[发行]上投天然：更新招募说明书（2017年5月）
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 基金合同生效日 期 :2012 年 3 月 26 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示： 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整； 2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险； 3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书； 4. 基金的过往业绩并不预示其 未来表现； 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 6 . 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 7 年 3 月 25 日，基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 20 1 6 年 12 月 3 1 日。 二〇一七年五月 目 录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ........................ 3 二、释义 ................................ ................................ ................................ ........................ 3 三、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ................ 7 四、基金的投资 ................................ ................................ ................................ .......... 11 五、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ .......... 25 六、基金管理人 ................................ ................................ ................................ .......... 25 七、境外投资顾问及境外托管人 ................................ ................................ .............. 34 八、基金的募集及基金合同的生效 ................................ ................................ .......... 39 九、基金的申购与赎回 ................................ ................................ .............................. 39 十、基金的费用与税收 ................................ ................................ .............................. 50 十一、基金的资产 ................................ ................................ ................................ ...... 52 十二、基金资产的估值 ................................ ................................ .............................. 53 十三、基金的收益分配 ................................ ................................ .............................. 57 十四、基金的会计与审计 ................................ ................................ .......................... 59 十五、基金的信息披露 ................................ ................................ .............................. 60 十六、基金合同的终止与基金资产的清算 ................................ .............................. 64 十七、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ...... 67 十八、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ .. 68 十九、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ...................... 81 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ .............. 99 二十一、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ........ 114 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ 115 二十三、其他应披露事项 ................................ ................................ ........................ 115 二十四、备查文件 ................................ ................................ ................................ .... 115 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（下简称《基金法》）、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》（下简称《运作办法》）、《证券投资基金 销售管理办法》（下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（下 简称《信息披露办法》） 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（下 简称《 试行 办法》） 及其他有关法律法规以及《上投摩根全球天然资源 混合型 证 券投资基金基金合同》编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基 金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的 行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅 基金合同。 二、释义 基金招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 基金或本基金： 指上投摩根全球天然资源 混合型 证券投资基金 ； 基金合同： 指《上投摩根全球天然资源 混合型 证券投资基金 基金 合同》及对该合同的任何有效修订和补充； 招募说明书或本招募说 明书： 指《上投摩根全球天然资源 混合型 证券投资基金 招募 说明书》及其定期更新； 托管协议： 指《上投摩根全球天然资源 混合型 证券投资基金 托管 协议》及其任何有效修订和补充； 发售公告： 指《上投摩根全球天然资源 混合型 证券投资基金 发售 公告》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 外管局： 指国家外汇管理局； 《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》； 《合同法》： 指《中华人民共和国合同法》； 《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》； 元： 如无特指，指人民币； 基金合同当事人： 指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》享受 权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人； 基金管理人： 指上投摩根基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 境外托管人： 指基金托管人委托的、负责基金境外财产的保管、存 管、清算等业务的金融机构； 投资顾问： 是指符合《试行办法》 规定的条件，根据合同为基金 管理人境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合 管理等服务并取得收入的境外金融机构； 注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包 括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及 基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有 人名册等； 注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登 记机构为上投摩根基金管理有限公司或接受上投摩 根基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记 业务的机构； 投资者： 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资者； 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法 募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证 券投资基金的自然人； 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金 份额持有人； 基金份额持有人： 指依招募说明书和基金合同合法取得本基金基金份 额的投资者； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核 准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长 不超过三个月； 基金合同生效日： 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金 管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同备案 手续,获得中国证监会书面确认之日； 存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 开放日： 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作 日； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申 请购买本基金基金份额的行为； 申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买 本基金基金份额的行为； 赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人 按基金合同规定的条件要求基金管理人卖出 本基金 基金份额的行为； 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将 其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为； 定期定额投资： 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣 款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金 申购申请的一种投资方式； 转托管： 基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金 份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为； 投资指令： 指基金管理人或其委托的第三方机构在运用基金资 产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物 券调拨等指令； 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格，并 接受基金管理人委托代为 办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网 点； 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站或其它媒体； 基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的 由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及 其变动情况的账户； 交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而 引起的基金份额的变动及结余情况的账户； T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 工作日； T+n日： 指自T日起第n个工作日（不包括T日） 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、买卖证券价差、银行存 款利息及其他合法收入； 基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款 以及其他资产等形式存在的基金资产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额 后得出的基金份额财产净值； 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法 解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性 文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服 的客观事件 。 三、风险揭示 本基金作为一种新兴的大众投资工具，具有自身的优势和巨大的发展潜力。 但本基金并不同于银行存款或国债等无风险的投资工具，它不能保证投资人一定 获得盈利，也不保证最低收益，是一种收益共享、风险共担的集合投资工具。投 资本基金主要面临以下风险： （一）本基金特有风险 1 、大宗商品 价格波动 风险 本基 金主要投资 于 全球天然资源领域内的从事天然资源的勘探、开发、生产 及销售，或是向天然资源行业提供服务的上市公司，主要包括三大行业：（ 1 ）能 源，如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等；能源设备及服务；（ 2 ）基本 金属和矿石，如铜、铝等基本金属的采矿与加工生产；（ 3 ）贵金属，如黄金、铂 等。这些行业的盈利与前景与全球大宗商品市场的价格表现息息相关， 大宗商品 价格的上涨和下跌都将影响到天然资源行业上市公司的经营业绩，进而影响到其 股价表现。 由于全球大宗商品市场是一个价格波动频繁的市场，而且大宗商品的 价格受到包括经济周期、汇 率、供求众多因素的影响，因而在大宗商品价格大幅 波动的情况下，从事与大宗商品有关的天然资源行业的企业也面临着来自大宗商 品市场的风险。 2 、配置风险 配置风险是指本基金投资组合由于（ 1 ）法律、法规限定等无法配置到业绩 比较基准中的部分投资品种，或者（ 2 ）比较基准的相关市场没有合适的匹配品 种反映该市场的表现，或者（ 3 ）本管理人基于研究判断希望通过主动投资管理 来追寻超额收益，从而带来的本基金投资组合与比较基准偏离的风险。 （二）境外投资风险 证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资 人风险收 益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生 潜在风险，这种风险主要包括： 1 、海外市场风险 由于本基金投资于海外证券市场，因此基金的投资绩效将受到不同国家或地 区的金融市场和总体经济趋势的影响，而且适用的法律法规可能会与国内证券市 场有诸多不同。例如，各国对上市公司的会计准则和信息披露要求均存在较大的 区别，投资市场监管严格的发达国家比投资经济状况波动较大的发展中国家市场 风险要小。此外，相对于国内市场的规则来说，由于有的国家或地区对每日证券 交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此这些国家或地区证券的 每日涨跌幅空间 相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。 2 、政治风险 政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区出现大的变化，如政府更迭、 政策调整、制度变革、国内出现动乱、对外政治关系发生危机等，这些事件都会 甚至造成限制资金自由流动等结果。当以上这些与当地政治环境有关的事件在本 基金所投资的国家或地区发生时，当地证券市场价格因而发生波动，基金的投资 收益会受到影响。 3 、经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点。随着经济 运行的周期性变化，国家或地区经济 、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期 性变化，从而影响到证券市场走势，对基金收益产生影响。 4 、汇率风险 指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能 性。投资者使用人民币申购本基金，本基金将人民币换为外币后投入境外市场， 投资者赎回本基金时获得的为人民币。由于人民币汇率在未来存在不确定性，因 此，投资本基金存在一定的汇率风险。 5 、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。息票利率、期限 和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金 投资于债券和债券 回购，其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的 影响。 （三）开放式基金风险 1 、流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金， 或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整 的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。同时，由于本基金涉及跨境 交易，其赎回到帐期通常需要比现有开放式基金更长的时间。 2 、操作风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可 能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、交易对手、托管行、证券交易 所、证券登记结算机构等等。 3 、大额赎回风险 本基金为开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购赎回而不断 变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫以低于目标价格抛 售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 4 、交易结算风险 在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的 支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失 的可能性。 5 、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或 错误 , 通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其 相关业务处理中 , 由于客观原因与非主观故意（包括但不限于信息的准确性，及 时性，完整性）所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。 6 、税务风险 税务风险指在基金投资中与 股息 收入 和 资本利得 相关的税法发生变化、令 股 票 的吸引力减弱或者股票的回报减少的 风险 。 基金投资者应知悉并自主判断在其营运地、住所地、居住地、国籍所在地或 成立地对认购、持有、转让、赎回本基金份额以及本基金的分红（任一前述事项 称为 “ 相关事项 ” ）相关的税收。基金及基金管理人均不 对与任一相关事项（或相 关事项的组合）有关的税收后果作出任何陈述与保证或承担任何责任。且基金及 基金管理人在此进一步明确将拒绝承担任何与任一签署相关事项（或相关事项的 组合）有关的税收后果所导致的责任或损失。 7 、金融模型风险 投资管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等 辅助其做出投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的，投 资实践和学术假设之间存在一定的差距；而且金融模型结论的准确性往往受制于 模型使用的数据的精确性。因此，投资者在使用金融模型时，面临出现错误结论 的可能性，从而 承担投资损失的风险。 8 、衍生品投资风险 （ 1 ）衍生品流动性风险 指衍生工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损 失的可能性，包括不能对头寸进行冲抵或套期保值的风险。一般说来，采用在价 格不变或较小价位波动的情况下，能够卖出或买入衍生工具的数量或金额来衡量 流动性的大小。如果能够卖出或买入的数量或金额较大，则该衍生工具的流动性 较好；反之，流动性则较差。 （ 2 ）衍生品操作风险 指在金融衍生交易和结算中，由于内部控制系统不完善或缺乏必要的后台技 术支持而导致的风险。具体包括两类：一是由于内部监管体系不 完善、经营管理 上出现漏洞、工作流程不合理等带来的风险；二是由于各种偶发性事故或自然灾 害，如电脑系统故障、通讯系统瘫痪、地震、火灾等给衍生品交易者造成损失的 可能性。决定营运风险的形成及大小的主要因素包括管理漏洞和内部控制失当、 交易员操作不当以及会计处理偏差等。 （ 3 ）法律风险 指由于衍生合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定，或者由于税制、 破产制度的改变等法律上的原因，给衍生工具交易者带来损失的可能性。法律风 险主要发生在柜台市场交易中。 法律风险主要来自两个方面：一是衍生合约的不可实施性，包括合约潜在的 非 法性，对手缺乏进行衍生交易的合法资格，以及现行的法律法规发生变更而使 衍生合约失去法律效力等；二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能 依照法律规定对其为清偿合约进行对冲平仓。 9 、信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化。一般认为： 国债的信用风险较低，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定 , 信 用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券 的价格 , 从而影响到基金资产。通常来讲，低信 用级别机构所发行的债券会提供 高于其他优质信用级别债券的回报，但也会伴随着更大的损失的风险。 10 、不可抗力风险 战争、自然灾害、政府行为等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险， 以及证券市场、基金管理人可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响基金的赎 回按正常时限完成的风险。 四、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售，或 是向天然资源行业提供服务的公司的股票，通过积极主动的资产配置和组合管 理，在风险可控的前提下以获取长期资产增值。 （二）基准货币 人民币 （三）投资范围 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60 ％ - 95 ％，现 金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的 5 ％ - 40 ％， 并 保持不低于 基金资产净值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券。 股票及其他 权益类证券包括中国证监会允许投资的 普通股、优先股、存托凭证、公募股票基 金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括 银行存款、可转让 存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换 债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券； 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 本基金将投资于全球多元化的股票组合，本基金股票及其它权益类资产中将 有不低于80%的部分投资于全球天然资源领域内从事天然资源的勘探、开发、生 产及销售，或是向天然资源行业提供服务的上市公司，主要包括三大行业：（1） 能源，如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等；能源设备及服务；（2） 基本金属和矿石，如铜、铝等基本金属的采矿与加工生产；（3）贵金属，如黄 金、铂等。所投资的股票在GICS行业分类标准中分类为：能源和原材料。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投 资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （四）投资理念 随着全球人口数量的增长和社会经济的发展，全球对天然资源的需求正与日 俱增，特别是以新兴市场为代表的广大发展中国家和地区正成为石油、天然气、 矿产品等天然资源消耗的主要地区。天然资源的稀缺及不可再生性与需求不断扩 大之间的矛盾正日益突显其战略价值，从长期来看天然资源的价值在逐渐提升。 从近期来看，由于全球金融危机后各国政府尤其是欧美国家在市场上投放大量流 动性，实行宽松的货币政策，造成大量资金进入到大宗商品领域，更推高了各大 宗资源品的价格，这使得从事天然资源的勘探、开发、生产及销售，或是向天然 资源行业提供服务的公司获益明显。本基金通过深入挖掘发现全球天然资源领域 内相关行业上市公司的投资机会，优化资产配置，采用行业和企业相结合的寻股 方式，实现资产的增值。 （五）投资策略 全球天然资源的稀缺与人类对其需求的不断增长的矛盾日益突显，这显示了 天然资源具有极大的战略价值，该行业的相关上市公司也具有良好的投资机会。 本基金将充分分享全球天然资源行业未来的高增长成果，审慎把握全球天然资源 的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。 总体上本基金将采取自上而下与 自下而上相结合的投资策略。首先通过考察 不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次 采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票 的价值与动量特性，选取目标投资对象。在 固定收益类投资部分，本基金将综合 考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策 略。 1 、股票投资策略 1 ）国家与行业分析 本基金将对重点考察不同国家和地区的宏观经济发展趋势、经济结构、行业 景气、劳动力水平等指标，同时比较不同国家和地区股票市场的整体估值，为估 值水平进行排序 ，选取出具备明显国际比较优势和投资价值的国家和地区。同时， 对不同国家或地区的资本市场状况进行回顾和预测，判断在投资期间内该国或地 区的资本市场是否会发生有利或不利变化，进而影响在该市场交易的天然资源类 相关股票的市场表现。 在行业层面， 主要分析影响投资范围内各行业景气程度和 商品价格涨跌的驱动因素，进而分析该驱动因素对各个相关行业、相关商品以及 相关上市公司带来的影响，分析投资于某种资源类商品相关上市公司的相对价 值，确定基金资产在不同行业内的配置。同时 针对在全球经济一体化的条件下， 不同行业周期、各国家与地区行业政策以 及不同行业当前发展趋势，加强配置发 展前景良好或景气程度上升的行业。 2 ）价值与动量分析 基于本基金投资理念，主要利用价值及动量指标对初选股票进行排序，精选 出同时具备投资价值和趋势明确的个股。具体来说，本基金首先基于公司财务数 据，运用价值型股票选股模型，选取具有估值优势的股票。价值型股票的研判指 标主要包括：市净率（ P/B ratio ）、市盈率（ P/E ratio ）、市值与现金盈利率 (P/CE ratio) 及股利收益率（ Dividend Yield ）等。利用估值指标对个股排序，精选出预期未来 具备长期投资价值的股 票。同时，本基金将深入研究股票的历史走势，通过分析 股票的长期、中期及短期价格变动（ Price yield ），结合对股价未来走势的预测， 筛选出具备明确上升惯性趋势的股票。 3 ）基本面分析 本基金将利用基本面分析研判市场结构性变化与长期趋势，进一步改善投资 策略模型的选股结果。国家 / 地区行业分析师将从区域角度甄别企业经营特质、 企业财务质量、企业管理能力等，结合具体市场特征优化股票选择。企业经营特 质的分析要点包括公司的经营模式、资源储量、产量增长、市场地位及发展前景 等；企业财务质量分析要点包括公司的盈利能力及资产质 量等；企业管理能力分 析要点包括管理团队的领导能力、计划实施能力及资金管理能力等。 通过多方面 进行综合分析和对比，对公司层面各种因素做出整体判断，筛选投资机会。 4 ）股票组合构建 股票组合构建将进一步体现本基金投资理念，利用价值与动量择股策略，挖 掘多重独立超额收益来源，同时综合考虑市场流动性、汇率风险、组合集中度等， 优化组合风险收益特征，构建出能够持续创造超额回报的股票投资组合。 2 、固定收益类投资策略 本基金将根据 风险防御及现金替代性管理的需要，适度进行债券投资。 本基 金将分别对对新兴市场和成熟市场中不同国家和地区宏观经济发展情况、财政政 策、货币政策、以及利率走势进行分析的基础上，综合考查利率风险、信用和流 动性风险对债券内在价值的影响， 构建固定收益类投资组合，以追求长期低波动 率的稳健回报。 3 、衍生品投资策略 本基金将以组合避险或有效管理为目标，本着谨慎原则，进行风险识别，适 度参与衍生品投资。本基金的衍生品投资方向主要包括以下： 汇率衍生品：本基金将在宏观经济、货币政策、市场环境分析的基础上，结 合专业判断从事远期合约、外汇期货、外汇互换等操作，以控制外汇汇兑风险。 指数衍生品：通过分析各市场走势，结合量化模型预 测，参与指数期货或指 数期权的投资，主要目的用于套期保值及有效组合管理。 本基金衍生品投资不表示组合风险得以完全规避。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：欧洲货币矿产、黄金及能源指数（Euromoney Mining, Gold&Energy Index）。 欧洲货币矿产、黄金及能源指数将矿产类、黄金类和能源类公司的股票进行 计算并编制， 能够有效地反映出全球天然资源行业股票的价格走势。 如果今后有 更具有代表性的、更适合用于本基金的业绩比较基准，本基金将根据实际情况予 以调整，在报中国证监会备案后变更业绩比 较基准并及时公告。 （七）风险收益特征 本基金为混合型投资基金，主要投资于海外市场的天然资源行业的股票，本 基金的业绩表现在大多数的情况下与国际大宗商品价格的走势具有较高的相关 性。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基 金，属于较高风险和较高预期收益的基金品种。 （八）投资决策 1、投资决策模式 本基金的投资决策采用投资决策委员会集体决策与基金经理授权决策相结 合的分级模式。由投资决策委员会决定资产配置、投资原则等宏观决策；由基金 经理负责组合构建、品种选择、汇率管理等具体决策。投资决策委员会由公司总 经理、主管投资的副总经理、投资总监、资深基金经理、研究总监等组成，投资 决策委员会定期举行会议，讨论决定境外投资基金的股票、固定收益、现金的资 产配置比例、地区资产配置、行业配置、金融衍生产品使用、避险保值策略和外 汇管理等重大策略。基金经理向投资决策委员会汇报投资运作情况，并提出建议； 基金经理可以邀请境外投资顾问的代表列席参加投资决策委员会，提供建议；投 资决策委员会对所议内容在成员间达成共识后形成决议，无法达成共识时，由投 资决策委员会主席做最后裁定。投资决策委员会应就每次会议决议情况制作书面 报告，向总经理提交，并为监察稽核提供查核依据。 2、境外投资顾问协助 本基金境外投资顾问将提供海外市场投资建议。投资团队会不定期通过参加 不同区域研讨会、亲自拜访投资标的进行投资分析以及参考券商研究成果外，也 将定期通过会议与境外投资顾问交流分析所投资市场、产业与各股的投资前景， 境外投资顾问藉此协助本基金投研团队检视与监督本基金组合中的投资项目。境 外投资顾问在投资流程中提供的协助以投资顾问协议为准。 3、投资管理运作 构建投资组合是基金经理职责，构建过程中有如下基本原则： （1）遵守基金目标，基于收益预期、风险预测和可供参考的业绩比较基准 的深入了解与分析； （2）遵守投资决策委员会对资产配置、国家配置、行业配置、金融衍生品、 避险保值和外汇管理方面的决议； （3）参考来自境外投资顾问的投资观点，来自全球多资产小组的资产配置 建议，来自全球货币小组的汇率管理建议，来自各个国家/地区研究专员对投资 范围内的公司进行策略评级和股票评级。 （4）允许基金经理在基金风险预测允许的情况下进行判断，对于高风险承 受能力的基金给予较高判断空间。允许判断对于那些积极、有创造力的基金经理 很重要，但需受到投资总监严密监控。 （5）基金经理在地区权重、策略分类和股票评级的基础上决定每只股票在 组合中的仓位，并在等级评定和组合要求之间出现反常因素时进行调整，以符合 本基金投资组合的管理需求。 4、投资组合风险管理 本基金在投资组合的风险控制上将重点关注两个指标，跟踪误差（ Tracking Error ）和标准差（ Standard Deviation ）。本基金根据以上两个指标，对基金投资 组合的风险进行评估，并且根据控制流程，对风险进行适当管理。 针对上述风险控制指标，本基金将执行一套行之有效的风险监控体系。首先， 本基金将通过Barra Aegis股票投资组合风险管理系统，定期（每月）观察上述 风险控制指标。其次，本基金对风险指标进行量化分析，产生风险报表，并通过 多因素模型（MFM）进一步分析，提供风险分解、风险指标的暴露度、行业的 暴露度与边际风险贡献的丰富数据，以辅助基金管理人动态和更加合理地实现投 资组合风险管理。最后，本基金将进行关键风险控制指标的逐月比较，对于发生 较大变化的风险控制指标，将向投资决策委员会进行汇报，以检讨基金的实际运 作是否存在问题。 （九）投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投 资降低基金资产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制： (1) 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%，银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信 用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。 (2) 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得 超过基金净值的10%； (3) 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以 外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产市值不得超过基金资产净值 的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产市值不得超过基金资产净值的 3%； (4) 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同 一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证 券发行总量；前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同 时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有 的股本权证行使转换； (5) 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；前项非流动性 资产是指法律或本基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资 产； (6) 同一境内机构投资者管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过 该境外基金总份额的20％； (7) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的10%，持有货币 市场基金不受上述限制。 (8) 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％ -95％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5％ -40％，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； (9) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于本基金资产净值的100％； (10) 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投 资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％； (11)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要 求：(a) 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级。(b) 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估 值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。(c) 任一交易对手方的市值计 价敞口不得超过基金资产净值的20%。 (12)相关法律法规、基金合同及中国证监会的其他规定。 为有效管理投资组合和规避风险，本基金可适当投资于远期合约、期货合约、 期权、掉期等衍生金融工具。金融衍生品投资应当符合法律法规及中国证监会有 关规定。法律法规或中国有关监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。《基 金法》及其他有关法律法规或监管部门调整上述限制的，履行适当程序后，基金 可依据届时有效的法律法规适时合理地调整上述限制。因证券市场波动、上市公 司合并分拆、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述（1）—（8）规定的投资比例的，基金管理人应当在30个工作日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引 起的基金净资产规模在10个工作日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资 比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中 国证监会后，可将调整时限从30个工作日延长到3个月。 （十）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金资产不得用于下列投资或者活动： 1、购买不动产。 2、购买房地产抵押按揭。 3、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 4、购买实物商品。 5、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现 金的比例不得超过本基金资产净值的10%。 6、利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。 7、参与未持有基础资产的卖空交易。 8、从事证券承销业务。 9、向他人贷款或者提供担保； 10、从事承担无限责任的投资； 11、买卖其他基金份额，但是监管部门另有规定的除外； 12、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人、 境外资产托管人发行的股票或者债券； 13、买卖与其基金管理人、基金托管人、境外资产托管人有控股关系的股东 或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承 销期内承销的证券； 14、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 15 、不公平对待不同客户或不同投资组合。 16.除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料。 17、依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活 动。 （十一）若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法 律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适 当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 （十二）投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应 当在30个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。 （十三）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 投资者的利益； 2、有利于基金资产的安全与增值。 （十四）基金的投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资 产的比例 ( % ) 1 权益投资 258,090,757.01 82.21 其中： 普通股 237,076,985.19 75.51 存托凭证 21,013,771.82 6.69 优先股 - 房地产信托 - 2 基金投资 - 3 固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 4 金融衍生品投资 - 其中：远期 - 期货 - 期权 - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 6 货币市场工具 - 7 银行存款和结算备付金合计 47,372,290.61 15.09 8 其他各项资产 8,495,781.98 2.71 9 合计 313,958,829.60 100.00 2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比 例（％） 澳大利亚 16,550,086.80 5.69 加拿大 64,326,655.11 22.13 美国 73,003,922.95 25.11 挪威 7,344,814.39 2.53 瑞典 17,939,404.24 6.17 英国 78,925,873.52 27.15 合计 258,090,757.01 88.77 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定， ADR 、 GDR 按照存托凭 证本身挂牌的证券交易所确定。 3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 金属与采矿 157,894,262.45 54.31 石油、天然气与消费用燃 料 100,196,494.56 34.46 合计 258,090,757.01 88.77 注：行业分类标准： MSCI 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证券市 场 所属 国家 (地 区) 数量（股） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Rio Tinto plc 力拓有限 公司 RIO LN 伦敦证券交 易所 英国 64,768.00 17,407,656.4 4 5.99 2 BHP Billiton plc 必和必拓 有限公司 BLT LN 伦敦证券交 易所 英国 149,007.00 16,565,899.6 1 5.70 3 Glencoreplc 嘉能可有 限公司 GLEN LN 伦敦证券交 易所 英国 632,756.00 14,933,561.0 7 5.14 4 Lundin Minin g Corp LUN CN 多伦多证券 交易所 加拿 大 384,267.00 12,721,542.9 3 4.38 5 Lundin Petroleum AB LUPE SS 斯德哥尔摩 证券交易所 瑞典 63,059.00 9,538,881.19 3.28 6 Chevron Corp CVX US 纽约证券交 易所 美国 11,616.00 9,484,288.60 3.26 7 Pioneer Natural Resources Co PXD US 纽约 证券交 易所 美国 7,541.00 9,419,806.89 3.24 8 Royal Dutch Shell plc RDSB LN 伦敦证券交 易所 英国 42,962.00 8,605,773.04 2.96 9 Boliden AB BOL SS 斯德哥尔摩 证券交易所 瑞典 46,243.00 8,400,523.05 2.89 10 Total SA TOT US 纽约证券交 易所 美国 23,422.00 8,281,524.76 2. 85 5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前 十名基金投资明细 本基金本报告期末未 持有基金。 10 投资组合报告附注 10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 322,310.48 4 应收利息 7,917.13 5 应收申购款 6,39 2,704.53 6 其他应收款 1,772,849.84 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,495,781.98 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 五、基金的业绩 基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2012/03/26 - 2012/12/31 - 1.70% 1.08% - 3.75% 1.20% 2.05% - 0.12% 2013/01/01 - 2013/12/31 - 20.96% 1.07% - 22. 00% 1.24% 1.04% - 0.17% 2014/01/01 - 2014/12/31 - 18.40% 0.93% - 14.11% 1.03% - 4.29% - 0.10% 2015/01/01 - 2015/12/31 - 28.55% 1.50% - 25.00% 1.78% - 3.55% - 0.28% 2016/01/01 - 2016/12/31 44.15% 1.34% 66.91% 1.64% - 22.76% - 0.30% 六、基金管理人 （一） 基金管理人简况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管 理有限公司，基本信息如下： 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人： 穆矢 总经理： 章硕麟 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩 根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56 号文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人完 成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由 上海国际信托有限公司 67 ％和摩根资产管理（英国）有限公司 33 ％变更为目前 的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由 “ 上投摩根富林明基金管理有限公司 ” 变更为 “ 上投摩根基金管理有限公司 ” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国 证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所 有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 ( 二 ) 主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦 东发展银行天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦 东发展银行党委委员、副行长。 现任上海浦东发 展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事： 董事： Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球 投资管理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事： Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管 理环球投资管理方案联席总监。 董事： Michael I. Falcon 学士学位（主修金融）。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司 副总经理兼董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独 立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士 ( 主修财务 ) 、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：石恬华 台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务；现 任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区的资产管理业 务。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根 基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理，管理上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况： 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上 海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资一部 总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公 司行业专家、基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资二部总监兼资深基 金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 刘万方先生，督察长。 获经济 学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5 ．本基金基金经理 基金经理张军先生 , 毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国 际业务部经理，交易部经理。 2004 年 6 月加入上投摩根基金管理有限公司，担 任交易总监， 2007 年 10 月起任投资经理。 2008 年 3 月起担任上投摩根亚太优势 混合型证券投资基金基金经理，自 2012 年 3 月起同时担任上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 12 月起同时担任上投摩根全球多元 配置证券投资基金基金经理。 6 ．基金管理人投资决 策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究 总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张 军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其 他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额 持有 人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制中期和年度基金报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； 12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制全权处理本基金的 投资。 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》） 及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违 反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1） 投资于其它基金，但是法律法规或基金合同另有规定的除外； （2） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、 资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外； （3） 从事有可能使基金承担无限责任的投资 ； （4） 从事证券承销行为； （5） 将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系的 公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （6） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； （7） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； （8） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或基金托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； （ 4 ） 在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； （ 9 ）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 10 ）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； (2) 不利用职务之便为 自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人 谋取不当利益； (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； (4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 （五）内部控制制度： 1、内部控制的原则： 基金管理人内部控制遵循以下原则： （ 1 ）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的 有效执行。 （ 3 ）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （ 4 ）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 （ 5 ）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （ 1 ）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规 章和各项规定。 （ 2 ）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管 理的各个环节， 不得留有制度上的空白或漏洞。 （ 3 ）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （（未完）  |