[发行]深价值：更新招募说明书（2017年第1号）
深证300价值交易型开放式指数 证券投资基金（更新）招募说明书 （2017年第1号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一七年三月 基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日 内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。 【重要提示】 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2011 年6月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】 967号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月22日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、标的指数回报 与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与 标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退 市风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2017年3月22日，有关财务数据和净值表 现截止日为2016年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目 录 一、绪言 ............................................................ 3 二、释义 ............................................................ 4 三、基金管理人 ..................................................... 10 四、基金托管人 ..................................................... 18 五、相关服务机构 ................................................... 22 六、基金的募集 ..................................................... 32 七、基金合同的生效 ................................................. 33 八、基金份额的上市交易 ............................................. 34 九、基金份额的申购与赎回 ........................................... 36 十、基金的投资 ..................................................... 47 十一、基金的业绩 ................................................... 58 十二、基金的财产 ................................................... 60 十三、基金资产的估值 ............................................... 61 十四、基金的收益与分配 ............................................. 68 十五、基金的费用与税收 ............................................. 70 十六、基金的会计与审计 ............................................. 73 十七、基金的信息披露 ............................................... 74 十八、风险揭示 ..................................................... 79 十九、基金合同的终止与基金财产的清算 ............................... 84 二十、基金合同内容摘要 ............................................. 86 二十一、托管协议的内容摘要 ........................................ 102 二十二、对基金份额持有人的服务 .................................... 119 二十三、其他应披露事项 ............................................ 120 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 121 二十五、备查文件 .................................................. 122 一、绪言 《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《深证300价值交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人或本基金 指交银施罗德基金管理有限公司 管理人 基金托管人或本基金 指中国农业银行股份有限公司 托管人 基金合同或本基金合同 指《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 托管协议或本托管协议 指《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金托 管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 招募说明书或本招募 指《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招 书 募说明书》，及其定期的更新 基金份额发售公告 指《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金份 额发售公告》 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 《证券法》 指2005年10月27日经第十届全国人民代表大会常 务委员会第十八次会议通过，自2006年1月1日实 施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时 做出的修订 《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常 务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实 施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时作出的修订 《销售办法》 指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作 出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不 时作出的修订 《运作办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作 出的修订 中国 指中华人民共和国，就基金合同及招募说明书而言， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金 份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金 的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中 国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准 可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度 批准的中国境外的机构投资者 基金投资者或投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者 基金份额持有人 指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 基金投资者 深交所《业务细则》 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》及对其不时作出的修订 交易型开放式指数 指深交所《业务细则》定义的“交易型开放式指数基 证券投资基金 金” 联接基金 指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投 资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金 发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证 券公司，又称为代办证券公司 代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为 办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构及申购 赎回代理券商 直销机构 指交银施罗德基金管理有限公司 销售机构 指直销机构和/或代销机构 基金销售网点 指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点 注册登记业务 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交 易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实 施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记托 管和结算业务 注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的 账户 基金合同生效日 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同 约定的备案条件，基金管理人聘请法定机构验资并向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确 认的日期 基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过3个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指深圳证券交易所的正常交易日 日 指公历日 月 指公历月 T日 指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工 作日 T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 开放日 指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务 的工作日 认购 指在基金募集期内，基金投资者申请购买基金份额的 行为 申购 指在基金存续期内，投资者按本基金合同规定的条件， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买 基金份额的行为，申购将导致本基金份额总数的增加 赎回 指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定 的条件，向基金管理人申请将本基金基金份额兑换为 申购赎回清单所规定的赎回对价的行为，赎回将导致 本基金份额总数的减少 申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件 申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书 规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价 赎回对价 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和 招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替 代、现金差额及其他对价 标的指数 指深证300价值价格指数及其未来可能发生的变更 完全复制法 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标 的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在 标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数 的目的 最小申购赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申 购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数 倍 现金替代 指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明 书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量 的现金 现金差额 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计 算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替 代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或 赎回的基金份额数计算 预估现金差额 指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的预估值，预估现金差额由申购赎回代 理券商预先冻结 基金份额参考净值 指深圳证券交易在交易时间内根据基金管理人提供 的计算依据及计算方法计算并发布的基金份额参考 净值，简称IOPV 元 指人民币元 基金利润 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其 他收入扣除相关费用后的余额 收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同 期增长率差额之日 基金净值增长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金 份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额 折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 标的指数同期增长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标 的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金 份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的 数值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、基金 管理人、基金托管人的互联网网站及其他媒体 不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服， 且在基金合同签署之日后发生的，使基金合同当事人 无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不 限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、 政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突 发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码：200120 法定代表人：于亚利 成立时间：2005年8月4日 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：郭佳敏 电话：（021）61055793 传真：（021）61055034 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金 字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称 “交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交 通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经 理、总经理，交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。 陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司 投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理， 景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。 阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董 事长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、 总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资 管理部总经理。 徐瀚先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交 通银行香港分行电脑中心副总经理，交通银行信息技术部副总经理，交通银行太 平洋信用卡中心副首席执行官、首席执行官。 孙培基先生，董事，学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交 通银行财会部副处长，交通银行董事会办公室副处长、处长，交通银行预算财务 部高级经理，交通银行海南分行副行长，交通银行审计部副总经理。 Lieven Debruyne先生，董事，硕士学位，现任施罗德投资管理（香港）有限 公司亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德 投资管理（香港）有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。 谢丹阳先生，独立董事，博士学位。现任香港科技大学经济系教授。历任蒙 特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家和高级经济学家，武汉大学 经济与管理学院院长、香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经 管中心主任。 袁志刚先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦 大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。 周林先生，独立董事，博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院 长、教授。历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教 授，美国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑 那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副 院长、教授。 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交 通银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副 总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。 裴关淑仪女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总 经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行 （香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理(香 港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司 监察稽核及风险管理总监。 张玲菡女士，监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。 历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基 金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部 副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。 佘川女士，监事、硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总监。 历任华泰证券股份有限公司综合发展部经理、投资银行部项目经理，银河基金管理 有限公司监察员、监察部总监，交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、 监察风控副总监。 3、基金管理人高级管理人员 阮红女士，总经理。简历同上。 许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理 有限公司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限 责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总 经理。 夏华龙先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经 济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处 长、高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市 委常委、副市长（挂职）。 谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系 教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理； 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券 总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。 苏奋先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市 场营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融 部经理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理， 交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 印皓女士，副总经理，上海财经大学工商管理硕士。历任交通银行研究开发 部副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员， 交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总 经理助理、副总经理。 4、本基金基金经理 蔡铮先生，基金经理。复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。2007年7 月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任 投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理，现任量化投资部副总经理。2011 年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投 资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型 开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日 担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层 等权重指数证券投资基金基金经理助理，2012年12月27日至2015年6月30日 担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2015年4 月22日至2017年3月24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年7 月18日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。2012年 12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易 型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理至今，2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指 数分级证券投资基金基金经理至今，2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外 中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今，2015年6月26日起担任交 银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今，2016年7月19 日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金经理至今。 历任基金经理 屈乐伟先生，2011年9月22日至2013年3月29日任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员：阮红（总经理） 王少成（权益投资总监、基金经理） 齐晧（跨境投资总监、投资经理） 于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理） 张鸿羽（研究部总经理） 上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2017年3月 22日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险 控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1） 全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2） 独立性原则 公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对 公司各部门风险控制工作进行监督和检查。 （3） 相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同 岗位之间的制衡体系。 （4） 定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理 层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理 部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1） 董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2） 监事会 是公司常设的监事机构，对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经 理及其他高级管理人员进行监督。 （3） 合规审核及风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检 查评估；审查公司财务，对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规 性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。 （4） 风险控制委员会 作为总经理下设的专业委员会之一，风险控制委员会负责拟定公司风险管理战 略及政策，制定灾难复原计划及紧急情况处理制度，确保公司风险控制符合标准， 就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报告及监察情况。 （5） 督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内部控制制度和执行情况独立地履 行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行 情况。 （6） 风险管理部 风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施，组织执行，并为 每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，汇总公司业务所有的风险信息，独 立识别、评估各类风险，提出风险控制建议，使公司在一种风险管理和控制的环 境中实现业务目标。 （7）审计部 审计部负责按照公司要求，根据国家法律法规及行业规范，结合公司战略发 展及管理目标，对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价， 协助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善，实现合规经营目标。 （8）法律合规部 法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务，依法维护 公司合法权益，评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题， 及时向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。 （9）业务部门 风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任， 负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护， 用于识别、监控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1） 建立内控体系，完善内控制度 公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业 务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同时置 备操作手册，并定期更新。 （2） 建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中， 形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3） 建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各 自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4） 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了风险评估机制，通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险； 公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人 员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5） 建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能 出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6） 使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示 指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、 控制和规避，尽可能地减少损失。 （7） 提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职 责所在，控制风险。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经 国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负 债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、 业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业 银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位 居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型 国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经 营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴 你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融 产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优 质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审 计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402） 认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部 控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步 提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托 管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2013 年至2015年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”，2015年被中国银行业协 会授予“养老金业务最佳发展奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银 行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券 投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理 处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的 安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中具有高级职称的专家30余 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年 以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2016年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共349只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确 保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业 务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按 规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门 设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务 实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人 的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其 他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处 理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方 式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为， 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1） 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 客户服务电话： 10108998 网址：www.ebscn.com （2） 国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：万建华 电话：（021）38676161 传真：（021）38670161 联系人：芮敏棋 客户服务电话：95521，400-8888-666 网址：www.gtja.com （3） 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：（010）85130588 传真：（010）65182261 联系人：魏明 客户服务电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （4） 海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）23219100 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com （5） 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568292 联系人：邓颜 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （6） 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：黄健 客户服务电话：400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn （7） 兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 电话：（021）38565785 传真：（021）38565955 联系人：谢高得 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （8） 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：李梅 电话：（021）33389888 联系人：李清怡 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.sywg.com （9） 国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （10） 华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（025）83290979 传真：（025）51863323 联系人：万鸣 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （11） 中银国际证券有限责任公司 住所：上海市银城中路200号39层 办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层 法定代表人：许刚 联系人：李丹 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （12） 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 客户服务电话：（0532）96577 网址：www.zxwt.com.cn （13） 国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法定代表人：何如 电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133952 联系人：周杨 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （14） 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：（0755）82558305 传真：（0755）82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn （15） 申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人：冯戎 电话：（010）88085858 传真：（010）88085195 联系人：李巍 客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （16）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （17） 平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048) 法定代表人：杨宇翔 电话：（0755）22627802 传真：（0755）82400862 联系人：郑舒丽 客户服务电话：95511-8 网址：www.pingan.com （18） 华宝证券有限责任公司 住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼 办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人： 陈林 电话：（021）68777222 传真：（021）68777822 联系人：赵洁 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （19） 国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：（028）86690126 传真：（028）86690126 联系人：金喆 客户服务电话：400-6600-109 网址：www.gjzq.com.cn （20） 方正证券股份有限公司 住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 电话：（010）68546765 传真：（010）68546792 联系人：徐锦福 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com （21） 渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：（022）28451991 传真：（022）28451892 联系人：蔡霆 客户服务电话: 400-651-5988 网址：www.bhzq.com （22） 信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：高冠江 电话：（010）63081000 传真：（010）63080978 联系人：唐静 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （23） 东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 电话：（021）63325888 传真：（021）63326173 联系人：吴宇 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （24） 东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 电话：（010）66555316 传真：（010）66555246 联系人：汤漫川 客户服务电话: 400-8888-993 网址：www.dxzq.net （25） 华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 电话：（0591）87383623 传真：（0591）87383610 客户服务电话：（0591）96326 网址：www.hfzq.com.cn （26） 中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层 及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21 层 法定代表人：龙增来 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 联系人：刘毅 客户服务电话：400-600-8008 网址：www.china-invs.cn （27） 中原证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层 法定代表人：菅明军 电话：（0371）69099882 传真：（0371）65585899 联系人：程月艳、范春艳 客户服务电话：（0371）967218，400-813-9666 网址：www.ccnew.com （28） 红塔证券股份有限公司 住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 客户服务电话：0871-3577888 网址：www.hongtastock.com （29） 国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路13号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 法定代表人：张雅锋 电话：（0771）5550386 客户服务电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）50938617 传真：（010）50938907 联系人：周莉 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：朱宏宇 经办注册会计师：薛竞、朱宏宇 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关 规定，并经中国证监会证监许可[2011] 967号文核准募集发售。 本基金为交易型开放式基金。基金存续期间为不定期。 本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元，按初始面值发售。 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2011年8月29日至2011年9月16日止进行发售。 本基金设立募集期共募集332,329,693.00份基金份额，有效认购户数为 4,556户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2011年9月22 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连 续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元， 基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2011年10月25日起 在深圳证券交易所上市交易。（二级市场交易代码：159913）。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易 规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的 上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本章第(一)款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请， 经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒体发布基金恢 复上市公告。 （四）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会备案： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作 日内发布基金终止上市公告。 若因上述1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止 上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为同一标的指数的 非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指 数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其 他合适的指数作为标的指数。 （五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单， 深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数 据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额 时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎 回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单 中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预 估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。若深圳证 券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 本基金申购赎回代理券商的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相 关服务机构”中“（一）基金份额销售机构”的相关描述。 基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，具体 业务办理时间为深圳证券交易所交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或实际 情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金 可暂停办理申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 本基金已于2011年10月25日开放申购、赎回业务，投资者可在开放日的开 放时间办理本基金的申购、赎回业务。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 5、基金管理人可在不损害基金份额持有人实质利益、不违背交易所相关规则 的情况下更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上 予以公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请的提出 投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的具体业务办理时间 提出申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价要求的组合证券 和现金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和赎回对价要求的 现金。否则，投资者所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有 关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所的结 算规则。投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办 理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T+1日办理基金份额、 现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果 发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注册登记机构在清算 交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于 深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规 定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、 方式进行调整，并按照相关规定在指定媒体公告。 （五）申购和赎回的数额限定 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可以根据市场情况，调整 上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体 上公告。 （六）申购、赎回的对价及费用 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金 差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎 回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价和赎回对价根据申 购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交 易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算 公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况， 可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或 赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相 关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成 份证券数据、现金替代、T日现金替代的保证金率、T日允许现金替代的最高比例、 T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。 2、申购赎回清单组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、最小申购赎回单位 最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 4、申购赎回清单现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金 替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作 为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为 替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在 申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（1＋现金替 代保证金率） 收取现金替代保证金的原因是,对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证 金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代 金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际 购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被 替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价 值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起（不含T日），深圳证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际 购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交 易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管 理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给注册登记机构，注册登记机构办理 现金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第2个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第22个交易日），注册登记机构办理现金替代多退少补资金的交收。 ④替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为： 日基金份额净值申购基金份额 日收盘价该证券经除权调整的只替代证券的数量第 ）现金替代比例（ 1%1001-Ti% n1i .. .. . .. T 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的 成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替 代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 5、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现 金差额的预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清 单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券 的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代 成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和） 其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基 金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣 减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、申购赎回清单现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－ （申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金 替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份 证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的 清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差 额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负 数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现 金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额 为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2017年3月22日 基金名称 深价值 基金管理公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金代码 159913 标的指数代码 399348 2017年3月21日信息内容 现金差额（单位:元）： -14,851.41 最小申购赎回单位资产净值 （单位:元）： 1,531,124.59 基金份额净值（单位:元）： 1.5310 2017年3月22日信息内容 预估现金差额(单位:元) -14,862.41 最小申购赎回单位(单位:份) 1,000,000.00 T日最小申购赎回单位分红金 额(单位:元) 0 是否需要公布IOPV 是 是否允许申购 允许 是否允许赎回 允许 可以现金替代比例上限 50.00% 组合信息内容 证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标 志 可以现金替代 保证金率 固定替代金 额 000001 平安银行 5600 允许 15% 000002 万 科Ａ 2800 允许 15% 000006 深振业Ａ 700 允许 15% 000012 南 玻Ａ 600 允许 15% 000021 深科技 500 允许 15% 000027 深圳能源 800 允许 15% 000039 中集集团 100 必须 0% 1594.000 000046 泛海控股 800 允许 15% 000050 深天马Ａ 400 允许 15% 000063 中兴通讯 1600 允许 15% 000069 华侨城Ａ 2200 允许 15% 000100 TCL 集团 5500 允许 15% 000157 中联重科 3200 允许 15% 000166 申万宏源 4300 允许 15% 000333 美的集团 3000 允许 15% 000338 潍柴动力 1600 允许 15% 000400 许继电气 400 允许 15% 000402 金 融 街 900 允许 15% 000413 东旭光电 1900 允许 15% 000415 渤海金控 1200 允许 15% 000423 东阿阿胶 400 允许 15% 000425 徐工机械 3000 允许 15% 000538 云南白药 300 允许 15% 000539 粤电力Ａ 600 允许 15% 000540 中天城投 1900 允许 15% 000543 皖能电力 700 允许 15% 000559 万向钱潮 800 允许 15% 000568 泸州老窖 500 允许 15% 000581 威孚高科 400 允许 15% 000598 兴蓉环境 1300 允许 15% 000623 吉林敖东 500 允许 15% 000625 长安汽车 1400 允许 15% 000630 铜陵有色 4300 允许 15% 000651 格力电器 3200 允许 15% 000656 金科股份 2100 允许 15% 000667 美好置业 1400 允许 15% 000685 中山公用 400 允许 15% 000686 东北证券 1000 允许 15% 000690 宝新能源 900 允许 15% 000709 河钢股份 3000 允许 15% 000712 锦龙股份 300 允许 15% 000718 苏宁环球 700 允许 15% 000725 京东方Ａ 17000 允许 15% 000728 国元证券 800 允许 15% 000729 燕京啤酒 900 允许 15% 000732 泰禾集团 400 允许 15% 000758 中色股份 900 允许 15% 000776 广发证券 2000 允许 15% 000778 新兴铸管 1500 允许 15% 000783 长江证券 2400 允许 15% 000786 北新建材 600 允许 15% 000792 盐湖股份 400 允许 15% 000793 华闻传媒 1200 允许 15% 000858 五 粮 液 1200 允许 15% 000876 新 希 望 1400 允许 15% 000883 湖北能源 1400 允许 15% 000895 双汇发展 700 允许 15% 000898 鞍钢股份 1000 允许 15% 000937 冀中能源 700 允许 15% 000961 中南建设 700 允许 15% 000963 华东医药 200 允许 15% 000983 西山煤电 1100 允许 15% 000999 华润三九 300 允许 15% 001696 宗申动力 500 允许 15% 001979 招商蛇口 1300 允许 15% （未完）  |