[发行]前海开源沪港深新机遇：更新招募说明书摘要（2017年第1号）

时间：2017年04月13日 15:06:27 中财网

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前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型
证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

（2017年第1号）

































基金管理人：前海开源基金管理有限公司


基金托管人：
中国农业银行
股份有限公司


截止日：
2017
年
2
月
28
日












重要提示


本基金经
2015
年
12
月
1
日中国证券监督管理委员会下发的证监许可
[
2015
]
2776
号文
注册
募集
，基金合同已于
2016
年
8
月
30
日
正式生效
。



基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注
册，但
中国证监会对本基金募集的
注册
，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。



本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：
市场风险、
信用风险、
管理风险、流动
性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险及其他风险
等。


本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于
货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于中
国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动
性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。



基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的
“
买者自负
”

原则，
在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承
担
。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。



本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2017
年
2
月
28
日，有关财务数据和净值表现截止日
2016
年
12
月
3
1
日（未经审计）。







一、基金管理人

（一）基金管理人概况


1
、名称：前海开源基金管理有限公司


2
、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路
1
号
A
栋
201
室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）


3
、设立日期：
2013
年
1
月
23
日


4
、法定代表人：王兆华


5
、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［
2012
］
1751
号


6
、组织形式：有限责任公司


7
、办公地址：深圳市福田区深南大道
7006
号万科富春东方大厦
22
楼


8
、电话：
0755
-
88601888
传真：
0755
-
8318
1169


9
、联系人：胥阿南


10
、注册资本：人民币
2
亿元


11
、存续期限：持续经营


12
、股权结构：开源证券股份有限公司出资
25%
，北京市中盛金期投资管理有限公司出
资
25%
，北京长和世纪资产管理有限公司出资
25%
，深圳市和合投信资产管理合伙企业
(
有限
合伙
)
出资
25%
。



（二）主要人员情况


1
、基金管理人董
事会成员


王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中
国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏
证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，
华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现
任开源证券董事、前海开源基金管理有限
公司董事长。



龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香
港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联
席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合
公司（企业）投融资主席。

2009
年
9
月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行
主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。




王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，
国籍：中国。曾任深
圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副
总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司
联席董事长。



朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑
工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华
泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员
会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，
现任前海开源基金管理有限公司执行董事长
。



蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营
业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处
首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、
广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理、风险控制委员会荣
誉主席，前海开源资产管理有限公司董事长。



Mr Yan Charles Wang
（王岩先生），董事，学士学位，国籍：加拿大。从
1993
年起，
曾任职加拿大美林证券，美国
Clemente
Capital
董事、大中国区主管，美国纽约州立养老
金另类投资部主管，美国磐石基金大中国区主管、董事总经理，美国橡树资本中国区主管、
董事总经理，长安街资本合伙人，现任美国米尔斯坦中国总裁。曾是美国机构有限投资者协
会（
ILPA
）创始会员，中国风险协会（
CVCA
）顾问。现任前海开源基金管理有限公司董事。



范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北
京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。



向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国
际金融战
略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学
经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理
事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛
（
OMFIF
）顾问委员会副主席、世界经济论坛（
World Economic Forum
）国际货币体系改革
分论坛咨询顾问
,
曾任中国农业银行首席经济学家。



申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），
国家税务总局特邀监察员（
2003
-
2
010
），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教
授，北京师范大学副教授、教授。




Mr Shujie Yao
（姚树洁先生），独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中
国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大
学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英
国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会
员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》
（英文）等科
学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国
朴茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。



周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学
院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、
MBA
中心主任、院长助
理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；
2007
年
7
月至今任民建陕西省委员会
副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室
特聘研究员。



2
、基金管理人监事会成员


骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、
南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金
管理有限公司监事会主席。



李匆先生，联席监事会主席，上海交通大学工商管理博士，美国哥伦比亚大学公共管理
硕士，中国注册会计师，国籍：中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、
华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资
(
香
港
)
有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、
公司投资委员
会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监及前海开源基金管理有限公司联
席监事会主席。



张学玲女士，监事，会计师，国籍：中国。历任武汉大学财务部副部长。



任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰
达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开
源基金管理有限公司基金事务部总监。



刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经
理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任
公司人力资源
部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金
管理有限公司人力资源部执行总监。




3
、高级管理人员情况


王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中
国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏
证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，
华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限
公司董事长。



蔡颖女士，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券
广州分公司营业部电
脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代
表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州
分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理、风险控制委员会荣誉主
席，前海开源资产管理有限公司董事长。



李志祥先生，首席运营官，本科学历，经济师，国籍：中国。历任湖北省黄冈市体改委
副科长，深圳市农产品股份有限公司秘书科科长，大鹏证券有限责任公司业务秘书，南方基
金管理有限公司高级经理，前海开源基金管理有限公司督察长、董事
会秘书。现任前海开源
基金管理有限公司首席运营官、前海开源资产管理有限公司董事。



傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软
件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。

现任前海开源基金管理有限公司督察长、风险控制委员会主席。



4
、本基金基金经理


曲扬先生，博士研究生，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助
理、南方全球精选基金经理，
2009
年
11
月至
2013
年
1
月担任南方基金香港子公司投资经
理助理、投资经理。现任前海开源基金
管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票
型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港
深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海
开源沪港深价值
精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

曲
扬
先生
具备基金从业资格。



5
、投资决策委员会成员情况



投资决策委员会主席王厚琼，联席投资总监兼研究部行政负责人赵雪芹，联席投资总监
侯燕琳、刘静、丁骏，执行投资总监曲扬、徐立平、薛小波、邱杰、王霞、孙亚超、谢屹。



6
、上述人员之间均不存在近亲属关系。



（三）基金管理人的职责


1
、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜；


2
、办理基金备案手续；


3
、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；


4
、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；


5
、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；


6
、编制季度、中期和年度基金报告；


7
、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；


8
、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；


9
、按照规定召集基金份额持有人大会；


10
、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；


11
、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；


12
、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。



（四）基金管理人的承诺


1
、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信
息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法
行为的发生。



2
、基金管理人的禁止行为：


（
1
）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；


（
2
）不公平地对待公司管理的不同基金财产；


（
3
）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；


（
4
）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；


（
5
）侵占、挪
用基金财产；


（
6
）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；


（
7
）玩忽职守，不按照规定履行职责；


（
8
）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。



3
、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律



法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：


（
1
）越权或违规经营；


（
2
）违反法律法规、基金合同或托管协议；


（
3
）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；


（
4
）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；


（
5
）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；


（
6
）玩忽职守、滥用职权；


（
7
）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；


（
8
）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场
秩序；


（
9
）贬损同行，以提高自己；


（
10
）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；


（
11
）以不正当手段谋求业务发展；


（
12
）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；


（
13
）其他法律、行政法规禁止的行为。



4
、基金经理承诺


（
1
）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；


（
2
）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；


（
3
）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；


（
4
）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。



（五）基金管理人的内部控制制度


为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，
保障基金份额持有人利益，维护公司
及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严
密、高效的内部控制体系。



1
、内部控制的总体目标


（
1
）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。




（
2
）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。



（
3
）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。



（
4
）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。



2
、制订内部控制制度应当遵循以下原则：


（
1
）健全性
原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。



（
2
）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。



（
3
）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。



（
4
）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。



（
5
）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。



（
6
）适时性原则。内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修
改和完善。



3
、内部控制体系


（
1
）内部控制制度体系


公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度
构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项
规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制
度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资
料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管
理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第
四个层面是业务操作手册，是各项具体业
务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流
程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内
容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及
监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。



（
2
）内部控制组织架构



1
）董事会


负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。



2
）监察及风险控制委员会


作为董事会下的专业委员会之一，监察及风险控制委员会负责批准公司风险管理系统文
件，即负责确保每一个部门都有
合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每
一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。



3
）督察长


独立行使督察权利，直接对董事会负责；按季向监察及风险控制委员会提交风险管理报
告和风险管理建议。



4
）监察稽核部


监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风
险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标，负责建
立和完善公司投资风险管理制度与流程。



5
）
金融工程部


金融工程部负责公司投资管理风险、信用风险、市场风险等日常风险管理工作，组织实
施
公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。



6
）
业务部门


风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责
履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监
控和降低风险。



4
、内部控制措施


（
1
）授权制度


公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行
各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和
管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须
是在业务授权范围内
进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权
要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时
修改或取消授权。



（
2
）公司研究业务


研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作



业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品
的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅
通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。



（
3
）基金投资业务


基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决
策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考
核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险
评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资
管理业绩评价体系。



（
4
）交易业务


建立集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反
馈系统，完善相关的安全设施；交易部应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，
确保各基金利益的公平；同时建立科学的投资交易绩效评价体系。



（
5
）基金会计核算


公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，
对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值
方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务
核算。同时还建立会计档案保管制度，确保
档案真实完整。



（
6
）信息披露


公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了
信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强
对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评
价，对存在的问题及时提出改进办法。



（
7
）监察稽核


公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和
董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情
况独立地履行检查、评价、报告、建议职
能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控
制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。



公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明
确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。




监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使
公司各项经营管理活动的规范运行。



公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制
度的，追究有关部门和人员的责任。



5
、基金管理人关于内部合规控制书的声明


（
1
）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；


（
2
）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；


（
3
）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。







二、基金托管人

（一）基金托管人情况


1
、基本情况


名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）


住所：北京市东城区建国门内大街
69
号


办公地址：北京市西城区复兴门内大街
28
号凯晨世贸中心东座


法定代表人：周慕冰


成立日期：
2009
年
1
月
15
日


批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复
[2009]13
号


基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字
[1998]23
号


注册资本：
32,479,411.7
万元人民币


存续期间：持续经营


联系电话：
010
-
66060069


传真：
010
-
68121816


联系人：林葛


中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分
,
总行设在北京。经国务院
批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009
年
1
月
15
日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工
。

中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，
服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界
500
强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打
造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品，致力为广大客户提供优质
的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。



中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩
突出，
2004
年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。

2007
年中国农业银行通过
了美国
SAS70
内部控制审计，并获得无保留意见的
SAS70
审计报告。自
2010
年起中国农业
银行连续通过托管业务国际内控标准（
ISAE3402
）认证，表明了独立公正第三方对中国农业



银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力
加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在
2010
年
首届“‘金牌理财’
TOP10
颁奖盛典”中成
绩突出，获“最佳托管银行”奖。

2010
年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。

2012
年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；
2013
年至
2015
年连续三年荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授
予的“优秀托管机构奖”称号；
2015
年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展
奖”称号。



中国农业银行证券投资基金托管部于
1998
年
5
月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，
2014
年更名为托管业务部
/
养老金管理中心
，内设综合管理处、证券投资基金托管处、
委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、
市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。



2
、主要人员情况


中国农业银行托管业务部现有员工近
140
名，其中具有高级职称的专家
30
余名，服务
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有
20
年以上金融从业经验
和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。



3
、基金托管业务经营情况


截止到
2016
年
12
月
31
日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金
和开放式证券投
资基金共
349
只。



（二）基金托管人的内部风险控制制度说明


1
、内部控制目标


严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定
,
守法经营、
规范运作、严格监察
,
确保业务的稳健运行
,
保证基金财产的安全完整
,
确保有关信息的真实、
准确、完整、及时
,
保护基金份额持有人的合法权益。



2
、内部控制组织结构


风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作
,
对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处
,
配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工
作
,
独立行使监督稽核职权。



3
、内部控制制度及措施


具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格



的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账
户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理
,
实施音像监控；业
务信息由专职信息披露人负责
,
防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技
术系统完整、独立。



（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资
比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过
基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。



当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：


1
、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；


2
、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金
管理人进行提示；


3
、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。






三、相关服务机构

（一）
基金份额
销售机构


1
、直销机构


（
1
）前海开源基金管理有限公司直销柜台


注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
1
号
A
栋
201
室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）


办公地址：深圳市福田区深南大道
7006
号万科富春东方大厦
10
层


法定代表人：王兆华


联系人：
胥阿南


电话：（
0755
）
83181190


传真：（
0755
）
83180622


（
2
）前海开源基金管理有限公司电子直销交易


客户服务电话：
4001
-
666
-
998


网址：
www.qhkyfund.com


微信公众号：
qhkyfund


2
、
代销机构：


代码

代销机构

销售机构信息

1

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
电话：010-58325388-1588
传真：010-58325300
客服电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/

2

和讯信息科技有限公司

和讯信息科技有限公司
地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：(021)20835779
客服电话：4009-200-022
网址：www.hexun.com

3

厦门市鑫鼎盛控股有限公司

厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座
1501-1504室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客服电话：400-918-0808
网址：www.xds.com.cn

4

深圳众禄金融控股股份有限公司

深圳众禄金融控股股份有限公司
地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰




联系人：童彩平
电话：(0755)33227950
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

5

上海天天基金销售有限公司

上海天天基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：4001-818-188
网址：www.1234567.com.cn

6

上海好买基金销售有限公司

上海好买基金销售有限公司
地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

7

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1
幢202室
法定代表人：陈柏青
联系人：徐昳绯
电话：(021)60897840
传真：(0571)26697013
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

8

浙江同花顺基金销售有限公司

浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号
楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
电话：(0571)88911818
传真：(0571)88910240
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com

9

上海利得基金销售有限公司

上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客服电话： 400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn

10

中期资产管理有限公司

中期资产管理有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
法定代表人：朱剑林
客服电话：(010)65807609
网址：www.cifcofund.com

11

宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18
层1809
法人代表：沈伟桦
客服热线:400-609-9200
网站:www.yixinfund.com

12

众升财富（北京）基金销售有限公司

众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908
室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：李招娣
联系人：李艳




电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-059-8888
网址：www.zscffund.com

13

北京增财基金销售有限公司

北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
客服电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn

14

深圳腾元基金销售有限公司

深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼
1806-1808单元
办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼
1806-1808单元
法定代表人：曾革
联系人：叶健
电话：0755-33376853
传真：0755-33065516
客服电话：400-990-8600
网址：www.tenyuanfund.com

15

北京恒天明泽基金销售有限公司

北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：010-57756084
传真：010-57756199
客服电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com

16

北京汇成基金销售有限公司

北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：18001102931
传真：010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com

17

北京晟视天下投资管理有限公司

北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
联系人：许骜
电话：010-58170859
传真：010-58170800
客服电话：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com

18

一路财富（北京）信息科技有限公司

一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A
座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099




客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com

19

北京钱景财富投资管理有限公司

北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158282
传真：010-57569671
客服电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com

20

北京广源达信投资管理有限公司

北京广源达信投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座
19层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话：4006236060
传真：82055860
客服电话：400-623-6060
网站：www.niuniufund.com

21

北京新浪仓石基金销售有限公司

北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906
办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906
法定代表人：张琪
联系人：付文红
电话：010-62676405
客服电话：010-62675369
网址：www.xincai.com

22

中经北证（北京）资产管理有限公司

中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人：徐福星
联系人：李美
电话：010-68292745
传真：010-68292964
客服电话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com

23

上海联泰资产管理有限公司

上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层
310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com

24

泰诚财富基金销售（大连）有限公司

泰诚财富基金销售（大连）有限公司
地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人：李春光
电话：18640999991
传真：0411-84396536
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com

25

上海汇付金融服务有限公司

上海汇付金融服务有限公司
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：张皛
电话：021-33323999-8318




客服电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com

26

北京微动利投资管理有限公司

北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：010-52609656
传真：010-51957430
客服电话：4008-196-665
网址：www.buyforyou.com.cn

27

深圳富济财富管理有限公司

深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集
团二期418室
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418
室
法定代表人：刘鹏宇
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0755-83999926
客服电话：0755-83999913
网址：www.jinqianwo.cn

28

上海陆金所资产管理有限公司

上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：鲍东华
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com

29

珠海盈米财富管理有限公司

珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12
楼
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：020-89629021
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn

30

北京肯特瑞财富投资管理有限公司

北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人：陈超
联系人：江卉
客服电话：95118（个人业务）、400-088-8816（企业业务）
网址：http://fund.jd.com/

31

深圳市金斧子投资咨询有限公司

深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦
18楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7
楼
法定代表人：赖任军
联系人：张烨
电话：0755-66892301
传真：0755-66892399
客服电话：400-9500-888
网址：www.jfzinv.com

32

北京蛋卷基金销售有限公司

北京蛋卷基金销售有限公司




住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：吴季林
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客服电话：400-0618-518
网址：danjuanapp.com

33

深圳市华融金融服务有限公司

深圳市华融金融服务有限公司
注册地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座裙楼A302
办公地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座裙楼A302
法定代表人：喻天柱
联系人：王攀峰
电话：0755-83191351
传真：0755-82945664
客服电话：400-600-0583
网址：www.hrjijin.com

34

深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入
驻前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人：高锋
联系人：廖苑兰
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
客服电话：4008-048-688
网址：www.keynesasset.com

35

光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：(021)22169081
传真：(021)22169134
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com

36

平安证券股份有限公司

平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20
层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20
层
法定代表人：谢永林
联系人：周一涵
电话：021-38637436
传真：021-33830395
客服电话：95511-8
网址：http://stock.pingan.com



（二）登记机构


名称：前海开源基金管理有限公司


注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
1
号
A
栋
201
室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）


办公地址
:
深圳市福田区深南大道
7006
号万科富春东方大厦
22
楼


法定代表人：王兆华


联系人：任福利


电话：（
0755
）
83180910



传真：（
0755
）
83181121


（三）出具法律意见书的律师事务所


名称：
广东信达律师事务所


注册地址：中国广东深圳市福田区益田路
6001
号太平金融大厦
12
楼


办公地址：中国广东深圳市福田区益田路
6001
号太平金融大厦
12
楼


负责人：张炯


经办律师：杨扬、胡云云


电话：（
0755
）
88265288


传真：（
0755
）
88265537


（四）会计师事务所和经办注册会计师


名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）


注册地址：北京市海淀区西四环中路
16
号院
2
号楼
4
层


办公地址：北京市东城区永定门西滨河路
8
号院
7
号楼中海地产广场西塔
5
-
11
层


法定代表人：杨剑涛


联系人：
郭红霞


经办会计师：
张富根、郭红霞


电话：（
010
）
88095588


传真：（
010
）
88091199









四、基金名称

前海开源
沪港深
新机遇
灵活配置混合型证券投资基金





五、基金的类型

混合型





六、基金的运作

开放式






七、基金的投资

（一）投资目标


本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的
港股市场，通过跨境资产配置，发掘内地和香港股票市场互联互通带来的新的投资机遇，在
严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。


（二）投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制试
点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%（其中投资于国内
依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产
的0-95%）；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。


如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。


本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关
期货交易所的业务规则。


（
三
）投资策略


本基金的投资策略主要有以下六方面内容：

1、大类资产配置

本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判


断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及
未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在沪深A股、港股、债券、
现金等大类资产之间的配置比例。


本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控，根据经济
运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵
活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中
的比例。


2、股票投资策略

本基金以企业基本面研究为核心，结合股票估值，自下而上精选具有较大成长空间和较
高成长性的上市公司股票构建投资组合。主要考虑的方面包括公司的行业前景、成长空间、
行业地位、核心竞争力、盈利能力、运营效率、治理结构等。


另外，内地和香港股市互联互通机制的开通将为A股和港股带来新的投资机遇。


本基金将从以下两方面精选A股投资机会：

（1）长期成长确定性高的公司。海外投资者看重公司的长期价值，愿意给予经营稳健、
治理结构健康、持续增长确定性高的公司估值溢价；

（2）高成长型公司。全球市场流动性充裕，但成长性稀缺，高成长型公司是稀缺标的，
对海外激进型的投资者具有较大吸引力。


本基金将从以下三方面精选港股投资机会：

（1）高成长的新兴产业公司。该类公司相对同类A股公司具有较大的估值折价，有机
会从中选出具有更高回报率的公司；

（2）中小市值公司。境外研究机构对该类公司的研究覆盖不充分，境内机构加入覆盖
可能加速其中优质公司的价值发现；

（3）被错杀的公司。港股投资者以境外机构为主，港股市场是境外机构配置中国的工
具，属于边缘市场。当全球股市出现系统性风险时，边缘市场股票往往被大规模抛售。许多
优质公司因此被错杀，出现难得的投资机会。


本基金将通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机
构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。


3、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏


观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合
对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资
产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最
优权重。


在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币
政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、
风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策
略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。


4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面
研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特
性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。


5、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必
要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益
和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。


本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。


6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。


本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，
结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证
监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。


基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系
统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，
以达到降低投资组合的整体风险的目的。


基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货
的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，
并经基金管理人董事会批准后执行。



若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律
法规和监管要求的变化。


（四）投资决策依据及程序


1
、决策依据


以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持
有人利益作为最高准则。



2
、决策程序


（
1
）投资决策委员会制定整体投资战略。



（
2
）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建
股票备选库、精选库，对拟
投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。



（
3
）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整投
资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和
比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。



（
4
）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。



（
5
）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。



（
6
）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。



（
7
）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交
综合评估意见和改进方案。



（
8
）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重
点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市
场风险和流动性风险。



（
五
）业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为：沪深
300
指数收益率×
35%
＋恒生指数收益率×
35%+
中证全
债指数收益率×
30%
。



业绩比较基准选择理由：


沪深
300
指数是由中证指数公司编制发布、表征
A
股市场走势的权威指数。该指数是由
上海和深圳证券市场中选取
300
只
A
股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深
市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量
A
股投资部分的绩
效。




恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的
50
家上市股票为成份
股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种
股价指数。本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩效。



中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和
沪深交易所债券市场
的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业
债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指
数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实
际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。



根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为沪深
300
指数收益率×
35%
＋恒生指数收益率×
35%+
中证全债指数收益率×
30%
，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。



如果今后法律法规发
生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以依据维
护投资人合法权益的原则，与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后变更业
绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。



（
六
）风险收益特征


本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于
货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于中
国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动
性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。


（
七
）投资限制


1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股
票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%）；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合
并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；


（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金
托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管
理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等
各种风险；

（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值
的10%；

（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得
超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总


市值的20%；

（19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（20）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的20%；

（21）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格
的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，
应当符合中国证监会的有关规定。在投资证券衍生品种前，应与基金托管人协商一致，并履
行适当程序。


本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等
事宜另行具体协商。


因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中
国证监会规定的特殊情形除外。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。


2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；


（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范
利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。


如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。



（
八
）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法


1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的
利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益。


（九）基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。


本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日（未经审计）。


1. 报告期末基金资产组合情况

序号


项目


金额（元）


占基金总资产的
比例（
%
）


1


权益投资


1,884,518,760.42


86.45





其中：股票


1,884,518,760.42


86.45


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


-


-







其中：债券


-


-





资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品投资


-


-


6


买入返售金融资产


-


-





其中：买断式回购的买入返售金融资产


-


-


7


银行存款和结算备付金合计


269,181,964.27


12.35


8


其他资产


26,240,819.98


1.20


9


合计


2,179,941,544.67


100.00




注：权益投资中通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为
1,884,518,760.42
元，占
资产净值比例
94.24%
。



2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有
A
股。



2.2
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值
比例
(%)


能源


248,968,932.50


13.21


原材料


19,732,935.33


1.05


工业


105,540,654.20


5.60


非日常生活消费品


31,645,992.67


1.68


医疗保健


58,171,058.72


3.09


金融


1,236,908,526.00


65.64


电信业务


38,095,105.64


2.02


公用事业


145,455,555.50


7.72


合计


1,884,518,760.42


94.24













注：以上分类采用全球行业分类标准
(GICS)
。



3.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（
%
）


1


0939


建设银行


32,282,042


172,393,358.05


8.62


2


1398


工商银行


39,164,000


162,901,541.83


8.15


3


3988


中国银行


52,483,000


161,496,195.06


8.08


4


2318


中国平安


4,476,500


155,365,831.78


7.77


5


2628


中国人寿


6,385,000


115,371,216.27


5.77


6


0902


华能国际电
力股份


25,064,000


115,238,793.01


5.76


7


0386


中国石油化


21,862,000


107,556,776.91


5.38





工股份
（未完）