[发行]鹏华丰安债券：更新招募说明书摘要（2017年4月）
鹏华丰安债券型证券投资基金 更新的 招募说明书 摘要 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 平安 银行股份有限公司 二零一 七 年 四 月 重要提示 本基金经 2016 年 6 月 24 日 中 国证券监督管理委员会下发的《 关于准予鹏华丰安债券型 证券投资基金注册的批复 》 注册 ，进行募集。 根据相关法律法规，本基金基金合同已于 20 1 6 年 8 月 25 日 正式 生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 本基金投资于证券市场，基金 净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险， 包括但不限于： 系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其 他风险等。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采 取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级， 可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券 的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包 括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟 踪发债主体信用基本面的难 度。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 7 年 2 月 2 4 日，有关财务数据和净值表现截 止日为 20 16 年 12 月 3 1 日 ( 未经审计 ) 。 第一部分 基金管理人 一 、 基金管理人概况 1 、名称：鹏华基金管理有限公司 2 、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3 、设立日期： 1998 年 12 月 22 日 4 、法定代表人：何如 5 、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6 、电话：（ 0755 ） 82021 233 传真：（ 0755 ） 82021155 7 、联系人： 吕奇志 8 、注册资本：人民币 1.5 亿元 9 、股权结构 ： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （ Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% 二 、 主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 何如 先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、 中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。 周中国 先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理； 2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 理、资金财务总部副总经理； 2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经 理。 Massimo Mazzini 先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（ Arthur Andersen MBA ）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CA AM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（ CAAM SGR ）投资 副总监、农业信贷另类投资集团（ Credit Agricole Alternative Investments Group ）国 际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 投资方案部投资总监、 Epsilon 资产管理股份公司（ Epsilon SGR ）首席执行官，欧利盛资 本股份公司（ Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）首席 执行官和总经理。现任意大利欧利盛 资本资产管理股份公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（ Credit Agricole Group ）东方汇理资产管理 股份有限公司（ CAAM SGR ）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A. ）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （ Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司 （ Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）企业服务部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融 工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务； 2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记； 2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购； 2007 年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2 、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜（深圳）律师事务所律 师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨 询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限 公司，现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科 员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实 业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委 员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长，现任鹏华基金管理有限公司督察长。 4 、本基金基金经理 刘太阳先生，国籍中国，理学硕士，11年金融证券从业经验。曾任中国农业银行金融 市场部高级交易员，从事债券投资交易工作；2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从 事债券研究工作，担任固定收益部研究员，2012年9月起担任鹏华纯债债券基金基金经理，2012年12月至2014年3月担任鹏华理财21天债券基金（2014年3月已转型为鹏华月月发 短期理财债券基金）基金经理，2013年4月起兼任鹏华丰利分级债券基金基金经理，2013 年5月起兼任鹏华实业债纯债债券基金基金经理，2014年3月至2015年4月兼任鹏华月月 发短期理财债券基金基金经理，2015年3月起兼任鹏华丰盛债券基金基金经理，2016年2 月起兼任鹏华弘盛混合基金基金经理，2016年8月起兼任鹏华丰收债券、鹏华双债保利债 券、鹏华丰安债券、鹏华丰达债券基金基金经理，2016年9月起兼任鹏华丰恒债券基金基 金经理，2016年10月起兼任鹏华丰腾债券、鹏华丰禄债券基金基金经理，2016年11月起 兼任鹏华丰盈债券基金基金经理，2016年12月起兼任鹏华普泰债券、鹏华丰惠债券基金基 金经理，现同时担任固定收益部副总经理。刘太阳先生具备基金从业资格。 刘太阳管理其它基金情况： 2012年12月至2014年3月担任鹏华理财21天债券基金（2014年3月已转型为鹏华月 月发短期理财债券基金）基金经理， 2013年4月起兼任鹏华丰利分级债券基金基金经理， 2013年5月起兼任鹏华实业债纯债债券基金基金经理， 2014年3月至2015年4月兼任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理， 2015年3月起兼任鹏华丰盛债券基金基金经理， 2016年2月起兼任鹏华弘盛混合基金基金经理， 2016年8月起兼任鹏华丰收债券、鹏华双债保利债券、鹏华丰达债券基金基金经理， 2016年9月起兼任鹏华丰恒债券基金基金经理， 2016年10月起兼任鹏华丰腾债券、鹏华丰禄债券基金基金经理， 2016年11月起兼任鹏华丰盈债券基金基金经理， 2016年12月起兼任鹏华普泰债券、鹏华丰惠债券基金基金经理。 刘涛先生，国籍中国，理学硕士，4年金融证券从业经验。2013年4月加盟鹏华基金管 理有限公司，从事债券投资研究工作，担任固定收益部债券研究员，2016年5月起担任鹏 华国企债债券基金、鹏华丰融定期开放债券基金基金经理，2016年11月起兼任鹏华丰禄债 券基金基金经理，2017年2月起兼任鹏华丰安债券、鹏华丰达债券基金基金经理。刘涛先 生具备基金从业资格。 刘涛管理其它基金情况： 2016年5月起担任鹏华国企债债券基金、鹏华丰融定期开放债券基金基金经理， 2016年11月起兼任鹏华丰禄债券基金基金经理， 2017年2月起兼任鹏华丰达债券基金基金经理。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司 董事、总 裁、党总支书记。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司总裁办公室顾问。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华动力增长混 合 (LOF) 、鹏华健康环保混合、鹏华医药科技混合基金基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 1 、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 成立日期： 1987 年 12 月 22 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 14,308,676,139 元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2008]1037 号 联系人：潘琦 联系电话： (0755) 2216 8257 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所 简称：平安银行，证券代码 000001 ）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2 012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司 及其子公司合计持有平安银行 58% 的股份，为平安银行的控股股东。截至 2016 年 6 月，平 安银行在职员工 38,600 人，通过全国 58 家分行、 1037 家营业机构为客户提供多种金融服 务。 截至 2016 年 6 月 30 日，平安银行资产总额 28,009.83 亿元，较年初增长 11.72% ；各 项存款余额 18,983.48 亿元，较年初增长 9.48% ，增速居同业领先地位，市场份额稳步提升； 各项贷款（含贴现） 13,580.21 亿元，较年初 增长 11.67% ；营业收入 547.69 亿元，同比增 长 17.59% ；准备前营业利润 361.56 亿元，同比增长 28.26% ；净利润 122.92 亿元，同比增 长 6.10% ；资本充足率 11.82% ，满足监管标准。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清 算处、规划发展处、 IT 系统支持处、督察合规处 、外包业务中心8 个处室，目前部门人员 为 60 人。 2 、主要人员情况 陈正涛 , 男 , 中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行 家，具备《中国证券业执业证书》。长 期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行经 营管理及基金托管业务的经营管理经验。 1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学 校任教； 1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理； 1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理； 1999 年 3 月－ 2000 年 1 月 在招行武汉分行青山支行任行长助理； 2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行 部任副总经理； 2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长； 2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武 汉分行机构业务部任总经理； 2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行 武汉分行硚口支行任行长； 2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理； 自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理， 一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管 理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。 2011 年 12 月任平安银行资产托管部 副总经理； 2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）； 2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总 裁。 3 、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至 2016 年 11 月底，平 安银行股份有限公司托管净值规模合计 5.34 万亿，托管证券投资 基金共 74 只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型 证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华 日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证 券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华财富金 30 天理财债券型证券投 资基金 、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿 鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈 回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场 基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资 基金、中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基 金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基 金（ LOF ）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛 灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华 弘安灵活配置 混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺 鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活 配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报 灵活配置混合型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券 型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基 金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投 资基金、华润元大现金 通货币市场基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安 大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长 信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、鹏 华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元 债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵 活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券 投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安 信活期宝货币市场基金、广发鑫 源灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵 活配置混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股 票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长多策略 灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债债券型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合 型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型 证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛 18 个月定期开放混合型证 券 投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安 大华惠隆纯债债券型证券投资基金。 第三部分 相关服务机构 一、 基金份额 销 售机构 1 、直销机构 （ 1 ）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 联系电话： 0755 - 82021233 传真： 0755 - 82021155 联系人：吕奇志 网址： www.phfund.com （ 2 ）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 联系电话： 010 - 88082426 传真： 010 - 88082018 联系人：李筠 （ 3 ）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室 联系电话： 021 - 68876878 传真： 021 - 68876821 联系人：李化怡 （ 4 ）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室 联系电话： 027 - 85557881 传真： 027 - 85557973 联系人：祁明兵 （ 5 ）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话： 020 - 38927993 传真： 020 - 38927990 联系人：周樱 2 、银行销售机构 （ 1 ） 平安银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：95511-3 网址：bank.pingan.com 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法定代表人：何如 联系人：吴群莉 联系电话：0755-82021106 传真：0755-82021165 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：广东嘉得信律师事务所 住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 负责人：闵齐双 办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 联系电话： 0755 - 33389203 传真： 0755 - 33033086 联系人：王德森 经办律师：闵齐双、王德森 四、会计师事务所 名称： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 - 11 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 - 10 层 法定代表人（执行事务合伙人）： 顾仁荣 联系电话： +86(10)88095588 +86 （ 755 ） 88999233 传真： +86(10)88091190 联系人： 邢向宗 经办会计师：邢向宗、邹菁 第四部分 基金的名称 本基金名称 ：鹏华丰安债券型证券投资基金 第五部分 基金的运作方式与类型 契约型开放式， 债券 型基金 第六部分 基金的投资目标 在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动 性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可 转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存 款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ，现金或到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 第八部分 基金的投资策略 一、基金的投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收 益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在严格控制风险的基础上，通过 利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金 业绩比较基准的收益。 1 、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势 和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期 收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行 动态调整。 2 、久期策略 本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风 险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期 的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策 委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期” 的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调 整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得 债券价格上 升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标 久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。 3 、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测 , 适时采用子弹式、杠铃或梯 形策略构造组合，并进行动态调整。 4 、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析， 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动 的情况下，随着其剩 余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑， 从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的 安全边际。 5 、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券， 利用杠杆放大债券投资的收益。 6 、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、 选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投 资。 7 、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及 公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作， 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或 发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 8 、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并 根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合 同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 二、投资决策依据及程序 1 、投资决策依据 （ 1 ） 有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （ 2 ） 经济运行态势和 证券市场走势。 （ 3 ）投资对象的风险收益配比。 2 、 投资决策程序 （ 1 ） 投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召 开会议，如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。 （ 2 ） 基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的 基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员 的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。 （ 3 ） 集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指 令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。 （ 4 ） 绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提 出调整建议。 （ 5 ） 监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 （6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际 需要调整上述投资决策程序，并予以公告。 第九部分 基金的业绩比较基准 中债总指数收益率 中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（ www.chinabond.com.cn ） 公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债， 能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具， 为此，本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人与基金 托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召 开基金份额持有人 大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2017年1月16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至 2016 年 12 月 31 日（未经审计）。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 470,138,000.00 65.48 其中：债券 372,238,000.00 51.84 资产支持证券 97,900,000.00 13.63 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 180,000,000.00 25.07 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 58,866,693.02 8.20 8 其他资产 9,030,860.98 1.26 9 合计 718,035,554.00 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：无。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,040,000.00 2.83 其中：政策性金融债 20,040,000.00 2.83 4 企业债券 51,485,000.00 7.28 5 企业短期融资券 60,276,000.00 8.52 6 中期票据 181,415,000.00 25.64 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 59,022,000.00 8.34 9 其他 - - 10 合计 372,238,000.00 52.60 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101461005 14 长沙轨 交 MTN001 600,000 63,348,000.00 8.95 2 041652001 16 国电山 600,000 60,276,000.00 8.52 东 CP001 3 1080026 10 广州建 投债 500,000 51,485,000.00 7.28 4 101451057 14 铁道 MTN003 500,000 50,730,000.00 7.17 5 101460012 14 重汽 MTN001 400,000 40,504,000.00 5.72 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 1 1689202 16 建鑫 2 优先 600,000 58,248,000.00 8.23 2 1689204 16 和萃 3 优先 400,000 39,652,000.00 5.60 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3) 本期国债期货投资评价 注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10. 投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,030,860.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,030,860.98 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示： 净值增 长率 1 净值增 长率标准差 业绩比 较基准收益 业绩比 较基准 1 - 3 2 - 4 2 率 3 收益率 标准差 4 2016 年 8 月 25 日（基金合同生效 日）至 2016 年 12 月 31 日 - 0.21% 0.06% - 1.49% 0.17% 1.28% - 0.11% 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费 、 诉讼费 、公证费和认 证费 ； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、 证券账户开户费用、账户维护费用； 9 、 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3 % 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E× 0.3 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ， 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 % 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E× 0.1 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3 － 9 项 费用 ” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、 与基金销售有关的费用 1 、 申购费 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费 率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金 单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管 理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围 ，并按规定向中国证监 会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率， 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率： 申购金额 M （元） 一般 申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8 % 0.32 % 100 万 ≤ M <500 万 0.4 % 0.12 % M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 2 、 赎回费 本基金的赎回费率如下表所示： 持有年限（ Y ） 赎回费率 Y ＜ 1 年 0. 1 % Y≥ 1 年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费总额的 100 % 归 入 基金财产。 四、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 五 、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它 有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原 公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止 日期和基金合同生效日期。 2、对“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。 3、对“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。 4、对“第五部分 相关服务机构”内容进行了更新。 5、对“第六部分 基金的募集与基金合同的生效”内容进行了更新。 6、对“第七部分 基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。 7、对“第八部分 基金的投资”部分内容进行了更新。 8、新增了“第九部分 基金的业绩”的内容。 9、对“第二十部分 对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。 10、对“第二十一部分 其他应披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 201 7 年 4 月 中财网
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