[发行]元盛债券：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 2017年第1号 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由金鹰 元盛分级债券型发起式证券投资基金转换而来。本基金的的募集已获中国证监会 证监许可【2013 】13号文核准。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于 2013年5月2日备案确认（基金部函[2013]309号）后正式生效。根据《基金 合同》的有关规定，金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金在基金合同生效后 2年期届满，无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF）， 名称变更为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）” 金鹰持久回报A， 回报B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。本基金基金合同于 2013年5月2日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有的风险等等。本基金资产 将有一定比例投资于中小企业私募债券，受其具低流动性和较高信用风险的影响， 相较于不投资中小企业私募债券的信用债基金，本基金总体风险更高。基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理 人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期 持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人 复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2017年5月2日，有关 财务数据截止日为2017年3月31日，净值表现截止日为2017年3月31日， 本报告中财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 设立日期：2002年12月25日 法宝代表人：凌富华 总经理：刘岩 联系人：潘晓毅 联系电话：020-83282855 注册资本：人民币2.5亿元 股权结构： 股东名称 出资额(万元) 出资比例 广州证券股份有限公司 12250 49％ 广州白云山医药集团股份有限公司 5000 20％ 美的集团股份有限公司 5000 20％ 东亚联丰投资管理有限公司 2750 11％ 总计 25000 100％ （二）主要人员情况 1、董事会成员 凌富华先生，董事，经济学学士、会计师，历任苏州航空工业部长风机械总 厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理，广西北海国际信托投资 公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理，香港大同机械企业有限公司驻 国内企业会计主任，广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理，长城证券有限责 任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部拟任总经理， 广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财 务总监兼任财务负责人，广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。现任 广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。经公司第五届董事会 第五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核 准，自2015年1月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。 刘岩先生，董事，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管， 中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总 部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监 会核准，自2014年8月7日至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。 王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业 部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、 合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼合规总监。 陈静先生，董事。华中科技大学管理学硕士。曾任国泰君安证券股份有限公 司投资银行部助理董事。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书。 江鹏先生，董事，会计学硕士。江鹏先生自2000年9月参加工作后，先后 在广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东美的电器股份有限公司等担任董事 会秘书职务，现任美的集团股份有限公司董事会秘书。 温婉容女士，董事，商科毕业。曾任德盛安联资产管理香港有限公司市场及 传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公 司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、 德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。 2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司 行政总裁。 殷孟波先生，独立董事。西南财经大学金融学博士。历任西南财经大学金融 学院院长、研究生部主任等职务，现任西南财经大学金融学院教授委员会主席。 刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在 郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教 授，兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学 会副会长以及上市公司东凌国际、粤传媒、博济医药、道氏技术的独立董事。 谢石松先生，独立董事，法学博士、教授，历任广州中山大学法学院讲师、 副教授，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、 西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济 贸易仲裁委员会仲裁员，上海、海南、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、 肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员以及上市公司艾派克、威创股份、省广股份、阳 普医疗的独立董事。 2、监事会成员 曾巧女士，监事，管理学学士。曾任佛山会计师事务所审计助理、美的集团 审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长，现任美的集团审计监察部总监。 陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州 证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监。 姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公 司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。 3、公司高级管理人员 刘岩先生，总经理，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主 管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管 理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国 证监会核准，2014年8月7日起担任公司总经理。 李云亮先生，副总经理，博士研究生。先后于重庆理工大学、中国证监会重 庆监管局任职，历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五 届董事会第四次会议审议通过，并已按规定报经中国证券投资基金业协会备案， 于2014年12月25日起任公司副总经理。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公 司董事长。 曾长兴先生，副总经理，博士研究生。2004年9月至2006年10月在广东 证券公司（原）任研究员职务，2006年10月至2010年5月担任安信证券股份 有限公司分析师，2010年5月至2011年10月担任国联安基金管理有限公司产 品开发部总监，2011年11月加入金鹰基金管理有限公司，历任产品研发部总监、 总经理助理等职务。经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并已按规定 报中国证券投资基金业协会备案，2016年5月12日起担任公司副总经理。 苏文锋先生，督察长，经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济 系党支部书记，南方证券广州分公司研究发展部总经理，南方证券广州分公司大 德路营业部总经理，南方证券广州分公司办公室主任，南方证券广州分公司投资 银行部总经理，华鼎担保投资有限公司副总经理等职，金鹰基金管理有限公司市 场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并报经中 国证监会核准，2008年9月起担任公司督察长。 4、本基金基金经理 刘丽娟女士，中南财经政法大学工商管理硕士，历任恒泰证券股份有限公 司交易员，投资经理，广州证券股份有限公司债券投资投资主办。2014年12月 加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部总监。现任金鹰货币市场证券投资 基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、 金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰 元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金及金鹰元盛 债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。 戴俊先生，美国密歇根大学金融工程硕士研究生，历任国泰基金管理有限 公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务，2016年7月加 入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）、 金鹰保本混合型证券投资基金及金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）基金 经理。 5、投资决策委员会成员 本公司设投资决策委员会、固定收益类投资决策委员会，具体如下： （1）投资决策委员会 刘岩先生， 投资决策委员会主席，总经理； 曾长兴先生，投资决策委员会委员，副总经理； 冯俊先生 投资决策委员会委员，总经理助理； 王喆先生， 投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理； 于利强先生，投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理。 （2）固定收益投资决策委员会 刘岩先生， 固定收益投资决策委员会主任委员，总经理； 曾长兴先生，固定收益投资决策委员会委员，副总经理； 冯俊先生 投资决策委员会委员，总经理助理； 刘丽娟女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 场外销售机构： 1、直销机构 名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30 层 法定代表人：凌富华 总经理：刘岩 成立时间：2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：潘晓毅 联系电话：020-83282950 传真电话：020-83283445 客户服务及投诉电话：4006-135-888 电子邮箱：csmail@gefund.com.cn 网址：www.gefund.com.cn 2、代销机构（排名不分先后） （1） 中国工商银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 联系人：查樱 电话：010-66105662 客服电话：95588（全国） 网址：www.icbc.com.cn （2） 中国建设银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：王洪章 联系人：田青 电话：010-67595096 客服电话：95533（全国） 网址：www.ccb.com （3） 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张作伟 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址： 上海市中山东一路 12 号 办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼 法定代表人： 吉晓辉 联系人：吴斌 客服电话：95528 网址： http：//www.spdb.com.cn （5） 中国民生银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 联系电话：（010）58560666 客服电话：95568（全国） 网址：www.cmbc.com.cn （6） 名称：广发银行股份有限公司 注册（办公）地址：广州市东风东路713号 法定代表人：杨明生 联系人：李春磊 电话：010-65169830 传真：010-65169555 http://www.cgbchina.com.cn/ （7） 平安银行股份有限公司 注册（办公）地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：95511 网址：www.bank.pingan.com （8） 宁波银行股份有限公司 注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 联系人：邱艇 电话：0574-87050397 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （9） 东莞农村商业银行股份有限公司 注册（办公）地址：东莞市南城路2号 法定代表人：何沛良 联系人：林培珊 电话：0769-22866254 客服电话：0769－961122 网址：www.dgrcc.com （10） 天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （11） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 联系人：文雯 电话：010-83363101 客服电话：400-166-1188 网址：www.new-rand.cn （12） 和讯信息科技有限公司 注册（办公）地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 电话: 021-20835785 客服电话:400-920-0022 网址:和讯理财客(http://licaike.hexun.com) （13） 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册（办公）地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-9180808 公司网站：www.xds.com.cn （14） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38602377 客服电话：400-821-5399 网址： www.noah-fund.com （15） 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755- 33227950 客服电话：4006-788-887 网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com） （16） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 客服电话： 400-1818-188 网址：天天基金网（www.1234567.com.cn） （17） 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613600 客服电话：400-700-9665 网址：好买基金网（www.ehowbuy.com） （18） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-26888888-37494 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （19） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 电话：021-58788678-8201 客服电话：400-089-1289 网址：长量基金销售网(www.erichfund.com) （20） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571 - 88911818 客服电话：4008-773-772 网址：同花顺基金销售网（www.5ifund.com） （21） 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010-59601366-7024 客服电话：400-888-6661 网址： www.myfund.com （22） 上海利得基金销售有限公司 注册地址： 宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：徐鹏 电话：021-50583533 客服电话：400-067-6266 网址：http://admin.leadfund.com.cn/ （23） 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层 4609-10单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：余永键 电话： 010-85097570 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （24） 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人：李婷婷 电话：010-66154828 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com （25） 北京增财基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人：王昌庆 联系人：李皓 电话：010-67000988-6097 客服电话： 400-001-8811 网址： www.zcvc.com.cn （26） 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：梁越 联系人：张晔 电话：010-58845312 客服电话： 4008980618 网址： www.chtfund.com （27） 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 联系电话：010-56282140 客服电话：400-619-9059 公司网站：www.fundzone.cn （28） 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室 办公地址：北京市西城区阜城门内大街2号万通大厦22层2208室 法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越 电话：010-883128877 客服电话：400-001-1566 网址： www.yilucaifu.com （29） 北京钱景基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑伟 电话：010-57418813 客服电话： 400-893-6885 网址： www.qianjing.com （30） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层 法定代表人：张冠宇 联系人：刘美薇 联系电话：010-85870662 客服电话：400-819-9868 公司网站：www.tdyhfund.com （31） 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 联系人：吴翠 电话 010-60615657 客服电话：010-62675369 公司网站：www.xincai.com （32） 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 客服电话：4000-466-788 网址：http://www.66zichan.com （33） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册（办公）地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人： 林卓 联系人：张晓辉 电话： 0411-88891212 客服电话：400-6411-999 公司网站：http：// www.taichengcaifu.com （34） 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话： 021-33323999*8318 手机客户端：天天盈基金 网站：https：//tty.chinapnr.com/ （35） 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和 经济发展区） 办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002 法定代表人：王翔 联系人：吴笛 联系电话：021-6537-0077 客服电话：021-6537-0077 公司网站：www.jiyufund.com.cn （36） 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址： 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址： 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 电话：021-63333319 客服电话：4000-178-000 网址：www.lingxianfund.com （37） 北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层 法定代表人：董浩 联系人：于婷婷 电话：010-56409010 客服电话：400-068-1176 网址：www.jimufund.com （38） 深圳富济财富管理有限公司 注册（办公）地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 联系人：陈勇军 电话：0755-83999907-806 客服电话：0755—83999907 网址：www.jinqianwo.cn （39） 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城 90（一期）第七幢23层1号4号 法定代表人：陶捷 联系人：陆锋 电话： 027-87006003-8026 客服电话：400-027-9899 公司网站：http：//www.buyfunds.cn （40） 上海陆金所资产管理有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 客服电话：400-8219-031 网址：www.lufunds.com （41） 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址： 广州市海珠区琶洲大道1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：钟琛 电话：020-89629012 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （42） 奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 联系电话：0755-89460500 客服电话：400-684-0500 公司网站：www.ifastps.com.cn （43） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层 法定代表人:江卉 联系人:徐伯宇 客服电话:95118 公司网址:http://fund.jd.com （44） 上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址：上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼 法定代表人：戴新装 联系人： 江辉 联系电话：021-20538888 客服电话：4008201515 公司网站：www.zhengtongfunds.com （45） 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2,B座2507 法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 联系电话：010-61840688 客服电话：400-0618-518 公司网站：www.danjuanapp.com （46） 中信期货有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北 座 13 层 1301-1305室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话：0755-23953913 客服电话：400-9908-826 网址：www.citicsf.com （47） 杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼 法定代表人：陈刚 联系人：胡璇 联系电话：0571-85267500 客服电话：0571-86655920 公司网站：www.cd121.com （48） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：仲甜甜 联系电话：010-59336492 客服电话：4008-909-998 公司网站：www.jnlc.com （49） 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室 办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层 法定代表人：徐黎云 联系电话：0571-56028617 客服电话：400-068-0058 公司网址: www.jincheng-fund.com （50） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 电话：021－38676767 客服电话：95521 网址：http：//www.gtja.com （51） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦圆 电话：010-85156398 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com （52） 国信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 电话：0755-82133066 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn （53） 招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 客服电话：95565（全国）、4008888111 网址：www.newone.com.cn （54） 广发证券股份有限公司 注册（办公）地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄兰 电话：020-87555888-333 客服电话：95575（全国） 网址：www.gf.com.cn （55） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 电话：010-66568292 客服电话：4008888888 网址：www.chinastock.com.cn （56） 海通证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：汪小蕾 电话：021-23219689 客服电话：95553 4008888001 网址：www.htsec.com （57） 长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 电话：021-68751860 客服电话：4008888999 网址：www.cjsc.com.cn （58） 万联证券有限责任公司 注册（办公）地址：广州市中山二路18号电信广场36-37层 法定代表人：张建军 联系人：罗创滨 电话：020-37865070 客服电话：4008888133 网址：www.wlzq.com.cn （59） 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人：冯鹤年 联系人：韩秀萍 电话：010-85127609 客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com （60） 国元证券股份有限公司 注册（办公）地址：合肥市寿春路179号国元大厦 法定代表人：蔡咏 联系人： 李蔡 电话：0551-2272101 客服电话：95578（全国） 网址：www.gyzq.com.cn （61） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：张彤 电话：022-28451955 客服电话：400-651-5988 网址：www.ewww.com.cn （62） 东兴证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 电话：010-66555316 客服电话：010-66555835 网址：www.dxzq.net （63） 东吴证券股份有限公司 注册（办公）地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 法定代表人： 范力 联系人：陆晓 电话： 0512-62938521 客服电话： 0512-96288 网址： www.dwzq.com.cn （64） 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电话：010-63081493 客服电话：4008008899 网址：www.cindasc.com （65） 方正证券股份有限公司 注册（办公）地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：邵艳霞 电话：0731-85832507 客服电话：95571（全国） 网址：www.foundersc.com （66） 长城证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、 17 层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 电话：0755-83516289 客服电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com （67） 光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：李晓皙 电话：021-22169111 客服电话： 95525（全国）、 4008888788 网址： www.ebscn.com （68） 广州证券股份有限公司 注册（办公）地址：广东省广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心 19-20楼 法定代表人：邱三发 联系人：梁薇 电话：020-88836999-5408 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn （69） 东北证券股份有限公司 注册（办公）地址：吉林省长春市生态大街6666号 法定代表人 李福春 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 客服电话：95360/4006-000686 网址：www.nesc.cn （70） 上海证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 电话：021-53686262 客服电话：400-891-8918 网址： www.962518.com （71） 新时代证券有限责任公司 注册（办公）地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 联系人：孙恺 电话：010-83561149 客服电话：4006-989898 网址：www.xsdzq.cn （72） 大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央12层 办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 电话：0351-4130322 客服电话：400-7121-212 网址：www.dtsbc.com.cn （73） 国联证券股份有限公司 注册（办公）地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号 国联金融大厦7-9 楼 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 电话： 0510-82831662 客服电话： 0510-82588168 网址： http://www.glsc.com.cn （74） 浙商证券股份有限公司 注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、 7楼 法定代表人：吴承根 联系人：陈韵 电话：021-64718888-2024 客服电话：95345 网址：http://www.stocke.com.cn （75） 平安证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：詹露阳 联系人：周一涵 电话：021-38637436 客服电话：95511转8 网址：www.stock.pingan.com （76） 华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市长江中路357号 办公地址：合肥市阜南路166号 法定代表人：李工 联系人：范超 电话：0551-65161821 客服电话：96518、4008-096-518 网址：www.hazq.com （77） 国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：何春梅 联系人：郑杜鹃 电话：021-20281096 客服电话：0771-5539032 网址：www.ghzq.com.cn （78） 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36层 法定代表人：蔡一兵 联系人：梁令安 电话：0731-88954613 客服电话：95317 网址：www.cfzq.com （79） 东莞证券股份有限公司 注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：张运勇 联系人：孙旭 电话：0769-22119348 客服电话：0769-95328 网址：http://www.dgzq.com.cn （80） 国都证券有限责任公司 注册（办公）地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常喆 联系人：李弢 电话：010-84183331 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （81） 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 联系人：王一彦 电话：021-20333333 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （82） 国盛证券有限责任公司 注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人：曾小普 联系人：俞驰 电话：0791-86283080 客服电话：400-822-2111 网址：www.gsstock.com （83） 世纪证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼 法定代表人：姜昧军 联系人：袁媛 电话：0755-83199511 客服电话：0755-83199599 网址：www.csco.com.cn （84） 金元证券股份有限公司 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：0755-83025022 客服电话：4008-888-228 网址： www.jyzq.cn （85） 中航证券有限公司 注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷大道1619号国际金融大 厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：史江蕊 电话：010-64818301 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （86） 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：姚文平 联系人：刘 熠 联系/客服：电话：400-8888-128 网址： www.tebon.com.cn （87） 西部证券股份有限公司 注册（办公）地址： 西安市东新街232号信托大厦16-17层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 电话：029-87406168 客服电话：95582 网址：http：//www.westsecu.com （88） 华福证券有限责任公司 注册（办公）地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人：黄金琳 联系人：郭相兴 电话：021-20655175 客服电话：96326 网址：http://www.hfzq.com.cn （89） 中国国际金融有限公司 注册（办公）地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建（代） 联系人：黄峻敏 电话：0755-83196491 客服电话：010-65051166 0755-8319 5000 网址：www.cicc.com.cn （90） 财通证券股份有限公司 注册（办公）地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人：陶志华 电话：0571-87789160 客服电话：95336,40086-96336 网址：http://www.ctsec.com （91） 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单 元 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47、48、49层 法定代表人：赵立功 联系人：王鹏宇 电话：0755-83219194 客服电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn （92） 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01（ b） 单元 办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 电话：021-64376936 客服电话： 4008-888-999 网址： www.cfsc.com.cn （93） 中国中投证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第4、第 18-21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 电话：0755-82026907 客服电话：95532；400-600-8008 网址：www.china-invs.cn （94） 中山证券有限责任公司 注册及办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：黄扬录 业务联系人：罗艺琳 电话：0755- 82570586 客服电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com （95） 日信证券有限责任公司 注册（办公）地址：内蒙古自治区内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈韦杉 电话：010-88086830 客服电话：010-88086830 网址：www.rxzq.com.cn （96） 联讯证券股份有限公司 注册（办公）地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中 心三、四楼 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 电话： 0752-2119700 客服电话： 95564 网址： www.lxzq.com.cn （97） 江海证券有限公司 注册（办公）地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人： 孙名扬 联系人：周俊 电话：0451-85863726 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （98） 九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市城中区西大街11号 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 北京运营总部：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人：吴强 联系人：张靓雅 电话：010-57672000，0755-33331188-8807 客服电话：4006-5432-18 网址：www.tyzq.com.cn （99） 国金证券股份有限公司 注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 客服电话：95310 网址： www.gjzq.com.cn （100） 中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：何亚刚 联系点人：李小雅 电话：010-59355930 客服电话：4008895618 网址：www.e5618.com （101） 华宝证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市陆家嘴环路未来资产大厦27层 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 电话：021-50122086 客服电话：021-38929908、 400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （102） 华融证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 电话：010-85556100 客服电话：95390;400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn （103） 首创证券有限责任公司 注册（办公）地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人：吴涛 联系人：刘宇 电话：010－59366070 客服电话：4006200620 网址：http://www.sczq.com.cn/ （104） 宏信证券有限责任公司 注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：杨磊 电话：028-86199041 客服电话：4008-366-366 网址： http://www.hxzq.cn （105） 太平洋证券股份有限公司 注册（办公）地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人：李长伟 联系人：唐昌田 电话：010-88321717 客服电话：0871-68898130 网址：http：//www.tpyzq.com （106） 开源证券股份有限公司 注册（办公）地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话：029-63387289 客服电话：400-860-8866 网址： www.kysec.cn 金鹰元盛债券（LOF）的场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券 交易所会员。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，调整本基金代理销售机构。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 法定代表人：周明 电话：（010）58598839 传真：（010）58598907 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 名称：广东岭南律师事务所 住所：广州市新港西路135号中山大学西门科技园601-605室 法定代表人：黄添顺 电话：020-84035397 传真：020-84113152 经办律师：欧阳兵、何官益 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 法定代表人：石文先 电话：027 86770549 传真：027 85424329 邮编：430077 经办注册会计师：王兵、龚静伟 四、基金的名称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF），简称金鹰元盛债券。 五、基金的类型 本基金类型：上市契约型开放式 六、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额 持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 （二）投资理念 坚持“主动管理、严控风险、理性决策、稳健投资”的投资理念，在审 慎权衡投资品种的安全性、收益性与流动性的基础上，努力把握投资机会，谋 求基金资产的长期稳定增值。 （三）投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次 级债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企 业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相 关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，不参与一级市场新 股的申购或增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权 证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等 资产，本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，其中中小 企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%；为维持投资组合的流动性，元 盛A的开放日或基金合同生效后2年期届满日之前的4个工作日起至元盛A的开 放日（含）或基金合同生效后2年期届满日（含）止，以及本基金转型为金鹰元 盛债券型发起式证券投资基金（LOF）并开放申购赎回之后，持有现金和到期日 不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%；在其他时段，本基金持有现 金和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的5%。 （四）投资策略 1、大类资产的配置策略 本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与定量分析并用， 结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、 货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变 化，适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限 结构。 2、债券投资策略 本基金通过自上而下与自下而上相结合的分析视角，预测利率和确定组合之加 权平均久期。自上而下是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、 财政政策运行趋势的基础上，通过定量与定性相结合的方法，对利率尤其是中短 期利率的变化趋势进行预测，决定本基金组合在各类属资产上的配置比例、期限 结构与品种构成；自下而上是指当某一类资产投资收益率持续上升或下降时，本 基金将审慎研判其基本面因素，重新调整个券、类属资产、大类资产的配置比例 与期限结构。 （1）债券类资产的期限配置 本基金根据宏观经济走势、CPI、利率等因素，通过审慎分析与测算确定投 资组合的加权平均久期。当预期利率下降时，适当提升久期，以分享债券的上涨 收益；当预期利率上升时，适当降低久期，以规避债券的下跌风险。 在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后，根据债券 类资产的加权平均久期之目标区间确定久期为1年以下、1～2年、2～5年、5 年以上的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。 （2）债券类资产的类属配置 本基金通过分析宏观经济走势、未来利率的变动趋势、证券市场运行状况等 定性与定量因素的综合分析，确定国债、央票、金融债、信用债等类属债券市值 占本基金债券总市值的相对比例。 在确定了各类属债券配置的相对比例后，本基金将根据各类属债券的流动性、 换手率、债券类资产加权平均久期的目标区间，进一步确定各类属债券的期限构 成。 （3）债券品种选择 本基金主要投资于国债、央票、政策性金融债、以及非国家信用担保的信用 债。其中非国家信用担保的信用债券，主要包括企业债、公司债、非政策性金融 债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产 支持证券、以及中小企业私募债等非国家信用的固定收益类金融工具。 1）国债与央票 对于国债与央行票据，本基金原则上采取买入并持有的投资策略，但在持有 过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标 区间等，在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当的品种。另外，本基金将审 慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差，选择到期收益率高于 回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。 2）政策性金融债 本基金将根据未来利率的变化趋势、政策性金融债各品种的到期收益率、换 手率、外部评级、投资组合的加权平均久期之目标区间等因素，审慎筛选具有比 较优势的政策性金融债品种。 3）信用债券 本基金将根据债券的信用评级（内部评级与外部评级）、信用利差分析，并 结合流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素，选择具有比较优势的信用 债券品种进行投资。 同时本基金将对债券的信用风险和信用利差进行持续评估，预判整体与个券 的信用利差曲线走势，据此对本基金的信用债配置比例和个券构成进行调节，优 化组合收益。 本基金对债券信用风险的评估主要包括发行人信用风险和债项风险。本基金 将根据国内外宏观经济周期、行业周期与景气状况的变化，分析企业债券发行人 所处行业的发展前景，发行人业务发展状况，在所属行业内的市场地位，相关财 务指标，公司治理结构的有效性等因素，评价债券发行人的信用风险；在此基础 上结合特定债券的发行条约，对该项债券信用风险进行评估。 对于中小企业私募债券的投资，在审慎评估中小企业私募债券信用风险和信 用利差的基础上，本基金还将结合中小企业私募债券的流动性状况、到期期限、 本基金申赎情况、可交易对手的数量和分布结构，合理确定本基金中小企业私募 债券的投资比例和持有中小企业私募债券的期限分布和平均久期，以在获取中小 企业私募债券收益的同时，维持本基金的流动性。同时，基金管理人将根据审慎 原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预 案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 （4）债券交易策略 在债券配置策略外，本基金亦将根据宏观经济运行状况、证券市场走势、CPI 与未来利率的变化趋势，灵活选择恰当的交易策略，在严格控制风险、保持投资 组合流动性的前提下，以争取更大的投资回报。 1）跨市场套利策略 跨市场套利是针对因投资主体、交易方式等不同而导致相同的投资品种在各 细分投资市场之间存在的价差而进行套利操作，以获得投资收益。 债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，两个子市场的投资群体、 交易方式不尽相同，造成一定程度的市场分割、信息不对称，可能会造成市场在 短期内的非有效性，导致两个市场的资金价格在一定期间内可能存在定价偏离； 两个市场的非有效性为本基金提供了一定的套利机会。在充分论证这种套利机会 可行性的基础上，基金将寻找最佳时机，实施跨市场套利策略，积极把握市场当 中出现的套利机会。 由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生 变化，这种变化很可能引发市场短期收益率的上升，本基金将积极利用这种机会 获得投资收益。 2）跨品种套利策略 跨品种套利是针对各品种间因流动性、税收等因素的不同而导致的资产定价 偏离进行套利操作，以获得投资收益。由于不同投资群体对于流动性、税收等因 素的不同偏好，可能会造成发行条件相似的品种之内在价值发生明显偏离，本基 金将在保持流动性的基础上，进行品种间的套利操作。 基于本基金研判分析结果，识别出被市场错误定价的债券，进而采取适当的 交易方式以获取收益。一方面，可通过利率期限结构分析，在现金流特征相近且 处于同一风险等级的多只债券品种中寻找价值被高估或低估的品种；另一方面， 通过分析债券的信用等级、债券息票率、发债企业所处行业的属性等因素，评估 判断风险债券与无风险债券间的合理息差。 3）跨期限套利策略 由于投资群体的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等因素可能 会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价，本基金将在保持流动性的基 础上，实施跨期限套利，以获取投资收益。 4）回购策略 当预期市场利率下跌或走势平稳时，将债券进行正回购，融资后再购买票息 较高债券，若融资成本低于所购入债券的票息，该策略便可实现正收益。 根据市场利率的波动性特征，利用市场时机（例如：季节性因素、突发事件 等）造成的短期市场失衡带来的交易机会，获取投资收益。比如在季末或新股发 行时，利用市场资金面趋紧、利率走高时机进行逆回购。 5）一级市场参与策略 本基金积极参与债券、票据等品种的一级市场投标，获取一级市场与二级 市场间的价差，扩大盈利空间。本基金将基于二级市场的收益水平和市场资金 面的状况，对一级市场的招标利率进行预测，以确定本基金的投标价。 3、货币市场类资产的配置策略 根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、各期限货 币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同期限货币资产上的配 置额占本基金货币资产总额的相对比例，并随着前述决策变量的变化，实时动态 地调整配置的相对比例，严格控制货币资产的加权平均剩余期限。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是：中国债券综合财富指数收益率。 本基金选择中国债券综合财富指数作为业绩比较基准，主要理由是： （1）样本债券涵盖的范围广。中国债券综合指数是由中央国债登记结算有 限责任公司编制的中国全市场债券指数，除了美元债、资产支持证券和部分在交 易所发行上市的债券以外，其他所有债券均纳入样本债券范围，且待偿期在一年 以内的债券亦进入指数样本券，能够较好地反映债券市场整体状况。中国债券综 合指数样本债券涵盖的范围与本基金可投资的债券子类基本一致。 （2）时间序列完整。其起始时间点为2002年1月4日，较长的时间序列有 利于本基金更加深入地研究和分析债券市场。 随着我国资本市场的发展，将来如有更合适作为本基金业绩比较基准的指数 推出，基金管理人经与基金托管人达成一致后，可以在履行适当程序后变更本基 金的业绩比较基准，并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均 风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 七、基金投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已复核 了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据截止日为2017年3月31日，本报告中所列财务数 据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 217,908,077.28 87.18 其中：债券 217,908,077.28 87.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 24,985,157.48 10.00 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,196,001.06 0.88 7 其他各项资产 4,871,894.84 1.95 8 合计 249,961,130.66 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 （2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 10,986,800.00 5.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 78,740,000.00 41.51 其中：政策性金融债 78,740,000.00 41.51 4 企业债券 13,840,694.60 7.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,367,000.00 10.74 7 可转债（可交换债） 34,975,582.68 18.44 8 同业存单 58,998,000.00 31.11 9 其他 - - 10 合计 217,908,077.28 114.89 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 150207 15国开07 600,000.00 60,300,000.00 31.79 2 111710113 17兴业银行 CD113 300,000.00 29,664,000.00 15.64 3 111618317 16华夏CD317 300,000.00 29,334,000.00 15.47 4 160213 16国开13 200,000.00 18,440,000.00 9.72 5 122607 PR渝地产 214,980.00 13,302,962.40 7.01 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,145.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,860,749.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,871,894.84 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110032 三一转债 4,553,460.00 2.40 2 110034 九州转债 2,412,185.40 1.27 3 110035 白云转债 4,167,297.40 2.20 4 113009 广汽转债 （未完）  |