[发行]华富元鑫灵活配置混合：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
华富 元鑫 灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 （更新） （摘要） （ 201 7 年第 1 号） 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展 银行股份有限公司 目录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 3 第一部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第三部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............... 14 第四部分 基金的名称 ................................ ................................ ................................ ................... 26 第五部分 基金的类型 ................................ ................................ ................................ ................... 26 第六部分 基金的投资目标 ................................ ................................ ................................ ........... 27 第七部分 基金的投资范围 ................................ ................................ ................................ ........... 27 第九部分 业绩比较基准 ................................ ................................ ................................ ............... 32 第十部分 基金的风险收益特征 ................................ ................................ ................................ ... 32 第十一部分 基金投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ... 33 第十二部分 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第十三部分 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ....... 39 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 ................................ ................................ ............... 42 重要提示 华富 元鑫 灵活配置混合型 证券投资基金（以下简称“ 本基金 ”） 的募集申请 经中国证监会 201 6 年 5 月 18 日 证监许可 [ 2016 ] 1083 号 准予募集 注册 。 本基金基 金合同于 2016 年 8 月 26 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书 等信息 披露文件 。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资 风险。 本基金为混合型基金， 属于中 等 收益风险特征的基金 ， 其长期平均风险和 预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性 ，自主判断基金的投资价值 ， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 自主做出投资决策， 并 自行 承担 基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风 险、 本基金特有风险 和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益 偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负担。 基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结 束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 201 7 年 2 月 26 日，有关财务数据和 净值表现截止日为 201 6 年 12 月 31 日。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：华富基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 邮政编码： 200120 法定代表人：章宏韬 设立日期： 2004 年 4 月 19 日 核准设立机关：中国证监会 核准设立文号：中国证监会证监基金字【 2004 】 47 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2.0 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人：邵恒 电话： 021 - 68886996 传真： 021 - 68887997 股权结构：华安证券股份有限公司 49% 、安徽省信用担保集团有限公司 27% 、 合肥兴泰 金融 控股 （ 集团 ） 有限公司 24% 二、主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 章宏韬先生，董事长，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽省 农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副 科级秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任）， 安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司办公室副主任、 总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司公司董事、总经理， 兼任华富基金管理有限公司董事长，华安期货有限责任公司董事，中国证券业协 会创新发展战略专业委员会委员。 姚怀然先生，董事，学士学位、研究生学历，经济师。历任中国人民 银行安 徽省分行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理 助理兼证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总 经理，华富基金管理有限公司董事长、总经理，上海华富利得资产管理有限公司 董事长。现任上海华富利得资产管理有限公司董事。 范强先生，董事，大专学历，历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科 员、副处长，安徽省财政厅工交处副处长，省地税局直属分局副局长、局长，省 地税局计财处处长，省地税局财监处处长，安徽省信用担保集团副总经理兼任华 安证券董事、皖煤投资有限公司董事长，现任安 徽省信用担保集团副总经理、党 委委员。 郑晓静女士，董事，硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局（非税局） 科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市 金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资处）副处长（主持工作）， 合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰 金融控股（集团）有限公司副总裁，兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。 余海春先生，总经理，硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥营 业部业务员、上海自忠路营业部业务主管、合肥第二营业部经理助理， 华安证券 股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园街营业部总经理、 办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部总经理，现任华富基金管理有限公 司总经理。 刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体 制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司任信息部经 理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨 田证券）高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事，冠通期货经纪有 限公司独立董事。 陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校 讲师、处长， 申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，宁波 国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。 张赛美女士，独立董事，硕士学位，研究生学历。历任上海张江公社团委副 书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股 份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及 资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限 公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公 司创始合伙人，上海双创投资中心总经理。 2 、基金管理人监事会成员 王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助 教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信 用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团 有限责任公司总经济师。 梅鹏军先生，监事，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术 合作公司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰控股 集团有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所 长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研 究所所长，安徽大学经济学 院金融硕士研究生兼职导师。 李宏升先生，监事，本科学历，经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部 经理，交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管 理部总监。 邵恒先生，监事，工商管理硕士，研究生学历， CFA 。历任雀巢（中国）有 限公司市场部助理、强生（中国）有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高级 研究员、华富基金管理有限公司整合营销经理、双子星信息公司合伙人。现任华 富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。 3 、高级管理人员 章宏韬先生，董事长，简历同上。 余海 春先生，总经理，简历同上。 满志弘女士，督察长，管理学硕士， CPA 。曾任道勤控股股份有限公司财务 部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，上海华富利 得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。 陈大毅先生，副总经理，硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠 路营业部、徐家汇路营业部，华安证券上海总部，华安证券网络经纪公司（筹）。 曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监，上海华富利得资产管 理有限公司总经理。现任华富基金管理有限公司副总经理，上海华富利得 资产管 理有限公司董事长。 龚炜先生，副总经理，硕士学位，先后供职于湘财证券有限责任公司、中国 证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工 程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现 任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。 曹华玮先生，副总经理，硕士学位，先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信 托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富 基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司总 经 理助理、机构理财部总监，现任华富基金管理有限公司副总经理。 4 、本基金基金经理简介 张惠女士，合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历，十年证券从业经验， 2007 年 6 月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、 行业研究员、固收研究员， 2012 年 5 月 21 日至 2014 年 3 月 19 日任华富策略精 选混合型基金基金经理助理， 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 11 月 18 日任华富保 本混合型基金基金经理助理。现任华富灵活配置混合型基金基金经理、华富保本 混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富恒 利债券型基金 基金经理、华富安享保本混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富永鑫灵 活配置混合型基金基金经理。 5 、 公募 投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管 公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决 策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业 务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下： 龚炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、基 金经理 胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、 固定收益部总监、基金经理 刘文正先生 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部副总 监、基金经理 陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部副总 监、基金经理 尹培俊先生 公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总监助 理、基金经理 王翔先生 公司公募投资决策委员会成员、基金经理 6 、 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、 基金托管人情况 （一）基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 成立时间： 1992 年 10 月 19 日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业 务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据 贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业 务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外 汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资 基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中 国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 186.53 亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2003]105 号 联系人：朱萍 联系电话：（ 021 ） 61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发 展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海 浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部， 2005 年更名为资产托管 部， 2013 年更名为资产托管与养老金业务部， 2016 年进行组织架构优化调整， 并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、运 营管理处四个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基 金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多 领 域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 吉晓辉，男， 1955 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工商银 行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、党委副书 记；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘书长、上海市金 融工作党委副书记、上海市金融服务办公室主任、上海国际集团有限公司董事长、 党委书记，第十届、第十一届全国政协委员。现任上海浦东发展银行股份有限公 司董事长、党委书记。中共上海市第十届委员会委员。 刘信义，男， 1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾 任上海浦东发展 银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务 办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有 限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。 刘长江，男， 1966 年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育 部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行 总行基金托管部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企 业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理 兼资产托管部、企业 年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机 构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止 2016 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 1029.49 亿元 , 比去年同期增长 19.90% ，托管证券投资基金共五十四只 , 分别为安信动态 策略灵活配置、北信瑞丰宜投宝货币、博时安丰 18 个月 LOF 、博时产业债纯债、 长安鑫利优选混合、长信金利趋势、长信利众债券基金（ LOF ）、东方红稳健精选、 富安达长盈保本基金、工银目标收益一年定开债券、工银瑞信恒享 纯债基金、工 银瑞信生态环境、广发小盘成长、国联安安稳保本基金、国联安货币基金、国联 安鑫富混合基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫悦基金、国联安鑫禧基金、国 寿安保稳定回报、国寿安保稳健回报、国寿安保尊益信用纯债、国泰金龙行业精 选、国泰金龙债券、国投瑞银新成长、华富保本债券型证券投资基金、华富诚鑫 灵活配置基金、华富国泰民安灵活配置混合、华富恒财分级债券、华富健康文娱 基金、华夏新活力混合基金、汇添富和聚宝货币、汇添富货币、汇添富双利增强 债券、嘉实机构快线货币、嘉实优质企业、金鹰改革红利、南方转型驱动灵活配 置基金、鹏 华 REITs 封闭式基金、鹏华丰泰定期开放、天弘新价值混合、天治财 富增长、易方达裕丰回报、易方达裕祥回报债券基金、银华永泰债券型基金、银 华远景债券基金、中海安鑫保本、中海医药健康产业、中信建投稳信债券、中信 建投稳溢保本基金、中银瑞利灵活配置混合基金、鑫元合丰分级债券基金、鑫元 汇利债券型基金、长信利发债券基金。 （四）基金托管人的内部控制制度 1 、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监 管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经 营业务的稳健运行，保证基金资产的安 全和完整，确保业务活动信息的真实、准 确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2 、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理 部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部 是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管 控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内 部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工 作，独立行使监督稽核职责。 3 、内部控制制度及措施 : 本行已建立完善的内部控制制度。内控 制度贯穿 资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆 盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营 为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的 风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗 位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项 操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度； 建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托 管资产与托管人资产及不同托管资 产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急 方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进 行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项 / 全面审计等措施实施业务监控， 排查风险隐患。 （五） 基金 托管人对 基金 管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督 依据具体包括： （ 1 ）《中华人民共和国证券法》； （ 2 ）《中华人民共和国证券投资基金法》； （ 3 ）《公开募集证券投资基金运作管理办法》； （ 4 ）《证券投资基金销售管理办法》 （ 5 ）《基金合同》、《基金托管协议》； （ 6 ）法律、法规、政策的其他规定。 2 、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的 投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3 、监督方法 （ 1 ）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内 独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资 人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （ 2 ）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的 自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （ 3 ）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人 工监督的方法。 4 、监督结果的处理方式 （ 1 ）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报 告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括 基金监控周报等。不定期 报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （ 2 ）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提 示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金 托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正， 基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时， 基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （ 3 ）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应 及时提供有关情况和资料。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构： 名称：华富基金管理有限公司直销中心 和 网上交易系统 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址： 上 海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人： 章宏韬 联系人：方萍 咨询电话： 021 - 50619688 ， 400 - 700 - 8001 传真： 021 - 68415680 网址： www.hffund.com 2 、 其他销售 机构： （ 1 ） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 联系人：于慧、虞谷云 客户服务热线：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （ 2 ） 渤海银行股份有限公司 住所：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 电话：022-58316666 传真：022-58316569 联系人：王宏 客服电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn （ 3 ） 华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 法定代表人：李工 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com （ 4 ） 招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn （ 5 ） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：顾凌 电话：010-60838888 传真：010-60833739 公司网址：www.cs.ecitic.com （ 6 ） 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 电话：010-66568292 传真：010-66568990 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn （ 7 ） 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 网址:www.swhysc.com （ 8 ） 山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客服电话：400-666-161895573 公司网址：www.i618.com.cn （ 9 ） 中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客服电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （ 10 ） 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （ 11 ） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （ 12 ） 平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：詹露阳 联系人：周一涵 电话：021-38637436 客服电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com （ 13 ） 国都证券股份有限公司 注所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 联系人：黄静 电话：010-84183333 客服电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （ 14 ） 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （ 15 ） 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021－20315290 传真：021－20315137 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （ 16 ） 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 法定代表人：姜昧军 联系人：袁媛 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 客服电话：0755-83199511 公司网址：www.csco.com.cn （ 17 ） 华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 联系人：郭相兴 联系电话：021-20655175 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （ 18 ） 华龙证券股份有限公司 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：范坤 电话：0931-4890208 客服电话：95368 公司网址：www.hlzq.com（ 19 ） 中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 电话：0755-82570586 客服电话：400-102-2011 公司网址：www.zszq.com （ 20 ） 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 联系电话：0512-65581136 客服电话：400-860-1555 公司网址：www.dwzq.com.cn （ 21 ） 西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：023-63786633 客服电话：4008096096 公司网址：www.swsc.com.cn （ 22 ） 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真号码：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （ 23 ） 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话：029-63387289 客户服务电话：400-860-8866 网址：www.kysec.cn （ 24 ） 万联证券有限责任公司 住所：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人：张建军 联系人：甘蕾 电话：020-38286026 传真：020-38286588 客服电话：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn （ 25 ） 东北证券股份有限公司 住所：吉林省长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 客服电话：400-600-0686、0431-85096733 公司网址：www.nesc.cn （ 26 ） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com.cn （ 27 ） 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108 公司网址：www.csc108.com （ 28 ） 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 公司网址：www.95579.com （ 29 ） 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （ 30 ） 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话：027- 87107535 传真：027-87618863 客户服务电话：4008005000 公司网站：www.tfzq.com （ 31 ） 爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 33 楼 法定代表人：钱华 联系人：王冠昌 联系电话： 021 - 32229888 业务传真： 021 - 68728703 客服热线： 4001 - 962502 公司网址： www.ajzq.com （ 32 ） 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话： 010 - 6083 3754 传真： 010 - 5776 2999 客服电话： 400 990 8826 公司网址： ww w.citicsf.com （33）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区宛平南路88号26楼 法定代表人：其实 联系人：黄妮娟 电话： 021-54509998 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （34）北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢10层1007-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑炜 电话： 010-57418813 传真：010-57569671 客服电话：400-893-6885 公司网址：www.qianjing.com （35）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：鲍东华 联系人： 宁博宇 电话： 021-20665952 传真：021-50783597 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com 基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并予以 公告。 二、登记机构 名称：华富基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址： 上 海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人：章宏韬 联系人：潘伟 电话： 021 - 68886996 传真： 021 - 68887997 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人： 陆奇 经办律师： 安冬、 陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：杭州市西溪路 129 号 9 楼 执行事务合伙人：胡少先 电话 : 021 - 62281910 传真 : 021 - 62286290 联系人：曹小勤 经办注册会计师：曹小勤、 林晶 第四部分 基金的名称 华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金。 第五部分 基金的类型 契约型、开放式 第六部分 基金的投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围 为 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券 （包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短 期融资券、债券回购等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 0% - 95% ， 权证 投资比例 不 得超过基金资产净值的 3% ， 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比 例合计不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分 基金的投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合行业配置策略、个股精选策 略、债券投资策略等投资策略，积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇，在 严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。 1 、资产配置策略 本基金将执行较灵活的资产配置策略，决定各类投资对象在本基金资产中的 比例的依据是宏观经济所处的阶段和市场估值的合理性。 本基金将定期对宏观经济形势、调控政策动态、市场基本面等多个角度进行 综合分析，结合市场估值区域比较等因素，确定相应安全约束边际，并据此在基 金 合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整，设定相应的股票、固 定收益类资产的配置方式，并辅以适当的流动性资产，以求减小基金系统性风险。 具体分析包括： 宏观经济形势分析 —— 跟踪 GDP 、通货膨胀、固定资产投资增速、 CPI 、进 出口额、能源与原材料价格等反映宏观经济运行特征的经济指标分析； 调控政策动态分析 —— 包括国家相关利率政策、汇率政策、财政政策、产业 政策等政策及法 律法规分析； 市场基本面分析 —— 对包括国际国内市场的利率预期、货币供应量、汇率预 期等市场运行指标分析； 市场估值区域分析 —— 对市场估值进行跟踪，关注权益估值水平变化、收益 率曲线、券种流动性等。从股票、固定收益和流动性资产三个方面进一步进行类 别资产配置。 2 、行业配置策略 本基金将对各行业的行业景气度、行业增长前景、行业盈利能力和行业指数 市场表现等因素进行综合分析，重点配置景气复苏期或者进入稳定增长期的传统 行业，以及处于成熟早期的新兴行业，而对于景气高峰、供给趋于过剩或进入萧 条期的行业则予以回避。在寻找目标行 业及评判行业投资价值上，本基金使用自 上而下和自下而上相结合的方式。在自上而下的方式上，本基金将把握经济周期 和行业周期的关系；在自下而上的方式上，本基金将把握行业结构的变化对行业 投资价值的影响。 （ 1 ）自上而下的方式 本基金通过对宏观经济数据的分析和预测，来确定宏观经济变量的变动对不 同行业 / 风格的潜在影响。在此基础上，本基金形成对行业的投资建议并确定其 在股票组合中的权重。 本基金将依托中国经济中长期景气增长，紧扣现阶段推动经济增长的关键因 素，结合国家发展规划，重点投资于符合未来发展方向的相关行业，并根据经济 形 势的发展和国家相关产业政策的调整，实施积极的行业轮换。 （ 2 ）自下而上的方式 本基金通过对影响行业结构变化的外部环境、产业政策和竞争格局的分析和 预测，实时跟踪各单个行业的变化趋势。在此基础上，本基金形成对单个行业 / 风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。 对于拥有资源、技术、市场和成本优势的细分行业内的领先上市公司，本基 金将进行深入研究和持续跟踪。由于原材料、专有技术、产业政策等条件的约束， 这些细分行业进入壁垒相对较高，潜在竞争者较少，行业内领先上市公司可以相 对稳定地保持领先地位。 3 、个股精选策略 本基金依托基金管理人独立开发的行业股票优选系统和行业领先企业判别 系统，从所有 A 股上市公司中选择各行业内具有可持续增长能力的优质领先公 司作为股票投资的重点。 本基金认为单纯的价值和成长、大盘或小盘的风格划分不应该作为对行业领 先公司筛选的先决条件。中国经济的转型特征和增长前景，促使本基金用更为开 的视野、动态的眼光和全球化的标准来寻找目前已经确立领先优势、或未来有潜 力成为行业领先的优秀公司。 本基金认为具有坚实的价值基础，同时拥有持续的价值创造能力的公司，才 有可能从激烈的国内、国际竞争中脱颖而出成为行业领先。这 样的公司可能是价 值特征突出的现存行业领先企业，也可能是成长特征瞩目的未来行业领先企业。 4 、债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。 本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在 选择国债品种中，本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分 析，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品 种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。可转债的投资则 结合债券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。 5 、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理 估值水平，考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价 差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策 略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、 品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 6 、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景 气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标 的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交 易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ） 股票 资产占 基金 资产的 0% - 95% ； （ 2 ） 基金 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的 5% ； （ 3 ）本基金持有一家公司 发行 的 证券 ，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； （ 4 ）本基金管理人 管理 的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10 ％； （ 5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （ 6 ）本基金管理人管理 的 全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； （ 7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5 ％； （ 8 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10 ％； （ 9 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 1 0 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10 ％； （ 1 1 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 1 2 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资 标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 3 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 1 4 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限 为 1 年，债券回购到期后不得展期； （ 15 ） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； （ 16 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外 。 法律法规另有规定的，从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间 ，基金的投资范围、投资策略应当符合基金 合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消 或调整 上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在 履行适当程序后，则本基金投资 不再受相关限制 或按照调整后的规定执行 。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但 中国证监会 另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 法律法规或监管部门取消 或调整 上述限制，如适用于本基金， 基金管理人在 履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制 或 按 调整后的规定执行 。 基金管理人 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当 符合基金的投资目标和投资策略， 遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突 建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行 审查 。 第九部分 业绩比较基准 本基金 的 业绩比较基准 为 ： 沪深 300 指数收益率× 50% ＋上证国债指数收益 率× 50% 。 沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实 际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现， 具有一定的权威性和市场代表性，业内也普遍采用。因此，沪深 300 指数是衡量 本基金股票投资业绩的理想基准。 上证国债指数由上交所编制，具有较长的编制和发布历史，以及较高的知名 度和市场影响力，适合作为本基金债券投资部分的基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时， 本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比 较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所 参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手 续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作 为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本 基金为混合型基金， 属于中 等 收益风险特征的基金 ， 其长期平均风险和预 期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日， 报告中所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 87,225,677.11 18.05 其中：股票 87,225,677.11 18.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 375,732,972.50 77.77 其中：债券 375,732,972.50 77.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 14,631,007.50 3.03 8 其他资产 5,547,027.22 1.15 9 合计 483,136,684.33 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,642,241.00 0.34 C 制造业 25,600,595.82 5.31 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 939,199.00 0.19 E 建筑业 4,102,500.71 0.85 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,169,016.00 0.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,218,703.00 0.25 J 金融业 51,705,244.58 10.72 K 房地产业 848,177.00 0.18 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,225,677.11 18.08 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601398 工商银行 1,791,600 7,900,956.00 1.64 2 000800 一汽轿车 527,900 5,738,273.00 1.19 3 000568 泸州老窖 173,452 5,723,916.00 1.19 4 601318 中国平安 143,600 5,087,748.00 1.05 5 000001 平安银行 549,400 4,999,540.00 1.04 6 002142 宁波银行 295,300 4,913,792.00 1.02 7 000423 东阿阿胶 88,900 4,789,043.00 0.99 8 000776 广发证券 248,618 4,191,699.48 0.87 9 600016 民生银行 314,900 2,859,292.00 0.59 10 601166 兴业银行 175,700 2,835,798.00 0.59 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,960,000.00 6.21 其中：政策性金融债 29,960,000.00 6.21 4 企业债券 56,920,972.50 11.80 5 企业短期融资券 149,849,000.00 31.06 6 中期票据 50,785,000.00 10.53 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 88,218,000.00 18.28 9 其他 - - 10 合计 375,732,972.50 77.88 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1382227 13 黄旅游 MTN1 200,000 20,458,000.00 4.24 2 041652008 16 农垦 CP001 200,000 20,038,000.00 4.15 3 （未完）  |