[发行]广发添利：更新招募说明书（2017年6月）
广发添利交易型货币市场基金 更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 时间：二〇一七年六月 【重要提示】 本基金于 2016年5月10日经中国证监会证监许可 [2016]1008号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放 在银行或者存款类金融机构。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。另外，本基金在上 海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资人而言，交易费用和二级市场流动性等因素都 会在一定程度上影响投资人的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投 资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净 值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本 基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加； 当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份 额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。由于上海证券交易所可根据基金 管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本 基金的风险。 在目前结算规则下，T日买入的基金份额，当日可赎回和卖出； T日申购的基金份额，T+2 日可赎回和卖出。 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和 债券型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截至日为 2017年5月22日，有关财务数据和净值表现截止 日为2017年3月31日（财务数据未经审计）。 目录 第一部分绪言............................................................ 1 第二部分释义............................................................ 2 第三部分基金管理人 ..................................................... 6 第四部分基金托管人 .................................................... 13 第五部分相关服务机构 .................................................. 18 第六部分基金的募集 .................................................... 21 第七部分基金合同的生效 ................................................ 22 第八部分基金份额的折算 ................................................ 23 第九部分基金份额的上市交易 ............................................ 24 第十部分基金份额的申购与赎回 .......................................... 25 第十一部分基金的投资 .................................................. 32 第十二部分基金的业绩 ................................................... 43 第十三部分基金的财产 .................................................. 45 第十四部分基金资产的估值 .............................................. 46 第十五部分基金的收益与分配 ............................................ 50 第十六部分基金费用与税收 .............................................. 52 第十七部分基金的会计与审计 ............................................ 54 第十八部分基金的信息披露 .............................................. 55 第十九部分风险揭示 .................................................... 61 第二十部分基金的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 66 第二十一部分基金合同的内容摘要 ........................................ 68 第二十二部分基金托管协议的内容摘要 .................................... 82 第二十三部分对基金份额持有人的服务 .................................... 98 第二十四部分其他应披露事项 ........................................... 100 第二十五部分招募说明书存放及查阅方式 ................................. 101 第二十六部分备查文件 ................................................. 102 第一部分绪言 《广发添利交易型货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披 露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》（以下简称“《信息披露特别 规定》”） ））、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合同的内容与格式〉》 以及《广发添利交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关法 律法规编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发添利交易型货币市场基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募 说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未 在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法 律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按 照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、招募说明书：指《广发添利交易型货币市场基金招募说明书》及其定期的更新 2、基金或本基金：指广发添利交易型货币市场基金 3、基金管理人：指广发基金管理有限公司 4、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 5、基金合同或本基金合同：指《广发添利交易型货币市场基金基金合同》及对本基金合 同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发添利交易型货币市场基 金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告：指《广发添利交易型货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《管理办法》：指由中国证监会和中国人民银行于 2015年 12月 17日联合颁布、2016 年 2月 1日起实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《信息披露特别规定》：指《证券投资基金信息披露编报规则第 5号〈货币市场基金 信息披露特别规定〉》 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 5-2 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其 他相关法律法规的可投资于中国境内证券市场并取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国境 外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 24、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基 金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司 27、证券账户：指中国证券登记结算有限责任公司上海人民币普通股票账户或证券投资 基金账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案确认后并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 3 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人 所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 41、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数扣除申购申 请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 42、基金份额折算：本基金合同生效后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金 份额进行变更登记的行为 43、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根据规定向上海证券交易所申请基金份 额的上市。申请成功后，投资者可在上海证券交易所进行本基金份额的买入和卖出操作 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率摊销，每日计提损益 47、每百份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益 48、七日年化收益率：指以最近 7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基 金财产中扣除，属于基金的营运费用 50、收益账户：指本基金为投资人分配的虚拟账户，用于登记投资人基金份额的累计未 4 付收益 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每百份 基金已实现收益和七日年化收益率的过程 55、偏离度：指采用影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离程度，等于 （NAVs-NAVa）/NAVa，其中 NAVs为影子定价确定的基金资产净值， NAVa为摊余成本法确 定的基金资产净值 56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 57、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 5 第三部分基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号 4004-56室 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼 4、法定代表人：孙树明 5、设立时间：2003年 8月 5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线： 95105828 7、联系人：段西军 8、注册资本：1.2688亿元人民币 9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限 公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和 7.881％ 的股权。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董 事、党委书记，中国注册会计师协会道德准则委员会委员，中国资产评估协会常务理事，上 海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易所第一届上市咨询委员会委员，广东金融学 会副会长，广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员，中证机构间报价 系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司 总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河 证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产 管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业 委员会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。 5-6 曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控 股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经 理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营 部副总经理 ,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理 ,广发证券股份有限公司财务部总经 理。 戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京 烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务 部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长，南方香江集团董事 长、总经理，香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政 协委员，全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主 席，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公 司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集 团有限公司法定代表人、董事长。 许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副 总经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专 家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委 员，全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行 业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标 准化技术委员会副主任委员等。 罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、党委书记， 兼任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理，保监会行业风险评估专家。曾任中国人 民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委 书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经 理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委 员，中华联合财产保险股份有限公司总经理。 董茂云先生：独立董事，博士，高级经济师，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主 任，兼任绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学教授、 7 法律系副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合 会常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳 化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁 大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（ MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处 处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发 展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、 市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士：监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工 会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管， 广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董 事会秘书。 吴晓辉先生：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基 金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生：监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新 太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技 术部工程师。 刘敏女士：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广 发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经 理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有 限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会 委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部 常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平先生：副总经理，硕士 , 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银 8 行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人， 广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会 兼职委员。 易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型 证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混 合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副 经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资 管理部总经理、总经理助理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合 型证券投资基金基金经理。 段西军先生：督察长，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中 国证监会广东监管局工作。 邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理 部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品 总监、金融工程部总经理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委 员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公 司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农 业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募 基金监管部处长。 4、基金经理 温秀娟，女，中国籍，经济学学士， 17年证券业和基金业从业经历，持有中国证券投资 基金业从业证书，2000年 7月至 2004年 10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部， 2004 年 10月至 2008年 8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作， 2008年 8月 11日至今在 广发基金管理有限公司固定收益部工作，2010年 4月 29日起任广发货币基金的基金经理， 2013年 1月 14日起任广发理财 30天债券基金的基金经理， 2013年 6月 20日起任广发理财 7天债券基金的基金经理，2013年 12月 2日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理，2014 9 年 3月 17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，2014年 8月 28日起任广发活 期宝货币市场基金的基金经理， 2016年 11月 22日起任广发添利货币 ETF基金的基金经理。 5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 主席：公司副总经理易阳方先生；成员：权益投资一部总经理李巍先生，研究发展部总经 理孙迪先生，固定收益投资总监张芊女士。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金每百份基金已实现收益和七日年化收益率； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺： （1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生； （2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产 的投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动： 10 （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指 导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内 部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金 绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员 工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责， 各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围 内承担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗 位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有 监督的责任。 3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道 11 监控防线。监察稽核部属于内核部门，直接接受总经理的领导，独立于其他部门和业务活动， 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道 监控防线。 12 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至 2017年 3月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205人，平均年龄 30岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来， 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管 理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资 者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象 和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托 资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股 权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产 证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服 务。截至 2017年 3月，中国工商银行共托管证券投资基金 709只。自 2003 年以来，本行连 续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内 地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53项最佳托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 5-13 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、 2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70号）审阅后，2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原 SAS70）审 阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在 风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险 控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为 年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行 稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资 产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总 经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室 在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 14 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先” 的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并 保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须 相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好 的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络 独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和 管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控 制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员 工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处 理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定 期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并 实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的 冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、 操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战， 15 资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演 练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接 领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地 发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的 共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负 责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制 衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和 控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经 建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披 露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机 制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业 务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立 一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快 速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的 位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资 范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资 产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对 基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法 16 规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时 核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事 项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 17 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、发售主协调人 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、43和 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87557985 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn 2、销售机构 具有基金代销业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的 上海证券交易所会员单位办理： 海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证 券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份 有限公司、华宝证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信 万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司（简称“中信金通”）、齐鲁证券有 限公司、国泰君安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安 信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂有限责任 公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券 股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公 司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证 券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、 方正证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有 限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、恒泰长 财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、红塔证券股份有限 公司、华安证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华林证券 18 有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有 限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、南 京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任 公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、首创证券 有限责任公司、天风证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、 西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责 任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰 证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公 司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中银国际证 券有限责任公司、中原证券股份有限公司等（排序不分先后）。 如本次募集期间，新增具有基金代销资格的上交所会员，将另行公告。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：中国北京西城区太平桥大街 17号 法定代表人：金颖 电话：4008-058-058 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市盈科（广州）律师事务所 住所：广东省广州市广州大道中 289号南方传媒大厦 15-18层 负责人：牟晋军 电话：020－66857288 传真：020－366857289 经办律师：刘智、陈琛 联系人：牟晋军 四、审计基金资产的会计师事务所 19 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 法人代表：卢伯卿 联系人：洪锐明 电话：021－61418888 传真：021－63350003 经办注册会计师：洪锐明、江丽雅 20 第六部分基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销 售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于 2016年5月10日经中国证监会证监 许可[2016]1008号文准予募集注册。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期为不定期。 本基金自2016年11月9日至2016年11月11日进行发售。本基金募集对象为符合法律法规规 定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。 5-21 第七部分基金合同的生效 一、基金合同生效的时间 本基金合同已于 2016年 11月 22日生效，自该日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资 产净值低于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现上 述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 22 第八部分基金份额的折算 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人办理基金份额折算。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后 ,基金份额持有人将按照折 算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100 折算后每份基金份额对应的面值为 100元。 23 第九部分基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 1、基金募集金额不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3个工作日发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易规则》、《上海证券 交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布基 金份额终止上市交易公告。 24 第十部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 三、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 100元的基准进行计算； 2、“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以份额申请； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 25 4、本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算 当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将 立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除； 5、当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；本 基金登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投 资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回 时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的 有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构已经接 收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金 管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 26 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、本基金申购和赎回的数额限制为：申购和赎回为 1份或 1份的整数倍。 2、上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的赎回申请进行总量控制。 3、为了保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合 同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理 人的公告为准。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收取申购费用和赎回费用，法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。。 2、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票 据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，为确 保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎 回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用 全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商一致，并履行适当程序后确认上述做法无 益于基金利益最大化的情形除外。 3、申购金额的计算方式 申购金额=申购份额×基金份额净值 4、赎回金额的计算方式 除上述第 2款所述情形外，本基金赎回金额的计算公式为： 赎回金额=赎回份额×基金份额净值 若发生上述第 2款所述的情形，赎回金额的计算详见基金管理人届时发布的相关公告。 5、本基金份额净值保持为人民币 100.00元。 七、拒绝或暂停申购的情形 27 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、证券交易所或其他投资标的的交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、上海证券交易所、销售机构或登记机构等因异常情况无法 办理申购的情形。 7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值 达到 0.5%时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受投 资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所或其他投资标的的交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、当日超出基金管理人规定的总量控制的赎回申请。 6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 28 7、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，单个基金份额持有人在单个开放日 申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的，基金管理人可以延缓支付赎回款项。 8、基金管理人、基金托管人、上海证券交易所、销售机构或登记机构等因异常情况无法 办理赎回的情形。 9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售 系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 1、2、3、4、6、7、8、9项情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请 或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金 管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计 算赎回金额。对于上述第 5项所述情形，基金管理人将于当日或之前在基金管理人网站上公 布相关赎回上限设定。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数扣除申购申请份额总 数)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 （2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可 以延缓支付部分赎回款项，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付。 29 但延缓期限不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上予以公告。 （3）暂停赎回：连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂 停接受基金的赎回申请，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定 的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊 登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规 定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日基金份额的每百份基金已实现收益和七日年化 收益率。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应提前 2个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在 重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日基金份额的每百份基金已实现收益和 七日年化收益率。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在至少一家指 定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个 工作日基金份额的每百份基金已实现收益和七日年化收益率。七日年化收益率七日年化收益 率七日年化收益率 十一、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公 告的业务规则办理基金份额转让业务。 30 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 十四、基金管理人可在不违反相关法律法规、不影响基金份额持有人实质利益的前提下， 根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 31 第十一部分基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业 绩比较基准的投资收益。 二、投资范围 本基金的投资范围包括： 1、现金； 2、期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的 基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、 流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 （一）利率预期策略 影响利率走势的因素很多，影响短期利率变动的因素更多，运行方式也更为复杂。基金 管理人将重点考察以下两个因素： 1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响 非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策 是影响市场利率走势的关键因素之一。 2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导 力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 具体而言，本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标，对国家经济政 5-32 策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括： 国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。 在分析方法上，本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。 （二）期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态考察，构建 合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率上涨时，将 适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平 均剩余期限。 （三）品种配置策略 在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上 涨时，可以增加回购资产的比重，适度降低债券资产的比重；预期利率下降，将降低回购资 产的比重，增加债券资产的比重。 （四）银行定期存款及同业存单投资策略 银行定期存款及同业存单是本基金的主要投资对象，因此，银行定期存款及同业存单的 投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在综合考虑成本 收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通过对这些银行广泛、耐心而细致的 询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及同业存单的投资，在获取较高投 资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。 （五）套利策略 在久期控制的基础上，本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析， 在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会，以 期获得更高的收益。当然，由于交易机制的限制，目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是 用风险相当，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相当，风险较低的品种替 代风险较高的品种。 （六）流动性管理策略 流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密 关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建 立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通 33 过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式 提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡 等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。 （七）资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿 收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，评估资产支持证券的相对投资 价值并做出相应的投资决策，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 四、投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券、可交换债券； （3）信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具； （4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平均剩余存续期 不得超过 240天； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （4）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人 的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金 融债券除外； （5）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资 于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； （6）本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产 净值的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同 34 业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%； （7）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不得低于 5%； （8）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%； （9）本基金持有的到期日在 10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资 产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%； （10）除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值 的 20%。因发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的，基金管理人应当 在 10个交易日内进行调整； （11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （12）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%； （13）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （14）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级； 本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级的信用 级别；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级 报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （15）本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得 展期； （16）本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的 40%； （17）本基金投资的债券和非金融企业债务融资工具的信用评级应不低于 AA+，债券与 非金融企业债务融资工具的信用等级应主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对 发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，基金管理人还需 结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定； （18）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 35 （19）法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 除上述（ 7）、（ 14）条外，由于市场变化或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致 的投资比例不符合上述约定的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金投资不再受相关限制。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的 规定，并履行信息披露义务。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率 （税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息 税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用 于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变 36 投.更业绩比较基准并及时公告。 六、风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和 预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 七、投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算方法 1、计算公式 平均剩余期限的计算公式为： 平均剩余存续期限的计算公式为： Σ投资于金融工具产生的资产 ×剩余存续期限 .Σ投资于金融工具产生的负债 ×剩余存续期限 +债券正回购 ×剩余存续期限 投资于金融工具产生的资产 .投资于金融工具产生的负债 +债券正回购 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行活期存款、清算备付金、交 易保证金、证券清算款）、一年以内（含一年）的银行定期存款、有存款期限但根据协议可提 前支取且没有利息损失的银行存款、同业存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央 银行票据、买断式回购产生的待回购债券或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生 的待返售债券等。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0天；证券 清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算 . （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础 债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际 剩余天数计算。 37 （3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际 剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和 剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款 协议中约定的通知期计算。 （4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩 余天数计算。 （5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整 日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债 券到期日的实际剩余天数计算。 （6）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规 定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果 保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定 的从其规定。 八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的 利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三方牟取任何不 当利益。 九、基金投资组合报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 6月 26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017年 3月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 38 序号项目金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 2买入返售金融资产 16,400,000.00 86.95 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 -- 3 银行存款和结算备付金 合计 2,454,963.57 13.02 4其他各项资产 6,070.64 0.03 5合计 18,861,034.21 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 - 1其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 -- 其中：买断式回购融资 -- 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限 6 报告期内投资组合平均剩余期限 10 39 最高值 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 103.79 3.30 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 2 30天（含）—60天 -- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 3 60天（含）—90天 -- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 4 90天（含）—120天 -- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 5 120天（含）—397天 （含） -- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 合计 103.79 3.30 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 40 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 - 报告期内偏离度的最低值 - 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 - 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法 ”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 （2）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （3）其他各项资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 - 2应收证券清算款 - 3应收利息 6,070.64 4应收申购款 - 5其他应收款 - 41 6待摊费用 - 7其他 - 8合计 6,070.64 42 第十二部分基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 ,投资 人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截至2017年3月31日。 （一）本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2016.11.22-2 016.12.31 0.2932% 0.0060% 0.0389% 0.0000% 0.2543% 0.0060% 2017.01.01-2 017.03.31 0.5798% 0.0020% 0.0875% 0.0000% 0.4923% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 0.8747% 0.0037% 0.1264% 0.0000% 0.7483% 0.0037% （二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 广发添利交易型货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 11月 22日至 2017年 3月 31日） 43 （1）本基金合同生效日期为 2016年 11月 22日，至披露时点本基金成立未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。 44 第十三部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 45 第十四部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金资产净值、每百份基金已实现收益及七日年化收益率的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管 理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。 当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当 正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝 对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或 者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 （未完）  |