[发行]海富通瑞丰一年定开债券：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
瑞丰 一年定期开放债券型 证券投资基金 更新 招募说 明书 摘要 （ 2017 年第 1 号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人： 杭州银行 股份有限公司 重要提示 本基金经 2016 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会 证监许可 【 2016 】 1580 号文 准予 注册募集。 本基金的基金合同于 2016 年 8 月 15 日正式生效。本基金类 型为契约型开放式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会 注册 。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当 投资人 赎回时，所得 或会 高于或低于 投资人 先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资人 在认购（或申购）本 基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件 ，自主判断基 金的投资价值，自主做出投资决策 。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 2 月 15 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2016 年 12 月 31 日。 第 一 部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文伟 成立时间： 2003 年 4 月 18 日 电话： 021 - 38650999 联系人： 吴晨莺 注册资本： 1.5 亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司 51% 、法国巴黎投资管理 BE 控股公司 49% 。 二、主要人员情况 张文伟先生 ，董事长，硕士，高级经济师。 历任交通银行河南省分行铁道 支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证 券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。 2013 年 5 月起任 海富通基金管理有限公司董事长。 2017 年 2 月起代行总经理职责。 黄正红先生 ，董事，国民经济学硕士，历任海通证券股份有限公司研究所 分析员、总经理办公室秘书、主任助理、战略发展部副总经理、总经理，现任 海通证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。 杨明先生， 董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银 行新余支行办公室科员、证券 业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部 主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公 司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部 总经理、党委组织部部长。 陶乐斯（ Ligia Torres ）女士 ，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学 位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行， 1996 年加入法国巴黎 银行集团工作， 2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区 首席执行官， 2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事， 2013 年 7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。 黄金源 (Alex NG Kim Guan) 先生， 董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷 兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司 证券部经理，法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事，现任法国巴黎投资管理亚 洲有限公司亚太区投资总监。 郑国汉先生 ，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大 学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授 及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。现任香港岭南大学 校长。 巴约特（ Marc Bayot ）先生 ，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理 硕士。 布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资（米兰及都柏林）独立副董事 长， Fundconnect 独立董事长、 Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国 巴黎银行 B Control SICAV 独立董事 。 杨国平先生 ，独立董事，硕士，高 级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委 副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党 委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事 业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生， 独立董事，博士，教授。 1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济 学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大 学经济学院教授、博士生导师。 李础前先生 ，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企 处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证 券计划财务部副总经理、 总经理和财务总监。 魏海诺（ Bruno Weil ）先生， 监事，法国籍，博士。历任巴黎 银行 东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲 金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴 黎银行集团（中国）副董事长。 俞涛先生， 监事，博士， CFA 。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总 监。 2012 年 11 月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新总监， 2015 年 12 月起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理 。 陈虹女士， 监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工 银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。 2014 年 7 月至 2016 年 1 月任海富通基 金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部 总经理 。 奚万荣先生， 督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执 业会员。历 任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计， 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。 2015 年 7 月起，任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理 有限公司监事。 章明女士 ， 副总经理 ，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int ’ l Inc 公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务 经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。 2003 年 4 月至 2015 年 7 月 任海富通基金管理有限公司督察长， 2015 年 7 月起任海富通基金管 理有限公司副总经理 。 2016 年 12 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执 行董事。 陶网雄先生 ，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上 海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司， 2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责 人， 2006 年 4 月起任财务总监。 2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副 总经理。 何树方先生， 副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长， 魁北克 蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析 师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理， 2011 年 6 月加入海富 通基金管理有限公司，任总经理助理。 2014 年 11 月起，任海富通基金管理有限 公司副总经理。 陈轶平先生， 博士， CFA 。历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分 析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事， 2011 年 10 月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理，基金经理、现 金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资 副总监兼债券基金部总 监。 2013 年 8 月起任海富通货币基金经理。 2014 年 8 月起兼任海富通季季增利 理财债券基金经理。 2014 年 11 月起兼任海富通上证可质押城投债 ETF 基金经 理。 2015 年 12 月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券（ LOF ）基 金经理。 2016 年 4 月起兼任海富通一年定开债券基金经理。 2016 年 7 月起兼任 海富通富祥混合基金经理。 2016 年 8 月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一 年定开债券基金经理。 2016 年 11 月起兼任海富通美元债（ QDII ）基金经理。 2017 年 1 月起兼任海富通上证周期产业债 E TF 基金经理。 2017 年 2 月起兼任海富通 瑞利债券基金经理。 2017 年 3 月起兼任海富通富源债券 和海富通瑞合纯债 基金 经理。 刘田女士，管理学学士，曾任上海银行同业客户经理， 2016 年 4 月加入海富 通基金管理有限公司，现任海富通瑞益债券、海富通瑞丰一年定开债券、海富 通聚利债券、海富通集利债券、海富通瑞利债券的基金经理助理。 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。 投资决策委员会 常设委员有： 张文伟，董事长 ( 代行总经理 ) ；胡光涛，总经理助理；王智慧，总 经理助理；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东升，机构权益投资部总监；王 金祥 , 研究部副总监；陈甄璞 , 量化投资部总监；陈轶平，固定收益投资部副总监。 投资决策委员会主席由董事长 ( 代行总经理 ) 担任。 讨论内容涉及特定基金的，则 该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 第 二 部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：杭州银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路 46 号 法定代表人：陈震山 成立时间： 1996 年 9 月 26 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 2,617,449,200 元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2014]337 号 电话： 0571 - 86475536 联系人：董婷婷 第 三 部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、 场外销售机构 （ 1 ） 直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文伟 全国统一客户服务号码： 40088 - 40099 （免长途话费） 联系人： 康旭 电话： 021 - 3865079 7 、 38650799 传真： 021 - 33830160 、 33830161 （ 2 ） 其他销售机构 1 ） 上海汇付金融服务有限公司 地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：冯修敏 客服电话： 400 - 820 - 2819 联系人：李栋 网址： www.chinapnr.com 2 ） 北京乐融多源投资咨询有限公司 地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人：董浩 客服电话： 400 - 068 - 1176 联系人：陈铭洲 网址： www.jimubox.com 2 、场内销售 本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上 海证券交易所会员单位进行销售。 基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构销售 本基金，并按照相关规定及时公告。 二、 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定 代表人：周明 电话： 010 - 50938 782 传真： 010 - 50938907 联系人： 赵亦清 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人： 陈颖华 经办律师：孙睿 、陈颖华 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：陈玲、 傅琛慧 电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人： 傅琛慧 第 四 部分 基金的 名称 本基金的名称： 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 第 五 部分 基金 的类型 基金类型：契约型、开放式 第 六 部分 基金的投资 目标 本基金 在严格控制风险 和追求基金资产长期稳定 的基础上，通过积极主动的 管理，力争获取超越业绩比较基准的投资 收益。 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、 同业存单、银行存款 ( 包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款 ) ， 以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他 金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市 场新股申购和新股增发。同时 本基金 也不 投资于 可转换债券、可交换债券。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理 地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% 。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 一 个月、开放期及开放期结束后 一 个月的期间内，基金投资不受上述比例限 制。开放期内，本基金持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的 5% ，在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制 。 如法律 法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例会做相应调整。 第八部分 基金的投资策略 一 、投资策略 1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在 此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因 素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收 益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券组合投资策略 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线 策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 （1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组 合的整体久期，有效控制基金资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组 合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。 （2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特 征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限 品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期和短期债券间进行动态调 整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长、中、短期债券的价格变化中获 利。 （3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合 久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等 确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比 例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定，增持相对低估、价格将上 升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。 3、信用类债券投资策略 为控制本基金风险，本基金不投资于煤炭、钢铁、有色金属、化工等国家限 制的高耗能等过剩产业的信用债。信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限 的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受 两方面的影响：一是该债券对应的信用利差曲线；二是该信用债券本身的信用 变化的影响，因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用 变化的策略： （1）基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此 本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变 化，另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信 用利差曲线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比 例。 （2）基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险 及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析 信用债券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态 的角度，分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键 因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的 构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风 险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 5、杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资 金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对 回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间， 从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信 用风险及流动性风险。 二、投资决策依据和程序 1 、决策依据 （ 1 ）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （ 2 ）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （ 3 ）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自 独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 2 、决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员 会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在 投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工 作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下： （ 1 ）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规， 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制 系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （ 2 ）投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批 准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组 合资产和行业配置的偏差度指标。 （ 3 ）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本 面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （ 4 ）定期不定期召开基金经理例会 ，基金经理们在充分听取各分析师意见 的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基 金进行资产和行业配置的依据。 （ 5 ）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产 / 行业配 置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行 业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配 置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风险收益特征和 流动性特征，构建基金组合。 （ 6 ）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （ 7 ）定量分析师负责对投资组合进行 事前、事中、事后的风险评估与控 制。 （ 8 ）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程 序做出调整。 第九部分 基金的业绩比较 标 准 本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所 市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全 债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩 评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型 价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。根据本基金的投资范围 和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益 特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基 金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并 及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金，属于较低风险水平的投资品种。 第十一部分 基金 的 投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 杭州银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 201 7 年 3 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2016 年 12 月 31 日（“报告期末”）。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,795,295,200.00 70.37 其中：债券 1,795,295,200.00 70.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 300,000,000.00 11.76 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 416,077,293.58 16.31 7 其他资产 39,685,192.14 1.56 8 合计 2,551,057,685.72 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 281,740,000.00 18.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 98,840,000.00 6.59 其中：政策性金融债 98,840,000.00 6.59 4 企业债券 1,414,715,200.00 94.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,795,295,200.00 119.77 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例（％） 1 150005 15 附息国债 05 1,900,000 198,740,000.00 13.26 2 139099 16 金专债 1,000,000 102,530,000.00 6.84 3 139098 16 舒城债 1,000,000 102,490,000.00 6.84 4 127436 16 惠棚改 1,000,000 100,680,000.00 6.72 5 160409 16 农发 09 1,000,000 98,840,000.00 6.59 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 161,642.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,523,549.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,685,192.14 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 第十 二 部分 基金的业绩 基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 2016年8月15 日（基金合同 生效日）-2016 年12月31日 - 0.08 % 0. 17 % - 1. 25 % 0. 12 % 1 . 17 % 0. 05 % 二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (201 6 年 8 月 15 日至 201 6 年 12 月 31 日 ) 走势图1.jpg 注： 1 、本基金合同于 2016 年 8 月 15 日生效，截至报告期末本基金合同生效未 满一年。 2 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截止本报告 期末，本基金尚处于建仓期。 第十 三 部分 基金的费用和税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、 《基金合同》生效后的 基金的银行汇划费用； 8 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 4 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 0. 4 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，在 每 月初 5 个工作日内、 由 基金管理人出具资金划拨指令 ，基金 托管人复核无误后划付 。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0. 1 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0. 1 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财 务数据，在 每 月初 5 个工作日内、 由 基金管理人无需再出具资金划拨指 令 ，基金托管人复核无误后划付。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 3 － 8 项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 海富通 瑞丰一年定期开放债券 型证券投资基金更新招募说明书依据《 中华 人 民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管理 办法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律 法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招 募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 一、“第三部分 基金管理人”部分： 1 . 更新了 张文伟先生、 陈虹女士 、章明女士 、陈轶平先生 的简历 。 2 . 删除了 刘颂先生、阎小庆先生 的简历 。 3. 增加了杨明先生的简历。 4 . 更新了投资决策委员会 的 相关信息 。 二、“第四部分 基金托管人” 更新了基金托管人的相关信息。 三、“第五部分 相关服务机构” 部分： 1.更新了销售机构的信息。 2.更新了登记机构的信息。 3.更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。 四、“第六部分 基金的募集”部分， 更新了认购结束后募集的信息 。 五、“第七部分 基金合同的生效”部分，对基金合同的生效日进行了更 新。 六 、“第 九部分 基金的投资”和 “第十 部分 基金的业绩”部分 ： 根据 201 6 年第 四 季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据 截止期为 201 6 年 12 月 31 日。 七、“第十三部分 基金的收益与分配”， 更新了 基金收益分配原则 的内容 。 八 、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”部分：更新了基金托管人的信 息。 海富通基金管理有限公司 201 7 年 3 月 31 日 中财网
 |