[发行]宝盈增收：更新招募说明书摘要（2017年6月）
宝盈增强收益债券型证券投资基金更新招 募说明书摘要 宝盈增强收益债券型证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证券监督管理委员会 2008 年 3 月 10 日中国证监会证监许可 [2008]325 号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投 资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于 2008 年 5 月 15 日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融机构。 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企 业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度 不足等特点。投资中 小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险 和流动性风险。 基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理 人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细 阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2017 年 5 月 15 日 , 有关财务数据和净值表现截止 日为 2017 年 3 月 31 日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书 ( 更新 ) 中的投资组合报告 和业绩表现进行了复核确认。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：宝盈基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层 法定代表人： 李文众 总经理： 张啸川 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 组织形式：有限责任公司 成立时间： 2001 年 5 月 18 日 注册资本： 1 亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：（ 0755 ） 83276688 传真：（ 0755 ） 83515599 联系人： 王中宝 股权结构： 本基金管理人是经中国证监会证监基金字 [2001]9 号文批准发起设立，现有 股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任 公司持有本公司 75% 的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有 25% 的股权。 （二）主要人员情况 1 、公司高级 管理人员 （ 1 ）董事会 李文众先生，董事长， 1959 年生，中共党员，经济师。 1978 年 12 月至 1985 年 5 月在 中国人民银行成都市支行解放中路办事处工作； 1985 年 6 月至 1997 年 12 月在中国工商银 行成都市信托投资公司任职，先后担任委托代理部、证券管理部经理； 1997 年 12 月至 2002 年 11 月成都工商信托投资有限责任公司任职，历任部门经理、总经理助理； 2002 年 11 月 至今在中铁信托有限责任公司任副总经理。 景开强先生，董事， 1958 年生，硕士研究生，高级会计师。 1985 年 7 月至 1989 年 10 月在中铁二局机筑公 司广州、深圳、珠海项目部任职，历任助理会计师、会计师、财务主管； 1989 年 11 月至 2001 年 4 月在中铁二局机筑公司财务科任职，历任副科长、科长、总会计 师； 2001 年 5 月至 2003 年 10 月在中铁二局股份公司任财会部部长，中铁二局集团专家委 员会财务组组长； 2003 年 11 月至 2005 年 10 月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾 问、集团公司专家委员会成员；现任中铁信托有限责任公司总经理。 陈赤先生，董事， 1966 年生，中共党员，经济学博士。 1988 年 7 月至 1998 年 5 月任西 南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任 ； 1998 年 5 月至 1999 年 3 月在四川省信托投 资公司人事部任职； 1999 年 3 月至 2000 年 10 月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总 经理助理， 2000 年 10 月至 2003 年 6 月在和兴证券有限责任公司工作； 2003 年 6 月开始任 衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理，现任中铁信托有限责任公司副总 经理兼董事会秘书。 张栋先生，董事， 1977 年生，硕士研究生。 2000 年 8 月至 2001 年 5 月，在中国化工进 出口总公司资产管理部投资一部任副总经理； 2001 年 6 月至 2002 年 3 月，在中化进出口总 公司投资部任项目经理； 2002 年 3 月至 2003 年 2 月，在飞秒光电科技（西安）有限公司光 通信事业部任总经理助理； 2003 年 2 月至 2004 年 3 月，在中化国际（控股）股份有限公司 冶金能源事业总部任项目经理； 2004 年 3 月至 2009 年 5 月，在山西中化寰达事业有限责任 公司任总经理； 2009 年 6 月至 2010 年 7 月，在中化石油有限公司炼化事业部任高级项目经 理； 2010 年 7 月至 2011 年 2 月，在中国中化股份有限公司工程管理部控制部任副经理； 2011 年 2 月至 2013 年 7 月，在中化石油有限公司油品销售南方事业 部任副总经理； 2013 年 7 月 至 2014 年 1 月，在中国对外经济贸易信托有限公司资产管理一部工作； 2014 年 1 月至 2014 年 7 月，在中国对外经济贸易信托有限公司资产管理三部任总经理； 2014 年 7 月至 2016 年 7 月，在中国对外经济贸易信托有限公司基础产业部任总经理； 2016 年 7 月至今，在中国对 外经济贸易信托有限公司投资发展部任总经理。 张苏彤先生，独立董事， 1957 年生，中共党员，博士研究生。 1975 年 12 月到 1978 年 3 月，在陕西重型机器厂任职； 1982 年 7 月到 1985 年 9 月，在陕西省西安农业机械厂任助 理工程师； 1987 年 7 月到 1989 年 5 月，在陕西省西安农业机械厂任工程师、车间副主任； 1989 年 5 月到 2000 年 4 月，在陕西财经学院财会学院任教授、系主任； 2000 年 4 月到 2003 年 3 月，在西安交通大学会计学院任教授、系主任； 2003 年 3 月到 2016 年 12 月在中国政 法大学民商经济法学院财税金融法研究所任副所长、教授、研究生导师， 2016 年 12 月至今 在中国政法大学商学院会计研究所任教授、研究生导师。 廖振中先生，独立董事， 1977 年生，法学硕士研究生。 2003 年到 2014 年，在 西南财经 大学法学院任讲师； 2014 年至今，在西南财经大学法学院任副教授。兼任四川亚峰律师事 务所兼职律师，成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事，乐山市嘉州民富村镇银行独立 董事，成都市中级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市建设专家委员会成员。 王艳艳女士，独立董事， 1980 年生，中共党员，会计学博士。 2007 年 8 月到 2008 年 8 月，在美国休斯敦大学从事博士后研究工作； 2008 年 6 月到 2010 年 12 月，在厦门大学财 务与会计研究院任助理教授； 2011 年 1 月到 2014 年 7 月，在厦门大学管理学院任副教授； 201 4 年 8 月至今，在厦门大学管理学院任教授。 徐加根先生，独立董事， 1969 年生，中共党员，西南财经大学教授。 1991 年至 1996 年在中国石化湖北化肥厂工作； 1996 年至 1999 年，在西南财经大学学习； 1999 年至今，在 西南财经大学任教，现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。 张啸川先生，董事， 1978 年生，中共党员，经济学博士。 2005 年 3 月 - 2005 年 5 月任 职于中国证监会市场监管部结算监管处。 2005 年 5 月至 2009 年 11 月任职于中国证监会股 权分置改革领导小组办公室。 2009 年 11 月至 2011 年 8 月担任中国证监会市场监管部市场 监控处副处长。 2011 年 8 月至 2012 年 5 月担任中国证监会市场监管部综合处副处长。 2012 年 5 月至 2015 年 7 月担任中国证监会市场监管部交易监管处处长。 2015 年 7 月至 2017 年 4 月担任博时基金管理有限公司高级顾问兼北京分公司总经理、博时资本管理有限公司董事。 2017 年 4 月 14 日起任宝盈基金管理有限公司总经理。 （2）监事会 张建华女士，监事， 1969 年生，高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风 险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。 现任中铁信托有限责任 公司 金融同业部总经理。 刘郁飞先生，监事， 1973 年生，中国注册会计师、 ACCA 。曾就职于中国林业科学研究 院、中林绿源科技有限责任公司、同新会计师事务所、中国德仁集团有限公司、毕马威华振 会计师事务所。现任职于中国对外经济贸易信托有限公司审计稽核部。 魏玲玲女士，监事， 1970 年生，中级经济师。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、 华夏证券深圳振华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总监。 汪兀先生，监事， 1983 年生。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金 管理有限公司监察稽核部，现任宝盈基金管 理有限公司监察稽核部总监。 （3）其他高级管理人员 张瑾女士，督察长， 1964 年生，工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、 华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。 2001 年加入宝盈基金管理有限公 司，历任监察稽核部总监助理、副总监、总监， 2013 年 12 月起任宝盈基金管理有限公司督 察长。 葛俊杰先生，副总经理， 1973 年生，硕士。曾任职于深圳市政府外事办公室、深圳市 政府金融发展服务办公室。 2007 年加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、总经理办公 室主任、专户投资部总监，现任副总经理、投资经理 。 张新元先生，副总经理， 1997 年 3 月至 2002 年 8 月任职于黄河证券， 2002 年 9 月至 2004 年 2 月任职于民生证券， 2004 年 3 月至 2011 年 6 月任职于长城基金管理有限公司， 2011 年 7 月加入宝盈基金管理有限公司，历任总经理办公室主任、机构业务部总监、总经理助理， 现任公司副总经理、创新业务部总监、投资经理。 丁宁先生，副总经理， 1976 年生，硕士。 1998 年 8 月至 2001 年 7 月任职于安徽省马鞍 山钢铁股份有限公司。 2003 年 6 月至 2010 年 9 月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、 人力资源部副总经理。 2010 年 9 月至 2016 年 11 月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、 人力资源部总经理。 2015 年 12 月加入宝盈基金管理有限公司，现任宝盈基金管理有限公司 副总经理、党工委书记、纪工委书记、董事会秘书。 2017 年 3 月起兼任中铁宝盈资产管理 有限公司董事长。 2 、本基金基金经理 陈若劲女士， 1971 年 6 月生，香港中文大学金融 MBA 。曾在第一创业证券有限责任公 司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作， 2008 年 4 月加入宝盈基金管理有限公司 任债券组合研究员 ，现任 宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、 宝盈增强收益债券型证券 投资基金 基金 经理、宝盈货币市场证券投资基金 基金 经理 、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基 金基金经理 、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理 。 宝盈增强收益债券型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间： 刘丰元， 2008 年 5 月 15 日至 2008 年 12 月 24 日。 3 、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 张啸川先生：宝盈基金管理有限公司总经理。 葛俊杰先生：宝盈基金管理有限公司副总经理、投资经理。 段鹏程先生：宝盈基金管理有限公司权益投资部总监、宝盈医疗健康沪港深股票型证券 投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金（由原鸿阳证券投资基金转型而来）、 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金和宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 张新元先生：宝盈基金管理有限公司副总经理、创新业务部总监、投资经理。 陈若劲女士：宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基 金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金 经理、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金 经理。 张戈先生：宝盈基金管理有限公司研究部副总监。 张志梅女士：宝盈基金管理有限公司专户投资部副总监、投资经理。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月 在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59% ；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67% ；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.9 6% 。净利润 2,289 亿元，增长 0.28% ； 营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利息净收入增长 4.65% ，手续费及佣金净收入增长 4.62% 。平均资产回报率 1.30% ，加权平均净资产收益率 17.27% ，成本收入比 26.98% ，资本 充足率 15.39% ，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点 “ 三综合 ” 建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面 转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。 电子银行主渠道作用 进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个百分点； 同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实 现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指 标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ，客户金融资 产总量增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产 托管业务规模 7 .17 万亿元，增长 67.36% ；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上 海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂 志 “ 中国最佳银行 ” 、香港《财资》杂志 “ 中国最佳银行 ” 及香港《企业财资》杂志 “ 中国最佳 银行 ” 等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年 “ 世界银行品牌 1000 强 ” 中，以一级资本 总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 20 15 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常 规化的内控工作手段。 2 、主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作 ，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银 行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3 、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “ 以客户 为中心 ” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不 断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为 “ 中国最佳托 管银行 ” 。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律 法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2 、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3 、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管 理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用自 行开发的 “ 托管业务综合系统 —— 基金监督子系统 ” ，严格按照现行法律法规以及基金合同规 定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写 基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算 服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进 行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控， 如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠 正，并及时报告中国证监会。 （ 2 ）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （ 3 ）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运 作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构：宝盈基金管理有限公司 注册地址 ：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层 办公地址：深圳市 福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 法定代表人： 李文众 客户服务统一咨询电话： 400 - 8888 - 300 （全国统一，免长途话费） 传真： 0755 - 83515880 联系人： 梁靖、李依 2 、代销机构 (1) 中国农业银行 联系地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号 客户服务电话： 95599 公司网址： www.abchina.com (2) 中国工商银行 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 客户服务电话： 95588 公司网址： www.icbc.com.cn (3) 中国银行 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 客户服务电话 ： 95566 公司网址： www.boc.cn (4) 中国建设银行 联系地址： 北京市西城区金融大街 25 号 客户服务电话： 95533 公司网址： www.ccb.com (5) 交通银行 联系地址：上海市银城中路 188 号 客户服务电话： 95559 公司网址： www.bankcomm.com (6) 招商银行 联系地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 客户服务电话： 95555 公司网址： www.cmbchina.com (7) 中信 银行 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 客户服务电话：95558 公司网址：www.ecitic.com (8) 中国民生银行 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 客户服务电话： 95568 公司网址： www.cmbc.com.cn (9) 中国邮政储蓄银行 联系地址：北京市西城区金融大街 3 号 客户服务电话 ： 95580 公司网址： www.psbc.com (10) 北京银行 联系地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 客户服务电话： 95526 公司网址： www.bankofbeijing.com.cn (11) 平安银行 联系地址：深圳市深南东路 5047 号 客户服务电话： 95511 - 3 公司网址： www.bank.pingan.com (12) 东莞农村商业银行 联系地址 ： 东莞市东城区鸿福东路 2 号 客户服务电话 ： 0769 - 961122 公司网址 ： www.drcbank.com (13) 郑州银行 联系地址：郑州市郑东新区商务外环22号郑银大厦 客户联系电话：4000967585 公司网址：www.zzbank.cn (14) 国泰君安证券 联系地址： 上海市延平路 135 号 客户服务电话： 95521 公司网址： www.gtja.com (15) 国元证券 联系地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 客户服务电话： 95578 公司网址： www.gyzq.com.cn (16) 中信建投证券 联系地址： 北京市东城区朝内大街 188 号 客户服务电话： 4008888108 、 95587 公司网址： www.csc108.com (17) 国信证券 联系地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 客户服务电话： 8008108868 公司网址： www.guosen.com.cn (18) 招商证券 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39 － 45 层 客户服务电话： 95565 公司网址： www.newone.com.cn (19) 广发证券 联系地址： 广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 客户服务电话： 95575 公司网址： www.gf.com.cn (20) 中信证券 联系地址： 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层 客户服务电话： 400 - 889 - 5548 公司网址： www.cs.ecitic.com (21) 银河证券 联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 c 座 客户服务电话： 4008888888 、 95551 公司网址： www.chinastock.com.cn (22) 海通证券 联系地址： 上海市淮海中路 98 号 金钟广场 19 层 客户服务电话： 4008888001 、 95553 公司网址： www.htsec.com (23) 申万宏源 证券 联系地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层 客户服务电话： 95523 或 4008895523 公司网址： www.swhysc.com (24) 兴业证券 联系地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦 客户服务电话： 95562 公司网址： www.xyzq.com.cn (25) 长江证券 联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 客户服务电话： 4008888999 、 95 579 公司网址： www.cjsc.com.cn (26) 安信证券 联系地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 客户服务电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn (27) 西南证券 联系地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22 - 25 层 客户服务电话： 4008096096 公司网址： www.swsc.com.cn (28) 万联证券 联系地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18 、 19 层 客户服务电话： 4008888133 公司网址： www.wlzq.com.cn (29) 渤海证券 联系地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 客户服务电话： 4006515988 公司网址： www.bhzq.com (30) 华泰证券 联系地址：江苏省南京市中山东路 90 号 客户服务电话： 4008895597 、 95597 公司网址： www.htsc.com.cn (31) 中信证券（山东） 联系地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（ 266061 ） 客户服务电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com (32) 东兴证券 联系地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 客户服务电话： 4008888993 公司网址：www.dxzq.net (33) 东吴证券 联系地址：江苏省 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 客户服务电话： 0512 - 96288 公司网址： www.dwjq.com.cn (34) 信达证券 联系地址： 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 客户服务电话： 4008008899 公司网址： www.cindasc.com (35) 东方证券 联系地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 客户服务电话： 95503 公司网址： www.dfzq.com.cn (36) 长城证券 联系地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 客户服务电话： 4006666888 公司网址： www.cc168.com (37) 光大证券 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 16 楼 客户服务电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com (38) 广州证券 联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼 客户服务电话： 961303 公司网址： www.gzs.com.cn (39) 国联证券 联系地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 客户服务电话： 95570 公司网址： www.glsc.com.cn (40) 浙商证券 联系地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 客户服务电话： 0571 - 87901963 公司网址： www.stocke.com.cn (41) 平安证券 联系地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 客户服务电话： 95511 公司网址： www.stock.pingan.com (42) 国海证券 联系地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 客户服务电话： 4008888100、95563 公司网址： www.ghzq.com.cn (43) 国都证券 联系地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层（ 100007 ） 客户服务电话： 400 - 818 - 8118 公司网址： www.guodu.com (44) 东海证券 联系地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼 客户服务电话： 95531 、 400 - 888 - 8588 公司网址： www.longone.com.cn (45) 国盛证券 联系地址：江西省南昌市永叔路 15 号 客户服务电话： 400 - 822 - 2111 公司网址： www.gsstock.com (46) 华西证券 联系地址：四川省成都市陕西街 239 号 客户服务电话： 4008888818 公司网址： www.hx168.com.cn (47) 申万宏源西部证券有限公司 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 公司网址： www.hysec.com (48) 中泰证券 联系地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 客户服务电话： 95538 公司网址： www.zts .com.cn (49) 世纪证券 联系地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层 客户服务电话： 0755 - 83199511 公司网址： www.csco.com.cn (50) 第一创业证券 联系地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 客户服务电话： 400 - 888 - 1888 公司网址： www.firstcapital.com.cn (51) 金元证券 联系地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 客户服务电话： 4008888228 公司网址： www.jyzq.com.cn (52) 中航证券 联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 客户服务电话： 400 - 8866 - 567 公司网址： www.scstock.com (53) 华福证券 联系地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 客户服务电话： 0591 - 96326 公司网址： www.hfzq.com.cn (54) 中金公司 联系地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 客户服务电话： 010 - 65051166 公司网址： www.cicc.com.cn (55) 五矿证券 联系地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47 - 4 9 层 客户服务电话： 40018 - 40028 公司网址： www.wkzq.com.cn (56) 中投证券 联系地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层 客户服务电话： 4006008008 、 95532 公司网址： www.china - invs.cn (57) 九州证券 联系地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层 客户服务电话： 400 - 654 - 3218 公司网址： www.jzsec.com (58) 厦门证券 联系地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 客户服务电话： 0592 - 5161816 公司网址： www.xmzq.cn (59) 英大证券 联系地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十层 客户服务电话： 400 - 018 - 8688 公司网址： www.ydsc.com.cn (60) 天相投顾 联系地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 客户服务电话： 010 - 66045678 公司网址： www.txsec.com (61) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 联系地址 ：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 客户服务电话： 400 - 166 - 1188 公司网址： wen.wen@jrj.com.cn (62) 和讯信息科技有限公司 联系地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 公司网址： www.hexun.com (63) 上海长量基金 联系地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 客户服务电话： 400 - 089 - 1289 公司网址： www.erichfund.com.cn (64) 深圳众禄基金 联系地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 客户服务电话： 4006788887 公司网址： www.jjmmw.com (65) 上海天天基金 联系地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 客户服务电话： 4001818188 公司网址： www.1234567.com.cn (66) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 联系地址： 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 客户服务电话： 4000766123 公司网址： www.fund123.cn (67) 上 海好买基金 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903 - 906 室 客户服务电话： 4007009665 公司网址： www.ehowbuy.com (68) 中期时代基金（北京） 联系地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 客户服务电话： 95162 公司网址： www.cifcofund.com (69) 众升财富（北京）基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 客户联系电话： 400-059-8888 公司网址： www.wy - fund.com (70) 上海汇付金融服务有限公司 联系地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 客户服务电话： 400 - 820 - 2819 公司网址： tty.chinapnr.com (71) 唐鼎耀华 联系地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 客户服务电话： 400 - 819 - 9868 公司网址：www.tdyhfund.com (72) 上海基煜基金销售有限公司 联系地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室 客户服务电话： 021 - 65370077 公司网址： www.jiyu.com.cn (73) （上海陆金所资产管理有限公司 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 客户服务电话： 4008 - 219 - 031 公司网址： www.lufunds.com (74) 浙江同花顺基金销售有限公司 联系地址：杭州市文二西路一号 903 室 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网址： www.5ifund.com (75) 珠海盈米财富管理有限公司 联系地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 客服电话： 020 - 89629066 公司网址： www.yingmi.cn (76) 北京汇成基金销售有限公司 联系地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 客户服务电话： 4006 - 199 - 059 公司网站： www.fundzone.cn (77) ）大泰金石投资管理有限公司 联系地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 客户服务电话： 400 - 928 - 2266 公司网站： www.dtfunds.com (78) 上海凯石财富基金 销售有限公司 联系地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 - 115 室 客服电话： 4006 - 433 - 389 公司网址： www.lingxianfund.com (79) 上海利得基金销售有限公司 联系地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 客户服务电话： 400 - 067 - 6266 公司网址： www.leadfund.com.cn (80) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 公司网址： www.noah - fund.com (81) 北京格上富信投资顾问有限公司 联系地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 客户服务电话： 400 - 066 - 8586 公司网址： www.igesafe.com (82) 浙江金观诚财富管理有限公司 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 客户服务电话： 400 - 068 - 0058 网址： www.jincheng - fund.com (83) 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层 客户服务电话： 400 - 555 - 671 网址： www.hgccpb.com (84) 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 客户服务电话： 010 - 62675369 网址： www.xincai.com (85) 上海万得投资顾问有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 (86) 深圳富济财富管理有限公司 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 客户服务电话： 0755 - 83999907 公司网址： www.jinqianwo.cn (87) 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 客户服务电话： 021 - 52822063 网址： www.66zichan.com (88) 天津国美基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大 厦 B 座 19 层 客户服务电话： 400 - 111 - 0889 网址： www.gomefund.com (89) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 客户服务电话： 400 - 890 - 9998 网址： www.jnlc.com (90) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 客户服务电话： 400 - 810 - 5919 网址： www.fengfd.com (91) 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 客户服务电话： 400 - 618 - 0707 网址： www.hongdianfund.com (92) 杭州科地瑞富基金销售有限公司 办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 客户服务电话： 0571 - 86655920 网址： www.cd121.com (93) 上海中正达广投资管理有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 客户服务电话： 400 - 6767 - 523 网址： www.zzwealth.cn (94) 深圳市金斧子投资咨询有限公司 办公地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 客户服务电话： 400 - 9500 - 888 网址： www.jfzinv.com (95) 奕丰金融服务（深圳）有限公司有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 - 1116 室 客户服务电话： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn (96) 深圳新华信通资产管理有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 1808 单元 网址： www.xintongfund.com (97) 北京植信基金销售有限公司 公司网站：www.zhixin-inv.com 客户服务电话： 4006-802-123 (98) 江苏汇林保大基金销售有限公司 公司网站：www.huilinbd.com 客户服务电话：025-56663409 （二）注册登记机构 注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层 法定代表人： 李文众 电话： 0755 - 83276688 传真： 0755 - 83515466 联系人：陈静瑜 ( 三 ) 律师事务所和经办律师 律师事务所名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人： 廖海 经办律师： 廖海、刘佳 电话：（ 021 ） 51150298 传真：（ 021 ） 51150398 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（ 021 ） 23238888 经办注册会计师： 薛竞、周祎 联系人： 周祎 四、基金的名称 本基金名称：宝盈增强收益债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式债券型基金 六、基金的投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金在严 格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业 绩基准的主动管理回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含中 小企业私募债券）、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具和股票、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比 例不低于 80% ，投资于股票等权益类金融工具占基金资产的比例为 0 - 20% ，现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 八、基金的投资策略 1 ．资产配置策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含 增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置： ① 基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益； ② 可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断； ③ 基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风 险和收益； ④ 股票市场走势的预测。 2 ．固定收益品种投资策略 （ 1 ）固定收益品种的配置策略 ① 利率预期策略下的债券选择 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额 收益，例如预期利率下调时适当加大长久 期债券的投资比例，为债券组合赢得价格收益；预期利率上升时减少长久期债券的投资，降 低基金债券组合的久期，以控制利率风险。 ② 收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测 收益率曲线形状的变化，调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。 ③ 信用度分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行更细致的调研，准确评价债券的违 约概率和提早预测债券评级的改变，从而取得价格优势或进行套利。 ④ 收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不 同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交 易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比 如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定 关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。 ⑤ 相对价值评估 基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券，并采取适当的交易以 期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构， 评估处于同一风险层次的多只债券中，究竟 哪些更具投资价值，另一方面，通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等 因素对率差的影响，评估风险溢价。 （ 2 ）可转换债券的投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价 值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、 成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利 率水平、票息率及派息频率、 信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价 模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定 可转换债券的投资策略。 （ 3 ）资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲 线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资 规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （ 4 ）中小企业私募债券的投资策略 中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将 综合运用个券信用分析、收 益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略， 结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严格遵守法律法规和基金合同基础 上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判，根据 经济周期的景气程度，合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例，降低宏观经济系 统性风险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施 的分析，选择风险调整后收益最具优势的个券，保证本金安全并获得长期稳定收益。 本基金同时关注中小企业私 募债券的流动性风险。在投资决策中，根据基金资产现有持 仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等，充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的 影响，并通过分散投资等措施，提高中小企业私募债券的流动性。 3 ．股票投资策略 （ 1 ）新股（含增发）的投资策略 在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人从行业景气度、成长性、核心竞争力 等全面深入地把握上市公司基本面，运用宝盈基金的研究平台和股票估值体系，并参考同类 公司的估值水平，深入发掘新股内在价值。并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计， 制定新股申购策略。 在新发股票获准 上市后，本基金管理人将根据对股票内在价值和成长性的判断，结合股 票市场环境的分析，在新股上市后选择适当的时机卖出。 （ 2 ）股票二级市场的投资策略 在股票二级市场投资方面，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有核心竞 争力、具有资源优势、具有高品牌价值、具有管理优势的龙头企业。本基金将根据企业业绩 的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平，应用本基金管理人设计的估值模型，选择价 值被市场相对低估的企业进行投资。 4 ．权证投资策略 本基金将权证投资作为在严格控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基 金 的权证投资策略包括： （ 1 ）根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的 非理性定价； （ 2 ）在产品定价时，主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对公司基本 面等因素的分析基础上形成的对权证的合理定价； （ 3 ）本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护 策略、买入跨式投资策略等等 。 5．投资决策流程 监察稽核部 投资决策委员会资产配置 基金经理 投资组合管理 风险管理部门 研 究 部 监管 投资建议 建议决策 风险管理 反馈 图 1 公司投资决策流程图 1 、决策依据 （ 1 ）国内国际宏观经济环境； （ 2 ）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策； （ 3 ）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况； （ 4 ）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势； （ 5 ）上市公司盈利能力、增长能力和创新能力，以及对公司综合价值的评估结论； （ 6 ）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2 、决策程序 （ 1 ）投资决策委员会制定整体投资战略； （ 2 ）研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建各级债券池和股票池，对拟 投资对象进行持续跟踪调研，并提供债券和股票决策支持； （ 3 ） 投资 部根据投资决策委员会的投资战略，在研究支持下，结合对证券市场、上市 公司、投资时机的分析，拟定基金的具体投资计划，包括：资产配置、策略配置、重仓券种 投资方案； （ 4 ）投资决策委员会对 投资部 各基金提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要； （ 5 ）金融工程 部 定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改（未完）  |