金发售的发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会 员资格的证券公司，具体名单请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及 时公告。 二、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街17号 办公地址：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 36 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：北京颐合中鸿律师事务所 住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1908-1911室 法定代表人/负责人：付朝晖 电话：010-65178866 传真：010-65180276 经办律师：虞荣方、高平均 四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：卢伯卿 电话：021－61418888 传真：021－63350003 联系人：余志亮 经办注册会计师：王明静、吴迪 37 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 38 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 一、基金份额的上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2014年3月10日起在上海证券 交易所上市交易。（交易代码：510520） 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金终止上市公告。 若因上述1、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的， 本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的契约型开放式指数基金。 四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值(IOPV)， 并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、 赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 39 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调 整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 40 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 一、申购与赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回，具体信息详见本公告第五部分“相关服务机 构”。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许 可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、申购、赎回业务开始日 本基金基金合同于2014年2月7日生效，于2014年3月10日开始办理日常申购、赎 回业务。 基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 上公告。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》的规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适 用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、申购和赎回的数额限定 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回单位为200万份，基金管理人有权对其进行更改，并在调整生效前 41 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申购或赎回 的申请。 投资者在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金；投资者 在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的 现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可 在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询 有关申请的确认情况。 投资者申购的基金份额当日可以卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得 卖出和赎回；投资者赎回获得的股票在当日可以卖出。基金销售机构受理申购、赎回申请并 不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算 有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相 关协议的有关规定。 本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上海证券交易所上 市的成份股的现金替代、申购当日卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的 现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股 的现金替代采用逐笔全额结算。 本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上海证券交易所上市的 成份股的现金替代采用净额结算，深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付； 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 42 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金 份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现 金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交 付。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证 券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海 证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行 处理。 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序进行调整，并 最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 六、申购与赎回的对价及费用 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回 的基金份额数额确定。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市 前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备案。如申购、赎回清 单产生差错，基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回，并报中国证 监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 43 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现金部 分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申购赎回清单组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、最小申购赎回单位 最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 4、申购赎回清单现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按《基金合同》和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标 志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成分股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成分股，是指在申购基金份额时，允许使用 现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金 作为替代。 必须现金替代适用于所有成分股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成分股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成分证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。目前仅适用于中证500指数中 的上海证券交易所上市的成份股。 44 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 ）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 目前，“该证券参考价格”的确定原则为： A、该证券正常交易时，采用最新成交价； B、该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格； C、该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价； D、该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价 格为准。 收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人需随后买 入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先 收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果 预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的 差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未 能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。 特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证 券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最 近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。 45 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的 清算交收将于此后3个工作日内完成。 4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者 使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的 计算公式为： 参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考基金份额净 值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券， 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其T日预计开盘价。 （4）退补现金替代 1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证500指数深圳证券交易所上市的 成份股； 2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比 例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现金替代溢价比 例）。 3）替代金额的处理程序 46 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券， 基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考 价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管 理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基 金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调 整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次 买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券 有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后 顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证 券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证 券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或 投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交 易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 47 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出 价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日 低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费 用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收 入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则 进行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 5、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为： 48 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资 产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、申购赎回清单现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－（申购赎回 清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之 和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应 根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金 份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金 份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现 金。 7、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期2013-05-02 基金名称 诺安中证500交易型开放式指数证券 投资基金 基金管理公司名称诺安基金管理有限公司 一级市场基金代码 2013-04-26日信息内容 49 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 (单位:元) 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 (单位:元)￥0.00 最小申购、赎回单位净值(单位:元)￥3031020.00 基金份额净值(单位:元)￥3.36782013-05-02日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)￥1002.00 现金替代比例上限50% 申购上限无 赎回上限无 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位(单位:份) 900000 申购赎回的允许情况申购和赎回皆允许 成份股信息内容 证券代码证券简称股票数量（股）现金替代标志 现金替代 溢价比例 替代金额（单 位：人民币元） 000006深振业Ａ1800深市退补10%7920000021长城开发1300深市退补10%5343000028国药一致300深市退补10%9444000031中粮地产1800深市退补10%6768000042深长城200深市退补10%4650000050深天马Ａ600深市退补10%6984000066长城电脑1300深市退补10%3913000078海王生物1000深市退补10%7410000088盐田港1500深市退补10%6180000090深天健700深市退补10%5502000099中信海直600深市退补10%4470000159国际实业700深市退补10%4130000301东方市场1700深市退补10%4964000400许继电气600深市退补10%17268000410沈阳机床700深市退补10%3878000415渤海租赁1000深市退补10%6880000417合肥百货1100深市退补10%6578000418小天鹅Ａ400深市退补10%3536000426兴业矿业500深市退补10%4955000488晨鸣纸业1800深市退补10%7128000501鄂武商Ａ500深市退补10%5565 50 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期 海虹控股1400深市退补10%19600000506中润资源600深市退补10%4560000510金路集团1200深市退补10%6768000511银基发展1800深市退补10%7722000513丽珠集团200深市退补10%8184000517荣安地产400深市退补10%2352000518四环生物2000深市退补10%8120000525红太阳400深市退补10%6140000533万家乐800深市退补10%3536000540中天城投1500深市退补10%8475000541佛山照明1100深市退补10%6985000543皖能电力600深市退补10%3948000550江铃汽车400深市退补10%6216000554泰山石油800深市退补10%3448000563陕国投Ａ400深市退补10%6736000566海南海药800深市退补10%8616000572海马汽车1900深市退补10%5909000598兴蓉投资3500深市退补10%18515000601韶能股份1700深市退补10%5763000603盛达矿业200深市退补10%3192000608阳光股份900深市退补10%4743000612焦作万方700深市退补10%6664000616亿城股份2300深市退补10%8165000620新华联600深市退补10%3012000627天茂集团2100深市退补10%7035000631顺发恒业600深市退补10%3354000636风华高科1100深市退补10%6545000650仁和药业1100深市退补10%5852000652泰达股份2000深市退补10%7780000655金岭矿业600深市退补10%6006000659珠海中富2000深市退补10%4640000661长春高新200深市退补10%18162000667名流置业3500深市退补10%7035000680山推股份1800深市退补10%7362000682东方电子1900深市退补10%5548000683远兴能源1500深市退补10%7230000685中山公用600深市退补10%6426000690宝新能源2400深市退补10%12312000697炼石有色300深市退补10%3033000698沈阳化工900深市退补10%3933000708大冶特钢400深市退补10%2576（未完） 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