[发行]交银现金宝：更新招募说明书（2017年第1号）
交银施罗德现金宝货币市场基金 （更新）招募说明书 （2017年第1号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二〇一七年三月 基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内 公告，更新内容截至每6个月的最后1日。 logo1 【重要提示】 交银施罗德现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经2014年6月12日 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】595号文 核准募集注册。本基金基金合同于2014年9月12日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格 可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的 投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心 理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险； 交易对手违约风险；投资本基金特有的其他风险等等。本基金属于货币市场基金， 长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 本基金投资于货币市场工具，面临货币市场利率波动的风险，基金每日的收益 将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金的特殊要 求，为满足投资者的赎回需要，基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求， 在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。 投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为2017年3月12日，有关财务数据和净值表现 截止日为2016年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目 录 一、绪言 ............................................................ 5 二、释义 ............................................................ 6 三、基金管理人 ..................................................... 10 四、基金托管人 ..................................................... 19 五、相关服务机构 ................................................... 23 六、基金的历史沿革 ................................................. 27 七、基金合同的生效 ................................................. 28 八、基金份额的申购与赎回 ........................................... 28 十、基金的业绩 ..................................................... 53 十一、基金的财产 ................................................... 56 十二、基金资产的估值 ............................................... 57 十三、基金收益与分配 ............................................... 61 十四、基金的费用与税收 ............................................. 63 十五、基金的会计与审计 ............................................. 66 十六、基金的信息披露 ............................................... 67 十七、风险揭示 ..................................................... 73 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 77 十九、基金合同内容摘要 ............................................. 82 二十、托管协议的内容摘要 .......................................... 101 二十一、对基金份额持有人的服务 .................................... 114 二十二、其他应披露事项 ............................................ 116 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 118 二十四、备查文件 .................................................. 119 一、绪言 《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他相关法律法规的规定以及《交银施 罗德现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基 金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指交银施罗德现金宝货币市场基金 2、 基金管理人或本基金管理人：指交银施罗德基金管理有限公司 3、 基金托管人或本基金托管人：指中信银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《交银施罗德现金宝货币市场基 金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德现金宝 货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或《招募说明书》：指《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说 明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《交银施罗德现金宝货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 修订 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 19、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务协议，办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管 理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的 账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣 款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%的情形 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率和摊余成本逐日摊销，每 日计提损益 47、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实 现收益 48、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算 的年资产收益率 49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔 费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券和票据价值、银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定各类基金份额 的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 55、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码：200120 法定代表人：于亚利 成立时间：2005年8月4日 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：郭佳敏 电话：（021）61055793 传真：（021）61055034 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字 [2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通 银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、 总经理，交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。 陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投 资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景 顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。 阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事 长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经 理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部 总经理。 徐瀚先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通 银行香港分行电脑中心副总经理，交通银行信息技术部副总经理，交通银行太平洋 信用卡中心副首席执行官、首席执行官。 孙培基先生，董事，学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通 银行财会部副处长，交通银行董事会办公室副处长、处长，交通银行预算财务部高 级经理，交通银行海南分行副行长，交通银行审计部副总经理。 Lieven Debruyne先生，董事，硕士学位，现任施罗德投资管理（香港）有限 公司亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投 资管理（香港）有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。 谢丹阳先生，独立董事，博士学历。任职起始时间2011年11月4日。现任香 港科技大学经济系教授，武汉大学经济与管理学院院长。历任蒙特利尔大学经济系 助理教授，国际货币基金经济学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教 授、教授、系主任、瑞安经管中心主任。 袁志刚先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大 学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。 周林先生，独立董事，博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、 教授。历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授，美 国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大 学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通 银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经 理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。 裴关淑仪女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总 经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行 （香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理(香 港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监 察稽核及风险管理总监。 张玲菡女士，监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。 历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基 金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部 副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。 佘川女士，监事、硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总监。 历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理，银河基金 管理有限公司监察部总监，交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察 风控副总监。 3、基金管理人高级管理人员 阮红女士，总经理。简历同上。 许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有 限公司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任 公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 夏华龙先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济 学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、 高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市委常委、 副市长（挂职）。 谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教 员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中 国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部 副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。 苏奋先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场 营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经 理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施 罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 印皓女士，副总经理，上海财经大学工商管理硕士。历任交通银行研究开发部 副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员，交 通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理 助理、副总经理。 4、本基金基金经理 黄莹洁女士，基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双 学士。9年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限 公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。 自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今，自2015 年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今，自2015 年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今，自2015年7月 25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，自2015年7 月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今，自2015年 12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理，自2016年7 月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，自2016年10月19 日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，自2016年11月28日起担 任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自2016年12月7日起 担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今，自2016年12月20日起担任交 银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，自2017年3月3日起担任交银施罗德 境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。 连端清先生，基金经理。复旦大学经济学博士。7年金融行业从业经验。2009 年至2011年于交通银行总行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所 研究员，2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗 德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资 基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 的基金经理至今，2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交 银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今，2016年7月27日起担任交 银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，2016年10月19日起担任交银施罗德 天利宝货币市场基金基金经理至今，2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债 债券型证券投资基金基金经理至今，2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货 币市场基金基金经理至今，2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基 金基金经理至今，自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基 金基金经理至今。 历任基金经理： 林洪钧先生，2014年9月12日至2015年5月31日任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员：阮红（总经理） 王少成（权益投资总监、基金经理） 齐晧（跨境投资总监、投资经理） 于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理） 张鸿羽（研究部总经理） 上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2017年3月12 日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收 益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立 健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发 生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控 制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有 效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对 公司各部门风险控制工作进行监督和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同 岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理 层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理 部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）监事会 是公司常设的监事机构，对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经 理及其他高级管理人员进行监督。 （3）合规审核及风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检 查评估；审查公司财务，对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规 性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。 （4）风险控制委员会 作为总经理下设的专业委员会之一，风险控制委员会负责拟定公司风险管理战 略及政策，制定灾难复原计划及紧急情况处理制度，确保公司风险控制符合标准， 就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报告及监察情况。 （5）督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内部控制制度和执行情况独立地履 行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行 情况。 （6）风险管理部 风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施，组织执行，并为每 一个部门的风险管理系统的发展提供协助，汇总公司业务所有的风险信息，独立识 别、评估各类风险，提出风险控制建议，使公司在一种风险管理和控制的环境中实 现业务目标。 （7）审计部 审计部负责按照公司要求，根据国家法律法规及行业规范，结合公司战略发展 及管理目标，对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价，协 助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善，实现合规经营目标。 （8）法律合规部 法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务，依法维护公 司合法权益，评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题，及时 向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。 （9）业务部门 风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任， 负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护， 用于识别、监控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控体系，完善内控制度 公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业 务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同时置 备操作手册，并定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中， 形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各 自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了风险评估机制，通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险； 公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人 员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能 出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示 指数趋势、行业及个券的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、 控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职 责所在，控制风险。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987年4月7日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话： 010-89936330 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放 式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保 险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他 业务；保险兼业代理业务（有效期至2017年09月08日）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，是中 国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资 的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的 快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005年8 月，正式更名“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信国际金融控股有 限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与 欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年4 月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年，中信 银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。经过近 三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速 增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部 控制的健全有效性全面认可。 2、主要人员情况 孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自2016年7月20日起任本行 行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于2014年5月至 2016年7月任本行常务副行长；2014年3月起任本行执行董事；2011年12月至2014 年5月任本行副行长，2011年10月起任本行党委副书记；2010年1月至2011年 10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005 年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长；1984年5月至2005 年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京） 等单位工作，期间，1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助 理、副行长，1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心（北京）总 经理；1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中 国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。 张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自2010年3月起任本行副 行长。此前，张先生于2006年4月至2010年3月任本行行长助理、党委委员，期 间，2006年4月至2007年3月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生2000年1月 至2006年4月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理；1990年9月 至2000年1月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行信贷部副总 经理、总经理、分行副行长和行长。自1990年9月至今，张先生一直为本行服务， 在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师，先后于中南财经大学 （现中南财经政法大学）、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。 杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师， 教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国 人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行，相继任中 信银行成都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销 部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理 部总经理。 3、基金托管业务经营情况 2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管 理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原 则，切实履行托管人职责。 截至2016年末，中信银行已托管119只公开募集证券投资基金，以及证券公司 资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总规 模达到6.57万亿元人民币。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中 得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持 续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、 控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风 险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制， 对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规 定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理 办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检 查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证 券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等， 从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条 件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了 录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权 管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多 种形式的持续培训，加强职业道德教育。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协 议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管人将以书面形式报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台（网站及 APP，下同）。 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人：于亚利 成立时间：2005年8月4日 电话：（021）61055724 传真：（021）61055054 联系人：傅鲸 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金A 类基 金份额的申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易 平台网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com。 本基金E类份额的销售机构暂仅包括本公司直销柜台。 个人投资者可以通过本基金管理人直销柜台办理开户、本基金E类基金份额的 申购、赎回等业务。 2、除基金管理人之外的其他销售机构 本基金A类基金份额除直销机构外的其他场外销售机构： （1） 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2） 中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：常振明 电话：（010）65557083 传真：（010）65550827 联系人：丰靖 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com （3） 宁波银行股份有限公司 住所：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 电话：（021）63586210 传真：（021）63586215 联系人：胡技勋 客户服务电话：96528（上海地区962528） 网址：www.nbcb.com.cn （4）长沙银行股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路一段433号 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段433号 法定代表人：张智勇 电话：（0731）84305387 传真：（0731）84305387 联系人：吴波 客户服务电话：96511 网址：www.cscb.cn （5）上海联泰资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 电话：021-52822063 传真：021-52975270 联系人：凌秋艳 客户服务电话：4000-466-788 网址：www.66zichan.com （6）西藏同信证券股份有限公司 住所：西藏拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市闸北区永和路118弄24号 法定代表人：贾绍君 电话：（021）36537114 传真：（021）36538467 联系人：周艳琼 客户服务电话：4009112233 网址：www.xzsec.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金 各类基金份额，并及时公告。 （二）登记机构 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人：于亚利 电话：（021）61055097 传真：（021）61055064 联系人：单江 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：朱宏宇 经办注册会计师：薛竞、朱宏宇 六、基金的历史沿革 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2014年6月12日证监许 可[2014] 595号文准予募集注册。基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基 金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金为契约型开放式货币市场基金。基金存续期间为不定期。 本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元，按面值发售。本基金采用固定 份额净值，基金帐面份额净值始终保持为1.00元。 本基金自2014年8月18日至2014年9月5日进行发售。本基金募集期共募集 375,122,844.83份基金份额，有效认购户数为920户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，经与基金托管 人协商一致并报中国证券监督管理委员会备案，本基金自2016年8月15日起增加 E类基金份额，并相应修改基金合同和托管协议相关表述。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2014年9月12 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续六十 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 基金合同生效后的存续期内，出现以下情形之一的，本基金可与其他基金合并 或终止本基金合同，不需召开基金份额持有人大会： （1）基金份额持有人数量连续90个工作日达不到200人。 （2）基金资产净值连续90个工作日低于5000万元。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所 投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回： 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人：于亚利 电话：（021）61055724 传真：（021）61055054 联系人：傅鲸 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金A类基金 份额的申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易平 台网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com 本基金E类份额的销售机构暂仅包括本公司直销柜台。 个人投资者可以通过本基金管理人直销柜台办理开户、本基金E类基金份额的 申购、赎回等业务。 如有其他销售机构新增办理本基金E 类份额的申购、赎回等业务，请以本公司 届时相关公告为准。 2、除基金管理人之外其他销售机构 本基金除基金管理人之外的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机 构”章节或拨打基金管理人客户服务电话进行咨询。 投资人可通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销售 机构提供的其他方式进行A类基金份额的申购、赎回或定期定额投资。本基金管理 人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告。 若销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行 A类基金份额的申购与赎回。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购的开始日及业务办理时间 本基金A类、E类基金份额已分别于2014年9月22日、2016年8月15日起 开放申购业务。 3、赎回的开始日及业务办理时间 本基金A类、E类基金份额已分别于2014年9月22日、2016年8月15日起 开放赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 （三）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登 记机构正式受理的不得撤销； 4、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规 模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申 请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，若申购资金在规定时间内未 全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金 份额时，申购生效。 投资人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎 回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和 赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人 应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时 间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 （五）申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 直销机构首次申购A类基金份额的最低金额为单笔100,000元，追加申购A类 基金份额的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人 管理的任一基金（包括本基金）记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。通过 本基金管理人网上直销交易平台办理A类基金份额的基金申购业务的不受直销机构 单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔0.01元，追加申购单笔金额不设限 制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构单 笔申购A类基金份额的最低金额为单笔0.01元，如果其他销售机构业务规则规定的 最低单笔申购A类基金份额的金额高于0.01元，以该销售机构的规定为准。 投资者仅可通过基金管理人直销柜台申购本基金E类基金份额：直销柜台接受 首次申购申请的最低金额为单笔5,000,000元，追加申购的最低金额为单笔100,000 元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 2、赎回份额的限制 赎回的最低份额为0.01份基金份额，如果其他销售机构业务规则规定的单笔最 低赎回份额高于0.01份，以该销售机构的规定为准。 3、最低保留余额的限制 每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于0.01份时，若当 日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权 将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4、基金管理人可以根据基金实际运作情况规定单个投资人累计持有的基金份额 上限、本基金的总规模上限、当日申购金额上限、或单个投资人当日申购金额上限， 并在相关限制实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额、 最低基金份额保留余额和基金总规模等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元。 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 3、申购份额的计算 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：假定某投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，则其可得到的基 金份额计算如下： 申购份额=10,000/1.00=10,000份 即投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，可以得到10,000份A类基 金份额。 4、赎回金额的计算 赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以1.00元。投资人提交全额赎回申请 时，所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。 赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：假定某投资者将所持有的10,000份A类基金份额赎回（非全额赎回）， 则其可得到的赎回金额计算如下： 赎回金额=10,000×1.00=10,000元 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （七）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资 人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护基金份额 持有人的利益，基金管理人可视情况暂停本基金的申购。 5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对 基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、当新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金 总规模上限时，或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限 时，或使该投资人累计持有的份额超过基金管理人规定的单个投资人累计持有份额 上限时，或使该投资人当日申购金额超过基金管理人规定的单个投资人当日申购金 额上限时。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记机 构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或基 金会计系统无法正常运行。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。对于上述第7项拒绝申购的情形，基金管理人将在基金管理人网站上公布 相关申购上限设定。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护基金份额 持有人的利益，基金管理人可视情况暂停本基金的赎回。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记机 构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或基 金会计系统无法正常运行。 7、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎 回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理 人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期确认并支付。若出现上述第5项所 述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将 当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 （九）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正 常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开 放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎 回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但 不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、刊登公 告或者通知销售机构代为告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有 关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案， 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》 的有关规定，不迟于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益 率。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前 告知基金托管人与相关机构。 （十二）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十三）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十四）定期定额投资计划 定期定额投资计划是基金申购业务的一种方式，投资人可通过向相关销售机构 提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指 定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资 计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定 额投资计划的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。本基金2014年12月8日 刊登公告自2014年12月11日起开通本基金A类基金份额的定期定额投资计划业 务，具体开通销售机构名单和业务规则参见相关公告。 （十五）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额和基金账户的冻结与解 冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十六）其他业务 在不违反相关法律法规、对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金 管理人可办理基金份额的质押业务、转让业务或其他基金业务，基金管理人可制定 相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资 收益。 （二）投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款， 短期融资券（包括超级短期融资券），1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存 单，期限在1年以内（含1年）的债券回购，剩余期限在397天以内（含397天） 的债券、资产支持证券和中期票据，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据， 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具及相关衍生 工具（但须符合中国证监会相关规定）。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，在不改变基金 投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单的投资，不需召开 基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定 执行。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基 金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可投资于其他货币市场基金，此 项变动不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和 监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或 相关规定。 （三）投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市 场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合 期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体 包括： 1、短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流 动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。 2、收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线 的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及 对未来短期经济走势的预期。 3、组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定 组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别 在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁 定风险，满足组合目标期限。 4、类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益 性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利 差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 5、流动性管理策略 在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现 金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提 下，确保基金的稳定收益。 6、无风险套利策略 无风险套利策略包括： 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基 金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市场回购利率高于银行间市 场回购利率时，可增加交易所市场回购的配置比例；另外，还包括一级市场发行定 价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。 跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益 特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。 7、滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的 整体持续的变现能力。 8、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品 的动向，一旦监管机构允许货币市场基金参与此类金融工具的投资，基金管理人在 履行适当程序后将其纳入投资范围，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据 对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品 种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 （四）投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证、国债期货和股指期货； （2）可转换债券； （3）剩余期限超过397天的债券； （4）信用等级在AAA级以下的企业债券； （5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有 规定的，从其规定； （6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （7）流通受限证券； （8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天； （2）本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不 得超过基金资产净值的10%； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （4）本基金投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%；如果基 金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款则不受该 比例限制； （5）除发生巨额赎回的情形外，本基金投资组合中，债券正回购的资金余额在 每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 因发生巨额赎回致使本基金债券正 回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调 整； （6）存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机构投 资者托管人资格的商业银行。其中，存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存 款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的 存款，不得超过基金资产净值的5%； （7）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率 债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； （8）本基金通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值 的20%，证监会规定的特殊品种除外；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产 支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合 计规模的10%；本基金应投资于具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级， 且信用评级不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别的 资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资 标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别； 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评 级和跟踪评级具备下列条件之一： i）国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别； ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如， 若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持。 （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期。 （12）中国证监会规定的其他比例限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在法律法规或监管机 构规定的时间期限内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之 日起开始。 法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法 规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本 基金投资不再受相关限制。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程 序后，本基金可不受上述规定的限制。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期 存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活 期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布， 或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经 基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水 平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 （七）投资组合平均剩余期限的计算 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： 其中： 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易 保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一年）的银行定期存款、 大额存单、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、期限在一年 以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、买断式回 购产生的待回购债券、或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回 购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债 券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 -+ - + ×××ΣΣ投资于金融工具产生的资产剩余期限投资于金融工具产生的负债剩余期限债券正回购剩余期限 投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债债券正回购 2、各类资产和负债剩余期限的确定 （1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天；证券清算款的 剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限 以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； （2）一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协 议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知 期计算； （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下 情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实 际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际 剩余天数计算； （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实 际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数 计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实 际剩余天数计算； （8） 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算； （9）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证 监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中 国证监会对剩余期限计算方法另有规定的，从其规定。 （八）基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的有关规定进行融资、融券。 （九）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额 持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 （十）投资决策依据和投资流程 1、投资决策依据 （1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定； （2）公司投资及风险控制政策； （3）宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势，以及发行主体的基本面； （4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险的 范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。 2、投资决策机制 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要 职责是对基金的资产配置提出指导性意见，审批重大单项投资决定，审视投资组合 风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。 基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投 资组合，并向中央交易室下达投资指令。 中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控 功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 3、投资管理流程 投资决策委员会是本基金的最高决策机构，投资决策委员会定期就投资管理业 务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作， 又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资 管理程序如下： （1）研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析师 各自独立完成相应的研究报告，为投资决策提供依据； （2）投资决策委员会每月召开投资决策会议，对资产配置比例提出指导性意见， 并讨论股票、债券的投资重点等； （3）基金经理根据投资决策委员会决议，依据宏观分析师、策略分析师的宏观 经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市场 研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究，结合本基金产品定位及风险控 制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案； （4）基金经理根据基金投资组合方案，向中央交易室下达交易指令； （5）交易指令通过风控系统的自动合规核查后，由中央交易室执行，中央交易 室对交易情况及时反馈； （6）基金经理对每日交易执行情况进行回顾，并审视基金投资组合的变动情况； （7）风险管理部定期完成有关投资风险监控报告，量化投资部定期完成基金业 绩评估报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序作 出调整。 （十一）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为2016年10月1日至2016年12月31日。本报告财务资料未经审计 师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总 资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,530,256,039.80 43.75 其中：债券 1,530,256,039.80 43.75 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 100,000,270.00 2.86 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,513,130,542.95 43.26 4 其他资产 354,370,959.42 10.13 5 合计 3,497,757,812.17 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.97 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 421,479,047.78 13.71 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间 市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”。 本报告期内，本基金未发生超标情况。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （％） 1 30天以内 21.80 13.71 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 6.49 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 30.84 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.09 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 35.04 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 102.26 13.71 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 237,131,077.65 7.71 其中：政策性金融债 237,131,077.65 7.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 469,147,810.71 15.26 6 中期票据 - - 7 同业存单 823,977,151.44 26.80 8 其他 - - 9 合计 1,530,256,039.80 49.78 10 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 - - 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 041653061 16中电国际 CP001 900,000 89,559,593.89 2.91 2 160209 16国开09 700,000 69,985,149.87 2.28 3 111697960 16桂林银行 CD076 700,000 69,497,684.40 2.26 4 041664042 16中航租赁 CP002 600,000 59,689,808.95 1.94 5 111697998 16萧山农商银 行CD032 600,000 59,561,635.90 1.94 6 160401 16农发01 570,000 56,999,225.13 1.85 7 140401 14农发01 500,000 50,065,656.26 1.63 8 011699827 16中航机电 SCP003 500,000 50,029,259.89 1.63 9 011698271 16国电山东 SCP001 500,000 50,003,607.32 1.63 10 041673001 16生态城投 CP001 500,000 49,998,283.96 1.63 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0457% 报告期内偏离度的最低值 -0.1969% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0561% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 （未完）  |