[发行]华安安润灵活配置混合：更新招募说明书（2017年第1号）
华安安润灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (2017年第1号) 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 二〇一七年六月 重要提示 华安安润灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金 管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经 中国证券监督管理委员会2015年11月13日《关于准予华安安润灵活配置混合型证 券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2603号）准予注册。本基金的基金合 同和招募说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理 人的互联网网站（www.huaan.com.cn）进行了公开披露。本基金的基金合同自2016 年10月31日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理 风险、流动性风险、资产配置风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力 风险等。此外，本基金的投资范围中包括股指期货，可能增加本基金总体风险水 平。 本基金为混合型基金，其风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风 险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和 赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2017年4月31日，有关财务数据 的截止日为2017年3月31日，净值表现的截止日为2016年12月31日。 目 录 一、绪言 ........................................................................................................................................ 1 二、释义 ........................................................................................................................................ 2 三、基金管理人 ............................................................................................................................. 6 四、基金托管人 ........................................................................................................................... 17 五、相关服务机构 ....................................................................................................................... 22 六、基金的募集 ........................................................................................................................... 25 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 26 八、基金份额的申购与赎回 ........................................................................................................ 27 九、基金的投资 ........................................................................................................................... 39 十、基金的业绩 ........................................................................................................................... 50 十一、基金的财产 ....................................................................................................................... 51 十二、基金资产的估值 ................................................................................................................ 52 十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................ 58 十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................ 60 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 63 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................ 64 十七、风险揭示 ........................................................................................................................... 70 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................... 74 十九、基金合同的内容摘要 ........................................................................................................ 76 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................ 77 二十一、对基金投资人的服务 .................................................................................................... 78 二十二、其他应披露事项 ............................................................................................................ 80 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................................ 83 二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 84 附件一：基金合同内容摘要 ........................................................................................................ 85 附件二：托管协议内容摘要 ...................................................................................................... 101 一、绪言 《华安安润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募 说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《华安 安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基 金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4、招募说明书或本招募说明书：指《华安安润灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 5、基金合同或《基金合同》：指《华安安润灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安安润灵活 配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告：指《华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金份 额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交 收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有 限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、A类基金份额：在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额 43、C类基金份额：在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：本招募说明书项下的基金收益即为基金利润，指基金利息收 入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实 现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日每类基金份额的基金资产净值除以计算日该类 份额的基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 54、中国：指中华人民共和国。就本招募说明书而言，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32 层 3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 －32层 4、法定代表人：朱学华 5、设立日期：1998年6月4日 6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 7、联系电话：（021）38969999 8、联系人：王艳 9、客户服务中心电话：40088-50099 10、网址：www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气（集团）总公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、 学历及兼职情况等。 （1）董事会 朱学华先生，大专学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经 理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金 管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事 会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总 经理。 邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记， 上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经 理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海 国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总 公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限 公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。 马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、 总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司 副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司 董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董 事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上 国投资产管理有限公司监事。 董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主 任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长， 上海市审计局财政审计处处长，上海电气（集团）总公司财务总监。现任上海电 气（集团）总公司副总裁、财务总监。 聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助 理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、 营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘 书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰 君安证券股份有限公司战略管理部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家， 财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学 院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，中小企业融资部总经理， 国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰 君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁，华安基金管理有限公 司监事长。 许诺先生，研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan） 公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监，华安资产 管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。 （3）高级管理人员 朱学华先生，大专学历，18年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首 长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司 党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董 事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历，15年证券、基金从业经验。历任上海证券有限 责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 （主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公 司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。 现任华安基金管理有限公司总经理。 章国富先生，博士研究生学历，29年经济、金融从业经验。曾任上海财经大 学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限 公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、 上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基 金管理有限公司督察长。现任华安基金管理有限公司副总经理。 薛珍女士，研究生学历，16年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副 教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处 处长。现任华安基金管理有限公司督察长 2、本基金基金经理 郑可成先生，硕士研究生，15年证券基金从业经历。2001年7月至2004年 12月在闽发证券有限责任公司担任研究员，从事债券研究及投资，2005年1月 至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员，2005年10月至2009年 7月在益民基金管理有限公司任基金经理，2009年8月至今任职于华安基金管理 有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的 基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经 理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12 月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同 时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安 七日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金 的基金经理。2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经 理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经 理。2015年11月起，同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理； 2015年12月起，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016 年2月起，同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4 月起，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起， 同时担任本基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安安享灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安现金宝货币市场基 金的基金经理。 孙丽娜女士，硕士研究生，6年债券、基金行业从业经验。曾任上海国际货 币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司，先后担任债 券交易员、基金经理助理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金及华安 汇财通货币市场基金、华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。 2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任 华华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担 任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起，同时 担任本基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安新丰利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安现金宝货币市场基金 的基金经理。 3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和 职务如下： 童 威先生，总经理 翁启森先生，总经理助理 杨 明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，指数与量化投资事业总部高级总监 贺 涛先生，固定收益部总监 苏圻涵先生，全球投资部助理总监 万建军先生，投资研究部联席总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 4、业务人员的准备情况： 截至2017年3月31日，公司目前共有员工348人（不含香港公司），其中 57.2%具有硕士及以上学位，85.9%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关 管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 （四）基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （五）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： （1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责 任。 （2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和 公司管理层的行为行使监督权。 （3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行 合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 （4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务 运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司 总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其 他风险控制重大事项。 （5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情 况进行合规性监督检查，向公司合规与风险管理委员会和总经理报告。 （6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。 各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员 工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进 行自律。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体 系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、 内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善， 并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检 查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、 组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人：李国华 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：686.04亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管资格批文及文号：证监许可【2009】673号 联系人：王瑛 联系电话：010－68858126 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮 政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥 邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质 金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。 2、主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险 管理处、运营管理处等处室。现有员工20人，全部员工拥有大学本科以上学历 及基金从业资格，80%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经 验。 3、托管业务经营情况 2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银 行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托 管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批 准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基 础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多 资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致 好评。 截至2017年3月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共67只， 包括中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)（原中欧中小盘股票型证券投资基 金（LOF））(166006)、长信纯债壹号债券型证券投资基金（原长信中短债证券投 资基金）(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金（400013）、万家添利 债券型证券投资基金（LOF）（161908）、长信利鑫分级债券型证券投资基金 （163003）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）（164208）、鹏华丰泽债券型证 券投资基金（LOF）（160618）、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 （400015）、长安宏观策略股票型证券投资基金（740001）、金鹰持久增利债券型 证券投资基金（LOF）（162105）、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF） （166012）、农银汇理消费主题股票型证券投资基金（660012）、浦银安盛中证锐 联基本面400指数证券投资基金（519117）、天弘现金管家货币市场基金 （420006）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（540012）、华安安心 收益债券型证券投资基金（040036）、东方强化收益债券型证券投资基金 （400016）、中欧纯债分级债券型证券投资基金（166016）、东方安心收益保本混 合型证券投资基金（400020）、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 （519662）、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（166021）、银河灵活配置混 合型证券投资基金（519656）、天弘通利混合型证券投资基金（000573）、中加纯 债一年定期开放债券型证券投资基金（000552）、南方通利债券型证券投资基金 （000563）、中邮货币市场基金（000576）、易方达财富快线货币市场基金 （000647）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金（000774）、中邮核心科技创新灵 活配置混合证券投资基金（000966）、中信建投凤凰货币市场基金（001006）、景 顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（001194）、南方利淘灵活配置混 合型证券投资基金（001183）、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 （001216）、易方达改革红利混合型证券投资基金（001076）、天弘新活力灵活配 置混合型发起式证券投资基金（001250）、易方达新利灵活配置混合型证券投资 基金（001249）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金（001285）、天弘互联 网灵活配置混合型证券投资基金（001210）、天弘惠利灵活配置混合型证券投资 基金（001447）、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（001314）、方正富邦 优选灵活配置混合型证券投资基金（001431）、易方达瑞景灵活配置混合型证券 投资基金（001433）、南方利安灵活配置混合型证券投资基金（001570）、广发安 富回报灵活配置混合型证券投资基金（002107）、天弘裕利灵活配置混合型证券 投资基金（002388）、博时泰和债券型证券投资基金（002608）、融通增益债券型 证券投资基金（002342）、东兴安盈宝货币市场基金（002759）、万家颐和保本混 合型证券投资基金（519198）、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 （003191）、创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金（003230）、博时裕诚 纯债债券型证券投资基金（002140）、华安安润灵活配置混合型证券投资基金 （002153）、南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金（003332）、天弘喜利 灵活配置混合型证券投资基金（001483）、中融现金增利货币市场基金（003678）、 中欧双利债券型证券投资基金（002961）、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资 基金（519782）、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金（003805）、华安新丰 利灵活配置混合型证券投资基金（003803）、景顺长城泰安回报灵活配置混合型 证券投资基金（003603）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（003417）、嘉实现 金宝货币市场基金（003460）、中融恒泰纯债债券型证券投资基金（003013）、嘉 实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金（004030）、中融盈泽债券型证券投 资基金（003009）、中融盈润债券型证券投资基金（003011）。至今，中国邮政储 蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、 银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险 资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达42522.66亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、 及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控 制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险 控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使 监督稽核的工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员 具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控 制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效； 业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员 负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、 独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示， 要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用 的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人 进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）华安基金管理有限公司上海业务部 地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 电话：（021）38969960 传真：（021）58406138 联系人：姚佳岑 （2）华安基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话：（010）57635999 传真：（010）66214061 联系人：刘雯 （3）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元 电话：（020）38082993 传真：（020）38082079 联系人：林承壮 （4）华安基金管理有限公司西安分公司 地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503 电话：（029）87651812 传真：（029）87651820 联系人：翟 均 （5）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话：（028）85268583 传真：（028）85268827 联系人：张晓帆 （6）华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 电话：（024）22522733 传真：（024）22521633 联系人：杨贺 （7）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 华安电子交易热线：40088-50099 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 2、其他销售机构 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）登记机构 名称：华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层 法定代表人：朱学华 电话：（021）38969999 传真：（021）33627962 联系人：赵良 客户服务中心电话：40088-50099 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 经办律师：廖海、刘佳 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公 楼）16层 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（021）22288888 传真：（021）22280000 联系人：蒋燕华 经办会计师：蒋燕华，丁鹏飞 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合 同》及其他有关规定，经中国证监会2015年11月13日证监许可[2015]2603号 文注册募集。 本基金自2016年10月19日起向全社会公开募集，截至2016年10月26 日止募集工作顺利结束。 本基金为混合型证券投资基金。运作方式契约型开放式。存续期限不定期。 本基金发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资者。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金 额为1,000,076,447.91人民币，折合基金份额1,000,076,447.91份；认购款项 在基金验资确认日之前产生的银行利息共计14.26元人民币，折合基金份额 14.26份。本次募集所有资金已于2016年10月27日全额划入本基金在基金托 管人中国邮政储蓄银行股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购户 数为223户，按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算，本次募集资金及其产 生的利息结转的基金份额共计1,000,076,462.17份，已分别计入各基金份额持 有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定，本基金募集期 间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担， 不从基金资产中列支。 七、基金合同的生效 据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的 有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完 毕基金备案手续，并于2016年10月31日获得中国证监会的书面确认，基金合同 自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购、赎回与转换场所 本基金的申购、赎回与转换将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由 基金管理人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更 或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转换。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 人可以通过上述方式进行申购、赎回与转换，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购、赎回与转换的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回与转换开始日及业务办理时间 基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业 务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业 务办理时间在赎回开始公告中规定。 基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理转换，具体业 务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始、赎回开始时间或转换开始时间后，基金管理人应在申购、 赎回与转换开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购、 赎回与转换的开始时间。 基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎 回或转换申请且经登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放 日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购、赎回与转换的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回与转换以份额申 请； 3、当日的申购、赎回与转换申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、投资者办理申购、赎回与转换等业务时应提交的文件和办理手续、办理时 间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具 体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购、赎回与转换的程序 1、申购、赎回与转换的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购、赎回与转换申请。 投资者提交赎回与转换申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份 额余额，且投资人在提交基金转换申请时，该基金销售机构必须同时销售转换转 出和转换转入基金，否则所提交的申购、赎回与转换申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项 的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓 支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 在办理基金转换业务时，基金转换费用由基金份额持有人承担。 3、申购、赎回与转换申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回与转换申请的当天作为 申购、赎回与转换申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对 该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该 日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若 申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间 进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购、赎回与转换申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购、赎回与转换的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生 的投资人任何损失由投资人自行承担。 （五）申购、赎回与转换的数额限制 1、投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每个基 金账户申购的单笔最低金额为人民币1，追加申购的单笔最低金额为人民币1元。 各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定 为准。投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购 金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申 购金额的限制。 2、基金份额持有人在销售机构赎回或转换时，每次赎回或转换申请不得低于 1份基金份额。基金份额持有人赎回或转换时或赎回或转换后在销售机构（网点） 单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回或转换 时需同时全部赎回或转换。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构 的业务规定为准。 3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购金额和赎回或转换份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购 费。 本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别 化的申购费率。通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为 每笔500元。其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加 而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；具体费 率如下表所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M<100万 1.2% 100万≤M<500万 0.8% M≥500万 每笔1000元 申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示： 份额类型 持有期限（Y） 赎回费率 A类基金份额 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.75% 30天≤Y＜180天 0.5% Y≥180天 0 C类基金份额 Y＜30天 0.5% Y≥30天 0 赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 对于A类基金份额而言，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额 计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费 中不低于总额的50%计入基金财产。 对于C类基金份额而言，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额 计入基金财产。 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率。 （七）申购份额、赎回金额与转换份额的计算 1、基金申购份额的计算 （1）若投资者选择申购本基金A类基金份额，则其申购金额包括申购费用和 净申购金额，申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额 或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A类份额的基金份额净值 例四：某投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，对 应申购费率为1.2%，假设申购当日A类份额的基金份额净值为1.015元，则其可 得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1+1.2%）＝98,814.23元 申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.52份 例五：某养老金客户通过直销机构投资10万元申购本基金A类基金份额，其 申购费金额为500元，假设申购当日A类份额的基金份额净值为1.015元，则其 可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000-500＝99,500.00元 申购份额＝99,500/1.015＝98,029.56份 （2）若投资者选择申购本基金C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/申购当日C类份额的基金份额净值 例六：某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类份 额的基金份额净值为1.015元，则其可得到的申购份额计算如下： 申购份额＝100,000/1.015＝98,522.17份 2、基金赎回金额的计算 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类份额的基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例七：某投资者赎回本基金10万份A类基金份额，持有期三个月，对应赎回 费率为0.5%，假设赎回当日A类份额的基金份额净值是1.015元，则其可得到的 赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500.00元 赎回费用＝101,500.00×0.5%＝507.50元 赎回金额＝101,500.00－507.50＝100,992.50元 例八：某投资者赎回本基金10万份C类基金份额，持有期三个月，对应赎回 费率为0，假设赎回当日C类份额的基金份额净值是1.012元，则其可得到的赎回 金额为： 赎回总额＝100,000×1.012＝101,200.00元 赎回费用＝101,200.00×0＝0元 赎回金额＝101,200.00－0＝101,200.00元 3、基金转换份额的计算 基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费 率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计 算公式如下： 基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]， 即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0 转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费 转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 其中： 转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或 转入基金固定收费金额 转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或 转出基金固定收费金额 注1：转入份额的计算结果四舍五入，保留到小数点后两位，由此产生的误差 计入基金资产。 注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。 注3：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。 4、基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为：T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日发售 在外的该类别基金份额总数。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、申购份额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类份额的基金份额净值，有效份额 单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 6、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类份额的基金份额净值并 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）申购、赎回与转换的登记 投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者 办理权益登记手续。 投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者 办理扣除权益的登记手续。 投资者转换基金成功后，基金注册与过户登记人在T+1工作日为投资人办理 转出基金权益的扣除以及转入基金的权益登记并同时办理相关注册与过户登记手 续，投资者于T+2工作日起（含该日）起可以赎回或转出该转入部分的基金份额。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （九）拒绝或暂停申购、转换转入的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、转换转入申 请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值； 4、接受某笔或某些申购、转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有 人利益； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异 常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购、转换转入情形之一且基金管理人 决定暂停接受投资者的申购、转换转入申请时，基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购、转换转入公告。如果投资人的申购、转换转入申请被 拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购、转换转入的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购、转换转入业务的办理。 （十）暂停赎回、转换转出或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回、转换转出申请或延 缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异 常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投资人 的赎回申请； 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回、转换转出申请或延缓支 付赎回款项的，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先 选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回、转换转出的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回、转换转出业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动 转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （十二）暂停申购、赎回或转换的公告和重新开放申购、赎回或转换的公告 1、发生上述暂停申购、赎回或转换情况的，基金管理人当日应立即向中国证 监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购、赎回或转换情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布 最近1个估值日的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购、赎回或转换的时间，依照《信息披露办法》 的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购、赎回或转换的 公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购、赎回或转换的时间， 届时不再另行发布重新开放的公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提 前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构 的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 当基金份额处于冻结状态时，登记机构或其他机构有权拒绝该部分基金份额 的赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管申请。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的 证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指 期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银 行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收益 类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健 增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法 对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行 研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟 理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具 的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外 宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整 的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 （2）个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过定 量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型，通过对价值指标、成长指标、 盈利指标等公开数据的细致分析，考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能 力、运营能力以及负债水平等方面，初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股 票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上，由公司的研究人员采用案头研究和 实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、 公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目 标。 3、固定收益投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据等债券品种， 基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理 分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例，构造债券组合。 在选择利率债品种时，本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流 动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合；在选择信用债 品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质，信用资质主 要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金 还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流 动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期 保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货 的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指 期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲 风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5、权证投资策略 本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证 定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得 长期稳定收益。 （四）业绩比较基准 本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数 收益率。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基 金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其 权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证 监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人 大会。 （五）风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基 金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 （六）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票资产投资比例为基金资产的0-95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基 金资产净值的10%，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金 资产净值的95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金 在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股 指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关 约定； （16）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。 因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个 交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。（未完）  |