[发行]富安达消费主题混合：招募说明书
富安达消费主题灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 【重要提示】 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016 年4月26日经中国证监会证监许可[2016]935号文注册募集。 富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公 司”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金是混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 目录 第一部分 绪言...................................................... 3 第二部分 释义...................................................... 4 第三部分 基金管理人................................................ 8 第四部分 基金托管人............................................... 19 第五部分 相关服务机构............................................. 23 第六部分 基金的募集............................................... 25 第七部分 基金合同的生效........................................... 29 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换............................... 30 第九部分 基金的投资............................................... 40 第十部分 基金的财产............................................... 50 第十一部分 基金资产的估值......................................... 51 第十二部分 基金的收益与分配....................................... 56 第十三部分 基金的费用与税收....................................... 58 第十四部分 基金的会计与审计....................................... 60 第十五部分 基金的信息披露......................................... 61 第十六部分 风险揭示............................................... 67 第十七部分 基金合同的变更、中止与终止与基金财产清算............... 70 第十八部分 基金合同的内容摘要..................................... 72 第十九部分 基金托管协议的内容摘要................................. 88 第二十部分 对基金份额持有人的服务................................ 105 第二十一部分 其他应披露事项...................................... 107 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式............................ 108 第二十三部分 备查文件............................................ 109 第一部分 绪言 《富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运 作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定以及《富 安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” 或“合同”）编写。 本招募说明书阐述了富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的投资 目标、投资理念、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事 项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 1、基金或本基金：指富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指富安达基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富安达消费主 题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书：指《富安达消费主题灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届 全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修订的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，销售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指富安达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的基金登记机构为富安达基 金管理有限公司或接受富安达基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业 务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额 变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资人申购、赎回或其他业务申 请的开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理 人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、概况 （一）基金管理人概况 名称： 富安达基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 法定代表人：秦雁 成立时间：2011年4月27日 电话：（021）61870999-6203 联系人：吴定婷 注册资本：2.88亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证 监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司，持有 股份49%；江苏交通控股有限公司，持有股份26%；南京市河西新城区国有资产 经营控股（集团）有限责任公司，持有股份25%。注册资本为2.88亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确 定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设十个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、市场营销部、 产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财务部 和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指 导下，负责公司所管理基金的投资运作，实现基金资产的保值增值，确保投资管 理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际 需求，把握产品设计定位，开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究 工作，为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部：负责公司公 募基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护，营销协议的制定和实施，产品的发 行和持续销售工作；负责公司机构客户的开发与维护，完成相应的目标任务；负 责公司各种产品的营销策划及实施；负责公司品牌的建设，媒体关系管理等工作； 负责公司官网网络营销和客服中心的运维工作，提升公司知名度和信誉度。产品 创新部：根据公司发展战略，提供公司产品策略建议，把握产品设计定位，提出 产品设计思路，建立并完善公司高效产品线，促进公司经营目标的实现。信息技 术部根据公司整体发展策略，规划公司信息技术体系架构，构建完善的信息技术 平台；负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护，为公司各项业务的正 常运行、信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相 关法律法规和公司相关制度，负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金 清算等相关业务，维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战 略，负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和 执行效果评估工作；负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息 调研、行政后勤管理，为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资 源部根据公司的发展战略、经营计划和人力资源管理现状参与制订人力资源战略 规划；负责制定、执行和优化人力资源管理政策，运作和维护人力资源体系；建 立和完善人才梯队的配置和储备；制定并组织员工培训和开发；组织、实施和监 督各部门的员工绩效管理；宣传、贯彻公司价值理念，组织员工活动，提供员工 帮助，增强组织凝聚力；维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负 责公司全面预算的编制、会计核算、公司财务报告的编制；定期进行财务分析， 为公司发展和管理层决策提供依据；同时建立健全公司的财务管理制度以及与财 务有关的内控制度；定期或不定期进行公司资产清查，监督公司自有财产的管理， 保证公司自有财产记录准确和安全；并接受并配合国家监管机构、社会审计机构 和公司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规，负责公司规章 制度的审核，检查、监督各部门执行情况；对基金管理的各个环节进行全程风险 管理；负责公司专项审计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核，保证公 司内部控制、风险管理的有效实施。 截止到2017年3月31日，公司总人数68人，具有基金从业资格的人数为 66人，其中54.4%以上的员工具有硕士以上学历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理 制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长： 秦雁先生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有限责任公司南京中山东 路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究发展中心经理助理、研究所副所长、 所长、投资管理总部总经理、南京证券股份有限公司总裁助理兼任投资管理总部 总经理，现任南京证券股份有限公司副总裁。 副董事长： 靳向东先生，中共党员，大学学历，学士学位。历任南京市江浦县城东公社 插队知青，江苏省政府办公厅政策研究室科员，省政府经济研究中心副主任科员、 主任科员，中石化金陵石油化工公司科长，省政府外事办公室主任科员，省政府 研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长(主持工作)、处长，省政府研 究室发展研究处处长，江苏省中汇投资顾问有限公司总经理，江苏交通产业集团 有限公司投资发展处处长，现任江苏交通控股有限公司总经理助理兼投资发展部 部长。 董事： 蒋晓刚先生，中共党员，硕士研究生，历任南京证券有限责任公司上海营业 部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监，富安达基金管理 有限公司董事、副总经理，现任富安达基金管理有限公司董事、总经理兼富安达 资产管理（上海）有限公司执行董事。 张敏先生，本科学历，高级经济师。历任南京市医药管理局科员，国泰证券 公司南京营业部交易管理部副经理，南京市城市建设（控股）有限公司投资财务 部，南京城建项目管理发展有限公司综合办公室计划考核岗，南京市城市建设投 资控股（集团）有限责任公司投资发展部投融资岗，南京城建项目管理发展有限 公司企业发展部副经理，河西国资集团投资部投融资管理、合同管理主管，现任 河西国资集团投资与资产管理部投资管理、资产管理主管。 张丽珉女士，中共党员，大学学士。历任南京金融高等专科学校（现名南京 审计学院）教师，南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会 计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路 证券营业部副总经理，南京证券股份有限公司公司稽核部副总经理，总经理。现 任富安达基金管理有限公司督察长。 吴战峰先生，硕士研究生。历任中大投资公司投资部经理，平安证券资产管 理部投资经理，招商证券研发中心高级分析师，国信证券研究所首席分析师，国 投瑞银基金高级组合经理，国泰基金基金经理，天治基金总经理助理兼研究总监。 现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监。 独立董事： 赵曙明先生，中共党员，博士学位，教授，博士生导师。历任南京大学外事 办科员、副科长、科长、副主任（主持工作）、南京大学商学院副教授、教授、 博士生导师，副院长、院长，南京大学校长助理，商学院院长，现任南京大学商 学院名誉院长。 陈良华先生，中共党员，博士后毕业，教授、博士生导师。历任金陵科技学 院讲师、系副主任、东南大学教师、博导，现任东南大学经济管理学院教授、博 导。 马维勇先生，硕士生学历，四级律师。历任南京市公交公司保卫处科员、南 京市下关区律师事务所律师，现任江苏紫金律师事务所主任律师。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席： 刘宁女士，中共党员，硕士研究生，高级审计师。历任南京市审计局政财金 融审计处科员，金融审计处科员、副主任科员、主任科员，南京证券有限责任公 司计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任南京证券股份有限公司财务总 监兼计划财务部总经理。 监事： 杜文毅先生，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任南京交通 学校财会教研室工作，江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通 控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处 长、处长，江苏交通产业集团有限公司董事，江苏京沪高速公路有限公司副总经 理，现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。 熊长安先生，中共党员，双专科学历，高级会计师职称。历任南京市建材总 公司财务部副经理、现代建材实业有限公司财务部副经理，南京市木材总公司， 森昊集团财务部副经理、南京燃料实业有限公司副总经理、财务总监、玉朗集团 有限公司财务总监、南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朗集团有限公司财 务总监、玉桥管理有限公司财务总监，现任河西开发建设指挥部财务处处长。 孙爱民先生，中共党员，经济学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心 工程师、南京市国际信托投资公司IT工程师、南京证券有限责任公司上海新华 路营业部IT工程师，现任富安达基金管理有限公司信息技术部副总监。 范仲文先生，大学本科，经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部业务员， 华泰柏瑞基金管理有限公司渠道部高级经理，富安达基金管理有限公司华东区大 区总监兼机构销售部经理。现任富安达基金管理有限公司市场营销部总监。 黄懿稚女士，中共党员，硕士研究生，历任金新信托投资股份有限公司上海 周家嘴路营业部经理助理、上海总部人力资源部薪酬福利专员、主管；民安证券 有限责任公司上海总部人力资源部副总经理；华富基金管理有限公司人力资源部 经理。现任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。 3、基金管理人高级管理人员 总经理： 蒋晓刚先生，中共党员，硕士研究生，历任南京证券有限责任公司上海营业 部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监，富安达基金管理 有限公司董事、副总经理，现任富安达基金管理有限公司董事、总经理兼富安达 资产管理（上海）有限公司执行董事。 副总经理： 沈伟青先生，中共党员，本科学历。历任南京市证券公司上海长宁支路营业 部、南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部员工，南京证券有限责任公 司上海南车站路证券营业部交易部经理，西北证券托管组银川福州南街证券营业 部托管小组成员，南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部、南京证券有 限责任公司上海南车站路证券营业部、南京证券有限责任公司上海西藏南路证券 营业部、南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部总经理助理，南京证券股 份有限公司上海番禺路证券营业部、南京证券股份有限公司上海分公司副总经 理，现任富安达基金管理有限公司副总经理。 督察长： 张丽珉女士，中共党员，大学学士。历任南京金融高等专科学校（现名南京 审计学院）教师，南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会 计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路 证券营业部副总经理，南京证券股份有限公司公司稽核部副总经理，总经理。现 任富安达基金管理有限公司督察长。 4、本基金拟任基金经理 吴战峰先生，清华大学管理学硕士。历任中大投资公司投资部经理，平安证 券资产管理部投资经理，招商证券研发中心高级分析师，国信证券研究所首席分 析师，国投瑞银基金高级组合经理，国泰基金基金经理，天治基金基金经理、总 经理助理兼研究总监。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监、富安达优 势成长混合型证券投资基金基金经理。 毛矛先生，英国杜伦大学金融学硕士。历任中华资源贸易有限公司交易员、 易唯思商务咨询有限公司投资分析师、光大保德信基金管理有限公司研究员。现 任富安达基金管理有限公司研究发展部高级行业研究员、富安达策略精选灵活配 置混合型证券投资基金和富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会主席蒋晓刚先生，公司总经理（简历同上）。 投资决策委员会成员吴战峰先生，研究发展部总监（简历同上）。 李飞先生，博士研究生。历任上海恒生聚源数据服务有限责任公司研究发展 中心项目经理；国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员；金元惠 理基金管理有限公司投资部基金经理。现任富安达增强收益债券型证券投资基 金、富安达长盈保本混合型证券投资基金的基金经理。 （三）基金管理人的职责 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同 和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现 行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人谋取利益；； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、本基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门、各项业务和各个岗位，渗透业务的 决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的督察长和监察稽核部保持高度的独立性和权威性，负责对公 司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不 同岗位之间的制衡体系。 （4）有效性原则 公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进 而实现对各项经营风险的控制。 （5）成本效益原则 运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成 本达到最佳的内部控制效果。 （6）防火墙原则 公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、 执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险 防范的目的； 3、内部控制的主要内容 （1）控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和 有力的控制文化。 ①董事会下设资格审查和薪酬委员会、合规和风险控制委员会等专业委员 会，其中合规和风险控制委员会负责评价与完善公司内部控制体系。 ②公司管理层设立了投资决策委员会和风险管理委员会，投资决策委员会为 公司投资管理的最高决策机构，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险管理委员会为公司风险管理的最高决策机构，负责全面 评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 ③公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形 成了合理的组织结构。 ④公司设有督察长，负责组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发 生重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 ⑤公司注重内控文化的建设，树立员工内控优先和风险管理的理念，定期对 员工进行合法合规的相关培训。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生 负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度 及可能性。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关 业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。 风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应 的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部 稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进 意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定 期出具监察稽核报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。 4、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120） 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336） 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：汤嵩彥 电话：021-95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞 行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的 国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月，交通银行在香港联合交易所 挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。2014年荣获《首席财务官》 杂志评选的“最佳资产托管奖”。根据2015年英国《银行家》杂志发布的全球千 家大银行报告，交通银行一级资本位列第17位，较上年上升2位；根据2015年美 国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第190位， 较上年上升27位。 截至2016年9月30日，交通银行资产总额为人民币80,918.10亿元。2016 年 1-9 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币525.78亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具 有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 (二)主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月 任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执 行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务 院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长； 2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限 责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长； 2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长 助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木 齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民 银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处 长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算 机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截止2016年9月30日，交通银行共托管证券投资基金206只。此外，还托管了 基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业 年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP 资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保 证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、 评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执 行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，基金托管人 制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务 运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交 通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管 理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密 工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部 业务资料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到 业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理， 有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请国际 著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规 的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金 资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规 性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》 等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基 金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正 的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 富安达基金管理有限公司直销中心 名称：富安达基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 法定代表人：秦雁 电话：（021）61870808 传真：（021）61601555 联系人：吴定婷 全国统一服务热线：400-630-6999 （免长途）或 （021）61870666 2、其他销售机构 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 法定代表人：牛锡明 联系人：裴学敏 电话：021-32169999-8722 传真：021-58408483 其他代销机构详见基金份额发售公告或其他变更代销机构的公告。 二、登记机构 名称：富安达基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 法定代表人：秦雁 电话：（021）61870999-3602 传真：（021）021-61065222 联系人：顾颖 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：廖海、刘佳 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金资产的会计师事务所 机构名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法人代表：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：都晓燕 经办注册会计师：陈玲、都晓燕 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有 关规定募集本基金，并经中国证监会证监许可[2016]935号文注册募集。 一、基金类型 混合型证券投资基金 二、基金的运作方式 契约型开放式 三、基金存续期 不定期 四、基金份额的募集方式、募集期限与募集对象 1、募集方式 本基金的募集方式为代销与直销。 2、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 3、募集对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资 者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资人。 五、募集场所 本基金通过基金管理人的直销机构销售网点及基金代销机构的代销网点向 社会公开募集。办理开放式基金业务城市（网点）的具体情况和联系方法，请参 见基金份额发售公告。 六、募集规模上限 本基金不设固定的募集规模。 七、认购费率 本基金采用金额认购方法，认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算， 收费方式为前端收费。各销售机构可根据实际情况对认购费率予以优惠。 本基金的认购费率如下： 表1：基金的认购费率结构表 认购金额（M） 基金份额认购费率 M＜100万 1.2% 100万≤M＜200万 1.0% 200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 1000元/笔 投资人同日或异日多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当 需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资人认购费率按照认 购申请确认金额所对应的费率计算。 八、基金的初始面值、认购价格和认购份额的计算 1、初始面值：人民币1.00元 2、认购价格：本基金认购价格为人民币1.00元 3、认购份额的计算 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/（1+认购费率） 对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额初始面值基金份额的认 购份额计算方法： 例：某投资人投资100,000 元认购本基金，对应费率为1.2%，假设该笔认 购产生利息50元，则其可得到的认购份额为： 净认购金额=100,000/（1+1.2%）＝98,814.23元 认购费用=100,000-98,814.23＝1185.77元 认购份额=（98,814.23+50）/1.00＝98,864.23份。 即投资人投资100,000元认购本基金的基金份额，可得到基金份额 98,864.23 份（含利息折份额部分）。 4、基金份额余额处理 上述计算结果（包括认购份额）保留到小数点后2 位，小数点2 位以后的 部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不 列入基金财产。 九、认购安排 1、认购时间 本基金募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。具体业务办理时间 详见基金份额发售公告及代销机构相关公告。 2、投资人认购应提交的文件和办理的手续 基金投资人可在募集期间到基金销售网点认购本基金，按照销售机构的规定 办理基金认购手续，填写认购申请书并足额缴纳认购款（具体请参见基金份额发 售公告）。首次认购之前必须持有效证件开立富安达基金管理有限公司基金账户 和销售机构交易账户。 3、认购的方式及确认 投资人在T日规定时间内提交的认购申请，可于T+2日后在原申请网点或通过 基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。 投资人可于基金合同生效后在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中 心查询认购确认份额。基金募集期间，销售机构为投资人办理认购手续仅代表对 投资人认购申请的受理，销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到认购申请；投资人认购成功与否应以基金募集结束 后基金登记机构的认购确认为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人 应及时查询并妥善行使合法权利。 4、认购限制 （1）本基金募集期间内，单一投资人认购本基金，不设最高认购份额限制。 （2）在募集期内，投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为10元人 民币（含认购费，下同），追加购买最低金额为10元人民币； 投资人在直销中心首次认购最低金额为10,000元人民币，追加认购的最低 金额为1,000元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不 受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。 通过本基金网上交易系统办理基金认购业务的不受直销机构单笔认购最低 金额的限制，认购最低金额为单笔10元人民币，追加认购的最低金额为10元人 民币。 （3）投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （4）投资人在发售期内可多次认购本基金；认购申请已经销售机构受理， 不可以撤销。 十、募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持 有人所有，其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。 十一、募集期间的资金存放和费用 本基金募集期间募集的资金存入有证券投资基金托管业务资格的商业银行 的基金募集专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期间 的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并 在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规或相关部门另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 一、申购与赎回办理的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购、赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、“基金份额持有人利益优先”原则，发生申购、赎回损害持有人利益的情 形时，基金管理人应当及时暂停申购、赎回业务。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购与赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购与赎回申请的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申 请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购款项在规定时间内未 全额到账，则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请 不成立。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日）内支付赎 回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流 程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。 3、申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述规则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 五、申购与赎回的数量限制 1、代销机构每个基金账户，每个交易账户单笔申购首次最低申购金额为10 元（含申购费，下同），最低追加申购金额为10元，具体规定详见各代销机构网 点公告。 投资人可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。 2、直销机构的每个交易账户首次最低申购金额为10,000元人民币，最低追 加申购金额为1,000元。 3、通过本基金网上交易系统办理基金申购业务时，每个交易账户首次最低 申购金额为10元，最低追加申购金额为10元。 4、基金份额持有人每次赎回申请不得低于10份基金份额；每个交易账户的 最低基金份额余额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销 售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，需一次全部赎回。如因分红 再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 六、申购与赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以 当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保 留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按 四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见 招募说明书，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可 以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要的手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购、赎回费率，并予以公告。 七、申购费率、赎回费率 1、申购费率 投资人申购本基金需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购的，根据单次申 购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用，不列入基金财产。 表2：基金的申购费率结构表 申购金额（M） 基金份额申购费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜200万 1.2% 200万≤M＜500万 0.8% M≥500万 1000元/笔 2、赎回费率 投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费用，本基金的赎回费率按基金份额持有 期限递减。对于持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，对持续持有 期不少于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，上述赎回费全额计入 基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取0.50%的赎回 费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但 少于6个月的投资人收取0.50%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基 金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25% 计入基金财产。 表3：基金的赎回费率结构表 持有基金份额期限(T) 赎回费率 T＜7日 1.50% 7日≤T＜30日 0.75% 30日≤T＜1年 0.50% 1年≤T＜2年 0.25% T≥2年 0 八、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额以申请当日基金份 额净值为基准计算，计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 以上申购费用、申购份额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担。 2、计算举例： 某投资人投资10,000元申购本基金，对应费率为1.50%，假设申购当日基 金份额净值为1.0100元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝10,000/ (1+1.50%)＝9,852.22元 申购费用＝10,000－9,852.22＝147.78元 申购份额 = 9,852.22/1.0100 = 9,754.67份 3、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，以申请当日基金份额净值为基 准计算，计算公式如下： 赎回总额＝T 日基金份额净值×赎回份额 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 以上赎回费用、赎回金额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担。 4、计算举例： 某投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0100 元，持有期限不少于30日且不足1年，赎回费率为0.5%，则其可得到的赎回金 额为： 赎回总额＝10,000×1.0100＝10,100.00元 赎回费用＝10,100.00×0.5%＝50.50元 赎回金额＝10,100.00－50.5＝10,049.50元 九、申购与赎回的注册登记 1、投资人申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办 理注册登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资人赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办 理相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以 公告。 十、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值； 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人 利益的情形； 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生 异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行； 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接 受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据 计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十二、巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内向中国证 监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 十四、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结、解冻及质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额、被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票，在控制风险的前提下，力争 基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、中小企业私募债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的 债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货 以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规 定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资 于消费主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产 净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国 内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析， 结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并 据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结 合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下， 本基金将大部分基金资产投资于消费主题相关的上市公司证券，当证券市场系统 性风险加大时，本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。 2、股票资产投资策略 （1）行业配置 本基金所指的消费主题定位于大消费行业，只要上市公司的商品或服务可以 满足居民的终端消费需求，则该上市公司属于消费主题的投资范围，包括主要消 费和可选消费。 1）主要消费 主要消费指与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务，包括食品饮料、 家用电器、农林牧渔、纺织服装、 医药生物、轻工制造、交通运输、公用事业 等。 2）可选消费 可选消费指非居民生活必需的，主要用于改善居民生活质量的商品和服务， 居民可以自行选择是否进行消费，包括汽车、 休闲服务、 商业贸易、非银金融、 银行、电子、通信、传媒、房地产、计算机等。 一般情况下，本基金管理人对消费主题相关上市公司进行界定，并落实到申 万行业分类上。如果上市公司经营范围或者业务重点发生改变，但申万行业未及 时调整，基金管理人可在充分论证后将其纳入投资范围。如果未来申银万国研究 所调整其行业分类标准，本基金管理人将相应调整。如果未来申银万国证券研究 所不再存续或不再发布行业分类标准，本基金将视情况并履行相关程序后调整采 用的行业分类标准并公告。 本基金通对消费主题相关行业进行基本面分析，包括行业生命周期、行业竞 争格局、行业盈利状况和成长性分析，重点投资行业竞争格局良好、市场发展前 景和盈利状况良好的行业。 （2）个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪消费主题相关的上市公 司，通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股。 1）定性分析 在识别消费主题相关行业的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以 下分析标准的公司。 A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向，同时公司在行业中具有明 显的竞争优势 B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性 C、公司所在行业竞争格局良好 D、公司具有良好的创新能力 E、公司具有良好的治理结构，企业信息披露公开透明。 2）定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估 值指标等进行定量分析，以挑选优势个股。 A、成长性指标：收入增长率、营业利润及净利润增长率等； B、盈利能力指标：毛利率、净利率、净资产收益率等； C、估值指标：市盈率（PE）、市销率（PS）、市盈率相对盈利增长比率（PEG） 和总市值等； （3）投资组合构建与优化 本基金在消费主题识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。 当公司不再符合本基金定义的条件，或行业、公司的基本面、股票的估值水平出 现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。 3、债券投资策略 本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上，采取自上而下的 策略构造组合。 （1）以久期策略为债券投资组合的核心策略，通过对宏观经济运行情况、 财政政策、货币政策等变量的分析，预测市场利率水平的趋势变化，据此确定债 券组合的整体久期以及可以调整的范围； （2）结合收益率曲线的预测，采取期限结构配置策略，包括采用集中策略、 两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，确定长、中、 短期债券投资比例； （3）充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金 流等情况对其信用风险进行评估，综合曲线收益率估值，作为品种选择的基本依 据。 4、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其 合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当 期收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性 管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 6、可转债投资策略 本基金通过投资于可转债来降低基金净值的下行风险。基金投资的可转债可 以转股，以保留分享股票升值的收益潜力。 可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积 极管理策略，重视对可转债对应股票的分析与研究，选择那些公司行业景气趋势 回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资，以获取收益。 目前，可转债均采取定价发行，对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公 司基本面优良的可转债，因供求不平衡，会产生较大的一、二级市场价差。因此， 为增加组合收益，本基金将在充分研究的基础上，参与可转换债券的一级市场申 购，在严格控制风险的前提下获得稳定收益。 7、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让， 约定在一定期限还本付息的公司债券。中小企业私募债券具有非公开发行、条款 灵活的特点，往往能提供较高的收益率。本基金将采用富安达信用评级分析系统， 针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。本基金主要 采用买入并持有策略，力求规避可能的债券违约，获取超额收益。 8、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股指期货合约。根据对证券市场总体行情的判断和组合风险收益 的分析确定套期保值的类型以及投资比例，以对冲风险资产组合的系统性风险。 此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策小组，授权特定人员负责股指期货 的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并 报董事会批准。 四、投资管理程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。 （2）宏观经济发展环境、证券市场走势。 2、投资管理程序 依照逐级授权的原则，本公司的投资决策机制分别由投资决策委员会、投资 业务负责人和基金经理三个层面具体实施： 1） 投资决策委员会 投资决策委员会是全公司基金投资的最高决策机构，公司基金及受托资产投 资行为必须经过投资决策委员会授权，投资相关人员必须严格按照该委员会制定 的原则和决策从事投资活动。投资决策委员会由公司总经理、投资总监、投资部 和研究部负责人、基金经理等人员组成（督察长列席会议），定期或不定期召开 会议讨论和决定基金投资中的重大问题，包括制定总体投资方案、确定资产和行 业配置原则、审定基金经理的投资提案、批准基金经理的超权限投资等。 2） 投资业务负责人 投资业务负责人由投资总监担任，其主要职责是参加投资决策委员会、制定 投资研究业务规则并监督实行、审批基金经理超权限投资等。 3） 基金经理 本公司实行授权制度下的基金经理负责制。公司制定制度对基金经理的职责 和权限进行规定，投资决策委员会对基金经理的投资方案进行原则性决策，基金 经理在遵循上述要求的前提下负责具体的证券投资事务，执行和优化组合配置方 案，并对其投资业绩负责。基金经理可以在特殊情况下授权基金经理助理暂时代 为履行投资职责，但必须遵守公司的规定，不得采用无条件和无时限的授权。 3、研究机制 本公司设立研究发展部，具体负责公司的研究业务，具体包括研究投资策略， 提供包括宏观经济、资本市场、产业配置等策略报告，为投资部门把握市场机会 服务；开展对行业、公司、固定收益产品、衍生产品的研究，为投资部门、投资 决策委员会提供投资建议；开展基金绩效考核，为投资决策委员会提供旗下基金 的绩效分析报告等。 4、投资基本流程 （1）投资决策委员会制定投资决策 投资决策委员会定期或不定期召开会议，对下一阶段基金投资的资产和行业 配置进行讨论，明确股票库的构成和最新变化，并最终确定总体投资方案。 （2）研究部门进行研究分析 研究部门将广泛地参考和利用公司外部的研究成果，及时了解国家宏观经济 走势和行业发展状况等，并采用实地调研、持续跟踪等方式对上市公司进行深入 调查研究，并建立相关模型，最终形成对宏观经济、投资策略和公司基本面的深 度研究报告，提交投资决策委员会和投资部门作为决策和投资的依据。研究部门 的固定收益产品研究人员将在对宏观经济、财政货币政策和市场资金供求状况深 入分析的基础上，利用数量化模型，合理预计收益率曲线，并形成债券投资策略 提交投资部门。此外，研究部门和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议， 讨论宏观经济、行业、上市公司、债券等问题，作为投资决策的重要依据之一。 （3）投资部门实施投资 基金经理及投资团队根据投资决策委员会确定的总体投资方案，依据研究部 门提供的研究成果，对宏观经济、行业发展和个股走势做出判断，完善资产配置 和行业配置方案，构建和优化投资组合，并具体实施下达交易指令。对于超出权 限范围的投资，基金经理应按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或投资决 策委员会审议。 1）集中交易室执行交易 集中交易室接受基金经理下达的交易指令。集中交易室接到指令后，首先应 对指令予以审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或 者不合规的，集中交易室可以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。 集中交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项 交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 2）投资绩效分析评估 公司研究部门和风险控制部门会对基金投资的业绩进行数量化分析，利用相 关工具对基金投资的风险检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献等方 面进行评估和测算，并提交投资部门和投资决策委员会作为对下期投资方案决策 的依据。 3）风险控制和监察稽核 公司设置风险管理委员会定期召开会议讨论公司各项风险问题，并对投资风 险进行识别和监控；公司督察长和监察稽核部门负责对投资研究环节的全面事 前、事中和事后的合规监督检查，及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性 问题并持续督促相关部门予以解决。 五、业绩比较基准 （未完）  |