[发行]大摩多元兴利18个月：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
摩根士丹利华鑫 多元兴利 18 个月定期开放债券 型证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 （2017年第1号） 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行 股份有限公司 【重要提示】 摩根士丹利华鑫 多元兴利 18 个月定期开放债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2016 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监许可【 2016 】 1554 号文准予注册募集。 本基金的基金合同于 2016 年 9 月 22 日正式生效。本基金为契约型开放式基金 ，以定期开放 方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式 。 投资有风险，投资人投资于基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 3 月 22 日，有关财务数据和净值表现 截止日为 2016 年 12 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 。 目 录 第一部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ..................... 1 第二部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ..................... 5 第三部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ................. 6 第四部分 基金的名称 ................................ ................................ ................................ ................... 25 第五部分 基金的运作方式与类型 ................................ ................................ ............................... 25 第六部分 基金的投资目标 ................................ ................................ ................................ ........... 25 第七部分 基金的投资方向 ................................ ................................ ................................ ........... 25 第八部分 基金的投资策略 ................................ ................................ ................................ ........... 26 第十部分 风险收益特征 ................................ ................................ ................................ ............... 29 第十一部分 基金投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ... 29 第十二部分 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ............... 33 第十三部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ... 34 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 ................................ ................................ ............... 38 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01 - 04 室 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01 - 04 室 法定代表人： YU HUA ( 于华 ) 成立日期： 2003 年 3 月 14 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 [2003]33 号 注册资本： 22,750 万元人民币 联系人：赵婧 联系电话：（ 0755 ） 88318702 股权结构 应 为： 华鑫证券有限责任公司（ 39.560% ）、摩根士丹利国际控股公司（ 37.363% ）、深圳市招融 投资控股有限公司（ 10.989% ）、汉唐证券有限责任公司（ 6.593% ）、深圳市中技实业（集团） 有限公司（ 5.495% ）。 二、主要人员情况 （一）董事会成员 于华先生，北京大学经济学学士，鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融分 析师（ CFA ）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险 业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、 总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理 、中国投资管理业务主管，摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司总经理。现任本公司董事长。 俞洋先生，澳门科技大学工商管理硕士，上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券 公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、华鑫证券有限责任 公司总裁助理、华鑫证券有限责任公司副总裁。 2014 年 5 月至今任华鑫证券有限责任公司 总裁、党委副书记、董事，兼任华鑫证券投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。现 任本公司副董事长。 田明先生，香港中文大学、上海国家会计学院研究生。曾先后担任上海舒天（集团）有 限公司财务部主管 、大昌行汽车集团华东总部财务部副经理、上海广电（集团）有限公司财 务经济部主管、上海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产业股份有限公 司总会计师和上海华鑫股份有限公司总会计师。 2015 年 9 月至今，任华鑫证券有限责任公 司财务副总监、董事，兼任华鑫宽众投资有限公司董事。现任本公司董事。 孙辰健先生，西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经济 博士研究生。曾先后担任兰州炼油化工总厂研究所职员、中国水电三局技术管理、深圳证券 交易所电脑工程部业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、深圳 证券交易所西北中心 主任、深圳证券通信公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结 算有限责任公司北京数据技术分公司和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理。 2015 年 7 月至今担任华鑫证券有限责任公司副总经理，兼任华鑫证券投资有限公司法定代 表人、董事长。现任本公司董事。 Feta Zabeli 先生，伦斯勒理工学院航天机械工程学士、南加州大学电气工程硕士、加 州大学洛杉矶分校工商管理学硕士。曾任诺斯洛普公司工程分析师，天合汽车集团项目经理， BARRA 公司权益类产品管理总监，花旗集团资产管理 公司董事总经理，联博资产管理公司高 级副总裁，现任摩根士丹利投资管理公司董事总经理、首席风险官及董事会成员，兼任 Ceres 期货管理有限责任公司董事。现任本公司董事。 张文础先生，悉尼大学法律荣誉学士和经济学学士。曾任职于富而德律师事务所香港和 伦敦办公室。加入摩根士丹利之后，历任摩根士丹利大中华区法律负责人及公司法律与合规 部其他高级职务，现任摩根士丹利董事总经理和中国区首席运营官。现任本公司董事。 彭磊女士，西南财经大学经济学学士，北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团金 融投资部主管，深圳经济特区证券公司资产 管理部，友联资产管理公司执行董事，招商局金 融集团有限公司综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经 理，招商局金融集团有限公司总经理助理。 2016 年 4 月至今任招商局金融集团有限公司副 总经理。现任本公司董事。 高潮生 (Sheldon Gao) 先生，美国康奈尔大学工商管理硕士、金融博士。曾任汇添富资 产管理（香港）公司总经理，英国施罗德投资管理公司董事总经理、中国总裁，美国联博资 产管理公司投资分析总监，美国晨星公司全球研究总监和美国道琼斯公司全球研究与战略总 监，并曾在多家美国对冲基金公司担任资深基金经理。现任本公司董事、总经理。 贾丽娜女士，东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵 科技学院任教， 1994 年 8 月至今任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙人，兼任俊知 集团有限公司独立董事和江苏林洋能源股份有限公司独立董事。 现任本公司独立董事。 彭章键先生，中国人民大学法学学士。曾任职于海南省高级人民法院，广东信达律师事 务所。 2008 年至今担任北京市中银律师事务所深圳分所合伙人，兼任华南经济贸易仲裁委 员会和深圳仲裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。 苗复春先生，中国人民大学经济专业硕士。 2007 年 5 月至今任中国人寿养老保险公司 顾问。曾任内蒙古商业局计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术经 济研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公室 局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁，中 国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。 Paul M. Theil 先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士（ MBA ）、 法学院法律博士（ JD ）。目前担任中安信业董事长， 曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、 美国驻华大使馆一秘。现任本公司独立董事。 （二）监事会成员 赵恒先生，西安大学计划统计学学士，上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行 西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司董事。 2008 年至今任华鑫证券有限责任公司副总裁，兼任华鑫期货有 限公司董事长。现任本公司监事长。 蒋蓓怡女士，新加坡南洋理工大学会计学士。美国注册金融分析师（ CFA ）。 2011 年 12 月至今担任摩根士丹利中国区首席风险官执行董事，曾任德意志银行 （中国）有限公司上海 分行风险管理部董事、德意志银行亚太总部风险管理部助理副总裁、德勤会计师事务所高级 分析师，安达信会计师事务所高级分析师。现任本公司监事。 王章为先生，东北财经大学学士，南澳大学工商管理硕士，中国注册会计师、国际注册 内部审计师。曾任深圳三九集团会计、深圳中华会计师事务所项目经理、招商局蛇口控股股 份有限公司审计部经理、招商局科技集团有限公司财务部经理、招商局集团有限公司审计部 高级经理、招商局金融集团有限公司财务部总经理。 2016 年 5 月至今任招商局金融集团有 限公司总经理助理。现任本公司监事。 赵 婧女士，英国雷丁大学学士、英国诺丁汉大学硕士。曾任信诚人寿保险公司管理培训 生、广州英国文化教育处财务官员。 2007 年加入本公司，现任本公司综合管理和人力资源 部总监、规划发展部总监、北京分公司总经理、上海分公司总经理、职工监事。 周苑洁女士，华东政法大学国际经济法法学学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。曾 任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。 2004 年加入本公司，历任客户服务中心 负责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监， 现任本公司销售服务部总监、职工监事。 周源女士 ，湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商 基金管理有限公司基金会计（高级经理）。 2010 年起加入本公司，曾任基金运营部副总监、 专户理财部副总监，现任本公司专户理财部总监、职工监事。 许菲菲女士，中南财经大学国际会计专业学士。曾任职于深圳市华新股份有限公司财务 部、宝盈基金管理有限公司基金运营部。 2005 年加入本公司，历任基金运营部基金会计、 监察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监，现任本公司监察稽核部总监、职工监事。 徐达女士，弗吉尼亚大学商业与经济学士。 2012 年加入本公司， 历任 研究管理部研究 员， 现任本公司 权益投资 部基金经理、职工监事。 （三） 公司高管人员 高潮生 (Sheldon Gao) 先生，总经理，简历同上。 孙要国先生，英国格林威治大学项目管理专业硕士， 20 年证券基金行业从业经历。曾 任职于西安证券有限责任公司总经理办公室，华鑫证券有限责任公司总裁办公室，曾任华鑫 证券责任公司深圳营业部总经理。 2009 年 4 月加入本公司，现任本公司副总经理兼任董事 会秘书。 高见先生，北京大学计算机学士，香港科技大学 MBA ，清华大学五道口金融学院金融学 博士。 17 年证券基金行业从业经历。曾任华夏基金管理有限公司基金管理部高级经理、市 场部执行副总经理（主持工作），大成基金管理有限公司规划发展部总监、委托投资部总监， 中国民生银行私人银行事业部首席投资顾问兼产品与资产管理中心总监，中国国际金融有限 公司销售交易部执行总经理。 2014 年 2 月加入本公司，现任本公司副总经理。 李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生， 20 年证券基金行业从业 经历。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交 易管理总部综合管理部经理助理，总经理办 公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员。 2003 年 9 月加入本公司， 曾任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。 （四）本基金基金经理 张雪女士，中央财经大学国际金融学硕士，美国特许金融分析师（ CFA ）， 9 年证券从业 经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。 2014 年 11 月 加入本公司，现任固定收益投资部副总监， 2014 年 12 月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型 证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证 券投资基金基金经理， 2015 年 2 月至 2017 年 1 月期间任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理， 2016 年 3 月起 任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理， 2016 年 9 月起任 本 基金基金经理。 （五）投资决策委员会成员 主任委员：高潮生（代理），本公司总经理 副主任委员：高见，本公司副总经理。 委员：李轶，助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理；孙海波， 权益 投资部总监、 基金经理 ; 王大鹏，研究管理部总监、基金经理；胡明，交易管理部总监；夏青，数量化投 资部总监 、组合 投资部总监 ；杨雨龙，数量化投资部副总监、基金经理。 （六）上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人 基本情况 1 、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市江宁路 168 号 法定代表人：高建平 成立日期： 1988 年 8 月 22 日 注册资本：人民币 190.52 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2005]74 号 托管部门联系人：李峰 电话： 021 - 52629999 - 212050 传真： 021 - 62159217 2 、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业 银行之一，总行设在福建省福州市， 2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股 票代码： 601166 ），注册资本 190.52 亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务，坚持走差异化发展道路，经营实力不断增强。截至 2015 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 5.30 万亿元，实现营业收入 1543.48 亿元，全年实现 归属于母公司股东的净利 润 502.07 亿元。市场地位和品牌形象稳步提升。在 2015 年英国《银 行家》杂志全球银行 1000 强排名中，兴业银行按一级资本排名列第 36 位；在 2015 年《福 布斯》全球上市企业 2000 强排名中，兴业银行位居第 73 位；在 2015 年《财富》世界 500 强中，兴业银行排名第 271 位，稳居全球银行 50 强、全球上市企业 100 强、世界企业 500 强。同时，在国内外各种权威机构组织的评比中，先后荣获“最佳中资银行”、“最佳战略创 新银行”、 “最佳绿色银行”、“亚洲可持续银行奖冠军”、“年度金控集团”、“最佳普惠金融 银行”、“中国 上市公司卓越董事会（主板）”、“亚洲最佳股东回报银行”、“最具社会责任上 市公司”、“中华慈善突出贡献（单位）奖”、“中国最佳雇主”等多项大奖。 二、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产 管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存管结算处、 养老金管理中心等处室，共有员工 100 余人，平均年龄 32 岁， 100% 员工拥有大学本科 以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批 准文号：证监基金字 [2005]74 号。截至 2016 年 12 月 31 日，兴业银行已托管开放式基 金 146 只，托管基金财产规模 4678.33 亿元。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：吴海灵、时亚蒙 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631 2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 联系人：张宏伟 电话：（010）66156207 传真：（010）66158135 3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 联系人：朱冰楚 电话：（021）63343311-2100 传真：（021）63343988 4、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、汇付天下“天天盈” 等支付渠道以及基金汇款交易业务。支持汇付天下“天天盈”渠道支付以及支持银联通渠道 支付的银行卡详见本公司官方网站 （http://www.msfunds.com.cn）。以上支付渠道支持的 银行卡均指银行借记卡，信用卡等贷记卡不支持购买基金。 全国统一客服电话：400-8888-668 客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn 深圳、北京或上海的投资人单笔认（申）购金额超过100万元（含100万元）人民币以上 的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。 (二)其他销售机构 （1）兴业银行股份有限公司 注册（办公）地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人： 高建平 联系人：张磊 联系电话：021-52629999-218931 客户服务电话：95561 网址： www.cib.com.cn （2）招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （3）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9 号文化大厦 法定代表人：李庆萍 客户服务电话：95558 网址：www.bank.ecitic.com （4）中国民生银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 联系电话：010-58560666 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn （5）平安银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：谢永林 联系人：施艺帆 联系电话：021-50979384 客户服务电话：95511－3 网址：www.bank.pingan.com （6）河北银行股份有限公司 注册（办公）地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人： 乔志强 客户服务电话：400-612-9999 网址： www.hebbank.com （7）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 联系电话：021-54967202 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 网址： www.cfsc.com.cn （8）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 联系电话：010－60838995 客户服务电话：400-889-5548 网址： www.cs.ecitic.com （9）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 联系电话：（010）85130588 客户服务电话: 4008888108 网址：www.csc108.com （10）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 联系电话：010-66568292 客户服务电话: 4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （11）信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 联系电话：（010）63081000 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （12）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺、朱雅崴 联系电话：（021）38676161 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com （13）申万宏源证券有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 联系电话：（021）33389888 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （14）光大证券股份有限公司 注册（办公）地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：（021）22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 网址：www.ebscn.com （15）兴业证券股份有限公司 注册（办公）地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：（021）38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （16）长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话：（027）65799999 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （17）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：（0755）82492193 客户服务电话：95597 网址： www.htsc.com.cn （18）中泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话：（0531）68889157 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （19）中信证券（山东）有限责任公司 注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：孙秋月 联系电话：（0532）85022026 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （20）山西证券股份有限公司 注册（办公）地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：（0351）8686659 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn （21）华龙证券股份有限公司 注册（办公）地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-8784656 客户服务电话：400-689-8888 网址： www.hlzqgs.com （22）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 客户服务电话：95531；400-8888-588 网址： www.longone.com.cn （23）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 联系电话：0512-65581136 客户服务电话：4008-601555 网址：http://www.dwzq.com.cn （24）宏信证券有限责任公司 注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：刘进海 联系电话：028-86199278 客户服务电话：4008-366-366 网址：www.hxzq.cn （25）安信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法人代表人：牛冠兴 联系人：郑向溢 联系电话：（0755）82558038 客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn （26）平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：詹露阳 联系人：周一涵 联系电话：（0755）38637436 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com （27）长城证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 联系电话：0755-83516289 客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com （28）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：（0591）87383623 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网站： www.hfzq.com.cn （29）东莞证券股份有限公司 注册（办公）地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁 联系电话：（0769）22112062 客服电话：961130 网址：www.dgzq.com.cn （30）申万宏源西部证券有限公司 注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 法定代表人：李季 联系人：王怀春 联系电话：0991-2307105 客户服务热线：4008-000-562 网址： www.hysec.com （31）国金证券股份有限公司 注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 客户服务热线：95310 网址： www.gjzq.com.cn （32）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层 法定代表人：丁学东 联系人：任敏、陈曦 联系电话：010-65051166 客户服务热线：010-65051166 网址： www.cicc.com （33）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：（010）66045529 客户服务电话：010-66045678 网址： www.txsec.com （34）和讯信息科技有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：梁檐 联系电话：021-20835789 客户服务电话：400-920-0022 网址： licaike.hexun.com （35）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 联系电话：（0755）33227950 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com （36）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-26888888-37494 客户服务电话：4000-766-123 网址： www.fund123.cn （37）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 联系电话：0571－88911818 客户服务电话：4008-773-772 网址：http://www.5ifund.com （38）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 联系电话：021-20613999 客户服务电话：400-700-9665 网址： www.ehowbuy.com （39）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：黄妮娟 联系电话：021-54509998 客户服务电话：400-1818-188 网址： www.1234567.com.cn （40）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201 客户服务电话：400-820-2899 网址： www.erichfund.com （41）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 联系电话：021-38602377 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （42）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 联系电话：400-166-1188 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn （43）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 法定代表人：戎兵 联系人：王巨明 联系电话：010-52855650 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com （44）中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层 法定代表人：路瑶 联系人：侯英建 联系电话：010-65807865 客户服务电话：010-65807609 网址：www.cifcofund.com （45）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 联系电话：010-62020088- 7024 客户服务电话：4008188000 网址：www.myfund.com （46）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号 法定代表人：梁蓉 联系人：张旭 联系电话：010-66154828 客户服务电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com （47）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 联系电话：021-33323999-5611 客户服务电话：400-820-2819 网址：fund.bundtrade.com （48）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （49）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 客户服务热线：4000-466-788 网址：www.66zichan.com （50）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 联系电话：021-63333319 客户服务热线：4000 178 000 网址：www.lingxianfund.com （51）深圳富济财富管理有限公司 注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 联系电话：0755-83999907-814 客户服务热线：0755-83999907 网址：www.jinqianwo.cn （52）北京钱景财富投资管理有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：崔丁元 联系电话：010-57418813 客户服务热线：400-893-6885 网址：www.qianjing.com （53）上海利得基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 联系电话：021-50583533 客户服务热线：400-921-7755 网址： http://a.leadfund.com.cn （54）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 联系电话：020-89629099 客户服务电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （55）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：孙雯 联系电话：010-59336519 客户服务热线：4008-909-998 公司网址：www.jnlc.com （56）北京汇成基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 联系电话：010-56282140 客户服务热线：4006199059 网址：www.hcjijin.com （57）大泰金石基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇 联系电话：13917225742 客户服务热线：400-928-2266 网址：https://www.dtfunds.com （58）深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人：赖任军 联系人：张烨 联系电话：0755-66892301 客户服务热线：4009-500-888 网址：www.jfzinv.com （59）上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 联系电话：021-51327185 客户服务热线：400-821-0203 （60）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新 浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 联系人：付文红 联系电话：010-62676405 客户服务热线：010-62675369 网址：www.xincai.com （61）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层 法定代表人：李悦 联系人：张晔 联系电话：010-59313591 客户服务热线：4008-980-618 网址：www.chtfund.com （62）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层 法定代表人：蒋煜 联系人：杨雪 联系电话：010-58170963 客户服务热线：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com （63）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层 法定代表人：陈超 联系人：徐伯宇 联系电话：010-89189285 客户服务热线：95118/400-088-8816 网址：http://fund.jd.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据 情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 二、登记机构 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：Yu Hua (于华) 联系人：赵恒 电话：（0755）88318709 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：安冬 电话：021-31358666 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人：杨绍信 电话： 021 - 23238189 联系人： 俞伟敏 经办注册会计师：单峰、俞伟敏 第四部分 基金的名称 本基金名称：摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金 第五部分 基金的运作方式与类型 （一）本基金运作方式：契约型开放式 （二）本基金类型：债券型证券投资基金 本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与 封闭期之间定期开放的运作方式。 第六部分 基金的投资目标 在控制风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，力争获取超越比较基准的超额收 益与长期资本增值。 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业 债、中小企业私募债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产 支持证券、可转换债券（包括可交换债券）、可分离债券、质押及买断式回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产；股 票、权证等权益类资产， 以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符 合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ，但在每次开 放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基 金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20% 。在开放期，本基金持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。在封闭期，本基金不受上述 5% 的限制。 权证及其他 衍生金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 第八部分 基金的投资策略 （一） 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1 、封闭期投资策略 （ 1 ）资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法， 形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现 金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大 类资产的配置比例，控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 （ 2 ）债券投资策略债券 本基金在封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的 债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括久期管理 策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略等部分。 1 ）久期管理策略：本基金将通过预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期 配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过 程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态， 通过合理假设下的情景分析和压力测试，最 后确定债券组合久期。本基金根据对市场利率变 化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；预 期市场利率将下降时，适当提高组合久期。 2 ）信用策略：本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数 据比较，并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化，调整债券 类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。本基金还将利用 本基金管理人的信用债券评级体系，研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公 司治理结构、财务状况等因素，综合评 估发行主体信用风险，确定信用产品的信用风险利差， 管理组合的整体信用风险。 3 ）利差套利策略：本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得 杠杆放大收益，可根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，调整 回购放大的杠杆比例，控制杠杆放大的风险。 4 ）利率策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关 因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率 变动对组合带来的影响，并达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收 益率 目的。 5 ）类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动 性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场 投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所 带来的投资收益。 6 ）个券选择及交易策略：本基金对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活 跃度、机构需求进行偏好分析，对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价，判断其合理 估值水平，精选有投资价值的投资品种。本基金根据市场结构与需求特征，对个券进行深入 的跟踪分析，发 掘其中被市场低估的品种，在控制流动性风险的前提下，对低估品种进行择 机配置和交易。 7 ）可转换债券投资策略：当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、 债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公司 基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会，在价值权衡和风险评 估的基础上审慎进行可转换债券的投资。 8) 中小企业私募债券投资策略：本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的 实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质 进 行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、 现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。本基金对 中小企业私募债券的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。 （ 3 ）资产支持证券的投资策略：资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条 款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利 率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。 （ 4 ）股票投资策略：本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本 基金将充分发挥研究团队主动选股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。 （ 5 ）权证投资策略：权证为本基金辅助性投资工具。基金管理人将通过对权证标的证 券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损 失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。 2 、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足 开放期流动性的需求。 （二）投资决策程序 1 、投资决策依据 （ 1 ）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （ 2 ）国内外宏观经济发展状况、微观经济运行环境和证券市场发展趋势； （ 3 ）投资品种的预期收益率和风险水平。 2 、投资决策程序 （ 1 ）投资研究 本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果，挖掘投资机会， 为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。 （ 2 ）投资决策 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，负责制定基金的投资原则、投资目标及整 体资产配置策略和风险控制策略，并对基金经理进行授权，对基金的投资进行总体监控。如 遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。 （ 3 ）组合构建 基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议 等信息，在遵守基金合同的前提下，在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合 ， 进行组合的日常管理。 （ 4 ）交易执行 本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令，同时承担一线风险监 控职责。 （ 5 ）风险与绩效评估 投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金 投资绩效及风险进行评估；监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控及事后检查；风险 管理委员会定期召开会议，结合市场、法律等环境的变化，对基金投资组合进行风险评估， 并提出风险防范措施及意见。 （ 6 ）组合调整 基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量 情况以及 组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态调整。 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际需要 调整上述投资程序，并在更新的招募说明书中公告 。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金 业绩比较基准 ： 90% ×中证综合债券收益率 +10% ×沪深 300 指数收益率。 作为专业指数提供商提供的指数，中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的优 势和市场影响力；在中证系列指数中，沪深 300 指数的市场代表性比较强，适合作为本基金 股票投资的比较基准；而中证综合指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基 金债券投资的比较基准。因此 90% ×中证综合债券收益率 +10% ×沪深 300 指数收益率适合作 为本基金的业绩比较基准。 如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中有更科学客 观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生，本基金的管理人可以在 与托 管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。 第十部分 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日，本报告中所列财 务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 45,648,976.95 7.40 其中：股票 45,648,976.95 7.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 375,764,644.60 60.94 其中：债券 375,764,644.60 60.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 182,750,914.13 29.64 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,798,524.63 0.45 8 其他资产 9,687,945.58 1.57 9 合计 616,651,005.89 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,832,550.00 3.47 C 制造业 6,437,000.00 1.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,964,326.95 2.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,518,100.00 0.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 897,000.00 0.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 45,648,976.95 7.59 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600068 葛洲坝 1,279,905 11,762,326.95 1.96 2 600547 山东黄金 235,000 8,579,850.00 1.43 3 600489 中金黄金 530,000 6,407,700.00 1.07 4 601899 紫金矿业 1,750,000 5,845,000.00 0.97 5 000568 泸州老窖 170,000 5,610,000.00 0.93 6 600109 国金证券 270,000 3,518,100.00 0.59 7 600820 隧道股份 200,000 2,202,000.00 0.37 8 300015 爱尔眼科 30,000 897,000.00 0.15 9 002426 胜利精密 100,000 827,000.00 0.14 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 25,000,000.00 4.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,872,408.20 3.47 5 企业短期融资券 321,348,000.00 53.46 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,544,236.40 1.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 375,764,644.60 62.52 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 011699616 16 中金集 SCP002 500,000 50,220,000.00 8.36 2 011699675 16 中燃投资 SCP001 500,000 50,190,000.00 8.35 3 011699572 16 华能 SCP004 500,000 50,165,000.00 8.35 4 011698091 16 龙源电力 SCP010 500,000 50,095,000.00 8.33 5 011699560 16 中建投租 SCP003 400,000 40,184,000.00 6.69 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10、 投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 10.3 其他资产构成 （未完）  |