[一季报]中国银行:2017年第一季度报告
中国银行股份有限公司 2017年第一季度报告（全文） （中国会计准则） 中国银行股份有限公司 2017年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 1.2 本行于 2017年 4月 28日召开董事会会议，审议通过了本行 2017年第一季度 报告。会议应出席董事 13名，实际亲自出席董事 13名，13名董事均行使表决 权。本行部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 1.3 本行 2017年第一季度财务报告未经审计。 1.4 本行董事长田国立、行长陈四清、主管财务会计工作副行长张青松及会计信息 部负责人张建游保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 股票简称中国银行 股票代码 601988 上市证券交易所上海证券交易所 H股 股票简称中国银行 股份代号 3988 上市证券交易所香港联合交易所有限公司 境内优先股 第一期 股票简称中行优 1 股票代码 360002 第二期 股票简称中行优 2 股票代码 360010 挂牌证券交易所上海证券交易所 境外优先股 股票简称 BOC 2014 PREF 股份代号 4601 上市证券交易所香港联合交易所有限公司 董事会秘书、公司秘书耿伟 联系地址中国北京市复兴门内大街 1号，100818 电话 (86) 10-6659 2638 传真 (86) 10-6659 4568 电子信箱 ir@bankofchina.com 2 2.2主要会计数据及财务指标 2.2.1基于中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：百万元人民币（另有说明者除外） 项目本报告期末上年度末 本报告期末 比上年度末 增减 (%) 资产总计 18,917,549 18,148,889 4.24 归属于母公司所有者权益合计 1,451,448 1,411,682 2.82 每股净资产（人民币元） 4.59 4.46 3.03 项目本报告期 本报告期比 上年同期 增减(%) 年初至报告 期末 年初至报告期末 比上年同期 增减 (%) 营业收入 129,295 5.27 129,295 5.27 净利润 50,327 3.48 50,327 3.48 归属于母公司所有者的净利润 46,649 0.06 46,649 0.06 扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润 45,064 -2.77 45,064 -2.77 基本每股收益（人民币元） 0.15 0.07 0.15 0.07 扣除非经常性损益后基本每股收益 （人民币元） 0.15 -2.86 0.15 -2.86 稀释每股收益（人民币元） 0.15 0.07 0.15 0.07 净资产收益率（%，年率，加权平均） 13.74下降1.03个 百分点 13.74下降1.03个 百分点 净资产收益率 （ %，年率，加权平均，扣除非经常 性损益后） 13.26下降1.42个 百分点 13.26下降1.42个 百分点 经营活动产生的现金流量净额 384,691不适用 384,691不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 （人民币元） 1.31不适用 1.31不适用 3 非经常性损益项目列示如下： 单位：百万元人民币 项目 年初至报告期末 长期股权投资处置损益 2,834 固定资产处置损益 38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15 其他损益1 (44) 相应税项调整 (293) 少数股东损益 (965) 合计 1,585 注： 1、 其他损益是指发生的与经营业务活动无直接关系的各项其他收入和支出，包括出纳长款收入、结 算罚款收入、预计诉讼赔款、捐赠支出、行政罚没款项、出纳短款损失和非常损失等。 2、 本集团因正常经营业务产生的持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债 的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益，未作为非经常性损益披露。 2.2.2 中国企业会计准则与国际财务报告准则合并会计报表差异说明 本集团按照中国企业会计准则编制的合并会计报表及按照国际财务报告准则编 制的合并会计报表中列示的 2017年和2016年1至3月的经营成果和于 2017年3月31日 及2016年12月31日的所有者权益并无差异。 4 2.3普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况 2.3.1 2017年 3月 31日普通股股东总数： 830,098名（其中包括 631,127名 A股股 东及 198,971名 H股股东） 2.3.2 2017年 3月 31日，本行前十名普通股股东持股情况 单位：股 序号普通股股东名称期末持股数量持股比例 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量股东性质 普通股 股份种类 1 中央汇金投资有限责任公司 188,461,533,607 64.02% -无国家 A股 2 香港中央结算（代理人）有 限公司 81,808,986,764 27.79% -未知境外法人 H股 3 中国证券金融股份有限公司 7,470,982,358 2.54% -无国有法人 A股 4 中央汇金资产管理有限责任 公司 1,810,024,500 0.61% -无国有法人 A股 5 梧桐树投资平台有限责任公 司 1,060,059,360 0.36% -无国有法人 A股 6 The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd. 520,357,200 0.18% -未知境外法人 H股 7 安邦人寿保险股份有限公司 －保守型投资组合 477,023,612 0.16% -无其他 A股 8 香港中央结算有限公司 425,754,443 0.14% -无境外法人 A股 9 安邦财产保险股份有限公司 －传统产品 208,018,959 0.07% -无其他 A股 10 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 195,521,462 0.07% -无其他 A股 注： 1 H股股东持股情况根据 H股股份登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。 2 香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至 2017年 3月 31日止，在该公司开户登 记的所有机构和个人投资者持有本行 H股股份合计数，其中包括全国社会保障基金理事会所持股份。 3 中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。 4 安邦人寿保险股份有限公司与安邦财产保险股份有限公司均为安邦保险集团股份有限公司的子公司。 5 香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及 海外投资者持有的沪股通股票。 6 除上述情况外，本行未知上述普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 5 2.4 优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况 2.4.1 2017年 3月 31日优先股股东总数： 48名（其中包括 47名境内优先股股东 及 1名境外优先股股东） 2.4.2 2017年 3月 31日，本行前十名优先股股东持股情况 单位：股 序号优先股股东名称期末持股数量持股比例 质押或冻结 的股份数量股东性质 优先股 股份种类 1 美国纽约梅隆银行有限公司 399,400,000 39.96%未知境外法人境外优先股 2 中国移动通信集团公司 180,000,000 18.01%无国有法人境内优先股 3 中国烟草总公司 50,000,000 5.00%无国有法人境内优先股 4 中维资本控股股份有限公司 30,000,000 3.00%无国有法人境内优先股 5 中国烟草总公司云南省公司 22,000,000 2.20%无国有法人境内优先股 6 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－FH002沪 21,000,000 2.10%无其他境内优先股 7 中国双维投资有限公司 20,000,000 2.00%无国有法人境内优先股 7 全国社保基金三零四组合 20,000,000 2.00%无其他境内优先股 7 博时基金－工商银行－博时 －工行－灵活配置 5号特定 多个客户资产管理计划 20,000,000 2.00%无其他境内优先股 10 中国平安人寿保险股份有限 公司－自有资金 19,000,000 1.90%无 境内非国有 法人 境内优先股 注： 1 美国纽约梅隆银行有限公司以托管人身份，代表截至 2017年 3月 31日，在清算系统 Euroclear和 Clearstream中的所有投资者持有 399,400,000股境外优先股，占境外优先股总数的 100%。 2 中国烟草总公司云南省公司、中国双维投资有限公司均为中国烟草总公司的全资子公司。中维资本控股 股份有限公司为中国双维投资有限公司的子公司。 3 除上述情况外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与上述前 10名普通股股东之间存在关 联关系或一致行动关系。 6 §3 经营情况简要分析 2017年一季度，集团实现净利润 503.27亿元1，实现归属于母公司所有者的净利 润466.49亿元，同比分别增长 3.48%和0.06%。平均总资产回报率（ ROA）1.09%， 同比下降 0.06个百分点。净资产收益率（ ROE）13.74%，同比下降 1.03个百分点。 核心一级资本充足率为 11.16%，一级资本充足率为 12.04%，资本充足率为 13.77%2。 3.1 利润表主要项目分析 1、集团实现利息净收入 786.08亿元，同比减少 9.28亿元，下降 1.17%。净息差 1.80%，同比下降0.17个百分点。 2、集团实现非利息收入 506.87亿元，同比增加 74.04亿元，增长 17.11%。非利 息收入在营业收入中占比为 39.20%，同比增长 3.96个百分点。其中，手续费及佣金 净收入257.51亿元，同比增加0.24亿元，增长0.09%。 3、集团业务及管理费 312.62亿元，同比增加 10.31亿元，增长 3.41%。成本收 入比（中国内地监管口径）24.18%，同比下降0.43个百分点。 4、集团资产减值损失 222.43亿元，同比增加 62.90亿元，增长 39.43%。集团不 良贷款总额1,503.18亿元，不良贷款率 1.45%，不良贷款拨备覆盖率159.52%。 3.2 主要资产负债项目分析 3月末，集团资产总额 189,175.49亿元，比上年末增加 7,686.60亿元，增长 4.24%。负债总额173,889.17亿元，比上年末增加 7,271.20亿元，增长4.36%。 1、客户存款总额 137,599.60亿元，比上年末增加 8,202.12亿元，增长 6.34%。 其中，中国内地机构人民币客户存款102,413.71亿元，比上年末增加6,597.76亿元， 增长6.89%。 2、客户贷款总额 103,647.53亿元，比上年末增加 3,913.91亿元，增长 3.92%。 其中，中国内地机构人民币贷款 77,347.22亿元，比上年末增加 2,538.89亿元，增长 3.39%。 3、投资 3总额 41,693.09亿元，比上年末增加 1,964.25亿元，增长 4.94%。其 中，人民币投资 31,772.79亿元，比上年末增加 1,763.44亿元，增长 5.88%；外币投 资折合1,437.87亿美元，比上年末增加 36.76亿美元，增长 2.62%。 1在“经营情况简要分析”中，如无特殊说明，货币为人民币。 2根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》高级方法计算。 3投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 7 §4重要事项 4.1 公司主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过 30%的主要财务数据和财务指标： 单位：百万元人民币 (百分比除外 ) 项目 2017年 3月 31日 2016年 12月 31日 变动比率主要原因 衍生金融资产 84,065 130,549 -35.61%汇率、利率等市场参数变动导致 衍生金融资产减少。 持有待售资产 5,795 50,371 -88.50%出售子公司。 拆入资金 249,085 186,417 33.62%境内同业拆入资金增加。 衍生金融负债 68,490 107,109 -36.06%汇率、利率等市场参数变动导致 衍生金融负债减少。 持有待售资产相关负债 731 42,488 -98.28%出售子公司。 其他综合收益 (9,431) (3,854) 144.71%可供出售债券投资估值变动。 单位：百万元人民币 (百分比除外 ) 项目 2017年 1-3月 2016年 1-3月 变动比率主要原因 对联营企业及合营企业 投资收益 339 180 88.33%应享联营企业投资净收益增加。 公允价值变动收益 413 1,250 -66.96%衍生金融工具的估值收益减少。 汇兑收益 6,067 1,059 472.90%外汇衍生产品收益增加。 税金及附加 (1,205) (6,765) -82.19%境内机构实施营改增。 资产减值损失 (22,243) (15,953) 39.43%境内增提贷款减值准备金。 其他业务成本 (10,271) (7,347) 39.80%保险业务增长，增提责任准备 金。 营业外支出 (248) (95) 161.05%营业外支出增长。 少数股东损益 3,678 2,014 82.62%出售子公司实现收益。 8 4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4.5本报告期内现金分红政策的执行情况 √适用 □不适用 本行于2017年1月23日召开的董事会会议审议通过第二期境内优先股的股息分配 方案，批准本行于 2017年3月13日派发第二期境内优先股股息，派息总额为 15.40亿 元人民币（税前），股息率为5.50%（税前）。该分配方案已实施完毕。 §5 季度报告 本报告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本行网站 www.boc.cn。根据国际财务报告准则编制的 2017年第一季度报告亦同时刊载于香港 交易及结算所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本行网站 www.boc.cn。 中国银行股份有限公司董事会 二○一七年四月二十八日 9 附录一会计报表 合并及母公司资产负债表 单位：百万元人民币 中国银行集团中国银行 2017年 2016年 2017年 2016年 3月 31日 12月 31日 3月 31日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 资产 现金及存放中央银行款项 2,540,457 2,349,188 2,305,164 2,253,714 存放同业款项 557,025 582,434 544,744 591,011 贵金属 173,995 161,417 168,329 156,155 拆出资金 507,328 483,929 533,288 461,200 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 138,411 124,090 68,347 59,144 衍生金融资产 84,065 130,549 58,375 85,604 买入返售金融资产 120,998 110,119 104,808 92,351 应收利息 90,702 79,836 82,383 72,457 发放贷款和垫款 10,124,969 9,735,646 9,005,056 8,683,440 可供出售金融资产 1,675,784 1,609,830 1,103,824 1,026,700 持有至到期投资 1,957,147 1,843,043 1,881,543 1,773,569 应收款项类投资 397,967 395,921 384,124 378,426 长期股权投资 15,707 14,059 203,827 189,960 投资性房地产 21,633 21,659 2,168 2,144 固定资产 196,073 194,897 83,055 84,962 无形资产 14,406 14,542 12,960 13,068 商誉 2,474 2,473 -- 递延所得税资产 31,741 34,341 33,847 35,892 持有待售资产 5,795 50,371 -- 其他资产 260,872 210,545 73,913 28,188 资产总计 18,917,549 18,148,889 16,649,755 15,987,985 10 合并及母公司资产负债表（续） 单位：百万元人民币 中国银行集团中国银行 2017年 2016年 2017年 2016年 3月 31日 12月 31日 3月 31日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债 向中央银行借款 849,786 867,094 794,649 813,197 同业及其他金融机构存放款项 1,324,319 1,420,527 1,297,545 1,401,155 拆入资金 249,085 186,417 306,475 266,315 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 14,076 11,958 4,074 2,808 衍生金融负债 68,490 107,109 44,000 74,549 卖出回购金融资产款 103,417 116,375 70,800 97,834 吸收存款 13,759,960 12,939,748 12,170,351 11,428,022 应付职工薪酬 24,122 31,256 22,147 28,198 应交税费 32,744 28,055 28,040 23,712 应付利息 176,684 183,516 174,553 181,293 预计负债 4,497 6,065 4,280 5,846 应付债券 382,439 362,318 330,242 309,616 递延所得税负债 4,574 4,501 93 109 持有待售资产相关负债 731 42,488 -- 其他负债 393,993 354,370 91,363 76,321 负债合计 17,388,917 16,661,797 15,338,612 14,708,975 所有者权益 股本 294,388 294,388 294,388 294,388 其他权益工具 99,714 99,714 99,714 99,714 其中：优先股 99,714 99,714 99,714 99,714 资本公积 142,218 141,972 138,832 138,832 减：库存股 (62) (53) -- 其他综合收益 (9,431) (3,854) (9,980) (4,441) 盈余公积 125,748 125,714 122,995 122,975 一般风险准备 193,681 193,462 186,658 186,640 未分配利润 605,192 560,339 478,536 440,902 归属于母公司所有者权益合计 1,451,448 1,411,682 1,311,143 1,279,010 少数股东权益 77,184 75,410 -- 所有者权益合计 1,528,632 1,487,092 1,311,143 1,279,010 负债和所有者权益总计 18,917,549 18,148,889 16,649,755 15,987,985 法定代表人、董事长：田国立副董事长、行长：陈四清 主管财会工作副行长：张青松会计信息部总经理：张建游 11 合并及母公司利润表 单位：百万元人民币 中国银行集团中国银行 2017年 2016年 2017年 2016年 1-3月 1-3月 1-3月 1-3月 (未经审计) (未经审计)(未经审计)(未经审计) 一、营业收入 129,295 122,819 103,277 104,302 利息净收入 78,608 79,536 68,476 72,339 利息收入 144,807 145,509 131,054 134,514 利息支出 (66,199) (65,973) (62,578) (62,175) 手续费及佣金净收入 25,751 25,727 22,574 22,641 手续费及佣金收入 28,268 27,793 23,598 23,503 手续费及佣金支出 (2,517) (2,066) (1,024) (862) 投资收益 4,486 4,467 1,635 3,923 其中：对联营企业及合营企业 投资收益 339 180 -公 允价值变动收益 413 1,250 (188) 430 汇兑收益 6,067 1,059 5,589 1,053 其他业务收入 13,970 10,780 5,191 3,916 二、营业支出 (64,981) (60,296) (52,264) (50,265) 税金及附加 (1,205) (6,765) (1,129) (6,504) 业务及管理费 (31,262) (30,231) (26,884) (25,977) 资产减值损失 (22,243) (15,953) (21,226) (15,312) 其他业务成本 (10,271) (7,347) (3,025) (2,472) 三、营业利润 64,314 62,523 51,013 54,037 加：营业外收入 567 474 361 342 减：营业外支出 (248) (95) (227) (79) 四、利润总额 64,633 62,902 51,147 54,300 减：所得税费用 (14,306) (14,269) (11,934) (12,465) 五、净利润 50,327 48,633 39,213 41,835 归属于母公司所有者的净利润 46,649 46,619 39,213 41,835 少数股东损益 3,678 2,014 - 50,327 48,633 39,213 41,835 12 合并及母公司利润表（续） 单位：百万元人民币 中国银行集团 2017年 2016年 1-3月 1-3月 (未经审计) (未经审计) 中国银行 2017年 2016年 1-3月 1-3月 (未经审计) (未经审计) 六、其他综合收益的税后净额 (一)预计不能重分类计入损益的项目 1.退休福利计划精算损益 (二)预计将重分类计入损益的项目 1.可供出售金融资产公允价值 变动净损益 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享 有的份额 3.外币报表折算差额 4.其他 (5,576) (323) (323) (5,253) (4,317) 15 (1,008) 57 (2,143) (2) (2) (2,141) (2,143) (18) (4) 24 (5,539) (323) (323) (5,216) (5,670) - 450 4 (1,655) (2) (2) (1,653) (2,325) - 669 3 七、综合收益 44,751 46,490 33,674 40,180 归属于母公司所有者的综合收益 归属于少数股东的综合收益 41,072 3,679 44,689 1,801 33,674 - 40,180- 44,751 46,490 33,674 40,180 八、每股收益（人民币元） （一）基本每股收益 0.15 0.15（二）稀释每股收益 0.15 0.15 法定代表人、董事长：田国立副董事长、行长：陈四清 主管财会工作副行长：张青松会计信息部总经理：张建游 13 合并及母公司现金流量表 单位：百万元人民币 一、经营活动产生的现金流量 中国银行集团 2017年 2016年 1-3月 1-3月 (未经审计) (未经审计) 中国银行 2017年 2016年 1-3月 1-3月 (未经审计) (未经审计) 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 存放中央银行和同业款项净减少额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 724,748 - 34,974 52,271 146,580 53,494 237,633 19,345 - 54,843 142,113 43,094 638,719 - 44,361 55,204 132,322 23,566 188,70514,520- 59,207129,5866,234 经营活动现金流入小计 1,012,067 497,028 894,172 398,252 向中央银行借款净减少额 向其他金融机构拆入资金净减少额 发放贷款和垫款净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 (17,308) - (410,827) (72,802) (27,089) (13,242) (86,108) - (31,508) (348,861) (73,121) (27,407) (14,032) (152,762) (18,548) - (341,879) (68,222) (23,028) (11,483) (82,563) - (13,942) (299,915) (68,424) (23,599) (12,572) (147,017) 经营活动现金流出小计 (627,376) (647,691) (545,723) (565,469) 经营活动产生的现金流量净额 384,691 (150,663) 348,449 (167,217) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置子公司、联营企业及合营企业 投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收到的现金 528,077 22,015 867 1,383 458,42027,860 - 1,464 350,404 18,535 2,673 39 239,32124,486- 87 投资活动现金流入小计 552,342 487,744 371,651 263,894 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 取得子公司、联营企业及合营企业 投资支付的现金 (693,039) (7,069) (1,284) (452,172) (3,774) (685) (510,882) (488) (16,000) (216,949) (640) (2,098) 投资活动现金流出小计 (701,392) (456,631) (527,370) (219,687) 投资活动产生的现金流量净额 (149,050) 31,113 (155,719) 44,207 14 合并及母公司现金流量表（续） 单位：百万元人民币 中国银行集团中国银行 2017年 2016年 2017年 2016年 1-3月 1-3月 1-3月 1-3月 (未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -387 -其 中：少数股东投入的现金 -387 -发 行债券收到的现金 65,668 27,387 65,289 19,422 收到其他与筹资活动有关的现金 -57- 筹资活动现金流入小计 65,668 27,831 65,289 19,422 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (3,248) (3,736) (2,845) (2,904) 其中：向本行股东分配股利支付 的现金 (1,540) (1,540) (1,540) (1,540) 子公司支付给少数股东的股利 (67) (51) -偿 还债务支付的现金 (45,594) (17,375) (44,729) (15,561) 支付其他与筹资活动有关的现金 (9)-- 筹资活动现金流出小计 (48,851) (21,111) (47,574) (18,465) 筹资活动产生的现金流量净额 16,817 6,720 17,715 957 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,879 2,163 1,090 1,671 五、现金及现金等价物净增加额 254,337 (110,667) 211,535 (120,382) 加：期初现金及现金等价物余额 1,019,247 1,052,078 882,128 903,834 六、期末现金及现金等价物余额 1,273,584 941,411 1,093,663 783,452 法定代表人、董事长：田国立副董事长、行长：陈四清 主管财会工作负责人：张青松会计信息部总经理：张建游 15 附录二资本充足率、杠杆率及流动性覆盖率 一、资本充足率 单位：百万元人民币（百分比除外） 中国银行集团中国银行 2017年 2016年 2017年 2016年 3月 31日 12月 31日 3月 31日 12月 31日 按《商业银行资本管理办法（试行）》计量注 核心一级资本净额 1,312,602 1,280,841 1,140,392 1,106,112 一级资本净额 1,416,373 1,384,364 1,240,105 1,205,826 资本净额 1,620,084 1,609,537 1,428,720 1,414,052 核心一级资本充足率 11.16% 11.37% 10.82% 10.98% 一级资本充足率 12.04% 12.28% 11.76% 11.96% 资本充足率 13.77% 14.28% 13.55% 14.03% 按《商业银行资本充足率管理办法》计量 核心资本充足率 11.52% 11.77% 11.17% 11.65% 资本充足率 14.21% 14.67% 13.86% 14.50% 注：本集团按照《商业银行资本管理办法（试行）》高级方法，分别采用内部评级法计量信用风 险加权资产、内部模型法计量市场风险加权资产、标准法计量操作风险加权资产。 二、杠杆率 本集团根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》和《商业银行资本管理办法 （试行）》的相关规定，计量的杠杆率情况列示如下： 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2017年 2016年 2016年 2016年 3月 31日 12月 31日 9月 30日 6月 30日 一级资本净额 1,416,373 1,384,364 1,362,159 1,322,016 调整后的表内外资产 余额 20,397,353 19,604,737 19,251,144 19,062,650 杠杆率 6.94% 7.06% 7.08% 6.94% 16 三、流动性覆盖率 流动性覆盖率披露信息 本集团根据银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的要求，披露以下 流动性覆盖率(1)信息。 流动性覆盖率监管要求 银监会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行的流动性覆 盖率应当在 2018年底前达到 100%。在过渡期内，应当在 2014年底、2015年底、 2016年底及 2017年底前分别达到 60%、70%、80%、90%。在过渡期内，鼓励有 条件的商业银行提前达标；对于流动性覆盖率已达到 100%的银行，鼓励其流动性覆 盖率继续保持在 100%之上。 本集团流动性覆盖率情况 从 2017年起，本集团按日计量并表口径(2)流动性覆盖率。2017年第一季度本 集团共计量 90日并表口径流动性覆盖率，其平均值(3)为 119.54%，较上季度平均值 上升 2.37个百分点，主要是受合格优质流动性资产增加所致。 本集团合格优质流动性资产由现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取 的准备金、满足银监会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定的一级资产 和二级资产定义的债券构成。 2017年 2016年 第一季度第四季度第三季度第二季度 流动性覆盖率平均值 119.54% 117.17% 117.54% 118.08% 17 三、流动性覆盖率（续） 本集团 2017年第一季度并表口径流动性覆盖率各明细项目的平均值如下表所示： 单位：百万元人民币 (百分比除外 ) 序号折算前数值折算后数值 合格优质流动性资产 合格优质流动性资产 3,292,642 现金流出 2 零售存款、小企业客户存款，其中： 6,426,531 466,649 3 稳定存款 3,385,342 162,530 4 欠稳定存款 3,041,189 304,119 5 无抵(质)押批发融资，其中： 7,846,067 3,012,332 6 业务关系存款 (不包括代理行业务 ) 4,120,478 1,019,635 7 非业务关系存款 (所有交易对手 ) 3,711,340 1,978,448 8 无抵(质)押债务 14,249 14,249 9 抵(质)押融资 5,759 10其他项目，其中： 2,126,289 1,208,179 11与衍生产品及其他抵 (质)押品要求相关的现金流出 1,139,942 1,139,942 12与抵(质)押债务工具融资流失相关的现金流出 -- 13信用便利和流动性便利 986,347 68,237 14其他契约性融资义务 54,389 54,389 15或有融资义务 3,032,556 51,924 16预期现金流出总量 4,799,232 现金流入 17抵(质)押借贷 (包括逆回购和借入证券 ) 128,357 111,712 18完全正常履约付款带来的现金流入 1,040,516 705,137 19其他现金流入 1,300,110 1,223,875 20预期现金流入总量 2,468,983 2,040,724 调整后数值 21合格优质流动性资产 3,292,642 22现金净流出量 2,758,508 23流动性覆盖率(%) 119.54% 流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力 (1) 情景下，通过变现这些资产满足未来至少 30天的流动性需求。 本集团根据银监会要求确定并表口径流动性覆盖率的计算范围，其中，本集团下属子公司中的中银 (2) 集团投资有限公司、中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司四家 机构不纳入计算范围。 2017年第一季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值指季内 90日数值的简单算术平均值， 2016 (3) 年各个季度流动性覆盖率的平均值指季内三个月末数值的简单算术平均值。 18 中财网
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