[发行]大成动态量化：更新招募说明书摘要（2017年第1期）
大成 动态量化配置策略 混合型证券投资 基金更新招募说明书 摘要 （ 201 7 年第 1 期 ） 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国 农业 银行 股份有限公司 二〇 一 七 年 五 月 重 要 提 示 大成动态量化配置策略混合型 证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会 201 6 年 7 月 19 日证监许可 【 2016 】 1630 号文 注册募集， 基金合同于 20 16 年 9 月 20 日正式生效。 基金管理人保证 本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低 投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金 融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基 金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债 券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期 越高，投资者承担的风险也越大。 本基金为 混合型 基金，具有 中等水平 的预期收益和风险水 平 ，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本 基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产 品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者 的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、 时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的 各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。 基金在投资运作过程中可能面临各 种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管 理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个 开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的 10% 时，投资者将可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合 同。基金管理人提 醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份 额发售公告。 本 更新 招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招 募说明书（更新）所载内容截至日为 2017 年 3 月 20 日 （其中人员变动信息以公告日为准） ， 有关财务数据和净值表现截止日为 20 16 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期： 1999 年 4 月 12 日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50 % ）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25% ）、光大证券股份有限公司（持股比例 25% ）三家公司。 法定代表人：刘卓 电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1 ．公司高级管理人员 董事会： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司； 2007 年 6 月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事； 2008 年 8 月，任 哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书； 2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长； 2012 年 11 月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。 2014 年 12 月 15 日起任大成基金管理 有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。 1991 年 7 月至 1 993 年 2 月，任职于共青团河南省 委； 1993 年 3 月至 12 月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司； 1994 年 1 月至 6 月，任职于 深圳市蛇口律师事务所； 1994 年 7 月至 1997 年 4 月，任职于蛇口招商港务股份有限公司； 1997 年 5 月至 2015 年 1 月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员，南方总部机构管 理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管理总部投资部副总经 理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理； 2014 年 10 月，任大成 基金管理有限公司公司董事； 2015 年 1 月起 任大成基金管理有限公司副董事长。 罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师 (CFA) 、金融风 险管理师（ FRM ）资格。曾任毕马威（ KPMG ）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师， 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人； 2009 年至 2012 年，任中国证券监督管理委员会规划 委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家 “ 千人计划 ” 专家； 2013 年 2 月至 2014 年 10 月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。 2014 年 11 月 26 日起任大成基金 管理有限公司总经理。 2015 年 3 月起兼任大 成国际资产管理有限公司董事长。 2017 年 2 月 17 日起代为履行大成基金管理有限公司督察长职务。 周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 （ EMBA ），上海市黄浦区政协委员。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月，任厦门大学财经系教师； 1993 年 4 月至 1996 年 8 月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理； 1996 年 8 月至 1999 年 2 月，任人民 日报社事业发展局企业管理处副处长； 1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任 副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生，董事 ，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员 会副主任。 2012 年 6 月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融 学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大 学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在 美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会： 陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。 2006 年被亚洲风险 与危机管理协会授予 “ 企业风险管理师 ” 资格。 2000 年 1 月，先后任中国银河证券有限责任公 司审计部、合规（法律）部总经理； 2007 年 1 月，任中国银河投资管理有限公司董事、常务 副总裁、党委委员； 2010 年 7 月，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼 总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事； 2012 年 6 月，兼任镇江银河 创业投资有 限公司董事长； 2012 年 7 月，任中国银河投资管理有限公司总裁； 2015 年 1 月起， 任大成基金管理有限公司监事长。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。 1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公司开 发部软件工程师。 1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程 序员。 1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高 级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监，现任风险管理部 总监。 吴萍女士，职工监事，文学学士， 中国 注册会计师 协会非执 业会员 。曾任职于中国农业 银行深圳分行国际业务部，日本三和银行深圳分行单证部、信贷部。 1999 年至 2009 年任普华 永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。 2010 年 6 月加入大成基金管理有限公司， 历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。 2016 年 10 月起兼任大成国 际资产管理有限公司董事。 其他高级管理人员： 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理 委员会副处长、处长。 2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司， 任公司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于 Hunton & Williams 美国及国际律 师事务所。曾任中银国际投行业务副总裁、香港三山投资公司董事总经理、标准银行亚洲有 限公司董事总经理兼中国投行业务主管。 2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司，任首席战 略官， 2015 年 8 月起任公司副总经理。 2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河 县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。 2005 年 1 月加入大成基金管理有限公司， 历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上 海分公司总经理、公司助理总经理 ， 2015 年 8 月起任公司副总经理。 谭晓冈先生，副总经理，哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长，世 界银行中国执基办技术顾问，财政部办公厅处长，全国社保基金理事会办公厅处长、海外投 资部副主任。 2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司， 2017 年 2 月起任公司副总经理。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二 司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。 2016 年 9 月加 入大成基金管理有限公司，任首席经济学家， 2017 年 2 月起任公司副总经理。 陈翔凯先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司， 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理，国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监，招商证券资产管理有限公司副总经理。 2016 年 11 月加入大成基金管理有 限公司， 2017 年 2 月起任公司副总经理。 2、基金经理 黎新平先生， 经济学博士。 2008 年 7 月至 2015 年 6 月历 任 Aristeia capital 量化投 资部资深策略师、投资经理。 2015 年 7 月加入大成基金管理有限公司，现任数量与指数投 资部总监。自 2016 年 9 月 20 日起担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。 自 2017 年 3 月 18 日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 3 、公司投资决策委员会 公司量化投资决策委员会由 5 名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1 名，其他委员 4 名。名单如下： 高贵鑫，公司助理总经理，量化投资决策委员会主席；李绍，期货投资部总监，量化投 资决策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委 员；王晓东，量化投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经理，量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部 资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的 金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过 了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业 银行连续通过托管业务国际内控标准（ ISAE3402 ）认证，表明了独立公正第三方对中国农业 银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力 加强能力建设， 品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成 绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。 2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号； 2013 年至 2015 年连续三年荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授 予的“优秀托管机构奖”称号； 2015 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展 奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立， 2 014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、 委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、 市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验 和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3 、基金托管业务经营情况 截止到 20 16 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共 349 只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定 , 守法经营、 规范运作、严格监察 , 确保业务的稳健运行 , 保证基金财产的安全完整 , 确保有关信息的真实、 准确、完整、及时 , 保护基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作 , 对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风 险管理处 , 配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作 , 独立行使监督稽核职权。 3 、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理 , 实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责 , 防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完 整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1 、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2 、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3 、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人：刘卓 电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83199588 联系人：王为开 公司网址： www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400 - 888 - 5558 （免长途固话费） 大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人：肖成卫、关志玲、白小雪 电话： 0755 - 22223523/22223177/22223555 传真： 0755 - 83195235/83195242/83195232 邮编： 518040 2 ．代销机构 1 、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 联系人：林葛 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 客服电话： 95599 网址： www.abchina.com 2 、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 客服电话： 95588 联系人：洪渊 联系电话： 010 - 66105799 传真： 010 - 66107914 网址： www.icbc.com.cn 3 、中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 客服电话： 95566 联系人：王娟 电话： 010 - 66594909 传真： 010 - 66594942 网址： www.boc.cn 4 、招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人： 李建红 客服电话： 95555 联系人：邓炯鹏 电话： 0755 - 83077278 传真： 0755 - 83195049 网址： www.cmbchina.com 5 、中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 客服电话： 95595 联系人 : 朱红 电话： 010 - 63636153 传真： 010 - 68560312 网址： www.cebbank.com 6 、宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话： 021 - 63586210 传真： 021 - 63586215 客服 电话： 96528 （宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州） / 962528 （北京、上海） 网址： www.nbcb.com.cn 7 、北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号 法定代表人：王金山 联系人：董汇 联系电话： 010 - 85605588 传真： 010 - 66506163 客服电话： 96198 网址： www.bjrcb.com 8 、渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 法人代表 李伏安 客服电话： 95541 联系人：王宏 电话： 022 - 58316666 传真： 022 - 58316259 网址： http://www.cbhb.com.cn 9 、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客服电话： 4008888108 联系人：权唐 电话： 010 - 85130577 传真： 010 - 65182261 网址： www.csc108.com 10 、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话： 010 - 84588888 联系人：顾凌 电话： 010 - 60838696 传真： 010 - 84865560 网址： www.cs.ecitic.com 11 、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客服电话： 4008 - 888 - 888 联系人：宋明 联系电话： 010 - 66568450 传真： 010 - 66568990 网址： www.chinastock.com.cn 12 、湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人：林俊波 客服电话： 400 - 888 - 1551 联系人：钟康莺 电话： 021 - 68634518 - 8503 传真： 021 - 68865938 网址： www.xcsc.com 13 、万联证券 有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 联系电话： 020 - 38286651 客服电话： 400 - 8888 - 133 网址： www.wlzq.com.cn 14 、渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话： 022 - 28451991 传真： 022 - 28451892 客服电话： 4006515988 网址： WWW.EWWW.COM.CN 15 、 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1507 - 1510 室） 办公地址：青岛市东海西路 28 号 法定代表人：杨宝林 客服电话： 95548 联系人：吴忠超 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 网址： www.zxwt.com.cn 16 、上海证券有限责 任公司 注册地址：上海市 黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人： 李俊杰 客服电话： 021 - 962518 ， 4008918918 联系人： 许曼华 电话： 021 - 53519888 传真： 021 - 63608830 网址： www.962518.com 17 、国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常喆 客户服务电话： 400 - 818 - 8118 联系人：黄静 电话： 010 - 84183333 传真： 010 - 84183311 - 3389 网址： www.guodu.com 18 、中泰证券股份有限公司 办公地址：山东省济南市经十路 20518 号 法定代表人：李玮 客户服务电话： 95538 联系人：吴阳 电话： 0531 - 81283938 传真： 0531 - 81283900 网址： www.qlzq.com.cn 19 、华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 法定代表人：黄金琳 客 服电话： 0591 - 96326 联系人：张宗锐 电话： 0591 - 87383600 传真： 0591 - 87841150 网址： www.gfhfzq.com.cn 20 、中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话： 010 - 65051166 网址： www.ciccs.com.cn 21 、华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区环球金融中心 57 楼 法定代表人：陈林 客户服务电话： 400 - 820 - 9898 联系人： 刘闻川 电话： 021 - 68778075 传真： 021 - 68868117 网址： www.cnhbstock.com 22 、爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人：钱华 客服电话： 4001 - 962 - 502 联系人：陈敏 电话： 021 - 32229888 传真： 021 - 62878783 网址： www.ajzq.com 23 、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 联系人：徐诚 联系电话： 021 - 38509639 网站： www.noah - fund.com 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 24 、 深圳众禄基金销售有限公司 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话： 0755 - 33227950 传真： 0755 - 82080798 网址： www.zlfund.cn 客服电话： 4006 - 788 - 887 25 、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话： 021 - 54509998 传真： 021 - 64383798 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 网址： www.1234567.com.cn 26 、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 法定代表人 : 杨文斌 客服电话 : 400 - 700 - 9665 联系人 : 张茹 联系电话 : 021 - 58870011 传真 : 021 - 68596916 网址 : www.ehowbuy.com 27 、 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 （原杭州数米基金销售有限公司） 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法人代表：陈柏青 联系人：徐昳绯 电话： 021 - 60897840 传真： 0571 - 26698533 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 网址： www.fund123.cn 28 、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 法人代表：凌顺平 联系人：林海明 电话： 0571 - 88911818 - 8580 传真： 0571 - 88911818 - 8002 客户服务电话 :4008 - 773 - 772 网站地址 www.5ifund.com 29 、上海万得投资顾问有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人：王廷富 联系人：姜吉灵 联系电话： 021 - 5132 7185 传真： 021 - 5071 0161 客服电话： 400 - 821 - 0203 30 、上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客户服务电话：（ 021 ） 6537 0077 网址： www.jiyufund.com.cn 31 、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 - 115 室 法定代表人：陈继武 客服电话： 4000178000 联系人：葛佳蕊 电话： 021 - 63333319 传真： 021 - 63332523 网址： www.lingxianfund.com 32 、 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1 号、 4 号 法定代表人：陶捷 联系人：杨帆 电话： 027 - 87006003/87006009 网站： www.buyfunds.cn 公司传真： 027 - 87006010 客户服务电话： 400 - 027 - 9899 33 、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 联系人：宁博宇 网站： www.lufunds.com 客户服务电话： 400821 9031 34 、珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201 - 1203 联系人：黄敏嫦 网站： www.yingmi.cn 客户服务电话： 020 - 89629066 35 、奕丰金融服务 （深圳）有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室， 1116 室及 1307 室 法定代表人： TAN Y IK KUAN 联系人：叶健 电话： 0 755 - 89460507 传真： 0755 - 21674453 客户服务电话： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn 36 、深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101 - 1102 办公地址：深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼 法定代表人：陈姚坚 联系人：张烨 电话： 0755 - 84034499 传真： 0755 - 84034477 客服电话： 400 - 950 - 0888 网址： http://www.jfzinv.com 37 、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话： 4000618518 联系人： 袁永娇 电话： 010 - 61840688 传真： 010 - 61840699 网址： https://danjuanapp.com 38 、天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定 代表人：林义相 客服电话： 010 - 66045678 联系人：尹伶 传真： 010 - 66045527 网址： www.txsec.com 39 、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 联系人：张燕 联系电话： 010 - 58325388*1588 网站： www.new - rand.cn 客户服务电话： 400 - 166 - 1188 40 、和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话： 021 - 20835785 传真： 021 - 20835879 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 网址： http://licaike.hexun.com （二）注册登记机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人： 刘卓 电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83195229 联系人： 苗杨 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人：王玲 电话： 0755 - 22163333 传真： 0755 - 22163390 经办律师：靳庆军、 冯艾 联系人： 冯 艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：薛竞、俞伟敏 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人：俞伟敏 四、基金的名称 本基金名称：大成 动态量化配置策略 混合 型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型： 混合型 基金 六、基金的运作方式 本基金运作方式：契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资，并通过数学建模的方式根据宏观经 济变量以及风险预警指标动态调整资产配置的比例，在有效控制风险的前提下追求基金资产 长期稳定增长。 八、基金的投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据）、货币市场工具、 银行存款、 权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例为 60% - 95% ；现金以及到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5% ；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行；本基金将 80% 以上的股票资产投资于新锐产业相关股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金采用自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资 策略。以宏观经济和政策研究 为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析，实施大类资产配置；分析中国经济 结构转型背景下社会意识（可持续发展观等）、经济基础、科技进步、消费升级与产业政策 等各个方面对新锐产业发展的综合影响，研究各个新锐产业发展所处的阶段特征和商业前 景，结合各个新锐产业股票群体的流动性、整体估值水平和动量，实施新锐产业之行业配置。 对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析（包括技术变迁路径与核心技术、技 术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多方面），结合股票基本面指标分 析（包 括成长性指标、估值水平），精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健 增值。 为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资。股指期货 投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理 的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。 1 、大类资产配置 本基金以股票投资为主，但为规避市场系统性风险，保障基金资产的长期稳健增值，本 基金实施适度的战略或战术性类别资产配置。本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风 险的比较判别，对股票、债券及现金等大 类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达 到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中，本基金将在法律法规和基金合同规定范 围内，适度运用股指期货的套期保值功能，控制投资组合的系统性风险暴露。 本基金以宏观经济和政策研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析， 包括市场利率水平、市场投资价值，资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定 量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判，实施大类资产配置。 宏观经济环境方面，主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析， 研 判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。政策因素方面，主要是对影响经济结构、金 融和证券市场的政策进行前瞻性分析，研究政策对不同类别资产的影响。市场利率水平方面， 主要分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。资金供求因素方面，主要分析 证券市场供求的平衡关系。投资价值方面，主要研究各类证券市场的整体内在价值的变化和 估值水平的相对变化。市场运行内在动量方面，主要分析证券市场自身的内在运行惯性与回 归（规律），发现驱动证券市场向上或向下的市场因素。 通过上述因素的综合分析，结合公司研究开发的定量模型工具，判断 市场时机，进行积 极的资产配置，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例。 此外，本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根据市场突发 事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 2 、股票投资策略 本基金的股票投资决策是：采取自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略，深 入分析作为新兴生产力代表的新锐产业的内外部环境条件、政策导向、科技进步等各个方面 对其发展的综合影响，以及新锐产业各子行业所处的阶段特征、竞争格局和商业前景，并结 合股票基本面指标分析，识别经济长期发展过程中具有良好发展前景的新锐产业及相关上 市 公司，充分挖掘与新锐产业相关的投资主题下的优质股票。 （ 1 ）新锐产业的涵义和范畴 新锐产业之新锐具有 “ 新兴 ” 与 “ 锐意进取 ” 之双重涵义。新锐产业包括新兴产业和锐进型 产业。 新兴产业是指以新科研成果、 新技术、新商业模式或社会发展新需求的产生及应用为基 础，对社会经济发展起到引领带动作用的新型产业，主要包括新能源、节能环保、新能源汽 车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业、海洋产 业等。 锐进型产业是指符合中国经济结构转型方向、受益于内生增长动力或对社会进步变革产 生重要影响的，具有强劲竞争力和高速增长前景的行业群体。本基金主要根据财务指标筛选 锐进型产业，选择预期未来两年净利润累计增长率达到同期实际 GDP 累计增长率 2 倍以上 的行业作为锐进型产业的备选行业。其中行业分类标准参考申万二 级行业分类，计算行业财 务指标时对覆盖该行业流通市值合计占比 70% 以上的股票群体进行统计。 在不同的经济发展阶段，由于特定的社会需求以及当时的政策导向等多种因素的共同作 用下，新锐产业的构成表现出动态调整的特征；在不同的地区，由于各产业生产率上升速率 不同，技术发展状况和应用程度不同，新锐产业的构成也会表现出区域差异。本基金将持续 跟踪经济发展状况、产业结构升级、技术发展趋势以及国家的相关政策等，评估各行业在社 会经济发展中的作用，高度关注具备良好经济效益或社会溢出效应，预期未来一段时间内将 保持高增长的行业或企业，动 态调整新锐产业的构成。 （ 2 ）行业配置策略 本基金主要投资于新锐产业中的各子行业，以分享新锐产业的成长收益。 实施新锐产业的行业配置策略主要从以下三点出发： 一是分析中国经济结构转型背景下社会意识（可持续发展观等）、经济基础、科技进步、 消费升级与产业政策等各个方面对新锐产业发展的综合影响。社会意识方面，主要是对新锐 产业的需求变化趋势产生深远和持续影响的社会观念如可持续发展观等方面进行分析，研判 其对新锐产业各子行业的支持程度。经济基础方面，主要是分析经济结构转型对新锐行业的 影响，研判宏观经济态势和微观经济态势 对新锐产业未来发展和增长速度的影响程度。科技 进步方面，主要是关注新锐产业的技术周期变化。消费升级与产业政策方面，研判新锐产业 各子行业在消费能力提升以及产业政策动向下的受益顺序和受益程度。 二是研究新锐产业各子行业发展所处的阶段特征和商业前景。通常每个行业都要经历一 个由成长到衰退的发展演变过程，称之为行业的生命周期，包括幼稚期、成长期、成熟期和 衰退期。不同的子行业的成长性不同，未来发展的受益顺序和产业链各环节竞争格局不同， 需要区别对待。在综合考虑行业所处周期、预期年均复合增长率、国内技术发展水平以及政 策扶持力 度等因素的基础上，重点配置行业景气度较高、发展前景良好，技术基本成熟以及 政策性推动敏感性较高的子行业。 三是考虑新锐产业各子行业股票群体的流动性、整体估值水平和动量等因素。 本基金基于行业研究小组的研究成果，通过分析宏观经济环境、国家财政政策和货币政 策和科技进步等影响因素，研究新锐产业各自行业发展特点及商业前景，并结合股票群体的 流动性、整体估值水平和动量因素，比较不同子行业的相对投资价值，确定行业配置方案。 本基金将 80% 以上的股票资产投资于新锐产业中的优质企业。 （ 3 ）股票组合构建策略 对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析（包括技术变迁路径与核心技 术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多方面），结合股票基本面 指标分析（包括成长性指标、估值水平等），精选优质上市公司股票。 股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综合考虑 定性因素如相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩 驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标，主营业务收入、 EBITDA 、净利润等的预期增长率指标，公司营运指标（如固定资产 周转率等）以及经营杠 杆指标（如权益乘数等）等，对公司的成长性和盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价 值评估是根据一系列历史和预期的财务指标，结合定性考虑，分析公司盈利稳固性，判断相 对投资价值，主要指标包括： EV/EBIDTA 、 EV/Sales 、 P/E 、 P/B 、 P/RNAV 、股息率、 ROE 、 经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 根据公司基本面考量结果，本基金将精选新锐行业中具有较好的盈利增长前景且估值合 理的上市公司，结合行业配置策略，构建股票组合。 在股票组合构建与调整过程中， 本基金将运用风险绩效评估及归因分析方法，控制组合 风险。 3 、 债券投资策略 主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略 配置债券资产，力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 （ 1 ）利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组合 中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券 的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。 （ 2 ）收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场 主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线 形状的变化，调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益。 （ 3 ）债券信用分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债券 的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。 （ 4 ）收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之 间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。 4 、 权证投资 在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资，争取获得较高的回报。 权证投资策略主要为：采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的 价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资。 5 、 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系 统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的 beta ，以达到适度增强收益或控制 风险的目的。为此，套期保值策略分为多头套期保值和空 头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入现货 股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖出期货 合约来对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。 基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成， 决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。 在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统 性风险（ beta ）及非系统性 风险。基金管理人将关注股票组合 beta 值的易变性以及股指期货 与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套保 比率。 在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组 合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合 beta 系 数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合 beta 值超过事先设定的 beta 容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管 理。 十、基金的业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50%+ 中债综合指数收益率× 50% 本基金选择沪深 300 指数和中债综合债指数分别做为基金股票资产和债券、货币市场工 具等其他资产的业绩比较基准。沪深 300 指数能够反映沪深市场的整体表现。中债综合债券 指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映 本基金的风险收益特征。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金 管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，依据维护投资者合法权益的 原则，经与基金托管人协商一致并按照监管部门要 求履行适当程序后调整本基金的业绩比较 基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并及时在指定媒介上公 告，而无需召开基金份额持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金 为混合型 基金， 属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高 于债券基金与货币市场基金 。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国 农业 银行根据基金合同规定，于 201 7 年 3 月 29 日复核了本 报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金 201 6 年 4 季度报告， 截 至 201 6 年 12 月 31 日 。（ 财 务 数据未 经审计 ）。 1 ．报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（ % ） 1 权益投资 179,070,568.53 49.25 其中：股票 179,070,568.53 49.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 74,817,780.00 20.58 其中：债券 74,817,780.00 20.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 72,000,000.00 19.80 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,432,423.00 9.47 8 其他资产 3,307,316.44 0.91 9 合计 363,628,087.97 100.00 2 ．报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,107,402.00 0.86 B 采矿业 14,089,596.40 3.88 C 制造业 102,061,810.18 28.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 8,361,890.64 2.31 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 15,662,925.20 4.32 G 交通运输、仓储和邮政业 10,965,067.68 3.02 H 住宿和餐饮业 1,003,554.00 0.28 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,655,757.20 0.73 J 金融业 15,448,439.00 4.26 K 房地产业 4,385,126.00 1.21 L 租赁和商务服务业 - - （未完）  |