[发行]纳指ETF：更新招募说明书（2017年第1号）
纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书 （ 201 7 年 第 一 号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 截止日：二○ 一 七 年 四 月二十五日 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2013]262 号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资 人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的主要风险包括：（ 1 ）本基金特有的风险，主要包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离 的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变 更的风险、基金管理人代理申赎投资 人买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价 的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资人参考 IOPV 做出投资决策的风 险和 IOPV 计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险等；（ 2 ）投资风险，主要包括 市场风险等；（ 3 ）运作风险，主要包括操作风险等；（ 4 ）不可抗力风险；等等。本基金投资 于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90% 。本基金属于股票型基金， 预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 在目前结算规则下，投资人当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回，即 T 日申购的基金份额， T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。当日买入的基金份额，同日可以 赎回，但不得卖出。由于登记结算机构对现金替代采取非净额结算交收模式，当投资人赎回 申请被登记结算机构确认后，被赎回的基金份额即被记减，但此时投资人尚未收到赎回现 金 替代款。投资人投资本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上 海证券交易所证券投资基金账户。 投资人一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份 额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代的交收方式已经认可。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金 投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的 投资风险，由投资者自行负担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的 金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核，本招募说明书所 载内容截止日为 201 7 年 4 月 25 日，投资组合为 201 7 年 1 季度报告，有关财务数据和净值表 现截止日为 2016 年 12 月 3 1 日。 目 录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 5 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 5 三、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 10 四、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ................................ 14 五、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ................................ 23 六、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ................................ 24 七、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................................ 36 八、基金合同生效 ................................ ................................ ................................ ............................ 37 九、基金份额折算和变更登记 ................................ ................................ ................................ ......... 37 十、基金份额的交易 ................................ ................................ ................................ ........................ 38 十一、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 39 十二、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ................. 52 十三、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............................ 54 十四、基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ..................... 55 十五、交易的清算与交割 ................................ ................................ ................................ ................. 59 十六、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ................. 60 十七、基金的会计和审计 ................................ ................................ ................................ ................. 62 十八、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..................... 62 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ......... 66 二十、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................ 68 二十一、境外托管人 ................................ ................................ ................................ ........................ 72 二十二、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ..................... 73 二十三、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 77 二十四、托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 92 二十五、对基金份额持有 人的服务 ................................ ................................ ............................... 103 二十六、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ............... 104 二十七、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ........................... 104 二十八、备查文件 ................................ ................................ ................................ .......................... 105 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《 公开 募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号 < 招募说明书的内容与格式 > 》、《合格境内机 构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施 < 合格境内机构 投资者境外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）等有关法律法规 以及《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1. 基金或本基金：指纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2. 基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3. 基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4. 基金合同：指《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合 同的任何有效修订和补充 5. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《纳斯达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6. 招募说明书或本招募说明书：指《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》及其定期的更新 7. 基金份额发售公告：指《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》 8. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9. 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 10. 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11. 《信息披露办法》：指中国证监会于 2004 年 6 月 8 日颁布、自同年 7 月 1 日起实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 12. 《运作办法》：指中国证监会于 2014 年 7 月 7 日颁布、自同年 8 月 8 日起实施的《 公 开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13. 《试行办法》：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《合 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订 14. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15. 银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会 16. 国家外汇局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构 17. 交易型开放式指数证券投资基 金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实 施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ ETF （ Exchange Traded Fund ）”或者“ ETF 基金” 18. 联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，紧密 跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 19. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人 21. 机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注 册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组 织 22. 合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券 市场的中国境外的机构投资者 23. 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25. 基金销售业务：指基金管理人或代销机 构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份 额的申购、赎回等业务 26. 销售机构：指直销机构和代销机构 27. 直销机构：指国泰基金管理有限公司 28. 代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资 格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售 代理机构和申购赎回代理券商 29. 基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 30. 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的代理本基金发售业务的机构 31. 申购赎 回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又 称为“代办证券公司” 32. 登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放 式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 33. 登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 34. 境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本基金境外资 产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤销 35. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个 月 37. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38. 工作日：指上海证券交易所的正常交易日 39. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（即上海证券交易 所和美国纳斯达克证券交易所的共同交易日） 40. T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工 作日 41. T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 42. 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43. 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 44. 发售：指在基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为 45. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 46. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求 将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为 47. 巨额赎回：若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数扣除申 购申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10% ，即认为是发生了巨额赎回 48. 申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 49. 申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替 代、现金差额及其他对价 50. 赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书 规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价 51. 组合证券：指本基金标的指数成 份股中所包含的全部或部分证券 52. 标的指数：指 NASDAQ OMX 集团编制并发布的纳斯达克 100 指数及其未来可能发生的 变更 53. 完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按 照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 54. 现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 55. 现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎回 单位中的组合证券市值和 现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根 据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算 56. 最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回 的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57. 基金份额参考净值：指中证指数有限公司在开市后根据当日的申购赎回清单和中国人 民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价，计算并通过上海证券交易所发布的基金份额参 考净值，简称 IOPV 58. 预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金 差额的 估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 59. 指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定交 易” 60. 基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 61. 元：指人民币元 62. 基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用 后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 63. 收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日 64. 基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份额净值之 比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 65. 标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一开放日标的指数 收盘值之比减去 1 乘以 100% （经汇率调整， 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日 为初始日重新计算） 66. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 67. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68. 基金 份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 70. 货币市场工具：指银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回 购协议、短期政府债券等中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具 71. 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 72. 不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的客观情况 三、风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有的风险、投资风险、运作风险及不 可抗力风险四类，其中，本基金特有的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风 险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的 风险、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风 险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资者参考 IOPV 做出投资决策的风险和 IOPV 计算错误的风险、投资者参考 IOPV 做出投资决策等；投资风险主要包括市场风险、政府 管制风险、监管风险、政治 风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模 型风险、信用风险等；运作风险主要包括操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风 险、法律风险、证券借贷 / 正回购 / 逆回购风险等。 ( 一 ) 本基金特有的风险 1. 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2. 标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从 而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 3. 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： (1) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差； (2) 由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化， 使 ETF 基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； (3) 由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； (4) 成份股派发现金红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，从 而产生跟踪偏离度； (5) 由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； (6) 在 ETF 基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对 ETF 基金的收益产生影响，从而影响 ETF 基金对标的 指数的跟踪程度； (7) 如果指数编制机构发布的指数数据出现错误，基金投资组合的收益率与标的指数的收 益率也可能发生偏离； (8) 其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；基金申购与赎回带来的现金变动等。 4. 标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 5. 基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险 因涉及境外市场股票的买卖，在投资人申购、赎回本基金时，本基金组合证券中全部或 部分证券需以一定数量的现金进行现金替代，并由基金管理人按照招募说明书的规定代理申 赎投资人进行相关证券买卖，投资人需承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不 确定性（含汇率波动风险）。 6. 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金的运作力求使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基 金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在 价格折溢价的风险。 7. 退市风险 因本基金不 再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 8. 申购失败的风险 如果投资人申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定 拒绝投资人的申购申请，则投资人的申购申请失败。此外，如果基金可用的外汇额度不足， 申购赎回代理券商应付资金不足或出现违约，投资人的申购申请也可能失败。 9. 赎回失败的风险 如果投资人赎回时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或 者投资人在登记结算机构办理基金份额交收时 持有的符合要求的基金份额不足，或者基金管 理人根据基金合同的规定拒绝投资人的赎回申请，则投资人的赎回申请失败。另外，基金管 理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原 最小申购赎回单位申购并持有的基金份额无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能 在二级市场卖出全部或部分基金份额。 10. 投资人参考 IOPV 做出投资决策的风险和 IOPV 计算错误的风险 IOPV 与实时的基金份额净值存在差异， IOPV 计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进 行投资决策可能导致损失。 11. 第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理 , 存在以下风险： (1) 受多种因素影响，申购赎回代理券商代理申购、赎回业务可能受到限制、暂停或终止， 从而影响投资人申购、赎回。 (2) 登记结算机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、资金等的结算方式发生变 化，制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其 他代理机构。 (3) 证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、申购赎回代理券商、基金托管 人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。 12 . 管理风险 基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控 制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依 赖等可能会产生影响投资人利益的风险。 相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为 及交易错误等风险。 ( 二 ) 投资风险 1. 市场风险：本基金投资于海外市场，面临海外市场波动带来的风险。影响金融市场波 动的因素比较复杂，包括经济发展 、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动 等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的美国市场对每日证券交易价格并无涨 跌幅上下限的规定，因此美国市场证券的每日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来市 场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。 2. 政府管制风险：在特殊情况下，基金所投资市场有可能面临政府管制措施，包括对货 币兑换进行限制、限制资本外流、征收高额税收等，会对基金投资造成影响。 3. 监管风险：由于监管层或监管模式出现非预期的变动，某些已经存在的或者运作的交 易可能被新的监管层或监管体系认定为 非法交易，或受到更严格的管理，将导致基金运作承 受监管风险。基金运作可能被迫进行调整，由此可能对基金净值产生影响。 4. 政治风险：基金所投资市场因政治局势变化，如政策变化、罢工、恐怖袭击、战争、 暴动等，可能出现市场大幅波动，对基金净值产生不利影响。 5. 流动性风险：流动性风险指基金在短时间内购买以及售出金融工具，由于市场暂时的 供需不平衡和本基金较大的流动性需求，使得市场在交易过程中产生不利的暂时价格变动， 增加交易成本和交易难度。当某国 / 地区的资本市场规模较小，金融市场不发达，某金融品种 流通市值较低，参与机 构数量较少，成交不活跃，以及基金需要在短时间内进行大量交易时， 有可能发生流动性风险，导致基金难以及时建仓，或在出现大额赎回时，被迫在不利价格大 量抛售证券，使基金净值遭受不利影响。 6. 汇率风险：本基金投资的海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对 于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对人民币的汇率大幅波动也将加大 基金净值波动的幅度。 7. 利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响 着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水 平可能会受到利率变化的影响。 8. 衍生品风险：本基金可投资于期货与期权等衍生品。尽管本基金将谨慎地使用衍生品 进行投资，但衍生品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易对手的信用风险、衍 生品价格与其基础品种的相关度降低带来的风险等，由此可能会增加基金净值的波动幅度。 在本基金中，衍生品将仅用于避险和进行组合的有效管理。 9. 金融模型风险：基金管理人有时会 使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评 估等，辅助其做出投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的，投资实 践和学术假设之间存在一定的差距；而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数据 的精确性。因此，基金管理人在使用金融模型时，面临出现错误结论的可能性，形成投资风 险。 10. 信用风险：信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行 人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化。 ( 三 ) 运作风险 1. 操作风险：在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中 ，可能因为技术系统的故障 或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种操作风险可能来自基 金管理公司、销售机构、交易对手、托管行、证券交易所、证券登记结算机构等等。 2. 会计核算风险：会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风 险或错误，通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业 务处理中，由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。 3. 法律及税务风险：基金所投资市场的法律法规、税务政策可能与国内不同，海外市场 可能要求 基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，使基金收益受到一 定影响。此外，基金所投资市场的法律及税收规定可能发生变化，有可能对基金造成不利影 响。 4. 交易结算风险：海外的证券交易佣金可能比国内高。海外股票交易所、货币市场、证 券交易体系以及证券经纪商的监管体系和制度与国内不同。证券交易交割时间、资金清算时 间有可能比国内需要更长时间。此外，在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一 位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 5. 证券借贷 / 正回购 / 逆回购风险：证券借贷的风险表现为 ，作为证券借出方，如果交易 对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无 法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中，交 易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造成 不利影响。 ( 四 ) 不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证 券交易所、登记结算机构和代销机构等可能因不可抗力无法正常工作 , 从而影响基金的各项业 务按正常时限完成、使投资人和持有人无法及时查询权益、 进行日常交易以致利益受损。 四、基金的投资 ( 一 ) 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 ( 二 ) 投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金 （包括 ETF ）、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股 指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的 9 0 % 。 ( 三 ) 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如成份股长 期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人 将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0. 2 % ， 年跟踪误差不超过 2% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、 且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF ）。同时，为更好地实现本基 金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期货等 金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指 数 的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用作杠 杆工具放大基金的投资。 未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策 略，并在招募说明书更新中公告。 ( 四 ) 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率（经汇率调整后的总收益指数收益率）。本基金 的标的指数为纳斯达克 100 指数（ Nasdaq - 100 Index ）。 纳斯达克 100 指数于 1985 年 1 月 31 日发布，涵盖了纳斯达克股票交易市场上 100 只 市值最大的非金融类上市公司，反映了科技、工业、零售、电信、生物技术、医疗保健、交 通、媒体和服务公司等行业的整体走势。该指数具有宽泛的分散性，赢得了投资人和市场专 家的广泛认同。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替 代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟 踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据 维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基 金名称。若变更标的指 数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制 单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人 协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 ( 五 ) 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 ( 六 ) 投资限制 1. 组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1 ) 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20% 。本款所称银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。 (2) 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ，其中持有任一国家或地区 市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% 。 (3) 本基金持有 非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 资产。 (4) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10% ，但持有货币市场基金 可以不受上述限制。 (5) 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20 % 。 (6) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得 超过基金资产净值的 10% 。 (7) 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 3 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。若基金超过上述 (1) - (6) 项投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理 的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。法律法规另有规定的，从其规定。 2. 金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同 时应当严格遵守下列规定： (1) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100% 。 (2) 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍 生品支付 的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10% 。 (3) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1) 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用 评级机构评级； 2) 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值 终止交易； 3) 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20% 。 (4) 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生 品头寸及风险分析年度报告。 (5) 本基金不得直接投资与实物商 品相关的衍生品。 (6) 法律法规另有规定的从其规定。 3. 证券借贷交易 本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： (1) 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机 构评级。 (2) 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102 ％。 (3) 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 (4) 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1) 现金； 2) 存款证明； 3) 商业票据； 4) 政府债券； 5) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为 交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 (5) 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 (6) 本基金管理人将对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 4. 证券回购交易 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守 下列规定： (1) 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用 评级机构信用评级。 (2) 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 出证券市值的 102 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以 满足索赔需要。 (3) 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 (4) 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值 不低于支付现金的 102 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和 有关法律有权保留或处置已购入 证券以满足索赔需要。 (5) 本基金管理人将对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责 任。 5. 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出 而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50 ％。前项比例限制计算，基金因参与证券借 贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。基金如参与证券借贷交易、 正回购交易、逆回购交易 , 本基金管理人将按照规定建立适当的内控制度、操作程序和进行档 案管理。 6. 禁止行为 除中国证监会另有规定外，基金 不得有下列行为： (1) 购买不动产。 (2) 购买房地产抵押按揭。 (3) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 (4) 购买实物商品。 (5) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得 超过基金资产净值的 10% 。 (6) 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。 (7) 参与未持有基础资产的卖空交易。 (8) 从事证券承销业务。 (9) 不公平对待不同客户或不同投资组合。 (10) 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。 (11) 除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料。 (12) 中国证监会禁止的其他行为。 ( 七 ) 代理投票 基金管理人应作为基金份额持有人的代理人，行使所投资股票的投票权。基金管理人将 本着维护持有人利益的原则，勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。在履行代理投票 职责过程中，基金管理人可根据操作需要，委托境外托管人或其他专业机构提供代理投票的 建议、协助完成代理投票的程序等，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督，保留 投票记录，并承担相应责任。 ( 八 ) 证券交易 1. 基金管理人定期对经纪商提供的交易支持、研究支持以及其他服务情况进行考评，考 评结果将成为经纪 商选择及交易量分配的主要依据。经纪商考评内容包括以下几个方面： (1) 交易评价：包括交易指令的执行速度及质量、指令弹性的解决方案、交易保密情况、 信息资讯提供以及佣金安排制度等方面的评价； (2) 研究评价：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务。包 括宏观经济、行业及公司分析报告、买卖方研究员之间的交流情况、研究报告的更新及研究 的独特性等方面的评价； (3) 服务评价：包括对客户发行产品所提供的建议、组织对上市公司拜访活动以及 IPO 的 安排等方面的评价； (4) 其它评价：包括后台（清算 和交割）便利性和可靠性、公司股东结构状况及第三方的 评级、以及公司的合法合规性等方面的评价； (5) 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 基金管理人将根据上述评价指标定期对经纪商进行综合考察 , 撰写《经纪商评价报告》， 选取最适合基金投资业务的经纪商合作 , 并根据考评结果分配基金在各个经纪商的交易量。 2. 其他事项 本基金管理人将根据有关规定，在基金定期报告中对所选择的证券经纪商、基金通过该 证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行披露。对于在证券经纪商选择和交易 量分配中存在或潜在的利益冲突，管理 人应该本着尽可能 维护持有人的利益进行妥善处理， 并按规定进行报告。 ( 九 ) 基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 7 年 4 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 201 7 年 3 月 3 1 日，本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的 比例 ( % ) 1 权益投资 250,634,760.26 88.64 其中：普通股 250,634,760.26 88.64 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 7,850,865.26 2.78 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,212,807.97 8.56 8 其他各项资产 58,195.70 0.02 9 合计 282,756,629.19 100.00 注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 及 5.3 的合计项中不含可退替代款估 值增值。 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例（％） 美国 250,633,030.48 89.73 合计 250,633,030.48 89.73 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 146,338,797.02 52.39 非必需消费品 53,806,978.37 19.26 保健 27,405,254.58 9.81 必需消费品 14,918,735.85 5.34 工业 5,548,513.65 1.99 电信服务 2,614,751.01 0.94 能源 - - 金融 - - 公用事业 - - 合计 250,633,030.48 89.73 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS) 。 4、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 序 号 公司名称（英 文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在 证 券市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯 达克 美国 30,900 30,626,641.2 3 10.96 2 MICROSOFT CORP 微软公司 MSFT US 纳斯 达克 美国 45,200 20,538,332.9 9 7.35 3 AMAZON.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯 达克 美国 2,800 17,126,215.1 8 6.13 4 INC - A 脸书 FB US 纳斯 达克 美国 13,900 13,622,633.3 5 4.88 5 ALPHABET INC - CL C ALPHABET 公司 GOOG US 纳斯 达克 美国 2,002 11,458,213.3 8 4.10 6 ALPHABET ALPHABET GOOGL 纳斯 美国 1,700 9,943,685.12 3.56 INC - CL A 公司 US 达克 7 COMCAST CORP - CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯 达克 美国 27,800 7,209,782.30 2.58 8 INTEL CORP 英特尔公 司 INTC US 纳斯 达克 美国 28,100 6,992,902.80 2.50 9 CISCO SYSTEMS INC 思科公司 CSCO US 纳斯 达克 美国 29,500 6,879,292.03 2.46 10 AMGEN INC 安进公司 AMGN US 纳斯 达克 美国 4,300 4,867,463.05 1.74 5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生 品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方 式 管理人 公允价值 （ 人民币 元） 占 基金 资产 净 值比例 (%) 1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放式 ProShares Trust 7,668,199.39 2.75 2 POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF 基金 开放式 Invesco Powershares Capital 182,665.87 0.07 10、投资组合报告附注 （ 1 ）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 （ 2 ）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 （ 3 ）其他各项资产构成： 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 54,993.70 4 应收利息 3,202.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,195.70 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 （ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 五、基金的业绩 基金业绩截止日为 201 6 年 12 月 3 1 日，并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 2013 年 4 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日 17.80% 0.68% 25.20% 0.73% - 7.40% - 0.05% 2014 年 度 17.15% 0.84% 19.84% 0.87% - 2.69% - 0.03% 2015 年度 14.57% 1.15% 16.47% 1.18% - 1.90% - 0.03% 2016 年 度 12.71% 1.04% 14.60% 1.04% - 1.89% 0.00% 2013 年 4 月 25 日至 201 6 年 12 月 3 1 日 78.20% 0.96% 100.25% 0.98% - 22.05% - 0.02% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 2013 年 4 月 25 日为基金合同生效日。 六、基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 - 19 层 成立时间： 1998 年 3 月 5 日 法定代表人： 陈勇胜 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系人： 辛怡 联系电话： 021 - 31089000 ， 4008888688 股本结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% ( 二 ) 基金管理人管理基金的基本情况 截至 201 7 年 4 月 25 日， 本基金管理人共管理 88 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长 灵活配置混合型证券投资基金 、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰 金龙行业 精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本 增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投 资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（ LOF ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ） 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信 用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证 券投资基金 (LOF) 、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平 衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投 资基金、国泰国证房地产行业指数分级证 券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（ LOF ） （由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交 易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投 资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰 聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置 混合型证券投资基金（ LOF ）、 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰 安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰 金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券 投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由 国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资 基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50 指数 分级证券投 资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资 基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰互联网 + 股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金 、 国泰新目标收益保本混 合型证券投资基金 、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 、国泰鑫保本混合型证券投 资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、 国泰民福保本混合型证券投资基金 、 国泰黄金交 易型开放式证券投资基金联接基金 、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 、 国泰国证 新能源汽车指数证券投资基金（ LOF ） （ 由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而 来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投 资基金转型而来 ）、 国泰民利保本混合型证券投资基金 、 国泰中证军工交易型开放式指数证券 投资基金 、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 、 国泰添益灵活配置混合 型证券投资基金 、 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金（未完）  |