[发行]诺安500：更新招募说明书摘要（2017年第1期）
招募说明书（更新）摘要 2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2017年第1期 重要提示 （一）诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证 券监督管理委员会2013年11月28日证监许可【2013】1513号文核准公开募集，本基金的 基金合同于2014年2月7日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及 《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受 能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理 人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类 风险，包括：市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金以一元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出 现亏损或基金份额净值低于初始面值。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 1 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 招募说明书(更新)已经基金托管人复核，所载内容截止日为2017年2月7日，有关财 务数据和净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 公司名称：诺安基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层 法定代表人：秦维舟 设立日期：2003年12月9日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 电话：0755－83026688 传真：0755－83026677 联系人：王嘉 股权结构： 股东单位出资额(万元)出资比例 中国对外经济贸易信托投资有限公司600040％ 深圳市捷隆投资有限公司600040％ 大恒新纪元科技股份有限公司300020％ 合计15000100％ （二）证券投资基金管理情况 2 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （三）主要人员情况 1.董事会成员 秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，香港昌维 发展有限公司总经理，香港先锋投资有限公司总经理，中国新纪元有限公司副总裁，诺安基 3 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 伊力扎提.艾合买提江先生，副董事长，历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副 总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托 有限公司总经理。 赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限 公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基 金经理，现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理。 齐斌先生，董事，硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书，中国中化集团公司投 资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。 李清章先生，董事，硕士。历任天津电视台总编室副主任，天津广播电视台宣传管理部 副主任。现任上海钟表有限公司董事长，上海摩士达钟表进出口有限公司董事长。 奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副 经理，中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理,诺安基金管理有限公司督察长， 现任诺安基金管理有限公司总经理。 汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发 部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作 金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行 副行长。 史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行 伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总 经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。 赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联 合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副处长， 中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。 2. 监事会成员 李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香 港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经理 兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。 赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处 长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。 戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管， 现任诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师（总助级）。 梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司 4 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 3. 经理层成员 奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任 公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002 年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。 杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员， 中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、 发展战略部总监，现任公司副总经理。 杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员，西北 证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、 投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。 陈勇先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。曾任国泰君安证券公司固定收益部业 务董事、资产管理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺 安基金管理有限公司，历任研究部总监、合规与风险控制部总监、督察长，现任公司副总经 理。 曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于TA交易中 心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010年5月加入诺安基金 管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。 马宏，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部职员、 中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部投 资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。现任公司督察长。 4.基金经理 梅律吾，男，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金 管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金 经理、研究部副总监，现任指数组负责人。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值 增长股票证券投资基金基金经理，2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投 资基金基金经理，2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011 年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理，2012年7月起任 5 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 5.投资决策委员会成员的姓名及职务 本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员 会，具体如下： 股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生， 副总经理、投资一部总监、基金经理；夏俊杰先生，投资三部总监、基金经理；韩冬燕女士， 投资二部执行总监、基金经理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经 理。 固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷 先生，副总经理、投资一部总监、基金经理；谢志华先生，固定收益事业部副总经理、基金 经理、总裁助理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566（二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 6 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）基金托管业务经营情况 截至2016年12月31日，中国银行已托管534只证券投资基金，其中境内基金500只， QDII基金34只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、上市推荐人 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com2、发售协调人 （1）主协调人 中银国际证券有限责任公司 注册地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层 办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层 法定代表人：宁敏 联系人：张静 联系电话：021-68604866 7 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （2）副主协调人 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com3、网下现金发售直销机构 诺安基金管理有限公司直销中心 本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户和认购业 务： （1）深圳直销中心 地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 电话：0755-83026603或0755-83026620 传真：0755-83026630 联系人：胡雯 （2）北京直销网点 地址：北京市朝阳区光华路甲14号诺安基金大厦8-9层 电话：010—59027811 传真：010－59027890 联系人：孟佳 （3）上海直销网点 办公地址：上海浦东新区世纪大道210 号21世纪中心大厦903 室 邮政编码：200120 电话：021－68824617 传真：021－68362099 联系人：王惠如 （4）广州直销网点 8 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （5）西部营销中心 办公地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元1802 邮政编码：610021 电话：028-86050157 传真：028-86050160 联系人：裴兰 4、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 （1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人：王连志 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话：95517、4008-001-001 网址：www.axzq.com.cn （2）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层 法定代表人：邵崇 电话：0755-83516289 联系人：匡婷 客户服务电话: 400-6666-888、0755-33680000 网址：www.cgws.com （3）长江证券股份有限公司 9 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （4）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-62151789 联系人：刘晨 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （5）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表人：王少华 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 联系人：黄静 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （6）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 10 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （7）华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 客户服务电话：95521 网址：www.hazq.com （8）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林 电话：021-501222222 联系人：楼斯佳 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （9）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 联系人：徐世旺 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （10）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 11 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （11）申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司） 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：曹晔 客户服务电话：95523；40088-95523 网址：www.swhysc.com （12）申万宏源西部证券有限公司 英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址:北京西城区太桥大街19号 法定代表人：韩志谦 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （13）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 12 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （14）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼 法定代表人：宫少林 电话：0755－82943666 传真：0755－82960141 联系人：黄健 客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （15）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层 法定代表人：高涛 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 联系人：刘毅 客户服务电话：95532、400-6008-008 网址：www.china-invs.cn （16）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人：王宜四 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 13 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （17）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （18）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 开放式基金咨询电话：40-08888-108或95587 开放式基金业务传真：010－65182261 联系人：权唐 网址：www.csc108.com （19）中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券有限责任公司） 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （20）中银国际证券有限责任公司 注册地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层 办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层 14 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （21）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市河西区宾水道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 客户服务电话：400-6515-988 网址：www.ewww.com.cn （22）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳街5号 办公地址：苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客户服务热线：95330 网址：www.dwzq.com.cn （23）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686703 传真：0351-8686709 联系人：张治国 客户服务热线：95573 网址：www.i618.com.cn 15 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （25）新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法人代表：田德军 电话：010-83561149 传真：010-83561094 联系人：孙恺 客户服务热线：95399 网址：www.xsdzq.cn （26）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：李涛 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 客户服务热线：400-888-8588或95531 网址：www.longone.com.cn （27）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 16 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （28）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人：陈共炎 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 客户服务热线：400-888-8888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （29）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755－82130833 传真：0755－82133952 联系人：周杨 客户服务热线：95536 网址：www.guosen.com.cn （30）东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市自由大路1138号 办公地址：吉林省长春市自由大路1138号证券大厦 法定代表人：李福春 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 客户服务热线:95360 网址：www.nesc.cn 17 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街17号 办公地址：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：0755-25941405 传真：0755-25987132 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：北京颐合中鸿律师事务所 住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1908-1911室 法定代表人/负责人：付朝晖 电话：010-65178866 传真：010-65180276 经办律师：虞荣方、高平均 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：卢伯卿 电话：021－61418888 传真：021－63350003 联系人：余志亮 18 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 四、基金的名称 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 交易型开放式 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少 量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具 （权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行 存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%且投 资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期 货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建 指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 19 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （二）投资管理体制和程序 （1）决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 （2）投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定 有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理 决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 （3）投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共 同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免 重大风险的发生。 研究支持：指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外 部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性 分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 投资决策：投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告，定期或遇重大事项时 召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管 理的日常决策。 组合构建：根据标的指数，基金经理构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提 下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。 交易执行：交易中心负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 20 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金 申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密 切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。 （三）投资组合管理 1、构建投资组合 构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、适当替代和逐步购入。 本基金采取复制法确定目标组合，其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不 低于基金资产净值的95%且不低于非现金基金资产的80%。如因标的指数成份股调整、基金 申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日 内进行调整。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻 求替代。 2、日常投资组合管理 （1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调 整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎 回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 （2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数 交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 （3）制作并公布申购、赎回清单：以T-1日标的指数权重为基础，考虑T日可能发生 的上市公司变动情况，设计T日的申购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项： （1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施； （2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施； 21 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 比例，进行支付现金的准备。 4、投资绩效评估 （1）定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估； （2）指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估； （3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现 金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误 差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数 量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复 制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在指定媒体公 告，并阐明变更复制方法的原因。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500指数。 如果指数编制单位变更或停止中证500指数的编制、发布或授权，或中证500指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证500指数不 宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管 理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩 比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒 体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制 单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管 人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十、风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用 22 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2016年12月31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资159,020,449.4396.30 其中：股票159,020,449.4396.302固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 3贵金属投资-- 4金融衍生品投资-- 5买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 6银行存款和结算备付金合计6,098,688.643.697其他资产9,859.870.018合计165,128,997.94100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业2,013,854.201.22B采矿业5,752,671.193.49C制造业97,099,997.7158.93D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,895,476.962.97E建筑业4,511,122.972.74F批发和零售业9,764,168.585.93G交通运输、仓储和邮政业4,468,635.782.71H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业9,970,753.346.05J金融业1,416,208.400.86K房地产业10,125,939.816.15L租赁和商务服务业2,404,466.091.46M科学研究和技术服务业504,952.000.31 23 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 水利、环境和公共设施管理业725,422.000.44O居民服务、修理和其他服务业-- P教育201,850.000.12Q卫生和社会工作451,200.000.27R文化、体育和娱乐业2,290,167.401.39S综合1,399,199.000.85 合计157,996,085.4395.89 2、报告期末积极投资按行业分类境内的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业-- B采掘业187,500.000.11C制造业836,864.000.51D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 -- E建筑业-- F批发和零售业-- G 交通运输、仓储和邮政 业 -- H住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息 技术服务业 -- J金融业-- K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施 管理业 -- O居民服务、修理和其他 服务业 -- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计1,024,364.000.62 （三）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1300136信维通信28,700817,950.000.502600522中天科技73,100769,743.000.473000656金科股份146,800769,232.000.474600584长电科技43,559768,816.350.47 24 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 600201生物股份24,005758,317.950.466600643爱建集团58,440725,240.400.447600682南京新百19,300719,311.000.448600079人福医药34,600690,270.000.429600219南山铝业223,050689,224.500.4210600158中体产业29,100685,887.000.42 （四）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1000887中鼎股份23,800617,372.000.372601005重庆钢铁87,100219,492.000.133000693ST华泽15,000187,500.000.11 （五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 （十）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十一）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 25 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金8,433.682应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息1,426.195应收申购款- 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计9,859.87 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价 值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况 说明 1000887中鼎股份617,372.000.37重大资产重组 2601005重庆钢铁219,492.000.13重大资产重组 3000693ST华泽187,500.000.11重大事项停牌 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 26 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 本基金的过往业绩不代表未来表现。 一、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业 绩基准收益率比较表 阶段 份额净值 增长率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 2014.2.7～2014.12.3133.80%1.11%36.99%1.23%-3.19%-0.12% 2015.01.01～2015.12.3146.75%2.73%43.12%2.82%3.63%-0.09% 2016.01.01～2016.12.31-16.99%1.83%-17.78%1.90%0.79%-0.07% 2014.2.7～2016.12.3162.99%2.02%61.21%2.11%1.78%-0.09% 注：本基金业绩比较基准：中证500指数收益率 二、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益 率的历史走势对比图 注：本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 27 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 28 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金 管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2016年9月21日刊登的《诺安中证500交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后 对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日 期。 2、在“第三部分基金管理人”中，更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况、 基金管理人的风险管理体系和内部控制制度的相关信息。 29 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2017年第1期 数据及内容的截止日期为2016年12月31日。 6、在“第十部分基金的业绩”内容，更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同 期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对 比图。 7、在了“第二十二部分其他应披露事项”，更新列举了本基金在本报告期内的相关 公告。 十五、签署日期 2017年2月7日 以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。 诺安基金管理有限公司 2017年3月24日 30 中财网
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