[发行]美国消费：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金 （LOF）招募说明书（更新）摘要 2017年第1号 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于准予华宝兴业标普美国品 质消费股票指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可［2015］955号）和2016年 1月20日《关于华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）延期募集备案 的回函》（机构部函［2016］126号）进行募集。 基金管理人保证《华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 (以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及 市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金主要投资于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险， 包括：政治风险、海外市场风险、政府管制风险、汇率风险、法律风险、利率风险、税务风 险、境外上市公司经营风险，开放式基金的一般风险，如：流动性风险、管理风险、操作或 技术风险、合规性风险、交易对手的信用风险、大宗交易风险等。另外，本基金为指数基金， 其特定风险包括指数化投资的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指 数波动的风险、标的指数编制的风险、跟踪误差的风险、标的指数变更的风险、股指期货及 其他衍生品投资的风险等。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同 等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书摘要所载内容截止日为2017年3月18日，有关财务数据和净值表现数据 截止日为2016年12月31日，财务数据未经审计。 一、基金合同生效日 本基金基金合同生效日：2016年3月18日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝兴业基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：郑安国 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021-38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理 有限公司持有49%的股份。 （二）基金管理人主要人员情况 1、 董事会成员 郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部 经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、 南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、 董事长，华宝投资有限公司董事、总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长，中国太 平洋保险(集团)股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金 融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任 公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。 Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有 限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。 Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险 管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入 华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子 中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席 合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究 所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望 集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务 所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾 问。 2、监事会成员 Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融 机构业务副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委 员。现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。 欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝 钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投 资有限公司总经理助理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理,现任公司 营运副总监。 3、总经理及其他高级管理人员 郑安国先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。 任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、 南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资 管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司 董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任华宝兴业行业精选混 合型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理 有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司 清算登记部总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单 位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 周晶先生，经济学博士、MBA， 先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美 国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007 年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝兴业基 金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理。2013年6月 至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起兼任 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月兼任华宝 兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝兴业标普美国品质消费 股票指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年6月兼任华宝兴业标普香港上市中国中 小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 任志强先生，副总经理、投资总监。 刘自强先生，投资副总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业 高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，助理投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 基金经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品 质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 曾豪先生，研究部总经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、 中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中国人民共和国证券法》等法律法规的相关规定， 并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不得有下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括政治风险、海外市场风险、政府管制风险、 汇率风险、法律风险、利率风险、税务风险、境外上市公司经营风险，开放式基金的一般 风险，如：流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、交易对手的信用风险、 大宗交易风险等。本基金特定风险包括指数化投资的风险、标的指数回报与股票市场平均 回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制的风险、跟踪误差的风险、标的指 数变更的风险、股指期货及其他衍生品投资的风险等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将 风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程 度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定 标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而 对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了 严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效， 在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序， 维护内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门 和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其 他资产分离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的 相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部 门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严 格的批准程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并 在此基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每 一位员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、 防范和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进 行相应的修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、 建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应 机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相 关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人， 提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改 或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定 的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内 控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 三、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元， 增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及 佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入 比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠 道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠 道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个 百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式， 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心 指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金 融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。 资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场 第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资 格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》 杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中 国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中， 以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第 二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。 自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成 为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳 托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如 发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正， 并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 四、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场外发售机构 （1）直销机构 1）直销柜台 华宝兴业基金管理有限公司在上海开设直销柜台。 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：郑安国 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 网址：www.fsfund.com 2）直销e网金 投资者可以通过华宝兴业基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/ 申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅华宝兴业基金管理有限公司网站公告。网上交易网 址：www.fsfund.com。 （2）其他销售机构 1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 客户电话：95533 公司网址：www.ccb.com 2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 客户电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 3）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 客户电话：95599 公司网址： www.95599.cn 4）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 客户电话：95566 公司网址：www.boc.cn 5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 联系人：曹榕 联系电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 客户电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com 6）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 联系人：邓炯鹏 联系电话：0755－83198888 客户电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 7）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 客户电话：95561 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：http://www.cib.com.cn 8）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 联系人：杨成茜 联系电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn 9）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 客户电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn 10）广发银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市农林下路 83 号 办公地址：广东省广州市农林下路 83 号 客户电话：800-830-8003；400-830-8003 公司网址：www.gdb.com.cn 11）华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 客户电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn 12）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市洪武北路55号 客户电话：96098，40086-96098 公司网址：www.jsbchina.cn 13）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号 联系人：张莉 联系电话：021-38637673 传真：021-50979507 客户电话：95511-3 公司网址：bank.pingan.com 14）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：中国.上海市中山东一路12号 联系人：高天、姚磊 联系电话：021-61618888 传真：021－63604196 客户电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn 15）中国邮政储蓄银行有限责任公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号 联系人：陈春林 客户电话：95580 公司网址：www.psbc.com 16）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 客户电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com 17）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82558323 传真：0755-82558355 客户电话：4008-001-001 公司网址：www.essence.com.cn 18）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 联系人：蔡霆 联系电话：022-28451991 传真：022-28451958 客户电话：4006515988 公司网址：http://www.bhzq.com 19）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 联系人：金夏 联系电话：021-62821733 客户电话： 0755-33680000、400 6666 888 公司网址：www.cgws.com 20）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 联系人：奚博宇 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com 21）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 联系人：李婷婷 联系电话：400-6262-818 传真：010-63583991 客户电话：010-66154828-8038 公司网址：www.5irich.com 22）上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 联系人：施燕华 联系电话：021-20219966 传真：021-20219923 客户电话：021-20219931 公司网址： https://8.gw.com.cn/ 23）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 联系人：朱磊 联系电话：862168761616-8507 传真：862168767981 客户电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn 24）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 联系电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 客户电话：95360 公司网址：www.nesc.cn 25）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 联系人：胡月茹 联系电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn 26）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 传真：021-50498825 客户电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn 27）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 联系人：方晓丹 联系电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客户电话：95330 公司网址：http://www.dwzq.com.cn 28）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 联系人：汤漫川 联系电话：010-66555316 传真：010-66555246 客户电话：400-8888-993 公司网址：www.dxzq.net.cn 29）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 客户电话：95571 公司网址：www.foundersc.com 30）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021－22169999 传真：021－22169134 客户电话：95525、4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com 31）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 联系人：黄岚 客户电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn 32）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 客户电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com 33）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客户电话：95563 公司网址：http://www.ghzq.com.cn 34）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人：罗春蓉 、陈曦、康楠 联系电话：010-65051166 传真：010-65058065 客户电话：400-910-1166 35）国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客户电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 36）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 联系电话：400-888-6628 客户电话：95521 公司网址：www.gtja.com 37）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼 联系人：周杨 联系电话：0755－82130833 传真：0755-82133952 客户电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 38）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥寿春路179号 客户电话：4008888777或95578 公司网址：www.gyzq.com.cn 39）海通证券股份有限公司 注册地址：上海淮海中路98号 联系人：李笑鸣 联系电话：021－23219000 客户电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com 40）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 联系人：陆敏 联系电话：400-700-9665 传真：021-68596919 客户电话：021-20613600 公司网址：www.ehowbuy.com 41）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 联系人：刘洋 联系电话：400-920-0022 传真：021-20835788 客户电话：021-20835879 公司网址：www.licaike.com 42）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 联系人：王旭华 联系电话：0471-4972343 客户电话：400-196-6188 公司网址：www.cnht.com.cn 43）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 联系电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 客户电话：95318、400-809-6518（全国） 公司网址：www.hazq.com 44）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 联系电话：021-68777222 传真：021-68777822 客户电话：400-820-9898，021-38929908 公司网址：http://www.cnhbstock.com 45）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 联系电话：0591-96326 客户电话：96326（福建省外请加拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn 46）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客户电话：95597 公司网址： www.htsc.com.cn 47）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 联系人：周俊 联系电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客户电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn 48）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 联系人：文雯 联系电话：400-166-1188 传真：010-83363099 客户电话：010-83363010 公司网址：http://8.jrj.com.cn 49）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 联系人：赵德赛 联系电话：4000988511 传真：010-89188000 客户电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com 50）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 联系人：兰敏 联系电话：4000-466-788 传真：021-52975270 客户电话：021-52822063 公司网址：www.66zichan.com 51）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 联系人：程晨 联系电话：4008219031 传真：021-50783597 客户电话：021-20665952 公司网址：www.lufunds.com 52）民生证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 传真：010-85127917 客户电话：400-619-8888 公司网址：www.mszq.com 53）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 客户电话：4008895618 公司网址：http://www.e5618.com 54）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼 联系人：方成 联系电话：021-38609777 客户电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com 55）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系人：周一涵 传真：0755-82435367 客户电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com 56）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 联系人：郭熠 联系电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 客户电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn 57）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 传真：021-53686100，021-53686200 客户电话：021-962518 公司网址：www.962518.com 58）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 联系人：黄莹 联系电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户电话：95523或4008895523 公司网址： www.swhysc.com 59）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 联系人：王怀春 联系电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 客户电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com 60）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 联系人：韩爱彬 联系电话：4000-776-123 传真：0571-26697013 客户电话：021-60897840 公司网址：http://www.fund123.cn/ 61）深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810 联系人：鄢萌莎 联系电话：0755-33376922 客户电话：4006-877-899 公司网址：www.tenyuanfund.com 62）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 联系人：杨蕾 联系电话：400-1818-188 传真：021-64385308 客户电话：021-54509998 公司网址：www.1234567.com.cn 63）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：董一锋 联系电话：4008-773-772 传真：0571-86800423 客户电话：0571-88911818 公司网址：www.5ifund.com 64）上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 联系电话：400-821-0203 传真：021-6888 2281 客户电话：021-51327185 65）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 联系人：张煜 传真：023-63786212 客户电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn 66）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼5层518室 联系人：付文红 联系电话：010-62675979 传真：010-62675369 客户电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com 67）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心 联系人：尹旭航 联系电话：010-63081493 传真：010-63081344 客户电话：400-800-8899、95321 公司网址：www.cindasc.com 68）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 联系人：夏中苏 联系电话：0591-38281963 客户电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn 69）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 联系人：宋欣怡 联系电话：400-6099-200 传真：010-85894285 客户电话：010-52855713 公司网址：www.yixinfund.com 70）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 联系人：邓颜 联系电话：010-66568292 客户电话：95551、400-8888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn 71）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82943666 客户电话：4008888111、95565 公司网址：www.newone.com.cn 72）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客户电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com 73）中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 联系人：陶涛 联系电话：400-600-0030 传真：010-68292941 客户电话：010-68292745 公司网址：www.bzfunds.com 74）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 联系人：吴阳 联系电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn 75）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层 联系人：张鹏 联系电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客户电话：95532 公司网址：www.china-invs.cn 76）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 联系人：权唐 联系电话：400-889-5548 客户电话：400-8888-108(免长途费)、95587 公司网址：www.csc108.com 77）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 联系人：洪诚 联系电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com 78）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座） 联系人：顾凌 联系电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 79）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 联系人：赵艳青 联系电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 客户电话：95548 公司网址：www.citicssd.com 80）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 传真：021-50372474 客户电话：4006208888或各地营业网点咨询电话 公司网址：www.bocichina.com 81）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 联系人：童彩平 联系电话：400-678-8887 传真：0755-33227951 客户电话：0755-33227950 公司网址：www.zlfund.cn 82）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人：李孟军 联系电话：020-89629066 传真：020-89629011 客户电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn 2、场内发售机构 本基金场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。本基金认购期结束前获得基金销售业务 资格的证券公司也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证 券交易所会员的其他机构，可在本基金份额上市后，通过深圳证券交易所交易系统办理本基 金份额的上市交易。 （二）登记机构 本基金人民币份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，美元份额的登记机 构为华宝兴业基金管理有限公司。 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：朱立元 电话：010-59378839 传真： 010-59378907 2、名称：华宝兴业基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 电话：021－38505888 传真：021－38505777 联系人：章希 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-31358666 传真: 021-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 负责人： 曾顺福 联系电话：021-61418888 传真：021-63350177 联系人：曾浩 经办注册会计师：曾浩、吴凌志 五、 基金的名称 本基金名称：华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF） 六、 基金的类型 本基金类型：契约型开放式 七、 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控 制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差 不超过5%。 八、 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股、备选成分股、 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟 踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国 家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、 证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 投资于标的指数成分股、备选成分股的资产不低于基金资产的80%，投资于跟踪同一标的 指数的公募基金(包括ETF)的比例不超过基金资产净值的10%。本基金持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 九、基金的投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票 停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行 适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF)，以 优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中，造成跟踪误差的原因主要有以下几方面： 1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产； 2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致； 3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异； 4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支； 5、成分股红利再投资等。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标 指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还 将在条件允许的情况下，适当开展证券借贷业务，以期降低跟踪误差水平。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于债券和货币市场工具，固定 收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收 益。 同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借 贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生 品的目标是替代跟踪标的指数的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应 用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策 略，并在更新的招募说明书中公告。 十、基金的业绩比较基准 本基金的标的指数为标普美国品质消费股票指数（S&P Consumer Discretionary Select Sector Index）。 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率× 95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替 代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟 踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据 维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基 金名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响（包括 但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管 理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标 的指数涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、 标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。 十一、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 十二、基金的投资组合报告 本基金的投资组合报告所载的数据截至2016年12月31日，本报告中所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 199,800,946.55 91.25 其中：普通股 199,800,946.55 91.25 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 67,760.62 0.03 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金 合计 13,089,457.70 5.98 8 其他资产 6,010,945.98 2.75 9 合计 218,969,110.85 100.00 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 199,800,946.55 94.50 合计 199,800,946.55 94.50 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 199,800,946.55 94.50 日常消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 199,800,946.55 94.50 （2）报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资. 4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 序 号 公司名称 (英 文) 公司名称(中文) 证券 代码 所 在 证 所 属 国 数量 （股） 公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 券 市 场 家 (地 区) （％） 1 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN US 纳 斯 达 克 美 国 4,906 25,520,267.22 12.07 2 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳 斯 达 克 美 国 29,648 14,201,387.55 6.72 3 HOME DEPOT INC 家得宝 HD US 纽 约 美 国 15,154 14,094,931.80 6.67 4 WALT DISNEY CO/THE 华特迪士尼 DIS US 纽 约 美 国 18,213 13,167,528.01 6.23 5 MCDONALDS CORP 麦当劳 MCD US 纽 约 美 国 10,330 8,722,359.04 4.13 6 STARBUCKS CORP 星巴克 SBUX US 纳 斯 达 克 美 国 18,105 6,973,000.26 3.30 7 TIME WARNER INC 时代华纳 TWX US 纽 约 美 国 9,592 6,423,077.63 3.04 8 PRICELINE GROUP INC/THE Priceline集团 PCLN US 纳 斯 达 克 美 国 614 6,244,415.75 2.95 9 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US 纽 约 美 国 16,622 5,861,045.36 2.77 10 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A Charter Communications 公司 CHTR US 纳 斯 达 克 美 国 2,694 5,380,729.00 2.54 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托 凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资。 5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人 民币元） 占基金资产 净值比例(%) 1 SPDR-CONS DISCRE ETF基金 开放式 SSGA Funds Management Inc 67,760.62 0.03 10、投资组合报告附注 （1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门 立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别 说明。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 236,221.01 4 应收利息 1,503.65 5 应收申购款 5,773,221.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,010,945.98 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。 http://172.30.16.4:8099/XBRL/temp/CN_50220000_162415_FB030040_20170001_1.jpg 十三、基金的业绩 基金业绩截止日为2016年12月31日，所列数据未经审计。 1、净值增长率与同期比较基准收益率比较: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2016/03/18-2016/12/31 10.10% 0.71% 10.99% 0.74% -0.89% -0.03% 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较： 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年3月18日至2016年12月31日） 注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2016年9月18日，本基金已达到合同规定的资 产配置比例。 十四、基金的费用 （一） 与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费，含境外托管代理行收取的费用； （3）标的指数使用相关费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、税务顾问费和诉讼费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外市场开户、交易、清 算、登记、存管等各项费用）； （8）基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用； （9）基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关 税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用） 以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费； （10）基金的开户费用、账户维护费用； （11）除基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更换基金托管 人及基金资产由原任基金托管人转移至新任基金托管人以及由于境外托管人更换导致基金 资产转移所引起的费用； （12）为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用； （13）基金的上市费用； （14）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （未完）  |