[发行]长信先利：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
长信先利半年定期开放混合型 证券投资基金 更新的 招募说明书 摘要 201 7 年第 【 1 】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016 年7月13日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1575号文注册募集。 本基金合同于2016年9月7日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金 持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基 金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创 业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行 的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投 资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解 基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2017年3月7日，有关财务数据 和净值截止日为2016年12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人招商 银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 办公地址 上海市浦东新区 银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 成善栋 电话 021 - 61009999 传真 021 - 61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 31.21% 武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751 万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749 万元 4.54% 总计 16500 万元 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党员，硕士研究生， I MBA ，曾任职中国人民银 行上海市分行静安区办事处办公室科员，中国人民 银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、 科长，上海巴黎国际银行信贷部总经理，工商银行 上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办 公室主任、党委委员、副行长，并历任上海市金融 学会副秘书长 , 上海城市金融学会 副会长、秘书长。 陈谋亮 非独立董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师， 高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司 副总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班” 干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲 师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团 总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团 法律顾问，中石化 / 扬子石化与德国巴斯夫合资特大 型一体化石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经 理兼董事会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处 主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁 、总裁 。 余汉生 非独立董事 男 中共党员，本科，正高职高级会计师。现任 武汉钢 铁股份有限公司总会计师。历任武钢财务部机关费 用科一科副科长、会计处主任科员，武钢工会财务 部部长，武钢实业公司审计处处长、财务处处长， 武钢计划财务部会计处处长，武汉钢铁股份有限公 司计划财务部部长，武汉钢铁股份有限公司副总会 计师兼计划财务部部长，长信基金管理有限责任公 司监事会主席。 田丹 非独立董事 男 中共党员，硕士， EMBA 。现任长江证券股份有限公 司监事长。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民 银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证 券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券 公司副总经理，湖北证券 有限责任公司董事、副总 裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负 责人，长江证券有限责任公司董事、总裁，长信基 金管理有限责任公司董事长。 覃波 非独立董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业，具 有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司 总经理 。曾任职于长江证券有限责任公司。 2002 年 加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部 区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、 专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册 税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记， 湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总 公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经 理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、 巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保护与 绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究会公 共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传部和中 共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资公司独立 董事。 谢红兵 独立董事 男 中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治处主 任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业处处 长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨浦支行 行长，交通银行基金托管部副总经理、总经理，交 银施罗德基金管理有限公司董事长，中国交银保险 ( 香港 ) 副董事长。 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2017年3月22日起，刘元瑞先生担任公司非独立董事，简历如下：刘元瑞先生，硕 士。现任长江证券股份有限公司副总裁。2007年6月进入长江证券股份有限公司研究部从 事钢铁行业研究；2011年12月，任长江证券研究部副主管；2016年1月，任长江证券研 究所总经理；2016年4月，任长江证券股份有限公司副总裁； 3、自2017年3月22日起，田丹先生不再担任公司非独立董事。 2 、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会主席 男 中共党员，研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公 司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业 港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预 算统计处处长，武汉钢铁股份有限公司计划财务部 副部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份 有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券 有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经 理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、 经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证 券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海 欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务 科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、 处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理 有限责任公司综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职 于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证 券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市 徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管 理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3 、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济 学硕士， EMBA 。现任长信基金管理有限责任 公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自 治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方 总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长 江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上 海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学 ，具有基金从业 资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理 兼北京分公司总经理 。曾任职于北京市审计局、 上海申银证券 公司、大鹏证券公司、嘉实基金管 理有限公司。 2001 年作为筹备组成员加入长信基 金，历任公司北京代表处首席代表、北京分公司 总经理、公司总经理助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士， 具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格 （ CIM ）。现任长信基金管理有限责任公司副总经 理、投资决策委员会执行委员，长信利丰债券型 证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、 长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型 证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券 型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券 投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基 金、长信利发债券型证券投资基金 、长信利众债 券型证券投资基金（ LOF ） 、长信富安纯债一年定 期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期 开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任职长 城证券公司、加拿大 Investors Gr oup Financial Services Co. ， Ltd 。 2002 年加入长信基金管理 有限责任公司，先后任基金经理助理、交易管理 部总监、长信中短债证券投资基金和长信纯债一 年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、总 经理助理、固定收益部总监。 程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资格， 现任长信基金管理有限责任公司副总经理，曾任 中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长， 中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员，中 国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人， 融通基金管理有限公司筹备组成员、 总经理助理 兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行 监事，金元惠理基金管理有限公司首席市场官， 历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助 理、总经理助理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4 、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 基金经理 自基金合同生 效之日起 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。 2010 年 7 月加入长信基金管理有限责任公司，从 事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司 数量分析研究员和风险与绩效评估研究员，现任 量化投资部总监、 长信量化多策略股票型证券投 资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金（ LOF ）、长信量化先锋混合型证券投资 基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长 信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长 信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐 债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资 基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证 券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券 投资基金和长信国防军工量化灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 姜锡峰 基金经理 自 2016 年 9 月 30 日至今 管理学硕士，上海财经大学企业管理专业研究生 毕业，曾任湘财证券股份有限公司担任债券研究 员、浦银安盛基金管理有限公司债券研究员、基 金经理助理， 2016 年 5 月加入长信基金管理有限 责任公司，担任基金经理助理，从事固定收益研 究相关工作。现任长信利泰灵活配置混合型证券 投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信 富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期 开放混合型证券投资基金、长信稳益纯债债券型 证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券 型证券投资基金的基金经理。 刘波 基金经理 2016 年 9 月 7 日至 2016 年 12 月 22 日 曾任本基金的基金经理 5 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 李小羽 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信 可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券 型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信金葵纯债一 年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、 长信利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金（ LOF ） 、长信 富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券 型证券投资基金的基金经理 程燕春 副总经理、投资决策委员会执行委员 常松 总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略 股票型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理 安昀 总经理助理、投资决策委员会执行委员 薛天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等 权重指数增强型证券投资基金 、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资 基金和长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理 谈洁颖 权益投资部总监、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵 活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理 高远 研究发展部总监兼 长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。 易利红 股票交易部总监兼债券交易部总监 张文琍 固定收益部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信利鑫债券型证券 投资基金(LOF)、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯债一年定 期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民 纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富海纯债一年定期开放债券 型证券投资基金的基金经理 陆莹 长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长 信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。 邓虎 FOF投资部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵 活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 和长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系。 2、自2017年3月8日起，总经理助理安昀兼任权益投资部总监，谈洁颖不再担任权益投 资部的总监； 3、自2017年3月18日起，邓虎先生兼任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理； 4 、自 2017 年 3 月 29 日起，谈洁颖女士不再担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基 金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理； 5 、自 2017 年 4 月 14 日起，长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（ LOF ）合同 生效，邓虎先生担任该基金基金经理； 6 、自招募说明书内容截止日至披露日期间，程燕春、谈洁颖不再担任投资决策委员会成员， 叶松、张飒岚、左金保、姚奕帆担任投资决策委员会成员 。 二 、基金托管人 （一）基金托管人概况 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 83199084 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股， 4 月 9 日 在上交所挂牌（股票代码： 600036 ），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发行 了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码： 3968 ）， 10 月 5 日 行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2016 年 9 月 30 日，本集团总 资产 55,639.90 亿元人民币，高级法下资本充足率 14.16% ，权重法下资本充足 率 12.73% 。 20 02 年 8 月，招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察 室、基金外包 业务室 5 个职能处室，现有员工 60 人。 2002 年 11 月，经中国人 民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得 该项业务资格上市银行； 2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为 托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合 格境外机构投资者托管（ QFII ）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“ 6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“ 6 心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资 产管理计划、第一只 FOF 、 第一只信托资金计划 、第一只股权私募基金、第一家 实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金 、第一只“ 1+N ”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 保管 ，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过十四 年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。 2016 年招商银行加大 高收益托管产品营销力度，截至 12 月末新增托管公募开放式基金 105 只，新增 首发公募开放式基金托管规模 827.91 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势， 托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入 44.04 亿元，同比增长 23.48% ，托管资产余额 10.17 万亿元，同比增长 42.1% 。作为公益慈善基金的首 个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金 监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大 公 益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。 2016 年 6 月招 商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行； “托管通”获得国内《银行家》 2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能 源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月 至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 丁伟先生，本 行副行长。大学本科毕业，副研究员。 1996 年 12 月加入本行， 历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支 行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理， 2008 年 4 月 起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于 中国 农业 银行 黑龙江省 分行， 华 商银行，中国 农业 银行 深圳市 分行 ，从事信贷管理、托管工作。 2002 年 9 月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究 和丰富的实务经验 。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2016 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 256 只开放式基 金及其它托管资产，托管资产为 10.17 万亿元人民币。 ( 四 ) 托管人的内部控制制度 内部控制目标 确保托 管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监 督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整； 建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度， 确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和 各项业务制度、流程的不断完善。 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管 部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控 制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部、 分行资产托管业务主管部门，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险 控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原 则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 内部控制原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室 和岗位，并由全部人员参与。 （ 2 ）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内 控优先”的要求。 （ 3 ）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之 间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于 内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对 部门内部控制工作进行评价和检查。 （ 4 ）有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受 内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到 及时的反馈和纠正。 （ 5 ）适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并能随 着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业务经营 战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外 部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 （ 6 ）防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室，应当在制度上和人员上 适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防 范的目的。 （ 7 ）重要性原则。内部控制 应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险领域。 （ 8 ）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （ 9 ）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益， 以适当的成本实现有效控制。 内部控制措施 （ 1 ）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基 金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金 托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、 岗位管理 、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、 制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管 业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及 时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处 理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备 份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。 （ 2 ）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计 核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理 等一系列完整的操作规 程，有效地控制业务运作过程中的风险。 （ 3 ）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数 据执行异地同步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托管业务数 据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 （ 4 ）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经 理室成员审批，并做好调用登记。 （ 5 ）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房 24 小时值班 并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信 息技术系统的安全。 （ 6 ）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源控制。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《 中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对 象、基金投融 资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基 金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支 及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违 反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他 有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限 应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对 确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金 合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基 金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协 议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面 提示，基金管理人应在规定时 间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法 律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管 人应报告中国证监会。 三 、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：成善栋 联系人：王瑞英 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 联系人：李鸿岩 电话：010-66105662 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （3）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （5）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （6）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （7）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 联系人：李弢 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （8）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：周一涵 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com （9）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址： www.swhysc.com （10）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （11）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 电话：010-66568292 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （12）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （13）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：徐诚 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （14）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （15）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （16）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人： 陈云卉 电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830 客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com （17）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人： 宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com （18）上海联泰资产管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址： 上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com （19）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：400-921-7755 网站：http://a.leadfund.com.cn/ （20）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）其他相关机构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 长信基金管理有限责 任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所 注册地址 中国（上海）自由贸 易试验区银城中路 68 号 9 楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 北京东长安街 1 号东方广 场东 2 座 8 层 办公地址 上海市浦东新区银城 中路68号9楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海南京西路 1266 号恒 隆广场 50 楼 法定代表人 成善栋 廖海（负责人） 姚建华 联系电话 021-61009999 021 - 51150298 021 - 22122888 传真 021 - 61009800 021 - 51150398 021 - 62881889 联系人 孙红辉 廖海、刘佳 王国蓓 （ 王国蓓 、张楠为 经办注册会计师） 四、基金的名称 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六 、基金的 投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制投资组合风险的前提下，追求 资产净值的长期稳健增值 七 、基金的 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括 国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监 会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定 期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的比例为 0% - 30% 。本基 金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。在开放期内，本基金每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证 金一倍的现金。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执 行。 八 、基金的 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1 、封闭期投资策略 （ 1 ） 资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究 平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进 行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现 组合内各类别资产的优化配置，并追求稳健的绝对收益。 （ 2 ）债券投资策略 本基金主要采用积极管理型的投资策略，自上而下分为战略性策略和战术性 策略两个层面，结合对各市场上不同投资品种的具体分析，共同构成本基金的投 资策略结构。 1) 利率预期策略 基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断，合理确 定投资组合的目标久期，提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升，则 适当降低投资组合的修正久期；如果预测利率趋于下降，则适当增加投资组合的 修正久期。 2) 收益率曲线策略 债券市场的收益率曲线随时间变化而变化，本基金将根据收益率曲线的变 化，和对利率走势变化情况的判断，在长期、中期和短期债券间进行配置，并从 相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略，以最大限度地规避 利率变动对投资组合的影响。 3) 优化配置策略 根据基金的投资目标和管理风格，分析符合投资标准的债券的各种量化指 标，包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等，利用量化模型确定投资 组合配置比例，实现既定条件下投资收益的最优化。 4) 久期控制策略 久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收益率变动的敏感 度。本 基金通过建立量化模型，把握久期与债券价格波动之间的关系，根据未来 利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，严格控制组合的目标久期。根 据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债 券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下 降的风险。通过久期控制，合理配置债券类别和品种。 5) 风险可控策略 根据公司的投资管理流程和基金合同，结合对市场环境的判断，设定基金投 资的各项比例控制，确保基金投资满足合规性要求；同时借助有效的数量分析工 具，对基金投资进行风险预算，使基金投资 更好地完成投资目标，规避潜在风险。 6) 现金流管理策略 统计和预测市场交易数据和基金未来现金流，并在投资组合配置中考虑这些 因素，使投资组合具有充分的流动性，满足未来基金运作的要求。本基金的流动 性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。 7) 对冲性策略 利用金融市场的非有效性和趋势特征，采用息差交易、价差交易等方式，在 不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益，改善基金资产的风险收益属 性，获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩 小的趋势，在未来某一时点将这两只债 券进行置换，从而获取利息差额；买入较 低价格的资产，卖出较高价格的资产，赚取中间的价差收益。 （ 3 ）股票投资策略 本基金采用“自下而上”的数量化选股策略，在纪律化模型约束下，紧密跟 踪策略，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改 进模型的有效性，从而取得较高的收益。 本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证 检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳为成长因子、估值因子、基本面因子 和流动性因子。 1) 成长因子 本基金考察的成长因子可以参考以下指标： PEG 、营业收入增长率、过去 三 年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率（留存收益率 * 净资产收 益率）等； 2) 估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（ PE ）、市净率（ PB ）、市 现率（ PCF ）、市销率（ PS ）等； 3) 基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标：总资产收益率（ ROA ）、净资产 收益率（ ROE ）、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金 流等； 4) 流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标：成交量、换手率、流通市值等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面， 定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，采用定量的模式挑选最稳定 有效的因子集合作为选股模型的判别因子，并依据投资目标，权衡风险与收益特 征，构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变 化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。 （ 4 ）其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础 上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。 1) 权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和锁 定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估权 证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资； 本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的， 包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，杠杆交 易策略等，利用权证进行对冲和套利等。 2) 资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模 型，确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动 模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有 效的风险评估和控制。 3) 国债期货的投资策略 本基 金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确 定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮 现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率 风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降， 甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 2 、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 减小基金净值的 波动。 九 、基金的 业绩比较基准 本基金的 业绩比较基准 ： 中证综合债指数收益率 *80%+ 中证 500 指数收益率 *20% 中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债 指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融 债和企业债。该指数全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资 者提供更切合的市场基准。 中证 500 指数是从上海和深圳证券市场中选取 500 只 A 股作为样本编制而成 的成份股指数，综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况，具有良好的投 资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和 维护，编制方法的透明度高，具有独立性。 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理 地反映本基金的风险收益特征。 如果 上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者 今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现 更加适合用于本基金的业绩比较基准时 ，本基金管理人在与基金托管人协商一 致，并履行适当程序后调整或 变更业绩比较基准 并及时公告，而无须召开 基金 份 额持有 人 大会。 十 、基金的 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 十一 、 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日（摘自本基金 2016 年 4 季报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（ % ） 1 权益投资 95,471,031.19 8.32 其中：股票 95,471,031.19 8.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 859,678,900.00 74.89 其中：债券 859,678,900.00 74.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 89,588,374.38 7.80 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,468,452.66 7.36 8 其他资产 18,666,388.04 1.63 9 合计 1,147,873,146.27 100.00 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （二）报告期末 按行业分类的股票投资组合 1 、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,227,246.00 0.29 B 采矿业 3,612,158.20 0.33 C 制造业 62,354,653.90 5.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,913,572.00 0.35 E 建筑业 3,395,927.00 0.31 F 批发和零售业 6,139,420.32 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 2,176,423.37 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,614,203.40 0.42 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产业 3,657,180.00 0.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,120,350.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 311,815.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 841,302.00 0.08 S 综合 - - 合计 95,471,031.19 8.59 2 、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000514 渝 开 发 116,000 1,354,880.00 0.12 2 000407 胜利股份 144,400 1,329,924.00 0.12 3 002066 瑞泰科技 66,200 1,255,152.00 0.11 4 300214 日科化学 132,500 1,195,150.00 0.11 5 002107 沃华医药 71,900 1,187,069.00 0.11 6 300313 天山生物 61,446 1,167,474.00 0.11 7 002187 广百股份 81,500 1,150,780.00 0.10 8 002295 精艺股份 63,300 1,141,299.00 0.10 9 600279 重庆港九 157,000 1,133,540.00 0.10 10 603002 宏昌电子 169,600 1,126,144.00 0.10 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 849,624,900.00 76.45 5 企业短期融资券 10,054,000.00 0.90 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 859,678,900.00 77.36 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 1480489 14 西安陆港债 500,000 53,270,000.00 4.79 2 127310 15 海城改 500,000 51,890,000.00 4.67 3 1680217 16 安陆建投债 500,000 50,300,000.00 4.53 4 1380285 13 渝双福债 400,000 （未完）  |