[发行]上投转型动力：更新招募说明书摘要（2017年7月）
上投摩根 转型动力灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 基金合同生效日期： 2013 年 11 月 25 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1 . 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书；基金的过往业绩 并不预示其未来表现； 2 . 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 3 . 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 4. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企 业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中 小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险 和流动性风险。 5 . 本招募说明书 摘要 所载内容截止日为 20 17 年 5 月 24 日，基金投资组合及基金业绩的数据 截止日为 20 1 7 年 3 月 31 日。 二零一七年七月 一、基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 法定代表人：穆矢 总经理：章硕麟 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托投资有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56 号文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司 67 ％ 和摩根资产管理（英国）有限公司 33 ％变更为目前的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会 的批准， 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 ( 二 ) 主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行 天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、 副行长。 现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事： 董事： Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球投资管 理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩 根大通高管委员会资深成员。 董事： Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事： Michael I. Falcon 学士学位（主修金融）。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管 理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼 董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行 长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事： 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士 ( 主修财务 ) 、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利 大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况： 监事 会主席 ： 赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。 现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：石恬华 台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务；现任摩根资产 管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区的资产管理业务。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任 上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理，管理 上投摩根亚太优势 混 合 型证券投资基金和上投摩根全球天然资源 混合 型证券投资基金。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官； 尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况： 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行 业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究 部副总监、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市 场部总 监兼互联网金融部总监、总经理助理。 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士。 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部 副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人 银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 刘万方先生，督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5 ．本基金基金经理 孟亮先生自 2005 年 9 月至 2010 年 4 月在上投摩根基金管理有限公司担任研究员， 2010 年 4 月至 2015 年 3 月在国投瑞银基金管理有限公司担任研究员、基金经理、基金投资部副 总监，自 2015 年 3 月起加入上投摩根基金管 理有限公司，现担任我司国内权益投资一部副 总监兼高级基金经理一职； 自 2015 年 9 月起担任上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基金 经理，自 2016 年 4 月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理，自 2016 年 10 月起同时担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 本基金的历任基金经理为罗建辉先生，任职时间为 2013 年 11 月 25 日至 2015 年 1 月 30 日；卢扬先生，任职时间为 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 10 月 21 日。 6 ．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究总监；孟晨 波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张军，国际投资部总监； 黄栋，量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北 京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 资产负债稳步增长。 2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元，较上年增加 2.61 万亿 元，增幅 14.25% ，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上年增加 1.27 万亿元，增幅 12.13% 。 负债总额 19.37 万亿元，较上年增加 2.47 万亿元，增幅 14.61% ，其中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加 1.73 万亿元，增幅 12.69% 。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利 润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53% 。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元，在营业收入中 的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18% ，加权平均净资产收益率 15.44% ， 净利息收益率 2.20% ，成本收入比为 27.49% ，资本充足率 14.94% ，均居同业领先水平。 2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》 “ 2016 中国最佳银行”，《环球金融》“ 2016 中国最佳消费者银行”、“ 2016 亚太区最佳流动 性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零 售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2 ；在美国《财富》 2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、 基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。 自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成 为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期 从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并 担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等 工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设 银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中 国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家 —— QFII ”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1. 直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 2. 代销机构： (1) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 客户服务统一咨询电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn (3) 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话： 95566 法定代表人：田国立 网址： www.boc.cn (4) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客户服务热线： 95559 网址： www.bankcomm.com (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 联系电话： 021 - 61618888 客户服务热线： 95528 网址： www.spdb.com.cn (7) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (8) 申万宏源证券有限公司 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 :200031 ） 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 国际互联网网址 : www.swhysc.com 联系人：黄莹 (9) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮 编 :830002 ） 法定代表人：李季 电话： 010 - 88085858 传 真： 010 - 88085195 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com 联系人：李巍 (10) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 电话： (021 53686888 传真： (021) 53686100 客户服务电话： 021 - 962518 网址： www.962518.com (11) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话： (021) 38676666 转 6161 传真： (021) 38670161 客户服务咨询电话： 95521 网址： www.gtja.com (12) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn (13) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 : 薛峰 电话 : 021 - 22169999 传真 : 021 - 22169134 联系人 : 刘晨 网址： www.ebscn.com (14) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代 表人： 陈有安 联系人：田薇 电话 : 010 - 66568430 传真： 010 - 66568536 客服电话 : 4008888888 网址： www.chinastock.com.cn (15) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话： (010)65186758 传真： (010)65182261 联系人：魏明 客户服务咨询电话： 400 - 8888 - 108 ； 网址： www.csc108.com (16) 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 电话： 021 － 23219000 联系人：李笑鸣 客服电话： 95553 公司网址： www.htsec.com (17) 国信证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 法定代表人 : 何如 电话 : 0755 - 82130833 传真 : 0755 - 8213395 2 联系人 : 周杨 客户服务电话 : 95536 公司网址 :www.guosen.com.cn (18) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常 喆 联系人：李航 客户服务电话： 4008188118 网址： www.guodu.com (19) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话： 010 - 60838888 传真： 010 - 60833739 客户服务热线： 010 - 95558 (20) 中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 客户服务电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com (21) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn (22) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线： 95579 或 4008 - 888 - 999 联系人：李良 电话： 02 7 - 65799999 传真： 02 7 - 85481900 长江证券客户服务网站 ： www.95579.com (23) 平安证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层（ 518048 ） 法定代表人： 詹露阳 电话： 021 - 38631117 传真： 021 - 58991896 客服电话： 95511 - 8 网址 : http://stock.pingan .com 联系人：石静武 (24) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 公司网站： www.noah - fund.com (25) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 - 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网站： www.ehowbuy.com (26) 深圳众禄 金融 控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com (27) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人：凌顺平 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com (28) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人：陈柏青 客服电话： 400 - 0766 - 123 公司网站： www.fund123.cn (29) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 网站： www.1234567.com.cn (30) 和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人： 王莉 客服电话： 4009200022 ， 021 - 20835588 网站： licaike.hexun.com (31) 东亚银行（中国）有限公司 办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表人：李国宝 客服电话： 800 - 830 - 3811 网站： www.hkbea.com.cn (32) 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话： 400 - 001 - 1566 网站： www.yilucaifu.com (33) 北京展恒基金销售有限公司 注册 地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系电话： 010 - 62020088 传真： 010 - 62020035 客服电话 : 4008886661 公司网址： www.myfund.com (34) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 客服电话： 4000676266 网站： www.leadbank.com.cn (35) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：冯修敏 客服电话： 400 - 820 - 2819 网站： fund.bundtrade.com (36) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人： 郭坚 客服电话： 400 - 821 - 9031 网站： www.lufunds.com (37) 北京恒天明泽基金 销售 有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：梁越 客服电话： 400 - 898 - 0618 网站： www.chtfund.com (38) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人：董浩 客服电话： 400 - 628 - 1176 网站： www.jimufund.com (39) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人：肖雯 客服电话： 020 - 89629066 网站： www.yingmi.cn (40) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 客服电话： 400 - 166 - 1188 网站： http://8.jrj.com.cn/ (41) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 法定代表人： 李昭琛 网站： www.xincai.com 客服电话： 010 - 62675369 (42) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人：陈超 电话： 4000988511/4000888816 网址： http://fund.jd.com/ (43) 嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 - 15 单元 法定代表人： 赵学军 客服电话： 400 - 021 - 8850 网站： www.harvestwm.cn (44) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：李一梅 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 传真： 010 - 88066552 (45) 上海万得投资顾问有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 网址： www.520fun d.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 （二）基金注册登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 联系电话： 021 - 5115 0298 传真： 021 - 5115 0398 经办律师：刘佳、张兰 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈玲、曹阳 四、基金概况 基金名称：上投摩根转型动力混合型证券投资基金 基金类型：契约开放式 五、基金的投资 ( 一 ) 投资目标 通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展潜力的上市公司，充分把握中 国未来经济转型带来的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 ( 二 ) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券 （含中期票据、可转换债券、 分离交易可转债、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货 以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票等权益类资产占基金资产的 0% - 95% ；其余资产投资于债 券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的 0 - 3% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 ( 三 ) 投资策略 中国经济已进入新的发展阶段，经济转型将是中国经济发展的必经之路，产业结构的调 整以及发展方式的转变将带来新的投资机会，符合经济发展方向、获得政策扶持的行业和公 司能够分享经济转型带来的红利。本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重 点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和持续成长能力的上市公司，力争实 现基金资产的长期稳定增值。 1 、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结 合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股 票、债券和现金等资产类别 之间进行相对灵活的配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下 而上的市场趋势分析的有机结合进行前瞻性的决策。 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产 业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评 价未来一段时间股票、债券市场相 对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例， 动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。 2 、行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的方法，通过对国内外宏观经济、经济结 构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究，挖掘受益于国家经济转型、具有 较大成长空间的行业。具体而言，本基金将持续关注国家财政及货币政策等宏观经济政策、 产业振兴计划等政府产业政策导向，深入分析相关政策对行业结构所产生的影响，筛选出符 合政策扶持方向、代表未来经济发展方向的行业。 在此基础上，本基金将对影响行业发展的内外部因素进行分析预测，重点分析行业基本 面情况、行业所处生命周期、行业景气度、行业内外竞争格局、行业盈利前景及成长空间等， 在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。 3 、股票投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析 方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合 理的个股。本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标，考察上市公司的盈利能力、 盈利质量、成长能力、运营能力以及负债 水平等方面，初步筛选出财务健康、成长性良好的 优质股票。此外，本基金将从公司 所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公 司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股票进行定性分 析。 为了避免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司 发展中所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（ P/E ）、市净率法（ P/B ）、市盈率－长期 成长法（ PEG ）、折现现金流法（ DCF ）等估值方法对公司的估值水平进行分析比较，筛选出 估值合理或具有吸引力的公司进行投资。 4 、固定收益类投 资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施 积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交 易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和 调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平 合理、到期收益率与 信用质量相对较高的债券品种。具体策略有： （ 1 ）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的 变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水 平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 （ 2 ）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确 定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资 组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。 （ 3 ）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率 变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。 （ 4 ）流动性管理：本基金通过紧密关注申购 / 赎回现金流情况、季节性资金流动、日 历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整 体变现能力。 5 、可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公 司基本面和转债 条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安 全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 6 、中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度需经 董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债的投资主 要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进 行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的 有效管理。 7 、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风 险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研究，结合权证定价模 型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资 , 以追求较稳定的当期收益。 8 、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约 。本基金在 进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 （ 四 ） 投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ） 股票等权益类资产占基金资产的 0% - 95% ； （ 2 ）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； （ 3 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％； （ 4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （ 5 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； （ 6 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； （ 7 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10 ％； （ 8 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 9 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10 ％； （ 1 0 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 1 1 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 2 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公 司本次发行股票的总量； （ 1 3 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期 ； （ 14 ）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管 理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等 各种风险； （ 15 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的 10% ； （ 16 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的 95% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （ 17 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20% ； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交 易和持有的卖出期货合约情 况、交易目的及对应的证券资产情况等； （ 18 ）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占 基金资产的 0% - 95% ； （ 19 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20% ； （ 20 ）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、 交收等事宜另行具体协商。 （ 21 ）本基金持有的 全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的 10% ；本基 金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ； （ 22 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 、期货 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规对 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法 律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）依照法律 、行政 法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。 ( 五 ) 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%+ 中债总指数收益率× 20% 沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模 最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、 流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的 比较基准。中债总指数 是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围 和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是 市场 中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际 情况 在与基金托管人协商一致的情况下 对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履 行适当的程序， 报中国证监会备案， 并予以公告。 ( 六 ) 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和 货币市场基金 ，属于较高风险收益水平的基金产品。 ( 七 ) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利 益； 2. 有利于基金财产的安全与增值； 3. 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 4. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 ( 八 ) 基金的投资组合报告 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 ( % ) 1 权益投资 804,267,987.34 87.85 其中：股票 804,267,987.34 87.85 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 110,537,094.33 12.07 7 其他各项资产 736,529.06 0.08 8 合计 915,541,610.73 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,768,250.10 0.86 C 制造业 753,689,582.20 83.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 212,432.50 0.02 F 批发和零售业 12,203,170.00 1.36 G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,749,429.17 2.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 314,033.40 0.03 M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 46,724.92 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 9,136,120.00 1.02 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 804,267,987.34 89.52 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 002456 欧菲光 2,193,875 83,060,107.50 9.25 2 300115 长盈精密 2,767,588 80,426,107.28 8.95 3 300136 信维通信 1,764,072 60,595,873.20 6.74 4 002008 大族激光 1,723,879 45,286,301.33 5.04 5 002709 天赐材料 849,516 42,620,217.72 4.74 6 002411 必康股份 1,690,223 40,311,818.55 4.49 7 002466 天齐锂业 861,158 37,202,025.60 4.14 8 002635 安洁科技 659,228 30,917,793.20 3.44 9 002475 立讯精密 1,094,800 27,698,440.00 3.08 10 603626 科森科技 454,600 26,716,842.00 2.97 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （未完）  |