[发行]上投天添宝：更新招募说明书摘要（2017年7月）
招募说明书 （更新） 摘要 基金合同生效： 2014 年 11 月 25 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书；基金的过往业绩 并不预示其未来表现。 2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 3. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 4. 本招募说明书 摘要 所 载内容截止日 为 20 17 年 5 月 24 日，基金投资组合及基金业绩的数 据截止日为 20 1 7 年 3 月 31 日。 5. 基金管理人于 2017 年 5 月 31 日（本招募说明书内容截止日后）发布了《关于上投摩根 天添宝货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告》，对本基金的基金合同和托管协 议进行了修改。本招募说明书中涉及的相应内容应以前述公告中的修改为准，请投资人 认真阅读相关公告。 二零一七年七月 一、基金管理人 一、 基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 法定代表人：穆矢 总经理：章硕麟 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托投资有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56 号文批准， 于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别 由上海国际信托投资有限公司 67 ％和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 33 ％ 变更为目前的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由 “ 上投摩根富林明基金管理有限公 司 ” 变更为 “ 上投摩根基金管理有限公司 ” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、 主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦 东发展银行天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦 东发展银行党委委员、副行长。 现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事： 董事： Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理 全球投资管理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事： Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事： Michael I. Falcon 学士学位（主修金融）。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司 副总经理兼董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基 金管理有限公司总经理。 独立董事： 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士 ( 主修财务 ) 、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行 行长等职务。 现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：石恬华 台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务；现 任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区的资产管理业 务。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理，管理上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官； 尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况： 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资一部 总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资二部总监兼资深基 金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销 部总监、市场部总 监兼互联网金融部总监、总经理助理。 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 刘万方先生，督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5 ．本基金基金经理 孟晨波女士，经济学学士。拥有 20 年证券投资研究从业经历，历任荷兰银 行上海分行资金部高 级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行 上海分行资金部联席董事，花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。 2009 年 5 月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任固定收益部总监、货币市场投 资部总监， 2009 年 9 月起任上投摩根货币市场基金基金经理，自 2014 年 8 月起 同时任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理，自 2014 年 11 月起同时担任上 投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。 鞠婷女士， 1997 年 7 月至 2001 年 5 月在中国建设银行第一支行担任助理经 济师， 2006 年 3 月至 2014 年 10 月在瑞穗银行总行担任总经理助理，自 2014 年 10 月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任我公司货币市场投资部基金经理 助理一职，自 2015 年 7 月起担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理，自 2016 年 5 月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市 场基金基金经理。 历任基金经理为王亚南先生，任职日期为 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 12 月 11 日。 6 ．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究 总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张 军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股 票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 资产负债稳步增长。 2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元，较上年增 加 2.61 万亿元，增幅 14.25% ，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上 年增加 1.27 万亿元，增幅 12.13% 。负债总额 19.37 万亿元，较上年增加 2.47 万亿元，增幅 14.61% ，其中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加 1.73 万亿元，增幅 12.69% 。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集 团实现净利润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53% 。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元，在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18% ， 加权平均净资产收益率 15.44% ，净利息收益率 2.20% ，成本收入比为 27.49% ， 资本 充足率 14.94% ，均居同业领先水平。 2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获 《欧洲货币》“ 2016 中国最佳银行”，《环球金融》“ 2016 中国最佳消费者银行”、 “ 2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石 奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具 社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016 年“世界银行 1000 强排 名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2 ；在美国《财富》 2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核 算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服 务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行 信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、 总 行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行 业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理 、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设银行已托管 719 只证 券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环 球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家 —— QFII ” 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 三、相关服务机构 一、 基金销售机构： 1. 直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 2. 代销机构： (1) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 (2) 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话： 95566 法定代表人：田国立 网址： www.boc.cn (3) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客户服务热线： 95559 网址： www.bankcomm.com (4) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 联系电话： 021 - 61618888 客户服务热线： 95528 网址： www.spdb.com.cn (5) 平安证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层（ 518048 ） 法定代表人： 詹露阳 电话： 021 - 38631117 传真： 021 - 58991896 客服电话： 95511 - 8 网址 : http://stock.pingan.com 联系人：石静武 (6) 嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 - 15 单 元 法定代表人： 赵学军 客服电话： 400 - 021 - 8850 网站： www.harvestwm .cn (7) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：李一梅 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 传真： 010 - 88066552 (8) 上海万得投资顾问有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 网址： www.520fund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 二、 基金注册登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 三、 律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 联系电话： 021 - 5115 0298 传真： 021 - 5115 0398 经办律师： 廖海、 刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈玲、曹阳 四、基金概况 基金名称：上投摩根天添宝货币市场基金 基金类型：契约型开放式 五、基金的投资 一、投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基 准的稳定回报。 二、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存 款、短期融资券、一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单、期限在一年以 内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期 限在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券以及中国证监 会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各类 资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为 投资者创造稳定的投资收益。 1 、利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要因素，所以利率预期策略是本基金的基本 策略。通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期 资金供给等因素的综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并依 此确定 和调整组合的平均剩余期限。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期 限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损 失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限 的投资品种，获取超额收益。 2 、收益率曲线策略 收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一 段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 本基金将根据收益率曲线形状变化的预期，确定合理的组合期限结构，包括采用 子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在不同期限 资产间进行动态调整。 3 、类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券 及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将主要依据各类短期金融工具细分市 场的规模、流动性和当时的利率环境，决定不同类属资产的配置比例；再通过评 估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别品种的具体资产配置比 例。 4 、个券选择策略 在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过 分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因 素进行证券选择，选择风险收益配比最合理 的证券作为投资对象。本基金将优先 选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评 级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行投资。 5 、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投 资收益。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购融入资金购 买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。 6 、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导 致的中短期利率异常差异，债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的 安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，以期提高基金收益。 7 、现金流管理策略 由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购 / 赎回现 金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基 金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购 / 债券到期日进行均衡 等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。 四、投资限制 1 、本基金不得投资于以下金融 工具： （ 1 ）股票； （ 2 ）可转换债券； （ 3 ）剩余期限超过 397 天的债券； （ 4 ）信用等级低于 AAA 级的企业债券； （ 5 ）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； （ 6 ）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （ 7 ）权证； （ 8 ）中国证监会禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上述 限制，但需提前公告。 2 、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天； (2) 本基金与由 基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得 超过该证券的 10% ； (3) 本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30% ，根据协议 可提前支取且没有利息损失的银行存款，可不受此限制； (4) 本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20% ； (5) 本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天； (6) 本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售 业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放 在具有基金托管资 格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30% ；存放在不具有基金托 管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5% ； (7) 本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计 不得超过基金资产净值的 10% ； (8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10% ；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值的 10% ；本基金管理人管理的全部 基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； (9) 除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日 均不得超过基金资产净值的 20% ；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金 余额超过基金资产净值 20% 的，基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整； (10) 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不 得展期； (11) 法律法规或 中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第 (9) 条外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上 比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律 法规或监管部门另有规定时，从其规定。 3 、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： (1) 国内信用评级机构评定的 A - 1 级或相当于 A - 1 级的短期信用级别； (2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信 用评级和跟踪评级应具备下列条件之一： ① 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别； ② 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如， 若中国主权评级为 A - 级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+ 级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为 准。 本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人 应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。 4 、本 基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信 用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理 人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。 5 、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规对 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管 部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行 适当程序后不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。 6 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监 管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。 五、业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额 方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利 息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的 投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后） 作为本基金的业绩比较基准。 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其他 代表性更强、更科学客观的或者 更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基 金时，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准 予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以 公告。 六、风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 七、投资组合平均剩余期限的计算 1 、平均剩余期限（天）的计算公式如下： 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付 金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、银行定期存款、大额存单、 债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 负债＋债券正回购投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的 剩余期限剩余期限＋债券正回购负债投资于金融工具产生的剩余期限－资产投资于金融工具产生的 . ..... 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用 “ 摊余成本法 ” 计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式 债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2 、各类资产和负债剩余期限的确定 （ 1 ）银行活期存款、清算备付金、交易保证金 的剩余期限为 0 天；证券清 算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的 剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 （ 2 ）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩 余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。 （ 3 ）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整 日的实际剩余天数计算。 （ 4 ）回购（包括正回购和逆回购 ) 的剩余期限以计算日至回购协议到期日的 实际剩 余天数计算。 （ 5 ）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余 天数计算。 （ 6 ）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 （ 7 ）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （ 8 ）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。 八、基金的评级 基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级，而遵守严格的 货币基金国际评级标准将有助于进一步控制本基金的运作投资风险，保护基金份 额持有人的权利。 九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原 则及方法 1 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2 、有利于基金财产的安全与增值； 3 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定 ，在履行适当程序 后， 进行融资、融券和转融通。 十一、基金的投资组合报告 11.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 ( % ) 1 固定收益投资 59,946,537.22 7.33 其中：债券 59,946,537.22 7.33 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 80,080,440.07 9.79 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 675,024,386.95 82.50 4 其他资产 3,192,305.47 0.39 5 合计 818,243,669.71 100.00 11.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.03 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 ％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 11.3 基金投资组合平均剩余期限 11.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 29 11.3.2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 11.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30 天以内 44.07 0.08 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30 天（含） — 60 天 24.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60 天（含） — 90 天 27.53 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90 天（含） — 1 2 0 天 3.67 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 1 20 天（含） — 397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 99.74 0.08 11.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 11.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,946,537.22 7.34 其中：政策性金融债 59,946,537.22 7.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 59,946,537.22 7.34 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 11.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 160304 16 进出 04 200,000.00 19,992,218.94 2.45 2 160419 16 农发 19 200,000.00 19,947,961.27 2.44 3 150417 15 农发 17 100,000.00 10,013,560.17 1.23 4 160211 16 国开 11 100,000.00 9,992,796.84 1.22 11.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0093% 报告期内偏离度的最低值 - 0.0012% 报告期内每个工作日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.003 9 % 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 11.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11.9投资组合报告附注 11 . 9 . 1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日 计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产 净值。 11 . 9 . 2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11 . 9 . 3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,184,723.55 4 应收申购款 7,581.92 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,192,305.47 11 . 9 . 4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管 理人获取。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1 、上投摩根天添宝货币 A 类 : 阶段 份额净 值增长 率 ① 份额净 值增长 率标准 差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 基金成立日 — 201 4 /12/31 0.4413% 0.0026% 0.1368% 0.0000% 0.3044% 0.0026% 2015/01/01 - 2015/12/31 2.5872% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.2372% 0.0067% 2016/01/01 - 2016/12/31 1.6147% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.2610% 0.0015% 2017/01/01 - 2017/03/31 0.8526% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.5197% 0.0006% 2 、上投摩根天添宝货币 B 类 : 阶段 份额净 值增长 份额净 值增长 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ① － ③ ② － ④ 率 ① 率标准 差 ② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 基金成立日 — 201 4 /12/31 0.4651% 0.0027% 0.1368% 0.0000% 0.3282% 0.0027% 2015/01/01 - 2015/12/31 2.8359% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.4859% 0.0067% 2016/01/01 - 2016/12/31 1.8595% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.5058% 0.0015% 2017/01/01 - 2017/03/31 0.9120% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.5791% 0.0006% 注：本基金收益分配按日结转份额。 七、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、基金的开户费用、账户维护费用； 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E×0.33%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户 路径进行资金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E×0.1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户 路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3. 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ， 对于由 B 类降级为 A 类的 基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金 份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01% ， 对于由 A 类升级为 B 类 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基 金份额的费率 。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相 同，具体如下： H ＝ E× 年销售服务费率 ÷ 当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 4 － 10 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托 管费率或基金销售服务费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管 理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊 登公告。 八、其他应披露事项 上投摩根天添宝货币市场基金于 2014 年 11 月 25 日成立，至 2017 年 5 月 24 日运作满两年半。现依据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息 披露管理办法》及其它有关法律法规的要求 , 结合基金管理人对本基金实施的投 资经营活动，对 2017 年 1 月 7 日公告的《上投摩根天添宝货币市场基金招募说 明书（更新）》进行内容补充和更新 , 主要更新的内容如下： 1 、在重要提示中，更新内容截止日为 2017 年 5 月 24 日，基金投资组合及 基金业绩的数据截止日为 2017 年 3 月 31 日。 2 、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对 独立董事 及投资决策 委员会信息进行了更新。 3 、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。 4 、在“五、相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。 5 、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际 运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 6 、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以 来的业绩进行了说明。 7 、在“二十二、其他应披露事项”中，对本披露期内的重大事项进行了披 露。 上投摩根基金管理有限公司 201 7 年 7 月 8 日 中财网
 |